dL k为非 A. 异方差 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差 6、对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m个特征的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为( ) A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 7、当联立方程模型中第i个结构方程是不可识别的，则该模型是( ) A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别的 D.恰好识别的 8、在有M个方程的完备联立方程组中，若用H表示联立方程组中全部的内生变量加上全部的前定变量的总个数，用i N 表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的个数时，则公式i N H- 表示( ) A．不包含在第i个方程中内生变量的个数 B．不包含在第i个方程中外生变量的个数 C．不包含在第i个方程中内生变量与外生变量之和的个数 D．包含在第i个方程中内生变量与外生变量之和的个数 9、对于有限分布滞后模型 t k t k t t t t u X X X X Y+ + + + + + = - - - β β β β αΛ 2 2 1 1 在一定条件下，参数 i β可近似用一个关于i的阿尔蒙多项式表示（m i, ,2,1,0Λ =），其中多项式的阶数m必须满足（） A．k m< B．k m= C．k m> D．k m≥ 10、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（） A. j i COV j i≠ ≠,0 ) , (μ μ B. j i COV j i≠ =,0 ) , (μ μ C. (,)0, i j COV X X i j =≠ D. j i X COV j i≠ ≠,0 ) , (μ 11、在DW检验中，存在负自相关的区域是（） A. 4-l d ﹤d ﹤4 B. 0﹤d ﹤ l d C. u d ﹤d ﹤4- u d D. l d ﹤d ﹤ u d ,4- u d ﹤d ﹤4- l d 12、下列说法正确的是（ ） A.异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 13、设 21,x x 为解释变量，则完全多重共线性是（ ） .(021 .0.021 .22121121=+=++==+ x x e x D v v x x C e x B x x A 为随机误差项） 14、下列说法不正确的是（ ） A.自相关是一种随机误差现象 B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用 C.检验自相关的方法有F 检验法 D.修正自相关的方法有广义差分法 15、利用德宾h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（ ） A. 德宾h 检验只适用一阶自回归模型 B. 德宾h 检验适用任意阶的自回归模型 C. 德宾h 统计量渐进服从t 分布 D. 德宾h 检验可以用于小样本问题 16、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（ ） A. 单一方程估计法和系统估计法 B. 间接最小二乘法和系统估计法 C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D. 工具变量法和间接最小二乘法 17、已知模型的形式为 u x y 21+β+β=,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测 得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是( ) A.1 t t ,1t t x 6453.0x y 6453.0y ---- B. 1t t 1t t x 6774.0x ,y 6774.0y ---- C. 1t t 1t t x x ,y y ---- D. 1t t 1t t x 05.0x ,y 05.0y ---- 18、调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述不正确的有（ ） A.2R 与2R 均非负 C.判断多元回归模型拟合优度时，使用2R D.模型中包含的解释变量个数越多，2R 与2R 就相差越大 E.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22R R < 19、加权最小二乘法是（ ）的一个特例 A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.广义最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 20、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F 统计量可表示为（ ） A. )1() (--k RSS k n ESS B. ) () 1(k n RSS k ESS -- C. ) 1()1() (22---k R k n R D. )(k n RSS ESS - 二、多项选择题 1、调整后的判定系数2 R 的正确表达式有（ ） A 、 ) 1/() /(11 21 2--- ∑∑==n e k n y n i i n i i B 、 ) 1/() /(11 212--- ∑∑==n y k n e n i i n i i . C 、 k n n R ----1 ) 1(12 . D 、 k n n R --+-1 ) 1(12 E 、 i n k n R ----) 1(12 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=332211???βββ，下列各式成立的有 （ ） A. 0=i e ∑ B. 02=i i X e ∑ C.03=i i X e ∑ D.0=i i Y e ∑ E.023=i i X X ∑ 3、模型的对数变换有以下特点（ ） A. 能使测定变量值的尺度缩小 C. 模型的残差为相对误差 B. 更加符合经济意义 D. 经济现象中大多数可用对数模型表示 E. 相对误差往往有较小的差异 4、设)()(,2 221i i i i i i x f u Var u x y σσββ==++=，则对原模型变换的错误形式为 ( ) 122 12222212212..()()()().()()()().()i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i A y x u B y x u C f x f x f x f x D y f x f x x f x u f x E f x x u ββββ βββσββ=++==++=++=++ 5、关于联立方程组模型，下列说法中正确的是（ ） A. 