金融风险管理形成性考核第四次作业

2022 年银行从业资格银行业专业实务《风险管理》第四次能力测试含答案和解析1、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是()。

A、收益率曲线风险B、基准风险C、重新定价风险【参考答案】：C【出处】： 2022 年上半年《风险管理》真题【解析】利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或者重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。

2、某银行为争取客户资源开辟了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。

该情况对应的操作风险成因属于() 类别。

[2022 年 5 月真题]A、内部流程B、人员因素C、系统缺陷【参考答案】：A【解析】：内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。

3、下列哪项不属于目前国内商业银行界认为比较有效的声誉风险管理方法? ()A、推行全面风险管理理念B、利用精确的数量模型进行量化C、确保各类主要风险得到正确识别和排序【参考答案】：B【解析】：目前，国内外还没有开辟出适合于声誉风险管理的量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最好办法是：①推行全面风险管理理念，改善公司管理，并预先做好防范危机的准备;②确保各类主要风险被正常识别、优先排序，并得到有效管理。

4、如果银行的总资产为 200 亿元，总存款为 120 亿元，核心存款为 60亿元，应收存款为 25 亿元，现金头寸为 10 亿元，总负债为 220 亿元，则该银行核心存款比例属于()。

A、0.125B、0.3C、0.5【参考答案】：B【出处】： 2022 年上半年《风险管理》真题【解析】核心存款比例＝核心存款/总资产＝0.3。

《金融市场》形成性考核册答案作业4一、名词解释1．远期利率协议：是生意两边同意在未来一按时间，以商定的名义本金和期限为基础，由一方将协定利率与参照利率之间差额的贴现额度付给别一方的协议。

2．金融互换：是指交易两边依照事前约定的规则在未来彼此互换现金流的合约。

3．金融期货：是指交易两边签定的在未来肯定的交割月份按肯定的价钱购买或出售某项金融资产的合约，它与无期合约的主要区别是期货合约是在交易所交易的标准化合约。

4．金融期权：指一种权利合约，它给予期权的持有人在一按时间依照规定价钱购买或出售必然数量的金融资产的权利，也叫金融选择权。

．市场组合：是指由所有证券组成的组合，在这个组合中，每一种证券的组成比例等于该证券的相对市值。

一种证券的相对市值等于该证券市场总市值除以所有证券的市值的总和。

二、单项选择题1．从学术角度探讨，（C ）是衍生工具的两个大体构件。

A．远期和互换B．远期和期货C．远期和期权D．期货和期权2．金融互换市场中，下列哪个交易主体进入市场的目的是为了进行投机性交易（A ）。

A．直接用户B．互换经纪商C．互换交易商D．互换代理商3．按照国际清算银行（BIS）的统计，2005年末，在全世界场外衍生产品交易市场上，（B ）是交易最活跃的衍生工具。

A．外汇远期B．利率互换C．远期利率协议D．利率期权4．按照国际清算银行（BIS）的统计，2005年末，在全世界交易所衍生产品交易市场上，（D ）是交易最活跃的衍生工具。

A．利率期货B．股指期权C．外汇期权D．利率期权5．利率期货的基础资产为价钱随市场利率波动的（B ）。

A．股票产品B．债券产品C．基金产品D．外汇产品6．（C）的市场功能使供求机制、价钱机制、效率机制及风险机制的调节功能取得进一步的表现和发挥。

A．金融远期B．金融互换C．金融期货D．金融期权7．金融期权交易最先始于（A ）。

A．股票期权B．利率期权C．外汇期权D．股票价钱指数期权8．（A ）期权合约的价值取决于敲定价钱（或执行价钱）与基础资产价钱在一段时间内的平均值的比较。

《金融法规》形成性考核作业4参考答案第八章投资基金法一、单项选择题1、投资基金由（A ）设立。

A．基金管理机构B．基金托管机构C．基金持有人D．商业银行2、封闭式投资基金的募集期限是（B ）个月。

A．2 B．3 C．6 D．123、基金持有人大会可以由持有基金份额（B ）的基金持有人召集。

A．5% B．10% C．15% D．20%4、除重新召开的情况外，基金持有人大会召开的法定最低基金份额是（C ）。

A．10% B．20% C．30% D．40%5、一个证券投资基金投资于股票、债券的比例，不得低于该投资基金资产总值的（D ）。

A．50% B．60% C．70% D．80%二、多项选择题1、投资基金不得从事（BCD ）。

A．国债承销B．无限责任投资C．为第三人担保D．为他人贷款2、产业投资基金的监督管理机构主要是（AB）。

A．国家发展计划委员会B．中国证券监督管理委员会C．财政部D．国家工商行政管理总局3、设立基金管理公司的条件包括（ABCD ）。

A．实收资本不低于规定数额B．有合格的专业基金管理人员C．有健全的公司治理结构D．内部监督控制机制完善4、需要国务院投资基金监督管理机构核准的事项包括（ABC ）。

