第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用__________描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。 8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是__________。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。 11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。 12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即__________、__________、__________、__________。 16．结构分析所采用的主要方法是__________、__________和__________。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（）学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量
经济计量学 必修课，周4学时 任课教师：李绍荣老师, 131********；任课教师李绍荣老师131********助教熊磊李雅菁 助教：熊磊、李雅菁 班级：国法院双学位
教材与参考书 ? 伍德里奇《经济计量学导论（现代观点）》人民大学出版社，2003年版。（第二版） ?格林著《经济计量分析》中国社会科学出版1998年版。 ?李长风著《经济计量学》上海财经大学出版设1996年版。 ?贾奇等《经济计量学理论与实践引论》中国统计出版社1993年版。 ?Intriligator、Bodkin and Cheng 《Econometric Models、Techniques、and Applications》1998
教材与参考书（续） ?平狄克，R·S和鲁宾费尔德，D·L著《经济计量模平狄克和鲁宾费尔德著经济计量模型和经济预测》机械工业出版社1999年版。 ?《经济计量学精要》机械工业出版社1999年版。《Eviews User s Guide》QMS Irvine，California。?User’s ?詹姆斯·汉密尔顿著《时间序列分析》中国社会科学出版社。 学出版社 ?毕吉跃著《中国宏观经济计量模型》北京大学出 版社1993年版。 年版
第一章 第章经济计量学的 性质与经济数据?什么是经济计量学？ ?经济计量学的作用 ?经验分析（实证分析）的步骤?数据的类型 ?经济学中的因果关系 ?经济计量学与相关学科间的关系?经济计量学软件包简介
什么是经济计量学 ?英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济 学家R.Frich于1926年仿照“Biometrics”（“生物计量学”）提出来的。中文译名有 ）提出来的中文译名有 两种：经济计量学与计量经济学。前者试图从名称上强调它是一门经济学科；后者试图通过名称上强调它是一门经济学科后者试图通过名称强调它是一门经济计量活动方法论的学科。?经济计量学是对现实经济中的经济关系进行经验估计和分析的学问。它是以经济理论和经济事实为体，统计理论或经济计量技术为用的体系。
绪论 一、计量经济学概述 1、什么是计量经济学 Ｒ.Frish(挪威）1926年提出：Ｅcnometrics 定义：经济学、数学及统计学的三者结合 三园图： 依据经济理论、数据资料为基础，运用数学、统计学和计算机技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析带有随机性特征的经济变量之间关系的规律，验证或发展经济理论、评价经济政策及预测经济活动的一门应用经济学科。 例：前提假设条件：消费主要取决于收入、并随着收入增长呈线性增长、边际消费递减等，则可设定消费C及Y具有下述理论计量经济模型：
u Y C ++=βα 其中：100<<<βα、，u 为随机扰动项（表示：除收入外其它因素对消费的影响） 利用数据资料n i Y C i i ,...,2,1),,(= 并进一步作计量经济学假设：假设模型满足经典（古典）条件， 则可采用普通最小二乘法估计模型参数建立样本数据经验模型，比如 Y C 67.038.2+= 检验模型：t 检验、F 检验、拟合优度检验，经济理论检验、计量经济检验 应用： 2、计量经济学的特点 （1）计量性： （2）模型性: （3）随机性： （4）实证性: 3、计量经济学内容范畴 （1）经典计量经济分析模型和方法 单方程计量经济分析模型和方法（一元、多元线性回归模型和方法） 估计： OLS （普通最小二乘法）、ML （极大似然法）、
GMM（广义矩法）、 BAYES法 检验：t检验、F检验、拟合优度检验 预测：点预测、区间预测 联立方程计量经济分析模型和方法 识别：结构式法、简化式法 估计： IlS（间接）、2SLS（二阶段）、3SLS（三阶段）、LIML（有限 信息极大似然）、FLML（完全信息ML）、最小方差比等 预测：简化式的多重多元线性回归 （2）非经典计量经济分析模型和方法 异方差性线性回归模型（估计：ＧＬＳ、ＷＬＳ、数学变换法；检验） 自相关性线性回归模型(估计：ＧＬＳ、广义差分变换；检验） 多重共线性线性回归模型 随机解释变量线性回归模型 非正态扰动线性回归模型 非线性回归模型 虚变量线性回归模型 误差变量线性回归模型
计量经济学（第四版）习题参考答案 潘省初
