第一讲：外交学导论 （Introduction to the Study of Diplomacy） ?一、什么是外交？（What is diplomacy?） ?二、什么是外交学？（What is the study of diplomacy?） ?三、西方外交学（The study of diplomacy in the West） ?四、中国外交学（The study of diplomacy in China） ?五、思考题（Questions） ?六、参考资料（References） 一、什么是外交？ ?1、“外交” 的由来（Origin of diplomacy） ?2、“外交”的定义（Definition of diplomacy） ?3、“外交”的功能或任务（Functions or tasks of diplomacy） ?4、“外交”的参与者（Players in diplomacy） ?5、“外交”的内容（Content of diplomacy） ?6、“外交”的特点（Characteristic of diplomacy） 1、“外交”的由来 ?“外交”一词在中国古代已经出现，如《墨子》中说：“近者不亲，无务来远，亲戚不附，无务外交。”《国语》中说：“乃厚其外交而勉之，以报其德。”这里所说的“外交”，是指“人臣私见诸侯”，或指与朋友、与外人的交际。 ?当今中文里的“外交”含义，来自于欧洲语言，如英语中的“diplomacy”、法语中的“diplomatie”。它们又源自希腊语中的“diploma”，其原义是指古希腊君主或元老院派遣使节时所颁发的证明其身份的“双重折叠”的特许证书，或这种证书的“副本”。“外交”的含义是从这里演变出来的。 2、“外交”的定义（1）
导言 一、政治的定义与政治学的研究范围 何谓政治？ 法国Littré字典的三种定义： 1）统治/治理国家的科学 2）治理一个国家及处理与别国关系的艺术 3）公众事务及政治事件 法国Robert词典的三种定义： 1）治理人类社会的艺术与实践 2）统治的方式 3）统治一国、处理国内事务及国际关系的方式 4）一切有关权力及其对立面的公共事务 根据美国出版的《政治思想百科全书》的定义： 政治是意见及利益均不相同的集团做出共同的决定、共同的选择的一种程序。这些决定和选择超越了各集团的界限，并象征着一种共同的政策。 柏拉图： 政治是统治人民的艺术。 Max Weber： "如果在一特定疆土内，命令之得以持续实行是凭借行政人员运用武力和武力威胁" ，则此社团便是政治性的。《社会与经济组织的理论》 Lasswell： "政治行为是为觊觎权力而采取的行为。""政治学是一门经验科学，研究权力的形成和分享。"《权力与社会》 Dahl："政治体系是指人类关系各种稳定的整体，它们在一定程度上指的是权力、政府和权威关系。"《现代政治分析》 David Easton：政治是价值在社会中的权威性分配。（一个政治体系可以被定义为一个互相作用着的整体系统。通过这种相互的作用，价值在社会中通过权威的方式被重新分配。）《政治体系分析》 Almond/Powell： "大多数定义中有一个共同点，即把政治体系同合法的人身强制联系在一起"《比较政治学》。"政治体系并不只是包括政府体制，它还包括一切体系中的政治权力。"《一个发展的理论》 Goguel/Grosser："政治是所有关系到一个国家公共事务的治理的机构、组织及行为的总和。这些组织及行为者试图组织一个政权，控制它的行动或在必要时替换它。"《法国政治》 Birnbaum："政治从来都是各社会集团冲突的角斗场。其中每一个集团都力图把自己关于国
第六讲 多重共线 一、 FWL 定理及其应用 考虑模型： 112233i i i i i y a b x b x b x ε=++++ （1） 假如我们只关注 1 ?b ，则通过如下步骤可以获得之。 第1步：把 1x 对其他解释变量进行回归（请注意，截距所对应的解释变量为1） ，即有： 101223????i i i i x x x v βββ=+++ （2） 第2步：把 y 也对（2）中的解释变量进行回归，即有： 01223????i i i i y x x w ???=+++ （3） 第3步：把 ?w 对?v 进行回归（不含截距，当然你可以包含截距，但你会发现，截距 的估计结果是零，这是因为?w 与?v 其均值都为零） ，即有模型： ??i i i v e w η=+ （4） 则有：2????i i i w v v η=∑∑，可以验证，1??b η=，且残差?i e 等于初始的残差?i ε。此即著名的FWL 定理（Frisch-Waugh-Lovell theorem ）。关于FWL 定理的一个简单证明见附录1。思考题： 利用关于“偏导数”的直觉，你能够理解 1 ??b η=吗？ 考察2????i i i w v v η=∑∑，把01223????i i i i y x x w ? ??=---代入，现在分子是： 2012230123????()?????????i i i i i i i i i i i v x i i y x x y v x v v v w v ??????------∑∑∑==∑∑∑
