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VaR：在险价值，即在市场正常波动下，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
Option Delta：是期权的风险指标。衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度。Liquidity Black Hole：是指金融市场在短时间内由于投资行为高度趋同、结构单一等结构性因素而导致的骤然丧失流动性的一种现象。
Herstatt Risk：由于两个国家的支付体系从不在相同时间开始运作，因此就存在这样一种风险：交易的一方执行了交易，但另一方却可能已经破产而无力交付用于补偿或冲销的货币。Compound Option：复合期权是指以金融期权合约本身作为金融期权的标的物的金融期权交易。
CDS:信用违约互换将参照资产的信用风险从信用保障方转移给信用卖方的交易。信用保障的买方向愿意承担风险保护的保障卖方在合同期限内支付一笔固定的费用；信用保障卖方在接受费用的同时，则承诺在合同期限内，当对应信用违约时，向信用保障的买方赔付违约的损失。信用违约互换的出现解决了信用风险的流动性问题。
Interest Rate Cap：利率上限是指买卖双方就未来某一时期商定一个固定利率作为利率上限。如果协议规定的市场利率(通常为LIBOR)超过上限利率，则由卖方将市场利率与上限利率的差额支付给买方，但买方在协议签订时，必须支付卖方一定费用。
Interest Rate Floor：利率上限是指买卖双方就未来某一时期商定一个固定利率作为利率上
限，如果协议规定的市场利率超过上限利率，则由卖方将市场利率与上限利率的差额支付给买方，但买方在协议签订时，必须支付卖方一定费用。
Foreign Exchange Collar：通过买入一个看涨汇率期权，以及卖出一个具有相同到期期限
的看跌汇率期权来锁定汇率的波动范围，并使得对冲成本降低的一种期权组合。
NDF:无本金交割远期外汇交易。它是一种提前锁定购汇或售汇的成本远期外汇交易，但是实际的货币交割并不发生，而是将现货汇率与合约汇率进行比较并进行差额现金结算。Futures Contract:期货合约是期货交易所统一制定的在未来某一特定时间和地点交割一定数量和质量实物商品或金融商品的标准化合约。
Forward Contract:交易双方约定在未来的某一确定时间以确定的价格买卖一定数量的某种实物商品或金融资产的合约。合约中要规定交易的标的物、有效期和交割时的执行价格等内容。