货币银行学课件第六章

可编辑ppt
第四章17
核心资本
包括股本和公开储备。
股本包括已经发行并全额缴付的普通股和永久 性非累积的优先股；
公开储备指以公开的形式，通过保留盈余和其 他盈余，
• 例如股票发行溢价、保留利润、普通准备金和法定 准备金的增值而创造和增加的反映在资产负债表上 的储备
可编辑ppt
第四章18
附属资本
包括非公开储备、重估储备、普通准备金、混合资 本工具和长期附属债务。
自动柜员机
在一家全方位服 务网点营业
加有限服务设施
销售终端
可编辑ppt
停车窗口
第四章11
2、总分行制
在总行之下，可在本地或外地设有若干分 支机构的银行制度。 世界各国一般都采用这一银行制度，其中 尤以英国、德国、日本等为典型
可编辑ppt
第四章12
3、银行持股公司制，又称集团银行制
是指由某一集团成立股权公司，再由该公司控 制或收购若干银行而建立的一种银行制度。到 20世纪90年代，美国的银行控股公司控制着 8700家银行，掌握着美国银行业总资产的90%。
闲置货币资金 居民小额货币收入
银行
巨额生产资金
•支付中介：代理客户实施货币收付 •信用创造：利用支票存款创造信用货币 •金融服务
可编辑ppt
第四章8
三、商业银行的组织制度
建立原则：竞争原则、稳健原则、适度原则 组织形式：
单元制 总分行制 银行持股公司制 连锁银行制
可编辑ppt
第四章9
1、单元制
是指银行业务只有一个独立的银行机构经营而不设立分支 机构的银行制度。以美国为代表
第六章 商业银行
Commercial Bank
可编辑ppt

第六章 商业银行业务与管理
第一节 商业银行概述
三、商业银行的组织形式
1.按资本所有权划分： 按资本所有权划分： 私人银行、合伙组织的银行 私人银行、 国家商业银行、 国家商业银行、股份制银行 2.按组织制度划分： 2.按组织制度划分： 按组织制度划分 单一银行制、分支行制、持股公司制、 单一银行制、分支行制、持股公司制、 连锁银行制
货 币 金 融 学
第六章
商业银行业务与管理
第六章 商业银行业务与管理
本章学习要求
在这一章中，我们将学习有关商业银行的基本理论， 在这一章中 ， 我们将学习有关商业银行的基本理论 ， 如商业银行的概念与起源、职能作用、 如商业银行的概念与起源 、 职能作用 、 组织结构以及未 来的发展趋势；学习商业银行的基本业务 ， 如资产负债 来的发展趋势 ； 学习商业银行的基本业务， 业务、中间及表外业务； 业务 、 中间及表外业务 ； 还要学习有关商业银行的一些 基本管理方法，学完本章后，你应当知道： 基本管理方法，学完本章后，你应当知道： 商业银行的基本概念及职能作用； 商业银行的基本概念及职能作用； 商业银行资产负债管理理论的演变发展过程； 商业银行资产负债管理理论的演变发展过程； 商业银行开展的基本业务； 商业银行开展的基本业务； 商业银行的风险管理内容及方法。 商业银行的风险管理内容及方法。
（一）古代货币经营业 1.业务范围： 1.业务范围： 业务范围 业务范围有限， 业务范围有限，多是货 币保管（safeguard币保管（safeguardkeeping）、兑换、鉴别、 keeping）、兑换、鉴别、 ）、兑换 汇兑等与货币有关的服务 工作。 工作。
第六章 商业银行业务与管理
第一节 商业银行概述
第六章 商业银行业务与管理

(3)中长期贷款的比例控制
余期1年以上（含1年）的中长期贷款月末平均 余额÷余期1年以上（含1年）的存款月末平均余额 ≤120％
(4)资产流动性指标
流动性资产月末平均余额÷流动性负债月末平 均余额≥25％
Slogan here
(5)单个贷款比例指标 对同一借款客户贷款余额÷资本总额≤10％ 对最大10家客户发放的贷款总额÷资本总额≤50％ (6)拆借资金比例指标 拆入资金旬末平均余额÷各项存款旬末平均余额≤4
资产负债表中反映的业务，包括中间业务；
狭义的表外业务是指对银行的资产负债表没有 直接影响，但却能够为银行带来额外收益，同时也
使银行承受额外风险的经营业务。
Slogan here
1）贸易融通类业务
贸易融通 类业务
银行承兑业务
是由银行为客户开 出的商业汇票提供 承兑服务，即承诺 兑付，经银行承兑 后的票据，可贴现 流通。
1盈利资产增 长率 2存款增长率
Slogan here
我国商业银行资产负债比例管理指标：
(1)资本充足率指标
资本总额月末平均余额÷加权风险资产月末平均 余额≥8％ 核心资本月末平均余额÷加权风险资产月末平均 余额≥4％
(2)存贷比例指标
各项贷款旬末平均余额÷各项存款旬末平均余额 ≤75％
Slogan here
品德
（ character ）
才能
（capacity）
事业连续性
（continuity）
经营环境
（condition）
6c
资本
（capital）
担保品
（collateral）
Slogan here
3）证券投资业务
商业银行投资的目的主要是为了增加收益和增 加资产的流动性，因此，证券投资的主要对象是信 用可靠、风险较小、流动性较强的政府及所属机构 的证券，如公债、国库券等。此外，一些财力雄厚 、信誉较高的公司债券，也是商业银行投资的对象 。