应该注意到，在进行第一步回归时，OLS 法保证了 203???i i i i i v x x v v ===∑∑∑ 因此，22??????i i i i i i w v y v v v η== ∑∑∑∑ 显然，如果把 y 对?v 直接进行无截距回归： *?i i i y v η? =+ （5） 我们也可以得到： *122???????i i i i i i y v w v b v v η η====∑∑∑∑。 因此，如果只关注如何获得1 ?b ，我们可以把FWL 定理中第二步与第三步合并为把y 对 ? v 直接进行无截距回归。 思考题： ?i ?与?i e 相等吗？提示： ???????i i i e v i i i w y v η ?η--== 注意到， 2?i v ∑是（2）中的残差平方和，对（2），有： 22211 11 ()()??i i i x x x x v TSS ESS RSS -=-+↓↓↓∑∑∑
计量经济学讲义共十讲文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
第一讲 普通最小二乘法的代数 一、 问题 假定y 与x 具有近似的线性关系：01y x ββε=++，其中ε是随机误差项。我们对01ββ、这两个参数的值一无所知。我们的任务是利用样本数据去猜测01ββ、的取值。现在，我们手中就有一个样本容量为N 的样本，其观测值是：1122(,),(,),...,(,)N N y x y x y x 。问题是，如何利用该样本来猜测01ββ、的取值 为了回答上述问题，我们可以首先画出这些观察值的散点图（横轴x ，纵轴y ）。既然y 与x 具有近似的线性关 系，那么我们就在图中拟合一条直线：01 ???y x ββ=+。该直线是对y 与x 的真实关系的近似，而0 1 ??,β β分别是对01 ,ββ的猜测（估计）。问题是，如何确定0?β与1 ?β，以使我们的猜测看起来是合理的呢 笔记： 1、为什么要假定y 与x 的关系是0 1y x ββε=++呢一种合理的解释 是，某一经济学理论认为x 与y 具有线性的因果关系。该理论在讨论x 与y 的关系时认为影响y 的其他因素是不重要的，这些因素对y 的影响即为模型中的误差项。 2、0 1y x ββε=++被称为总体回归模型。由该模型有： 01E()E()y x x x ββε=++。既然ε代表其他不重要因素对y 的影 响，因此标准假定是：E()0x ε=。故进而有：
01E()y x x ββ=+，这被称为总体回归方程（函数），而 01 ???y x ββ=+相应地被称为样本回归方程。由样本回归方程确定的?y 与y 是有差异的，?y y -被称为残差?ε。进而有：0 1 ???y x ββε=++，这被称为样本回归模型。 二、 两种思考方法 法一： 12(,,...,)N y y y '与12???(,,...,)N y y y '是N 维空间的两点，0 ?β与1 ?β的选择应该是这两点的距离最短。这可以归结为求解一个数学问题： 由于?i i y y -是残差?i ε的定义，因此上述获得0?β与1 ?β的方法即是0 ?β 与1 ?β的值应该使残差平方和最小。 法二： 给定i x ，看起来i y 与?i y 越近越好（最近距离是0）。然而，当你选择拟合直线使得i y 与?i y 是相当近的时候，j y 与?j y 的距离也许变远了，因此存在一个权衡。一种简单的权衡方式是，给定12,,..,N x x x ，拟合直线的选择应该使1y 与 2?y 、2y 与2?y 、...、N y 与?N y 的距离的平均值是最小的。距离是一个绝对值，数学处理较为麻烦，因此，我们把第二种思考方法转化求解数学问题： 由于N 为常数，因此法一与法二对于求解0?β与1 ?β的值是无差异的。 三、 求解
第一章晶体结构晶格 §1晶格相关的基本概念 1.晶体：原子周期排列，有周期性的物质。 2.晶体结构：原子排列的具体形式。 3.晶格：典型单元重复排列构成晶格。 4.晶胞：重复性的周期单元。 5.晶体学晶胞：反映晶格对称性质的最小单元。 6.晶格常数：晶体学晶胞各个边的实际长度。 7.简单晶格&复式晶格：原胞中包含一个原子的为简单晶格，两个或者两个以上的称为复 式晶格。 8.布拉伐格子：体现晶体周期性的格子称为布拉伐格子。（布拉伐格子的每个格点对应一 个原胞，简单晶格的晶格本身和布拉伐格子完全相同；复式晶格每种等价原子都构成和布拉伐格子相同的格子。） 9.基失：以原胞共顶点三个边做成三个矢量，α1，α2，α3，并以其中一个格点为原点， 则布拉伐格子的格点可以表示为αL=L1α1 +L2α2 +L3α3 。把α1，α2，α3 称为基矢。 10.平移对称性：整个晶体按9中定义的矢量αL 平移，晶格与自身重合，这种特性称为平 移对称性。（在晶体中，一般的物理量都具有平移对称性） 11.晶向&晶向指数：参考教材。（要理解） 12.晶面&晶面指数：参考教材。（要理解） 立方晶系中，若晶向指数和晶面指数相同则互相垂直。 §2金刚石结构，类金刚石结构（闪锌矿结构） 金刚石结构：金刚石结构是一种由相同原子构成的复式晶格，它是由两个面心立方晶格沿立方对称晶胞的体对角线错开1/4长度套构而成。常见的半导体中Ge，Si，α-Sn（灰锡）都属于这种晶格。 金刚石结构的特点：每个原子都有四个最邻近原子，它们总是处在一个正四面体的顶点上。（每个原子所具有的最邻近原子的数目称为配位数） 每两个邻近原子都沿一个<1,1,1,>方向， 处于四面体顶点的两个原子连线沿一个<1,1,0>方向， 四面体不共顶点两个棱中点连线沿一个<1,0,0,>方向。
