用加法乘法方式引入虚拟变量 阿尔蒙多项式法估计有限分布滞后模型

《计量经济学》上机指导手册三目录§3.1 实验介绍 (2)3.1.1 上机实验名称 (2)3.1.2 实验目的 (2)3.1.3 实验要求 (2)3.1.4 数据资料 (2)§3.2 用加法和乘法加入虚拟变量 (4)3.2.1 用加法方式引入虚拟变量 (4)3.2.2 用乘法方式引入虚拟变量 (6)§3.3 阿尔蒙多项式法估计有限分布滞后模型 (9)3.3.1 参数估计（方法一） (15)3.3.2 参数估计（方法二） (15)3.3.3 还原模型 (17)§3.4 Granger因果检验.............................................................................................. 错误!未定义书签。

3.4.1 序列平稳性检验及调整........................................................................ 错误!未定义书签。

3.4.2 Granger因果检验 ................................................................................... 错误!未定义书签。

§3.1 实验介绍3.1.1 上机实验名称用加法和乘法引入虚拟变量阿尔蒙多项式估计有限分布滞后模型Granger因果检验3.1.2 实验目的通过对用加法和乘法引入虚拟变量、阿尔蒙多项式估计有限分布滞后模型、Granger因果检验的练习，掌握经典单方程模型中一些专门问题的理解及软件操作。

3.1.3 实验要求根据实验数据，完成实验报告。

对于已经完成的工作，请自我测评。

将完成要求的标题标成蓝色，未完成的标成红色。

例如：3.1.4 数据资料（1）《14-15-1 EViews上机数据3.xls》中《Dummy Variable》（2）《14-15-1 EViews上机数据3.xls》中《Almon》（3）《14-15-1 EViews上机数据3.xls》中《Granger Test》§3.2 用加法和乘法加入虚拟变量根据1965年-1970年美国制造业的利润和销售额季度数据（见《14-15-1 EViews上机数据3.xls》中《Dummy Variable》），判断利润是否除了与销售额有关，还与季度因素有关。

第八章虚拟变量模型1. 回归模型中引入虚拟变量的作用是什么?答:在模型中引入虚拟变量，主要是为了寻找某(些)定性因素对解释变量的影响。

加法方式与乘法方式是最主要的引入方式，前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。

除此外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。

2. 虚拟变量有哪几种基本的引入方式? 它们各适用于什么情况?答:在模型中引入虚拟变量的主要方式有加法方式与乘法方式，前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。

除此外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。

3．什么是虚拟变量陷阱？答：根据虚拟变量的设置原则，一般情况下，如果定性变量有m个类别，则需在模型中引入m-1个变量。

如果引入了m个变量，就会导致模型解释变量出现完全的共线性问题，从而导致模型无法估计。

这种由于引入虚拟变量个数与类别个数相等导致的模型无法估计的问题，称为“虚拟变量陷阱”。

4．在一项对北京某大学学生月消费支出的研究中，认为学生的消费支出除受其家庭的每月收入水平外，还受在学校中是否得到奖学金，来自农村还是城市，是经济发达地区还是欠发达地区，以及性别等因素的影响。

试设定适当的模型，并导出如下情形下学生消费支出的平均水平：(1) 来自欠发达农村地区的女生，未得到奖学金；(2) 来自欠发达城市地区的男生，得到奖学金；(3) 来自发达地区的农村女生，得到奖学金；(4) 来自发达地区的城市男生，未得到奖学金。

