DW检验(模型截距为0)负相关α=0.01

基于Excel 的地理数据分析多元线性回归分析多元线性回归分析是一元线性回归分析的推广，或者说一元线性回归分析是多元线性回归分析的特例。

掌握了一元线性回归分析，就不能学习多元线性回归分析方法了。

利用Excel进行多元线性回归与一元线性回归的过程大体相似，操作上有些细节方面的微妙差别。

不过，对于多元线性回归，统计检验的内容相对复杂。

下面以一个简单的实例予以说明。

【例】某省工业产值、农业产值、固定资产投资对运输业产值的影响分析。

通过产值的回归模型，探索影响交通运输业的主要因素。

我们想要搞清楚的是，在工业、农业和固定资产投资等方面，究竟是哪些因素直接影响运输业的发展。

数据来源于李一智主编的《经济预测技术》。

原始数据来源不详。

§2.1 多元回归过程2.1.1 常规分析在Excel 中，多元线性回归大体上可以分为如下几个步骤实现。

第一步，录入数据。

结果如下图所示（图2-1-1）。

第二步，计算过程。

比较简单，分为如下若干个步骤。

（1）打开回归对话框。

沿着主菜单的“工具（T）”→“数据分析（D）…”路径打开（2）“数据分析”对话框，选择“回归”，然后“确定”，弹出“回归”分析选项框，选项框的各（3）选项与一元线性回归基本相同（图2-1-2）。

具体说明如下。

（4）（2）输入选项。

首先，将光标置于“Y值输入区域（Y）”中。

从图2-1-1所示的F1单元（5）格起，至F19止，选中用作因变量全部数据连同标志，这时“Y值输入区域（Y）”的数据区域（6）中立即出现“$F$1:$F$19”。

然后，将光标置于“X值输入区域（X）”中。

从图2-1-1所示的C1单元格起，至E19止，选中用作自变量全部数据连同标志，这时“X值输入区域（X）”中立即出现“$C$1:$E$19”——当然，也可以直接在“X值输入区域（X）”中手动输入地址为“$C$1:$E$19”的单元格范围。

注意，与一元线性回归的设置一样，这里数据范围包括数据标志“工业产值x1”、“农业产值x2”、“固定资产投资x3”和“运输业产值y”。

1. 总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。

（ 对 ）2. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是统计显著的。

（ 错 ）3. 多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。

（ 对 ）4. 通过作解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。

（ 错 ）5. 在计量回归中，如果估计量的方差有偏，则可推断模型应该存在异方差（ 错 ）6. 存在异方差时，可以用广义差分法来进行补救。

（ 错 ）7. 当经典假设不满足时，普通最小二乘估计一定不是最优线性无偏估计量。

（ 错 ）8. 判定系数检验中，回归平方和占的比重越大，判定系数也越大。

（ 对 ）9. 可以作残差对某个解释变量的散点图来大致判断是否存在自相关。

（ 错 ）做残差的当期值与其滞后期的值的散点图来判断是否存在自相关10. 遗漏变量会导致计量估计结果有偏。

（ 错 ）只影响有效性1. 正态分布是以均值为中心的对称分布。

（ √ ）2. 当经典假设满足时，普通最小二乘估计量具有最优线性无偏特征。

（ √ ）5. 在对数线性模型中，解释变量的系数表示被解释变量对解释变量的弹性。

（ √ ）6. 虚拟变量用来表示某些具有若干属性的变量。

（ √ ）8. 存在异方差时，可以用加权最小二乘法来进行补救。

（ √ ）10．戈雷瑟检验是用来检验异方差的（ √ ）1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。

错，参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。

2、假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男、女）的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需要引入两个虚拟变量。

