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利率市场化对我国商业银行的影响及应对分析随着中国金融改革的深入，利率市场化已成为近年来金融领域的一大热点话题。
利率市场化的实施对我国商业银行的经营管理带来了重大影响，因此必须认真分析，及时调整经营策略，以适应市场变化。
1. 利率市场化推动银行利率市场定价机制的建立利率市场化促使我国商业银行通过定价机制的变革，形成市场化的定价体系。
传统的贷款利率往往受到政府的控制，而实际上由于市场需求的变化，贷款的定价应该更多地受到市场供求关系、货币政策和风险成本等因素的影响。
利率市场化的实施，使得商业银行能够更加灵活地对贷款利率进行定价，更加符合市场需求。
2. 利率市场化提高了商业银行的竞争性利率市场化让市场对资金的流动更加规范，也更加透明。
商业银行在此前的固定利率时代可能利用垄断优势来获取额外收益，但利率市场化的实施，减少了此类的垄断现象，提高了金融市场的竞争性，也对银行的风险管理提出了更高的要求。
商业银行只有在提高自身的服务和风险管理水平，降低运营成本的基础上，才能在竞争激烈的市场中立于不败之地。
利率市场化的推动，使得我国银行的利润空间受到一定的挑战。
传统的贷款利率受政府控制，银行借贷利差较大，因此银行在传统的固定利率时代可以通过固定收益的贷款获得较高利润。
但是随着利率市场化的推进，利润空间受到一定的挑战。
商业银行需要对自身的盈利模式进行重新调整，寻求新的盈利点，以应对利率市场化给带来的利润压力。
二、应对利率市场化的分析1. 开发更多的金融产品随着利率市场化的推进，传统的定期存款和贷款业务收益将受到一定影响，商业银行需要加大对金融产品的创新力度，为客户提供更多元化的金融产品和服务。
可以推出基于市场利率浮动的理财产品，或者推出和利率挂钩的理财产品，来提供给存款客户，让客户更加灵活地进行资产配置。
2. 加强风险管理能力利率市场化改变了传统的风险管理模式，对商业银行的风险管理提出了更高的要求。
商业银行需要进行全面的风险评估，完善风险管理体系，提高对信用、市场、操作等各种风险的防范和控制能力，加强内控机制的建设，提高金融风险的识别和管理能力。
利率市场化对我国商业银行的影响及应对措施随着我国金融体制改革的不断深化，利率市场化已成为大势所趋。
利率市场化对商业银行的影响是深远而复杂的，一方面可以激发市场活力，提高金融资源配置效率，另一方面也可能增加商业银行的风险敞口。
如何应对利率市场化对商业银行的影响，成为当前金融领域研究和实践中的重要课题。
1. 利率冲击随着利率市场化的推进，银行体系内的利率波动将对商业银行的经营造成直接冲击。
传统上，商业银行是以利差为主要盈利手段，一旦利率市场化，市场利率会更加灵活，这将使商业银行的经营环境更加复杂。
2. 利差压力利率市场化可能会导致银行存贷款利差持续下滑。
这对银行的盈利能力将产生巨大挑战，尤其是对那些侧重传统存贷款利差的银行来说，影响将更加深远。
3. 资金成本上升在利率市场化的环境下，商业银行融资成本和负债端利率将面临上升压力。
这将增加商业银行的融资成本，加大经营难度。
4. 风险管理挑战利率市场化下，由于市场利率的变化，商业银行可能面临更加复杂的风险。
尤其是长期贷款的偿付能力将受到更大的挑战，风险管理将成为银行经营的重中之重。
1. 资产负债管理的优化商业银行要加强资产负债管理，适时调整利率敏感性，灵活应对市场利率变化。
提高风险管理的水平，有效控制资产负债风险，确保商业银行稳健经营。
2. 产品多样化商业银行需要通过产品创新，丰富自身的产品线，提高服务差异化和个性化，从而减少对利差的依赖，降低利率市场化带来的冲击。
3. 经营成本控制商业银行要加强成本控制，提高经营效率，降低经营成本。
