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基金销售业务管理办法编制部门：版次号：生效日期：年09月29日目录修改与审批记录.............................................................................................................. 错误！未定义书签。
第一章总则 (3)第二章组织职责 (5)第三章业务规则 (9)第四章业务人员管理 (10)第五章风险管理 (11)第六章账户管理 (12)第七章基金销售业务基本规定 (12)第八章事后监督及差错处理 (16)第九章基金销售业务系统管理 (16)第十章会计和资金清算管理制度 (17)第十一章额交易和可疑交易的监控 (17)第十二章档案管理 (17)第十三章基金销售信息技术内部控制 (18)第十四章附则 (19)附件： (19)附件1.《基金销售业务账户管理办法》 (20)附件2.《基金销售业务客户服务标准管理办法》 (28)附件3.《基金销售业务员工行为规范管理办法》 (30)附件4.《基金销售业务应急处理措施管理办法》 (35)附件5.《基金销售业务内审实施办法》 (39)附件6. 《基金销售业务风险控制制度》 (43)附件7. 《基金销售业务档案管理办法》 (53)附件8. 《基金销售业务操作权限管理办法》 (56)附件9. 《基金销售适用性管理办法》 (59)附件10. 《基金宣传推介材料管理办法》 (66)附件11. 《基金销售业务反洗钱管理办法》 (71)附件12. 《基金销售结算资金内部监督管理办法》 (76)第一章总则第一条为保证银行（以下简称“本行”）证券投资基金销售业务工作顺利进行，进一步规范业务操作和管理，防范交易风险，促进业务健康发展，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》以及中国证券监督管理委员会、中国人民银行和中国银行业监督管理委员会的有关规定，结合本行实际，特制定本暂行制度办法。
中国保险监督管理委员会令2010年第9号《保险资金运用管理暂行办法》已经2010年2月1日中国保险监督管理委员会主席办公会审议通过，现予公布，自2010年8月31日起施行。
主席吴定富二○一○年七月三十日保险资金运用管理暂行办法第一章总则第一条为了规范保险资金运用行为，防范保险资金运用风险，维护保险当事人合法权益，促进保险业持续、健康发展，根据《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）等法律、行政法规，制定本办法。
第二条在中国境内依法设立的保险集团（控股）公司、保险公司从事保险资金运用活动适用本办法规定。
第三条本办法所称保险资金，是指保险集团（控股）公司、保险公司以本外币计价的资本金、公积金、未分配利润、各项准备金及其他资金。
第四条保险资金运用必须稳健，遵循安全性原则，符合偿付能力监管要求，根据保险资金性质实行资产负债管理和全面风险管理，实现集约化、专业化、规范化和市场化。
第五条中国保险监督管理委员会（以下简称中国保监会）依法对保险资金运用活动进行监督管理。
第二章资金运用形式第一节资金运用范围第六条保险资金运用限于下列形式：（一）银行存款；（二）买卖债券、股票、证券投资基金份额等有价证券；（三）投资不动产；（四）国务院规定的其他资金运用形式。
保险资金从事境外投资的，应当符合中国保监会有关监管规定。
第七条保险资金办理银行存款的，应当选择符合下列条件的商业银行作为存款银行：（一）资本充足率、净资产和拨备覆盖率等符合监管要求；（二）治理结构规范、内控体系健全、经营业绩良好；（三）最近三年未发现重大违法违规行为；（四）连续三年信用评级在投资级别以上。
第八条保险资金投资的债券，应当达到中国保监会认可的信用评级机构评定的、且符合规定要求的信用级别，主要包括政府债券、金融债券、企业（公司）债券、非金融企业债务融资工具以及符合规定的其他债券。
第九条保险资金投资的股票，主要包括公开发行并上市交易的股票和上市公司向特定对象非公开发行的股票。
xx银行资金投资业务管理办法第一章总则第一条为加强资金投资业务管理，规范业务流程，防范业务风险，促进本行资金投资业务稳健、有序发展，根据《中华人民共和国商业银行法》及中国人民银行、中国银行业监督管理委员会和国家外汇管理局等监管机关的有关规定和本行相关制度文件规定，结合本行实际情况，特制定本办法。
第二条资金投资业务应实行“集中管理、统一经营、相对授权”原则，即由总行金融市场部按照部门职责统一管理和运营。
总行金融市场部可根据业务需要授权部分分支行实施业务操作，相关分支行需在金融市场部的指导下按照授权书开展相关业务。
第三条资金投资业务的管理目标：建立科学高效的资金投资集约化运作体系，规范业务行为，有效配置资源，在控制好各类风险的基础上，不断提高全行资金运作效益。