A．设立投资基金B．设立基金管理公司C．取得基金托管资格D．召开基金持有人大会5、基金托管人的职责包括（ABCD ）。

A．代为或名义持有基金资产B．保管基金资产C．执行基金管理人的投资指令D．监督基金管理人的投资运作三、判断题1、封闭型投资基金的基金份额不得转让。

（╳）2、公司型投资基金的基本法律文件是基金契约。

（╳）3、自然人不能担任基金管理人。

（√）4、基金管理人与基金托管人可以是同一机构。

（╳）5、设立基金管理公司只须办理工商注册登记即可。

（╳）6、基金托管人只能是商业银行。

（╳）7、基金管理人持有基金资产。

（╳）8、投资基金只有募集足依法核准的基金规模方可成立。

（╳）9、中国证监会是证券投资基金的监督管理机构。

XXX《金融风险概论》形考作业1-4参考答案形考任务一一、名词解释1.利率风险是指市场利率变动的不确定性可能给商业银行带来的损失。

2.再定价风险，也称期限错配风险，是指资产或负债由于利率调整所带来的价值变化，打破原有头寸平衡，可能出现盈亏。

3.收益率曲线风险是指由债券期限与对应的利率水平构成的曲线，表示不同期限的债务工具有不同的利率。

4.基差风险是指当基准利率调整时，期限相同的资产与负债，由于各自收益率的浮动幅度不同，从而导致资产与负债的价值变化幅度不同，进而净值发生变化的风险。

5.期限调整风险是指当利率发生变化时，银行等金融机构的客户为了“止损”或“增收”，调整负债或资产的期限，导致金融机构的净值收益发生变化，特别是净收益减少的情况。

6.远期利率协议是一种场外交易工具，目的是锁定在将来一段时间借入或贷出一定数量资金时的利率。

7.利率互换是指两个企业之间达成把今天相互提供的资金在将来某个时间再以双方现在同意的利率再交换回来的合约。

8.欧洲美元期货是以伦敦银行间同业拆借利率的3个月期欧洲美元大额存单率为基础报价的一种短期利率合约。

9.利率上限和下限是通过出售利率下限，获得一定的费用，降低购买利润上限的成本，购买利率上下限，使借款人的利率限定在一定的幅度内。

10.利率互换期权是利率互换上的期权产品，这些产品给持有人一人在将来某一时刻进入约定的利率互换的权利。

11.汇率风险是汇率的巨幅波动，给金融活动参与主体带来意想不到的损益的可能性。

12.或有风险暴露是企业除了要面对已经确定的外汇支付或收取的交易，还要考虑可能会收取或支付的外汇。

该类风险称为或由风险暴露。

13.远期合约是交易双方约定在未来某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。

二、XXX答题1.金融风险的危害有哪些？答：金融风险对经济单位、金融与经济系统、国家国际地位和社会稳定都有危害。

具体来说，金融风险可能弱化金融中介和信用分配职能，造成财政政策和货币政策的扭曲，使社会总投资和消费水平受牵制。

国家开放大学《金融风险管理》形成性考试1-4参考答案形成性考试（第一次）一、名词解释，每题 6 分，共 5 题1.汇率风险——汇率风险，又称外汇风险，是指一定时期的国际经济交易当中，以外币计价的资产(或债权)与负债(或债务)，由于汇率的波动而引起其价值涨跌的可能性。

2.（金融风险管理的）预防策略——是指在风险尚未导致损失之前，经济主采用一定的防范性措施，以防止损失实际发生或者将损失控制在可承受的范围以内的策略。

3.（金融风险管理的）转移策略——是指经济主体通过各种合法手段将其承受的风险转移给其他经济主体承担的一种策略。

4.法律风险——指交易对手不具备法律或者监管部门授予的交易权利而导致损失的可能性。

5.国家风险——指在国际经济活动中，由于国家的主权行为所引起的造成损失的可能性。

国家风险是国家主权行为所引起的或与国家社会变动有关。

在主权风险的范围内，国家作为交易的一方，通过其违约行为（例如停付外债本金或利息）直接构成风险，通过政策和法规的变动（例如调整汇率和税率等）间接构成风险，在转移风险范围内，国家不一定是交易的直接参与者，但国家的政策、法规却影响着该国内的企业或个人的交易行为。

