中国商业银行存贷利差合理性实证研究

利率市场化下商业银行存贷利差问题研究作者：王翠张承海来源：《中国市场》 2019年第1期［摘要］利率市场化改革使商业银行具有自由确定产品价格的权利，可以根据贷款项目的不同制订出不同的风险溢价。

改革提高了资金的使用效率，但同时也缩小了占据商业银行主要收入的存贷利差，商业银行利润空间被进一步压缩，银行利润存在着一定的可预见性风险。

因此，在利率市场化改革下，商业银行必须面对形势，抓住利率市场化所带来的机遇，积极应对利率市场化所带来的挑战。

［关键词］利率市场化；商业银行；存贷利差［DOI］10.13939/ki.zgsc.2019.01.0591前言2015年10月，中国人民银行宣布完全放开商业银行存款利率的上限浮动区，商业银行有了更为灵活的自主定价权。

对于商业银行而言既是机遇，更是挑战。

一方面，利率市场化后，商业银行具有自由确定产品价格的权力，可以根据贷款项目的不同制定出不同的风险溢价，加快推进资本市场上的产品创新以及金融市场中的服务创新，构建了相对公平的竞争环境，社会资金与银行利率的紧密程度会进一步提高，商业银行间的资金往来流动会更加顺畅，资金的流动变得更加高效合理；但另一方面，利率市场化后，各商业银行会形成巨大的存款压力，商业银行由于长期的利率管制所拥有的“超稳定性”也将被打破，由过去传统的以非价格竞争为主的业务竞争方式转向以价格竞争为主的业务竞争方式，由此导致商业银行之间在客户招揽、存款吸收等方面的竞争进一步加剧，不仅使银行间信贷风险增大，更会缩小占据商业银行主要收入的存贷利差，致使商业银行利润空间被挤压，在一定程度上促使商业银行之间恶性竞争，对银行业的生态系统产生不稳定影响。

因此，利率市场化后，商业银行如何提高利率管理水平，准确评估贷款风险溢价，合理确定存贷利差，确保每笔贷款价格在弥补贷款的经营成本和预期损失之后仍有相当部分的利润，才是商业银行面对金融化改革深化的根本。

2存贷利差存贷利差是指有代表性的贷款利率减去同类的存款利率之差。

中国商业银行净利差合理性分析——以沪深上市银行为例林深【摘要】合理利差对于中国银行业的盈利、企业的投资和经济社会的可持续发展都有一定的影响,根据沪深两市16家上市银行的年报数据,可估算出当前的商业银行的合理净利差水平,还是个比较合理的净利差水平,且仍存在一定的下降空间.【期刊名称】《广西民族师范学院学报》【年(卷),期】2015(032)002【总页数】3页(P73-75)【关键词】商业银行;净利差;合理性;水平【作者】林深【作者单位】福州外语外贸学院经济学院,福建福州350202【正文语种】中文【中图分类】F83净利差是中国商业银行的主要利润来源之一，反映商业银行的经营管理水平和实际运行效率，是衡量商业银行净利息收入水平的重要标准。

净利差水平的合理性问题对中国商业银行的可持续影响较大。

因此，在利率市场化深化改革的背景下，立足现行金融运行环境和中国银行业的经营状况，从沪深两市上市银行出发，研究中国商业银行净利差合理性问题，对增强中国商业银行的盈利能力，提高其市场竞争力，促进其平稳运行，具有重要的理论意义和现实意义。

一、合理利差水平的重要性（一）对银行业盈利的影响利差收入构成银行利润的主要部分，因此，商业银行的净利差水平直接影响银行的收益和盈利状况。

首先，在理论上，银行利润包括利差收入和非利差收入，即银行利润=利差收入+中间业务收入+其他收入-营业成本及费用-所得税-其他支出。

从公式可以看出，利差收入直接影响到银行的收益。

也就是说，当银行的中间业务收入、其他收入及税费成本等因素不变的情况下，利差收入扩大将提高银行的利润率；相反地，如果利差收入缩小，直接减少银行的盈利。

从国内外的实际情况来看，虽然各家商业银行的利息收入占总收入的比例不同，但利息收入一直是银行利润的主要来源，如表1。

表1 2009--2013 年中国境内外主要商业银行利息收入占比对比表（单位：%）资料来源：根据各家银行2009-2013年各年度年报整理而得表1列出了从2009年到2013年五年期间，中国境内外几家商业银行利息收入占总收入比例的对比情况，其中，境外银行选取了2014年总资产排名在全球前十位的花旗银行和美国银行，以及全能型银行代表、德国最大的德意志银行，境内银行选取了2013年中国上市银行总资产排名前七位的银行。