尤其是在利率市场化的环境下，对网络渠道建设和管理办法、人工智能等技术的应用将成为商业银行经营的有效手段。
商业银行要加强风险管理体系建设，建立全面的风险管理体系，提高审慎经营意识，有效应对利率市场化带来的风险挑战。
5. 创新金融服务商业银行应当加大对金融科技的投入，推动互联网金融产品和服务的创新，提高金融服务的普惠性和便利性，通过创新金融服务来应对利率市场化的挑战。
利率市场化对商业银行经营管理的影响与对策随着金融市场的不断发展，利率市场化已成为一个趋势。
商业银行作为金融机构的主要代表，利率市场化对其经营管理有着深刻的影响。
本文将从以下三个方面阐述利率市场化对商业银行的影响以及应对策略。
1. 利润率下降利率市场化后，银行的贷款利率受到市场供需关系的影响，往往较传统银行利率水平要低，而银行存款利率又受制于同业存款竞争，整体利润率会下降，影响银行盈利能力。
2. 风险管理能力提高银行在利率市场化后，面临的市场竞争将更为激烈，银行在资产负债管理、风险管理等方面的能力将得到进一步提升。
银行不仅要关注贷款的利率，还要更加重视风险的控制，合理配置信贷资产、科学定价，从而提升资产盈利能力。
3. 金融产品丰富利率市场化后，商业银行需要根据市场变化不断推陈出新的金融产品，满足不同的投资需求。
银行产品的丰富度也将有助于吸引更多的客户，从而推动银行业务的发展。
二、应对策略1. 加强风险管理商业银行在利率市场化背景下需要从传统的资产配置、风险管理中转型。
要保证银行新业务的稳健性和风险可控性，银行应加强对市场的调研和风险管理的能力，同时推动监管部门对风险管理要求的提高。
2. 科学定价商业银行应对利率市场化的影响，合理配置信贷资产，更加科学、合理的定价，创新贷款产品，优化资金使用效率，盘活存量资源，并从中寻求利润增长之路。
利率市场化下，银行要适应市场需求，不断推出适应市场的多元化金融产品，简单化、高效化的服务能力和质量将成为银行在市场中立于不败之地的重要支撑点。
通过开展理财、信托和保险等多元化金融业务和拓展其他业务来推动银行业务进一步发展。
总之，利率市场化对商业银行的经营管理有着较大的影响，商业银行应适应外部环境的变化，积极推进发展多元化、健康有序的金融服务业务，同时提高资产负债管理、风险管理和定价能力，以确保银行业务的健康稳定发展。
利率市场化下我国商业银行业务面临的问题及对策分析利率市场化是指政府不再通过指导性利率干预市场利率，而是通过市场供求关系自然形成利率。
随着我国金融市场的不断开放和改革，利率市场化已成为趋势。
但是，利率市场化对商业银行业务也带来了一些问题和挑战。
具体分析如下：问题：1. 利率变动带来的风险：利率市场化下，利率波动性增强，商业银行利润风险增大。
银行应当加强利率风险管理，以减少利率波动对银行业务的影响。
2. 业务竞争压力加大：市场化利率下，利率竞争加剧，吸引更多客户，提升服务水平成为了商业银行的重要任务。
同时，为了保证质量，银行的成本也不可避免的提高。
3. 监管透明度提高：随着管理透明度提高，银行的内部管理和评估也会更加科学化。
银行应对监管要求做到严格遵守，提高内部管理体系、规范业务操作和资产质量管理，有效提高风险控制能力。
对策：1. 调整负债端结构：商业银行应该加强存款拓展，增加非利息收入，适时调整负债端的结构，以期形成利率风险缓冲，同时提供更加便捷全面的服务体系。
2. 进行新型业务拓展：商业银行可以在利率管制取消的大背景下推出新型的金融产品和信贷业务。
例如区块链、数字货币等业务，有望打破对传统银行势力范围限制，促使银行业务高峰迎面而来。
3. 增强个性化服务水平：随着利率市场化的推进，客户需求也将更加明确、多样化。
因此，商业银行需要不断创新和完善客户服务，提高个性化服务水平和用户体验，加大社会储蓄存量，同时进行不断的营销推广，提高银行形象和品牌知名度。