第八讲 平稳时间序列 在严格意义上，随机过程{}t X 的平稳性是指这个 过程的联合和条件概率分布随着时间t 的改变而保持不变。在实践中，我们更关注弱意义上的平稳或者所谓的协方差平稳： 2();();(,)t t t t j j E X Var X Cov X X μδδ+=== 显然20δδ=。 在本讲义中，平稳皆指协方差平稳。当上述条件中的任意一个被违背时，则称{}t X 是非平稳的。 （一）平稳随机过程的例子 1、白噪声过程{}t ε： 20()0;();(,)0,t t t t j j E Var Cov εεδεε+≠=== 笔记： 假定t ε还服从正态分布，则{}t ε被称为高斯白噪声。在正态分布下，独立与不相关是两个等价的概念，从而高斯白噪声{}t ε也属于严格白噪声。对于严格白噪声过程，有： , (12) ()()t t t t E E εεεε--=,。因此，就预测t ε来说，,1t i i ε-≥没有任何信息价值。当一个变量的当期及其过去值对预测变量未来值没有任何帮助时，我们常常称该变量是不可预测的。
2、AR(1)过程： 011,11t t t y a a y a ε<-=++，{}t ε是白噪声过程 为了验证上述过程满足平稳性条件，我们首先通过迭代得到：1 1 1 1 00 1 0t t i i t i i i t t y a a a y a ε---===++∑∑。接下来注意到， 1 1 1)0(t i i t t E y a a a y -==+∑，进一步假设数据生成过程发生了 很久，即t 趋于无穷大，则0 1 )1(t a E y a μ-==；其次也有 1 1 ()() t i t i i t Var y Var a ε--==∑，当t 趋于无穷大时， 2 12 2 1()11()i t Var a a Var y εδ-= - = ；最后，当t 趋于无穷大时，有： 1211111111222 (12411112) 1......(...) [()()] [()()]s s t t s t s t t s t s t s t t s s s s s a a a a a E y y E a a a a a μμδδεεεεεεε+-----------++- -+++++++++++= == 关于AR(p)过程的平稳性，见附录。下图是对一个 平稳AR(1)过程的模拟。 1,(0,1) 10.8t N ID t t t y y εε-+=+ 笔记：
第二讲 普通最小二乘估计量 一、基本概念：估计量与估计值 对总体参数的一种估计法则就是估计量。例如，为了估计总体均值为u ，我们可以抽取一个容量为N 的样本，令Y i 为第i 次观测值，则u 的一个很自然的 估计量就是?i Y u Y N ==∑。A 、B 两同学都利用了这种 估计方法，但手中所掌握的样本分别是12(,,...,)A A A N y y y 与12(,,...,)B B B N y y y 。A 、B 两同学分别计算出估计值 ?A i A y u N =∑ 与?B i B y u N =∑ 。因此，在上例中，估计量?u 是随机的，而??,A B u u 是该随机变量可能的取值。估计量 所服从的分布称为抽样分布。 如果真实模型是：01y x ββε=++，其中01,ββ是待估计的参数，而相应的OLS 估计量就是： 1 01 2 ()???;() i i i x x y y x x x βββ-==--∑∑ 我们现在的任务就是，基于一些重要的假定，来考察上述OLS 估计量所具有的一些性质。 二、高斯-马尔科夫假定
●假定一：真实模型是：01y x ββε=++。有三种 情况属于对该假定的违背：（1）遗漏了相关的解释变量或者增加了无关的解释变量；（2）y 与x 间的关系是非线性的；（3）01,ββ并不是常数。 ●假定二：在重复抽样中，12(,,...,)N x x x 被预先固定 下来，即12(,,...,)N x x x 是非随机的（进一步的阐释见附录），显然，如果解释变量含有随机的测量误差，那么该假定被违背。还存其他的违背该假定的情况。 笔记： 12(,,...,)N x x x 是随机的情况更一般化，此时，高斯-马尔科夫假定二被更改为：对任意,i j ,i x 与j ε不相关，此即所谓的解释变量具有严格外生性。显然，当12(,,...,)N x x x 非随机时，i x 与j ε必定不相关，这是因为j ε是随机的。 ●假定三：误差项期望值为0，即 ()0,1,2i E i N ε==。 笔记： 1、当12(,,...,)N x x x 随机时，标准假定是： 12(,,...,)0,1,2,...,i N E x x x i N ε== 根据迭代期望定律有：12[(,,...,)]()i N i E E x x x E εε=,因 此，如果12(,,...,)0i N E x x x ε=成立，必定有：()0i E ε=。
