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2019年初级银行专业资格考试大纲：风险管理2016年银行业初级资格考试《风险管理》考试大纲考试目的通过本科目考试，考查从业人员对商业银行风险管理主要策略的掌握，分析和判断监管部门、市场约束对商业银行控制风险的保障作用。
考察从业人员对商业银行所面临的八大类主要风险的识别与计量、评估与报告、监测与控制。
考试内容一、风险管理内容(一)风险与风险管理的主要内容;(二)商业银行风险的主要类别：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险;(三)商业银行风险管理的主要策略：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿;(四)商业银行的风险与资本;(五)风险管理的数理基础、分析与使用;二、商业银行风险管理的基本架构(一)商业银行风险管理环境;(二)商业银行风险管理组织及其职责;(三)商业银行风险管理流程;(四)商业银行风险管理信息系统。
三、信用风险管理(一)信用风险识别的主要内容和方法;(二)信用风险计量;(三)信用风险监测与报告;(四)信用风险控制;(五)信用风险资本计量。
四、市场风险管理(一)市场风险识别的主要内容和特征;(二)市场风险计量;(三)市场风险监测与控制;(四)市场风险资本计量方法;(五)交易对手信用风险的计量和管理。
五、操作风险管理(一)操作风险的主要内容和特征;(二)操作风险评估;(三)操作风险控制;(四)操作风险监控与报告;(五)操作风险资本计量。
六、流动性风险管理(一)流动性风险识别;(二)流动性风险评估;(三)流动性风险监测与控制。
七、其他风险管理(一)国别风险管理的内容及基本做法;(二)声誉风险管理的内容及基本做法;(三)战略风险管理的内容及基本做法。
八、风险评估与资本评估(一)全面风险与资本评估程序的内容;(二)风险评估的内容、流程和实践;(三)压力测试的内容和做法;(四)资本评估：资本功能与分类，资本规划的主要内容和流程(五)资本充足评估报告的基本内容九、银行监管与市场约束(一)监管机构的监督检查(二)市场约束机制。
银行初级职业资格考试银行管理专业考试大纲范本1份银行初级职业资格考试银行管理专业考试大纲 12016年银行初级职业资格考试银行管理专业考试大纲一、做好考前的准备工作要明确银行从业人员资格考试的相关信息。
1、关于考试科目：考试科目共五门，其中公共基础是必考科目，其他四门课程个人理财、风险管理、公司信贷和个人贷款考生可以任选，考试总共通过两门就可以申请从业资格证书。
2、关于考试题型：银行从业人员资格考试包括单项选择题、多项选择题和判断题三种题型。
其中单选和判断的难度较小，只要对教材的内容掌握到位基本是送分题，多选题难度相对大一些。
多数考生最担心的是计算题，专家这里建议，把教材上的例题弄懂，考试基本都是直接套用教材上的公式，出题的难度也和教材的例题差不多，计算题只要掌握到这种水平就可以了。
3、关于考试形式：每次考试，协会都会从题库中抽取题目形成试卷，银行业初级资格考试实行计算机考试，采用闭卷方式。
4、关于报名和考试时间考试分为上半年和下半年，上半年报名时间一般在3月，考试时间在5月;下半年报名时间一般在8月，考试在10月底。
银行从业人员资格考试的报名时间和考试时间在银行业协会的网站上都会适时公布，考生平时应养成习惯经常关注协会网站关于考试的信息5、关于考试难度银行业初级资格考试属于入门考试，考试难度不会太大。
题目考查的都是基本知识点，没有过多需要深入分析才能得出答案的题目，因此复习时要加倍注重教材知识点掌握的宽度和广度，对知识点掌握做到细致全面，考试就没有问题。
二、银行管理专业考试大纲Ⅰ考试目的通过本专业类别考试，考核银行业高级管理人员是否达到初级任职资格水平，并具备与岗位匹配的履职能力水平，包括测查其对有关经济金融体系及法规、银行业金融机构管理、金融消费者保护等内容的掌握程度，突出测查对银行业金融机构合规管理、各类基础业务风险控制要点和相应监管要求的实际运用和把控能力。
Ⅱ考试内容第一部分宏观经济、金融体系及监管框架一、宏观经济政策(一)了解财税政策目标和工具的主要内容及对商业银行的影响;(二)熟悉货币政策目标与工具的内容;(三)熟悉存款准备金率与基准利率的传导机制与运用;(四)熟悉其他新型货币政策工具的传导机制与运用;(五)熟悉金融会计制度的主要内容及对商业银行内部管理的主要影响;(六)掌握产业政策的目标与主要内容及对商业银行业务发展的主要影响。
