计量经济学第四五六节习题

计量经济学分章练习题第一章习题一、判断题1.投入产出模型和数学规划模型都是计量经济模型。

〔×2.弗里希因创立了计量经济学从而获得了诺贝尔经济学奖。

〔√3.丁伯根因创立了建立了第1个计量经济学应用模型从而获得了诺贝尔经济学奖。

〔√4.格兰杰因在协整理论上的贡献而获得了诺贝尔经济学奖。

〔√5.赫克曼因在选择性样本理论上的贡献而获得了诺贝尔经济学奖。

〔√二、名词解释1．计量经济学,经济学的一个分支学科,是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论。

2．计量经济学模型,是一个或一组方程表示的经济变量关系以及相关条件或假设,是经济问题相关方面之间数量联系和制约关系的基本描述。

3．计量经济检验,由计量经济学理论决定的,目的在于检验模型的计量经济学性质。

通常最主要的检验准则有随机误差项的序列相关检验和异方差性检验,解释变量的多重共线性检验等。

4．截面数据,指在同一个时点上,对不同观测单位观测得到的多个数据构成的数据集。

5．面板数据,是由对许多个体组成的同一个横截面,在不同时点的观测数据构成的数据。

三、单项选择题1.把反映某一单位特征的同一指标的数据,按一定的时间顺序和时间间隔排列起来,这样的数据称为〔BA. 横截面数据B. 时间序列数据C. 面板数据D. 原始数据2. 同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为〔CA ．原始数据B ．时间序列数据C ．截面数据D ．面板数据3. 不同时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为〔 DA ．原始数据B ．时间序列数据C ．截面数据D ．面板数据4. 对计量经济模型进行的结构分析不包括〔 DA ．乘数分析B ．弹性分析C ．比较静态分析D ．随机分析5. 一个普通家庭的每月所消费的水费和电费是〔 BA ．因果关系B ．相关关系C ．恒等关系D ．不相关关系6. 中国的居民消费和GDP 是〔 CA ．因果关系B ．相关关系C ．相互影响关系D ．不相关关系7. 下列〔 B 是计量经济模型A ．01i Y X ββ=+B ．01i i Y X ββμ=++C ．投入产出模型D ．其他8. 投资是〔 A 经济变量A ．流量B ．存量C ．派生D ．虚拟变量9. 资本是〔 B 经济变量A ．流量B ．存量C．派生D．虚拟变量10.对定性因素进行数量化处理,需要定义和引进〔CA．宏观经济变量B．微观经济变量C．虚拟变量D．派生变量四、计算分析题1."计量经济模型就是数学"这种说法正确吗,为什么?计量经济学模型不是数学式子,相比数学式子多了一个随机误差项,是随机性的函数关系。

(2) 3.060 1.657ln() 1.057ln()
(0.337) (0.092) (0.215)0.992 0.991 F 1275.093
GDP CPI R =-+-===进口居民消费价格指数的回归系数的符号不能进行合理的经济意义解释可能数据中有多重共线性。

计算相关系数:
22ln Y 4.09071.2186ln () t= (-10.6458) (34.6222)
0.9828 0.9820 1198.698
GDP R R F =-+===ln Y 5.4424 2.6637ln (PI)C =-+
从修正的可决系数和F统计量可以看出，全部变量对数线性多元回归整体对样本拟合很好，著。

可是其中的lnX3、lnX4、lnX6对lnY影响不显著,而且lnX2、lnX5
可以看出lnx1与lnx2、lnx3、lnx4、lnx5、lnx6之间高度相关，许多相关系数高于作为解释变量，很可能会出现严重多重共线性问题。

在本章开始的“引子”提出的“农业的发展反而会减少财政收入吗？
表4.13 1978-2007
财政收入(亿元)CS农业增加值(亿元)NZ工业增加值(亿元)GZ建筑业增加值
1132.31027.51607
1146.41270.21769.7
1159.91371.61996.5
1175.81559.52048.4
(1)根据样本数据得到各解释变量的样本相关系数矩阵如下：样本相关系数矩阵
解释变量之间相关系数较高，特别是农业增加值、工业增加值、建筑业增加值、最终消费之间，相关系数都在这显然与第三章对模型的无多重共线性假定不符合。