第一章 绪论 1.1 试列出计量经济分析的主要步骤。 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行： （1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 1.2 计量经济模型中为何要包括扰动项? 为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。 1.3什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。 时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。 横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。 1.4估计量和估计值有何区别？ 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。如Y 就是一个估计量，1 n i i Y Y n == ∑。现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则 根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为 5.1074 130 96104100=+++。 第二章 计量经济分析的统计学基础 2.1 略，参考教材。
2.2请用例2.2中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间 N S S x = =45 =1.25 用α=0.05，N-1=15个自由度查表得005.0t =2.947，故99%置信限为 x S t X 005.0± =174±2.947×1.25=174±3.684 也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。 2.3 25个雇员的随机样本的平均周薪为130元，试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体？ 原假设 120:0=μH 备择假设 120:1≠μH 检验统计量 () 10/25X X μσ-Z == == 查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即 此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。 2.4 某月对零售商店的调查结果表明，市郊食品店的月平均销售额为2500元，在下一个月份中，取出16个这种食品店的一个样本，其月平均销售额为2600元，销售额的标准差为480元。试问能否得出结论，从上次调查以来，平均月销售额已经发生了变化？ 原假设 : 2500:0=μH 备择假设 : 2500:1≠μH ()100/1200.83?X X t μσ-= === 查表得 131.2)116(025.0=-t 因为t = 0.83 < 131.2=c t , 故接受原假 设,即从上次调查以来，平均月销售额没有发生变化。
第一章 绪论 （一）基本知识类题型 1-1． 什么是计量经济学？ 1-2． 简述当代计量经济学发展的动向。 1-3． 计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？ 1-4．为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？试述三者之关系。 1-5．为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的作用和地位是什么？ 1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？ 1-7．试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。 1-8．建立计量经济学模型的基本思想是什么？ 1-9．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？ 1-10．试分别举出五个时间序列数据和横截面数据，并说明时间序列数据和横截面数据有和异同？ 1-11．试解释单方程模型和联立方程模型的概念，并举例说明两者之间的联系与区别。 1-12．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？ 1-13．常用的样本数据有哪些？ 1-14．计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。 1-15．估计量和估计值有何区别？哪些类型的关系式不存在估计问题？ 1-16．经济数据在计量经济分析中的作用是什么？ 1-17．下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？ ⑴ S R t t =+1120012.. 其中S t 为第t 年农村居民储蓄增加额（亿元）、R t 为第t 年城镇 居民可支配收入总额（亿元）。 ⑵ S R t t -=+144320030.. 其中S t -1为第（1-t ）年底农村居民储蓄余额（亿元）、R t 为第t 年农村居民纯收入总额（亿元）。 1-18．指出下列假想模型中的错误，并说明理由： （1）RS RI IV t t t =-+83000024112... 其中，RS t 为第t 年社会消费品零售总额（亿元），RI t 为第t 年居民收入总额（亿元）（城镇 居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），IV t 为第t 年全社会固定资产投资总额
、 计量经济学（第四版） 习题参考答案 潘省初 <
第一章 绪论 试列出计量经济分析的主要步骤。 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行： （1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 计量经济模型中为何要包括扰动项 — 为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。 什么是时间序列和横截面数据 试举例说明二者的区别。 时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。 横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。 估计量和估计值有何区别 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。如Y 就是一个估计量，1 n i i Y Y n == ∑。现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则 根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为 5.1074 130 96104100=+++。 第二章 计量经济分析的统计学基础 —