二、判断正误，每题 4 分，共10 题，正确打对号，错误打错号，并改正，不改正仅得 2 分1.只要是金融活动，都面临着风险（√）改正：2.程序控制不完备引发的风险被称为系统风险（×）改正：系统性风险也称宏观风险，是指于某种全局性的因素而对所有投资品的收益都会产生作用的风险，具体包括市场风险、利率风险、汇率风险、购买力风险以及政策风险等。

3.遭受国家风险的主体一定是主权国家（√）改正：4.广义的保值策略不仅包括套期保值策略，还包括其他种类的金融风险管理策略（√）改正：5.因市场价格发生变化而产生的金融风险被称为市场风险（√）改正：6.企业和个人产生的风险属于狭义的金融风险（×）改正：狭义的金融风险除了企业、个人之外的其他三个部门，特别是金融机构的金融活动产生的金融风险大。

国开电大金融风险概论形成性考核作业4参考答案请大家学习完全书之后, 完成本次作业。

( 满分100 分)请选择一个你日常关注的金融领域展开分析该领域金融风险的现状及风险管理方法, 要求字数不少于600 字。

答案：住房公积金风险防范与管理办法住房公积金是单位及其在职职工，根据国家法律规定，按照一定比例缴存的长期住房保障资金，主要用于职工的住房支出。

一般来说，住房公积金是由住房公积金管理部门进行专门管理的，任何单位和个人都无权挪用这部分资金。

但是，这种对住房公积金进行强制式储蓄、封闭式管理的方式具有一定的问题，会给住房公积金带来某些风险，针对这些风险，需要分析，从而有效地防范，并提高住房公积金的使用率。

一、住房公积金贷款风险：住房公积金贷款一向被视为较安全的优良贷款品种，公积金贷款的对象是以单位为其连续缴存公积金为前提条件，具有固定单位和稳定收入的在职职工。

近年来连续几次利率调整，公积金贷款的政策优势越来越明显。

但住房公积金贷款主要是用于中低收入家庭长期性住房贷款，作为一项中长期贷款品种，其风险具有隐蔽性、滞后性、社会性等一系列特征。

由此可见，对住房公积金贷款的风险进行深入细致的研究和探讨是迫切和必要的。

一、公积金贷款的风险主要有：1、政策性风险。

政策性风险主要是指国家相关政策给贷款带来风险。

2、法律风险。

法律风险是指交易合同不能得到法律保护而导致损失的可能性。

3、房地产市场风险。

因我国房地产市场的不规范，使房地产行业的风险通过贷款转移到公积金管理中心。

4、借款人信用风险。

由于公积金贷款的对象大部分为社会的中低收入职工，一部分职工会因失业、下岗或疾病灾害等意外事故出现偿债能力下降而发生贷款风险。

5、操作风险。

操作风险是指公积金管理中心在处理个人住房贷款业务时操作失误或决策不当而造成贷款损失的可能性。

6、抵押物风险。

抵押物风险是指在借款人违约后，公积金管理中心无法处置抵押物或处置后导致利益受损产生的风险。

金融基础知识形成性考核 4一、名词解释1．金融风险：是指各种货币经营和信用活动过程中，由于各种不确定因素的影响，使货币资金经营者的实际收益与预期收益之间发生某些偏差，从而产生资金经营者蒙受损失或获得收益的机会或可能。

2．开放式基金：是指基金发起人在设立基金时，基金单位或者股份总规模不固定，可视投资者的需求，随时向投资者出售基金单位或者股份，并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金运作方式。

3．直接标价法：是将一定单位的外国货币折算成若干数量的本国货币的表示方法。

4．国际资本流动：是指资本在国际间转移。

国际资本流动，按其流动方向，可分为国际资本流入和国际资本流出。

5．国际间接投资：是指以资本增值为目的，以取得利息或股息等为形式，以被投资国的证券为对象的跨国投资，即在国际债券市场购买中长期债券，或在外国股票市场上购买企业股票的一种投资活动。

二、填空题1．在市场风险中，最为基础和重要。

利率风险2．一般来说，投资收益率高的金融资产风险较。

大3．VaR 实际上是要回答在给定情况下，银行投资组合价值在下一阶段最多可能多少。

概率损失4．风险处理方式包括和。

风险控制财务处理5．在进行投资理财时，必须要考虑的一个关键因素是。

资金的时间价值6．衡量资金时间价值的尺度是，或叫。

社会平均资金收益率社会贴现率7．在国际收支平衡表中，当收入大于支出时，我们称之为；反之，我们称之为。

顺差逆差8．在金本位制下，国际收支的自动调节机制是通过机制来实现的。

物价现金流动9．广义的静态的外汇具有三个明显的特点，分别为：、、和普遍性。

外币性可兑换性10．国际直接投资的核心是。

投资者对国外投资企业的控制权三、单项选择题1．银行无力满足客户提取存款和正常贷款需求而使银行收益和信誉受损失的风险，被称为（）。

AA ．信用风险B .存款和贷款风险C .流动性风险D .安全性风险2.现有两种资产A 和B ，已经A 和B 的期望值分别为5%和10% ，标准差分别为10%和19%，那么（）AA .资产A 的风险程序小于资产B 的风险程度B .资产A 的风险程序大于资产B 的风险程度C•资产A的风险程序等于资产B的风险程度D .不能确定3.资产配置类别不包括（）。