总之，商业银行在利率市场化的浪潮下，To求不断地提高银行业务水平和风险管理能力。
掌握新技术，增长新业务、整合吸收旧资源等措施，将是商业银行在行业市场化变革中走得更稳、更远的关键所在。
利率市场化对我国商业银行的影响及应对措施自2013年开始，中国开始推进利率市场化改革，逐步放开了存贷款利率的管制，实行市场供求决定利率的机制。
这一改革对我国商业银行产生了深远的影响，主要表现在以下几个方面。
利率市场化对商业银行财务状况产生了积极的影响。
过去，商业银行的存贷款利率受到政府的管制，难以充分反映市场需求和风险水平。
而利率市场化改革后，商业银行可以根据市场需求和风险评估来确定利率水平，促使银行更加精确地定价并提高资产负债的匹配性，从而优化了负债结构和资产质量。
利率市场化还加大了贷款利率的竞争，使得商业银行不得不提高自身服务水平以及风险管理能力，提升整体运营效率。
利率市场化推动了商业银行的创新和转型。
过去，由于存贷款利率的管制，商业银行的主要盈利方式是净息差，即利息收入减去利息支出。
而利率市场化后，由于净息差的收入空间逐渐被压缩，商业银行不得不寻求其他非传统业务来提高盈利能力。
开发金融衍生品、发行信用卡、承销债券和股票等。
利率市场化改革也鼓励了商业银行加强对小微企业和农村地区的金融支持，以满足实体经济的融资需求。
利率市场化改革也带来了一些不利因素，对商业银行产生了一定的挑战。
利率市场化使得商业银行面临利率波动的风险，不同于过去利率稳定的情况，商业银行需要更好地管理利率风险，以避免资金成本的大幅波动。
利率市场化改革还推动了银行业务竞争的加剧，使得商业银行面临竞争压力增加、盈利能力下降的情况。
应对这些挑战，商业银行需要采取一系列应对措施。
第一，加强资产负债管理，合理进行资金配置，降低利率风险。
商业银行应加强对存贷款利率的敏感度分析和风险管理，通过利率衍生品和利率锁定等金融工具实现对利率风险的有效避免和控制。
第二，加强风险管理能力，提升商业银行的整体风险管理水平。
商业银行应加大对贷款风险和信用风险的评估和控制力度，建立完善的风险管理体系和内部控制机制，提高商业银行的风险应对能力。
加强产品创新和服务能力，走向综合化经营。
利率市场化对商业银行的风险分析随着金融市场的不断发展和金融的推进，中国的利率市场化进程加快，商业银行受到了一系列的影响。
利率市场化对商业银行的风险分析非常重要，有助于商业银行识别和管理风险，确保其稳健经营和健康发展。
本文将从利率变动风险、信用风险、流动性风险和市场风险四个方面进行分析。
首先，利率市场化带来了利率变动风险。
在利率市场化过程中，央行会逐步放开对利率的管制，利率的变动更加市场化，受到市场供求关系的影响更大。
这使得商业银行的贷款、存款、债券等利率会更加波动。
利率上涨会使商业银行的负债成本上升，对商业银行的净息差产生负面影响；利率下降则会使商业银行的资产收益下降，尤其是固定利率贷款的价值会随之下降。
因此，商业银行在利率市场化过程中需要更加注重控制利率变动风险，建立合理的利率政策和风险管理机制。
其次，利率市场化也带来了信用风险。
在利率市场化背景下，商业银行的存贷款利率由市场决定，信用风险的管理和控制成为商业银行的重要任务。
商业银行需要加强对贷款借款人的信用评估，确保贷款合同的履约能力和信用风险可控。
此外，商业银行还需要建立健全的风险管理体系，合理配置信贷资金，降低信用风险对银行经营的影响。
第三，利率市场化也带来了流动性风险。
商业银行在存贷款业务中会存在资金回笼的不确定性。
利率市场化意味着存贷款利率的自由浮动，存款的利率可能会上升，导致存款的减少；贷款的利率可能会降低，导致贷款的增加。
这可能会导致商业银行的资金面临困境，增加其流动性风险。
因此，商业银行需要加强流动性风险管理，合理安排资金的运用和融资结构，确保资金的充足性和流动性。