计量经济学讲义 第四讲 趋势和DF 检验（修订版） 此翻译稿制作学习之用，如有错误之处，文责自负。 趋势平稳序列（TS ）（图1和2） 一个趋势平稳序列绕着一个确定的趋势（序列的均值），其波动幅度不显示增大或者减小的趋势。 线性确定性趋势： t t t y εβα++= ),0(~2 σεiid t t=1,2,… 平方确定性趋势： t t t t y εγβα+++=2 ),0(~2 σεiid t t=1,2,… 通常： t t t f y ε+=)( ),0(~2 σεiid t t=1,2,… 均值是是随时间变化的（川），但是方差是常数。t ε可以为任意平稳序列，也就是说，不一定要是白噪声过程。 通过拟合一个确定的多项式时间趋势，趋势可以来消除：拟合趋势后残差将给出一个去趋势的序列。 一个带线性确定性趋势AR （1）过程可以写作： t 1-t 1t )1)-t (y (t y εβαφβα+--=-- ),0(~2 σεiid t t=1,2,… 此处确定性趋势被t y 减去。然而在实践中，α、β是未知的而且必须估计出来。于是模型可以被重述为： t 1-t 1111t y t )1()1(y εφβφβφαφ++-++-= 其中包含一个截距和一个趋势，也就是 t 1-t 1* *t y t y εφβα+++= 此处 βφαφα11*)1(+-= 且 βφβ)1(1* -= 若1||1<φ，那么此AR 过程就是围绕一个确定性趋势的平稳过程. 差分平稳序列（DF ）（也叫单整序列）和随机性趋势 如果一个非平稳序列可以由一个平稳序列通过d 次差分得到，那么我们说这个序列就是d 阶单整的，写做I （d ）.这一过程也因此叫做差分平稳过程（DSP ）. 因此，平稳序列就是零阶单整的，I （0）。白噪声序列是I （0）。 所以如果序列t d t y w ?=是平稳的，那么t y 就是I （d ）。?是差分算子，即 等等2-t 1-t t 2-t 1-t 1-t t 1-t t t t 21-t t t y 2y y )y y ()y y ()y y (y y ,y y y +-=---=-?=??=?-=? 如果序列 1-t t t t y y y w -=?= 是平稳的话，t y 是I （1）； 如果序列2-t 1-t t t 2 t y 2y y y w +-=?= 是平稳的，t y 是I （2），
晶体结构 晶格 §1 晶格相关的基本概念 1. 晶体：原子周期排列，有周期性的物质。 2. 晶体结构：原子排列的具体形式。 3. 晶格：典型单元重复排列构成晶格。 4. 晶胞：重复性的周期单元。 5. 晶体学晶胞：反映晶格对称性质的最小单元。 6. 晶格常数：晶体学晶胞各个边的实际长度。 7. 简单晶格&复式晶格：原胞中包含一个原子的为简单晶格，两个或者两个以上的称为复式晶格。 8. 布拉伐格子：体现晶体周期性的格子称为布拉伐格子。（布拉伐格子的每个格点对应一个原胞，简单晶格的晶格本身和布拉伐格子完全相同；复式晶格每种等价原子都构成和布拉伐格子相同的格子。） 9. 基失：以原胞共顶点三个边做成三个矢量，α1 ，α2 ，α3，并以其中一个格点为原点，则布拉伐格子的格点可以表示为 αL =L 1α1 +L 2α2 +L 3α3 。把α1 ，α2 ，α3 称为基矢。 10. 平移对称性：整个晶体按9中定义的矢量αL 平移，晶格与自身重合，这种特性称为平移对称性。（在晶体中，一般的物理 量都具有平移对称性） 11. 晶向&晶向指数：参考教材。（要理解） 12. 晶面&晶面指数：参考教材。（要理解） 立方晶系中，若晶向指数和晶面指数相同则互相垂直。 §2 金刚石结构，类金刚石结构（闪锌矿结构） 金刚石结构：金刚石结构是一种由相同原子构成的复式晶格，它是由两个面心立方晶格沿立方对称晶胞的体对角线错开1/4长度套构而成。常见的半导体中Ge ，Si ，α-Sn （灰锡）都属于这种晶格。 金刚石结构的特点：每个原子都有四个最邻近原子，它们总是处在一个正四面体的顶点上。（每个原子所具有的最邻近原子的数目称为配位数） 每两个邻近原子都沿一个<1,1,1,>方向， 处于四面体顶点的两个原子连线沿一个<1,1,0>方向， 四面体不共顶点两个棱中点连线沿一个<1,0,0,>方向。 金刚石结构的密排面： {1，1，1} 晶面的原子都按六方形的方式排列。每两层{1，1，1}原子层完全相同，A B C A B C ……