《计量经济学》第6章习题一、单项选择题1．当模型存在严重的多重共线性时，OLS 估计量将不具备（ ） A ．线性 B ．无偏性 C ．有效性 D ．一致性2．如果每两个解释变量的简单相关系数比较高，大于（ ）时则可认为存在着较严重的多重共线性。

A ．0.5B ．0.6C ．0.7D ．0.83．方差扩大因子VIF j 可用来度量多重共线性的严重程度，经验表明，VIF j （ ）时，说明解释变量与其余解释变量间有严重的多重共线性。

A ．小于5B ．大于1C ．小于1D ．大于104．对于模型01122i i i i Y X X u βββ=+++，与r 23等于0相比，当r 23等于0.5时，3ˆβ的方差将是原来的（ ）A ．2倍B ．1.5倍C ．1.33倍D ．1.25倍 5．无多重共线性假定是假定各解释变量之间不存在（ ）A ．线性关系B ．非线性关系C ．自相关D ．异方差 二、多项选择题1．多重共线性包括（ ）A ．完全的多重共线性B ．不完全的多重共线性C ．解释变量间精确的线性关系D ．解释变量间近似的线性关系E ．非线性关系2．多重共线性产生的经济背景主要由（ ）A ．经济变量之间具有共同变化趋势B ．模型中包含滞后变量C ．采用截面数据D ．样本数据自身的原因E ．模型设定误差 3．多重共线性检验的方法包括（ ）A ．简单相关系数检验法B ．方差扩大因子法C ．直观判断法D ．逐步回归法E ．DW 检验法 4．修正多重共线性的经验方法包括（ ） A ．剔除变量法 B ．增大样本容量C ．变换模型形式D ．截面数据与时间序列数据并用E ．变量变换 5．严重的多重共线性常常会出现下列情形（ ） A ．适用OLS 得到的回归参数估计值不稳定 B ．回归系数的方差增大C ．回归方程高度显著的情况下，有些回归系数通不过显著性检验D ．回归系数的正负号得不到合理的经济解释E ．预测精度降低一、单项选择题1.C2.D3.D4.C5.A 二、多项选择题1.AB2.ABCD3.ABCD4.ABCDE5.ABCDE三、简答题1．什么是多重共线性？产生多重共线性的经济背景是什么？所谓多重共线性（Multicollinearity ）是指线性回归模型中的解释变量之间由于存在精确相关关系或高度相关关系而使模型估计失真或难以估计准确。

计量经济学（第四版）习题参考答案潘省初第一章 绪论1.1 试列出计量经济分析的主要步骤。

一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 1.2 计量经济模型中为何要包括扰动项?为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。

1.3什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。

时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。

横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。

如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。

1.4估计量和估计值有何区别？估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。

在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。

如Y就是一个估计量，1nii YY n==∑。

现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。

第二章 计量经济分析的统计学基础2.1 略，参考教材。

2.2请用例2.2中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间NS S x ==45=1.25 用α=0.05，N-1=15个自由度查表得005.0t =2.947，故99%置信限为 x S t X 005.0± =174±2.947×1.25=174±3.684也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。

李子奈《计量经济学》课后习题详解（非经典截面数据计量经济学模型）【圣才出品】第6章非经典截面数据计量经济学模型1．在经典截面数据计量经济学模型中，通常选择哪些类型的数据作为样本数据？对被解释变量样本数据有哪些假定？答：（1）在经典的截面数据计量经济学模型中，通常选择横截面数据作为样本数据。

（2）对被解释变量的样本数据，通常有以下假定：①假定被解释变量都是连续型的随机抽取的变量；②假定被解释变量和随机干扰项所服从的分布类型是一致的；③假定得到的被解释变量的样本观测值可以完全反映被解释变量的实际状态。