第1章风险管理基础1.1风险与风险管理1.1.1风险、收益与损失1.1.2风险管理与商业银行经营1.1.3商业银行风险管理的发展1.2商业银行风险的主要类别1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险1.3商业银行风险管理的主要策略1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿1.4商业银行风险与资本1.4.1资本的概念和作用1.4.2监管资本与资本充足率要求1.4.3经济资本及其应用1.5风险管理的数理基础1.5.1收益的计量绝对收益百分比收益率1.5.2常用的概率统计知识预期收益率方差和标准差正态分布1.5.3投资组合分散风险的原理第2章商业银行风险管理基本架构2.1商业银行风险管理环境2.1.1商业银行公司治理2.1.2商业银行内部控制2.1.3商业银行风险文化2.1.4商业银行管理战略2.2商业银行风险管理组织2.2.1董事会及最高风险管理委员会2.2.2监事会2.2.3高级管理层2.2.4风险管理部门2.2.5其他风险控制部门/机构财务控制部门内部审计部门法律/合规部门外部监督机构2.3商业银行风险管理流程2.3.1风险识别/分析2.3.2风险计量/评估2.3.3风险监测/报告2.3.4风险控制/缓释2.4商业银行风险管理信息系统第3章信用风险管理3.1信用风险识别3.1.1单一法人客户信用风险识别单一法人客户的基本信息分析单一法人客户的财务状况分析单一法人客户的非财务因素分析单一法人客户的担保分析3.1.2集团法人客户信用风险识别集团法人客户的整体状况分析集团法人客户的信用风险特征3.1.3个人客户信用风险识别个人客户的基本信息分析个人信贷产品分类及风险分析3.1.4贷款组合的信用风险识别宏观经济因素行业风险区域风险3.2信用风险计量3.2.1客户信用评级客户信用评级的基本概念客户信用评级的发展违约概率模型3.2.2债项评级违约风险暴露违约损失率3.2.3信用风险组合的计量违约相关性信用风险组合计量模型信用风险组合的压力测试3.2.4国家风险主权评级3.3信用风险监测与报告3.3.1风险监测对象单一客户风险监测组合风险监测3.3.2风险监测主要指标不良资产/贷款率预期损失率单一(集团)客户授信集中度贷款风险迁徙率不良贷款拨备覆盖率贷款损失准备充足率3.3.3风险预警风险预警的程序和主要方法行业风险预警区域风险预警客户风险预警3.3.4风险报告风险报告的职责和路径风险报告的主要内容3.4信用风险控制3.4.1限额管理单一客户授信限额管理集团客户授信限额管理国家与区域限额管理组合限额管理3.4.2信用风险缓释合格抵质押品合格净额结算合格保证和信用衍生工具信用风险缓释工具池3.4.3关键业务流程/环节控制授信权限管理贷款定价信贷审批贷款转让贷款重组3.4.4资产证券化与信用衍生产品资产证券化信用衍生产品3.5信用风险资本计量3.5.1标准法3.5.2内部评级法3.5.3内部评级体系的验证3.5.4经济资本管理第4章市场风险管理4.1市场风险识别4.1.1市场风险特征与分类利率风险汇率风险股票价格风险商品价格风险4.1.2主要交易产品及其风险特征即期远期期货互换期权4.1.3资产分类交易账户和银行账户资产分类的监管标准与会计标准我国商业银行资产分类的现状4.2市场风险计量4.2.1基本概念名义价值、市场价值、公允价值、市值重估敞口久期收益率曲线4.2.2市场风险计量方法缺口分析久期分析外汇敞口分析风险价值敏感性分析压力测试情景分析事后检验4.3市场风险监测与控制4.3.1市场风险管理的组织框架4.3.2市场风险监测与报告市场风险报告的内容和种类市场风险报告的路径和频度4.3.3市场风险控制限额管理风险对冲经济资本配置4.4市场风险监管资本计量与绩效评估4.4.1市场风险监管资本计量4.4.2经风险调整的绩效评估第5章操作风险管理5.1操作风险识别5.1.1操作风险分类人员因素内部流程系统缺陷外部事件5.1.2操作风险识别方法自我评估法因果分析模型5.2操作风险评估5.2.1操作风险评估要素和原则5.2.2操作风险评估方法自我评估法关键风险指标法5.3操作风险控制5.3.1操作风险控制环境公司治理内部控制合规文化信息系统5.3.2操作风险缓释连续营业方案商业保险业务外包5.3.3主要业务操作风险控制柜台业务法人信贷业务个人信贷业务资金交易业务代理业务5.4操作风险监测与报告5.4.1风险监测5.4.2风险报告5.5操作风险资本计量5.5.1标准法5.5.2替代标准法5.5.3高级计量法第6章流动性风险管理6.1流动性风险识别6.1.1资产负债期限结构6.1.2资产负债币种结构6.1.3资产负债分布结构6.2流动性风险评估6.2.1流动性比率/指标法6.2.2现金流分析法6.2.3其他流动性评估方法缺口分析法久期分析法6.3流动性风险监测与控制6.3.1流动性风险预警6.3.2压力测试6.3.3情景分析6.3.4流动性风险管理方法本币的流动性风险管理外币的流动性风险管理制定流动性应急计划第7章声誉风险管理和战略风险管理7.1声誉风险管理7.1.1声誉风险管理的内容及作用7.1.2声誉风险管理的基本做法明确董事会和高级管理层的责任