第三章
一、选择题
1、下列哪个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型?(Ｂ)
Ａ、久期模型
B、CＡMＥL评级体系
Ｃ、重定价模型
Ｄ、到期模型
２、利率风险最基本和最常见的表现形式是(A）
Ａ、再定价风险
B、基准风险
C、收益率曲线风险
D、期权风险
3、下列资产与负债中,哪一个不是１年期利率敏感性资产或负债？（D）
A、20年期浮动利率公司债券,每一年重定价一次
B、３0年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次
C、5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次
D、20年期浮动利率抵押贷款,每两年重定价一次
4、假设某金融机构的3个月再定价缺口为5万元，3个月到6个月的再定价缺口为—7万元，6个月到一年的再定价缺口为1０万元,则该金融机构的1年期累计再定价缺口为（A）
Ａ、8万元
B、6万元
Ｃ、—8万元
D、10万元
5、假设某金融机构的１年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元,则利用再定价模型,该金融机构在利率上升1个百分点后（假设资产与负债利率变化相同),则利息收
入的变化为(Ｂ)
Ａ、利息收入减少0。05万元
B、利息收入增加0．05万元
C、利息收入减少０.０1万元
Ｄ、利息收入增加０.０1万元
6、一个票面利率为10%,票面价值为100万元,还有两年到期的债券其现在的市场价格为（假
设现在的市场利率为1０％）(B)
A、9９.７5元
B、１０0元
C、105。37元
D、９8.6７元
7、假设某金融机构由于市场利率的变化,其资产的市场价值增加了３。2５万元,负债的市场价值增加了5。25万元，则该金融机构的股东权益变化为（C)
A、增加了2万元
B、维持不变
C、减少了2万
Ｄ、无法判断
8、到期日模型是以(Ｃ)为分析计算的基础来衡量金融机构利率风险的.
A、历史价值
Ｂ、经济价值
C、市场价值
Ｄ、账面价值
9、当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时,金融机构的再定价缺口为(B）
A、正
B、负
C、0
Ｄ、无法确定
１０、利率风险属于(A）
Ａ、市场风险
B、非系统性风险
C、政策风险
D、法律风险
１1、下列因素哪个不是影响利率风险的一般因素（Ｃ）
Ａ、借贷资金的供求状况
B、通货膨胀率
C、税收政策
D、利率预期
１2、金融的许多属于与证券价格的某些变量的导数有关,并且对术语是用二阶导数定义的?(Ｃ)