金融风险控制与管理复习题（第一章）1.在中国银行业的分类中，下列选项属于“国有银行”有：( )A.商业银行B.农村商业银行C.政策性银行D.信用合作社2.下列监管职能中，自2003年4月起不属于人民银行监管范围的有：( )A.不良贷款及银行的资本充足率B.银行间拆借市场C.银行间债券市场D.执行存款准备金的管理3.保监会对设立中外合资寿险公司中外资参股比例的

Var模型及其在金融风险管理中的应用姓名：王姗姗学号：201004020132指导老师：冯艳刚目录一、VaR方法的产生二、VaR的定义三、VaR的计算（一）ω和R 的概率分布函数未知（二）ω和R 服从正态分布(三) ω和R 服从非正态的概率分布四、风险价值的度量模型(一) 德尔塔—正态评价法(二)历史模拟法(Historical Simulation app

金融风险管理(外汇风险度量研究——基于GARCH类模型及VaR方法)

金融风险管理与模型

风险管理与金融机构一、名词解释20二、填空12三、选择20四、简答20五、计算题28第一章1、风险偏好是指为了实现目标，企业或个体投资者在承担风险的种类、大小等方面的基本态度。风险就是一种不确定性，投资实体面对这种不确定性所表现出的态度、倾向便是其风险偏好的具体体现。2、风险的种类3、系统性风险、非系统性风险R=a+BR M+e R代表投资资产的回报；R M

VaR模型及其在金融风险管理中的应用引言国际金融市场的日趋规范、壮大，各金融机构之间的竞争也发生了根本性变化，特别是金融产品的创新，使金融机构从过去的资源探索转变为内部管理与创新方式的竞争，从而导致了各金融机构的经营管理发生了深刻的变化，发达国家的各大银行、证券公司和其他金融机构都在积极参与金融产品（工具）的创新和交易，使金融风险管理问题成为现代金融机构的基

ＶaＲ模型及其在金融风险管理中的应用主研：黄适富杨柱逊王志杨苍松引言进入90年代，随着国际金融市场的日趋规范、壮大,各金融机构之间的竞争也发生了根本性变化，特别是金融产品的创新，使金融机构从过去的资源探索转变为内部管理与创新方式的竞争,从而导致了各金融机构的经营管理发生了深刻的变化，发达国家的各大银行、证券公司和其他金融机构都在积极参与金融产品(工具）的创新

一、名词解释1、风险: 风险是一种人们可知其概率分布的不确定性。在经济学中，风险常指未来损失的不确定性。模型风险: 模型风险是指客观概率与主观概率不完全相符的风险。一般的经济风险往往在不同程度上都存在着或多或少的模型风险。根据客观概率和主观概率差异的来源，可将模型风险分为结构风险、参数风险、滞后期限风险和变量风险。不确定性: 是指人们对事件或决策结果可能性完

金融风险控制与管理复习题教材金融风险管理邹宏远编，2010年3月出版（第一章）1.在中国银行业的分类中，下列选项属于“国有银行”有：( )A.商业银行B.农村商业银行C.政策性银行D.信用合作社2.下列监管职能中，自2003年4月起不属于人民银行监管范围的有：( )A.不良贷款及银行的资本充足率B.银行间拆借市场C.银行间债券市场D.执行存款准备金的管理3.

2 p x A 2A 2 ( 1 x A ) 2B 2 2 x A ( 1 x A )AA B B金融风险管理的基本理论课件2、两种证券完全正相关下的情况E(r)组合方程E(rP)

▪ LTCM的投资策略和投资对象➢ 投资策略：根据金融工程建立模型，编制程序，运用计算机预测 相似证券的价格走向，将各种证券历年的价格输入计算机，从中 找出统计相关规律，利用市场错

VaＲ模型及其在金融风险管理中的应用引言国际金融市场的日趋规范、壮大,各金融机构之间的竞争也发生了根本性变化,特别是金融产品的创新，使金融机构从过去的资源探索转变为内部管理与创新方式的竞争,从而导致了各金融机构的经营管理发生了深刻的变化，发达国家的各大银行、证券公司和其他金融机构都在积极参与金融产品(工具)的创新和交易，使金融风险管理问题成为现代金融机构的基

对外经济贸易大学远程教育学院2011-2012学年第一学期《金融风险管理》复习大纲一、单选题1.（）是指能增加损失频率和损失幅度的要素。它是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的内在的或间接的原因。A. 风险因素B. 风险事故C. 损失D. 风险2.汽车刹车系统失灵导致车祸造成人员死亡。这里车祸是（）。A. 风险因素B. 风险事故C. 损失D. 风险3.（）指

市场风险管理的常用工具与模型

VaR模型及其在金融风险管理中的应用主研：黄适富杨柱逊王志杨苍松引言进入90年代，随着国际金融市场的日趋规范、壮大，各金融机构之间的竞争也发生了根本性变化，特别是金融产品的创新，使金融机构从过去的资源探索转变为内部管理与创新方式的竞争，从而导致了各金融机构的经营管理发生了深刻的变化，发达国家的各大银行、证券公司和其他金融机构都在积极参与金融产品（工具）的创新

单选题7、流动性与盈利性的关系是( )收藏A.流动性越高，盈利性就越低当基准利率发生变化，其他利率相应发生变化时引起的风险属于利率风险中的（）收藏A.基差风险人们利用某些合法的交易方式或业务手段，将自己所面临的金融风险转移给其他经济主体承担的一种策略属于（）B.转嫁策略、收益和成本的敏感性分析以及回归分析方法常被用于衡量汇率风险中的（）B.经济风险、如果资产

Var模型及其在金融风险管理中的应用姓名：王姗姗学号：2指导老师：冯艳刚目录一、VaR方法的产生二、VaR的定义三、VaR的计算（一）ω和R 的概率分布函数未知（二）ω和R 服从正态分布(三) ω和R 服从非正态的概率分布四、风险价值的度量模型(一) 德尔塔—正态评价法(二)历史模拟法(Historical Simulation approaches，缩写为

第一章【习题答案】1.系统性金融风险2.逆向选择；道德风险3.正确。心理学中的“乐队车效应”是指在游行中开在前面，载着乐队演奏音乐的汽车，由于音乐使人情绪激昂，就影响着人们跟着参加游行。在股市中表现为，当经济繁荣推动股价上升时，幼稚的投资者开始拥向价格处于高位的股票，促使市场行情飙升。4.错误。不确定性是指经济主体对于未来的经济状况的分布范围和状态不能确知；

第二章 金融风险管理的基本原理目录1金融风险管理概述金融风险管理的程序 金融风险管理的策略231金融风险管理概述1.1 金融风险管理的概念 1.2 金融风险管理的意义 1.3 金融

模型及其在金融风险管理中的应用主研：黄适富杨柱逊王志杨苍松引言进入90年代，随着国际金融市场的日趋规范、壮大，各金融机构之间的竞争也发生了根本性变化，特别是金融产品的创新，使金融机构从过去的资源探索转变为内部管理与创新方式的竞争，从而导致了各金融机构的经营管理发生了深刻的变化，发达国家的各大银行、证券公司和其他金融机构都在积极参与金融产品（工具）的创新和交易