建立清晰的声誉风险管理流程采取恰当的声誉风险管理方法7.1.3声誉危机管理规划7.2战略风险管理7.2.1战略风险管理的作用7.2.2战略风险管理的基本做法明确董事会和高级管理层的责任建立清晰的战略风险管理流程采取恰当的战略风险管理方法第8章银行监管与市场约束8.1银行监管8.1.1银行监管的内容银行监管的目标、原则和标准风险监管的理念、指标体系和关注要点8.1.2银行监管的方法市场准入资本监管监督检查风险评级8.1.3银行监管的规则银行监管法规体系银行监管的最佳做法8.2市场约束8.2.1市场约束与信息披露市场约束机制和各参与方的作用信息披露要求8.2.2外部审计外部审计的内容外部审计与信息披露的关系外部审计与监督检查的关系。
初级银行从业考试《风险管理》讲义4.1市场风险识别4.1.1市场风险特征与分类市场风险就是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。
市场价格：包括利率、汇率、股票价格和商品价格。
1.利率风险利率风险按来源不同，分为四类：重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险。
(1)重新定价风险(repricingrisk)也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间存在的差额。
(2)收益率曲线风险(yieldcurverisk)重新定价的不对称性也会使收益率曲线的斜率、形态发生变化，即收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的变化，从而形成收益率曲线风险，也称为利率期限结构变化风险。
(3)基准风险(basisrisk)基准风险也称为利率定价基础风险，在利息收益和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，因其现金流和收益的利差发生变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。
(4)期权性风险(optionality)一般而言，期权和期权性条款都是在对买方有利，而对卖方不利的时候执行。
权利的不对称造成了银行的风险。
期权作为一种金融衍生工具，它的杠杆性比较高，进一步增大了期权风险。
2.汇率风险汇率风险：由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。
银行之所以会面临这种风险，很大程度上是因为金融全球化。
即使没有开通全球业务，它也会在本国不同领域，不同地区，对居民或法人开展一些外汇业务。
分类：汇率风险一般因为银行从事以下活动而产生：一是商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动;二是商业银行从事的银行账户中的外币业务活动。
根据产生的原因不同，分为两大类：外汇交易风险、外汇结构性风险。
(1)外汇交易风险银行的外汇交易风险主要来自两个方面：一是为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸，二是银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。
银行业专业人员职业资格考试专业实务科目《风险管理》初级考试纲领【考试目的】风险管理初级考试鉴于国内外看管标准的框架 / 系统，密切联合国内银行业务微风险管理的基本实践，定位于针对银行机构全员的基本认知，特别是分支行/基层从业人员，一致风险管理的基本理念和术语，掌握风险管理基础知识、风险文化、风险限额、风险偏好、三道防线等基本内容，着重与基层实务工作有关的信誉风险及操作风险。
【考试内容】一、风险管理基础( 一) 认识风险与利润、损失的关系，掌握商业银行风险的主要类型以及系统性金融风险；( 二) 认识商业银行风险管理的模式、策略和作用；( 三) 娴熟掌握概率及概率散布、利润微风险的胸怀以及风险分别的数理原理。
二、风险管理系统( 一) 掌握董事会及其风险管理委员会、监事会、高级管理层微风险管理部门在风险治理架构中的职责；( 二) 理解并掌握风险文化、偏好和限额管理；( 三) 掌握风险管理政策和流程；( 四) 熟习风险数据加总与IT 系统建设；( 五) 熟习内部控制与内部审计的内容及作用。
三、资本管理( 一) 掌握资本定义、功能以及资本管理微风险管理的关系；( 二) 熟习资安分类、看管资本组成以及资本扣除项；( 三) 娴熟掌握资本充分率计算和看管要求、资本充分率影响因素和管理策略、贮备资本要乞降逆周期资本要求、系统重要性银行附带资本要求以及第二支柱资本要求；( 四) 娴熟掌握杠杆率要求的提出背景、杠杆率指标的计算、杠杆率指标的长处以及系统重要性银行杠杆率缓冲要求。
