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建模是计量的灵魂，所以就从建模开始。
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建模步骤：A，理论模型的设计：a，选择变量b，确定变量关系c,拟定参数范围
B,样本数据的收集：a，数据的类型b，数据的质量
C，样本参数的估计：a，模型的识别b，估价方法选择
D，模型的检验
a，经济意义的检验1正相关
2反相关等等
b，统计检验：1检验样本回归函数和样本的拟合优度，R的平方即其修正检验
2样本回归函数和总体回归函数的接近程度：单个解释变量显著性即t检验，函数显著性即F检验，接近程度的区间检验
c，模型预测检验1解释变量条件条件均值与个值的预测
2预测置信空间变化
d，参数的线性约束检验：1参数线性约束的检验
2模型增加或减少变量的检验
3 参数的稳定性检验：邹氏参数稳定性检验，邹氏预测检验-------------------- 主要方法是以F检验受约束前后模型的差异
e，参数的非线性约束检验：1最大似然比检验
2沃尔德检验
3拉格朗日乘数检验-------- 主要方法使用X平方分布检验统计量
分布特征
f，计量经济学检验
1，异方差性问题：特征：无偏，一致但标准差偏误。检测方法：图示法，Park与Gleiser
检验法，Goldfeld-Quandt检验法，White检验法 ---------- 用WLS修正异方差
2，序列相关性问题：特征：无偏，一致，但检验不可靠，预测无效。检测方法：图示法，
回归检验法，Durbin-Waston 检验法，Lagrange乘子检验法----------- 用GLS或广义差分法修正
序列相关性
3，多重共线性问题：特征：无偏，一致但标准差过大，t减小，正负号混乱。检测方法：
先检验多重共线性是否存在，再检验多重共线性的范围----------------- 用逐步回归法，差分法或
使用额外信息，增大样本容量可以修正。
4 ，随机解释变量问题：随机解释变量与随机干扰项独立--------------- 对OLS 没有坏影响。随机变量与随机干扰项同期相关：有偏但一致 ------- 扩大样本容量可以克服。随机变量与随机干扰
项同期相关：有偏且非一致-------- 工具变量法可以克服
二、
参数估计量性质的分析：a 小样本和大样本性质b 无偏性
c 有效性
d 一致性
e Gauss-Markov 定理
三、
A 虚拟解释变量问题
a ，加法方式：定性因素对截距的影响
b ，乘法方式：定性因素对斜率项产生的影响
c ，加法与乘法结合方式：定性应诉对截距和斜率项同时产生影响
B 滞后变量问题
a ，分布滞后模型：经验加权法，Almon 多项式法，Koyck 方法--- 来减少滞后项的数目
b ，自回归模型：工具变量法，OLS 法
C 模型设定偏误问题
a ，解释变量选取偏误1 漏选相关变量：OLS 在小样本下有偏，大样本下不一致
2 多选无关变量：OLS 估计量无偏且一致，但无效
b ，模型函数形式选取偏误：OLS 有偏非一致且无效
c, 1用t检验和f检验检验无关变量
2用RESET检验是否遗漏相关变量或模型函数选取错误
四、
联立方程计量经济学模型的单方程估计
a ，工具变量法IV
b ，ILS ---- ab 适用于恰好识别
c ，2SLS--- 适用于恰好识别和过度识别
五、
二元离散选择模型
a ，Probit 离散选择模型：将随机干扰项的概率分布设定为标准正态分布----------- 用最大似然估计法或GLS
b ，Logit 离散选择模型：将随机干扰项的概率分布设定为logisti
c 分布得到---用最大似然估计法或GLS
六、随机时间序列模型：
a ,纯自回归AR模型----用Yule-Walker方程或OLS估计
b，纯移动平均MA 模型
c ,自回归移动平均ARMA模型----be可以用矩估计法，对非平稳的时间序列检验协整性可用Engle-Granger 两步法或直接估计法。
注：此文只是小弟开学读书笔记的总结只能当个工程表，让大家知道所学阶段和所用罢了另：据小弟开学后了解的教材方面最初入门书首推古扎拉蒂的《计量经济学基础》，上下两本，想很快对计量经济学有全方位认识的弟兄可以看这本书的精写版《经济计量学精要》，机械工业出版社，世纪馆书店就有第二版卖，好几十块---想要免费电子版的姐妹们可以联系我== 。
伍德里奇的《计量经济学导论》真是讨论风格的啊，适合于中级使用，高级的书最经典的莫过于格林的《计量经济学分析》，还有《Econometrics Introduction 》，中国人写的书还是李子奈的《计量经济学》比较清楚，难度中级偏高级。
研究的方面，微观注意面板数据，宏观注意时间序列，面板数据推荐伍德里奇的《横截面与面板数据的经济计量分析》，68 元，人大出版社，时间序列推荐汉米尔顿的《时间序列分析》，传说中的经典教材。在此小弟加一句，尽量对照着英文看中文，因为翻译的很难==
Stata 方面，咱们人大图书馆三层英文借阅室有本《Using Stata 》开头的书，据说，所有的stata 的书都是以它为模本，在以F222 开头的书架好像。
就这么多了，大家一起努力，共同进步！！！
