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综合真题：银行从业风险管理及答案一、选择题1. 下列哪项属于商业银行风险管理的主要目标？A. 提高银行盈利能力B. 降低银行风险暴露C. 保持银行资产质量D. 维护银行市场地位答案：B2. 下列哪项不是商业银行风险管理的对象？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 政策风险答案：D3. 商业银行在风险管理过程中，应当遵循哪项原则？A. 风险规避B. 风险承担C. 风险转移D. 风险控制答案：D二、判断题1. 商业银行可以通过购买保险等方式将风险转移给其他机构或个人。
（）答案：正确2. 商业银行风险管理的主要任务是识别、评估、监控和控制风险。
（）答案：正确3. 商业银行应当将风险管理贯穿于银行经营活动的各个环节。
（）答案：正确三、简答题1. 请简述商业银行风险管理的流程。
答案：商业银行风险管理的流程包括风险识别、风险评估、风险监控和风险控制四个环节。
首先，通过各种手段和方法识别可能对银行带来损失的风险；其次，对识别出的风险进行评估，确定其可能带来的损失程度和发生概率；然后，对风险进行监控，确保风险在银行承受范围内；最后，根据风险评估结果采取相应的控制措施，降低风险带来的损失。
2. 请列举三种商业银行常用的风险管理工具。
答案：商业银行常用的风险管理工具包括：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿等。
其中，风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险；风险对冲是通过金融衍生品等工具来对冲风险；风险转移是通过购买保险等方式将风险转移给其他机构或个人；风险规避是直接避免或退出可能带来风险的业务或市场；风险补偿是在承担风险的基础上要求获得额外的回报。
四、案例分析题案例：某商业银行由于内部控制不严，导致多名员工涉嫌贪污、挪用资金。
这起事件给银行带来了严重的声誉损失和财务损失。
1. 请分析该案例中商业银行面临的风险类型。
答案：该案例中商业银行面临的风险类型包括操作风险（内部控制不严导致的员工贪污、挪用资金）和声誉风险（事件给银行带来的声誉损失）。
风险管理真题汇编——单选题第31题《商业银行资本管理办法（试行）》中规定，负责设定风险偏好的是（），负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作的是（）。
A.监事会；风险管理部门B.风险管理部门；高级管理层C.监事会；董事会D.董事会；高级管理层正确答案:D《商业银行资本管理办法（试行）》中规定，明确商业银行内部充足评估程序要实现资本水平与风险偏好和风险管理水平相适应的目标，同时，规定董事会负责设定风险偏好，高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作。
第32题风险规避策略制定的原则是（）。
A.多样化投资B.风险与收益相匹配C.没有风险就没有收益D.零风险正确答案:C风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”，即在规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会。
因此，风险规避策略的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。
第33题在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失是（）。
B.久期分析C.风险价值D.敏感性分析正确答案:C风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。
第34题（）是指商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。
A.风险限额B.风险水平C.风险偏好D.风险文化正确答案:C风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。
第35题下列损失中，归属于操作风险资产损失形态的是（）。
A.因火灾造成账面价值减少B.内部欺诈导致的销账C.外部欺诈导致的收入损失D.超授权交易造成的账面损失正确答案:A操作风险的资产损失是由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。
如火灾、洪水、地震等自然灾害所导致的账面价值减少等。
2020年中级银行从业资格证《风险管理》试题及答案（卷五）一、单选题1.商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于( )管理策略。
A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险补偿2.以下关于商业银行内部控制的目标中，说法正确的是( )。
A.品牌风险B.竞争对手风险C.客户风险D.以上全对3.到期资产与到期负债若未能匹配，则形成资产负债的( )。
A.金额错配B.期限错配C.止损错配D.流动性错配4.( )是对已经识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。
A.风险监测B.风险计量C.风险控制D.风险识别5.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是( )。
A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险6.下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是( )。
A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监测D.信用风险控制7.在商业银行的风险文化中，对员工的行为具有更长效影响力的是( )。
A.风险管理知识B.业绩考核方法C.风险管理制度D.风险管理理念8.相比较而言，下列( )环节最容易引发操作风险。
A.柜台业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务9.下列不属于商业银行获取资金，满足流动性需求快捷通道的是( )。
A.债券市场交易B.货币市场拆借C.公开市场操作D.股票市场交易10.对企业进行生产与经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是( )。
A.经营管理不善B.企业产品质量不过硬C.企业职工知识水平偏低D.企业治理结构不完善11.下列关于期限错配分析的叙述中，错误的是( )。
A.资产负债的流动性除了与业务属性密切相关，同时也与业务期限密切相关B.银行往往用短期存款去支持长期的贷款，出现期限错配C.如果商业银行的资产和负债不能滚动，不产生新的业务，短期内到期负债多于短期内到期的资产会导致银行现金净流出，从而带来流动性风险D.期限错配的程度越小，潜在的流动性风险就越大12.下列关于贷款转让的叙述中，错误的是( )。
2022 年《风险管理》银行从业资格测试卷(附答案)1、在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断客户的()。
A、最高债务承受额B、平均债务承受额C、长期债务承受额【参考答案】：A【解析】：针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力。
2、下列属于市场风险的计量模型的是()。
