综合协议交易平台接口电子化第二次全网测试方案

综合协议交易平台接口电子化第二次全网测试方案

一、测试目的
为了确保综合协议交易平台接口电子化改造工作的顺利实施，深圳证券交易所（简称"深交所"）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称"中国结算深圳分公司"）已于2012年1月7日（星期六）联合组织综合协议交易平台接口电子化第一次全网测试，并定于2012年2月11日（星期六）组织综合协议交易平台接口电子化第二次全网测试，通过模拟竞价系统、协议平台的委托申报、成交回报、行情接收及相关登记结算业务全过程，以检查各会员技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统及其他相关系统的正确性。

二、参测单位
1. 深圳证券交易所
2. 中国结算深圳分公司
3. 深圳证券通信公司
4. 会员及相关单位
（1）主板集中竞价系统：所有会员。
（2）综合协议交易终端：每家单位至少派一个综合协议交易平台终端用户参加测试。
（3）协议平台电子接口：实施接口电子化改造的单位。
5. 深圳证券信息公司
6. 其他各相关单位

三、测试内容
通过模拟1个完整交易日的交易和1个结算日的结算，验证基于《关于做好综合协议交易平台接口电子化改造准备工作的通知》、《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.60）和《综合协议交易平台接口电子化券商技术系统变更指南》（Ver1.03）的市场各参与方系统的正确性。
（一）主板集中竞价系统
申报各类竞价交易委托及其撤单，接收竞价交易委托的回报数据，并通过行情库SJSHQ.DBF和指数库SJSZS.DBF接收竞价交易行情和指数。应当验证竞价交易委托与协议交易委托股份联动监控的正确性，并观察协议交易报价行情对指数与竞价交易行情的网络带宽影响。
（二）综合协议交易平台电子数据接口
通过综合委托库SJSZHWT.DBF发送各类协议交易委托及其撤单，并从综合回报库SJSZHHB.DBF接收协议交易委托的回报数据。综合协议交易终端申报委托的回报数据同样将通过综合回报库SJSZHHB.DBF和回报库SJSHB.DBF发送给相应的交易参与人。
交易实时过程中的股份控制、资金检查等风控措施以及委托成交状态查询应当使用综合回报库SJSZHHB.DBF，协议交易委托成交后的清算、交收处理则仍然只能使用回报库SJSHB.DBF。
通过综合行情库SJSZHHQ.DBF接收整个市场的协议交易报价行情，观察通信带宽是否出现拥塞。
（三）综合协议交易终端
使用深交所开发的综合协议交易终端，申报各类协议交易委托及其撤单，查询协议交易委托的处理状态，下载委托申报及相应成交回报数据；查询整个市场的协议

交易报价行情与成交行情，并下载协议交易报价行情。未实施接口电子化改造的会员应当选择旧文件格式下载，实施接口电子化改造的会员应当选择新文件格式下载。
申报撤单指令时，除了填写拟撤销的原始委托所对应的流水号外，还应当填写本撤单指令所对应的流水号，且同一交易单元下所有申报的流水号不得重复。撤单指令与原始委托必须在同一交易单元申报。
转融通出借定价申报与出借成交申报为系统预留功能，不参与本次全网测试，各用户无需使用综合协议交易终端中与此相关的预留功能。