四、信誉风险管理( 一) 掌握单调法人客户、公司法人客户、个人客户和贷款组合的信誉风险辨别重点；( 二) 认识信誉风险评估和计量的发展历程、鉴于内部评级的方法以及信誉风险组合的计量；( 三) 掌握信誉风险监测、预警和报告的方法及内容；( 四) 掌握信誉风险限额管理、重点业务环节的信誉风险控制缓和释方法；( 五) 掌握贷款损失准备管理与不良财产处理方法。
中级银行从业资格考试《风险管理》随着金融市场的不断发展和银行风险管理的日益重要，中级银行从业资格考试《风险管理》的重要性日益凸显。
作为一门专业性和综合性很强的学科，《风险管理》考试涵盖了银行运营过程中的各种风险因素，包括信用风险、市场风险、操作风险等，以及如何进行有效的风险管理。
对于考生来说，了解风险管理的基本概念和原则是必要的。
在考试中，考生需要熟悉风险管理的定义、目的、方法和步骤，同时还需要理解风险管理的核心原则，例如全面风险管理、风险与收益平衡等。
掌握各种风险类型的特点和应对措施也是考试的重点。
例如，信用风险是银行面临的主要风险之一，考生需要了解信用风险的成因、评估方法和控制措施；市场风险则是指因市场价格波动而导致银行损失的风险，考生需要掌握市场风险的识别、评估和控制方法；操作风险则是因内部流程、人为错误或系统故障而导致损失的风险，考生需要了解操作风险的识别、评估和控制方法。
对于银行从业者来说，熟悉监管要求和合规要求也是非常重要的。
在考试中，考生需要了解国内外监管机构对银行风险管理的监管要求和合规要求，以及如何满足这些要求。
为了通过《风险管理》考试，考生还需要注重实践和应用。
风险管理不仅仅是一门理论学科，更是一门实践学科。
考生需要将理论知识应用到实际案例中，通过分析案例来提高自己的风险管理能力和应对风险的能力。
中级银行从业资格考试《风险管理》是一门专业性和综合性很强的学科，需要考生全面掌握风险管理的基本概念、原则和方法，同时注重实践和应用。
只有通过全面、系统的学习和实践，才能顺利通过考试，为银行的稳健运营和发展做出贡献。
中级银行从业资格考试《银行管理》考试大纲doc一、考试概述中级银行从业资格考试《银行管理》是银行业从业人员提升职业素养和专业技能的重要考试之一。
该考试主要考察考生对银行管理理论和实践的理解和应用，包括风险管理、内部控制、合规经营、资本管理、资产负债管理和财务管理等方面的知识。
2023年上半年银行业专业人员职业资格考试大纲一、概述银行业专业人员职业资格考试是为了培养和选拔具备扎实的银行业知识、业务技能和职业道德的人才，适应银行业持续发展的需要而设立的考试。
本文将对2023年上半年银行业专业人员职业资格考试的大纲进行详细解读。
二、考试科目2023年上半年银行业专业人员职业资格考试包括以下科目：1. 银行法律法规与银行业务2. 银行监管与风险防控3. 银行信贷与国际结算4. 银行会计与财务管理5. 金融市场与投资银行业务6. 银行经营与管理三、考试内容1. 银行法律法规与银行业务该科目主要涵盖银行法律法规的基本框架、各类银行业务的操作流程和风险控制要点。
考生需要全面了解相关法规，并能准确应用于实际业务中。
2. 银行监管与风险防控本科目要求考生熟悉银行监管政策及其对银行业务的影响，了解风险识别和风险防控的基本原理和方法，并且具备应对不同风险的能力。
3. 银行信贷与国际结算该科目主要考查考生对信贷业务的理解和分析能力，包括信用分析、审批流程、贷后管理等。
同时还需要了解国际结算的基本规则和操作流程。
4. 银行会计与财务管理本科目要求考生熟悉银行会计核算方法和财务报表分析，具备风险评估和财务决策的能力。
考试内容会涉及资本充足率、资产质量等财务指标的计算和解读。
5. 金融市场与投资银行业务金融市场与投资银行业务科目要求考生熟悉金融市场各类产品的特点、运作机制和风险控制方法，以及投行业务的主要流程和核心概念。
6. 银行经营与管理该科目主要考察考生在银行业经营与管理方面的知识和能力，包括战略规划、组织管理、人力资源及营销管理等。
四、考试形式2023年上半年银行业专业人员职业资格考试采取笔试的形式，所有科目都将进行统一考试。
考试时间、地点和注意事项将由考试机构根据实际情况提前公布。
五、备考建议1. 提前规划备考时间表，合理安排每个科目的学习和复习时间。
2. 充分利用考试大纲，明确重点和难点，有针对性地进行复习。
更多银行从业考试资料，敬请关注大家网论坛2023年银行从业资格考试《风险管理》第八章知识精讲本章考情分析本章重要考察商业银行风险旳监管，考生要把握商业银行关键监管指标，对企业治理、内部控制旳监管以及银行监管旳措施，市场约束与信息披露等知识。
本章基础知识精讲一、银行监管（一）银行监管旳内容（二）银行监管旳措施1.市场准入2.资本监管（1）资本监管旳重要性①资本监管是审慎银行监管旳关键。
②资本监管是提高银行体系稳定性、维护银行业公平竞争旳重要手段。
③资本监管是促使商业银行可持续发展旳有效监管手段。