错，是否引入两个虚拟变量，应取决于模型中是否有截距项。

如果有截距项则引入一个虚拟变量；如果模型中无截距项，则可引入两个虚拟变量。

3、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。

格力电器盈利能力影响因素分析岳园（湖南工业大学经济与贸易学院，湖南株洲412000）摘要：随着市场环境的复杂化，企业想要创造出更多的经济效益就必须要重视自身的盈利能力，挖掘盈利源泉，全面分析盈利能力的影响因素，并根据识别出的重要影响因素来精准修正公司的缺陷，及时矫正企业内疾，实现可持续发展。

现通过对格力电器近18年来影响企业盈利能力的指标进行分析，得出虽然公司盈利能力与国内生产总值GDP 呈正相关，但相关系数很小。

关于内部因素，可以发现其影响程度比外部因素显著得多。

在假定其他变量不变的情况下，销售净利率对企业盈利能力至关重要；主营业务比重与企业的盈利能力呈正相关关系，格力电器的专业化发展战略是有据可循的；格力充裕的现金流与其强势的谈判能力及严格的供应商筛选能力密不可分，格力电器高效的应收账款周转率，极大地促进了企业的发展。

关键词：格力电器；盈利能力；影响因素；实证分析中图分类号：F275文献标识码：Ａ文章编号：1005-913X （2021）04-0124-03收稿日期：2021-01-01作者简介：岳园(1994-)，女，山西运城人，硕士研究生，研究方向：财务管理。

一、引言盈利能力关乎企业的可持续发展，企业价值的高低很大程度上体现在盈利能力上，公司的获利能力也是利益相关者最为关注的指标之一。

因此，如何拆分出影响企业盈利能力的因素，利用分因素来改善企业盈利水平，一直以来都是国内外学者研究的课题。

（一）盈利模式对盈利能力的影响Slywotzky 等人在其著作中详细阐述了如何进行企业盈利模式来进行盈利分析，指出企业的盈利模式主要涵盖了价值创造、价值源头、利润点、财务杠杆和利润壁垒这五大要点；Weiwei 基于利益相关者的理论视角，从市场定位、信息系统、关键资源、盈利模式、现金流结构和企业价值六个方面全面分析了企业的盈利模式，并分析了盈利模式对于盈利能力的影响。

（二）资产与资本结构对盈利能力的影响企业拥有或控制的资产情况以及资本结构与企业发展密切相关，继而影响企业的盈利能力。

一、 选择题。

1、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（ ）。

A 、存在完全的正自相关B 、存在完全的负自相关C 、不存在自相关D 、不能判定 2、在检验异方差的方法中，不正确的是（ ）。

A 、 Goldfeld-Quandt 方法B 、ARCH 检验法C 、 White 检验法D 、 DW 检验法 3、t X 的2阶差分为 （ ）。

A 、2=t t t k X X X -∇-B 、2=t t t k X X X -∇∇-∇ C 、21=t t t X X X -∇∇-∇ D 、2-12=t t t X X X -∇∇-∇4、ARMA(p,q)模型的特点是（ ）。

A 、自相关系数截尾，相关系数拖尾B 、自相关系数拖尾，相关系数截尾C 、自相关系数截尾，相关系数截尾D 、自相关系数拖尾，相关系数拖尾 5、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（ ）。

A 、 (,)0,i j Cov i j μμ≠≠ B 、 (,)0,i j Cov i j μμ=≠ C 、 (,)0,i j Cov X X i j =≠ D 、 (,)0,i j Cov X i j μ≠≠6、在线性回归模型中,若解释变量1i X 和2i X 的观测值有如1220i i X X +=的关系,则表明模型中存在( )。

A 、 异方差B 、 多重共线性C 、 序列自相关D 、 设定误差 7、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于0，那么DW 统计量的值近似等于（ ）A 、0B 、1C 、2D 、48、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时，下列哪一种情况会发生（ ） A 、OLS 估计量仍然满足无偏性和有效性； B 、OLS 估计量是无偏的，但非有效； C 、OLS 估计量有偏且非有效； D 、无法求出OLS 估计量。