（国家通过中央银行来调控经济、中央银行与一般 国家通过中央银行来调控经济、 的行政机关又不同） 的行政机关又不同）
（二）中央银行的特点
不以营利为目的；不经营普通银行业务； 不以营利为目的；不经营普通银行业务；在制定和 执行国家货币政策时，中央银行具有相对独立性。 执行国家货币政策时，中央银行具有相对独立性。

LOGO
复习题
一、银行的银行 最后贷款人 中央银行的特点是什么？ 二、1 中央银行的特点是什么？ 2 中央银行的职能？ 中央银行的职能？

LOGO
第二节 中央银行的业务
一、中央银行业务活动的一般原则
由其特殊地位决定） （一）非盈利性原则 （由其特殊地位决定） 非盈利性原则 （二）流动性原则 流动性原则 （一般不发放长期贷款） 一般不发放长期贷款） （三）不得经营法律许可以外的业务（如：不 得经营一般性银行或银行业务、 得经营一般性银行或银行业务、不得直接向任何企业或个 人放贷等等） 人放贷等等）
4、金融监管的需要 、金融监管的需要

LOGO
二、中央银行产生与发展的过程
中央银行产生有两条渠道： 中央银行产生有两条渠道： 两条渠道
1、政府授权，由实力强的大银行发展而来 政府授权， 2、由政府出面直接组建
中央银行最早产生于17世纪后半期 中央银行最早产生于 世纪后半期 瑞典银行）。英格兰银行成立于1694年， ）。英格兰银行成立于 （瑞典银行）。英格兰银行成立于 年 是现代中央银行的“鼻祖” 但是直到19 是现代中央银行的“鼻祖”。但是直到 世纪初，中央银行制度才基本建立， 世纪初，中央银行制度才基本建立，较典型 的是美联储。 的是美联储。
四、中央银行体制下的支付清算体系
组织票据交换清算、办理异地跨行清算、 组织票据交换清算、办理异地跨行清算、为私营清 算机构提供差额清算服务、 算机构提供差额清算服务、提供跨国支付服务等等 。

资产
负债
准备金+1000 存款 +1000
派生存款：银行的贷款、贴现和投资等行为而引起的存款。
PPT文档演模板
货币银行学-第六章商业银行
（2）存款准备金与存款准备金比率
存款准备金与存款准备金率 法定准备金与超额准备金
PPT文档演模板
货币银行学-第六章商业银行
2、存款货币的创造过程
（1）几个简化的假设 ➢ 整个银行体系由一个中央银行和至少
贷款 -8000
贷款 -6400
PPT文档演模板
货币银行学-第六章商业银行
货币、银行与经济
货币银行学-第六章商业 银行
PPT文档演模板
2020/12/17
货币银行学-第六章商业银行
商业银行
v 商业银行的起源和发展 v 商业银行的性质、职能、作用 v 商业银行业务 v 商业银行与存款货币创造 v 商业银行管理
PPT文档演模板
货币银行学-第六章商业银行
第一节 商业银行的起源和发展
一、银行字面解释
存款乘数的修正
PPT文档演模板
货币银行学-第六章商业银行
二、存款货币的多倍收缩 存款货币的多倍收缩的过程与多倍收缩
正好相反。
例如A客户从第一银行提取其存款10000元，银行资产负债表
变化如下：
第一银行
资产
负债
第二银行 资产 负债
准备金 -2000 存款 -10000 准备金 -1600 存款 –8000
1694年第一家股份制银行——英格兰银行。
➢ 商业银行的形成途径
一是从高利贷银行转变过来 二是以股份公司形式组建
PPT文档演模板
货币银行学-第六章商业银行
中国早期银行业的形成