2．某一截面数据计量经济学模型Y i＝β′X i＋μi，被解释变量服从正态分布，其样本观测值为Y1，Y2，…，Y n，其中Y1，Y2，Y3取相同的值α，其他观测值均大于α。

分别将该组样本看作未受限制的随机抽取样本、以α为截断点的选择性样本、以α为归并点的选择性样本，分别采用最大似然法估计模型。

（1）写出3种情况下的对数似然函数表达式。

（2）比较3种情况下对数似然函数值的大小，并加以简单证明。

解：（1）①在假设该组样本为未受限制的随机抽样样本时，其似然函数为：()()()()()()()223222141221/212/21,,,,212ii ni i i i i Y X n n na X Y X n nL P Y Y Y eeβσββσβσπσπσ==--??--+-∑∑∑===对该似然函数方程的左右两边分别取对数，可得其对数似然函数表达式为：()()()32222141ln ln 222ni i i i i n L a X Y X πσββσ==??=---+-??∑∑②当假设所取的样本为以α为截断点的选择性样本时，其似然函数为：()()224431ln ln 2ln 122nni iii i a X n L YX βπσβσσ==?-?-??=-----Φ?? ????∑∑③当假设所取的样本为以α为归并点的选择性样本时，Y i 的概率密度似然函数分为两部分为两部分，一部分是Y i ＝α的前三个点，其概率密度函数为：()()i i i i a X P Y P a X βαμβσ-??==≤-=Φ另一部分是后n －3个点，他们服从正态分布N （X i β，σ2），其概率密度函数为：()()2221i i Y X i f Y eβσ--=于是，当假设所取的样本为以α为归并点的选择性样本时，有如下似然函数：()()2322141,i i Y X ni i i a X L e βσββσσ-==??-??=∏Φ?∏相应的对数似然函数为：()()32224131ln ln 2ln 22ni iii i a X n L Y X βπσβσσ==--??=---+Φ ∑∑（2）①比较截断模型与归并模型的对数最大似然函数值。

计量经济学习题（五、六章）一、填空题（每空2分）1．五项古典假定中的第二条——随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，而其余四项古典假定均满足，则称出现了。

