R2/(k-1) /
/
R2（n-k)
//
/
β
一、单项选择题
1、双对数模型ln Y=lnβ 0+β1ln X+μ中，参数β1的含义是（）
A.Y关于X的增长率
B.Y关于X的发展速度
C. Y 关于 X 的弹性
D. Y 关于 X的边际变化
2、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方
程进行显著性检验时，所用的 F 统计量可表示为（）
A .ESS（n - k）
RSS（k-1)
B.
（ R2n- k)
C.
（1 - R2）（k-1)D
.
ESS（k-1）TSS（n- k）
3、回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确的是（）
A.参数估计值是无偏非有效的
B.参数估计量仍具有最小方差性
C.常用 F检验失效
D.参数估计量是有偏的
4、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（）
A.德宾h检验只适用一阶自回归模型
B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型
C.德宾h统计量渐进服从t分布
D.德宾 h 检验可以用于小样本问题
5、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（）
A. n
B. n-1
C. n-k
D. 1
6、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于()
A.0
B.1
C.2
D.4
7、更容易产生异方差的数据为()
A.时序数据
B.修匀数据
C.横截面数据
D.年度数据
8、设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为
∧∧
M=β 0+β1Y+β 2r+μ，又设β1、 2分别
是β1、
β 2的估计值，则根据经济理
论，一般来说(A)
∧∧∧∧
A.β1应为正值，β2应为负值
B.β1应为正值，β2应为正值
∧∧∧∧
C.β1应为负值，β2应为负值
D.β1应为负值，β2应为正值
9、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（）
A.Cov(μ
i
,μ j)≠0,i≠j C.Cov(X i,X j)=0,i≠j B.Cov(μ
i
,μ j)=0,i≠j D.Cov(X i,μ j)≠0,i≠j
10、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（）
A.Y t=β0+β1+μt
B.Y t=E(Y t/X)+μi
1
μ t =ρ 1μ t -1 +ρ 2μ t -2 +ε t
D.μ t =ρμ t -1 +ε t C. A ． R = 1 - (1 - R ) B. R ≥ R D. R = 1 - (1 - R )
∧ ∧ ∧
C. Y t = β0 + β1 X t
D. E (Y t / X t ) = β0 + β1X t 11、对于有限分布滞后模型
Y t = α + β0 X t + β1 X t -1 + β2 X t -2 + L + βk X t -k + μt
在一定条件下，参数 βi 可近似用一个关于i 的阿尔蒙多项式表示（
i = 0,1,2,L , m ) ，其中多项式的阶数m 必须满足（ ）
A ．m B ．m=k
C ．m >k
D ． m ≥ k
12、设 μt 为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ）
A ． Cov (μt , μs ) ≠ 0(t ≠ s ) B. μt = ρμt -1 + ε t 2 13、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起
来，这样的数据称为（ ）
A. 横截面数据
B. 时间序列数据
C. 修匀数据
D. 原始数据
14、多元线性回归分析中，调整后的可决系数R 与可决系数R 2之间的关系（ ） 2 2 C. R 2 > 0 n - 1 n - k n - k n - 1
15、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( )
A.异方差性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
16、用于检验序列相关的 DW 统计量的取值范围是( )
A ． 0 ≤ DW ≤ 1 C ． - 2 ≤ DW ≤ 2
B ． - 1 ≤ DW ≤ 1
D ． 0 ≤ DW ≤ 4
17、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量的值 为（ ）
A.不确定，方差无限大
B.确定，方差无限大
C.不确定，方差最小
D.确定，方差最小
18、应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（ ）
A.解释变量为非随机的
B.被解释变量为非随机的
C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量
D.随机误差项服从一阶自回归
二、多项选择题
1、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（）
A. 无偏性
B. 线性性
C. 最小方差性
D. 不一致性
E. 有偏性
2、如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（）
A.参数估计值有偏
B.参数估计值的方差不能正确确定
C.变量的显著性检验失效
D.预测精度降低
E.参数估计值仍是无偏的
2