略，参考教材。 请用例中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间 N S S x = = 4 5= 用 =，N-1=15个自由度查表得005.0t =，故99%置信限为 x S t X 005.0± =174±×=174± 也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在至厘米之间。 25个雇员的随机样本的平均周薪为130元，试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体 原假设 120:0=μH | 备择假设 120:1≠μH 检验统计量 () 10/2510/25 X X μσ-Z == == 查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即 此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。 某月对零售商店的调查结果表明，市郊食品店的月平均销售额为2500元，在下一个月份中，取出16个这种食品店的一个样本，其月平均销售额为2600元，销售额的标准差为480元。试问能否得出结论，从上次调查以来，平均月销售额已经发生了变化 原假设 : 2500:0=μH 备择假设 : 2500:1≠μH * ()100/1200.83?480/16 X X t μσ-= ===
计量经济学各章习题 第一章绪论 1.1 试列出计量经济分析的主要步骤。 1.2 计量经济模型中为何要包括扰动项? 1.3 什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。 1.4 估计量和估计值有何区别？ 第二章计量经济分析的统计学基础 2.1 名词解释 随机变量概率密度函数抽样分布 样本均值样本方差协方差 相关系数标准差标准误差 显著性水平置信区间无偏性 有效性一致估计量接受域 拒绝域第I类错误 2.2 请用例2.2中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间。 2.3 25个雇员的随机样本的平均周薪为130元，试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体？ 2.4 某月对零售商店的调查结果表明，市郊食品店的月平均销售额为2500元，在下一个月份中，取出16个这种食品店的一个样本，其月平均销售额为2600元，销售额的标准差为480元。试问能否得出结论，从上次调查以来，平均月销售额已经发生了变化？ 第三章双变量线性回归模型 3.1 判断题（判断对错；如果错误，说明理由）
（1）OLS 法是使残差平方和最小化的估计方法。 （2）计算OLS 估计值无需古典线性回归模型的基本假定。 （3）若线性回归模型满足假设条件（1）～（4），但扰动项不服从正态分布，则尽管OLS 估计量不再是BLUE ，但仍为无偏估计量。 （4）最小二乘斜率系数的假设检验所依据的是t 分布，要求β?的抽样分布是正态分布。 （5）R 2＝TSS/ESS 。 （6）若回归模型中无截距项，则0≠∑t e 。 （7）若原假设未被拒绝，则它为真。 （8）在双变量回归中，2 σ的值越大，斜率系数的方差越大。 3.2 设YX β?和XY β?分别表示Y 对X 和X 对Y 的OLS 回归中的斜率，证明 YX β?XY β?＝2r r 为X 和Y 的相关系数。 3.3 证明： （1）Y 的真实值与OLS 拟合值有共同的均值，即 Y n Y n Y ==∑∑?； （2）OLS 残差与拟合值不相关，即 0?=∑t t e Y 。 3.4 证明本章中（3.18）和（3.19）两式： （1）∑∑=2 2 2)?(t t x n X Var σα （2）∑-=22 )?,?(t x X Cov σβα 3.5 考虑下列双变量模型： 模型1：i i i u X Y ++=21ββ 模型2：i i i u X X Y +-+=)(21αα （1）β1和α1的OLS 估计量相同吗？它们的方差相等吗？ （2）β2和α2的OLS 估计量相同吗？它们的方差相等吗？
1. 经典计量经济学模型的主要假设有哪些？随机误差项主要有哪些因素引起？ 2.根据下表估计方程 理论上 b>0. 3.根据下面Eviews 回归结果回答问题。 Dependent Variable: DEBT Method: Least Squares Date: 05/31/06 Time: 08:35 Sample: 1980 1995 Included observations: 16 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 155.6083 （ ） 0.269042 0.7921 INCOME （ ） 0.063573 12.99003 0.0000 COST -56.43329 31.45720 （ ） 0.0961 R-squared 0.989437 Mean dependent var 2952.175 Adjusted R-squared （ ） S.D. dependent var 1132.051 S.E. of regression 124.9807 Akaike info criterion 12.66156 Sum squared resid 203062.2 Schwarz criterion 12.80642 Log likelihood -98.29245 F-statistic （ ） Durbin-Watson stat 1.940201 Prob(F-statistic) 0.000000 INCOME ——个人收入，单位亿美元； COST ——抵押贷款费用，单位%。 1）完成Eviews 回归结果中空白处内容。 2）说明总体回归模型和样本回归模型的区别。 3）写出回归分析报告，并解释参数的意义。 4.多元线性回归模型： i ki k i i i X X X Y μββββ++???+++=22110 ),0(~2σμN i n i ,2,1 = 模型设定是正确的。如果遗漏了显著的变量 k X ，构成一个新模型 i i k k i i i X X X Y εββββ++???+++=--1122110 试回答： ⑴ 如果 k X 与其它解释变量完全独立，用OLS 分别估计原模型和新模型，110,,,-k βββ 的估计结果是否变化？为什么？ ⑵ 如果 k X 与其它解释变量线性相关，用OLS 分别估计原模型和新模型，110,,,-k βββ 的估计结果是否变化？为什么？ ⑶ 如果 k X 是确定性变量，写出新模型中i ε的分布。