第二章概念、分类及定义第四条本办法所称的资金投资业务是指基于风险管理或资产负债配置目的主动开展的资金融通和资产投资等业务，分为自营资产投资和理财资产投资。
包括但不限于同业往来业务、信用型标准债券业务、信用型非标准债券业务、结构化融资业务等业务品种。
第五条同业往来业务是指传统意义上的以金融同业信用为基础而进行的同业间资金往来业务，如同业拆借、同业借款、同业存放、存放同业等货币市场业务。
第六条信用型标准债券业务是指在全国银行间债券市场、交易所市场等市场进行的传统意义上债券投资业务。
业务类型包括债券回购和现券买卖等。
债券类型是指由监管机构核准发行的债务融资工具，包括但不限于国债、地方政府债、金融债、中期票据、短期融资券、企业债等。
第七条信用型非标准债券业务是指由金融机构提供信用保证或以金融机构信用为基础的具有部分债券特征的金融产品或具有债券属性的类债券型金融产品。
非标准债券业务分为非标准债券买断和非标准债券回购两类。
非标准债券买断是指本行与交易对手买断非标准债券的交易行为，如信贷资产转让业务、同业理财产品等非标准债券回购是指在本行与交易对手买卖非标准债券的同时，由金融机构提供回购安排的交易行为，如买入返售同业资产业务等。
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理综合提升训练试卷含答案讲解单选题（共20题）1. 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。
该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。
不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。
此情况应归类为（）引起的操作风险。
A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 A2. 假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。
该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。
为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。
A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 C3. 商业银行经济资本是指（）。
A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 C4. ()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 C5. 近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 A6. 商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。
置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性将______。
（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 C7. （）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
信贷审查、信贷从业资格考试：法人信贷业务管理（题库版）1、单选报备反馈意见为（）的，报备上报行不得实施本笔业务。
A.同意B.不同意C.有条件同意D.部分同意正确答案：B2、单选集团客户担保管理的表述不正确的（江南博哥）是（）。
A.在核定集团客户整体授信额度时，由集团内关联企业提供的保证担保原则上不得超过农业银行拟核定集团客户整体授信额度的30%B.对符合信用贷款条件或经总行批准可以信用方式用信的集团客户，为降低授信风险而要求追加集团保证担保的，可以不受集团内关联担保30%的限制C.当集团客户内部关联保证担保额度超过其在各家金融机构用信总额的30%时，应视风险状况发出预警信号D.集团客户成员企业核定授信额度时，对于同一笔用信中同时存在多种担保方式的，在测算关联担保比例时抵押、质押部分不得从关联担保额度中剔除正确答案：D3、单选银行根据申请人的要求和指示，向收益人开立的载有一定金额，在一定期限内凭规定的单据在指定地点付款的书面保证文件称为（）。
A.银行汇票B.银行本票C.信用证D.支票正确答案：C4、单选报总行审批优先办结业务办理时限（含审查、会签、审议、审批、批复等环节）原则上不超过（）个工作日，特殊需求的不超过（）个工作日。
A.3；1B.5；3C.10；5D.15；10正确答案：C5、单选贷审会会议由（）主持。
A.信贷管理部门负责人B.客户部门负责人C.未经授权的贷审会副主任委员D.贷审会主任委员正确答案：D6、多选信贷批复落实情况的审核内容主要包括（）。
