计量经济学

计量经济学计量经济学，是一门使用统计方法分析经济现象的学科。

计量经济学主要通过收集、处理、分析和解释经济数据，以确认和识别经济核心问题，比如需求和供给、价格变动、市场结构和经济增长等。

这门学科的进步和应用在各种政策制定和经济决策上有着广泛的应用领域，比如经济政策的分析，股票市场的预测和企业的经营决策等。

接下来，本文将解释计量经济学的主要内容和方法，并探讨计量经济学在实践中的应用。

一、计量经济学的主要内容计量经济学分析的主要对象是经济现象和经济数据。

这些现象和数据可以描述为变量和关系，比如价格，工资，利润和经济增长等。

计量经济学主要研究的是这些变量及其之间的相互关系，以便为决策者提供更好的政策建议。

在计量经济学中，通常会涉及到如下的主要内容：1. 变量的含义和测量。

计量经济学要求研究者对变量的含义进行明确界定，以便能够对其进行测量，并进行数据收集和分析。

例如，如果要研究通货膨胀的影响因素，通货膨胀就是一个重要的变量，需要进行合理的测量。

2. 经济关系的建模。

计量经济学则进一步探索变量之间的数量关系，并通过数学模型来描述它们之间的联系。

例如，经济学家可以建立一个供求模型来研究商品价格的形成。

3. 假设检验。

计量经济学通过提出假设并使用统计检验方法来验证假设。

通过检验结果，经济学家可以同样的推理得出各种假设是否成立。

4. 统计分析。

该领域强调通过统计分析方法检验模型的假设，这是检验数据和变量关系的重要手段。

统计分析包括回归分析、时间序列分析以及多元统计分析等方法。

二、计量经济学方法计量经济学的重要方法包括统计分析、回归分析、时间序列分析、概率论和经济实验等。

其中最常使用的方法是回归分析。

1. 回归分析回归分析是计量经济学的核心方法。

回归分析将一个自变量与因变量相关联。

例如，如果我们想知道变量X与变量Y的相关性，我们就会回归一个X对Y的方程。

这个方程告诉我们，当X发生变化时，Y的变化程度。

回归分析需要建立方程，并根据现有数据的信息来确定系数。

计量经济学名词解释1、计量经济学计量经济学是一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，统计学，经济理论和数学这结合便构成了计量经济学。

2、计量经济学模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。

3、解释变量影响被解释变量的因素或因子，是原因变量，记为“X”.4、被解释变量结果变量称为被解释变量，记为“Y”。

5、结构分析结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。

所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。

6、时间序列数据按照时间先后顺序排列的统计数据，又称为纵向数据。

7、截面数据一批发生在同一时间截面上的调查数据，又称横向数据。

8、平行数据（面板数据）时间序列数据与截面数据的合成体，又称面板数据。

9、回归分析回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。

10、随机误差项被解释变量数值与其条件期望之间的离差，是一个不可观测的随机变量，称为随机误差项，或随机干扰项。

11、最小二乘法通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。

12、最佳线性无偏估计量拥有有限样本性质或小样本性质这类性质的估计量，称为最佳线性无偏估计量。

13、拟合优度是SRF对样本观测值的拟合程度，即样本回归直线与观测散点之间的紧密程度。

14、方程显著性检验对所有被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立做出推断的检验。

15、变量显著性检验是对模型中某一个具体的解释变量X与被解释变量Y之间的线性关系在总体上是否显著成立做出判断，换言之，是考察所选择的X在总体上是否对Y有显著的线性影响。

16、最小样本容量是指从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。

17、满足基本要求的样本容量当n≥30或者至少n≥3(k+1)时，才能说满足模型估计的基本要求。

18、需求函数的零阶齐次性当所有商品价格和消费者货币支出总额按照同一比例变动时，需求量保持不变，这就是所谓的消费者无货币幻觉。

第一章1、什么叫计量经济学.计量经济学是统计学、经济学和数学的结合，是根据理论和观测的事实,运用合理的推理方法使之联系起来同时推导,对实际经济现象进行的数量分析。