解答：一、资本市场功能分析资本市场是指证券融资和经营一年以上中长期资金借贷的金融市场，包括股票市场、债券市场、基金市场和中长期信贷市场等其融通的资金主要作为扩大再生产的资本使用，因此称为资本市场。

作为资本市场重要组成部分的证券市场，具有通过发行股票和债券的形式吸收中长期资金的世大能力，公开发行的股票和债券还可在二级市场自由买卖和流通，有着很强的灵活性。

（一）资本市场的功能资本市场是现代金融市场的重要组成部分, 其本来意义是指长期资金的融通关系所形成的市场。

但市场经济发展到今天, 资本市场的意义已经远远地超出了其原始内涵, 而成为社会资源配置和各种经济交易的多层次的市场体系。

在高度发达的市场经济条件下, 资本市场的功能可以按照其发展逻辑而界定为资金融通、产权中介和资源配置三个方面。

1、融资功能：本来意义上的资本市场即是纯粹资金融通意义上的市场，它与货币市场相对称，是长期资金融通关系的总和。

因此，资金融通是资本市场的本源职能。

2、配置功能：是指资本市场通过对资金流向的引导而对资源配置发挥导向性作用。

资本市场由于存在强大的评价、选择和监督机制, 而投资主体作为理性经济人，始终具有明确的逐利动机，从而促使资金流向高效益部门，表现出资源优化配置的功能。

3、产权功能：资本市场的产权功能是指其对市场主体的产权约束和充当产权交易中介方面所发挥的功能。

产权功能是资本市场的派生功能，它通过对企业经营机制的改造、为企业提供资金融通、传递产权交易信息和提供产权中介服务而在企业产权重组的过程中发挥着重要的作用。

上述三个方面共同构成资本市场完整的功能体系。

如果缺少一环节，资本市场就是不完整的，甚至是扭曲的。

资本市场的功能不是人为赋予的，而是资本市场本身的属性之一。

从理论上认清资本市场的功能，对于我们正确对待资本市场发展中的问题、有效利用资本市场具有重要的理论与实践意义。

（二）对资本市场些功能的理解1、资本市场推动了经济和金融的市场化进程从建立社会主义市场经济体制这一体制改革的宏大目标确立之后，资本市场的发展已成为推动体制变革和经济、金融市场化进程的重要力量。

试卷总分:100 得分:961. 大数据方法的运用，有利于金融机构以最低的成本确定金融参与者的特点与风险，从而降低金融交易成本。

这句话解释的是大数据金融哪方面的作用（）。

A. 金融参与者行为分析B. 金融监管依据C. 供应链金融创新D. 消除信息不对称答案:D2.做大做强苏宁互联网金融的基石是（）A. 开发新微贷技术，提高风控能力B. 以坚持开放合作、打造良好的生态系统、不断提升客户体验为中心，推进平台经营，打造强大的苏宁电商开放平台C. 在推进全金融战略上要有舍弃D. 大量引进和培养互联网金融专业人才队伍答案:B3.（）是金融可视化的工具，经济管理理论是程序设计的基础。

A. 法律手段B. 政治手段C. 技术手段D. 经济手段答案:C4.的主要特点是它只能在特定空间应用，不能大规模兑换成人民币。

A. 虚拟货币B. 比特币C. 莱特币D. 社区货币答案:D5.金融产品最终体现为资金的支付，实质是金融参与者信用的交易。

真正支撑金融产品的，是产品提供者背后的（），这是信用的基础。

A. 收款能力B. 偿债能力C. 偿付能力D. 贷款能力答案:C6.大数据与金融结合的主要方式就是（）。

A. 收入增长持续性的分析B. 数据的采集与分析C. 读出客户的金融资产状况D. 信用评级答案:B7.( ) 主要指根据数量统计和数据科学决策原理建立金融模型进行金融分析与决策的金融形态。

A. 虚拟金融B. 可计算金融C. 可视化金融D. 智慧金融答案:B8.风险控制有四个基本环节：①风险回避；②控制损失；③风险转移；④（）。

A. 风险预警B. 风险监控C. 风险保留D. 风险检查答案:C9.以下属于金融机构需要配合金融监管机构完成的工作有（）。

A. 建立数据采集、数据整合、数据分析、监管模型一体化的机制B. 建立统一的数据存储和加工平台C. 设置金融监管的数据统计口径D. 对于不同数据进行集中申报答案:D10.大数据为了保障数据来源的多样性，除了传统的结构化数据，还有大量来自社交网络、互联网和电子商务领域中的（）。

