２５２应用数学学报３２卷圈２随机波动率下期权提前实施边界曲面随机波动率与双指数跳扩散组合模型的美式期权定价作者：邓国和， 杨向群， DENG GUOHE， YANG XIANGQUN作者单位：邓国和,DENG GUOHE(广西师范大学数学科学学院,桂林,541004)， 杨向群,YANGXIANGQUN(湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙,410081)

跳扩散模型下国内外利率随机的双币种期权定价

【国家自然科学基金】_随机波动率模型_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140802

七．习题1.布莱克－舒尔斯定价模型的主要缺陷有哪些？2.交易成本的存在对期权价格有什么影响？3.怎样理解下面这个观点：组合中一份衍生证券合约的价值往往取决于该组合中其他合约的价值？4.什么是波动率微笑、波动率期限结构和波动率矩阵？它们的作用何在？5.当波动率是随机的且和股票价格正相关时，人们在市场上可能会观察到怎样的隐含波动率？6.假设一个股票价格遵循复合期

第31卷第1期2018年3月湖南理工学院学报(自然科学版）Joiimal of H unan Institute of S cience and Technology (Natural Sciences)Vol.31 No.lMar. 2018求解Merton跳扩散模型的隐显BDF2方法方华，王晚生(长沙理工大学数学与统计学院，长沙410114)摘要：Bla

随机波动率