2013年上半年银行从业考试《风险管理》押密试卷及答案(7)

2013年上半年银行从业考试《公共基础》考前押密试卷及答案（7）一、单项选择题（本大题共90个小题，每小题0．5分，共45分。

在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内）1．银监会根据审慎监管的要求，监管人员通过实地查阅银行业金融机构经营活动的账表、文件、档案等各种资料和座谈询问等方法，对银行业金融机构的风险眭和合规性进行分析、检查、评价和处理，这是银监会监管措施中的（）。

A．现场检查B．监管谈话C．非现场监管D．信息披露监管2．根据《担保法》的规定，下列属于保证方式的是（）。

A．质押B．一般保证C．抵押D．担保3．银监会对金融机构高级管理人员的任职资格进行审查核准属于监管措施中的（）。

A．信息披露监管B．非现场监管C．监管谈话D．市场准人4．金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散投资于单一金融资产所面临的非系统风险，这属于金融市场的（）功能。

A．货币资金融通B．风险分散与风险管理C．资源配置D．经济调节5．以下不属于礼貌服务内容的是（）。

A．银行业从业人员的业务活动以客户为中心，专业的态度、得体的行为举止、为客户提供礼貌周到的服务是从业人员履行职责的基本要求B．一般银行业从业人员所在机构对员工的着装、言行都有较为明确的要求，银行业从业人员应该熟知这些要求，自觉践行C．银行业从业人员应当以大方得体的行为举止为客户提供优质的服务，并在业务处理过程中，满足客户的合理要求，对于明显不合理的要求，也应耐心说明情况，获得客户的理解D．对残障或语言存在障碍的客户，银行业从业人员应当即可能为其提供便利6．存款是银行最主要的（）。

A．资金来源B．风险来源C．资金用途D．投资业务7．金融衍生工具最初的目的是为了（）。

A．避税B．投机C．升值D．避险8．国家开发银行成立时的主要任务是（）。

A．国家重点建设项目融资B．储蓄业务C．支持进出口贸易融资D．农业政策性贷款9．以下不属于贷款承诺业务范畴的是（）。

上半年银行从业《风险管理》试题(附答案).第 1 题 (判断题)(每题 1.00 分) > 判断题 > 商业银行应当根据资产负债的流动性状况，建立多级流动性准备，实现弹性的多层次的资产负债期限结构匹配，用多道防线抵御可能发生的流动风险。

（）正确答案：A,第 2 题 (判断题)(每题 1.00 分) > 判断题 > 风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品，来冲销风险的一种风险管理策略。

（）正确答案：B,第 3 题 (判断题)(每题 1.00 分) > 判断题 > 利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。

（）正确答案：A,第 4 题 (判断题)(每题 1.00 分) > 判断题 > 市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织、互相影响的。

（）正确答案：A,第 5 题 (判断题)(每题 1.00 分) > 判断题 > 流动性比率/指标法是各国监管部门和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

运用流动性比率/指标法，可以对商业银行未来特定时段内的流动性进行评估。

（）正确答案：B,第 6 题 (判断题)(每题 1.00 分) > 判断题 > 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统及外部事件造成损失的风险，不包括法律风险、战略风险和声誉风险。

（）正确答案：B,第 7 题 (判断题)(每题 1.00 分) > 判断题 > 会计资本的数量小于经济资本的数量。

（）正确答案：B,第 8 题 (判断题)(每题 1.00 分) > 判断题 > 战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。

（）正确答案：A,第 9 题 (判断题)(每题 1.00 分) > 判断题 > 风险文化一般由风险管理理念、知识和措施三个层次组成。

2013年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》全真模拟预测试卷（一）1、单项选择题（以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。

共90题，每小题0.5分，共45分）1、在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。

A、资产规模和商业银行的风险管理水平B、资本金规模和商业银行的盈利水平C、资产规模和商业银行的盈利水平D、资本金规模和商业银行的风险管理水平2、下列关于信用风险的说法，错误的是( )。