结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量 B. 简化式模型中解释变量可以是内生变量 C. 简化式模型中解释变量是前定变量 D. 结构式模型中各方程会产生联方程组偏倚 E. 简化式模型中的随机扰动项一般是结构模型中随机扰动项的线性函数。 三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由） 1、半对数模型μββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是X 的绝对量变化， 引起Y 的绝对量变化。 2、对已经估计出参数的模型不需要进行检验。 3、经典线性回归模型（CLRM ）中的干扰项不服从正态分布的，OLS 估计量将有偏的。 4、在有M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为1->-M N H i （H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，i N 为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表示 第i 个方程不可识别。 5、随机误差项和残差是有区别的。 四、计算题 1、为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y ，百万美元）、旅行社职工人数（X1，人）、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年31个省市的截面数据估计 结果如下： i i i X X Y 215452.11179.00263.151?++-= t=(-3.066806) (6.652983) (3.378064) R 2 =0.934331 92964.02 =R F=191.1894 n=31 （1） 从经济意义上考察估计模型的合理性。 （2） 在5%显著性水平上，分别检验参数21,ββ的显著性；在5%显著性水平 上，检验模型的整体显著性。 2、研究某地区1962-1995年基本建设新增固定资产Y （亿元）和全省工业总产值X （亿元）按当年价格计算的历史资料。估计结果如下： （1） 如果设定模型* t t t Y X αβμ=++ 作部分调整假定，估计参数，并作解释。 （2） 如果设定模型* t t t Y X αβμ=++ 作自适应假定，估计参数，并作解释。 （3） 比较上述两种模型的设定，哪一个模型拟合较好？ 3、考虑如下的货币供求模型： 货币需求： t t t t d t u P R Y M 13210++++=ββββ 货币供给：t t s t u Y M 210++=αα 其中，M=货币，Y ＝收入，R ＝利率，P ＝价格，t t u u 21,为误差项；R 和P 是前定变量。 (1) 需求函数可识别吗？ (2) 供给函数可识别吗？ (3) 你会用什么方法去估计可识别的方程中的参数？为什么？ (4) 假设我们把供给函数加以修改，多加进两个解释变量1t Y - 和1t M -，会出现什么识别问题？你还会用你在（3）中用的方法吗？为什么？ 试题十答案 一、 CBCDB ABCAA ABACB ABACB 二、 BC ABC ABE ACDE ACD 三、1、错误 半对数模型的参数1β的含义是当X 的相对变化时，绝对量发生变化， 引起因变量Y 的平均值绝对量的变动。 2、错误 有必要进行检验。首先，因为我们在设定模型时，对所研究的经济现象的规律性可能认识并不充分，所依据的得经济理论对研究对象也许还不能做出正确的解释和说明。或者虽然经济理论是正确的，但可能我们对问题的认识只是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样 本，以局部去说明全局的变化规律，必然会导致偏差。其次，我们用以及参数的统计数据或其他信息可能并不十分可靠，或者较多采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的经济关系，也可能由于样本太小，所估计的参数只是抽样的某些偶然结果。另外，我们所建立的模型，所用的方法，所用的统计数据，还可能违反计量经济的基本假定，这是也会导致错误的结论。 3、错误 即使经典线性回归模型（CLRM ）中的干扰项不服从正态分布的，OLS 估 计量仍然是无偏的。因为222)()?(β μββ =+=∑i i K E E ，该表达式成立与否与正态性无关。 4、错误 表示第i 个方程 过度识别 5、 正确 随机误差项i u =i Y -)/(i X Y E 。当把总体回归函数表示成i i i e Y Y +=∧ 时，其中的i e 就是 残差。它是用∧i Y 估计i Y 时带来的误差∧ -=i i i Y Y e ，是对随机误差项i u 的估计。 四、1、答：（1）由模型估计结果可看出：旅行社职工人数和国际旅游人数均与旅游外汇收入 正相关。平均说来，旅行社职工人数增加1人，旅游外汇收入将增加0.1179百万美元；国际旅游人数增加1万人次，旅游外汇收入增加1.5452百万美元。 （2）取05.0=α，查表得048.2)331(025.0=-t 因为3个参数t 统计量的绝对值均大于048.2)331(025.0=-t ，说明经t 检验3个参数均显著不为0，即旅行社职工人数和国际旅游人数分别对旅游外汇收入都有显著影响。 取05.0=α，查表得34.3)28,2(05.0=F ，由于34.3)28,2(1894.19905.0=>=F F ，说明旅行社职工人数和国际旅游人数联合起来对旅游外汇收入有显著影响，线性回归方程显著成立。 2、答：在局部调整假定和自适应假定下，上述二模型最终都转化为一阶自回归模型。为此， 先估计如下形式的一阶自回归模型： *1*1* 0*t t t t u Y X Y +++=-ββα 即为Eviews 给出结果，从结果看，t 值F 值都很显著，2R 不是很高。 （1）根据局部调整模型的参数关系，有**** 01,,1,t t αδαβδββδμδμ===-=，将上述估 计结果代入得到： 0.9853,0.1037, 1.9249δβα=== 故局部调整模型为： 意义：为了达到全省工业总产值的计划值，寻求一个未来预期新增固定资产的最佳量。全省工业总产值每计划增加1（亿元），则未来预期最佳新增固定资产量为0.1037亿元。 （2）根据自适应模型的参数关系，有 ****011,,1,(1)t t t αγαβγββγμμγμ-===-=--，代入得到： 0.9853,0.1037, 1.9249γβα=== 故局部调整模型为： *1.92490.1037t t t Y X μ=++ 意义：新增固定资产的变化取决于全省工业总产值的预期值。全省工业总产值每预期增加增加1（亿元），当期新增固定资产量为0.1037（亿元）。 （3）局部调整模型和自适应模型的区别在于：局部调整模型是对应变量的局部调整而得到的；而自适应模型是由解释变量的自适应过程而得到的。由回归结果可见，Y 滞后一期的回归系数并不显著，说明两个模型的设定都不合理。 3、答：该方程组有M=3，K=2。 （前定变量有：d t M s t M t Y ） （1）需求函数，用阶条件判断，有112201211K k m -=-=<-=-=，所以该方程为不可识别。 （2）供给函数，用阶条件判断，再结合零系数原则，该方程为过度识别。 （3）用两段最小二乘法估计供给函数。 （4）在供给函数中多加进两个解释变量1t Y - 和1t M -，这时，M=3，K=4。由于供给函数已经是过度识别，再在该方程加进前定变量，而这些变量在需求函数中并没有出现，所以供给函数还 是过度识别。因此，将仍然用两段最小二乘法估计参数。 * 1.92490.1037t t t Y X μ=++ 《计量经济学》期末考试试卷（A ）（课程代码：070403014） 1．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验。 2. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性，无偏性，有效性统计性质。 3.对计量经济学模型作统计检验包括_拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验。 4.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型β α+= X X Y 线性 化的变量变换形式为Y *=1/Y X *=1/X ，变换后的模型形式为Y *=α+βX *。 5.联立方程计量模型在完成估计后，还需要进行检验，包括单方程检验和方程系统检验。 1．计量经济模型分为单方程模型和（C ）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 2．经济计量分析的工作程序（B ） A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 3．对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B ）。 A.i C （消费）i I 8.0500+=（收入） B.di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格） C.si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格） D.i Y （产出量）6.065.0i K =（资本）4 .0i L （劳动） 4.回归分析中定义的（B ） A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 5.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（A ）。 A.方程的显著性检验 B.多重共线性检验 C.异方差性检验 D.预测检验 6.总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（B ）。 A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS 7.下面哪一个必定是错误的（C ）。 A. i i X Y 2.030?+= 8.0=XY r B. i i X Y 5.175? +-= 91.0=XY r 计量经济学习题（一） 一、名词解释 1、普通最小二乘法： 2、总平方和、回归平方和、残差平方和的定义： 3、计量经济学： 4、最小样本容量： 5、多重共线性： 6、时间序列数据： 7、截面数据： 8、相关系数：指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系。 二、填空题 1、计量经济学中，提供理论基础，提供资料依据，提供研究方法． 2、研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：（1）截面数据；（2）时间序列数据；和（3）面板数据。 3、OLS参数估计量具有如下统计性质，即无偏性有效性一致 性、、。 4、时间序列数据与横截面数据的最大区别在于_。 5、在现实经济活动中往往存在一个被解释变量受到多个解释变量的影响的现象，表现为在线性回归模型中有多个解释变量，这样的模型被称为多元线性回归模型。 6、在多元线性回归模型中，参数的最小二乘估计量具、、，同时多元线性回归模型满足经典假定，所以此时的最小二乘估计量是最优的线性无偏估计量，又称BLUE估计量。 7、计量经济学的核心内容是建立和应用计量经济模型。 8、R2 是一个回归直线与样本观测值拟合优度的数量指标，其值越大，拟合优度越好，其值越小，拟合优度就越差。 三、单项选择题 1、经济计量模型是指( C ) A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 2、回归分析中定义的( B ) A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( A ) A.)k n /(RSS )1k /(ESS F --= B. ) k n /(RSS ) 1k /(ESS 1F ---= C. RSS ESS F = D. ESS RSS F = 4、计量经济模型分为单方程模型和（ C ）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 5、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B ） A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据 6、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（ B ）。 A.时效性 B.一致性 C.广泛性 D.系统性 7、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（ A ）原则。 A.一致性 B.准确性 C.可比性 D.完整性 8、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（ B ）。 A. i C （消费）i I 8.0500+=（收入） B. di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格） C. si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格） D. i Y （产出量）6.065.0i K =（资本）4 .0i L （劳动） 四、判断题 本科课程考试试卷 考试课程与试卷类型： 计量经济学A 姓 名： 学年学期：2010-2011-1 学 号： 考试时间：2011-01- 班 级： 可自带普通计算器，计算题需写出计算过程 一、单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号写在答题纸相应位置处。答案错选或未选者，该题不得分。每小题2分，共20分。） 1.计量经济学的研究对象是（ ） A .经济理论 B .经济数学方法 C .经济数学模型 D .经济统计 2.判定系数2R 的正确的表示形式是（ ） A .RSS/ESS B .ESS/RSS C .ESS/(TS S －ESS) D .ESS/(ESS+RSS) 3.