国际金融期中期末计算题
1.如果你以电话向中国银行询问英镑/美元的汇价。中国银行答道：“1.6900/10”。请问：（1）中国银行以什么汇价向你买进美元？1.6910
（2）你以什么汇价从中国银行买进英镑 1.6910
（3）如果你向中国银行卖出英镑，汇率是多少？ 1.6900
2.如果你是银行，你向客户报出美元兑港币汇率为7.8057/67，客户要以港币向你买进100万美元.
请问：（1）你应给客户什么汇价？7.8067
（2）如果客户以你的上述报价，向你购买了500美元，卖给你港币。随后，你打电话给一经纪人想买回美元平仓。几家经纪人的报价是：
经纪人A：7.8058/65 经纪人B：7.8062/70
经纪人C：7.8054/60 经纪人D：7.8053/63
你该同哪一个经纪人交易，对你最为有利？汇价是多少？经纪人C，汇价7.8060
3.已知某市场外汇行情如下，USD/SF=1.1200-10， USD/EUR=0.8560-70，某客户要购买100万欧元，他需要支付多少瑞士法郎？
套算汇率EUR/SF=(1.1200/0.8570)-(1.1210/0.8560)=1.3069-1.3908, 支付瑞士法郎为100*1.3908=139.08万
4.已知某市场外汇行情如下，USD/SF=1.1200-10， USD/EUR=0.8560-70， 3个月期的美元兑瑞士法郎差价80-90，3个月期的美元兑欧元差价60-50，某客户要购买100万3个月期的欧元，他到时需要支付多少瑞士法郎？
3个月远期汇率分别为
USD/SF=(1.1200+0.0080)-(1.1210+0.0090)=1.1280-1.1300，
USD/EUR=(0.8560-0.0060)-(0.8570-0.0050)=0.8500-20，
套算汇率为EUR/SF=(1.1280/0.8520)-(1.1300/0.8500)=1.3239-94,
支付瑞士法郎为100*1.3294=132.94万
5.在同一时间，伦敦、巴黎、纽约三个市场汇率如下：
伦敦市场： 1 ￡＝USD 1.6558－1.6578
纽约市场： 1 ￡＝€ 1.6965－1.6975
巴黎市场： 1 USD＝€ 1.1503－1.1521
请问：在这三个市场有没有套利机会？如有，用100万欧元套汇可获利多少？
解：因为1.6558×1.1503÷1.6975=1.1220>0，所以有套汇机会，
而且套汇路径为：伦敦市场卖英镑，巴黎市场卖美元，纽约市场卖欧元，
套汇收益为100×（1.1220-1）=12.2万欧元
6．1999年2月5日纽约外汇市场行情为：?1=$2.0321/58，伦敦外汇市场行情为：
?1=$2.1035/50，请问套汇者如何在两地市场上获取利润，利润率是多少？解：伦敦市场卖英镑，纽约市场买英镑，
利润率为(1×2.1035÷2.0358-1)×100%=3.33%