金融风险管理预警

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著名金融刊物的国家风险评估指标体系
1. 《欧洲货币》各国国家风险等级指标 2. 《机构投资者》风险等级指标
《欧洲货币》各国国家风险等级指标
评估采用9种经济指标，即经济表现、政治风险、债 务指数、银行贷款的进入、短期融资的进入、资本市场 的进入、偿付债券和贷款本息的记录 、信用等级和违 约或重新安排债务。这些经济指标又可分为三个大的指 标种类，即分析性指标、信用指标和市场指标。
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国内关于金融风险预警系统研究的情况
1. 中国社会科学院陈秀英等设计 2. 中国人民银行湖北分行设计 3. 中国人民银行重庆营业管理课题组设计 4. 中国人民银行杨国忠等设计
中国社会科学院陈秀英等设计
中国社会科学院的陈秀英等设计的金融危机预警指标体 系包括20个指标。
主要指标有：通货膨胀率（5%以下），国内信贷增长 量与GDP的比值（10%左右),实际汇率，国际收支经常 项目逆差对GDP比值（5%以下），外汇储备（可供支 付进口用汇2 ～ 3个月），外债结构指标（负债率低于 25%），资本金充足率（8%以上），核心资本金充足 率（4%以上），（外国直接投资＋经常项目差额） /GDP，货币供应量增长率，实际利率差（国际与国内利 率之差）。
金融风险预警
一、金融风险监测预警系统的内涵 二、金融风险预警指标体系评价 三、我国金融风险预警指标体系的确立 四、金融风险监测预警系统设计
2020/9/8
一、金融风险监测预警系统的内涵
金融业的一项主要经济功能是将社会融资过程中投资者 和筹资者所承受的风险降低和控制在一个适当的水平。然而， 当今世界许多国家所发生的对金融业产生重要影响的金融事 件，都说明了金融体系是相当的脆弱。各类金融机构要顺利 完成其融资与降低风险的功能，首先应对其自身所蕴含和面 临的风险进行分析和控制，因而，对金融业进行风险管理的 要求迫在眉睫。
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德国经济研究所——Biblioteka Baidu融风险预警系统预警系统
德国经济研究所制定的金融风险预警系统预警系统包括 以下指标及比率：偿债比率、本金偿还比率、负债比率 、偿债额对国内生产总值的比率、负债额对出口额的比 率、负债对外汇储备的比率、流动比率、经常项目收支 逆差对出口额的比率、货币供给的增长率、财政赤字对 国内生产总值的比率和IMF基金借款对本国在该组织份 额的比率等。
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中国人民银行重庆营业管理课题组设计
该课题组把总体的金融风险分为金融业风险、非金融业 风险和外资外债风险，然后运用美国T.L.Saaty的层次分 析方法，把各行业风险进行多层次展开，最后提出98个 指标来综合评价金融风险状况，关于各个指标的权重， 该课题组是利用收集到的问卷数据汇总后再作判断矩阵 运算得到的。
构造金融风险监测与预警系统，是金融风险管理的重要 组成部分。从程序上看，金融风险管理包括五个阶段。
金融风险管理的五个阶段
1. 金融风险识别 2. 金融风险估测（度量） 3. 金融风险评价 4. 选择风险管理工具和管理策略 5. 评估风险管理的效果
金融风险监测预警系统的内涵
1. 是金融风险管理的重要组成部分 2. 是采用一系列科学的预警方法、技术、指挥体
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中国人民银行杨国忠等设计
中国人民银行的杨国忠等设计的金融预警系统指标有： （1）机构预警指标；（2）经营预警指标，包括银行业 经营预警指标（流动性风险、信用风险、资本风险、投 资风险、表外业务风险），及非银行金融机构经营风险 （证券业风险、信托业风险、财务公司风险、投资基金 风险、保险业风险）；（3）外资外债风险，包括外债规 模、外债来源结构、外债结算和外债期限结构等。
2020/9/8
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《机构投资者》风险等级指标
它是国际上著名的金融刊物《机构投资者》每两年在九 月号刊出的各国国家信誉等级表。它直接反映了国际银行 界对某国的信誉评估，此表是该杂志向活跃在国际金融界 的75～100个大型国际商业银行进行咨询调查，由这些银 行的高级职员给出国家信用质量的主观判断分数（0 ～ 100分之间），分数越高，则信用等级越高，违约的可能 性越小。
系、模型和信号系统，对金融运行过程进行监 督，对监测结果发表警示的金融决策支持系统
2020/9/8
二、国内外金融风险预警指标体系评价
1 各国不同机构的金融风险预警指标体系 2 著名金融刊物的国家风险评估指标体系 3 国内关于金融风险预警系统研究的情况
各国不同机构的金融风险预警指标体系
1. 富兰德指数 2. 日本公司债务研究所的国家风险等级 3. 德国经济研究所制定的金融风险预警系统
富兰德指数
富兰德指数是由定量评级体系，定性评级体系和环境评 级体系构成的综合指数。定量评级体系用于评价一个国家 债务偿付能力，包括外汇收入、外债数量、外汇储备状况 及政府融资能力四个方面的评分；定性评级体系重在考察 一个国家的经济管理能力、外债结构、外汇管制状态、政 府官员贪污渎职程度及政府应付外债困难的措施五个方面 的评分；环境评级体系包括政治风险、商业环境、政治社 会环境三个指数系列。
上述三个评级体系在总指数中的比重分别为50%， 25%和25%。
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日本公司债务研究所——国家风险等级
日本公司债务研究所的国家风险等级该指数体系包括14 个项目，分别是：内乱、暴动及革命的风险性；政权的稳 定性；政策的持续性，产业结构的成熟性；经济活动的干 扰；财政政策的有效性；金融政策的有效性；经济发展的 潜力；战争的危险性；国际信誉地位；国际收支结构；对 外的支付能力；对外资的政策；汇率政策。每个项目分值 从0-10，并据此来确定风险等级。风险可分为A、B、C、 D、E5个级别系列，风险程度由低到高：A级（9-10分） 、B级（7-9分）、C级（6-7分）、D级（3-6分）、E级 （0-3分）。
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中国人民银行湖北分行设计
金融风险来自非系统和系统的风险，为此金融风险指标 体系也分为非系统金融风险监测指标体系和系统金融风险 指标体系，其中非系统金融风险监测指标体系包括：（1 ）信用风险指标，关键指标是呆滞贷款，呆账贷款，普通 指标是逾期贷款；（2）流动性风险指标，关键指标是备 付金比例，普通指标是资产流动性比例、存贷比例；（3 ）经营风险指标，关键指标是拆入资金比例，普通指标是 各项资金损失率、自有资金比例；（4）资本风险指标， 关键指标是资本/总资产比值，普通指标是资本充足率， 同一贷款客户贷款余额。系统风险包括：利率风险、货币 风险、政策风险、国际收支风险等。