2 c at bt , 当 t k ˆ y t 2 2 c at bt d ( t k ) , 当 t k
(6.8)
(6.9)
2 3 c at bt dt , 当 t k (6.10) ˆ y t 2 3 3 c at bt dt f ( t k ) , 当 t k
第6章
时间序列数据挖掘
3.
上述两种方法对yt建立的回归模型在t=k处一般是不连续
的,例如对模型(6.2)式,y ˆt
t=k处的左极限(即当t从小于k
处或k的左边趋于k时的极限)为
t k
lim y cak t
(6.6)
ˆ t 在t=k处的右极限(即当t从大于k处或k的右边趋于k时的极 而y 限)为:
0,当t k Dt 1,当t k
(6.1)
第6章
时间序列数据挖掘
这样以t和Dt为自变量和解释变量,yt为因变量和解释变
量,即可建立起回归模型。通常是建立起如下最常用的线性 回归模型、 指数回归模型或自回归模型:
ˆ y c at bD t t
at bD t ˆt ce y
(6.2) (6.3) (6.4)
ˆ y c ay bD t t 1 t
第6章
时间序列数据挖掘
2.
既然yt在前后两个时间段里具有不同的变化规律, 那么
一个很自然的做法就是在这两个时间段里对yt分别建立回归
模型, 并且一般来说, 这两个在不同时间段里具有不同变
化规律的数据所建立的回归模型是不同的, 因此可以反映出
t k
lim y c ak b t
(6.7)
第6章
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