期货理论与实务大纲

期货交易理论与实务课程编号： 1818130 学时/学分： 48/31 本课程性质及适用专业本课程是一门专业课，适用于国际经济与贸易专业。

2 课程的教学目标本课程主要面向的是高年级的学生。

通过本课程的教学，使学生了解期货交易业务的发展动态，掌握期货交易业务的基本操作方法，理解期货交易的基本理论及规律，较为熟练地掌握期货交易业务运作的原理、惯例、条件、方式和手段。

3 对先修课程的要求学生学习本课程之前，应熟悉《国际贸易理论》、《国际贸易实务》、《货币银行学》课程的知识，具备一定的理论功底并能够具有将理论运用到实践的基本能力。

4 本课程教学内容及基本要求4.1 期货交易概论教学内容：期货交易的概念；期货合约；期货合约的标准化；期货商品上市的条件；期货商品类型；期货市场的产生与发展。

基本要求：掌握期货合约，期货合约的标准化，期货商品上市的条件；熟悉期货交易的概念，期货商品类型；了解期货市场的产生与发展。

4.2 期货交易的原理与基本功能教学内容：期货交易的功能；期货交易的作用；期货交易的经济学原理。

基本要求：掌握期货交易的功能；熟悉期货交易的作用；了解期货交易的经济学原理。

4.3 期货市场的组织结构教学内容：期货市场的构成要素；期货交易主体；期货交易所；期货经纪公司；期货结算所；期货市场的管理机构。

基本要求：掌握期货交易主体，期货交易所，期货经纪公司，期货结算所；熟悉期货市场的构成要素；了解期货市场的管理机构。

4.4 期货市场的业务流程教学内容：期货交易计划制订；期货登记与账户设立；交易指令；期货交易流程；实物交割流程；期货交易结算体系。

基本要求：掌握交易指令，期货交易流程和结算体系；熟悉期货交易计划制订与期货结算方式；了解实物交割流程。

4.5 期货市场套期保值交易教学内容：套期保值的涵义及其经济原理；套期保值业务类型；基差交易；套期保值策略。

基本要求：掌握基差交易，套期保值策略；熟悉套期保值实务操作；了解套期经济原理及保值业务类型。

(课程代码：0100041)《期货实务》教学大纲（36）FUTURES PRACTICE执笔人：刘朝晖编写人员：朱彬元长安期货公司老师审核人：王向龙《期货实务》教学大纲[基本概况][学时分配][理论教学内容与要求]第一章金融期货概述[教学目的]通过本章教学，使学生了解金融期货的产生与发展和金融期货市场概况，认识和掌握金融期货的基本特征和金融期货交易的基本规则。

[重点难点]掌握金融商品的基本特征、金融期货交易的基本特征与基本规则的主要内容。

了解金融期货的产生、发展，金融期货市场的基本类型、结构、功能的主要内容。

[教学时数] 6[教学内容]第一节金融期货概述一、金融期货的定义二、金融期货的产生（一）金融期货产生的主客观原因（二）外汇期货产生的背景三、金融期货发展（一）金融期货种类的发展（二）金融期货市场的发展（三）金融期货交易规模的发展第二节金融期货的基本特征一、金融商品的基本特征二、金融期货交易的基本特征第三节金融期货交易的基本规则一、金融期货合约的基本要素二、金融期货的保证金制度（一）初始保证金（二）维持保证金三、金融期货交易的订单（一）市价订单（二）限价订单（三）停损订单（四）到价转市价订单第四节金融期货市场一、金融期货市场的基本类型二、金融期货市场的基本结构（一）交易所（二）结算单位（三）经纪商或经纪人（四）交易者三、金融期货市场的基本功能（一）套期保值（二）价格发现四、世界主要金融期货市场简介（一）美国的金融期货市场（二）英国的金融期货市场（三）新加坡的金融期货市场——新加坡国际货币交易所（四）日本的金融期货市场[练习题]1．什么是金融期货？金融期货是在怎样的背景下产生的？2．金融期货合约的基本要素有哪些？3．金融期货市场有哪些基本类型？4．金融期货市场有哪些基本功能？5．为什么金融期货商品特别适合于作期货交易？第二章外汇期货[教学目的]通过本章教学，使学生了解外汇、汇率等基本概念和基本知识，掌握外汇期货的性质、特点和交易规则。