2、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么？计量经济学是统计学、数学和经济学的结合,经济学理论是分析经济数量关系的理论基础,经济统计是计量经济学据以估计参数、验证理论的基本依据，数理统计学是计量经济学的方法论基础.3、运用计量经济学研究问题，一般可分为哪四个步骤？①模型设定，确定变量和数学关系式②估计参数，分析变量间具体的估计参数③模型检验，检验所的结论的可靠性④模型应用,作经济分析和经济预测4、设定合理计量经济模型应注意的问题。

要有科学的理论依据；模型要选择适当的数学形式；变量要具有可观测性.5、计量经济模型检验主要包括哪几个方面。

包括经济意义检验、统计推断检验、计量经济学检验、模型预测检验.6、简述模型应用的具体内涵？①经济结构分析，用已经估计出参数的模型，对所研究的经济关系作进行定量的考察，以说明经济变量之间的数量比例关系②经济预测，是指利用估计了参数的计量经济模型,由已知的或预先测定的解释变量，去预测被解释变量在所观测的样本数据以外的数值③政策评价，是利用计量经济模型对各种可供选择的政策方案的实施后果进行模拟预测,从而对各种政策方案作出评价④检验与发展经济理论，是利用计量经济模型去验证既有经济理论或提出新的理论结论7、经济变量用来描述经济因素数量水平的指标。

内生变量由模型系统内部因素所决定的变量，表现为具有一定概率分布的随机变量,是模型求解的结果.外生变量由模型系统之外的因素决定的变量,表现为非随机变量，它影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。

8、计量经济学应用的数据主要分为哪几类？时间序列数据、横截面数据、面板数据;虚拟变量数据。

第二章9、回归分析与相关分析之间的区别和联系。

相关分析与回归分析既有联系又有区别。

名词解释1，计量经济学；计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，借助计算机为辅助工具，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。

2，虚拟变量数据；虚拟变量数据是人们构造的，用来表征政策定性事实的数据。

3，计量经济学检验；计量经济学检验主要是检验模型是否符合计量经济学方法的基本假定。

4，回归平方和；回归平方和用ESS表示，是被解释变量的样本估计值与其平均值得离差平方和5，拟合优度检验；拟合优度检验是指检验模型对样本观测值的拟合程度，用R²表示，该值越接近1，模型对样本观测值拟合得越好。

6，总体回归函数；将总体被解释变量的条件期望表现为解释变量的函数，这个函数称为总体回归函数。

7，样本回归函数；是指被解释变量的样本条件均值也是随解释变量的变化而又规律的变化，如果把被解释变量的样本均值比奥斯为解释变量的某种函数，称这个函数为样本回归函数8，回归方程的显著性检验（F检验）；是指对模型中北解释变量与所有解释变量之间的线性关系在总体上是否显著做出推断。

9，回归参数的显著性检验（t检验）；是指对其他解释变量不变时，某个回归系数对应的解释变量是否对被解释变量有显著影响做出推断。

10， 多重共线性；是指解释变量之间精确的线性关系和解释变量之间近似的线性关系。

11， 完全的多重共线性；是指解释变量的数据矩阵中，至少有一个列向量可以用其余的列向量线性表示。

12，不完全的多重共线性；指对解释变量k X X X ,,,32 ，存在不全为0的数k λλλλ,,,,321 ，使得 033221=+++++i ki k i i v X X X λλλλ ),,2,1(n i =，其中，i v 为解释变量。

13，异方差性；是指随即变量的方差不是确定的常数，即被解释变量观测值的分散程度随解释变量的变化而变化。

14，序列相关性；指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。

15.滞后效应；是指由于经济活动的惯性，一个经济指标以前的变化态势往往会延续到本期，从而形成被解释变量的当期变化同自身过去取值水平相关的情形。

第一二章1、什么是计量经济学？答：计量经济学是经济学、数学、统计学三者合一的课程，以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过坚力数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学分支学科。

