银行从业《中级风险管理》复习题集(第3317篇)

2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案单选题（共45题）1、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。

A.60％B.80％C.100％D.120％?【答案】 C2、公司／机构存款通常（），对商业银行的流动性影响（）。

A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 A3、《商业银行资本管理办法(试行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 B4、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。

A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 A5、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自担投资风险并获得收益。

A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 D6、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。

A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 C7、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 D8、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度______、自身流动性风险管理的要求______。

（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 D9、下列不属于操作风险评估要素的是()。

A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 D10、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。

2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案单选题（共40题）1、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。

A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 A2、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。

A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 D3、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 C4、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）。

A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 A5、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。

A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 A6、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 A7、（）已经成为银行监管的重要补充。

A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 C8、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。

A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 D9、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 A10、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。

A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 A11、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。

2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案（典型题）单选题（共35题）1、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。

A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 C2、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。

A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 B3、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 D4、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 C5、（）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。

A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 D6、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

下面具有保证人资格的是（）。

A.具有代为清偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构【答案】 A7、金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。

A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 C8、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 C9、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（）。

2024年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点单选题（共45题）1、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（）。

A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 D2、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 D3、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。

A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 D4、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。

A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 A5、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 C6、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 A7、公司／机构存款通常（），对商业银行的流动性影响（）。

A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 A8、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。

假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 C9、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。

2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案单选题（共45题）1、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。

A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 A2、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。

A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 B3、银行监管的首要环节是（）。

A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 A4、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。

A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 A5、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 C6、采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。

A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】 A7、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 A8、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。

A.25％B.30％C.50％D.75％【答案】 A9、下列不属于单币种敞口头寸的是()。

A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 C10、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 B11、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。

2024年中级银行从业资格之中级风险管理高分题库附精品答案单选题（共45题）1、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。

A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 B2、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（）。

A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 D3、下列不属于操作风险评估要素的是()。

A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 D4、下列不属于操作风险的特点的是（）。

A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 D5、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（）。

A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 C6、下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。

A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 B7、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。

A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】 A8、新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 D9、在我国银行监管实践中,（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。

A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 D10、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。

2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案单选题（共40题）1、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。

A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 A2、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。

A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 D3、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。

A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 D4、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 C5、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。

A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 A6、下列不属于外部数据的是（）。

A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 B7、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）A.2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 A8、下列指标计算公式中，不正确的是（）。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题库和答案单选题（共20题）1. 下列不属于风险限额管理环节的是（）。

A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 A2. 下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。

A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 D3. 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。

A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 D4. 根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。

则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。

A.7％B.7.2％C.7.8％D.8％【答案】 C5. 商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。

通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。

（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 D6. 净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。

A.15B.30C.45D.20【答案】 B7. 识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。

A.10％以下B.1000以上C.20％以下D.20％以上【答案】 B8. 根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。

A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 C9. （）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。

2024年中级银行从业资格之中级风险管理考试题库(精选）单选题（共200题）1、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。

A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】 C2、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。

A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 A3、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。

2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。

2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。

经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 A4、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。

A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 C5、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（）。

A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 D6、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 A7、( )不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。

A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 B8、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。

2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点单选题（共45题）1、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。

A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】 C2、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 C3、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 B4、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。

A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 A5、下列属于内部控制第二类目标的是（）。

A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 A6、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。

A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 D7、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（）。

A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 C8、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。