厦门大学网络教育2012-2013学年第二学期专科《投资学》课程复习题一、单项选择题1. 系统性风险可以用 A来衡量？A贝塔系数 B 相关系数 C收益率的标准差 D收益率的方差。2. 国库券支付6%的收益率，有40%的概率取得1 2%的收益，有60%的概率取得2%的收益。风险厌恶的投资者是否愿意投资于这样一个风险资产组合？BA. 愿意，因为他们获得了风险溢价

《证券投资学》复习题1一、名词解释1.套利定价模型（APT）：是将股票的收益率与未知数量的未知因素相联系，即利用因素模型来描述资产价格决定因素和均衡价格的形成机理。它的最基本假设就是投资者相信证券I收益率随意受K个共同因素的影响。2.马柯维茨有效组合：在构造证券资产组合时，投资者谋求在既定风险水平下具有最高预期收益的证券组合，满足这一要求的组合称为有效组合，

证券投资学第4章最优投资组合理论-PPT文档资料

证券投资学——证券组合管理

2017年金融学综合：证券投资学试题(5)证券投资的收益和风险一、判断题1、债券投资收益的资本损益指债券买入价与卖出价或偿还额之间的差额，当债券卖出价大于买入价时，为资本收益;当债券卖出价小于买入价时，为资本损失。答案：是2、债券发行时，如果市场利率低于票面利率，债券应该采取折价发行方式。答案：非3、利用现值法计算债券的到期收益率，就是将债券带给投资者的未来

证券投资学试题(9)-金融学综合证券投资学试题(9)-金融学综合下面请看2017年金融学综合：证券投资学试题(9)现代证券投资理论一、判断题1、现代证券投资理论是为解决证券投资中收益-风险关系而诞生的。答案：是2、以马柯维茨为代表的经济学家在20世纪50年代中期创立了名为“资本资产定价模型”的新理论。答案：非3、证券组合理论由哈里·马柯维茨创立，该理论解释了

《证券投资学》期末试题一、单项选择题1．由于______的作用，投资者不再满足投资品种的单一性，而希望建立多样化的资产组合。A 边际收入递减规律B 边际风险递增规律C 边际效用递减规律D 边际成本递减规律答案：C2．我国现行法规规定，银行业金融机构可用自有资金及银监会规定的可用于投资的表内资金进行证券投资，但仅限投资于______。A 股票B 国债C 公司债

B E AE Rp 有效集E Rp X CR可行集· DO（a）pO第二节 证券资产组合的效率前沿有 无 风 险 资 产 组 合 的 效 率 前 沿（一）无风险资产的定义 无风

厦门大学网络教育2012-2013学年第二学期专科《投资学》课程复习题一、单项选择题1. 系统性风险可以用 A来衡量？A贝塔系数 B 相关系数 C收益率的标准差 D收益率的方差。2. 国库券支付6%的收益率，有40%的概率取得1 2%的收益，有60%的概率取得2%的收益。风险厌恶的投资者是否愿意投资于这样一个风险资产组合？BA. 愿意，因为他们获得了风险溢价

《证券投资学》试题一、填空题（每空1分，共20分）1、有价证券可分为、和。债券股票基金2、投资基金按运作和变现方式分为和。封闭型基金开放型基金3、期货商品一般具有、和三大功能。、套期保值投机价格发现4、期权一般有两大类：即和。看涨期权（买进期权）看跌期权（卖进期权）5、牛市的时候，因为看跌期权被执行的可能性不大，因此买入看涨期权卖出看跌期权6、证券投资风险有

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E(R) E(W1) W0 111100 11%W0100第二种方法：先计算出各种可能的收益利率，再计算该股票的预期投资收益率。E(R ) 8%0.05 9%0.110%0.2 1

Š 均值-方差模型指出：投资者只能在有效边界上选择证券组合。什么是有效边界？编辑ppt4投资组合理论概述Ř 均值-方差模型 Š 有效边界(efficient frontier) Ť

证券投资学练习一、股价指数的计算及修正练习1假设某股票市场选出五家股票作为成股份，在的情t期.t+1期五家股票况如下表：其中，股票发行股数变化是因为股三实施了10股配5股，配股价15元/股, 股本扩大至1500万股；股五10送10,股本扩张至2000万股，若t期的股价指数为350点，试计算t+1期的指数。（提示：对t期的市值进行进行调整，再利用滚动公式计算t

第十三章 投资组合(《证券投资学》PPT课件)

《证券投资学》第三章作业题第三章书后作业：第7、8、9、13。一、选择题:1.在投资收益不确定的情况下，按估计的各种可能收益水平及其发生概率计算的加权平均数是（）。A.实际投资收益（率）B.期望投资收益（率）C.必要投资收益（率）D.无风险收益（率）2. 下列因素引起的风险中，投资者可以通过投资组合予以消减的是（）。A．国家进行税制改革 B．世界能源状况变化

证券投资学(第十章证券组合管理理论)(修改)

一、判断题1、证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式。2、优先认股权是公司给予优先股股东的一种权利，当公司增发股票时，股东可以以低于市价的价格买入一定数量的股票。3、证券交易所内的证券交易必须遵循价格优先和时间优先原则。4、对于套期保值者而言，获得额外利润比转移价格风险更重要。5、由于公司内部的因素造成的投资收益的可能变动，属于系统风险。6、

证券投资学第八章证券组合管理理论

证券投资学第4章 最优投资组合理论共115页