（2）资本充足率旳计算资本充足率=（资本一扣除项）/（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本规定）关键资本充足率=（关键资本一关键资本扣除项）/（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本规定）商业银行资本充足率不得低于8%，关键资本充足率不得低于4%，资本充足率应在任何时点保持在监管规定比率之上。
①资本旳构成。
资本由关键资本和附属资本两部分构成。
②资本扣除旳有关规定。
商业银行计算资本充足率时，应从资本中扣除如下项目：商誉应所有从关键资本中扣除；对未并表金融机构资本投资应分别从关键资本和附属资本中各扣除50%；对向非自用不动产投资和企业投资，分别从关键资本和附属资本中各扣除50%.③表内信用资产风险权重。
采用外部评级机构评级成果来确定对境外主权债权旳风险权重。
对我国中央政府（含中国人民银行）旳债权统一予以0旳风险权重。
对中央政府投资旳公用企业旳债权风险权重为50%，而对省及省如下政府投资旳公用企业视做一般企业，予以100%旳风险权重。
对政策性银行债权旳风险权重为0.对商业银行债权旳风险权重规定为：商业银行之间原始期限在4个月以内旳债权予以0风险权重，4个月以上旳风险权重为20%，但商业银行持有旳其他银行发行旳混合资本债券和长期次级债务旳风险权重为100%.对其他金融机构债权予以100%旳风险权重，但对国有金融资产管理企业为执行国务院规定按面值收购国有银行不良贷款而定向发行旳债券进行了尤其处理，风险权重为0，以体现政策性业务和商业性业务在风险程度上旳差异。
中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲（2013年版）第1章风险管理基础 1.1风险与风险管理 1.1.1风险、收益与损失 1.1.2风险管理与商业银行经营 1.1.3商业银行风险管理的发展 1.2商业银行风险的主要类别 1.2.1信用风险 1.2.2市场风险 1.2.3操作风险 1.2.4流动性风险 1.2.5国别风险 1.2.6声誉风险 1.2.7法律风险 1.2.8战略风险 1.3商业银行风险管理的主要策略 1.3.1风险分散 1.3.2风险对冲 1.3.3风险转移 1.3.4风险规避 1.3.5风险补偿 1.4商业银行风险与资本 1.4.1资本的定义、作用和分类 1.4.2监管资本与资本充足率要求 1.4.3经济资本及其应用 1.5风险管理的数理基础 1.5.1收益的计量 1.5.2常用的概率统计知识 1.5.3投资组合分散风险的原理第2章商业银行风险管理基本架构 2.1商业银行风险管理环境 2.1.1公司治理 2.1.2内部控制 2.1.3风险文化 2.1.4管理战略 2.1.5风险偏好 2.2商业银行风险管理组织 2.2.1董事会及其风险管理委员会 2.2.2监事会 2.2.3高级管理层 2.2.4风险管理部门 2.2.5其他主要风险控制部门/机构 2.3商业银行风险管理流程 2.3.1风险识别/分析 2.3.2风险计量/评估 2.3.3风险监测/报告 2.3.4风险控制/缓释 2.4商业银行风险管理信息系统第3章信用风险管理 3.1信用风险识别 3.1.1单一法人客户信用风险识别 3.1.2集团法人客户信用风险识别 3.1.3个人客户信用风险识别 3.1.4贷款组合的信用风险识别 3.2信用风险计量 3.2.1风险暴露分类 3.2.2客户评级 3.2.3债项评级 3.2.4信用风险组合的计量 3.3信用风险监测与报告 3.3.1风险监测对象 3.3.2风险监测主要指标 3.3.3风险预警 3.3.4风险报告 3.4信用风险控制 3.4.1限额管理 3.4.2信用风险缓释 3.4.3关键业务流程/环节控制 3.4.4资产证券化与信用衍生产品 3.5信用风险资本计量 3.5.1权重法 3.5.2内部评级法 3.5.3经济资本管理第4章市场风险管理 4.1市场风险识别 4.1.1市场风险特征与分类 4.1.2主要交易产品及其风险特征 4.1.3账户划分 4.2市场风险计量 4.2.1基本概念 4.2.2市场风险计量方法 4.3市场风险监测与控制 4.3.1市场风险管理总体要求 4.3.2市场风险监测与报告 4.3.3市场风险控制 4.3.4银行账户利率风险管理 4.4市场风险资本计量方法 4.4.1标准法 4.4.2内部模型法 4.4.3经济资本配置和经风险调整的绩效评估 4.5交易对手信用风险 4.5.1交易对手信用风险的定义和计量范围 4.5.2交易对手信用风险的计量 4.5.3交易对手信用风险管理第5章操作风险管理 5.1操作风险概述 5.1.1操作风险的定义与特点 5.1.2操作风险相关概念辨析 5.1.3操作风险的监管规则 5.1.4操作风险分类 5.1.5操作风险识别方法 5.2操作风险评估 5.2.1操作风险评估的定义与原理 