解答: 记学生月消费支出为Y，其家庭月收入水平为X，则在不考虑其他因素的影响时，有如下基本回归模型：Y i=β0+β1X i+μi有奖学金1 来自城市无奖学金0 来自农村来自发达地区 1 男性0 来自欠发达地区0 女性Y i=β0+β1X i+α1D1i+α2D2i+α3D3i+α4D4i+μi由此回归模型，可得如下各种情形下学生的平均消费支出：(1) 来自欠发达农村地区的女生，未得到奖学金时的月消费支出：E(Y i|= X i, D1i=D2i=D3i=D4i=0)=β0+β1X i(2) 来自欠发达城市地区的男生，得到奖学金时的月消费支出：E(Y i|= X i, D1i=D4i=1,D2i=D3i=0)=(β0+α1+α4)+β1X i(3) 来自发达地区的农村女生，得到奖学金时的月消费支出：E(Y i |= X i , D 1i =D 3i =1,D 2i =D 4i =0)=(β0+α1+α3)+β1X i (4) 来自发达地区的城市男生，未得到奖学金时的月消费支出： E(Y i |= X i ,D 2i =D 3i =D 4i =1, D 1i =0)= (β0+α2+α3+α4)+β1X i5. 研究进口消费品的数量Y 与国民收入X 的模型关系时，由数据散点图显示1979年前后Y 对X 的回归关系明显不同，进口消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，而边际消费倾向变大了。

第一章测试1.计量经济学是( )的一个分支学科A:经济学B:数理统计学C:数学D:统计学答案:A2.计量经济分析工作的基本步骤是( )A:模型设定、模型估计、模型检验、模型应用B:确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型C:个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型D:设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价答案:A3.下列各种数据中,以下不应该作为经济计量分析所用数据的是( )A:计算机随机生成的数据B:时间序列数据C:虚拟变量数据D:横截面数据答案:A4.在( )中,为了全面描述经济变量之间的关系,合理构造模型体系,有时需要引入一些非随机的恒等方程。

A:动态模型B:静态模型C:单一方程模型D:联立方程模型答案:D5.从变量的因果关系看,经济变量可分为( )A:外生变量B:被解释变量C:解释变量D:内生变量答案:BC6.使用时序数据进行经济计量分析时,要求指标统计的( )A:对象及范围可比B:时间可比C:计算方法可比D:口径可比答案:ABCD7.一个计量经济模型由以下哪些部分构成( )A:方程式B:随机误差项C:变量D:参数答案:ABCD8.计量经济学模型研究的经济关系有两个基本特征:随机关系和相关关系。

( )A:错B:对答案:A9.计量经济模型检验仅包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验。

( )A:错B:对答案:A10.参数反映计量经济模型中经济变量之间的数量联系,通常具有不稳定性。

( )A:对B:错答案:B第二章测试1.在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为( )A:B:C:D:答案:C2.回归分析中定义( )A:被解释变量是随机变量,解释变量是非随机变量B:解释变量是随机变量,被解释变量是非随机变量C:解释变量和被解释变量都是随机变量D:解释变量和被解释变量均为非随机变量答案:A3.最常用的统计检验包括拟合优度检验、解释变量显著性检验和( )A:异方差性检验B:多重共线性检验C:方程显著性检验D:预测检验答案:C4.最小二乘准则是指使( )达到最小值的原则确定样本回归方程A:B:C:D:答案:A5.对于经典线性回归模型,回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良性有( )A:确定性B:方差最小性C:线性性D:无偏性答案:BCD6.利用普通最小二乘法求得的样本回归直线具有以下特点( )A:必然通过点()B:的平均值与的平均值相等C:残差的均值为0D:残差与之间存在一定程度的相关性答案:ABC7.随机误差项产生的原因有( )A:数据的测量与归并误差B:随机因素的影响C:模型中被忽略因素的影响D:模型函数形式设定误差答案:ABCD8.只有满足基本假设条件的计量经济模型的普通最小二乘参数估计量才具有无偏性和有效性（）A:对B:错答案:A9.可决系数不仅反映了模型拟合程度的优劣,而且有直观的经济含义:它定量地描述了Y的变化中可以用回归模型来说明的部分,即模型的可解释程度（）A:对B:错答案:A10.在计量经济模型中,通常是就参数而言判断是否为线性回归模型,而对解释变量X则可以是线性的也可以是非线性的（）A:错B:对答案:B第三章测试1.( )表示由解释变量所解释的部分,表示x对y的线性影响A:剩余平方和B:总离差平方和C:残差平方和D:回归平方和答案:D2.用一组有40个观测值的样本估计模型后,在0.05的显著性水平上对的显著性作t检验,则显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于( )A:B:C:D:答案:B3.多元线性回归分析中,调整后的判定系数与判定系数之间的关系是( )A:B:C:D:答案:C4.在多元回归分析中,F检验是用来检验( )A:回归方程的预测结果是否显著B:回归模型的总体线性关系是否显著C:样本数据的线性关系是否显著D:回归模型的各回归系数是否显著答案:B5.对于线性回归模型,各回归系数的普通最小二乘估计具有的优良特性有( )A:有效性B:不一致性C:一致性D:无偏性答案:ACD6.若模型满足古典假定,则下列各式成立的有( )A:B:C:D:答案:ABC7.常见的非线性回归模型主要有( )A:半对数模型B:倒数模型C:多项式模型D:对数模型答案:ABCD8.如果模型对样本有较高的拟合优度,F检验一般都能通过（）A:错B:对答案:B9.若建立计量经济模型的目的是用于预测,则要求模型的远期拟合误差较小。