四、测试时间安排
测试时间为2012年2月11日8:30至15:00。
主板集中竞价系统接收委托申报的时间为9:15至11:00，其中10:00-10:05模拟中午休市。综合协议交易平台接收委托申报的时间为9:15至12:00，其中10:00-10:05模拟中午休市，12:30协议终端封闭。
中国结算深圳分公司发送结算数据的时间为14:30至15:00。
具体安排请见下表：
实际时间
(2月11日) 主要测试内容 会员重点测试内容 模拟日期 9:15-11:00 主板集中竞价系统接收委托申报。其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至10:00、10:05至10:57为连续竞价时间，10:57至11:00为收盘集合竞价时间。 集中竞价系统的行情接收；股票、基金等权益类证券竞价交易委托的股份监控。 T日
2月11日 综合协议交易平台接收委托申报。其中：9:15至10:00、10:05至11:00期间，公司债券、专项资产管理计划的定价申报与成交申报实时确认成交，所有证券的意向申报实时确认合法性。 综合协议交易平台的行情接收；公司债券、专项资产管理计划的协议交易委托申报及其撤单；公司债券竞价交易与协议交易的股份联动监控。 11:00-12:00 综合协议交易平台接收委托申报，按照送达交易主机的顺序即时处理所有证券的定价申报、成交申报与意向申报。 综合协议交易平台的行情接收；股票、基金等权益类证券的协议交易委托申报及其撤单，与竞价交易委托的股份联动监控。 12:00-12:30 综合协议交易终端的数据查询与下载 通过综合协议交易终端查询委托状态、报价行情与成交行情，并下载委托库、回报库与行情库。 14:30前 中国结算深圳分公司模拟T日清算交收处理。 14:30-15:00 结算数据发送。 接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(11日)、
SJSQS.DBF(11日)、
SJSGF.DBF(11日)、
SJSZJ.DBF(11日)、
SJSFW.DBF（11日）；
进行股份及资金的交收
五、测试数据准备
本次测试以2012年2月10日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。

六、测试前准备工作
请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：
　

　1、根据相关业务及自身技术系统情况，制定内部测试计划和操作流程。
2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。
3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

七、注意事项
1、 本次测试包括主板集中竞价系统、综合协议交易平台与主板结算系统，不包括代办股份转让系统、报价转让系统、三板结算系统。
2、 未实施接口电子化改造的会员及相关单位，应当使用综合协议交易终端参加测试，,综合协议交易终端使用生产环境Ekey证书，连接服务器的地址为：https://172.40.*.238:7021/ (地面线路未做地址转换的*为"1"；已做地址转换的*为"3"、"4"或其它)。
3、 实施接口电子化改造的会员及相关单位，除了使用综合协议交易终端参加测试外，还应当部署综合协议交易网关与综合协议行情网关，使用电子数据接口参加测试。
4、 综合协议交易网关通信程序的版本日期为20111027，综合协议行情网关通信程序的版本日期为20120118，参测单位应从深圳证券通信公司网站下载通信程序、安装组件及用户手册等资料的最新版本，地址为https://www.doczj.com/doc/011492966.html,/main/xzzq/2011112529680.shtml。安装综合协议行情网关通信程序之前应确保已安装NetFramework4.0 Client Profile（不支持win2000，可支持Window xp、win2003、win7等操作系统）。
5、 综合协议交易网关连接的服务器地址为：172.40.*.91(地面线路未做地址转换的*为"1"；已做地址转换的*为"3"、"4"或其它;卫星线路为"2")，端口为7041，使用已申请的综合协议交易网关Ekey证书进行身份认证，已向深圳证券通信有限公司申请综合协议交易网关但尚未收到Ekey证书的参测单位务必于2012年2月9日17:00前与深证通运行部联系0755-********。
综合协议行情网关通过高速单向卫星接收综合协议行情，接收端口为7000。也可以通过地面TCP方式接收综合协议行情，行情服务器地址为172.40.*.92(地面线路未做地址转换的*为"1"；已做地址转换的*为"3"、"4"或其它)，端口为7046，用户名和密码复用主板地面TCP行情的用户名和密码。
6、 使用综合协议交易终端的用户请参见https://www.doczj.com/doc/011492966.html,/main/xzzq/2011112529680.shtml中综合协议交易终端部分的《用户环境配置注意事项》和《综合协议交易终端用户操作手册》。
7、 由于拨号线路不能保证通信质量，建议不要在生产环境中使用拨号线路进行综合协议交易以及综合结算通信业务。
8、 本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据。
9、 全网测试当日，中国结算深圳分公司生产系统不提供实时开户服务。