2、什么是总体回归函数和样本回归函数？它们之间有什么区别？答：总体回归函数：将总体被解释变量Y的条件期望值表现为解释变量X的函数，这个函数被称为总体回归函数。

样本回归函数：对应于解释变量的选定水平，对被解释变量Y的某些样本进行观测，然后通过对样本观测获得的信息去估计总体回归函数，这个函数被称为样本回归函数。

区别：总体回归函数是确定的，样本回归函数会随着抽样发生变化。

总体回归的参数β1和β2是确定的常数，而样本回归函数的参数是随抽样变化的随机变量。

总体回归函数中的μi 是不可直接观测的；而样本回归函数中的e i是只要估计出样本回归的参数就可以计算的数值。

3、对随机误差扰动项的假设？答：零均值假定：在给定解释变量X i的条件下，随机扰动项μi的条件期望或条件均值为零。

同方差假定：对于每一个给定的X i，随机扰动项的条件方差都等于一个常数。

无自相关假定：即随机扰动项μi的逐次值互不相关对于所有的i和j（i不等于j），μi和μj 协方差为零随机扰动项μi和解释变量X i不相关正态性假定：随机扰动项服从期望值为零，方差为σ2的正态分布也称高斯假定或者古典假定4、ols估计量的统计性质与对模型的基本假定的关系是什么？（p26）答：ols估计量的统计性质：线性特征、无偏性、有效性假定解释变量Xi是确定性变量，是非随机的，或者虽然是非随机的，但与随机扰动项μi不相关。

假定模型中的变量没有测量误差假设模型不存在设定误差解释变量Xi是确定变量，决定了回归模型具有线性特征；变量没有测量误差，决定了模型的无偏性；模型不存在设定误差，决定了模型的一致性。

1.多元回归的基本假设是什么，与简单线性回归的基本假设有什么区别？答：（1）零均值假定：假定随机扰动项的期望值或均值为零。

计量经济学计量经济学是:指通过计量工具来研究具有统计意义的经济问题的经济学科。

计量经济学的工具：数学（如优化理论，微分方程），概率与统计分析，计算机及其应用软件，数据分析等学科的相关知识。

计量经济学的研究对象：经济问题，包括各种经济现象。

经量经济学的研究目的：对所关心的经济问题做适当的经济预测，政策评估，评价或建议1.计量经济学的发展历程：经济学的一个分支学科 1926年挪威经济学家R.Frish 提出Econometrics1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊《Econometrica 》20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展2.计量经济学模型的步骤：（1）、理论模型的设计 （2）、样本数据的收集 （3）、模型参数的估计（4）、模型的检验 （5）、计量经济学模型成功的三要素：理论，数据，方法3.随机误差项主要包括下列因素的影响：1）在解释变量中被忽略的因素的影响；2）变量观测值的观测误差的影响；3）模型关系的设定误差的影响； 4）其它随机因素的影响。

4.产生并设计随机误差项的主要原因：（1）理论的含糊性；2）数据的欠缺；3）节省原则。

5.参数的普通最小二乘估计（OLS ）给定一组样本观测值（Xi, Yi ）（i=1,2,…n ）要求样本回归函数尽可能好地拟合这组值.普通最小二乘法（Ordinary least squares, OLS ）给出的判断标准是：二者之差的平方和最小。

由于参数的估计结果是通过最小二乘法得到的，故称为普通最小二乘估计量。

6.最小二乘估计量的性质：一个用于考察总体的估计量，可从如下几个方面考察其优劣性：（1）线性性，即它是否是另一随机变量的线性函数；（2）无偏性，即它的均值或期望值是否等于总体的真实值；（3）有效性，即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。

这三个准则也称作估计量的小样本性质。

拥有这类性质的估计量称为最佳线性无偏估计量。

1、什么是计量经济学？计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。

2、为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？试述三者之关系。

（同一）3、建立与应用计量经济学模型的主要步骤。

①理论模型的建立；②收集数据，参数估计；③模型检验；④模型应用；4、并说明时间序列数据和横截面数据有和异同？时间序列：同一个统计指标，在同一时间点上，不同的对象所得的数据；横截面积：同一指标，同一对象在不同时间点上所得的数据5、试解释单方程模型和联立方程模型的概念，并举例说明两者之间的联系与区别。