5.2.2操作风险评估的原则 5.2.3操作风险评估的步骤 5.2.4操作风险评估的价值 5.2.5操作风险评估与其他管理流程的结合应用 5.3操作风险控制 5.3.1操作风险控制环境 5.3.2操作风险缓释 5.3.3主要业务操作风险控制 5.4操作风险监控与报告 5.4.1关键风险指标法 5.4.2损失数据收集 5.4.3风险报告 5.5操作风险资本计量 5.5.1基本指标法 5.5.2标准法 5.5.3高级计量法第6章流动性风险管理 6.1流动性风险识别 6.1.1资产负债期限结构 6.1.2资产负债币种结构 6.1.3资产负债分布结构 6.2流动性风险评估 6.2.1流动性比率/指标法 6.2.2现金流分析法 6.2.3其他流动性评估方法 6.3流动性风险监测与控制 6.3.1流动性风险监测/预警 6.3.2压力测试 6.3.3情景分析 6.3.4流动性风险管理实践第7章其他风险管理 7.1国别风险管理 7.1.1国别风险的概念 7.1.2国别风险管理的基本做法 7.2声誉风险管理 7.2.1声誉风险的概念 7.2.2声誉风险管理的基本做法 7.2.3声誉危机管理规划 7.3战略风险管理 7.3.1战略风险管理的概念 7.3.2战略风险管理的基本做法第8章风险评估与资本评估 8.1总体要求 8.2风险评估 8.2.1风险评估最佳实践 8.2.2风险评估的总体要求 8.3压力测试 8.3.1基本框架和要求 8.3.2关于压力测试的监管要求 8.4资本评估 8.4.1资本定义、功能与分类 8.4.2资本规划的主要内容及频率 8.4.3主要监管要求 8.5内部资本充足评估报告（ICAAP报告） 8.5.1内部资本充足评估报告的主要内容和作用 8.5.2关于内部资本充足评估报告的监管要求第9章银行监管与市场约束 9.1银行监管 9.1.1银行监管的内容 9.1.2银行监管的方法 9.1.3银行监管的规则 9.2市场约束 9.2.1市场约束机制 9.2.2信息披露 9.2.3外部审计。
银行从业资格考试风险管理讲义第 1 章风险管理基础风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。
1.1 风险与风险管理1.1.1风险与收益1.风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括；（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式；（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。
2.风险与收益的关系：匹配性3.风险和损失的区别：事前和事后风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4.损失类型预期损失——提取准备金和冲减利润非预期损失——资本金（第四节）灾难性损失——保险手段1.1.2风险管理与商业银行经营商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。
商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。
解决信息不对称问题，专业化的风险管理技能；风险的分散（行业、区域、期限、客户的分散）、对冲（如利率和货币互换）和转移（如资产证券化）。
2.作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式。
从业务指导上升到战略管理，从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化；从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险管理转向全面集中管理。
3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。
贷款定价。
4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值。
实现股东价值最大化，降低法律、合规、监管成本。
5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。