最后，利率市场化还带来了市场风险。
利率市场化过程中，商业银行需要面对更加竞争激烈的市场环境，市场风险也相应增加。
商业银行的市场份额可能受到其他金融机构的挑战和蚕食，业务规模和盈利能力可能会受到影响。
商业银行需要加强市场风险管理，提高自身的竞争力和市场份额，确保在激烈的市场竞争中取得优势。
利率市场化对我国商业银行的影响及应对措施随着我国利率市场化改革的深入推进，商业银行的经营环境和经营方式也将逐渐发生变化。
本文将从影响和应对措施两方面探讨利率市场化对我国商业银行的影响。
1. 利润来源减少商业银行的主要收益来源是贷款利差和利息收入，如果利率市场化后贷款利率和存款利率均由市场决定，那么商业银行的利润来源将会大大减少。
因此，商业银行需要通过创新金融产品和服务，增加非利息收入来弥补利润的下降。
2. 风险管理能力提升利率市场化将促使商业银行通过加强风险管理来降低风险，以保障稳健的运营并提高盈利能力。
商业银行需要进一步加强风险管理体系建设，增强风险意识，提高风险管理的能力。
3. 竞争压力加大利率市场化将使得各家商业银行的贷款利率变得更加市场化，也将推动竞争加剧。
商业银行需要进一步提高产品和服务的竞争力，加强市场调研和需求分析，从而提高市场占有率和盈利水平。
4. 负债端风险加大随着利率市场化的推进，商业银行的负债端风险也将随之加大。
由于存款利率将由市场供求决定，银行面临的存款成本可能会增加，而这将会对商业银行的利润产生影响。
商业银行需要通过优化产品结构，提高理财产品的销售，降低借贷资金成本，从而降低负债端风险。
二、应对措施1. 科技创新商业银行需要通过科技创新来提高业务效率、加强风险控制和塑造品牌形象。
具体来说，商业银行可以通过大数据、云计算、人工智能等新技术来压缩运营成本和提高产品和服务的质量和效率。
商业银行需要时刻关注风险管理领域的最新动态，加强风险管理体系建设和员工培训，提高风险管理能力。
此外，商业银行还需要通过合理地分散风险、加强对新兴风险的研究和预测来提高风险管理的效果。
3. 加强产品创新商业银行需要不断创新金融产品和服务，以提高非利息收入，减轻利润减少的压力。
商业银行可以通过开发新的理财产品、推出新型支付和结算方式等来提高产品的竞争力和吸引力。
4. 拓展市场商业银行需要加强市场拓展，拓宽融资渠道，通过多元化经营、股权投资等方式来增加非利息收入。
利率市场化对商业银行的影响及银行应采取的措施利率市场化是指在市场经济体制下，通过供求关系决定利率的形成和调整过程。
它对商业银行的影响是多方面的，首先，利率市场化增加了商业银行的市场竞争压力。
在过去，由于利率由央行统一指导，商业银行的存贷款利率没有太大的差异，因此竞争主要集中在服务质量和产品创新上。
而随着利率市场化的推进，商业银行将面临更大的市场竞争压力，需要通过降低贷款利率或提高存款利率来吸引客户。
此外，利率市场化对商业银行的风险管理提出了更高的要求。
由于利率市场化增加了利率的波动性，商业银行面临利率风险的增加，需要更加注重风险管理和对冲工具的运用，以保证自身的盈利稳定性和避免风险暴露。
面对利率市场化带来的影响，商业银行应采取以下措施：首先，商业银行需要提高风险管理能力，建立完善的风险管理体系。
这包括根据利率市场的变动情况，制定相应的风险对冲策略，通过利率互换、利率期货等金融工具来对冲利率风险。
同时，商业银行还应加强对信用风险和流动性风险的管理，确保自身的安全性和稳定性。
其次，商业银行应加大金融创新和产品开发的力度。
利率市场化带来了金融市场竞争的加剧，商业银行需要通过提供更多有差异化的金融产品和服务来吸引客户和提升竞争力。
比如，可以推出浮动利率的贷款产品，根据市场利率的变化来调整贷款利率，满足客户不同期望。
此外，商业银行还可以积极拓展非利差业务，通过提供财富管理、理财产品等增值服务来实现盈利。