A、对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源B、信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还“存在于衍生产品交易中C、信用风险具有明显的系统性风险特征D、违约风险既可以针对个人，也可以针对企业3、( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A、系统性风险对冲B、非系统性风险对冲C、自我对冲 D、市场对冲4、假设投资者A、每月的百分比收益为1％，投资者B、每季度的百分比收益为0％，投资者C、每半年的百分比收益为6％，投资者D、每年的百分比收益为12％，则年投资收益率最高的是( )。

A、 AB、 BC、 CD、 D5、在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。

A、每日股票价格B、每日股票指数C、股票价格每日变动值 D、股票价格每日收益率6、( )，商业银行进入负债风险管理模式阶段。

A、 20世纪60年代以前B、 20世纪60年代C、 20世纪70年代D、 20世纪80年代7、一位投资者将500万元人民币投资1年期国债，国债的利率为5％，市场利率为10％，l年到期后，其投资的绝对收益是( )万元人民币。

A、550B、500C、25D、508、假设交易部门持有两种资产，头寸分别为l000万元和2000万元，对应的年资产百分比收益率分别为6%和10％，投资期为l年，则该部门总的资产百分比收益率为( )。

2013年上半年银行从业资格（风险管理）真题试卷(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1．关于风险的概念，理解不正确的是( )A．风险是一个事前概念B．风险是未来结果出现收益或损失的不确定性C．风险是一个贯穿于事前和事后的概念D．风险反映的是损失发生前的事物发展状态正确答案：C解析：风险是未来结果出现收益或损失的不确定性。

风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态。

2．欧式期权定价模型出现在以下哪个阶段( )A．全面风险管理模式阶段B．资产风险管理模式阶段C．负债风险管理模式阶段D．资产负债风险管理模式阶段正确答案：D解析：在资产负债风险管理模式阶段，利率、汇率、商品期货／期权等金融衍生工具大量涌现，为金融机构提供了更多的资产负债风险管理工具。

费雪.布莱克、麦隆.舒尔斯等人提出的欧式期权定价模型，为当时的金融衍生品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

3．以下哪一阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命( ) A．资产风险管理模式阶段B．负债风险管理模式阶段C．资产负债风险管理模式阶段D．全面风险管理模式阶段正确答案：B解析：在负债风险管理模式阶段，商业银行风险管理的重点转向负债风险管理。

同期-现代金融理论的发展也为风险管理提供了有力的支持。

这一阶段的金融理论被成为华尔街的第一次数学革命。

4．下列关于信用风险的说法，正确的是( )A．信用风险只有当违约实际发生时才会产生B．对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C．结算风险是一种特殊的信用风险D．交易对手信用评级的下降不属于信用风险正确答案：C解析：信用风险也可以发生在实际违约之前。

对大多数商业银行来说，贷款是最大最明显的信用风险来源，但不是唯一的。

交易对手信用评级的下降也属于信用风险，因为存在潜在的损失。

2013年上半年银行从业资格考试风险管理判断真题回顾-乐考网三、判断题131、商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人信用贷款。

()132、如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。

()133、按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天属于违约的一种情况。

()134、在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。

()135、信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。

信用价差增加表明贷款信用状况良好，减少表明贷款信用状况恶化。

()136、绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。

()137、商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。

()138、商业银行的流动性需求是由一定水平的核心存款以及一定数量的流动性负债来决定的。

()139、社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。

()140、董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。

()141、从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的。

()142、财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。

()143、在动产质押时，出质人和质权人应当订立书面的质押合同。

()144、成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。

()145、债务人对银行的实质性信贷债务逾期100天以上即被视为违约。

()。

2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析（一）一、单选题（本大题90小题．每题分，共分。

请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

）第1题?以下关于久期的论述正确的是( )。

A．久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B．久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C．久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【正确答案】：A[答案解析]久期的绝对值和风险利率正相关，久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。

故选A。

第2题?根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为%，%，%，则3年的累计死亡率为( )。

A．%B．%C．%D．%【正确答案】：C[答案解析]CMRn=1-SR1×SR2×…×SRn,SR=1-MMR，(SR为每年的存活率，MMR为边际死亡率)计算得%。

故选C。

第3题?某企业2008年净利润为亿元人民币，2007：末总资产为10亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，该企业2008年的总资产收益率为( )。

