金融数学附答案精编W O R D版IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】1、给定股票价格的二项模型，在下述情况下卖出看涨期权 S 0 S u S d X r τ 股数50 60 40 55 0.55 1/2 1000（1）求看涨期权的公平市场价格。（2）假设以公平市场价格+0.10美元

金融数学课后习题部分答案第一章注：（2）：P=1/4即可。第二章注：i=4.5%,以半年为换算周期8%108%8%8%1010108%103001050()508%62503256250325aa Da aaA-+=+⨯=-=-45.解：把此年金分割成年金额为元的10年期的期末年金和50份10期标准递减期末年金；所以该年金的现值为：300300注：本题是期初

金融数学附答案文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]1、给定股票价格的二项模型，在下述情况下卖出看涨期权 S 0 S u S d X r τ 股数50 60 40 55 1/2 1000（1）求看涨期权的公平市场价格。（2）假设以公平市场价格+美元卖出1000股期权，需要买入多少股股票进行套期保值，无风险利润是多少答案：

版权所有，翻版必究~第二章习题答案1．某家庭从子女出生时开始累积大学教育费用5万元。如果它们前十年每年底存 款1000元，后十年每年底存款1000+X 元，年利率7%。计算X 。解：S = 1000s 20¬p7%+Xs 10¬p7%X =50000 − 1000s 20¬p7% s 10¬p7%=2．价值10,000元的新车。购买者计划分期付款方式：每月底

金融数学课后答案【篇一：金融数学(利息理论)复习题练习题】购买一张3年期，面值为1000元的国库券，每年末按息票率为8%支付利息，第三年末除支付80元利息外同时偿付1000元的债券面值，如果该债券发行价为900元，请问他做这项投资是否合适？ 2.已知：1） 1?i2） 1?由于(1?m)?(1?n)?1?i 由于(1?)?(1?)?1?d3. 假设银行的年贷

版权所有，翻版必究第二章习题答案1．某家庭从子女出生时开始累积大学教育费用5万元。如果它们前十年每年底存 款1000元，后十年每年底存款1000+X 元，年利率7%。计算X 。解：S=1000s 20¬p7%+Xs 10¬p7%X=50000−1000s 20¬p7%s 10¬p7%=651.722．价值10,000元的新车。购买者计划分期付款方式：每月底还

(完整版)北大版金融数学引论第二章答案,DOC

金融数学引论答案第二版【篇一：北大版金融数学引论第二章答案】>第二章习题答案1．某家庭从子女出生时开始累积大学教育费用5万元。如果它们前十年每年底存款1000元，后十年每年底存款1000+x 元，年利率7%。计算x 。解：s = 1000s?7%+xs?7%20p10p20px = 50000 ? 1000s?7% = 651.72s?p7%102．价值10

1、给定股票价格的二项模型，在下述情况下卖出看涨期权 S 0 S u S d X r τ 股数50 60 40 55 1/2 1000（1）求看涨期权的公平市场价格。（2）假设以公平市场价格+美元卖出1000股期权，需要买入多少股股票进行套期保值，无风险利润是多少答案：（1）d u d r S S S e S q --=τ0=56.0406040505.00

金融数学课后习题部分答案第一章注：（2）：P=1/4即可。第二章注：i=4.5%,以半年为换算周期 8%108%8%8%1010108%103001050()508%62503256250325a a Da a a A -+=+⨯=-=-45.解：把此年金分割成年金额为元的10年期的期末年金和50份10期标准递减期末年金；所以该年金的现值为：300300注：

金融数学附答案 Prepared on 24 November 20201、给定股票价格的二项模型，在下述情况下卖出看涨期权 S 0 S u S d X r τ 股数50 60 40 55 1/2 1000（1）求看涨期权的公平市场价格。（2）假设以公平市场价格+美元卖出1000股期权，需要买入多少股股票进行套期保值，无风险利润是多少答案：（1）d u d

第一章习题答案1•解：JEt = O 代入得A(O) = 3 于是:a(t) =A(t)/A(O)= (t 2 + 2t + 3) /3 In =A(n) 一 A(n 一 1)= (n 2 + 2n + 3) - ((n - I)2 + 2(n - 1) + 3))= 2n + l 2.解:(1)1 = A(n)-A(t) = I n +I nl + ∙ ∙

金融数学考试及答案

版权所有，翻版必究第二章习题答案1．某家庭从子女出生时开始累积大学教育费用5万元。如果它们前十年每年底存 款1000元，后十年每年底存款1000+X 元，年利率7%。计算X 。解：S = 1000s 20¬p7%+Xs 10¬p7%X =50000 − 1000s 20¬p7% s 10¬p7%= 651.722．价值10,000元的新车。购买者计划分期付款

第一章习题答案1.设总量函数为A(t) = t2 + 2/ + 3 o试计算累积函数a(t)和第n个吋段的利息【仇°解：把t =()代入得4(()) = 3于是：4(t) t? + 2t + 3啲=丽=3In = 4(北)一A(n一1)=(n2 + 2n + 3) — ((n — I)2 + 2(n — 1) + 3))= 2n+l2.对以下两种情况计算从t

金融数学课后习题部分答案第一章注：（2）：P=1/4即可。第二章注：i=%,以半年为换算周期8%108%8%8%1010108%103001050()508%62503256250325a a Da a a A -+=+⨯=-=-45.解：把此年金分割成年金额为元的10年期的期末年金和50份10期标准递减期末年金；所以该年金的现值为：300300注：本题是期

O《金融数学》练习题参考答案

一、填空（每空4分，共20分）1．一股股票价值100元，一年以后，股票价格将变为130元或者90元。假设相应的衍生产品的价值将为U=10元或D=0元。即期的一年期无风险利率为5%。则t=0时的衍生产品的价格_______________________________。（利用博弈论方法)2．股票现在的价值为50元，一年后，它的价值可能是55元或40元，一年期

一、填空（每空4分，共20分）1．一股股票价值100元，一年以后，股票价格将变为130元或者90元。假设相应的衍生产品的价值将为U=10元或D=0元。即期的一年期无风险利率为5%。则t=0时的衍生产品的价格_______________________________。（利用博弈论方法)2．股票现在的价值为50元，一年后，它的价值可能是55元或40元，一年期

一、填空（每空4分，共20分）1．一股股票价值100元，一年以后，股票价格将变为130元或者90元。假设相应的衍生产品的价值将为U=10元或D=0元。即期的一年期无风险利率为5%。则t=0时的衍生产品 的价格_______________________________。（利用博弈论方法)2．股票现在的价值为50元，一年后，它的价值可能是55元或40元，一年