国家开放大学《金融基础知识》形成性考核1-4参考答案形成性考核1（╳）1、名义利率高于通货膨胀率时，实际利率为负利率（╳）2、按市场组织形态,金融市场可以分为发行市场和流通市场（╳）3、在本金和期限都相同时，以单利计息的收益大于以复利计息的收益（╳）4、货币不具有商品的属性（╳）5、我们在超市看到的价格标签,如1斤大米5元,此时货币执行流通手段的职能（╳）6、货币与普通商品本质是相同的（√）7、金融市场主体与媒体的划分并不是绝对的（╳）8、按金融市场的交易标的划分，金融市场可以分为货币市场和资本市场（╳）9、商业银行等金融机构之间短期的资金借贷市场被称为回购市场（╳）10、资本市场的流动性和变现性相对较强11、某公司以延期付款方式销售给某商场一批商品，则该商场到期偿还欠款时，货币执行（）职能A. 贮藏手段B. 购买手段C. 流通手段D. 支付手段12、实际利率即名义利率剔除了（）A. 市场利率B. 物价变动C. 通货膨胀率D. 价格变动13、在一国货币制度中，（）是具有无限法偿能力的货币A. 主币B. 辅币C. 都不是D. 本位币14、消费信用是企业或银行向（）提供的信用A. 工商企业B. 消费者C. 社会团体D. 本国政府15、预存话费属于下列哪种信用活动A. 商业信用B. 国家信用C. 消费信用D. 银行信用16、交易期限在1年以下的短期金融工具的市场是（）B. 资本市场C. 发行市场D. 流通市场17、上海证券交易所在市场层次上属于（）A. 三板市场B. 主板市场C. 中小板D. 创业板18、下列哪项不符合资本市场特征（）A. 风险小B. 收益高C. 风险大D. 期限长19、以下不属于货币市场范畴的市场是（）A. 投资基金B. 同业拆借市场C. 短期债券市场D. 票据市场20、交易期限在1年以上的长期期金融工具的市场是（? ?）A. 资本市场B. 三板市场D. 货币市场21、信用货币包括（）A. 银行券B. 电子货币C. 纸币D. 存款货币22、货币的形态包括（）A. 信用货币B. 信用货币C. 代用货币D. 商品货币23、按利率在借贷期限内是否调整划分,利率分为（）A. 浮动利率B. 固定利率C. 市场利率D. 基础利率24、按利率的作用划分,利率分为（）A. 基准利率B. 优惠利率C. 行业利率D. 一般利率25、下列属于货币的职能的是（）A. 价值尺度B. 世界货币C. 储藏手段D. 流通手段26、金融市场的要素包括（）A. 金融市场主体B. 金融市场价格C. 金融市场客体D. 金融市场媒体27、以下符合货币市场的特征的是（）A. 流动性强B. 低风险C. 期限短D. 低收益28、金融市场按交易程序划分可以分为（）A. 有形市场B. 流通市场C. 发行市场D. 无形市场29、回购协议交易中，先卖证券，后以约定时间价格再买回证券，获得短期资金的一方是（）A. 正回购方B. 贷款人C. 借款人D. 逆回购方30、证券市场的主要交易工具包括（）A. 短期融资券B. 基金C. 股票D. 债券形成性考核2（╳）1、基金份额总额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或者赎回的基金是封闭式基金（╳）2、金融期权的执行价格就是期权合约的价格（√）3、经核准的基金份额总额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的基金是封闭式基金（√）4、对公司销售收入、资产净利率等指标的分析属于股票投资分析中基本分析的范畴（╳）5、凭证式债券是债券发行人制定的标准格式的债券（√）6、货币市场基金是以货币市场工具为投资对象的一种基金（╳）7、将来需要出售金融商品者，则卖出等同金额的远期合约（╳）8、将来需要出售金融商品者，则买入等同金额的远期合约（√）9、将来需要购入金融商品者，则买入等同金额的远期合约（╳）10、将来需要购入金融商品者，则卖出等同金额的远期合约11、通过沪、深交易所的交易系统发行和交易的债券是（）A. 记账式债券B. 实物债券C. 贴现债券D. 凭证式债券12、下列哪种分析内容属于基本分析的范畴（）A. 切线理论分析B. K线分析C. 形态理论分析D. 