A.信用发放条件落实情况的审核B.合同中信贷方案各要素填写情况的审核C.贷款使用条件落实情况的审核D.批复中“合同约定内容”填写情况的审核正确答案：A, B, C, D7、单选根据我国《银行监督管理法》的规定，在我国境内设立的下列哪一机构不属于银行业监督管理的对象（）。
A、农村信用合作社B、财务公司C、信托投资公司D、证券公司正确答案：D8、单选贷后管理例会召开时，实际到会委员人数须达到委员总人数的（）以上。
可编辑修改精选全文完整版判断题1.接收境外汇入款的金融机构，应登记汇款人或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息，若境外汇款人住所不明确的，金融机构可登记资金汇出地名称。
对2.《三反意见》由人民银行、税务总局、公安部牵头制定。
对3.客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，不需要评估计量体系的支持。
错4.银行机构在进行联网核查或对相关个人居民信息进一步核实时，发现客户以虚假居民骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应拒绝为其办理业务，但无需向公安机关报案。
错5.国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当请所在地人民银行审查新机构反洗钱部控制制度的方案，对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。
错6.金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成客户风险评估的部分初评工作。
对7.在接到人民银行的行政调查通知后，金融机构可先通知被调查客户，了解一些情况。
错8.客户洗钱风险等级初评结果均应由初评人以外的其他人员进行复评确认，初评结果与复评结果不一致的，可由反洗钱合规管理部门决定最终评级结果。
对9.反洗钱《执法检查事实认定书》应当包括被检查人的名称或者、检查时间、检查容、检查认定的事实等事项。
对10.客户洗钱风险评估的初评结果可欧负责初评的同一人进行复评确认，初评结果与复评结果不一致的，可由反洗钱合规管理部门决定最终评级结果。
错11.反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对涉嫌洗钱的可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。
错12.根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家法律规定和监管要求，对涉及恐怖轰动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时向我国驻所在国使领馆报告。
错13.境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境金融机构提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当及时向对方提供客户身份及交易信息。
错14.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提供风险控制效果。
押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估(附答案)单选题（共48题）1、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】A2、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。
A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】D3、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。
A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】D4、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】C5、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（）信息披露要求。
A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】C6、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。
A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】A7、风险限额管理不包括（）环节。
A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】D8、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）。