《期货理论与实务》课程教学大纲一、课程基本信息课程编号：09030160课程中文名称：期货理论与实务课程英文名称：Futures Theories and Practices课程性质：指定选修课考核方式：考试开课专业：金融学开课学期：6总学时：40（其中理论32学时，实验8学时）总学分：2.5二、课程目的和任务期货交易是近年在我国出现并发展起来的,作为金融衍生工具，其具有很好的投资、避险等功能，因此参与的投资者越来越多。

学生通过对本门课程的学习，可以了解期货交易基本知识，掌握分析期货的具体方法，从而为熟练进行期货操作打下基础。

三、教学基本要求（含素质教育与创新能力培养的要求）1．对期货交易的基础知识有明确认识2．掌握期货价格分析和预测方法3．了解期货交易流程4．学会看盘，能够对经济形势、商品供求关系进行科学的分析，能够熟练进行期货交易四、教学内容与学时分配第一章期货市场的产生与发展（2学时）期货市场的起源及发展，发达国家期货交易所的发展趋势，我国期货市场的发展历程第二章期货交易基础知识（6学时）学习期货市场的功能、国内外期货市场管理及组织结构及期货合约和其他基本的期货制度，通过案例分析掌握期货交易流程。

第三章套期保值与套利（14学时）传统平仓式和实物交割式套期保值，基差交易，动态套期保值，套利交易的概念、原理和作用，跨期套利、跨市套利、跨商品套利交易策略。

第四章期货价格（6学时）商品期货价格的构成、代表性的期货价格理论，影响期货价格变动的基本因素分析，期货合约的价格。

第五章期货价格技术分析（6学时）直线图分析，点数图分析，K线图分析，移动平均分析第六章农产品期货与工业品期货（2学时）农产品期货合约，农产品期货的套期保值，工业品期货合约，工业品期货投资策略第七章金融期货（4学时）外汇期货概述及交易，利率期货概述及交易，股指期货概述及交易五、教学方法及手段（含现代化教学手段）采用多媒体教学，课堂讨论与案例分析相结合，并结合课程设计进行期货实际操作训练。

《期货理论与实务》教学大纲课程编号051191 课程性质学科基础、学科方向、选修学时32 学分 2适用专业工商管理、会计学、国际经济与贸易、农林经济管理、市场营销Ⅰ大纲本文一、课程内容（一）绪论期货理论与实务课程介绍（二）概述1.产生与发展2.实质3.功能4.特点（三）组织结构1.交易所2.结算所3.期货经纪公司4.期货市场主体（四）期货市场运作1.交易要件2.交易流程3.运行规则4.发展趋势（五）商品期货与金融期货1.商品期货概述2.主要商品期货介绍3.金融期货概述4.外汇期货5.利率期货6.股指期货7.期权及其交易（六）期货市场的利用政府、生产经营者及投资者对期货市场的利用（七）基本因素分析1.含义2.供求状况分析3.非供求因素分析（八）期货技术分析1.概述2.K线分析3.指标分析4.图形分析5.波浪理论（九）期货市场监管1.法制环境2.美国管理体系3.我国管理模式4.期货市场风险管理二、实习或上机内容（一）期货市场运作（二）商品期货与金融期货（三）基本因素分析（四）期货技术分析三、建议选用的教材及主要参考书教材：《期货经济学教程》陶菲，王献立商务印书馆 2003年8月参考书：《期货理论与实务》门淑连中国人民大学出版社 1998年10月《期货交易教程》马永霈乔均中国商业出版社 1996年10月Ⅱ大纲说明一、课程的目的和任务通过本课程的学习，学生应当了解期货交易的流程，熟悉期货市场的运行规律，掌握期货交易的基本技巧，尤其要掌握期货交易套期保值的原理和技巧，能够利用期货市场获取价格信息，并用以指导企业的生产经营。