第一章 练习题 1. 选择题 (1) 计量经济学是以下三者的结合 A ．经济学、统计学、数学 B ．数理统计、经济统计、数理经济学 C ．数理经济学、经济学、数学 D ．经济统计、数学、统计学 (2) 在固定资产折旧方程t t D ak 中，折旧系数a 是 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生参数 D ．外生参数 (3) 下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是 A ．被解释变量和解释变量均为随机变量 B ．解释变量和被解释变量均为非随机变量 C. 被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 (4) 建立计量经济学模型的过程包括 A ．样本数据的收集、理论模型的设计、模型参数的估计和模型的检验 B ．理论模型的设计、样本数据的收集、模型参数的估计和模型的检验 C ．模型参数的估计、理论模型的设计、样本数据的收集和模型的检验 D ．理论模型的设计、模型参数的估计、模型的检验和样本数据的收集 (5) 在计量经济学模型的理论模型设计阶段，具体步骤是 A ．确定模型的数学形式，确定模型变量，拟定待估参数的理论期望值区间 B ．拟定待估参数的理论期望值区间，确定模型变量，确定模型的数学形式 C ．确定模型变量，确定模型的数学形式，拟定待估参数的理论期望值区间 D ．不受以上任何顺序的限制 (6) 正确选择解释变量需要注意以下几个方面 A ．正确理解经济行为规律、考虑数据的可得性和所有入选变量之间的关系 B ．以数据拟合的好坏作为主要标准、正确理解经济行为规律、考虑数据的可得性 C ．先确定内生变量和外生变量，再确定目标变量和工具变量 D ．选择外生经济变量、外生条件变量、外生政策变量和滞后被解释变量 (7) 在统计检验基础上的再检验是 A ．经济理论检验 B ．计量经济学检验 C ．预测检验 D ．参数检验 (8) 计量经济学模型必须通过的四级检验依次是 A ．统计检验、计量经济学检验、经济意义检验、模型预测经验 B ．计量经济学检验、经济意义检验、模型预测经验、统计检验
第一章 1、什么是计量经济学计量经济学方法与一般经济学方法有什么区别 答：计量经济学是经济学的一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的经济关系为主要内容，是由经济理论、统计学、数学三者结合而成的交叉性学科。 计量经济学方法揭示经济活动中具有因果关系的各因素间的定量关系，它用随机性的数学方程加以描述；而一般经济数学方法揭示经济活动中各因素间的理论关系，更多的用确定性的数学方程加以描述。 2、计量经济学的研究对象和内容是什么计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征 答：计量经济学的研究对象是经济现象，主要研究经济现象中的具体数量规律，换言之，计量经济学是利用数学方法，根据统计测定的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究。计量经济学的内容大致包括两个方面：一是方法论，即计量经济学方法或理论计量经济学；二是应用，即应用计量经济学。无论理论计量经济学还是应用计量经济学，都包括理论、方法和数据三要素。 计量经济学模型研究的经济关系有两个基本特征：一是随机关系，二是因果关系。 3、为什么说计量经济学模型研究是演绎与归纳的结合 计量经济学应用研究包含两大基本步骤：设定模型和检验模型。前者是由一定的前提假设出发，经由逻辑变形而导出可检验的理论假说，并将之形式化为数理模型，属于演绎法的范畴；后者则是依托于样本数据，对模型进行回归估计和统计检验，并根据检验结果作出在一定概率水平上接受或拒绝原理论假说的判断，属于归纳法的范畴。如果缺少前一个步骤，而仅仅从事经济数据的调查、收集、整理和统计分析，那就不再是计量经济学，而是经济统计学的工作；如果缺少后一个步骤，而
仅仅对经济变量之间的逻辑关系进行数理推导，那也不再是计量经济学，而是数理经济学的工作。计量经济学综合了上述两个步骤，将抽象演绎法和经验归纳法有机结合，或者说，它既是归纳的，又是演绎的。 倘若简单地把计量经济学视为经验归纳法，过度拘泥于计量研究中的模型检验阶段，而不对模型设定给予足够的重视，那么，不论回归方法多么复杂和先进，检验步骤多么精细和准确，得出的结论仍然有可能是没有价值的，甚至是完全错误的。必须认识到，在计量经济学应用研究中，演绎推理和归纳推理是紧密结合在一起的，这种结合不仅意味着彼此补充，也导致了彼此限制。由于计量研究中归纳推理的作用在于检验演绎推理得出的理论假说，故而演绎阶段对归纳阶段形成了根本性的限制。如果一项计量经济学模型应用研究的演绎基础薄弱甚至错误，归纳阶段做得再好也无法弥补蕴含在待检验理论假说中的缺陷。当然，归纳阶段反过来也会对演绎阶段形成极大限制。从模型的基本形式（截面分析还是时序分析线性方程还是非线性方程参数估计还是非参数估计等等）到变量的选择，甚至最初研究主题的确定，都要受到既定的数据条件和已有的计量分析方法的局限，结果往往和“理想的”经验检验相去甚远。在现实中，后一种限制极为常见，几乎在每一项经济学经验研究中都不同程度地存在。然而重要的是，不能因为遇到后一种限制而忘记前一种限制；不能为了处理归纳阶段的问题而降低演绎阶段的研究质量；从更根本的层面上说，不能片面强调计量经济学的归纳性质而忽视