9、在多元线性线性回归模型中，解释变量的个数越多，则可决系数R 2（ ）A 、越大；B 、越小；C 、不会变化；D 、无法确定 二、填空题。

公式计算相关性检验为了研究不同变量之间的关系，统计学提供了相关性检验的方法。

相关性检验可以用来判断两个变量之间是否存在线性相关性，并且可以通过计算相关系数来描述它们之间的关系强度和方向。

相关性检验常用的方法有皮尔逊相关系数、斯皮尔曼等级相关系数和判定系数等。

这些方法都有相应的计算公式，通过计算可以得到相关系数的数值。

1. 皮尔逊相关系数皮尔逊相关系数是用来描述两个连续型变量之间线性关系的强度和方向的常用方法。

计算皮尔逊相关系数的公式如下：r = (Σ((X_i - X)(Y_i - Ȳ))) / (n * S_X * S_Y)其中，r代表皮尔逊相关系数，Σ表示求和，X_i和Y_i分别表示第i个观测值，X和Ȳ分别表示X和Y的均值，n表示样本量，S_X和S_Y分别表示X和Y的标准差。

皮尔逊相关系数的取值范围为-1到1，值为-1表示完全负相关，值为1表示完全正相关，值为0表示无相关性。

2. 斯皮尔曼等级相关系数斯皮尔曼等级相关系数是用来描述两个顺序变量之间的相关性的统计方法。

计算斯皮尔曼等级相关系数的公式如下：rs = 1 - ((6 * Σ(D_i^2)) / (n * (n^2 - 1)))其中，rs表示斯皮尔曼等级相关系数，Σ表示求和，D_i表示每对顺序变量的差距，n表示样本量。

斯皮尔曼等级相关系数的取值范围也是-1到1，具有相同的解释方式。

3. 判定系数判定系数是用来衡量一个回归模型的拟合程度的指标。

计算判定系数的公式如下：R^2 = SSR / SST其中，R^2表示判定系数，SSR表示模型的回归平方和，SST表示总平方和。

判定系数的取值范围为0到1，值越接近1表示模型拟合程度越好。

综上所述，公式计算相关性检验是进行统计分析中重要的一步。

通过计算相关系数，我们可以了解变量之间的关系，进一步推断出潜在的影响因素。

不同的公式适用于不同类型的变量，选择合适的相关性检验方法可以提高研究的准确性和可信度。

内蒙古财经学院2009—2010学年第二学期《计量经济学》期末试卷姓名： 班级： 学号：一、单选题（1分×20＝20分）请将答案填写到下面的表格中。

1、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化情况，模型应该设定为（ ） A. lnY=1β+2βlnX +u B. u X Y ++=ln 10ββ C. u X Y ++=10ln αα D. i Y =i X 21ββ+i u +2、设21,x x 为解释变量，则完全多重共线性是（ ）.(021.0.021.22121121=+=++==+x x e x D v v x x C e x B x x A 为随机误差项） 3、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的,)(22很大或R R F 值确很显著，这说明模型存在（ ）A ．多重共线性B ．异方差C ．自相关D ．设定偏误4、DW 检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（ ）A ．解释变量为非随机的 B. 随机误差项为一阶自回归形式C ．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D. 线性回归模型为一元回归形式5、假设估计出的库伊克模型如下：则（ ）916.1143897.0)91.11()70.4()6521.2(76.035.09.6ˆ21===-=++-=-DW F R t Y X Y t t tA.分布滞后系数的衰减率为0.34B.在显著性水平05.0=α下，DW 检验临界值为3.1=l d ，由于3.1916.1=<=l d d ，据此可以推断模型扰动项存在自相关C.即期消费倾向为0.35，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.35元D.收入对消费的长期影响乘数为1-t Y 的估计系数0.766、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差 7、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( )A. 0≤DW ≤1B.－1≤DW ≤1C. －2≤DW ≤2D.0≤DW ≤4 8、20、回归分析中定义的( )A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 9、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有23.263489=F ，000000.0=值的p F ，则表明（ ）A 、解释变量t X 2 对t Y 的影响是显著的B 、解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的C 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的.D 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著10、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ） A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小 11、关于可决系数2R ，以下说法中错误的是（ D ）A.可决系数2R 的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比 B. 可决系数2R 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响C.可决系数2R 反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述D. []102，∈R 12、在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是x ux x x 1xy 21+β+β=则Var(u)是下列形式中的哪一种?( )13、时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（ ） A ．异方差问题 B. 多重共线性问题 C ．序列相关性问题 D. 模型设定误差 14、根据可决系数R2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时有（ ）。