商业银行可以与基金、保险公司等金融机构合作，推出多元化的理财产品，满足客户不同的风险偏好和投资需求。
最后，商业银行应加强与央行的沟通和合作。
央行在利率市场化过程中扮演着重要角色，商业银行需要密切关注央行的政策导向和市场预期，及时调整自身的经营策略。
同时，商业银行要加强与央行的沟通，主动参与央行的市场操作，共同维护市场稳定和金融安全。
总之，利率市场化对商业银行的影响是深远的，商业银行需要提高市场竞争力、加强风险管理、拓展业务创新和与央行保持密切合作，以适应利率市场化的新形势。
利率市场化对我国商业银行的影响及应对措施利率市场化是指市场利率由市场力量自由形成，利率政策不再直接干预市场利率的形式，是我国的金融改革的一个重要方面。
伴随着利率市场化的推行，我国商业银行面临着诸多挑战，但也有着机遇。
本文将从影响和应对措施两个方面分析利率市场化对我国商业银行的影响。
1、竞争压力增大利率市场化后，市场力量直接推动利率的形成，不再存在由国家主导的利率政策。
银行面对着更为激烈的市场竞争，随之而来的是更为复杂的市场风险和信用风险，同时需要承担更为严格的监管责任。
2、减少存贷差传统的金融模式下，存贷款利率呈现大幅度差异，商业银行靠着这种差异获取盈利。
但利率市场化后，随着利率的逐渐自由化，银行的存贷差将逐渐缩小，银行的盈利能力也将受到影响。
3、削弱传统业务优势银行在传统业务上的优势将逐渐被削弱。
由于利率市场化后，资金成本的变化将直接影响银行的借贷利率和存款利率，因此，银行必须适应市场变化，创新业务模式，开发新的盈利业务，以保持竞争优势。
4、经营管理压力增大利率市场化后，银行面临着更严格的市场监管，需要承担更多的金融风险。
银行需要增强风险管理能力，制定更严格的内部控制制度和风险管理规则，以保障银行的稳健经营。
二、应对措施1、创新业务模式商业银行应该适应市场变化，创新业务模式，探索新的盈利业务。
如加强信用卡业务的推广，拓展理财产品等。
2、提高服务水平商业银行应重视客户服务，提高服务水平和服务质量，为客户提供更为优质的服务和产品。
这样不仅能够提高客户满意度，还能够促进客户的转介绍和再次购买率，从而带动银行的业务增长。
3、提高风险管理能力商业银行应加强风险管理能力，完善内部管理制度和风险管理规则，改进风险管理体系，减少风险事件的发生和影响。
4、江湖化经营商业银行应该探索江湖化经营模式，拓展业务领域，积极管理风险，寻求更多的盈利空间。
如拓展小额贷款、政府采购融资等业务领域，扩大金融服务范围。
同时，整合和优化机构资源，实现分布协作和资源共用。
利率市场化下商业银行所面临的风险及管理描述：利率风险是国内商业银行在利率市场化下所面临的最大风险。
本文首先详细介绍了商业银行所面临利率风险的类别，主要包括重新定价风险、收益曲线风险、基准风险和选择权风险。
其次，分析了商业银行利率风险管理存在的问...【摘要】利率风险是国内商业银行在利率市场化下所面临的最大风险。
本文首先详细介绍了商业银行所面临利率风险的类别，主要包括重新定价风险、收益曲线风险、基准风险和选择权风险。
其次，分析了商业银行利率风险管理存在的问题，最后结合存在的问题提出了解决对策与建议。
自1978年改革开放以来，我国金融机构的利率一直是由中国人民银行根据资金市场的供求关系进行行政调节，这使得国内商业银行可以依靠稳定的利差收入来赚取高额利润。
然而，2013年7月20日，中国人民银行全面放开了金融机构的贷款利率，这意味着国内利率市场化改革更进一步。
利率市场化改革将对商业银行的经营产生前所未有的冲击。
据有关研究显示：目前，国内商业银行业务结构中，利差业务收入占到了95%左右的比重。
如此高的比重将使得商业银行在利率市场化的改革进程下面临着较大的风险。