计量经济学分模拟题库第一章习题第一章一、简答题１、举一个实例说明计量经济研究的共性问题。

２、为什么计量经济学方法在各个国家的各个领域都能运用？３、计量经济学要运用大量数学方法，但为什么说它是一门经济学科？４、计量经济模型的运用需要哪些基本要素？５、一般的经济模型与计量经济模型的根本区别是什么？６、计量经济研究中除了直接运用数理统计方法以外，为什么还要有专门的计量经济方法？７、理论计量经济学与应用计量经济学的区别是什么？８、计量经济学与经济学的联系和区别是什么？９、数理经济学与计量经济学的关系是什么？１０、计量经济学与经济统计学的联系和区别是什么？１１、计量经济学与数理统计学的联系和区别是什么？１２、计量经济模型中变量和参数的区别是什么？１３、为什么在计量经济模型中要引入随机扰动项？１４、你认为什么样的经济模型才是比较好的计量经济模型？１５、为什么要对参数进行估计？１６、参数的估计式与参数的估计值有什么区别？１７、为什么对估计出参数的计量经济模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？１８、对计量经济模型应当进行哪些方面的检验？１９、计量经济模型可作哪些方面的运用？这些运用的基本思想是什么？２０、利用计量经济模型作经济预测和政策分析有什么异同？２１、什么是被解释变量和解释变量？这两类变量在模型中的地位和作用有什么不同？２２、什么是内生变量和外生变量？在模型中这两类变量有什么联系？２３、对模型中参数的估计为什么要确定一定的户籍准则？２４、对模型中参数的估计有哪些最基本的要求？２５、无偏性的本质特征是什么？２６、最小方差性的本质特征是什么？２７、什么是均方误差？均方误差的作用是什么？２８、为什么有的时候要考虑所估计参数的渐近性质？２９、计量经济研究中数据起什么作用？３０、你认为计量经济研究中所需要的数据可从哪里获得？３１、计量经济研究中所用的数据有哪些类型？３２、什么样的数据才是符合计量经济研究所要求的？３３、计量经济模型建立的基本依据是什么？３４、什么是线性模型？什么是非线性模型？３５、举例说明什么样的非线性模型可以转换为线性模型？３６、举例说明什么样的非线性模型不能转换为线性模型？３７、运用计量经济学方法研究经济问题的完整步骤是什么？３８、建立计量经济模型的基本思想是什么？３９、时间序列数据与横截面数据有什么不同？４０、各举一个例子说明什么是时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据？４１、假如你是中国人民银行的顾问，需要你对增加货币供应量提出具体的建议，你将考虑哪些因素？你认为可以怎样运用计量经济模型研究这个问题？二、选择题1、单一方程计量经济模型必然包括（）A、行为方程B、技术方程C、制度方程D、定义方程2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（）A、原始数据B、时点数据C、时间序列数据D、截面数据3、计量经济模型的被解释变量一定是（）A、控制变量B、政策变量C、内生变量D、外生变量*4、在一个计量经济模型中可作为结实变量的有（）A、政策变量B、控制变量C、内生变量D、外生变量E、滞后变量*5、下列模型中属于线性模型的有（）A、uXY++=ln1ββB、uZXY+++=21βββC、uXY++=1ββD、Y=uX++1ββ6、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。