我国商业银行存贷利差及其影响因素分析，不少于1000字商业银行的重要收入来源之一是存贷利差，也是商业银行的核心盈利模式之一。

它指的是银行从贷款利息中扣除存款利息后得到的差额收益。

所以，利率水平对商业银行的盈利能力有着直接的影响。

本文从存贷利差的定义、影响因素和银行如何应对这些情况等方面展开分析，并提出一些改善商业银行存贷利差的建议。

一、存贷利差的定义存贷利差是商业银行赢利的重要来源，是指商业银行从贷款的利率减去存款的利率后得到的净利润收益。

此外，它也被称为净利差或利差率，是商业银行收益中的重要组成部分之一。

二、影响存贷利差的因素1. 宏观经济形势宏观经济形势是影响存贷利差的一个重要外部因素。

通常情况下，宏观经济形势的稳定和发展能带来庞大的市场需求和生产收益，从而能够增加银行的存款和贷款业务。

此外，改革开放以来，我国宏观经济形势整体保持稳定，市场主体多元化，这也促进了银行业的健康发展。

2. 存贷款市场竞争存贷款市场竞争也是影响存贷利差的重要因素之一。

当存款需求大于存款供给时，银行为争夺市场份额，会主动提高存款利率，以吸引客户存款。

在贷款方面，同样地，银行也会主动下调贷款利率，增加对贷款市场的参与，从而增加市场占有率。

3. 资金成本资金成本是银行的重要支出成本，包括资产负债和流动资金管理所需的现金流和流动性成本等。

高资金成本会降低银行的利润率，受到客户贷款和存款利率的限制，进而降低银行的盈利水平。

因此，银行应合理管理资产负债，加强经营管理，降低资金成本，从而增加净利润水平。

4. 政策法规政策法规对存贷利差也有着直接的影响。

政策制定机构对银行利率进行了严格的规范，尤其是贷款利率的限制。

政策法规的制定还对银行的经营和业务发展方向产生了广泛影响。

因此，银行必须按照政策法规的要求，提高风险防范意识，规范管理和尽职调查，以确保其业务规范和利率合理性。

三、银行如何优化存贷利差1. 加强内部管理银行应采取主动管理的方式，缩小存贷息差，加强存、贷款产品的竞争性，加强交叉销售，提高利润率。

我国商业银行利差问题研究的开题报告一、选题背景商业银行是我国金融体系中最为重要的组成部分之一，其主要业务之一就是存贷款业务，银行的收入来源主要是利差收入。

利差是指商业银行吸收资金的利率和向客户放贷的利率之间的差额，因此，利差的大小直接关系到银行的盈利能力。

然而，近年来随着我国金融市场逐渐开放和竞争的日益加剧，银行之间的利率竞争也有所加剧，银行的利差持续下降，直接影响到银行的盈利能力和经营效益，因此，如何有效地解决商业银行利差下降的问题，成为了当前亟待解决的重要问题。

二、研究意义商业银行利差下降的问题，不仅直接影响到银行的盈利能力和经营效益，同时还会影响到整个金融市场的稳定和发展。

因此，对商业银行利差问题的研究，不仅有着重要的理论意义，也具有极其重要的现实意义。

一方面，可以为商业银行的合理定价和经营提供科学依据，提高商业银行的盈利能力和经营效益；另一方面，也可以为我国金融市场的稳定和发展作出积极的贡献。

三、研究内容本研究拟对商业银行利差问题进行全面深入的研究，其主要内容包括以下几个方面：1、商业银行利差的现状分析：通过对商业银行的历史利差数据进行统计和分析，掌握商业银行利差的整体现状和发展趋势，总结商业银行利差下降的原因和影响因素。

2、商业银行利差形成的机理研究：通过对商业银行存贷款利率之间的关系进行分析，深入研究商业银行利差的形成机理，探讨利差大小与银行经营策略、市场环境等因素之间的关系。

3、商业银行利差下降对银行盈利能力的影响分析：通过对利差下降的银行盈利能力进行实证分析，研究利差下降对银行盈利能力的具体影响效应，探讨如何提高商业银行盈利能力和经营效益。

4、商业银行利差下降的政策建议：通过对商业银行利差问题的研究，提出有针对性的政策建议，针对性地解决商业银行利差下降的问题，以提高商业银行的盈利能力和经营效益，促进整个金融市场的稳定和发展。

四、研究方法本研究采用实证分析法、理论分析法、文献研究法等多种研究方法，通过对商业银行利差问题的分析和研究，提出科学、可行的政策建议，促进商业银行行业的健康发展。