公司分析13、相比较而言，下列几种工具风险最大的是（）A. 债券B. 股票C. 存单D. 投资基金14、下列不属于股票的特征的是（）A. 返还性B. 风险性C. 流通性D. 收益性15、按照基金的（）划分，证券投资基金可以分为封闭式基金和开放式基金A. 组织形态B. 投资对象C. 投资风险与收益D. 运作方式16、下列不属于衍生金融工具的是（）A. 金融互换B. 回购协议C. 金融期货D. 金融期权17、（）合约最后进行交割的比例很小，大多数都在到期日以前对冲了结A. 金融期权B. 金融互换C. 金融远期D. 金融期货18、远期结售汇业务主要开展于（）之间A. 银行与客户B. 客户与客户C. 公司与个人D. 银行与银行19、在期货市场买进（或卖出）与现货市场交易品种、数量相同，但方向相反的期货合同，这种交易行为是（）A. 互换交易B. 套利交易C. 投机交易D. 套期保值20、期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量的标的物的权利称为（）A. 价内期权B. 看跌期权C. 股票期权D. 看涨期权21、下列属于外资股的是（）A. B股B. N股C. A股D. H股22、股票投资分析的两种基本方法包括（）A. 价格分析B. 因素分析C. 技术分析D. 基本分析23、按照债券形态，可以将债券分为（）A. 实物债券B. 记账式债券C. 凭证式债券D. 政府债券24、证券投资基金具有以下特点（）A. 集合投资B. 专家理财C. 风险共担D. 利益共享25、按照股票的发行对象，股票发行类型包括（）A. 首次发行B. 私募发行C. 公开发行D. 增发26、下列描述金融远期交易正确的是（）A. 非标准化合约B. 场外交易C. 场内交易D. 标准化合约27、金融期权的基本类型是（）A. 看涨期权B. 看跌期权C. 股票期权D. 价内期权28、金融远期与金融期货的区别表现在（）A. 合约的标准化B. 交易场所与方式C. 交割方式D. 交易成本29、买入套期保值适用的对象是（）A. 外币债务人B. 出口商C. 外币债权人D. 进口商30、金融互换的基本类型包括（）A. 外汇互换B. 货币互换C. 利率互换D. 远期互换形成性考核3（╳）1、中国进出口银行属于商业银行的范畴（√）2、回购协议是商业银行的负债业务（╳）3、商业银行是一个国家金融机构体系的核心（√）4、中国农业发展银行属于政策性银行的范畴（√）5、中国人民银行具有管理职能，可以称之为“银行管理机构”（╳）6、信托投资公司属于银行类金融机构（╳）7、支付中介功能是商业银行最基本、最能反映其经营活动特征的职能（╳）8、信用创造职能是商业银行最基本、最能反映其经营活动特征的职能（╳）9、自有资本业务属于商业银行的资产业务（╳）10、商业银行的再贷款业务属于其资产业务11、在金融机构体系中，处于核心地位的是（）A. 专业银行B. 商业银行C. 投资银行D. 中央银行12、与其他几家银行性质不同的是（）A. 中国工商银行B. 中国农业银行C. 中国银行D. 中国人民银行13、由企业集团内部组建，为本企业集团内部各企业筹融资的是（）A. 保险公司B. 财务公司C. 证券公司D. 租赁公司14、下列不属于我国政策性银行的是（）A. 国家开发银行B. 中国进出口银行C. 中国民生银行D. 中国农业发展银行15、（）被称为“银行管理机构”A. 中国银行B. 中国进出口银行C. 国家开发银行D. 中国人民银行16、单一银行制在哪个国家比较典型（）A. 美国B. 中国C. 日本D. 英国17、商业银行最主要的负债是（）A. 证券投资B. 贷款C. 自有资本D. 存款18、商业银行最主要的资产是（）A. 自有资本B. 贷款C. 现金资产D. 证券投资19、最基本的、最能表现商业银行经营特征的职能是（）A. 支付中介B. 信用中介C. 信用创造D. 金融服务20、下列不属于商业银行负债业务的是（）A. 发行金融债券B. 信托业务C. 向央行借款D. 存款业务21、下列属于我国国有控股的股份制商业银行的是（）A. 中国建设银行股份有限公司B. 中国银行股份有限公司C. 中国工商银行股份有限公司D. 中国农业银行股份有限公司22、下列属于非银行金融机构的是（）A. 