2012年上半年风险管理岗位资格考试大纲第一篇概论篇第一章商业银行风险管理概述第一节了解商业银行风险管理基础知识一、了解商业银行风险与风险管理二、了解商业银行面临的主要风险三、了解商业银行风险管理的发展阶段四、了解商业银行与巴塞尔新资本协议第二节熟悉商业银行风险管理的目标、基本原则一、熟悉商业银行风险管理的目标二、熟悉商业银行风险管理的基本原则第三节了解商业银行风险管理策略第四节了解商业银行风险管理系统第二章本行风险管理理念、战略、组织架构及职责第一节熟悉本行风险管理的基本理念一、熟悉本行风险管理的核心理念二、熟悉本行风险管理的目标模式第二节了解本行风险管理战略一、了解本行业务发展战略与风险管理战略的关系二、了解本行风险管理战略愿景及阶段性战略目标三、了解本行风险偏好与风险容忍度第三节了解本行风险管理的组织架构及职责分工一、了解本行风险管理的组织架构二、了解本行风险管理的职责分工三、了解本行风险管理的三道防线第二篇业务知识篇第一章信用风险管理第一节信用风险管理基本要求一、熟悉信用业务授权及授信管理二、掌握异地客户授信管理三、掌握集团客户授信管理四、掌握风险暴露分类和风险缓释分类五、掌握内部评级、违约认定与损失数据收集六、掌握风险分类七、掌握担保管理八、掌握限额管理九、熟悉投向管理十、熟悉风险监控预警十一、了解风险报告十二、了解信贷管理系统十三、了解内部评级系统第二节授信业务的岗位职责和尽职要求一、掌握公司客户授信业务岗位职责和尽职要求二、掌握个人客户授信业务岗位职责和尽职要求三、掌握同业客户授信业务岗位职责和尽职要求第三节授信业务送审规范一、掌握送审材料的规范要求二、掌握授信审批流程中内部评级要求三、掌握送审报告的规范要求四、掌握续作授信项目送审规范五、了解授信审查审批工作后评价第二章市场风险管理第一节了解市场风险管理基本内涵第二节了解市场风险管理策略第三章操作风险管理第一节了解操作风险管理基本内涵第二节了解操作风险管理策略第四章流动性风险管理第一节了解流动性风险管理基本内涵第二节了解流动性风险管理策略第五章公司、个人、同业主要资产业务的风险关键点第一节公司业务一、熟悉授信、贷款类二、熟悉贸易融资类三、熟悉担保、承诺类四、熟悉其他业务第二节个人业务一、熟悉个人住房(商用房)贷款二、熟悉个人经营贷款三、熟悉个人消费贷款四、了解个人质押贷款五、了解助学贷款和小额担保贷款第三节同业及资金业务一、熟悉投资及资金业务二、熟悉交易和做市业务三、熟悉代客理财管理业务四、熟悉其它新兴业务第六章特殊资产经营与管理第一节了解特殊资产经营与管理的指导原则第二节了解特殊资产经营方式一、熟悉重组二、熟悉清收三、熟悉保全四、熟悉核销第三节熟悉信用资产重组第四节了解实践中常见的几种特殊资产处置策略解析一、了解借新还旧二、了解司法追偿三、了解以资抵债四、了解呆账核销第五节了解其他特殊资产经营与管理方式一、了解特殊资产出售二、了解债权转股权三、了解特殊资产证券化第六节了解特殊资产处置的风险点提示相关制度1、风险管理基本规章制度《福建兴业银行客户授信管理办法》（闽兴银〔1999〕650号）（掌握）《福建兴业银行业务授权管理暂行办法》（闽兴银信〔1997〕001号）（掌握）《福建兴业银行分行业务转授权管理暂行办法》（闽兴银〔2000〕683号）（掌握）《兴业银行公司客户授信工作尽职制度》（兴银〔2004〕615号）（掌握）《兴业银行公司客户授信前调查管理办法（2009年11月修订）》（兴银[2009]768号）（掌握）《兴业银行公司客户授信后尽职管理办法（2009年12月修订）》（兴银[2009]799号）（掌握）《兴业银行同业客户授信工作尽职管理办法（2009年12月修订）》（兴银[2009]804号）（熟悉）《兴业银行个人客户授信工作尽职管理办法（2010年10月修订）》(兴银〔2010〕652号)（掌握）《兴业银行同业业务授信额度占用管理细则》（兴银[2009]806号）（熟悉）《兴业银行公司客户风险预警管理办法》（兴银[2009]825号）（熟悉）《兴业银行重大突发信用、市场及操作风险事件应急处置预案》（兴银〔2005〕440号）（熟悉）《兴业银行大额授信客户和零售贷款违约客户情况统计工作实施细则》（兴银[2006]634号）（掌握）《兴业银行风险容忍度管理办法》（兴银[2008]397号）（了解）《兴业银行业务连续性管理办法》(兴银〔2008〕399号)（了解）《兴业银行全面风险管理报告办法（2010年3月修订）》（兴银[2010]208号）（熟悉）《兴业银行信用业务担保管理办法》（兴银[2008]757号）（掌握）《兴业银行信用业务担保抵质押率指引》（兴银[2008]766号）（掌握）《兴业银行行业限额管理办法》（兴银[2008]833号）（掌握）《兴业银行房地产开发贷款项目管理指引》（兴银[2009]1号）（掌握）《兴业银行声誉风险管理制度》（兴银〔2010〕128号）（了解）《兴业银行压力测试管理办法》（兴银〔2010〕231号）（了解）《兴业银行流动资金贷款管理实施细则》（兴银〔2010〕374号）（掌握）《兴业银行信息科技风险管理政策》（兴银〔2010〕493号）（了解）《兴业银行信用风险压力测试操作规程》（兴银〔2011〕440号）（了解）《兴业银行操作风险损失及重大事件统计操作规程》(兴银〔2010〕756号) （掌握）《兴业银行重要信息系统突发事件应急处置规程》兴银〔2010〕823号（熟悉）2、授信管理具体规定《非银行同业客户信用业务送审工作指引》（兴银办〔2003