A．%B．%C．%D．%【正确答案】：B[答案解析]总资产收益率＝净利润/平均总资产。

根据题目计算得：4%。

故选B。

第4题?下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。

A．高管欺诈属于可降低的风险B．交易差错和记账差错属于可规避的风险C．火灾和抢劫属于可规避的风险D．改变市场定位属于可规避风险【正确答案】：D[答案解析]B项属于可降低的风险；A、C项属于可缓解的风险。

故选D。

第5题?利率期限结构变化风险也称为( )。

A．收益率曲线风险B．期权性风险C．基准风险D．重新定价风险【正确答案】：A[答案解析]利率期限结构变化风险也称为收益率曲线风险。

期权性风险是一种越来越重要的利率风险，来源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。

2013年上半年《风险管理》真题扫一扫,对答案1.打开考试吧题库银行从业题库客户端，扫描二维码2.提交答案后即可评分并查看解析----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------本试卷由考试吧题库为用户liyuanyuan566生成-1-t i k u .566.co m ti k u .566.co m t ik u .566.co m t ik u .566.co m t i ku .566.c o m t i ku .566.c o m t ik u .566.co m t ik u .566.co m 单项选择题:共90小题，每小题0.5分，共45分。

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。

1.（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

2.投资者A期初以每股30元的价格购买股票l00股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为（）。

3.资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离成都来反映。

假设资产的未来收益率有n种可能的取值r 1，r 2，…，r n ，每种收益率对应出现的概率为p i，收益率r的第i个取值的偏离程度用[r i -E（R）]2来计算，则资产的方差Var（R）为（）。

4.资产收益率标准差越（），表明资产收益率的波动性越（）。

5.（）对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。

2013年上半年银行从业资格考试风险管理多选真题回顾-乐考网二、多项选择题91、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括()。

A.增进市场信心B.确保银行有能力履行贷款承诺C.避免银行资产廉价出售D.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价E.规避一切商业风险92、零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的()。

A.金融知识B.金融经验C.银行的地理位置D.产品种类E.服务质量93、下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有()。

A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机94、我国商业银行业的“三性原则”有()。

A.风险性B.流动性C.安全性D.效益性E.稳定性95、商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括()。

A.流动性比率B.人民币超额准备金率C.外币超额备付金率D.核心负债比率E.流动性缺口率96、有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括()。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.培养开放、互信、互助的机构文化C.建立公平的奖惩机制D.建立强大的、动态的风险管理系统E.努力建设学习型组织97、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责()声誉风险。

A.识别B.评估C.回避D.监测E.控制98、商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括()。

A.市场对商业银行的盈利预期B.商业银行改革/重组的成本/收益C.监管机构责令整改的不利信息/事件D.影响客户或公众的政策性变化E.监管机构对商业银行的盈利预期99、商业银行面临的外部风险包括()。

2013银行从业考试《风险管理》习题及答案一、单选题共42 题题号：1巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为( )A、操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B、由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险C、商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D、由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险标准答案：B题号：2核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现?( )A、缺乏足够的后援/替代人员B、相关信息缺乏共享和文档记录C、雇员福利支出增加D、缺乏岗位轮换机制标准答案：C题号：3失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。

下列哪项活动属于这一因素?( )A、交易不报告B、短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长C、意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D、有组织的劳工运动标准答案：B题号：4内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。

抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面?( )A、财务/会计错误B、文件合同缺陷C、错误监控/报告D、结算支付错误标准答案：B题号：5错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。

它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的( )或者外部汇报不准确。

A、操作规范B、监管职责C、汇报义务D、风险控制义务标准答案：C题号：6在影响操作风险的因素中，交易/定价错误由于内部流程类的因素。

它是指( )A、为预测到市场的变化，需要重新调整银行产品的价格B、与市场上同类金融产品的定价有很大差别C、银行员工专业知识相对却乏，无法为产品定价D、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误标准答案：D题号：7商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是( )A、追求快速见效，无需考虑长期的效果B、系统要大而全，使用国内领先的信息设备C、从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计开发全过程D、可以超越本行业务要求，争取一步到位，降低以后的成本标准答案：C题号：8在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。