计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。

2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。

3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。

（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。

（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。

（4）（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。

其中应用最广泛的是回归分析。

a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。

b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。

处理。

c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。

、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。

A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。

《计量经济学》上机指导手册三目录§3.1 实验介绍 (2)3.1.1 上机实验名称 (2)3.1.2 实验目的 (2)3.1.3 实验要求 (2)3.1.4 数据资料 (2)§3.2 用加法和乘法加入虚拟变量 (3)3.2.1 用加法方式引入虚拟变量 (3)3.2.2 用乘法方式引入虚拟变量 (5)§3.3 阿尔蒙多项式法估计有限分布滞后模型 (7)3.3.1 参数估计（方法一） (7)3.3.2 参数估计（方法二） (8)3.3.3 还原模型 (9)§3.4 Granger因果检验............................................................................. 错误！未定义书签。

3.4.1 序列平稳性检验及调整........................................................... 错误！未定义书签。

3.4.2 Granger因果检验...................................................................... 错误！未定义书签。

§3.1 实验介绍3.1.1 上机实验名称用加法和乘法引入虚拟变量阿尔蒙多项式估计有限分布滞后模型Granger因果检验3.1.2 实验目的通过对用加法和乘法引入虚拟变量、阿尔蒙多项式估计有限分布滞后模型、Granger因果检验的练习，掌握经典单方程模型中一些专门问题的理解及软件操作。

3.1.3 实验要求根据实验数据，完成实验报告。

对于已经完成的工作，请自我测评。

将完成要求的标题标成蓝色，未完成的标成红色。

例如：3.1.4 数据资料（1）《14-15-1 EViews上机数据 3.xls》中《Dummy Variable》（2）《14-15-1 EViews上机数据 3.xls》中《Almon》（3）《14-15-1 EViews上机数据 3.xls》中《Granger Test》§3.2 用加法和乘法加入虚拟变量根据1965年-1970年美国制造业的利润和销售额季度数据（见《14-15-1 EViews 上机数据 3.xls》中《Dummy Variable》），判断利润是否除了与销售额有关，还与季度因素有关。

西南大学计量经济学期末考试题库(总148页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--计量经济学练习册计量经济学教研室二〇〇九年九月第一章 导 论一、名词解释1、截面数据2、时间序列数据3、虚变量数据4、内生变量与外生变量二、单项选择题1、同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为 （ ）A 、横截面数据 B 、虚变量数据 C 、时间序列数据 D 、平行数据2、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和 （ ）A 、时效性B 、一致性C 、广泛性D 、系统性3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的哪一条原则。

（ ） A 、一致性 B 、准确性 C 、可比性 D 、完整性4、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验 （ ）A 、经济意义检验B 、统计检验C 、计量经济学检验D 、模型的预测检验 5、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值 （ ）A 、i C （消费）5000.8i I =+（收入）B 、di Q （商品需求）100.8i I =+（收入）0.9i P +（价格）C 、si Q （商品供给）200.75i P =+（价格）D 、i Y （产出量）0.60.65i K =（资本）0.4i L （劳动）6、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为012M Y r βββμ=+++， 1ˆβ和2ˆβ分别为1β、2β的估计值，根据经济理论有 （ ） A 、1ˆβ应为正值，2ˆβ应为负值 B 、1ˆβ应为正值，2ˆβ应为正值C 、1ˆβ应为负值，2ˆβ应为负值D 、1ˆβ应为负值，2ˆβ应为正值 三、填空题1、在经济变量之间的关系中， 、 最重要，是计量经济分析的重点。

2、从观察单位和时点的角度看，经济数据可分为 、 、 。