八、测试要求
1、 请各会员务必参加测试，认真组织，落实专人负责本次测试工作。因故不能参加测试者，务必电话或传真通知深交所。
2、 本次全网测试结束后，深交所启用综合协议交易平台电子接口、新版协议交易终端及《深圳证券交易所数据接口规范》(Ver4.60)，但《深圳证券交易所数据接口规范》(Ver4.60)中与跨市场ETF业务、ETF资金代收代付、调整SJSQS.DBF中'DZ'、'L7'、'L8'等非担保业务数据生成机制相关的数据接口暂不启用，启用时间另行通知。
3、 各参测单位可根据自身的测试情况决定何时正式启用本单位的综合协议交易平台电子接口技术系统。
拟于下一交易日（2月13日）通过综合协议交易网关正式报送协议平台生产委托（服务器地址与连接方式同本次全网测试）的各会员及相关单位，务必于2012年2月9日17:00之前按照深圳证券通信公司《关于"办理综合协议网关开通"的通知》完成网关开通手续。
本次全网测试后，自身综合协议交易平台电子接口技术系统暂不上线的单位可继续在每周二、四例行组织的深交所交易独立测试系统与深交所联调测试。
4、 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。
5、 2012年2月12日12:00前，参测的各会员单位应使用专用电子认证证书（Ekey）登录深交所"会员业务专区"首页"快速导航―在线调查表"栏目,填写并提交相关测试结果反馈表（见测试方案之附件），具体方法可咨询各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。
6、 测试完毕后，各参测单位应做好环境恢复工作，确保下一交易日（2月13日）生产系统的正确运行。

九、联系电话
0755-********（深圳证券交易所）
0755-********，25987818（中国结算深圳分公司）
0755-********（深圳证券通信公司）

深圳证券交易所
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深圳证券通信公司
二○一二年二月二日

附件
综合协议交易平台接口电子化全网测试反馈表
会员代码 公司名称 参测交易单元数 参测交易单元号 （150字） 联系人 联系电话（包括手机） Email地址 是否完成协议平台电子化接口改造 ◎已完成系统改造 ◎未完成系统改造 是否安排2012年2月13日正式上线 ◎上线并启用 ◎上线暂不启用
◎不上线 填写以下各功能点测试结果 功能点 测试结果 竞价委托的成交数据清算、交收 ◎正常 ◎异常 ◎未测 协议委托的成交数据清算、交收 ◎正常 ◎异常 ◎未测 竞价委托与协议委托股

份联动监控 ◎正常 ◎异常 ◎未测 主板集中竞价系统委托申报 ◎正常 ◎异常 ◎未测 主板集中竞价系统成交回报 ◎正常 ◎异常 ◎未测 主板集中竞价系统行情接收 ◎正常 ◎异常 ◎未测 协议平台电子接口委托申报 ◎正常 ◎异常 ◎未测 协议平台电子接口撤销申报 ◎正常 ◎异常 ◎未测 协议平台电子接口成交回报 ◎正常 ◎异常 ◎未测 协议平台电子接口综合行情接收 ◎正常 ◎异常 ◎未测 综合协议交易终端委托申报 ◎正常 ◎异常 ◎未测 综合协议交易终端撤销申报 ◎正常 ◎异常 ◎未测 综合协议交易终端委托状态查询 ◎正常 ◎异常 ◎未测 综合协议交易终端报价行情查询 ◎正常 ◎异常 ◎未测 综合协议交易终端成交行情查询 ◎正常 ◎异常 ◎未测 实施接口电子化改造的会员填写以下内容 综合协议交易终端下载新格式委托库 ◎正常 ◎异常 ◎未测 综合协议交易终端下载新格式回报库 ◎正常 ◎异常 ◎未测 综合协议交易终端下载新格式行情库 ◎正常 ◎异常 ◎未测 未实施接口电子化改造的会员填写以下内容 综合协议交易终端下载旧格式委托库 ◎正常 ◎异常 ◎未测 综合协议交易终端下载旧格式回报库 ◎正常 ◎异常 ◎未测 综合协议交易终端下载旧格式行情库 ◎正常 ◎异常 ◎未测 异常说明：（不超过500汉字）







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