下列检验可用于检验随机干扰项正态性假定的是（ ） A .戈德菲尔德-匡特检验 B .雅克-贝拉检验 C .怀特检验 D .F 检验 4.DW 检验适用于检验（ ） A .异方差 B .序列相关 C .多重共线性 D .设定偏误 5.设某商品需求模型为01t t t Y X u ββ=++，其中Y 是商品需求量，X 是商品价格，为考虑全年四个季节变动的影响，需引入虚拟变量个数为（ ） A .3个 B .4个 C .2个 D .5个 6.根据实际样本数据建立的回归模型是（ ） A .理论模型 B .总体回归模型 C .样本回归模型 D .确定性模型 7.给定一个模型区间估计的置信水平为99%时，则该模型检验的显著性水平为（ ） A .5% B .99% C .95% D .1% 8.方差分析中检验时使用的检验统计量是（ ） A .t 统计量 B .τ统计量 C .DW 统计量 D .F 统计量 9.在双对数线性模型01ln ln i i i Y X u ββ=++中，1β的含义是（ ） A .Y 关于X 的增长量 B .Y 关于X 的弹性 C .Y 关于X 的边际倾向 D .Y 关于X 的发展速度 【第1页 共 4页】 . 东北财经大学研究生期末考试试题 课程名称：初级计量经济学类别：□必修□选修年级：2013级开课学院：数学与数量经济学院 一、判断正误（每小题1分，共10分。请将正确的答案填在下面对应的空格内，正确用T表 示，错误用F表示） 1．总体回归函数给出了与自变量每个取值相应的应变量的值。错、应该是条件均值 2．普通最小二乘法就是使误差平方和最小化的估计过程。错误，残差平方和 3．对数线性回归模型和双对数模型的判决系数可以相比较。正确 4．多元线性回归模型的总体显著性意味着模型中任何一个变量都是统计显著的。错， 5．在线性回归模型中解释变量是原因，被解释变量是结果。错 6．双对数模型的回归系数和弹性系数相同。正确 7．当存在自相关时，OLS估计量既是有偏的也是无效的。错，无偏、线性 8．在高度多重共线性情况下，估计量的标准误差减小，t值增大。错，说反了 9．如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无大碍。正确 10．无论模型中包括多少个解释变量，总平方和的自由度总为n-1。正确 二、填空题（每小题1分，共10分。把正确答案填在空格内）。 1． 当回归系数t 统计量的绝对值大于给定的临界值时，表明该系数 显著 。 2．线性回归模型意味着模型中 参数 是线性的。 3．高斯马尔科夫定理说明如果线性回归模型满足古典假设，则OLS 估计量具有 最小方差 性。即最优线性无偏性BLUE. 4．多元回归的总体显著性检验的原假设为 02 =R 。 5．如果对于二元线性回归模型在样本容量为11时有4500,90TSS RSS ==，则其校正的 判决系数=2 R ( )45 442-11111504911k -n 1n 112 =-?? ? ? ?--=---R 。 6．模型12ln t t y B B t u =++的参数2B 表示 t 的绝对量增加一个单位时，y 的相对量增加B2个单位 。 7． 倒数 模型最适合用来描述恩格尔消费曲线 。 8．在多元回归模型中较高的2 R 值与多个不显著的t 值并存，表明模型可能存在 多重共线性 。 9 自相关 。 10．在分析季度数据的季节性时需要引入 3 个虚拟变量。M-1 三、简答题（共15分） 1、 简述经济计量分析的基本步骤。（8分） 1.理论分析； 2.收集数据； 3.建立数学模型； 4.建立统计或经济计量模型； 5.经济计量模型的参数估计； 6.检查模型的准确性； 7.检验来自模型的假说； 计量经济学 1 一、判断题（每小题2分，共10分） 1. 间接最小二乘法适用于过度识别方程。（ ） 2. 假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用OLS 法估计参数，得到的估计量仍是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。（ ） 3. 用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1。（ ） 4. 当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。（ ） 5. 在模型 012t t t t Y B B X B D u =+++中，令虚拟变量D 取值为（0，2）而不是（0，1），那么参数2B 的 估计值也将减半，t 值也将减半。（ ） 二、选择题（每小题2分，共20分） 1、单一方程计量经济模型必然包括（ ）。 A ．行为方程 B ．技术方程 C ．制度方程 D ．定义方程 2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ）。 A ．原始数据 B ．时点数据 C ．时间序列数据 D ．截面数据 3、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 4、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 5、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( )。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 6、半对数模型 μ ββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（ ）。 A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化 B ．Y 关于X 的边际变化 C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化 D ．Y 关于X 的弹性 7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ） A ．t t t u X Y ++=10ββ B ． i t t X Y E Y μ+=)/( C ． t t X Y 10???ββ+= D ．()t t t X X Y E 10/ββ+= （其中n t ,,2,1Λ=） 8、设OLS 法得到的样本回归直线为 i i i e X Y ++=21??ββ，以下说法不正确的是 ( )。 齐鲁工业大学12/13学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷 （A卷）答题纸 适用班级：会计11-1,2,3,4,5,6；金融11-2,3；国贸11-1,2；财管11-1,2,3,4,5,6 注意：请把所有答案写在答题纸页，否则不予计分，试卷和答题纸一同上交，不要分开 三、判断题（本题满分20分，每小题2分） 四、综合题（本题满分25分，） 2分） （2）进行广义差分变换，并写出变换后的模型（8分） 2．选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；（5分） 3. 