银行从业考试讲义：交易对手信用风险银行从业考试2017讲义：交易对手信用风险导语：交易对手信用风险本质上属于信用风险范畴，然而由于其计量对象与市场风险计量相同，都主要集中在衍生金融工具上，对于交易对手信用风险暴露与市场风险计量中的核心技术——内部模型法的估值能力密切相关。
一、交易对手信用风险的定义和计量范围(一)定义交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期前违约而造成损失的风险。
所有的交易可以按照资产和负债分成三类：(1)银行资产类交易(交易对手违约会给银行造成损失，以下类同、如购人的期权属于银行的资产;(2)银行负债类交易，如售出的期权属于银行的负债;(3)既可能是银行资产也可能是银行负债的交易，如远期和掉期交易既可能是银行的资产也可能是银行的负债。
(二)计量范围交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下三类交易的风险：场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险、证券融资交易形成的交易对手信用风险和与中央交易对手交易形成的信用风险。
二、交易对手信用风险的计量(一)交易对手信用风险暴露的计量巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。
(1)现期风险暴露法。
现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露(EAD)的计量。
(2)标准法。
标准法仅适用于计算场外衍生工具交易的违约风险暴露。
对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用标准法。
在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素(如利率、汇率)中。
相同类别风险因素下的风险暴露加总后得到一个被称为“监管预期正暴露”的数值，再用该数值与交易的当前盯市价值进行比较，最后取最大值再乘以监管系数，即可得到违约风险暴露。
(3)内部模型法。
内部模型法适用于场外衍生工具交易和证券融资交易，采用蒙特卡罗模拟方法，通过模拟合约剩余期限内未来各时点风险因素的随机过程，计算交易对手信用风险暴露可以采用模拟未来不同时点上的不同情境，使用统计方法得到价格分布，然后度量风险损失。
中国银行股份有限公司供应链融资业务管理办法（2011年版）第一章总则第一条为支持供应链融资业务发展和中小型客户基础拓展，统筹协调我行公司金融相关产品，规范我行供应链融资业务，根据我行现行有关管理规定，特制定本办法。
第二条通过本办法，对供应链融资的业务原则、产品配置、风险控制、定价及核算等进行统一规范，搭建我行供应链融资业务管理架构，实现前台营销、中台管理、后台操作的高效协调运作，提高业务拓展效率和质量，以核心客户为切入点，延伸到其供应链的上下游，为客户提供全面、综合的解决方案，从而扩大客户基础，提高综合收益，提升我行市场竞争力。
第三条供应链融资业务拓展和管理应遵循以下原则（一）统筹性原则。
统筹协调国际结算、公司业务、国内结算、中小企业等公司金融产品，有效整合营销资源和产品资源，建立统一的、系统的供应链融资管理架构和运行平台，提升我行供应链融资专业化水平和综合服务能力。
（二）“1+N”原则。
依托供应链中的核心客户，向上向下延伸到其上下游企业，将我行的公司金融产品渗透到供应链的各个环节和所有参与者，实现以点带面，以一带多的链条式发展。
（三）客户导向原则。
从客户需求出发，针对客户供应链的特点，制定个性化的解决方案，为客户提供集支付结算、资金融通、风险管理、财务管理于一体的全面综合服务。
（四）差异化原则。
评估供应链的整体资信，充分考虑供应链融资的封闭性、自偿性，根据客户及行业的特性，制定符合供应链融资特点的差异化的授信政策和定价政策。
第四条供应链是指产品和服务提供过程中，由供应商、生产商、服务商、批发商、销售商以及最终消费者组成的供需传输链条，即由原材料获取、产品加工、服务提供及销售实现这一过程所涉及的企业组成的链条。
供应链中一般涉及三类企业：（一）核心企业：指在整个供应链中具有规模大、实力强、技术优势明显等特点，并在供应链中居于核心地位、起决定性作用的企业。
（二）上游企业：指在供应链中为核心企业直接提供原材料、零配件或服务的企业。
中国银行股份有限公司资金业务交易对手信用风险管理办法（2011年版）第一章总则第一条为规范资金业务交易对手信用风险管理，促进资金业务健康发展，根据银监会《银行业金融机构衍生产品交易业务管理办法》（银监发[2011]10号）及我行信用风险管理相关规定，特制定《中国银行股份有限公司资金业务交易对手信用风险管理办法（2011年版）》（以下简称《办法》）。
第二条本办法所称交易对手是指与我行叙做资金交易业务的、除个人客户以外的交易方，包括金融机构客户和公司客户。