当然，利率的波动会给商业银行带来利率风险，但利率风险也不是不可规避与管理的。
从西方国家商业银行的实际情况来看，利率风险可以透过有效的风险管理与规避机制，实现风险的最小化。
伴随着利率市场化改革进程的推进，研究商业银行所面临的风险及利率风险管理无疑有着积极的意义与作用。
一、商业银行面临的利率风险类别利率风险是指利率波动造成商业银行经营业务变动的风险。
对商业银行而言，利率风险会影响到其方方面面。
根据巴塞尔银行监管委员会的定义，商业银行的利率风险可以分为重新定价风险、收益曲线风险、基准风险和选择权风险。
（1）重新定价风险。
重新定价风险是商业银行因资产、负债活表外头寸到期日不同以及重新定价时间不同而引起的。
对于商业银行而言，与利率波动有着密切联系的有敏感性资产和敏感性负债两类。
Ξ 收稿日期:2009-08-14作者简介:张蓓佳(1989—),女,江苏南京人,主要从事金融与经济管理研究。
利率市场化改革中商业银行面临的风险及对策Ξ张蓓佳(南京农业大学经济管理学院,南京 210095)摘要:随着利率市场化进程的深入,我国商业银行面临逆向选择、储蓄分流、金融腐败等风险。
为了规避商业银行风险,必须建立完善的利率风险内控机制;加大不良资产的处置力度,强化资产负债比例管理;增强产品销售意识,确立以市场为导向,客户为中心的发展战略;建立科学高效的金融定价原则;加快业务创新步伐,实现经营收益多元化。
关 键 词:商业银行;利率市场化;市场风险中图分类号:F830 文献标识码:A文章编号:1671-0924(2009)12-0044-03 英国著名经济学家凯恩斯曾经说过:“把经济体系任何一个因素单独提出来都和利率有一定的关系。
”利率历来是各国政府努力掌握的政策工具,几乎所有国家的政府都曾经或一直在试图控制利率。
我国现行的利率水平和结构都由中央银行统一管理,商业银行只有一定程度和范围的利率浮动权。
这种体制限制了商业银行的差别定价,使银行不能实现市场化经营。
其结果是利率不能充分发挥其调节国民经济结构、引导资金投向、调节社会储蓄和投资、促进社会资源合理配置的作用。
随着金融体制改革的深化,我国逐步推行利率市场化改革。
利率市场化是指将中央银行用计划手段确定的受管制的利率变为由金融机构依据自身的资金供求情况,经营状况,盈利及风险等因素自行调节、自行控制的利率,并使其成为引导资金配置的基本指标。
我国利率市场化改革的基本思想是“先外币,再本币;先贷款,再存款;先农村,再城市;先大额,再小额;先划定浮动范围,再完全放开”。
在市场化条件下,利率水平将受到市场资金供求、政治经济等多种因素的影响,表现出不确定性,进而使各经济主体面临利率风险。
因此,商业银行在利率市场化改革的进程中,加强风险管理意义重大。
1 利率市场化改革下商业银行面临的风险1.1 逆向选择风险利率本是银行的一种甄别机制,但利率市场化过程中,随着人们预期利率水平上升,高风险的借款人将更愿意向银行借款,而风险较小的借款人则可能逐渐退出贷款申请者的队伍。
这就会导致贷款合约违约的可能性大大增加,信贷市场形成逆向选择风险。
同时,原本厌恶风险的企业也倾向于改变低风险项目的性质,使之具有更高的风险和收益。
这是因为随着利率的升高,从事低风险项目所产生的收益不足以应付上升的利息[1]。
1.2 道德风险银行与其管理者和股东以及存款保险机构之第23卷 第12期V ol.23 N o.12重庆工学院学报(社会科学)Journal of Chongqing Institute of T echnology (S ocial Science )2009年12月Dec.2009间都存在着复杂的委托代理关系和利益冲突,以及普遍的信息不对称问题,这些本身就隐藏着道德风险问题。
当利率市场化改革赋予银行价格制定和信贷分配自主权时,银行就更容易产生道德风险行为。
