安徽财经大学金融证券实验室
实验报告
实验课程名称《金融MATLAB 》
开课系部金融学院
班级
学号
姓名
指导教师
年月日
3.计算期权Delta。
例2.假设欧式股票期权，六个月后到期，执行价格90元，现价为102元，无股利支付，股价年化波动率为55%，无风险利率为8%，计算期权Delta。
。
解：clear
Price=102;
>> Strike=90;
>> Rate=0.08;
>> Time=6/12;
>> V olatility=0.55;
[CallDelta, PutDelta] = blsdelta(Price, Strike, Rate, Time, Volatility)
计算结果：CallDelta =
0.7321
PutDelta =
-0.2679
4.利用不同的Price与Time计算Detla三维关系。
>> Price=60:1:102;
>> Strike=90;
Rate=0.08;
>> Time=(1:1:12)/12;
>> Volatility=0.55;
>> [Price,Time]=meshgrid(Price,Time);
[Calldelta, Putdelta] = blsdelta(Price, Strike, Rate, Time, Volatility);
>> mesh(Price, Time, Putdelta);
xlabel('Stock Price ');
ylabel('Time (year)');
zlabel('Delta');
>>
5.B-S公式隐含波动率计算
例3：假设欧式股票期权，一年后，执行价格99元，现价为105元，无股利支付，股价年化波动率为40%，无风险利率为10%，则期权价格为：
解：clear
>> Price=105;
>> Strike=99;
>> Rate=0.1;
>> Time=1;
>> CallValue=15;
>> CallVolatility = blsimpv(Price, Strike, Rate, Time, CallValue, [], [], [],