其中，公司客户包括企业法人、事业法人、各类机关、团体、部队等。
第三条本办法所称交易对手信用风险是指交易对手在交易合约最终结算前出现违约的风险。
第四条纳入本《办法》管理的资金交易业务包括：各种本外币即期交易、各类非结构性场外（OTC）衍生产品交易、债券回购交易及二级市场债券交易等。
第二章交易适合度评估第五条叙做交易前，在综合考虑交易产品分类和交易对手分类的基础上，按以下原则对交易进行充分的适合度评估：（一）实需原则。
应与有真实交易需求背景的交易对手叙做衍生产品交易。
（二）风险与承受能力匹配原则。
应与交易对手叙做与其风险承受能力相匹配的衍生产品交易。
（三）套期保值原则。
应以套期保值为目的，不得叙做投机性衍生产品交易。
（四）充分揭示原则。
衍生产品交易应向交易对手充分揭示产品风险。
第六条公司客户交易适合度评估(一)产品及客户分类总行金融市场总部负责评估产品风险及复杂程度，进行产品分类，报总行风险管理总部审核；产品分类应每年复核，动态管理。
公司金融部门负责根据客户的资信情况及衍生产品交易经验等评估客户成熟度，进行客户分类；客户分类应每年复核，动态管理。
（二）交易适合度评估对于结构简单、风险度较低的产品，金融市场部门可会同公司金融部门采取标准表的方式完成交易适合度评估；对于结构复杂、风险度较高的产品，金融市场部门应会同公司金融部门对每笔交易逐笔进行适合度评估；评估结果应由金融市场部门和公司金融部门共同签字确认。
（三）交易适合度评估结果运用交易适合度评估结果应作为资金交易业务授信发起、额度切分及额度调剂审核的主要内容之一。
（四）条线管理总行金融市场总部应会同公司金融总部共同制定公司客户交易适合度评估流程及实施细则，共同做好条线管理。
第七条对金融机构客户的交易适合度评估遵照我行金融机构客户授信管理相关规定执行。
第三章信用审批及管理第八条授信管理原则。
我行对交易对手交易业务授信应符合“统一授信、动态监控”的原则。
即对交易对手的交易业务授信纳入我行对该交易对手的统一授信管理；交易存续期间，对交易业务信用风险状况动态监控。
第九条交易初始授信额计算公式E = Q —G = V ×I —G其中：E: 交易初始授信额；Q:交易信用风险当量（Q = V ×I）；V:合约交易额；I:产品风险权重；G:向交易对手收取的初始保证金金额。
第十条资金产品风险权重的设定、调整和重检由总行风险管理总部（市场风险模块）负责；资金产品风险权重表动态更新。
第十一条交易初始保证金的收取对于我行信用评级BB（含）以上的公司客户交易对手，原则上可不收取初始保证金，占用交易对手额度。
对于我行信用评级BB(不含)以下的公司客户交易对手，应在收取不低于交易业务信用风险当量20%的初始保证金的基础上，占用交易对手额度。
对于不占用额度叙做交易的公司客户交易对手，叙做交易前，应收取不低于交易业务信用风险当量100%的交易初始保证金。
第十二条额度占用（一）金融市场部门申请额度占用时，公司金融部门(公司业务、金融机构)应结合交易适合度评估结果，在充分评估交易对手授信需求的合理性的基础上，根据金融市场部门提出的业务需求，从交易对手授信总量中切分额度。
（二）资金交易业务根据交易期限，以交易初始授信额按1：1占用交易对手对应期限的额度。
（三）交易初始授信额为一笔交易在整个存续期内可占用的最大额度。
第十三条资金交易业务额度的释放、循环使用在交易对手无违约事项发生的前提下，对于已切分的资金交易业务额度，在额度效期内，一笔交易终了，该笔交易所占用的额度自动释放；释放后的额度可叙做满足交易适合度评估管理要求的新交易，但叙做新交易的期限等条件应符合授信批复相关要求。
第十四条额度调剂授信发起时，应对交易对手包括资金业务在内的授信需求的合理性进行分析，在此基础上，为满足交易对手突发性、临时性资金业务授信需求，允许将交易对手的非资金业务额度按以下要求调整为资金业务额度：（一）除贸易融资及保函授信额度外，交易对手的非资金业务额度可按1：1调剂为资金交易业务额度。
（二）国际结算及贸易融资业务项下的资金交易业务可按以下方式调剂占用贸易融资额度：国际结算及贸易融资业务项下的资金业务应占用的贸易融资额度= （资金交易额X资金产品风险权重）÷拟占用贸易融资额度对应产品的风险系数第十五条资金交易业务授信年审按我行授信总量年审相关规定执行。
第四章授后监控第一节公司客户交易对手交易授后监控第十六条估值总行运营服务总部直接从相关系统中抓取交易估值结果，或由总行财务管理部在每月前10个工作日内向总行运营服务总部提供交易估值结果；总行运营服务总部应将收到的交易估值结果不晚于次一个工作日内发送分行运营服务部门；分行运营服务部门负责缮制估值通知书并独立于前台部门向公司客户交易对手发送交易估值结果。
估值通知书的缮制、发送方式及发送频率按照我行现行相关规定执行。
第十七条动态管理（一）交易存续期间，运营服务部门负责根据交易估值结果对每笔交易的保证金、额度占用实施动态监控，并对金融市场部门与公司金融部门进行风险提示。