证券公司B. 信用合作社C. 信托投资公司D. 保险公司23、下列属于银行类金融机构的是（）A. 中央银行B. 商业银行C. 专业银行D. 信用合作社24、我国现行的金融机构体系的构成包括（）A. 商业银行B. 非银行金融机构C. 中央银行D. 政策性银行25、政策性银行与商业银行的区别主要体现在（）A. 经营目的B. 资本来源C. 管理方式D. 资金来源26、担保贷款分为（）A. 抵押贷款B. 质押贷款C. 保证贷款D. 中期贷款27、商业银行现金资产一般包括（）A. 应收现金C. 库存现金B. 在中央银行存款D. 存放同业28、商业银行的职能包括（）A. 金融服务B. 支付中介C. 信用中介D. 信用创造29、下列属于商业银行中间业务的是（）A. 支付结算业务B. 信托业务C. 代理业务D. 回购协议30、商业银行的资产业务包括（）A. 贴现业务B. 投资业务C. 贷款业务D. 存款业务形成性考核4（√）1、中央银行最首要和基本的职能是发行货币（√）2、银行挂牌的卖出价是指银行向客户卖出外汇时所使用的汇率（√）3、中央银行的再贴现业务是其资产业务（╳）4、发行中央银行债券属于中央银行的资产业务（√）5、货币发行业务是中央银行最主要的负债业务（╳）6、狭义货币是指流通中的现金（╳）7、中央银行创造存款货币，商业银行创造基础货币（√）8、存款扩张倍数与法定存款准备金率成反比（╳）9、直接标价法是用若干数量的外币表示一定单位的本币（√）10、间接标价法是用若干数量的外币表示一定单位的本币11、中央银行之所以成为中央银行，最基本、最重要的标志是A. 充当“最后贷款人”B. 集中存款准备金C. 代理国库D. 集中与垄断货币发行12、1984年以后，我国中央银行的制度是（）A. 单一一元式中央银行制度B. 复合式中央银行制度C. 单一二元式中央银行制度D. 准中央银行制度13、在我国，再贴现利率由（）制定、发布与调整A. 中国人民银行B. 银监会C. 国务院D. 全国人大14、中央银行证券买卖业务的主要对象是（）A. 股票B. 公司债券C. 国库券和国债D. 金融债券15、货币层次的划分标准为（）A. 金融资产的变现能力B. 金融资产的发行主体C. 金融资产的保值能力D. 金融资产的风险大小16、货币供给的真实源泉是（）A. 财政部发行的债券B. 出口增加带来的外汇储备C. 中央银行发行的货币D. 国民收入及其增量17、通货膨胀是指（）A. 物价总水平的持续上升B. 物价的持续上升C. 物价总水平的上升D. 物价的上升18、影响汇率变化的根本性因素是( )A. 通货膨胀B. 国际收支C. 利率水平D. 国民生产总值19、下列采用间接标价法的交易货币是( )A. 加拿大元B. 新西兰元C. 日元D. 瑞士法郎20、投资收益在国际收支平衡表中属于( )A. 金融项目B. 资本项目C. 经常项目D. 储备项目21、在下列中央银行业务中，属于负债业务的有（）A. 发行央行债券B. 货币发行业务C. 自有资本业务D. 存款业务22、下列哪些方面体现了中央银行是“银行的银行”的职能？（）A. 代理国库B. 充当商业银行的“最后贷款人”C. 集中存款准备金D. 全国资金清算中心23、中央银行的资产业务主要有( )A. 货币发行业务B. 再贴现和再贷款业务C. 国际储备业务D. 证券买卖业务24、中央银行的职能包括（）A. 政府的银行B. 发行的银行C. 银行的银行D. 监管的银行25、现代西方国家货币政策的最终目标包括（）A. 物价稳定C. 充分就业B. 经济增长D. 国际收支平衡26、基础货币包括（）A. 一国政府持有的外汇储备B. 社会公众持有的现金C. 商业银行存入中央银行的准备金D. 商业银行持有的股票、债券等金融资产27、中央银行的三大法宝是（）A. 利率政策B. 公开市场操作C. 再贴现政策D. 存款准备金政策28、从银行买卖外汇的角度对汇率进行划分，可以有( )A. 卖出汇率B. 中间汇率C. 即期汇率D. 买入汇率29国际储备资产的种类包括( )A. 黄金储备B. 特别提款权C. 外汇储备D. 普通提款权30、下列国家中使用直接标价法的有（）A. 澳大利亚B. 法国C. 中国D. 日本。