A、基本指标法B、高级计量法C、VaR 模型【参考答案】：C【解析】：市场风险内部模型是指根据市场风险内部模型法监管框架要求，基于一系列输入要素(包括市场数据、交易数据、参数设置和假设前提)，用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR 值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。
3、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是()。
A、资产周转率B、销售净利润C、资本收益率【参考答案】：A【解析】：在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，其中盈利能力指标包括总资产收益率、销售净利润、资本收益率等，所以 BCD 正确， A 错误。
4、当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将()。
A、上升B、不变C、先上升后下降【参考答案】：A【解析】：当久期缺口为负值时，资产的加权平均久期小于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。
如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度小，银行的市场价值最终将上升。
5、对于商业银行来说，以下普通不采用的担保方式是()。
A、动产留置B、外资企业连带责任保证C、支票、汇票、本票等的抵押【参考答案】：A【解析】：答案为 A。
银行业务风险管理办法题库(题目+答案+解析)题目1：银行业务风险的定义是什么？答案：银行业务风险是指银行在经营活动中面临的各种风险，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险和法律风险等。
解析：银行业务风险是指银行在经营活动中可能遭受损失的风险。
这些风险来源于银行与客户、市场和其他利益相关者的各种业务往来。
了解银行业务风险的定义对于制定有效的风险管理策略至关重要。
题目2：什么是信用风险？答案：信用风险是指银行因客户或其他利益相关者违约或信用质量发生变化而遭受损失的风险。
解析：信用风险是银行业务风险中最常见的一种风险。
它涉及到银行与客户或其他利益相关者之间的信用关系。
当客户或其他利益相关者无法履行合同义务时，银行可能会遭受损失。
因此，银行需要通过客户信用评估、担保和抵押等方式来管理信用风险。
题目3：什么是市场风险？答案：市场风险是指银行因市场价格波动导致资产价值下降或收益减少的风险。
解析：市场风险是银行业务风险中的另一种常见风险。
市场风险包括利率风险、汇率风险和股票价格风险。
银行可能通过衍生品交易、对冲策略等手段来管理市场风险。
题目4：什么是操作风险？答案：操作风险是指银行因内部流程、人员、系统或外部事件的失败而遭受损失的风险。
解析：操作风险是银行业务风险中的重要组成部分。
它涉及到银行的内部管理和外部环境。
操作风险可能源自内部员工的失误、欺诈行为，或外部事件的冲击。
银行需要通过加强内部控制、风险评估和员工培训等方式来管理操作风险。
题目5：什么是流动性风险？答案：流动性风险是指银行在满足客户提取存款、对外融资和其他负债偿还需求方面遇到困难的风险。
解析：流动性风险是银行业务风险中的一种重要风险。
银行需要保持足够的流动性来应对客户的提款需求和其他负债的偿还。
流动性风险可能源自资产和负债之间的不匹配，或外部市场流动性的紧缩。
银行可以通过保持流动性缓冲、进行流动性管理和监测等方式来管理流动性风险。
第五章操作风险管理（答案分离版）一、单项选择题1.下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是（）。
A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全／环境、性别歧视和种族歧视等C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险D.缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现2.在操作风险经济资本计量的方法中，（）的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线。
对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本。
即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.高级计量法B.基本指标法C.标准法D.内部评级法3.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（）。
A.由内而外、自上而下和从已知到未知B.由表及里、自下而上和从已知到未知C.由内而外、自下而上和从已知到未知D.由表及里、自上而下和从已知到未知4.根据我国监管机构的要求，商业银行可选择的计量操作风险资本的方法中风险敏感度最高的是（）。
A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.内部评级法5.（）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。
A.资金交易业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.代理业务6.下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是（）。
A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金7.在操作风险资本计量的方法中，（）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A.内部评级法B.基本指标法C.标准法D.高级计量法8.商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过（）来进行操作风险缓释。
A.提高电子化水平以取代手工操作B.制定连续营业方案C.购买电子保险D.IT系统灾难备援外包9.商业银行的整体风险控制环境不包括（）。
A.公司治理结构B.合规文化C.信息系统建设D.外部控制体系10.（）是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
A.自我评估法B.损失事件数据方法C.流程图D.情景分析11.每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议，这一步骤的工作属于操作风险自我评估工作流程的（）阶段。
A.控制活动识别与评估B.全员风险识别与报告C.作业流程分析和风险识别与评估D.制定与实施控制优化方案12.根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险监管资本的方法不包括（）。
A.高级计量法B.标准法C.替代标准法D.内部评级法13.在自我评估法中，下列操作风险自我评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是（）。
(1)全员风险识别与报告(2)控制措施评估(3)制定与实施控制优化方案(4)报告自我评估工作与日常监控(5)作业流程分析、风险识别与评估A.(1)(2)(3)(4)(5)B.(4)(1)(5)(3)(2)C.(4)(2)(3)(1)(5)D.(1)(5)(2)(3)(4)14.下列各项属于商业银行员工失职违规的是（）。
A.从事未经授权的交易B.有组织的工人运动C.缺乏岗位轮换机制D.意识到自己缺乏必要的知识15.下列各项不是产品设计缺陷表现的是（）。
A.提供的产品在业务管理框架方面不完善B.提供的产品在权利义务结构方面不健全C.提供的产品在风险管理要求方面不完善D.提供的产品在服务消费者方面考虑不周到16.银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于（）风险。