经济学原理I（20XX年秋季学期） 期中考试1（B卷答案，A卷只有顺序不同） 一、判断题（判断并必须说明理由，可以用文字或图形。每题5分，共40分） 1、因为历史数据表明，基础教育的平均社会收益大于高等教育，所以在资金有限的情况下， 应该优先增加对基础教育的投入。 错误。这里应该考虑的是给定的新增投入带来的收益的增加量，也即边际收益，而不是根据历史数据计算的平均收益。（原理3：理性人考虑边际量） 2、某大学决定将拥挤的学生澡堂扩建一倍。这一做法必定会使得澡堂的拥挤程度下降一半。错误。在学生的洗澡行为（特别是洗澡频率）不变时，澡堂扩建一倍会使得其拥挤程度下降一半。但学生会对澡堂拥挤下降的激励做出反应，增加洗澡频率，这样澡堂的拥挤程度会有所回升。（原理4：人们会对激励做出反应。） 3、Certain very talented people have a comparative advantage in everything they do. 错误。他可以在任何事情上都有绝对优势，但不会都有比较优势。 4、单个农民减少自己的产量并不能使自己受益，但农产品总量的减少可能使农民在总体上受益。 正确。在市场上，单个农民面对的是既定的市场价格，减少产量只能使自己的收益下降。但市场供给总体上的减少，由于市场需求是缺乏弹性的，可以使得价格上升，其幅度大于销售量下降的幅度。从而使得卖者的总收益上升，农民在总体上受益。 5、In a competitive market, an increase in the demand for notebooks raises the quantity of notebooks demanded, but not the quantity supplied. 错误。练习本的需求提高了练习本的均衡价格和均衡数量。均衡数量同时代表者需求和供给的数量，所以供给量也增加了。这一说法混淆了供给变动和供给量变动两个术语。实际上，随着需求增加，开始会出现短缺现象，推动价格上升，从而刺激供给量增加（和需求量下降），最终回到供求平衡。 6、“非典”期间，口罩的价格上升了，购买的人也大大增加了。这一现象违背了需求定律，因为价格上升导致需求上升而非下降。 错误。“非典”事件是除价格以外其他因素导致的需求变动，是需求曲线的移动而不是沿着需求曲线移动。因此，这一变化不能用需求定律（沿着需求曲线移动）来解释。实际上，需求曲线右移，均衡价格和数量上升，运用比较静态分析可以得出正确结论。 7、出版社的张编辑是某著名经济学教科书的销售负责人，他认为，由于允许学生将旧的教科书再次出售，损害了出版社的利益。某著名化学家对此建议，出版社可以使用一种他本人发明的印刷墨水，当教科书使用半年后，这种墨水自动褪色，使得书页变成空白。如果张编辑接受这一建议，其结果是必然导致新书价格上升和出版社盈利增加。 错误。这里的分析虽然看到了旧教科书和新教科书为替代品，随着旧教科书的供给下降（甚至消失），旧教科书价格上升，引起新教科书需求上升，需求曲线右移，价格上升，这可以增加出版社盈利。但是，必须看到问题的另一方面。对于购买新教科书的需求者来说，他原来使用教科书实际支付的价格仅是新书和旧书的差价，而现在必须支付新书的全部价格，相当于新书的市场 ．．价格而言，现在的需求曲线会左移（需求下降）。两方面的影响相反，抵消后的结果使得需求曲线变化方向不确定。加上新书的印刷使用该墨水还可能提高了生产成本，是否盈利更成为问题。 8、同需求价格弹性的情况一样，如果供给价格弹性大于1，价格上升则卖者总收益下降。错误。供给弹性永远是大于零的，价格上升总会导致供给增加和总收益上升。 二、选择题。（每题只有1个正确答案。每题3分，共30分）
计量经济学讲义
计量经济学讲义 第四讲 趋势和DF 检验（修订版） 此翻译稿制作学习之用，如有错误之处，文责自负。 趋势平稳序列（TS ）（图1和2） 一个趋势平稳序列绕着一个确定的趋势（序列的均值），其波动幅度不显示增大或者减小的趋势。 线性确定性趋势： t t t y εβα++= ) ,0(~2σεiid t t=1,2,… 平方确定性趋势： t t t t y εγβα+++=2 ) ,0(~2σεiid t t=1,2,… 通常： t t t f y ε+=)( ) ,0(~2σεiid t t=1,2,… 均值是是随时间变化的（川），但是方差是常数。t ε可以为任意平稳序列，也就是说，不一 定要是白噪声过程。 通过拟合一个确定的多项式时间趋势，趋势可以来消除：拟合趋势后残差将给出一个去趋势的序列。 一个带线性确定性趋势AR （1）过程可以写作： t 1-t 1t )1)-t (y (t y εβαφβα+--=-- ) ,0(~2σεiid t 版权所
t=1,2,… 此处确定性趋势被t y 减去。然而在实践中，α、 β 是未知的而且必须估计出来。于是模型可以被 重述为： t 1-t 1111t y t )1()1(y εφβφβφαφ++-++-= 其中包含一个截距和一个趋势，也就是 t 1 -t 1 * * t y t y εφβα+++= 此处 β φαφα11* )1(+-= 且 β φβ)1(1*-= 若1 ||1 <φ ，那么此AR 过程就是围绕一个确定性 趋势的平稳过程. 差分平稳序列（DF ）（也叫单整序列）和随机性趋势 如果一个非平稳序列可以由一个平稳序列通过d 次差分得到，那么我们说这个序列就是d 阶单整的，写做I （d ）.这一过程也因此叫做差分平稳过程（DSP ）. 因此，平稳序列就是零阶单整的，I （0）。白噪声序列是I （0）。 所以如果序列t d t y w ?=是平稳的，那么t y 就是I （d ）。? 是差分算子，即 等等 2-t 1-t t 2-t 1-t 1-t t 1-t t t t 21-t t t y 2y y )y y ()y y ()y y (y y ,y y y +-=---=-?=??=?-=?