2．通常若出现违反基本假定时，将数据先取对数再进行最小二乘法估计，因为对数据进行对数变换可以减少和自相关的程度。

3．用来消除异方差的最小二乘法称其为最小二乘法。

4．五项古典假定中的第条——随机扰动项之间逐次不相关的假定被破坏，而其余四项古典假定均满足，则称出现了。

5.回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则参数估计值是。

6．在DW检验中，当d统计量为4时，表明。

7．在DW检验中，不能判定的区域是。

8．DW是用于检验的9．加权最小二乘法是最小二乘法的一个特例10．已知样本回归模型残差的一阶自相关系数近于0，则DW统计量近似等于。

二、名词解释：（每题4分）1.异方差性；2．序列相关性；3.差分法；4．广义最小二乘法；5．加权最小二乘法6科克伦-奥克特迭的代法三、单项选择题：（每小题2分）1．利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（）A.德宾h检验只适用一阶自回归模型B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型C.德宾h统计量渐进服从t分布D.德宾h检验可以用于小样本问题2．已知样本回归模型残差的一阶自相关系数近于1，则DW统计量近似等于（）A.0B.1C.2D.43．更容易产生异方差的数据为（）A.时序数据B.平均数据C.横截面数据D.年度数据4．在修正异方差的方法中，不正确的是（）A.加权最小二乘法B.对原模型变换的方法C.对模型的对数变换法D.两阶段最小二乘法5．Goldfeld-Quandt检验法可用于检验（）A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差6．在DW检验中，当d统计量为4时，表明（）A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定7．下列说法正确的是（）A.序列自相关是样本现象B.序列自相关是一种随机误差现象C.序列自相关是总体现象D.截面数据更易产生序列自相关8．多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的2R或2R却很大，F值也很显著，这说明模型存在（）A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差9．在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（）A.经济变量具有惯性作用B.经济行为的滞后C.设定偏误D.解释变量之间的共线性10．对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（） A．使用DW检验有效B．使用DW检验时，DW值往往趋近于0C．使用DW检验时，DW值往往趋近于2D．使用DW检验时，DW值往往趋近于411．下列说法不正确的是（）A．异方差是一种随机误差现象B．异方差产生的原因有设定误差C．检验异方差的方法有加权是小二乘法D．修正异方差的方法有加权最小二乘法12．在模型有异方差的情况下，常用的补救措施是（ ）A.广义差分法B.工具变量法C.逐步回归法D.加权最小二乘法13．在DW 检验中，不能判定的区域是（ ）A. 0﹤d ﹤l d , 4-l d ﹤d ﹤4B. du ﹤d ﹤4- duC. l d ﹤d ﹤du , 4-du ﹤d ﹤4-l dD. 上述都不对14．在修正序列自相关的方法中，不正确的是（ ）A.广义差分法B.普通最小二乘法C.一阶差分法D. Durbin 两步法15．加权最小二乘法是（ ）的一个特例A.广义差分法B.普通最小二乘法C.广义最小二乘法D.两阶段最小二乘法16．ARCH 检验方法主要用于检验（ ）A ．异方差性 B. 自相关性C ．随机解释变量 D. 多重共线性17．广义差分法是对( )用最小二乘法估计其参数。

第六章 经典联立方程计量经济学模型：理论与方法一、内容提要联立方程计量经济学模型是相对于单一方程模型提出来的，旨在在讨论多个经济变量相互影响的错综复杂的运行规律，或者说讨论多个内生变量被联立决定的问题。

本章学习内容的一个重点是关于联立方程计量经济学模型区别于单方程模型的若干基本概念，包括内生变量、外生变量、前定变量的概念；结构式模型、简化式模型的概念；随机方程、恒等方程的概念；行为方程、技术方程、制度方程、统计方程、定义方程、平衡方程等相关概念。

本章学习的另一个重点是联立模型的识别问题。

需掌握模型识别的基本概念、模型识别的类型（不可识别、恰好识别、过渡识别）、模型的结构式识别条件、模型的简化式识别条件以及实际应用中的经验识别方法。

本章学习的第三个重点是联立模型的估计问题。

首先明确联立模型估计时会遇到的三个方面的问题。

一是随机解释变量问题，即模型中的某些解释变量也能是与随机扰动项相关的随机解释变量；二是损失变量信息的问题，即以单方程方法估计模型时会损失其他方程变量所提供的信息；三是损失方程之间的相关性信息问题，即以单方程方法估计模型时会损失不同方程随机扰动项间的相关性方面的一些信息。

其次，需要掌握联立模型两大类估计方法中的主要估计方法，如单方程估计方法中的狭义工具变量法（IV ）、间接最小二乘法（ILS ）、二阶段最小二乘法（2SLS ），系统估计方法中的三阶段最小二乘法（3SLS ）等。

本章学习中不容忽视的还有联立方程计量经济学模型估计方法的比较，以及联立方程模型的检验问题。

前者需要考察大样本估计量特性与小样本估计量的特性；后者包括拟合效果检验、预测性检验、方程间误差传递检验等方面的内容。

二、典型例题分析1、如果我们将“供给”1Y 与“需求”2Y 写成如下的联立方程的形式：222221111211u Z Y Y u Z Y Y ++=++=βαβα其中，1Z 、2Z 为外生变量。