商业银行所面临的道德风险涉及到3个层次:决策层(如董事会成员)、管理层(如总分行管理级员工)、经营层(如操作或执行人员)。
在利率市场化之后,决策层面对竞争时进行高息揽储将变得更加便利;当企业利用银行获取高收益的心理申请高利率的贷款时,经营层人员可能为了一己之私未能向上传导贷款企业的真实信息;管理层对其的监督不当使得决策层得不到贷款企业的真实信息;信息的不对称及决策层又为了自身利益把贷款发放于高风险高收益的项目,最终导致银行一系列道德风险行为的发生。
1.3 市场竞争风险长期以来,我国商业银行的利润主要来源于存贷款之间的利差。
在利率管制情况下,利率长期不变使得这一收益稳定而又充裕。
而利率市场化之后,商业银行获得了自主定价权,即利率由各商业银行根据市场供求关系、宏观经济环境及自身经营状况而制定。
在我国商业银行利润来源相对单一的情况下,这将不可避免地导致商业银行之间的竞争。
一方面激烈的竞争使得商业银行高息揽存,资金使用成本攀升;另一方面,为了争夺优质客户,商业银行不得不降低贷款利率,资金的投资收益降低。
这将给银行带来一定的风险。
1.4 储蓄分流风险目前我国金融产品比较单一,金融产品的创新仍然受到政府的管制,居民选择投资产品的种类很少,大量的消费剩余主要以储蓄的形式存入商业银行。
但是随着市场化进程中金融业的全面对外开放,金融产品的收益和风险的不对称性将有很大改观,居民的选择也逐渐趋于多样性。
一旦居民大量提取储蓄存款将其转移到其他投资途径,商业银行又将面临巨大的流动性危机。
1.5 利率风险在利率管制条件下,商业银行的利率风险主要是政策性风险,即中央银行是否决定调息,如何调息等,作为利率的被动接受者,商业银行无法表达其对利率的愿望和预期。
而利率市场化后,商业银行的利率风险则更多地表现为市场风险和经营风险。
前者主要指市场决定利率水平的升降;后者主要包括与结构相关的流动性风险、与经营管理相关的决策风险以及与内部机制相关的道德风险等。
具体表现在:一是资产负债的差额风险;二是存款利率和贷款利率的差额风险;三是借款人和存款人的潜在选择权风险;四是短期内无法适应波动的利率而造成资本净现值减少的风险。
这些都是商业银行需要通过实践及经验规避的风险[3]。
1.6 金融腐败风险在利率管制的情况下,商业银行只有贷与不贷的决定权,但在利率市场化的条件下,商业银行有贷与不贷的决定权及存贷价格的制定权两大权力,这时往往会出现不严格根据风险加成的原则对贷款利率实行合理定价,而出现“人情利率”、“关系利率”等现象,这其中就蕴含着金融腐败的风险。
2 商业银行规避风险的对策2.1 建立完善的利率风险内控机制2.1.1 成立专门的利率管理部门。
长期的利率管制政策使得我国商业银行利率风险意识淡薄。
在西方商业银行中,一般有专门的组织来管理利率风险,即所谓的资产负债管理委员会,我国也应尽快建立类似的部门,从而能结合中国国情,对利率的期限结构、风险结构做出较为准确的预测,只有这样,风险缺口管理才有基础。
2.1.2 建立利率风险管理的科学流程。
鉴于利率市场化改革较晚,我国需要借鉴西方国家的成功经验。
国际上通行的基本流程一般包括识别、计量、构建、处理和评价5个阶段,故我国也可借鉴上述系统的分析工具与模型,使银行能尽可能地将风险限制在可控的范围之内。
2.1.3 提高利率风险的管理能力。
随着利率市场化进程的深入,利率波动频率将会加快,波动幅度将会提高,使利率的期限结构变得更加复杂,从而影响商业银行的整体收益和风险管理能力。
根据IS2LM(供给—需求)理论可知,利率市场化后,利率的决定不仅仅取决于储蓄和贷款,同时决定于货币的供给与需求。
因此,商业银行必须从只关注流动性风险和信用风险转移到既关注流动性风险与信用风险同时又关注利率风险的轨道上来,实现全面风险管理战略。