金融风险管理作业4一、单项选择题1.(A)是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。

由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。

A.期货合约B.期权合约C.远期合约D.互换合约2.金融工程的理论基础是马柯维茨的(C)理论和莫迪里亚尼-米勒的MM定理，它们为现代金融理论的定量化发展指明了方向。

A.德尔菲法B.CART结构分析C.资产组合选择D.资本资产定价3.当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为(C)。

A.实值B.虚值C.两平D.不确定4.期限少于一年的认股权证为(B)。

A.公司认股权证B.备兑认股权证C.认购权证D.认沽权证5.一般认为，1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放(B)。

A.经常账户B.资本账户C.非贸易账户D.长期资本账户二、多项选择题1.金融衍生工具信用风险管理的过程包括(BCD)。

A.信用风险预测B.信用风险评估C.信用风险控制D.信用风险财务处理2.金融工程学可以看做是(ABC)三者结合的新兴交叉科学。

A.现代金融学B.信息技术C.工程方法D.数理分析技术3.网络金融的安全要素包括(ABCD)。

A.审查能力B.机密性C.不可抵赖性D.完整性4.从各国的实践情况看，金融自由化主要集中在(ABCD)。

A.价格自由化B.市场准入自由化C.业务经营自由化D.资本流动自由化5.金融危机产生的根源是(CD)。

A.金融风险的集聚B.货币供应失衡C.金融体系内在的脆弱D.经济周期波动形成的经济危机三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由)1.期货交易流动性较低远期交易流动性较高。

(×)错误理由：期货交易流动性较高远期交易流动性较低2.一种金融资产的预期收益率的方差小，说明其收益的平均变动幅度小，则投资的风险也越小。

(√)3.现实中，进行股票风险管理时很难做到完全的套期保值。

(√)4.交易风险成为最基本的网络银行风险之一。

(×)错误理由：数据传输风险5.金融危机是金融风险的集中体现和极端形式。

风险管理第一次作业一、单项选择题1.按金融风险的性质可将风险划为(C)。

A.纯粹风险和投机风险C.系统性风险和非系统性风险B.可管理风险和不可管理风险D.可量化风险和不可量化风险2.(A)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险3.(C)是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。

A.回避策略B.抑制策略C.转移策略D.补偿策略4.下列各种风险管理策略中，采用(A)来降低非系统性风险最为直接、有效?A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为(C)。

A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款二、多项选择题1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为(ABC)。

A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风险2.金融风险的特征是(ABCD)。

A.隐蔽性C.加速性D.企业金融风险B.扩散性D.可控性3.信息不对称又导致信贷市场的(AC)，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。

A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资4.金融风险管理的目的主要包括(ABCD)。

A.保证各种金融机构和体系的稳健安全B.保证国家宏观货币政策贯彻执行C.保证金融机构的公平竞争和较高效率D.维护社会公众利益5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为(BCD)。

A.无效市场B.弱有效市场C.强有效市场D.中度有效市场三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由)1.风险就是指损失的大小。

错误理由：风险是指产生损失后果的不确定性(×)2.20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。

(×)错误理由：主要表现出金融的自由化、金融行为的证券化和金融的一体化特征3.风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。

形考作业（四）姓名：___________学号：___________得分：___________教师签名：___________（第八章至第十章）一、单项选择（20题，每题2分，共40分）1.在金融市场上，既是重要的交易主体又是监管机构之一的是（d ）。

A．证监会B．证券公司C．商业银行D．中央银行2.下列证券中流动性风险最小的是（c ）。

A．商业票据B．企业债券C．政府债券D．企业股票3.按照对资金需求的长短，金融市场可分为（a ）。

A．货币市场和资本市场B．发行市场和流通市场C．基础金融市场和衍生金融市场D．有形市场和无形市场4.看涨期权也称为（a ），投资者之所以买入它，是因为预期该看跌期权的标的资产的市场价格将下跌。

A．买入期权B．卖出期权C．欧式期权D．货币资产期权5.下列属于应在资本市场筹资的资金需求是（d ）。

A．有一笔暂时闲置资金B．商业银行的存款准备金头寸不足C．流动性资金不足D．补充固定资本6.金融期货是以（c ）为对象的期货交易品种。

A．股票B．债券C．金融期货合约D．金融证券7.国家为了筹措资金而向投资者出具的、承诺在一定时期支付利息和到期还本的债务凭证是（b ）。

A．国家债券B．政府债券C．金融债券D．公司债券8.外汇是（c ）的简称。

A．外国货币B．外币汇率C．国际汇兑D．外国汇票9.外汇是（a ）表示的支付手段。

A．外币B．本币C．黄金D．美元10.以一般意义上的外汇概念，下列中惟有（d ）属于外汇。

A．外币有价证券B．特别提款权C．黄金D．外币存款11.股票交易如果在证券交易所进行，可称谓（a ）。

A．上市交易B．场外交易C．柜台交易D．店头交易12.按照交易活动是否集中统一可以将资本市场分为（a ）。

A．场内交易市场和场外交易市场B．一级市场和二级市场C．内部市场和外部市场D．有形市场和无形市场13.下列关于直接标价法和间接标价法的各种说法中正确的为（d ）。