（1）若01=α或02=α，解释为什么存在1Y 的简化式？若01≠α、02=α，写出2Y 的简化式。

庞皓计量经济学练习题及参考解答第四版目录1.简介2.练习题及解答–第一章：引言–第二章：回归分析的基本步骤–第三章：多元回归分析–第四章：假设检验和检定–第五章：函数形式选择和非线性回归–第六章：虚拟变量和联合假设检验–第七章：时间序列回归分析–第八章：面板数据回归分析–第九章：工具变量法–第十章：极大似然估计3.总结1. 简介《庞皓计量经济学练习题及参考解答第四版》是一本与《庞皓计量经济学》教材配套的习题集，旨在帮助读者巩固和加深对计量经济学理论和方法的理解。

本书第四版相比前三版进行了全面的修订和更新，更加贴近实际应用环境，同时也增加了一些新的内容。

本文档为《庞皓计量经济学练习题及参考解答第四版》的摘要，包含了各章节的练习题及参考解答。

2. 练习题及解答第一章：引言1.什么是计量经济学？计量经济学的研究范围是什么？–答案：计量经济学是运用统计学方法研究经济理论及实证问题的学科。

它主要研究经济学中的理论模型和假设是否能得到实证支持，对经济变量之间的关系进行定量分析和预测。

2.计量经济学中常用的方法有哪些？–答案：常用的计量经济学方法包括线性回归分析、假设检验、面板数据分析、时间序列分析等。

这些方法能够帮助研究者解决实际经济问题，预测经济变量，评估政策效果等。

第二章：回归分析的基本步骤1.请解释什么是回归分析？–答案：回归分析是一种研究因变量和自变量之间关系的统计方法。

通过建立一个数学模型来描述二者之间的函数关系，并利用样本数据对该函数关系进行估计和推断。

回归分析的基本思想是找到自变量对因变量的解释能力，并进行统计推断。

2.利用最小二乘法进行回归分析的基本思想是什么？–答案：基本思想是通过最小化预测值与实际观测值之间的差异，来确定最佳的参数估计值。

也就是说，最小二乘法通过选择一组参数，使得预测值与实际观测值之间的平方差最小化。

3.如何判断回归模型的拟合优度？–答案：拟合优度可以通过判断回归方程的决定系数R2来评估。

经济计量学精要第四版课后练习题含答案前言经济计量学是运用数学和统计方法研究经济现象及其规律的一门学科。

经济计量学精要第四版是经济计量学的入门教材，本文将为各位读者提供该教材课后练习题及答案，帮助读者更好地掌握该门学科。

第一章经济计量学基础选择题1.什么是偏差？A.衡量回归直线的直角离散程度B.已知均值估计总体标准差C.样本中的观测值与其相应总体值之差D.对称分布的方差答案：C2.在经济计量分析中，线性关系是基本关系之一。

下列哪个假设是错误的？A.线性关系是基本关系之一B.线性关系是在整个取值区间内成立的C.在一些情况下线性关系只在某一特定范围内成立D.线性方程存在可比较的斜率答案：B填空题1.在经验研究中，一般采用______________式估计总体参数。

答案：样本2.如果增加自变量个数，再加上满足一定条件，使得求出的参数估计仍有标准正态分布的概率较大，这就是多元_____________中的问题。

答案：线性回归第二章单一线性回归模型选择题1.在单一线性回归中，为使OLS估计量无偏，必须假定误差项都等于____。

A.正态分布B.泊松分布C.自变量D.零答案：D2.投资量与利息率之间可能存在一种哪种关系？A.负向线性关系B.正向线性关系C.非线性关系D.都不正确答案：B填空题1.在单一线性回归模型中，因变量和自变量之间需要满足线性关系，使散点图大致呈现出一个______________。

答案：直线趋势2.单一线性回归模型的OLS估计量被定义为将所有预测误差的平方之和最小化得来的样本_______________。

答案：回归方程第三章多元线性回归模型选择题1.当模型自变量与因变量的简单相关系数大于0.7时，发生的问题是什么？A.多重共线性B.异方差性C.自相关D.标准误增大答案：A2.关于多解释变量线性回归模型，下列哪个描述是错误的？A.利用OLS估计法估计各个参数的估计值B.OLS含有多个系数，这些系数代表因变量特定解释变量的影响。