第八章 市场结构与竞争均衡 引言 1.什么是市场结构 我们在市场上购买产品时，往往会面临不同的厂商可供选择，它们都能供给同种产品。一般来讲，越是消费者所必需的商品或越是易于生产的商品，其生产厂商也越多，消费者的选择范围也越大。比如我们买衣服时，会面临全北京、全中国甚至全世界的衣服厂商的产品可供选择，但要是购买微软公司的核心技术或是可口可乐的配比秘方则只能有唯一的厂商可供选择。 如果某种或某类产品有众多的生产厂家，厂商之间的产量竞争或价格竞争非常激烈，我们就说生产该种或该类产品的产业是竞争的或垄断竞争的；反之，如果生产某种或某类产品有唯一的或数目很少的生产厂家，厂商之间竞争较弱，我们就说生产该种或该类产品的产业是垄断的或寡头垄断的。因此我们可以用生产同种或同类产品的厂商之间的竞争程度或其反面—垄断程度，来划分产业的结构或市场的结构。 竞争与垄断 2.市场结构的影响因素： （1）厂商的数量：一般来讲，厂商的数量越大，市场的竞争程度越高，而垄断程度越低；反之，厂商数量越少，市场的竞争程度越低，而垄断程度越高。 （2）产品属性：假定厂商数量一定，则厂商生产的产品同质性越高，市场竞争也就越激烈，而垄断性越弱；反之，产品的同质性越低，则市场的竞争程度也会越低，而垄断性程度越高。 （3）要素流动障碍：如果某行业要素流进流出很容易，则厂商很容易进入或退出该行业，行业竞争程度就高，垄断程度就低；反之要素流通不易，厂商进入和退出的成本都很高，则该行业竞争程度就很弱，而垄断程度很高。 （4）信息充分程度：信息越充分，厂商越容易根据市场调整自己的决策，市场竞争程度越高，而垄断程度越低；反之，信息越不充分，则掌握较多信息的厂商有竞争优势，逐渐处于垄断地位，导致市场垄断程度很高而竞争程度很弱。 3.市场结构的分类：根据各个决定因素的强度的不同，微观经济学把市场结构划分为四种：完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场和完全垄断市场，其中完全竞争和完全垄断处于两个极端状态，而垄断竞争和寡头垄断是介于这两个极端之间的普遍存在的市场结构，垄断竞争市场是偏向于完全竞争但又存在一定程度的垄断，寡头垄断偏向于完全垄断但又存在一定的竞争。如图8.1： 第一节 完全竞争市场 一、市场特征 1.大量的买者和卖者，每一个买者和卖者都无法左右价格，只能是价格的被动接受者。 2.产品同质，无差异。 3.要素完全自由流动，厂商进入和退出一个市场没有障碍。 完全竞争 完全竞争 垄断竞争 寡头垄断 图8.1市场结构分类
第一章绪论 §计量经济学 一、计量经济学的产生与发展 计量经济学是经济学的一个分支，是以揭示经济活动中的客观存在的数量关系为内容的分支学科。其创立者R.弗里希将其定义为经济理论、统计学、数学三者的结合，但它又完全不同于这三个学科的每一个分支。 计量经济学（Econometrics）1926年由挪威经济学家弗里希（R.Frish）仿造生物计量学（Biometrics）一词提出的。1930年12月弗里希、丁百根和费歇耳等经济学家在美国克利夫兰市成立经济计量学会。1933年出版《计量经济学杂志》在发刊词中弗里希将计量经济学定义为：经济理论、数学、统计学的结合。 计量经济学的学术渊源和社会历史根源： 17世纪英国经济学家威廉.配弟在《政治算术》一书中应用“数字、重量或尺度”来阐述经济现象 19世纪法国经济学家古尔诺《财富理论的数学原理研究》中认为：某些经济范畴、需求、价格、供给可以视为互为函数关系，从而有可能用一系列的函数方程表述市场中的关系，并且可以用数学语言系统地阐述某些经济规律（数理学派的奠基者） 其后瑞士经济学家瓦尔拉斯创立了一般均衡理论，利用联立方程研究一般均衡的决定条件（洛桑学派的先驱） 意大利经济学家帕累托发展了一般均衡理论。用立体几何研究经济变量之间的关系。 1890年（剑桥学派的创始人）马歇尔的《经济学原理》的问世，使数学成为经济学研究不可缺少的描述与分析推理的工具为计量经济学奠定了基础 计量经济学从二十世纪三十年代诞生起就显示了极强的生命力。一方面出于对经济的干预政策的需要，许多国家都广泛采用经济计量理论和方法，进行经济预测，加强市场研究，探讨经济政策的效果。另一方面随着科学技术的发展与进步，各门科学相互协作、相互渗透，计算机科学、数学、系统论、信息论、控制论等相继进入了经济研究领域。特别是计算机技术的高速发展为计量经济学广泛应用铺平了道路。
Intermediate Microeconomics Problem Set 2 (Due Date: Nov. 14) 1． Jane owns a house that is worth $100,000. She cares only about her wealth, which consists entirely of the house. In any given year, there is a 20% chance that the house will burn down. If it does, its scrap value will be $22,500. Jane’s von Neumann-Morgenstern utility function is 1/2()u W W =. a) Is Jane risk averse, risk neutral or a risk lover? Explain. b) What is the expected monetary value of Jane’s