全国2012年1月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1.单方程经济计量模型必然是( )A.随机方程B.政策方程C.制度方程D.定义方程2.在对X 与Y 的回归分析中( )A.X 是随机变量B.Y 是随机变量C.X 和Y 都是随机变量D.X 和Y 都是非随机变量3.在多元线性回归中，调整后的判定系数2R 与判定系数R 2的关系有( )A.R 2<2RB. 2R ≤R 2C.R 2≤2RD. 2R <R 24.根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时，有( )A.F =-1B.F =0C.F =1D.F =∞5.怀特检验法适用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差6.DW 检验法中DW 值位于( )A.[0，4]B.[1，2]C.[2，6]D.[3，8]7.方差非齐性情况下，常用的估计方法是( )A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法8.已知模型的DW 统计量的值为0.6时，普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为( )A.0.3B.0.4C.0.5D.0.79.设某商品需求模型为Y t =β0+β1X t +u t ，其中Y 是商品的需求量，X 是商品的价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为( )A.异方差性B.完全的多重共线性C.不完全的多重共线性D.序列相关10.根据线性回归模型的普通最小二乘估计残差计算得到DW 统计量的值为4，这表明模型随机误差项( )A.不存在一阶序列相关B.存在一阶正序列相关C.存在一阶负序列相关D.不存在二阶序列相关11.若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为( )A.1个B.2个C.3个D.4个12.对于线性回归模型Y t =α0+α1D +β1X i +β2(DX i )+u i ，其中D 为虚拟变量，当所有系数都显著时，其图形是( )A.两条平行线B.两条垂直线C.一条折线D.两条交叉线13.设无限分布滞后模型为Y t =α+β0X t +β1X t -1+β2X t -2+…+u t ，且该模型满足koyck 变换的假定，则长期影响乘数为( ) A.01βλ- B.λk β0 C.()011kλβλ-- D.1i i αβ∞=+∑14.对有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t -1+…+βk X t -k +u t 进行多项式变换时，多项式的阶数m 与最大滞后长度k 的关系是( )A.m <kB.m =kC.m >kD.不确定15.对自回归模型进行自相关检验时，应使用的检验方法为( )A.DW 检验B.t 检验C.H 检验D.ADF 检验16.如果联立方程模型中某个结构方程包含了系统中所有的变量，则这个方程( )A.恰好识别B.不可识别C.过度识别D.不确定17.当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是( )A.普通最小二乘法B.广义差分法C.间接最小二乘法D.阿尔蒙多项式法18.当替代弹性σ→1，替代参数ρ→0时，CES 生产函数趋于( )A.线性生产函数B.C —D 生产函数C.投入产出函数D.其它19.进行宏观经济模型的总体设计时，首先需确定( )A.模型的结构B.函数形式C.模型导向D.方程个数20.DW 检验属于( )A.预测精度准则B.经济理论准则C.统计准则D.识别准则二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