写出DW检验的判别准则及使用条件，并判断该模型是否存在自相关（10分） 五、案例分析题（本题满分20分，每小题2分） 3位小数），（每空2分，共8分） （1）=-2.867 （2）= 1.156 （3）=0.558 （4）=38.917 （2）写出样本回归函数（保留3位小数）（3分） i e x y ++-=ln 156.1055.4ln （3）解释估计系数的经济含义，并分别检验回归系数和回归方程是否显著。（7分） 估计系数含义：解释变量每变动一个单位，被解释变量变动程度。 回归系数：对应的P 值为0，所以显著 回归方程：对应的P 值为0，所以显著 （4）写出得出上述结果的Eviews 操作过程。（7分） CREATE U 1 31 回车 Data y x 回车 Genr lny=log(y) 回车 Genr lnx=log(x) 回车 LS lny c lnx 回车 齐鲁工业大学12/13学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷 （A 卷 ） （本试卷共5页） 适用班级：会计11-1,2,3,4,5,6；金融11-2,3；国贸11-1,2；财管 10-1,2,3,4,5,6 注意：请把所有答案写在答题纸页，否则不予计分，试卷和答题纸一同上 交，不要分开 一、单项选择题（本题满分20分，每小题2分） ）。 C ．线性 D ．一致性 2、用一组有30个观测值的样本估计模型01122i i i i y x x u βββ=+++后，在0.05的 显著性水平上对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量t 的绝对值大于等于（ ）。 A ．0.05(30)t B ．0.025(28)t C ．0.025(27)t D ．0.025(1,28)F 3、戈德菲尔特——匡特检验显著，是检验（ ）的。 A ．异方差问题 B ．序列相关问题 C ．多重共线性问题 D ．设定误差问题 4、DW 检验是检验（ ）。 A ．异方差问题 B ．序列相关问题 C ．多重共线性问题 D ．设定误差问题 5、如果回归模型中存在2)(i i kx u Var =，会导致参数的OLS 估计量，不具备的统计性质（ ）。 A ．线性 B ．无偏 C ．ββ=∧ )(E D ．有效 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。 （2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数 （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： ，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入 计量经济学题库 、单项选择题（每小题 1 分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969 年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成 的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成 的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受 模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20 个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20 个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应 用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应 用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性... 广西科技大学 2012— 2013 学年第 2 学期考试题 考核课程 计量经济学（A 卷）考核班级 数应101,102 学生数 66 印数 71 考核方式 开卷 考核时间 120 分钟 一、单项选择题（共10小题，每题2分，共20分） 1.下列哪种方法不是检验异方差的方法 （ ） A.戈德菲尔特——匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验 2、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW ＝2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（） A 、不存在一阶自相关 B 、存在正的一阶自相关 C 、存在负的一阶自相关 D 、无法确定 3、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（ ） A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性 D.高拟合优度 12对于模型t 01t t ??y =+x +e ββ，以ρ表示e t 与e t-1之间的线性相关关系（t=1,2,…T ）,则下列明显错误的是（） A 、ρ＝0.8，DW ＝0.4 B 、ρ＝-0.8，DW ＝-0.4 C 、ρ＝0，DW ＝2 D 、ρ＝1，DW ＝0 4、对于模型y t =b 0+b 1x 1t +b 2x 2t +u t ，与r 12=0相比，r 12＝0.5时，估计量的方差将是原来的（） A 、1倍 B 、1.33倍 C 、1.8倍 D 、2倍 5下列属于有限分布滞后模型的是（） A.y t = a +b 0x t + b 1y t-1 + b 2y t-2 +……+ u t B. y t = a +b 0x t + b 1y t-1 + b 2y t-2 +……+ b k y t-k + u t C. y t = a +b 0x t + b 1x t-1 +……+ u t D. y t = a +b 0x t + b 1x t-1 ……+ b k x t-k + u t 6.线性回归模型01122......t t t k kt t y b b x b x b x u =+++++ 中，检验0:0(0,1,2,...)t H b i k ==时，所用的统 计量 服从( ) A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2) 7. 如果X 和Y 在统计上独立，则相关系数等于（） A 1 B －1 C 0 D ∞ 8、以Y 表示实际观测值，? Y 表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（） 计量经济学试题及答案（3） ⒈（12分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型： 煤炭产量= 固定资产原值+ 职工人数+ 电力消耗量+μ 选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。 ⒉（12分）以表示粮食产量，表示播种面积，表示化肥施用量，经检验，它们取对数后都是变量且互相之间存在关系。同时经过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型： (1) ⑴写出长期均衡方程的理论形式； ⑵写出误差修正项ecm的理论形式； ⑶写出误差修正模型的理论形式； ⑷指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。 ⒊（6分）对于上述粮食生产模型(1)，假设所有解释变量与随机误差项都不相关。 ⑴如果采用普通最小二乘法估计，用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组； ⑵从以上正规方程组出发说明，为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数； ⒋（9分）投资函数模型 为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程，模型系统包含的内生变量为C（居民消费总额）、I（投资总额）和Y（国内生产总值），先决变量为（政府消费）、和。样本容量为。 ⑴可否用狭义的工具变量法估计该方程？为什么？ ⑵如果采用2SLS估计该方程，分别写出2SLS估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式； ⑶如果采用GMM方法估计该投资函数模型，写出一组等于0的矩条件。 ⒌（6分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下： 其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。 ⑴指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？ ⑵为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型？ ⒍（9分）选择两要素一级CES生产函数的近似形式建立中国电力行业的生产函数模型： 其中Y为发电量，K、L分别为投入的资本与劳动数量，t为时间变量。 ⑴指出参数γ、ρ、m的经济含义和数值范围； 财大计量经济学期末考试标准试题 计量经济学试题一 (2) 计量经济学试题一答案 (5) 计量经济学试题二 (12) 计量经济学试题二答案 (14) 计量经济学试题三 (18) 计量经济学试题三答案 (20) 计量经济学试题四 (25) 计量经济学试题四答案 (27) 计量经济学试题一 课程号：课序号：开课系：数量经济系 一、判断题（20分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（） 6．判定系数2R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）7．多重共线性是一种随机误差现象。（） 8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（） 9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。（） 10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。（） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。（5分） ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 ) GDP M =+ ()1.7820.05,12P t >==自由度； 1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2．系数是否显著，给出理由。（3分） 四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 五．多重共线性的后果及修正措施。（10分） 六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 七． （15分）下面是宏观经济模型 0050339一学期课程试卷(A) 选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分） 1、在多元线性回归中，判定系数 R2随着解释变量数目的增加而B A.减少B．增加 C．不变D．变化不定 2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在C A．异方差性B．序列相关 C．多重共线性D．拟合优度低 3、经济计量模型是指D A.投入产出模型 B.数学规划模 C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用D A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量 5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 6、根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型 Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加 1%，人均消费支出将预期增加B 1 ? ? A ．0.2% B ．0.75% C ．5% D ．7.5% 7、对样本相关系数 r ，以下结论中错误的是 D A ． 越接近于 1，Y 与 X 之间线性相关程度越高 B ． 越接近于 0，Y 与 X 之间线性相关程度越弱 C ．-1≤r≤1 D ．若 r=0,则 X 与 Y 独立 8、当 DW>4-d L ，则认为随机误差项 εi A ．不存在一阶负自相关 B ．无一阶序列相关 C ．存在一阶正自相关 D ．存在一阶负自相关 9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需 要引入 A ．一个虚拟变量 B ．两个虚拟变量 C ．三个虚拟变量 D ．四个虚拟变量 10、线性回归模型 中，检验 H 0: βi =0（i=1，2，…,k）时，所用的统计量 t = βi var(βi ) 服从 A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C .t(n-k-1) D.t(n-k+2) 11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优 良特性有 ABC A ．无偏性 B ．有效性 C ．一致性 D ．确定性 E ．线性特性 12、经济计量模型主要应用于 ABCD A ．经济预测 B ．经济结构分析 2 计量经济学试题一答案 一、判断题（20分） 1.线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F） 2?多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F） 3?