（二）保证金追加、预警及强制平仓1、当交易估值结果与交易现有保证金及授信额度轧差后低于交易实际所需信用风险当量50%（警戒线）时，运营服务部门制作《保证金增补通知书》，交公司金融部门通知客户增补保证金；当交易估值结果与现有保证金及授信额度轧差低于交易实际所需信用风险当量20%（平仓线）时，向金融市场部门与公司金融部门提交强行平仓通知书。
2、对于突破警戒线的交易，金融市场部门应配合公司业务部门制定相关预警措施，包括但不限于对套期保值效果进行评估、向交易对手发送风险提示函、提高保证金追加等。
对于突破平仓线的交易，金融市场部门进行强行平仓。
3、交易担保充足率警戒线及强制平仓线标准。
交易担保充足率警戒线：（现有保证金+交易初始授信额+估值结果）÷交易信用风险当量= 50%交易担保充足率平仓线：（现有保证金+交易初始授信额+估值结果）÷交易信用风险当量= 20%其中，现有保证金包括交易初始保证金和已追缴保证金。
第十八条资金交易业务涉及的保证金/额度管理，由总行金融市场总部会同运营服务总部负责制定管理流程及操作细则并负责相关工作的条线管理。
第二节金融机构客户交易对手交易授后监控第十九条交易存续期间，总行金融市场总部应对每笔交易的信用风险状况实施动态监控，并对相关交易前台模块进行风险提示。
第二十条与ISDA协议相关的CSA协议项下及NAFMII协议项下合格押品的动态管理按我行相关管理规定执行。
第三节监控报告第二十一条一级分行金融市场部门应在每月前5个工作日内统计、分析辖内突破警戒线及强制平仓的交易情况，并报送分行风险管理部。
第二十二条总行金融市场总部应在每季度第一个月前10个工作日内日统计、分析全辖突破警戒线及强制平仓的交易情况，并报送总行风险管理总部。
第二十三条对于重大交易违约事项，总行金融市场总部应根据我行重大事项管理规定履行报告职责，并将相关情况及时报送总行风险管理总部。
第五章不良资产处置第二十四条催收（一）发送催收通知书交易对手出现违约时，运营服务部门应在1个工作日内将违约情况书面通知公司金融部门。
公司金融部门客户经理在收到书面通知后应及时向交易对手发送催收通知书。
交易对手须在催收通知书上签字并盖章。
如交易对手不予签章，客户经理须以公证送达等方式将催收通知书送达交易对手。
（二）电话催收、上门催收及债权确认客户经理应采取有效措施，在不良资产产生的初期力争使交易对手归还我行垫款，履行交割责任。
可采取电话催收、上门催收等方式，催收频度不低于每旬一次。
客户经理须做好债权确认工作，避免丧失主债权诉讼时效；须关注交易对手的资产状况，防止交易对手将有效资产转移。
第二十五条移交金融市场部门应协助公司金融部门办理资金交易不良资产移交工作。
资金交易不良资产原则上应以户（即交易对手）为单位、与对交易对手的其他不良资产一起整体移交。
资金交易不良资产移交时，移交部门（公司金融部门）与接收部门（授信执行部门）须明确责任，办好交接手续。
移交部门需对授信项目管理期间的履职情况自我认定，界定阶段性责任，接收部门需对移交部门的移交报告进行确认。
具体按我行现行相关规定执行。
第二十六条处置对移交至授信执行部门的交易不良资产，由授信执行部门负责清收。
第二十七条对于因交易对手违约产生的垫款，交易对手不得用我行贷款清偿垫款。
第六章部门职责分工第二十八条金融市场部门（一）总行金融市场总部1、负责会同总行公司金融总部拟定公司客户交易对手适合度评估流程及实施细则并负责相关工作的条线管理；2、负责对金融机构客户交易对手交易业务授信风险状况的动态监控；3、负责定期统计、分析全辖交易业务信用风险情况，并定期报送风险管理总部；4、对于重大交易违约事项，负责根据我行现行重大事项管理相关规定履行报告职责，并将相关情况报送风险管理总部。
5、负责协助公司金融总部办理相关资金交易不良资产移交工作。
（二）分行金融市场部门1、会同公司金融部门，对交易进行适合度评估；2、负责向授信发起部门申请交易额度；3、根据交易估值结果，与公司金融部门协商确定保证金收取比例、制定预警措施及交易平仓；4、负责定期统计、分析突破警戒线及强制平仓交易情况，并报送分行风险管理部；5、协助公司金融部门办理资金交易不良资产移交工作。
第二十九条公司金融部门（一）配合金融市场部门对交易业务进行适合度评估；（二）负责对交易对手授信总量的授信发起；根据金融市场部门业务需求，向其切分授信；（三）根据估值结果，负责与金融市场部门协商确定保证金追缴比例、制定预警措施，并通知公司客户交易对手；（四）负责资金交易不良资产的移交前的催收及移交。
第三十条总行财务管理部总行财务管理部负责应总行相关部门要求，对于无法直接从相关系统中抓取估值结果的交易，定期发送估值计量结果。
第三十一条运营服务部门（一）总行运营服务总部1、负责对辖内行代客资金业务保证金/授信监控的有效性进行管理和监督；2、负责对总行本级代客资金业务保证金/授信的动态监控，并对相关部门进行风险提示。
（二）分行运营服务部门1、负责对代客资金业务保证金/授信的动态监控并对相关部门进行风险提示；2、负责向公司金融部门通知交易对手相关违约情况。