我国商业银行不良贷款率结构分析及实证检验一、引言不良贷款率是衡量商业银行风险承受能力的重要指标之一，也是银行业监管和风险管理的重要依据。

随着我国经济的快速发展和金融市场的不断深化，商业银行面临着越来越复杂的风险形势，不良贷款率的结构和影响因素越发引起人们的关注。

本文旨在通过对我国商业银行不良贷款率结构的分析，结合实证检验，深入探讨我国商业银行不良贷款率的现状及影响因素，为银行业监管和风险管理提供参考。

二、我国商业银行不良贷款率结构分析不良贷款率是指商业银行贷款资产中逾期90天未偿还的贷款金额与总贷款金额之比。

不良贷款率的高低反映了银行信用风险的大小，直接影响着银行的盈利状况和资本充足度。

而不良贷款率的结构则是指其内部的构成和分布情况，包括行业分布、地区分布、贷款类型分布等方面。

目前我国商业银行不良贷款率主要集中在地产、制造业和小微企业贷款上。

地产行业的不良贷款率较高主要是受到宏观调控政策的影响，地产市场波动大，存在较大信用风险。

制造业由于受国际市场波动影响，出口订单减少，生产经营困难，大量企业面临破产清算风险。

小微企业由于规模小、实力弱，抗风险能力差，容易受到宏观经济波动的影响，贷款违约率较高。

不良贷款率的地区分布也不均衡，东部地区相对较低，中西部地区相对较高，反映了我国地区经济发展水平的不平衡性。

不良贷款率的结构分析可以帮助我们更深入地了解不良贷款形成的原因，为制定相关政策和风险管理提供参考。

三、我国商业银行不良贷款率影响因素实证检验1. 宏观经济因素宏观经济因素是影响不良贷款率的重要因素之一。

通过实证检验发现，我国商业银行不良贷款率与GDP增长率、通货膨胀率、失业率呈负相关关系。

这表明当经济增长较快、通货膨胀率较低、失业率较低时，不良贷款率相对较低；相反，经济增长放缓、通货膨胀率上升、失业率上升时，不良贷款率相对较高。

这说明宏观经济形势对不良贷款率有着直接的影响。

2. 金融市场因素金融市场因素也是影响不良贷款率的重要因素。

我国商业银行不良贷款率结构分析及实证检验商业银行不良贷款率是评估银行风险的重要指标之一。

不良贷款率的结构分析可以帮助我们深入了解不良贷款的构成成分，从而更好地诊断银行业务的风险情况。

本文将对我国商业银行不良贷款率的结构进行分析，并对其进行实证检验。

不良贷款率的结构可以从两个角度进行分析：行业结构和贷款种类。

从行业结构角度来看，不同行业的不良贷款率存在差异。

通常情况下，制造业、房地产、建筑业等行业的不良贷款率较高，而农业、服务业、信息技术等行业的不良贷款率较低。

这是因为制造业、房地产等行业受到宏观经济波动的影响较大，经营状况不稳定，容易出现还款困难。

而农业、服务业等行业相对较为稳定，经营风险较低，不良贷款率也相对较低。

从贷款种类角度来看，不良贷款率的结构也存在差异。

一般来说，个人贷款的不良贷款率较低，而企业贷款的不良贷款率较高。

这是因为个人贷款通常用于消费和家庭经营，风险较低；而企业贷款通常用于投资和经营，风险较高。

还可以根据贷款用途的不同来进行分析，如房地产贷款、汽车贷款、教育贷款等的不良贷款率也存在差异。

为了对我国商业银行不良贷款率的结构进行实证检验，我们可以采用统计方法，通过数据分析来验证以上结论的有效性。

具体步骤如下：1. 收集相关数据。

我们可以从金融机构监管部门、商业银行年报、金融研究机构等渠道获取不良贷款率以及行业和贷款种类的相关数据。

2. 数据预处理。

将收集到的数据进行整理、清洗，确保数据的准确性和完整性。

3. 数据分析。

采用统计方法，如回归分析、相关分析等，对不良贷款率和行业、贷款种类等因素进行分析，验证结构分析的有效性。

4. 实证检验。

根据数据分析的结果，判断结构分析的结论是否成立。

如果成立，则说明不良贷款率的结构确实存在差异，反之则需要重新进行分析或寻找其他影响因素。

我国商业银行不良贷款率的结构分析对于评估银行风险、制定风险管理策略具有关键意义。

通过实证检验，可以进一步验证结构分析的有效性，为银行业务的风险控制提供可靠的依据。

【摘要】存贷款利差是商业银行收入的主要来源之一，对于商业银行的持续发展具有积极作用。

文章在阐述商业银行存贷款利差影响的基础上，指出宏观经济环境、金融市场环境、同业竞争环境、商业银行自身经营是引起存贷款利差变化的重要因素，并通过平稳性检验、协整检验、因果关系检验等方式，分析商业银行存贷利差变化关系，提出银行需要通过资产负债结构优化降低资金成本，推广内部转移定价机制，在合理控制经营成本的基础上，还需要加强经营风险管理，期望能将存贷利差控制在合理范围之内，增加商业银行收入，推动商业银行的可持续发展。