二、课程的具体要求（一）绪论期货理论与实务课程介绍，激发学生学习兴趣（二）概述了解期货产生与发展及其实质，理解期货市场的功能及其运行特点（三）组织结构了解交易所、结算所、期货经纪公司以及期货市场主体等相关结构（四）期货市场运作熟悉期货交易的要件、流程；掌握期货交易运行规则；了解期货交易的发展趋势（五）商品期货与金融期货系统全面的了解商品期货与金融期货以及期权交易的含义及其各自特点；（六）期货市场的利用理解政府、生产经营者及投资者对期货市场的利用（七）基本因素分析掌握基本因素分析的含义；掌握供求状况分析和非供求因素分析的主要方面（八）期货技术分析理解并掌握证券投资技术分析理论基础；会初步应用K线分析、指标分析、图形分析和波浪理论分析期货价格走势（九）期货市场监管了解期货市场监管的法制环境；了解美国期货市场管理体系；熟悉我国期货市场管理模式三、本课程着重讲解的内容（一）绪论强调期货的套期保值与价格发现功能，激发兴趣（二）概述实质、功能及其特点（三）组织结构交易所和结算所的结构（四）期货市场运作交易要件；交易流程；运行规则；发展趋势（五）商品期货与金融期货商品期货概述；主要商品期货介绍；金融期货概述；外汇期货；利率期货；股指期货；期权及其交易（六）期货市场的利用政府、生产经营者及投资者对期货市场的利用（七）基本因素分析含义；供求状况分析；非供求因素分析（八）期货技术分析概述；K线分析；指标分析；图形分析；波浪理论（九）期货市场监管法制环境；美国管理体系；我国市场管理模式；期货市场风险管理四、本课程与其它课程的联系与分工期货理论与实务是一门涵盖金融、管理学、行为科学、心理学和应用数学等多门学科的综合性课程，不仅强调理论的学习，更要注重实物能力和技巧的培养。

能源期货理论与实务(Theory and Practice of Energy Futures)课程代码：20410216学分：2学时：32 （其中：讲课学时：32实验学时：0上机学时：0课程实践学时：0）先修课程：微观经济学宏观经济学国际金融国际贸易适用专业：能源经济教材：《能源期货与期权交易基础》，Steven Errera,石油工业出版社，2009年12 月第1版一、课程性质与课程目标（-）课程性质《能源期货市场与交易》是国际经济与贸易专'业的专业课程，它是一门以能源期货、期权为主要研究对象的学科，也是一门具有较强实践性综合性的应用课程。

它涉及国际贸易理论与政策, 国际贸易法律与惯例，国际金融，国际结算，国际运输与保险等课程的基本原理和基本知识的运用。

《能源期货市场与交易》课程首先对能源期货和期权合约及市场作了概述，论述了期货价格行为以及现货价格和期货价格之间的关系，并对各种能源期货期权策略做出了解释。

最后通过讨论期货市场如何影响能源相关企业和普通公众来展望能源期货市场的未来。

该课程是以能源期货期权交易实践内容为主，在教学过程中采取理论和案例相结合的方式，从而提高学生分析能源期货期权和解决能源期货市场实际问题的能力。

（二）课程目标课程目标1:掌握能源期货期权市场的基本概念；课程目标2：掌握能源期货期权交易操作的基本原理、基础知识、基本技能；课程目标3：掌握能源期货对能源相关企业和经济生活的影响及其应对策略。

二、课程的基本内容与教学要求第一章能源期货概述（-）课程内容期货交易的概述、期货商品与期货合约、能源期货及其合约、期货交易方法、期货市场功能与作用。

（二）教学要求了解期货交易的基本概念，了解期货商品及期货合约，掌握能源期货及其合约，熟悉期货交易方法及其在能源期货交易中的应用，了解期货市场功能与作用。

（三）重点与难点1、重点：了解期货交易的基本概念2、难点：期货市场的功能定位第二章能源期货市场（一）课程内容期货交易所组织形式及其发展趋势、期货结算所和确保履约的制度、期货经纪公司和委托交易、能源期货合约的交割。