uncertainty? c) What is the maximum that Jane is willing to pay to completely insure her house against being destroyed by the fire? d) Say that Homer is the president of an insurance company. He is risk neutral and has a utility function of the following type ()u W W =, where W is his wealth. What is the lowest price at which he is willing to provide a fair insurance contract to completely insure Jane’s risk? 2． Suppose that the process of producing lightweight parkas by Polly’s Parkas is described by the function Q = 10K 0.8(L-40)0.2, where Q is the number of parkas produced, K is the number of machine hours, and L is the number of person-hours of labors. e) Derive the cost-minimizing demands for K and L as a function of Q, wage rates (w), and rental rates on machines (r). Use these to derive the total cost function. f) This process requires skilled workers, who earn $32 per hour. The rental rate is $64 per hour. At these factor prices, what are total costs as a function of Q? Does this technology exhibit decreasing, constant, or increasing returns to scale? g) Polly’s Parkas plans to produce 2000 parkas per week. At the factor prices given above, how many workers should they hire (at 40 hours per week) and how many machines should they rent (at 40 machine-hours per week)? What are the marginal and average costs at this level of production? 3. The short-run cost functions of two firms are given by 211100y C +=and 22 22816y y C ++=. a) Suppose the two firms are plants of the same firm in a competitive market. If the firm wants to produce 24 units of output, how much should it produce in each plant? Why not produce this output simply in one plant? Briefly explain. b) Suppose the two firms act independently. What is the short-run supply curve of the two firms? c) If the price is 6, what is the number of firms active in the market in the short run? Explain why.
2014~2015学年北京大学光华管理学院 微观经济学期末试题（普本/B卷） 一、单选题（每题2分，共20分） 1、经济学研究的基本问题是（） A、怎样生产 B、生产什么，生产多少 C、为谁生产 D、以上都是 2、下列各项哪一项会导致一国生产可能性曲线向外移动（） A、失业 B、有用性资源增加或技术进步 C、通货膨胀 D、经济能力增长惟一决定于劳动力数量 3、保持所有其它因素不变，某种商品的价格下降将导致（） A、失业 B、有用性资源增加或技术进步 C、通货膨胀 D、经济能力增长惟一决定于劳动力数量 4、若某行业中许多生产者生产一种标准化产品，我们可以估计到其中任何 一个生产者的需求将是：（） A、毫无弹性 B、有单元弹性 C、缺乏弹性 D、富有弹性 5、如果人们收入水平提高，食物在总支出中的比重将（） A、大大增加 B、稍有增加 C、下降 D、不变 6、若无差异曲线上任一点的斜率为：－1/2，这意味着消费者有更多x的时， 他更愿意放弃（）单位x而获得一单位y。 