r语言dw检验的判断规则
R语言中，可以使用stat.lm函数进行DW检验。

该函数的输出结果中包含了DW统计量，用于检验随机误差项的自相关性。

DW检验的判断规则如下：
1、如果DW统计量的值接近2，则认为随机误差项没有自相关性，模型拟合良好。

2、如果DW统计量的值小于2，则认为存在正自相关性，即随机误差项之间存在正相关关系。

3、如果DW统计量的值大于2，则认为存在负自相关性，即随机误差项之间存在负相关关系。

需要注意的是，DW检验只能用于检验随机误差项具有一阶自回归形式的序列相关问题。

如果模型中存在更高阶的自相关性，则需要使用其他方法进行检验和修正。

自相关性一、名词解释1 序列相关性2 虚假序列相关3 差分法4 广义差分法5 自回归模型6 广义最小二乘法7 DW 检验 8 科克伦-奥克特跌代法 9 Durbin 两步法10 相关系数二、单项选择题1、如果模型y t =b 0+b 1x t +u t 存在序列相关，则（）A.cov(x t , u t )=0B.cov(u t , u s )=0(t ≠s)C. cov(x t , u t )≠0D. cov(u t , u s ) ≠0(t ≠s)2、DW 检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）A 、DW ＝0B 、ρ＝0C 、DW ＝1D 、ρ＝13、下列哪个序列相关可用DW 检验（v t 为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）A ．u t ＝ρu t －1+v tB ．u t ＝ρu t －1+ρ2u t －2+…+v tC ．u t ＝ρv tD ．u t ＝ρv t +ρ2 v t-1 +…4、DW 的取值范围是（）A 、-1≤DW ≤0B 、-1≤DW ≤1C 、-2≤DW ≤2D 、0≤DW ≤45、当DW ＝4时，说明（）A 、不存在序列相关B 、不能判断是否存在一阶自相关C 、存在完全的正的一阶自相关D 、存在完全的负的一阶自相关6、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW ＝2.3。

在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（）A 、不存在一阶自相关B 、存在正的一阶自相关C 、存在负的一阶自D 、无法确定7、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（）A 、加权最小二乘法B 、间接最小二乘法C 、广义差分法D 、工具变量法8、对于原模型y t =b 0+b 1x t +u t ，广义差分模型是指（）0t 1t t t 01t t t t-101t t-1t t-1b B. y =b x uC. y =b +b x uD. y y =b (1-)+b (x x )(u u )ρρρρ+++--+- 9、采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（）A 、ρ≈0B 、ρ≈1C 、-1＜ρ＜0D 、0＜ρ＜110、假定某企业的生产决策是由模型S t =b 0+b 1P t +u t 描述的（其中S t 为产量，P t 为价格），又知：如果该企业在t-1期生产过剩，经营人员会削减t 期的产量。

1. 总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。

（ 对 ）2. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是统计显著的。

（ 错 ）3. 多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。

（ 对 ）4. 通过作解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。

（ 错 ）5. 在计量回归中，如果估计量的方差有偏，则可推断模型应该存在异方差（ 错 ）6. 存在异方差时，可以用广义差分法来进行补救。

（ 错 ）7. 当经典假设不满足时，普通最小二乘估计一定不是最优线性无偏估计量。

（ 错 ）8. 判定系数检验中，回归平方和占的比重越大，判定系数也越大。

（ 对 ）9. 可以作残差对某个解释变量的散点图来大致判断是否存在自相关。

（ 错 ）做残差的当期值与其滞后期的值的散点图来判断是否存在自相关10. 遗漏变量会导致计量估计结果有偏。

（ 错 ）只影响有效性1. 正态分布是以均值为中心的对称分布。

（ √ ）2. 当经典假设满足时，普通最小二乘估计量具有最优线性无偏特征。

（ √ ）5. 在对数线性模型中，解释变量的系数表示被解释变量对解释变量的弹性。

（ √ ）6. 虚拟变量用来表示某些具有若干属性的变量。

（ √ ）8. 存在异方差时，可以用加权最小二乘法来进行补救。

（ √ ）10．戈雷瑟检验是用来检验异方差的（ √ ）1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。

错，参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。

2、假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男、女）的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需要引入两个虚拟变量。

错，是否引入两个虚拟变量，应取决于模型中是否有截距项。

如果有截距项则引入一个虚拟变量；如果模型中无截距项，则可引入两个虚拟变量。

3、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。