在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F） 4?总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y） 5?线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（F） 2 6?判定系数R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ F ） 7 ?多重共线性是一种随机误差现象。（F） &当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（F ） 9?在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R2变大。（F） 2 10?任何两个计量经济模型的R都是可以比较的。（F ） 二.简答题（10） 1?计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 答： 1）经济理论或假说的陈述 2）收集数据 3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应用 2?举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分） 答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义 Y t = B i ■ B ?D 2t ■ B 3D 3t B 4D 4t B s X t U t 此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。 如果设定模型为 Y 胡 B z D zt B 4D 4 B s X t B 6 D 2t X t B 7 D 3t X t B 8 D 4t X t U t 此时模型不仅影响截距项， 而且还影响斜率项。 差异表现为截距和斜率的双重变化, 称为乘法模型。 F 面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。（5分） In (GDP) =1.37 0.76 ln(M 1) se (0.15) (0.033 ) t (9.13 ) (23 ) P t 1.782 =0.05自由度=12; 1.求出空白处的数值，填在括号内。 （2分） 2. 系数是否显著，给出理由。（3分） 答：根据t 统计量，9.13和23都大于5%的临界值，因此系数都是统计显著的。 四.试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 答案： 后果：OLS 估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立在 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。 补救措施：加权最小二乘法（WLS ） _2 1. 假设r 已知，则对模型进行如下变换： 2U 邑+ B0+比 i i i ；- i _2 2 ?如果门未知 （1）误差与X i 成比例：平方根变换。 D 2t 2季度 其他 竹 D 「o 3季度 其他 D4t = 1° 4季度 其他 如果设定模型为 因此也 t 分布和F . 东北财经大学研究生期末考试试题课程名称：初级计量经济学类别：□必修□选修年级：2013级开课学院：数学与数量经济学院 一、判断正误（每小题1分，共10分。请将正确的答案填在下面对应的空格内，正确用T表示，错误用F表示） 1．总体回归函数给出了与自变量每个取值相应的应变量的值。错、应该是条件均值 2．普通最小二乘法就是使误差平方和最小化的估计过程。错误，残差平方和 3．对数线性回归模型和双对数模型的判决系数可以相比较。正确 4．多元线性回归模型的总体显著性意味着模型中任何一个变量都是统计显著的。错， 5．在线性回归模型中解释变量是原因，被解释变量是结果。错 6．双对数模型的回归系数和弹性系数相同。正确 7．当存在自相关时，OLS估计量既是有偏的也是无效的。错，无偏、线性 8．在高度多重共线性情况下，估计量的标准误差减小，t值增大。错，说反了 9．如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无大碍。正确 10．无论模型中包括多少个解释变量，总平方和的自由度总为n-1。正确 二、填空题（每小题1分，共10分。把正确答案填在空格内）。 1． 当回归系数t 统计量的绝对值大于给定的临界值时，表明该系数 显著 。 2．线性回归模型意味着模型中 参数 是线性的。 3．高斯马尔科夫定理说明如果线性回归模型满足古典假设，则OLS 估计量具有 最小方差 性。即最优线性无偏性BLUE. 4．多元回归的总体显著性检验的原假设为 02 =R 。 5．如果对于二元线性回归模型在样本容量为11时有4500,90TSS RSS ==，则其校正的 判决系数=2R ( )45 442-11111504911k -n 1n 112 =-?? ? ? ?--=---R 。 6．模型12ln t t y B B t u =++的参数2B 表示 t 的绝对量增加一个单位时，y 的相对量增加B2个单位 。 7． 倒数 模型最适合用来描述恩格尔消费曲线 。 8．在多元回归模型中较高的2 R 值与多个不显著的t 值并存，表明模型可能存在 多重共线性 。 9 自相关 。 10．在分析季度数据的季节性时需要引入 3 个虚拟变量。M-1 三、简答题（共15分） 1、 简述经济计量分析的基本步骤。（8分） 1.理论分析； 2.收集数据； 3.建立数学模型； 4.建立统计或经济计量模型； 5.经济计量模型的参数估计； 6.检查模型的准确性； 7.检验来自模型的假说； 计量经济学 A 一、判断题（每小题1分，共计10分） 1、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（） 2、随机误差项和残差是有区别的。（） 3、任何情况下，最小二乘法估计量都是最佳估计量。（） 4、对已经估计出参数的模型不需要进行检验。（） 5、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起。（） 6、经典线性回归模型中的干扰项不服从正态分布，OLS估计量将是有偏的。（） 7、简单线性回归与多元线性回归的假定是相同的。（） 8、利用线性回归模型作预测时，估计标准误差S.E.越小，预测精度越高。（） 9、t检验主要是检验模型的显著性的检验。（） 10、将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性，减少异方差的影响。（） 二、单项选择题（每小题1分，共计20分 1.“计量经济学”（Econometrics）一词最早是由（）依照“生物计量学”（Biometrics）创造出来的。 A. 恩格尔（R. Engle） B. 弗瑞希（R.Frish） C．萨缪尔森（P.Smuelson） D.