A、1/2 B、2 C、1 D、1.5 7、恩格尔曲线从（）导出 A、价格——消费曲线 B、收入——消费曲线 C、需求曲线 D、无差异曲线 8、使用自有资金也应计算利息收入，这种利息从成本角度看是（） A、固定成本 B、隐含成本 C、会计成本 D、生产成本 9、长期成本曲线呈“U”型的原因与（）有关 A、规模报酬 B、外部经济与不经济 C、要素的边际生产 D、固定成本与可变成本所占比重 10、在拐折需求曲线模型中，拐点左右两边的需求弹性是（） A、左边大，右边小 B、左边小，右边大 C、左右一样大 D、、以上均不对 二、判断是非题（每题1分，共10分） （注：对的打“√”，错的打“×”） 1、实证经济学回答的问题是：应该是什么（） 2、对于一个正常品来说，它的替代品价格上涨时，它的需求曲线回向右上 方移动（） 3、市场上某产品存在超额需求是由于该产品供不应求（）
第九讲 协整与误差修正模型 一、协整的定义 假设时间序列12,,...,t t kt x x x 都属于d 阶单整序列I(d)，即各时间序列在差分d 次后 将变为平稳序列。如果一非零的常数向量12)(,,...,k a a a '使得： 1212(),0...t t kt k x x x I d b b d a a a -<≤+++ 则称12,,...,t t kt x x x 之间存在阶数为（d,b ）的协整关系，i a 是协整参数。经济变量的单 整阶数往往不会超过2。在实践中经常出现的情况是，12,,...,t t kt x x x 都是一阶单整的， 因此，如果12,,...,t t kt x x x 协整，则： 1212(0)...t t kt k x x x I a a a +++ 二、关于协整的经济学含义 当很多变量都含有单位根时，除非有一种机制把这些变量联系在一起，否则这些变量会不受约束的各自漫游。问题是存在这种机制吗？经济学理论经常表明变量间存在某种长期均衡关系。如果情况确实如此，那么各变量对这种长期均衡关系的偏离不会持久。因此，经济学理论所表明的长期均衡关系往往暗示了一种把各变量联系在一起的内在机制。这种机制就是变量间的协整关系。 例一：期货价格是对未来现货价格的预期。在理性预期假设下，期货价格不会系统性地偏离未来现货价格，因此，期货价格与未来现货价格是协整的。 例二：购买力平价理论认为，本国物价p 与外国物价p *之比决定了名义汇率的均衡值。名义汇率不应该长期偏离其均衡值，因此，e 与p/p *是协整的。 例三：按照定义，名义利率=实际利率+预期通胀率。在长期均衡中，按照理性预期假设，预期通胀率将等于通胀率；按照费雪假设（Fisher hypothesis ），实际利率等于自然利率。假定自然利率为一常数，则名义利率与通胀率的长期均衡关系是名义利率=常数+通胀率。因此，名义利率与通胀率是协整的。 三、协整检验 （一）协整参数已知 例如，如果(1),(1)t t x I y I ，现在假设两变量协整，且协整参数为θ。为了检验上述假设，可以对 t t y x θ-进行单位根检验。如果拒绝t t y x θ-具有单位根的原假设， 则不拒绝y t 与x t 具有协整关系的原假设。 （二）协整参数未知：EG 两步法 经常的情况是协整参数未知，例如在上例中θ未知。按照Engle & Granger(1987)提出的EG 两步法，我们首先利用OLS 法估计模型 t t t y x αβε=++并得到残差?t ε ；接下来
3、（20分）C 国是一个与世隔绝的岛国。岛上居住着两类居民：白头发黑眼睛的当地人，以及红头发绿眼睛的外地人。（根据传说，外地人是在远古时代该岛尚未隔绝之前迁徙而来的。）两类居民人数众多，都是住房的需求者。C 国也有众多的住房供给者，他们也分为两类：身着黄色工作服的为传统建筑商，身着蓝色工作服的为现代建筑商。为了简便，我们假定每个居民只需要1套住房，每个建筑商也只能建一套住房。再假定当地人的数量和传统建筑商的数量相等。 （1）在若干年以前，当地住房的供求完全由岛国政府进行计划控制。计划如下：只能由传 统建筑商们提供住房，所提供的住房只能由当地人居住，计划住房供给数量Q P 等于岛国当 地人的人数，计划价格P P 等于最高的传统建筑商的成本。（外地人只能住在山洞中，而现代建筑商不得不改行从事收益更低的行业。）假设本地人的支付意愿在所有居民中是最高的，而提供计划住房的传统建筑商也是所有建筑商中成本最低的，本地人中支付意愿最低的人， 其支付意愿的值也比传统建筑商中成本最高者的成本值高。在图形(a)中画出数量Q P 的垂直线、当地人向下倾斜的需求曲线（D 1）和传统建筑商向上倾斜的供给曲线（S 1）。这时的住房数量是有效率的吗？（4分） 如下图中的(a)。此时住房数量过少而无效率。 （2）现在政府决定改革。出台的方案是“双轨制”：当地人和传统建筑商仍然按照原来的计划控制方式进行交易（叫做“计划轨”），但允许现代建筑商和外地人进入市场自由交易（叫做“市场轨”）。仍然假设本地人的支付意愿在所有居民中是最高的，而提供计划住房的传统建筑商也是所有建筑商中成本最低的。在图(b)中画出市场轨中的需求曲线D 2和供给曲线S 2。 在图(c)画出总的供给和需求曲线，并标出市场均衡数量Q E 和价格P E 。在不取消计划轨的条件下引入市场轨是否实现了社会福利最大？这一改革方案是否使得有人．． 的状况变坏了？（4 住宅数 住宅价 住宅数 住宅价 住宅数 住宅价 (a) (b) (c) 住宅数量 住宅数量 住宅数量 (a) 计划轨 (b) 市场轨 (c)总需求和总供给 Q Q P