6、常用的样本数据有哪些？（同第四题）1、最基础的：经典单方程计量经济学模型；2、运用最小二乘法，3、最基本假定：简单线性回归；对随机扰动项的假定：①零均值；②同方差；③无自相关4、统计检验：一是先检验样本回归函数与样本点的“拟合优度”，第二是检验样本回归函数与总体回归函数的“接近”程度5、后者又包括两个层次：第一，检验解释变量对被解释变量是否存在着显著的线性影响关系，通过变量的t检验完成；第二，检验回归函数与总体回归函数的“接近”程度，通过参数估计值的“区间检验”完成。

6、总体回归函数是对总体变量间关系的定量表述7、样本估计量优劣的最主要的衡量准则：无偏性、有效性与一致性8、Goss-markov定理表明OLS估计量是最佳线性无偏估计量。

9、运用样本回归函数进行预测，包括被解释变量条件均值与个值的预测，以及预测置信区间的计算及其变化特征。

10、总体回归函数：将总体被解释变量Y的条件均值表现为解释变量X 的某种函数11、样本回归函数（SRF）：将被解释变量Y 的样本条件均值表示为解释变量X 的某种函数。

总体回归函数与样本回归函数的区别与联系12、随机扰动项：被解释变量实际值与条件均值的偏差，代表排除在模型以外的所有因素对Y的影响。

13、引入随机扰动项的原因：未知影响因素的代表●无法取得数据的已知影响因素的代表●众多细小影响因素的综合代表●模型的设定误差●变量的观测误差●变量内在随机性14、为什么要作基本假定：模型中有随机扰动，估计的参数是随机变量，只有对随机扰动的分布作出假定，才能确定所估计参数的分布性质，也才可能进行假设检验和区间估计●只有具备一定的假定条件，所作出的估计才具有较好的统计性质15、拟合优度：样本回归线对样本观测数据拟合的优劣程度，16、可决系数：在总变差分解基础上确定的，模型解释了的变差在总变差中的比重1、多元线性回归模型基本假定：①零均值；②同方差；③无自相关；④不存在相关性2、在检验部分，一方面引入了修正的可决系数，另一方面引入了对多个解释变量是否对被解释变量有显著线性影响关系的联合性F检验，并讨论了F检验与拟合优度检验的内在联系。

名词解释：1、计量经济学：是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，借助计算机为辅助工具，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。

2、虚拟变量数据：是人为构造的，用来表征政策等定性事实的数据。

3.回归平方和：用ESS 表示，是被解释变量的样本估计值与其平均值的离差平方和。

4、拟和优度检验：指检验模型对样本观测值的拟合程度，用2R 表示，该值越接 近1，模型对样本观测值拟合得越好。

5、偏回归系数：在多元线性回归模型中，回归系数j β（j=1，2，……，k ）表示的是当控制其他解释变量不变的条件下，第j 个解释变量的单位变动对被解释变量平均值的影响，这样的回归系数称为偏回归系数。

6. 多重可决系数：“回归平方和”与“总离差平方和”的比值，用2R 表示。

7、修正的可决系数：用自由度修正多重可决系数2R 中的残差平方和与回归平方和。

8、回归方程的显著性检验（F 检验）：对模型中被解释变量与所有解释变量之间的线性关系在总体上是否显著做出推断。

9、回归参数的显著性检验（t 检验）：当其他解释变量不变时，某个回归系数对应的解释变量是否对被解释变量有显著影响做出推断。

10、正规方程组：指采用OLS 法估计线性回归模型时，对残差平方和关于各参数求偏导，并令偏导数为零后得到的一组方程，其矩阵形式为X X X Y β''= 。

11、多重共线性: 解释变量之间精确的线性关系和解释变量之间近似的线性关系。

12、完全的多重共线性: 解释变量的数据矩阵中，至少有一个列向量可以用其余的列向量线性表示。

13、辅助回归: 多元线性回归模型，分别以每个解释变量为被解释变量，做对其他解释变量的回归。

14、方差扩大因子VIF j: 1除以（1-多重可决系数的平方），决定了方差和协方差增大的速度。

15、逐步回归法: 将变量逐个的引入模型，每引入一个解释变量后，都要进行F 检验，并对已经选入的解释变量逐个进行t 检验。