收 益 和 风 险
说明
1. 该表用来计算投资组合的收益和风险(表5给出计算结果)。
2. 黑色字体标识数据为用户输入数据。
3. 蓝色字体标识数据为计算结果。
表1 资产组合数据
组合资产类型预期收益风险（标准差度量）
国库券0.60% 4.30%
债券 2.10%10.10%
股票9.00%20.80%
表2 相关系数矩阵
相关系数国库券债券股票
国库券 1.000.630.09
债券0.63 1.000.23
股票0.090.23 1.00
表3 资产组合权重
组合资产类型权重
国库券40.00%40.00%
债券50.00%
股票10.00%
注:权重值总和应为1。
表4 方差－协方差矩阵
国库券债券股票国库券0.00180.00270.0008
债券0.00270.01020.0048
股票0.00080.00480.0433
表5 投资组合收益和风险
资产类型预期收益风险（标准差度量）
投资组合 2.19%7.01%
50.00%10.00%
表4 方差－协方差矩阵
国库券债券股票
国库券0.0018490.0027360.000805
债券0.0027360.0102010.004832
股票0.0008050.0048320.043264
表5 投资组合收益和风险
风险（标准差度量）
资产类型预期收益
投资组合 2.1900%0.070148