A.不完善或有问题的内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件17.国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成风险。
这是规避外部因素中（）的体现。
A.洗钱B.政治风险C.监管规定D.自然灾害18.对操作风险的管理情况负直接责任，应指定专人负责操作风险管理的部门是（）。
A.董事会B.高级管理层C.业务部门D.监事会19.（）业务是最容易引起操作风险的业务环节。
A.柜台B.个人信贷C.法人信贷D.代理20.下列各项不属于资金交易业务流程的是（）。
A.前台交易B.中台信贷流程C.中台风险管理D.后台清算21.在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反应了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。
客户投诉占比的计算公式是（）。
A.未解决的客户投诉数量／所有客户投诉数量B.所有服务以解决的客户投诉数量／所有服务交易数量C.每项产品已解决的投诉数量／该项产品的投诉数量D.每项产品客户投诉数量／该产品交易数量二、多项选择题1.下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有（）。
A.该风险属于可规避的操作风险B.该风险属于可缓释的操作风险C.该风险属于应承担的操作风险D.可通过差错率考核的方法来降低该风险E.可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险2.外部事件引发的操作风险包括（）。
A.外部欺诈／盗窃B.洗钱C.内部欺诈D.违反系统安全E.监管规定3.内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括（）。
A.财务／会计错误B.文件／合同缺陷C.产品设计缺陷D.交易／定价错误E.错误监控／报告4.目前对操作风险进行评估的要素主要包括（）。
A.内部操作风险损失数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.本行的业务经营环境和内部控制因素E.贷款人信用记录5.开展操作风险的自我评估的作用包括（）。
A.建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化B.不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力C.在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台D.为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融人商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失E.促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性6.下列对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（）。
A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架B.商业银行操作风险计量系统应具有较高的精确度，考虑到了非常严重损失事件发生的频率和损失的金额C.商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型D.商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序E.任何操作风险内部计量系统必须提供与监管机构规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据7.在标准法中，商业银行的所有业务可划分成8大类银行产品线，主要包括（）。
A.支付和结算B.资产管理C.公司金融D.贷款E.零售银行业务8.形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。
下列引发操作风险的因素中，属于人员因素的有（）。
A.内部欺诈B.失职违规C.核心雇员流失D.财务／会计错误E.违反用工法9.提交董事会和高级管理层的风险报告中应反映（）方面的内容。
A.损失事件B.诱因及对策C.关键风险指标D.资本金水平E.风险状况10.下列哪些属于商业银行的柜台业务?( )A.账户管理B.存取款C.票据凭证审核D.商业银行承汇兑业务E.贴现业务11.下列哪些属于商业银行个人信贷业务的内容?( )A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.个人生产经营贷款D.个人质押贷款E.个人抵押贷款12.商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括（）。
A.资金交易B.消费信贷业务有关客户身份的核对C.网络中心D.不动产评估E.账户系统13.在商业银行对操作风险的监测中，选择关键风险指标应遵循的原则是( )。
A.相关性B.可测量性C.风险敏感性D.实用性E.及时性三、判断题1.完善的公司治理结构是现代商业银行控制操作风险的基石。
（）对错2.无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少3年的内部损失数据。
（）对错3.商业银行只能通过内部损失数据来评估操作风险。
（）对错4.无论是否存在资金损失，交易品种未经授权的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。
（）对错5.作为关键流程的有效控制与否的证据，文件／合同历来是各商业银行加强档案管理的重点。
（）对错6.操作风险识别的方法只有自我评估法。
（）对错7.因果分析模型可以识别哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，但不能很好的预测潜在损失。
（）对错8.购买保险只是操作风险缓释的一种措施，预防和减少操作风险事件的发生，根本上还是要靠商业银行不断提高自身的风险管理水平。
( )对错答案部分一、单项选择题1.【正确答案】：D【答案解析】：选项D属于核心雇员流失因素，不是违反用工法的因素。
参见教材P193【答疑编号10042402】2.【正确答案】：C【答案解析】：标准法将整个业务分成8条产品线，度量每个业务线的风险，再把风险加总。
参见教材P225【答疑编号10042403】3.【正确答案】：B【答案解析】：操作风险评估原则是由表及里、自下而上和从已知到未知。
参见教材P204【答疑编号10042404】4.【正确答案】：A【答案解析】：风险敏感度最高的是高级计量法。
参见教材P225【答疑编号10042405】5.【正确答案】：D【答案解析】：参见教材P220【答疑编号10042406】6.【答案解析】：有些操作风险商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方案，购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释，并不是束手无策。
参见教材P210【答疑编号10042407】7.【正确答案】：D【答案解析】：高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
参见教材P228-229【答疑编号10042408】8.【正确答案】：A【答案解析】：商业银行可以通过制定应急和连续营业方案，购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。
