一、单位根检验
面板数据增强了稳定性，但是也需要进行单位根检验。
面板数据单位根检验有四种方法：
1、LLC检验需要安装命令search levinlin, net ，要求各截面单元具有同质性，
H0：具有单位根
命令：levinlin varname ,lags(n)
2、IPS检验安装命令search ipshin, net，各截面存在异质单位根
H0：具有单位根
命令：ipshinvarname ,lags(n)
3、fisher ADF检验
命令：xtfishervarname ,lags(n) 对统计量样本容量和滞后期较为稳健，并且适用于非平衡面板数据
4、fisher PP检验
命令：xtfishervarname ,lags(n) pp N较大时必须对P进行修正，即为fisher PP test
以上各种，还可以加入trend,时间趋势项。加入存在单位根需要差分后再检验。差分即D.varname
注意：以上各种在使用前均需要xtset设置好面板数据。
help xtunitroot 默认带有截距项
二、协整检验
1、在Stata中对面板数据进行协整检验的命令是xtwest，
命令安装ssc install xtwest
命令：xtwestdepvarvarlist [if exp] [in range] , lags(# [#]) leads(# [#])
具体使用时可以help
通过了协整检验，说明变量之间存在着长期稳定的均衡关系，其方程回归残差是平稳的。因此可以在此基础上直接对原方程进行回归，此时的回归结果是较精确的。
三、长面板的处理
长面板N相对较小，T相对较大，扰动项不一定服从iid分布，需要估计扰动项的具体形式，然后使用广义最小二乘法（FGLS）进行估计。长面板数据关注的焦点在于设定扰动项相关的具体形式，用于提高估计的效率。在对长面板估计时需要确定是否存在异方差或者自相关，因此需要进行检验。
1、组间异方差的检验
quietlyxtglsladdindu L.lofdi huil other ,igls panel(het)est store hetero
quietlyxtgls laddindL.lofdihuil other ,iglsest store homo
localdf=e(N_g)-1lrtest hetero homo,df(`df')
2）xttest3也用于组间异方差的检验。
2、组内自相关的检验
xtserialladdindlofdi other huil
3、组间截面相关检验quietlyxtregladdindL.lofdi other huil,fe
xttest2
四、长面板的估计
1、根据长面板的特征运用FGLS进行估计。xtgls命令。