丁伯根（J.Tinbergen） 2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（） A、原始数据 B、横截面数据 C、时间序列数据 D、修匀数据 3、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（） A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用 4、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为LnY=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加（） A．0.75 B． 7.5% C．5% D． 0.75% 5、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（） A、使 () ∑ = - n t t t Y Y 1 ? 达到最小值 B、使 ∑ = - n t t t Y Y 1 ? 达到最小值 选择题（单选题1－10 每题1 分，多选题11－15 每题2 分，共20 分） 1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 B A.减少 B．增加 C．不变 D．变化不定 2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中 存在 C A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 3、经济计量模型是指 D A.投入产出模型 B.数学规划模 C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 D A.外生变量 B.前定变量 C.生变量 D.虚拟变量 5、将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明 人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 B A．0.2% B．0.75% C．5% D．7.5% 7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 D A．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B．越接 近于0，Y与X之间线性相关程度越弱 C．-1≤r≤1 D．若r=0,则X与Y独立 8、当DW>4-d L，则认为随机误差项εi A．不存在一阶负自相关 B．无一阶序列相关 C．存在一阶正自相关D．存在一阶负自相关 9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A．一个虚拟变量B．两个虚拟变量 C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量 10、线性回归模型中，检验H0: i =0（i=1，2，…,k） 时，所用的统计量t ?i 服从 var(?i ) A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2) 11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABC A．无偏性 B．有效性 C．一致性 D．确定性 E．线性特性 12、经济计量模型主要应用于ABCD A．经济预测 B．经济结构分析 C．评价经济政策 D．政策模拟 13、常用的检验异方差性的方法有ABC、 A．戈里瑟检验 B．戈德菲尔德-匡特检验 C．怀特检验 D．DW检验 E．方差膨胀因子检测 14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCE A．不能有效提高模型的拟合优度 B．难以客观确定滞后期的长度 C．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D．滞后的解释变量存在序列相关问题 E．解释变量间存在多重共线性问题 《计量经济学》期末考试模拟试卷（A 卷） 一、（20分）简述10大假设；分析违反其中某2个假设所产生的后果；说明无偏和最优（最小方差）的含义。 二、（16分）假设消费函数的设定形式为： 122t t t Y X u ββ=++ 2t t Y PCE X PDI 其中：表示；表示。估计结果如下表（以EVIEWS 为例）。（若需临界值，只需用类似t 0.05 标记 即可） 1. 计算2β的估计的t-值；构造2β的置信水平为95％的置信区间； 2. 计算 2β的显著性（陈述原和备选假设以及统计量（值））并解释2β的Prob=0.00。 3. 基于回归结果说明总体是否显著及其含义。 4. 基于回归结果计算残差的一阶相关系数（不查表）。根据计算的结果，你认为是否需要校正？ EViews-[Equation:UNTITLED Workfile:TAB801] Dependent Variable: PCE Method: Least Squares Date:02/24/99 Time:1 5.05 SampleL1956 1970 Included observations:15 Varable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. C PDI 12.76207 0.881248 4.681799 0.011427 0.0173 0.0000 R-squarde 0.997819 Mean dependent var 367.6933 Adjusted R-squared 0.997651 S. D. dependent var 68.68264 S.E. of regression 3.328602 Akaike info crierion 5.366547 Sum squared resid 144.0346 Schwarz criterion 5.460954 Log likelihood -38.24911 F-statistic 5947.715 Durbin-Watson stat 1.339337 Prob(F-statistic) 0.000000 三.（12分）假定使用虚拟变量对储蓄（Y ）和收入（X ）（样本：1970-1995）的回归结果为： Y t 1.0161 -152.478D t -0.0803X t -0.0051（D t X t ） se (0.0503) (160.6090) (0.0401) (0.0021) N=30 R 2=0.936 2R =0.9258 SEE=0.1217 DW=0.9549 其中：D t =1 t=1982-1995 =0 t=1970-1981 1. 解释两个时期（1970-1981和1982-1995）的储蓄（Y ）收入（X ）行为： 2. 检验是否具有结构变化（若需临界值，只需用类似t 0.05 标记即可）。 四.（12分）设变量X 和Z 没有共线性，对于下述模型： 模型A ：12t t t Y X u αα=++计量经济学试卷及答案
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