货币银行学第六章商业 银行
PPT文档演模板
2020/12/17
货币银行学第六章商业银行
第一节商业银行的起源和组织形式
• 一.商业银行的产生和和发展 • 二．商业银行的组织形式 • 1．总分行制（分支制度） • 2．银行控股公司制 • 3．连锁银行制
PPT文档演模板
货币银行学第六章商业银行
第二节商业银行的性质和职能
PPT文档演模板
货币银行学第六章商业银行
第三节 商业银行的立法与管理
一.商业银行立法与管理的必要性 1.行业性 ---高负债率经营 ---资产与负债之间要有适当的比率 ---社会公众对银行的信心
PPT文档演模板
货币银行学第六章商业银行
第三节 商业银行的立法与管理
2.营运性： • 信用风险 • 流动风险 • 收益风险 • 市场风险 • 经营风险
PPT文档演模板
货币银行学第六章商业银行
第五节商业银行的业务
• A、质押贷款 • --票据质押放款 • --证券质押 • --保险单质押 • B、抵押贷款 • 不动产抵押贷款 • 以黄金等贵金属为抵押品的贷款
PPT文档演模板
货币银行学第六章商业银行
第五节商业银行的业务
----贸易融资（Trade Finance） 是指银行对进口商或出口商提供的与进出口
第四节商业银行的资产负债结构
一.商业银行的资产负债表 资产=负债+净值
PPT文档演模板
货币银行学第六章商业银行
第四节商业银行的资产负债结构
二.资产项目
1.现金资产：
• 库存现金：指银行金库中的现钞和硬币。 • 存款准备金:的最低存款准备金（准备金
与存款的比率）和超额存款准备金。 • 同业存款:指银行之间或其它金融机构之

ir —参考利率 ie —协议利率 A—协议名义本金 T—远期利率ห้องสมุดไป่ตู้议的天数
2020/11/14
《货币银行学》
10
第二节 金融远期合约交易 一、金融远期合约的概念及种类
• 2、远期外汇交易（FXA）
• 定义：也称远期外汇合约，是指双方约定在将来 某一时间按约定的远期汇率买卖一定金额的某种 外汇合约。
• 标的资产：双方约定买卖的资产；
• 协议价格：双方约定的价格；
• 空头：同意以约定价格卖出标的资产的一方（Short Position）
• 多头：同意以约定价格买入标的资产的一方（Long Position）
• 远期合约的交易是在柜台（OTC）市场上进行的（通常是在两家金融机构之 间或金融机构与某一客户之间）
• 第一节 金融衍生工具概述 • 第二节 金融远期合约交易 • 第三节 金融期货合约交易 • 第四节 金融期权合约交易 • 第五节 金融互换合约 • 第六节 信用衍生产品交易 • 本章作业
2020/11/14
《货币银行学》
2
第一节 金融衍生工具概述
• 一、金融衍生工具的概念和基本特征 • 二、金融衍生工具的产生和发展
5
第一节 金融衍生工具概述 二、金融衍生工具的产生和发展
（一）金融衍生工具产生的原因 • 金融衍生工具产生于20世纪70年代。 • 发展迅速的原因：转移风险的需要；技术进步的推动；金融业的
竞争给金融机构带来的压力所致；金融衍生工具自身的特性决定 （二）金融衍生工具的最新发展趋势 • 1、日益复杂化和多样化 • 2、利率衍生工具发展最快 • 3、银行已成为衍生工具的主要使用者 • 4、衍生工具交易地区相对集中
- 利差 (ir ie)A36或 t0365

B
经济发展、资源配置
在货币流与商品流 的关系中，传统经 济发展思路“商品 到哪里货币到哪 里”。然而，现代 金融经济下演变为 “货币到哪里财富 到哪里”。货币已 不仅仅是交易的手 段和工具，而成为 资源配置的战略的 工具。
第四节商业银行管理
一、商业银行的经营原则
经营 原则
流动性
安全性
协
调
盈利性
二、商业银行的 经营管理理论
代理业务
信用卡业务
备用信用证业务
表外业务 承诺业务
贷款出售
第三节商业银行业务
一、负债业务
存款
商业银行资金来源 负债业务框架
二、资产业务
贷款
资产业务框架
第三节商业银行业务
三、表外业务
❖ 一、表外业务与中间业务的区别和联系 ❖ 二、传统中间业务框架 ❖ 三、表外业务框架
附：商业银行资产负债表
第四节商业银行与存款货币创造
第二节商业银行的性质、职能、 作用
二、商业银行的职能和作用
信用中介
商业银行
支付中介
信用创造
从商业银行资产负债表的构成来看，主要有负债业务、资产
业务和不进入资产负债表的中间业务和表外业务。
自有资本
负债业务
存款
银行负债
其他负债
现金资产
资产业务 贷款
证券投资
其他资产
结算业务
租赁业务
传统中间业务 信托业务
资产管理理论 负债管理理论 资产负债管理理论
1 (1 20%)
1000
1
D 1000 1000(1 20%) 1000(1 20%) 1000(1 20%) ...
2
3
存款乘数的修正