期货市场原理与实务考试大纲第一部分课程性质与学习目的一、课程性质与特点本课程是高等教育自学考试投资管理专业所开设的专业课之一。

该课程全面系统介绍期货市场的基本功能和组织结构、期货合约与期货品种、期货交易规则与交易流程、期货市场风险监控与管理等期货市场基础知识，以及实务分析套期保值交易、投机交易与套期图利、金融期货交易、期权交易等操作。

二、课程设置的目的和要求本课程旨在要求学生掌握期货市场投资的基本理论、知识和方法，掌握期货市场的基本功能和组织结构、期货合约与期货品种等期货市场基础知识。

通过本课程学习，要求考生全面系统地掌握期货和期货市场的基本特征及功能，能够掌握使用商品期货、外汇期货、利率期货、股指期货和期权进行套期保值或投机与套利交易的原理与交易过程，同时了解期货市场面临的风险及如何进行风险管控。

通过学习，特别要求考生了解和掌握农产品期货交易的相关知识，能够独立完成期货交易的分析、决策以及具体交易操作的目的。

三、与本专业其它课程的关系期货市场原理与实务体现着投资管理专业培养综合性人才的要求。

在学习此门课程之前，学生应首先掌握经济数学、投资学、证券投资学、基金管理学等相关课程内容，在此基础上在进行此门课程的学习。

第二部分课程内容与考核要求第一章导论一、学习目的与要求通过本章的学习，了解期货交易与现货交易的区别和特点，期货交易的产生发展及中国期货市场的建立与发展过程，掌握期货交易的基本概念和期货交易、期货市场规避风险和价格发现两个基本功能并充分认识期货市场在现代经济中的重要作用。

二、考核知识点与考核要求第一节期货交易基本概念一、期货交易的含义（重点）二、期货交易与现货交易的区别（次重点）三、期货交易的特点（重点）第二节期货市场的产生与发展一、期货市场的产生（一般）二、期货市场的发展（一般）三、中国期货市场的建立与发展（次重点）第三节期货市场的基本功能一、期货市场的功能（重点）二、期货市场的作用（次重点）第二章期货市场的组织结构一、学习目的与要求通过本章的学习，对期货市场的组织结构有一个全面的认识，掌握每个组成部分的性质、功能与作用，了解期货市场投资者类型及其特点。

2023年期货从业资格考试大纲：期货基础知识2023年“期货基础知识”考试大纲第一章期货及衍生品概述第一节衍生品市场的产生与发展第二节基础衍生工具第三节衍生品的交易特征与市场类型第四节衍生品市场的功能与作用第二章期货市场组织结构第一节期货交易所第二节期货结算机构第三节期货公司与服务机构第四节期货交易者第三章期货合约与期货交易制度第一节期货合约第二节期货市场基本制度第三节期货交易流程第四章套期保值第一节套期保值的概念与原理第二节套期保值的种类第五章投机与套利第一节期货投机交易第二节期货套利交易第三节期货套利的基本策略第四节期货价差套利指令第六章利率期货第一节利率期货及其价格影响因素第二节国债期货及其应用第七章外汇期货第一节外汇与汇率第二节外汇期货及其应用第八章股指期货第一节股票与股票价格指数第二节个股期货与股指期货第三节股指期货套期保值交易第四节股指期货投机与套利交易第九章期权第一节期权及期权交易第二节期权价格及影响因素第三节期权交易策略第四节奇异期权第十章远期合约第一节远期合约概述第二节商品远期第三节远期利率协议第四章外汇远期与外汇掉期第十一章互换第一节互换概述第二节利率互换第三节货币互换第十二章期货及衍生品价格分析第一节期货与期权行情解读第二节基本面分析第三节技术分析第十三章期货市场监管与风险控制第一节期货市场风险及其成因第二节中国期货市场监管体系第三节期货市场风险控制。