54张蓓佳:利率市场化改革中商业银行面临的风险及对策2.2 加大不良资产的处置力度,强化资产负债比例管理利率的市场化对商业银行不良资产的清理提出了更高的要求,对此,商业银行应将不良资产和健康资产分账管理,分离出来的不良资产通过法律手段进行清收,对确实无法收回的,可运用市场化的手段如拍卖资产、债转股、另组公司进行运营,或者剥离给专业金融资产管理公司等进行处理。
另一方面,随着利率市场化,利率的变动可通过增加负债成本,减少资产收益等方式给商业银行带来风险。
因此,商业银行要综合考虑负债成本、资产盈利和市场利率的变动。
如发现利率风险过大时,要及时采取措施,调整资产负债比,尽可能使可调整资产和负债相匹配。
2.3 增强产品销售意识,确立以市场为导向,客户为中心的发展战略利率市场化条件下,商业银行的竞争不仅仅是“产品和服务”的竞争,更是资金价格和综合实力的竞争。
为获得低成本的资金来源,商业银行在对传统业务产品调整的同时,还必须以市场为导向,调整金融产品和营销策略。
同时银行员工也要尽快转变观念,增强竞争意识,要由过去坐等上门转变到主动营销,通过熟练运用营销银行金融产品的技巧,为客户量体裁衣,推销金融产品。
商业银行要坚守以客户为中心的理念,持续改进和提升服务,在激励的金融竞争中争取更大的生存及发展空间。
2.4 建立科学高效的金融定价原则2.4.1 建立以效益为中心、各方面协调的金融产品定价原则。
随着利率市场化进程的不断推进,商业银行自主定价的范围将不断扩大,直至覆盖资产、负债和中间业务的各个项目。
为此,商业银行要加快建立以效益为中心,各方面协调的金融产品定价体系。
一是产品定价必须尽力保持在盈亏平衡点之上,因为商业银行竞争的目的最终是获取更多的利润,因此这是商业银行确定利率水平的基本指导思想。
二是在进行产品定价时,要综合考虑客户、产品给银行带来的综合收益和分摊成本。
除了要考虑派生业务外,还要考虑客户的信用风险、产品的利率风险,以及资金筹集成本、运营成本、人力成本等因素。
三是必须搞好金融新产品的定价。
产品的定价要综合考虑产品成本、产品风险及定价策略等。
2.4.2 制定科学合理的内部资金定价机制。
利率市场化后,市场利率波动更为频繁,商业银行对市场资金如货币市场、票据市场资金的依赖程度更大,对资金调度的灵活性、及时性要求更高,因此内部资金的利率制定方式也必然要随之改革。
如果部门间资金的成本核算准确,银行就可根据各种资金的成本来确定合理的存贷款价格,有效地引导商业银行资金的流量和流向,引导处于不同经营环境、不同经营能力的分支机构合理地处理存贷的关系。
这就要求建立合理的内部资金转移定价系统,使内部资金利率确定机制更加灵活,对市场的反应更为灵敏,同时兼顾总分行间,资金来源和运用部门之间的利益,以确保商业银行发展战略意图的实现。
2.5 加快业务创新步伐,实现经营收益多元化2.5.1 大力发展中间业务。
中间业务对改善银行的收益结构和降低风险都具有重要意义,但我国商业银行中间业务产品档次低,科技含量不高,业务功能仍偏重于融资,且业务收费水平低下,收入总量小。
为此,随着利率市场化改革的深入,商业银行应大力发展中间业务,要从服务功能、服务质量等方面上下功夫,重点发展投资理财、财务顾问、资产管理、国内外结算、担保、保函、代理保险等高附加值、科技含量高的业务品种。
2.5.2 创新金融工具。
利率风险的防范既要求商业银行通过内部的积极防御来解决,也要依赖衍生金融工具来转化。
国际上通过的防范风险的金融工具有远期利率合约、利率期货、利率期权和利率互换等。
这些金融工具和产品,既是一种有效且便利的风险管理工具,又是一种可实现资产保值增值的金融产品。
随着利率的市场化,这些新型金融工具的推广及使用,将会使商业银行更有效地防范风险。
2.6 商业银行的其他对策金融深化理论告诉我们,利率作为最重要的宏观经济指标之一,其走向与宏观经济的运行状况有很大的关系。
