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区域金融风险预警机制研究
作者：孙胜伟
来源：《决策探索》2014年第22期
目前，我国正处于体制转型和经济快速发展时期，建立区域金融安全的预警机制，加强金融风险监测和预警，密切监测区域金融机构交叉性金融工具和跨市场、跨行业金融风险，及时向有关部门和金融机构进行风险提示，做到早预警、早发现、早处置，及时而准确地评估辖区金融稳定状况，不仅具有理论意义，而且具有重大的实践意义。世界银行曾经有一项研究指出，金融危机几乎没有被准确地预测。但是这并不表明所有对于金融危机的预测都是没有意义的，金融风险可以通过一系列指标率先暴露或反映出来，金融危机的出现常常以经济金融指标值的恶化为先兆。可以说，金融风险预警系统是金融危机的报警器，一个国家或地区金融风险的防御能力主要取决于是否具有一套正确反映金融体系健康与稳定的金融风险预警系统。
一、国外金融风险管理的技术与方法
在过去30年中，随着国际金融管制的放松以及资产证券化的趋势，金融市场的规模越来越大，金融市场的波动越来越频繁，幅度越来越大。金融风险管理理论已经成为金融理论的一个重要组成部分和研究方向，吸引了大批的数学、物理学专业人才参与到金融风险管理理论的研究和应用中去，金融风险管理已经从过去定性的分析发展到运用先进数学模型进行定量的分析和研究，并广泛用于金融风险管理。现代金融风险管理方法和种类繁多，大致可以分为定量方法和定性方法两大类。
二、我国金融风险预警系统实践与存在的问题
（一）我国现有金融风险预警系统实践
1.股份制商业银行“骆驼”（CAMELS）评级体系。中国银监会于2004年2月推出《股份制商业银行风险评级体系（暂行）》，其风险评级体系主要参考了国际通行的“骆驼”（CAMELS）评级框架。该体系主要是对银行经营要素的综合评价，包括资本充足状况评价、资产安全状况评价、管理状况评价、盈利状况评价、流动性状况评价和市场风险敏感性状况评价以及在此基础上加权汇总后的总体评价。
2.国有商业银行采用“三类七项”指标评价体系。参照国际大银行的先进经验，中国银行和中国建设银行股份制改革后，要在经营绩效（总资产净回报率、股本净回报率、成本收入比）、资产质量、审慎经营（资本充足率、大额风险集中度、不良贷款拨备覆盖率）等主要方面，达到并保持国际排名前100家大银行中等以上的水平。
3.金融部门评估规划（FSAP）。金融部门评估规划是国际货币基金组织和世界银行于1999年5月联合推出的，以此加强对成员国金融部门脆弱性的评估和监测，减少危机发生的