〕22号）（了解）《兴业银行授信审批部信用业务送审规范》（兴银信审〔2005〕4号）（熟悉）《兴业银行抵债资产管理办法》（兴银〔2007〕236号）（熟悉）《信贷资产风险分类实施办法（2007年10月修订）》（兴银〔2007〕765号）（掌握）《兴业银行非信贷资产风险分类管理方法》（兴银[2009]153号）（了解）《兴业银行授信审查审批工作后评价管理办法》（兴银[2009]298号）（了解）《兴业银行公司信贷资产风险分类实施标准（2009年8月份修订）》（兴银[2009]595号）（掌握）《兴业银行小企业信贷资产风险分类实施标准》（兴银[2009]596号）（掌握）《兴业银行公司信用业务担保机构管理办法》（兴银[2009]599号）（掌握）《兴业银行固定资产贷款管理实施细则》（兴银[2009]686号）（掌握）《政府信用类贷款贷后管理指导意见》（兴银[2009]698号）（掌握）《兴业银行应收账款质押登记操作规程》（兴银[2009]714号）（掌握）《兴业银行信用业务授权及转授权管理实施细则》（兴银[2010]51号）（熟悉）《兴业银行异地公司客户信用业务管理办法》(兴银〔2010〕103号)（掌握）《兴业银行集团客户统一授信业务管理办法（2010年4月修订）》（兴银〔2010〕238号）（掌握）《兴业银行呆账核销管理办法（2010年4月修订）(兴银[2010]290号)》（熟悉）《兴业银行抵质押物评估业务管理细则（2010年7月修订）》（兴银〔2010〕414号）（掌握）《兴业银行零售信贷业务操作手册（2011版）（兴银〔2011〕55号）》第一部分与第二部分（熟悉）3、各类授信品种的管理办法《兴业银行委托贷款业务管理办法（2006年8月修订）》（兴银〔2006〕496号）（熟悉）《兴业银行出口押汇业务管理办法（2006年10月修订）》和《兴业银行出口押汇业务操作规程（2006年10月修订）》（兴银〔2006〕666号）（熟悉）《兴业银行证券公司股票质押贷款管理办法(2006年11月修订)》和《股票质押贷款实施细则(2006年11月修订)》（兴银〔2006〕689号）（熟悉）《兴业银行进口押汇业务管理办法》和《兴业银行进口押汇业务操作规程》（兴银〔2006〕761号）（熟悉）《兴业银行提货担保业务管理办法》（2006年12月修订）和《兴业银行提货担保业务操作规程》（兴银〔2007〕29号）（熟悉）《兴业银行福费廷业务管理办法》和《兴业银行福费廷业务操作规程（2007年5月修订）》（兴银〔2007〕386号）（熟悉）《兴业银行商业汇票管理办法》和《兴业银行商业汇票贴现业务操作规程》（兴银〔2007〕463号）（熟悉）《兴业银行控货融资业务管理办法》(兴银〔2008〕733号)（熟悉）《兴业银行房地产开发贷款管理办法（2009年8月修订）》（兴银〔2009〕471号）（掌握）《兴业银行经济适用住房开发贷款操作细则（2009年6月修订）》（兴银〔2009〕510号）（掌握）《兴业银行控货融资业务仓储监管方管理办法》(兴银〔2009〕772号)（熟悉）《兴业银行控货融资业务仓储监管核库、巡库管理操作规程》(兴银〔2009〕880号)（熟悉）《兴业银行标准仓单质押授信业务管理办法（2010年1月修订)》(兴银〔2010〕1号)（熟悉）《兴业银行应收账款质押授信业务管理办法》(兴银〔2010〕351号)（熟悉）《兴业银行供应链金融服务网络集中授信管理办法》（兴银〔2010〕467号）（掌握）《兴业银行保兑仓业务管理办法》、《兴业银行保兑仓业务操作规程》（兴银〔2010〕552号）（掌握）《兴业银行厂仓银业务管理办法》、《兴业银行厂仓银业务操作规程》（兴银〔2010〕570号）（掌握）4、信贷系统操作管理《兴业银行企业财务分析系统管理办法（2008年7月修订）》（兴银〔2008〕480号）（熟悉）《兴业银行对公信贷管理系统管理办法（2010年1月修订）》（兴银[2010]30号）（熟悉,系统管理人员需要掌握）5、档案管理《兴业银行信用业务档案管理办法》（兴银[2008]779号）（熟悉,档案管理人员需要掌握）《兴业银行操作风险档案管理细则》(兴银〔2010〕772号) （熟悉,档案管理人员需要掌握）6、信用责任追究《兴业银行信用责任追究管理办法（2011年6月修订）》（兴银〔2011〕364号）（掌握）《兴业银行违规行为处理办法》(兴银〔2008〕825号)（掌握）7、内部评级管理《兴业银行非零售客户内部评级管理办法》(兴银〔2011〕125号) （掌握）《兴业银行银行账户信用风险暴露分类管理办法》（兴银〔2011〕122号）（掌握）《兴业银行合格信用风险缓释工具认定指引》(兴银〔2011〕123号) （掌握）《兴业银行非零售客户信用风险损失数据收集管理办法》(兴银〔2011〕93号)（熟悉，内部评级岗人员需掌握）《兴业银行内部评级系统管理办法》(兴银〔2011〕216号) （熟悉，内部评级岗人员需掌握）。