【关键词】商业银行；存贷利差；关系分析；应对措施【中图分类号】F83商业银行在推动社会经济发展中起到关键作用，在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》中，明确提出商业银行需要优化金融体系结构，适应双循环经济发展需要。

在商业银行发展中，存贷利差是经营者需要考虑的重要内容，其直接影响着商业银行的收入水平，对于商业银行的发展和市场经济稳定具有深刻影响。

目前，商业银行存贷利差受多种因素影响，需准确分析存贷利差作用关系，采取有效措施进行应对调节。

一、商业银行存贷利差的影响从信贷供给的角度来看，存贷利差过高会产生多重影响：一方面，一旦商业银行具有较高的存贷利差，则银行本身具有较高的信贷投放冲动，这会对投资活动产生一定的刺激作用，引起投资活动的过快增长，间接影响金融宏观调控的有效性。

值得注意的是，银行本身是具有经营风险的一类特殊金融企业，当银行的信贷规模增长过快时，可能会产生一定的不良贷款，导致金融生态环境恶化。

另一方面，存贷利差本身就是商业银行的重要组成部分，当存在较大的存贷利差时，商业银行会过度地依赖此项收入，间接影响了商业银行其他业务的发展[1]。

当商业银行的存贷利差处于较低水平时，则银行本身的利润空间会受到影响，不仅使得商业银行经营受困，而且影响了国家对于经济市场的宏观调控，对此合理控制存贷利差成为商业银行需要考虑的重要内容，其直接关系着商业银行经营的稳定性，对于国家经济的稳步发展具有积极作用[2]。

利率市场化对商业银行存贷款利差的影响研究顾海峰朱莉莉摘要：将利率市场化引入做市商模型，分析银行存贷款利差的主要影响因素，并选取2022-2022中国银行业年度数据对利率市场化对银行存贷款利差的影响进行实证分析。

结果显示：利率市场化与银行存贷款利差之间呈现倒U型关系，当利率市场化指数达到58.07的临界值时，银行存贷款利差将达到最大值10.61%;利率市场化对银行存贷款利差的影响存在异质性特征，其对股份制银行、国有银行与城商行的影响力度依次递减;货币政策对利率市场化存在反向抑制效应，这是由货币政策逆周期调控功能所决定的，相对于数量型货币政策，价格型货币政策的长期影响力度提高了1.508倍，短期影响力度提高了1.605倍;价格型货币政策对国有银行、城商行与股份制银行的影响力度依次递减，数量型货币政策对股份制银行、国有银行与城商行的影响力度依次递减。

关键词：利率市场化;商业银行;存贷款利差;货币政策环境;做市商模型一、引言可见，利率市场化对银行存贷款利差具有“双刃剑”作用，“双刃剑”效应加大了利率市场化对银行存贷款利差影响的复杂性，从而导致银行存贷款利差存在较大不确定性。

此外，考虑到货币政策环境通过货币供给渠道与利率渠道会对银行存贷款利差产生影响，且价格型货币政策与数量型货币政策对银行存贷款利差的影响存在较大差异，因此，将货币政策环境、利率市场化与银行存贷款利率纳入统一分析框架，可以更为准确并深入地揭示利率市場化对银行存贷款利率的影响规律。

已有文献主要集中于利差影响因素与利率市场化测度两大层面[1-19]：很少有文献将利率市场化引入做市商模型，从理论上探讨对银行存贷款利差的影响问题。

此外，现有文献尚未涉及将货币政策环境、利率市场化与银行存贷款利率纳入统一分析框架，考察不同货币政策环境下的影响规律。

为此，本文在已有研究基础上将利率市场化引入做市商模型，分析银行存贷款利差的主要影响因素，并选取2022-2022年中国银行业年度数据对利率市场化对银行存贷款利差的影响进行实证分析，以期为中国银行业科学设定存贷款利差水平，防范银行业的系统性风险，提供理论指导与决策参考。