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2024年银行从业资格-风险管理（初级）考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。
A. 操作风险B. 信用风险C. 战略风险D. 流动性风险2.(判断题)(每题 1.00 分) 优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。
（）3.(多项选择题)(每题 1.00 分) 从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。
从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有（）。
A. 操作风险B. 违规风险C. 交易风险D. 战略风险E. 监管风险4.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。
A. 商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失B. 商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险C. 商业银行应当将接受投诉和批评看作是与客户/公众沟通的良好时机D. 商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验5.(判断题)(每题 1.00 分) 债项评级在本质上等同于贷款分类。
6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（）。
A. 盈利能力和流动性管理水平B. 盈利能力和风险管理水平C. 资本金规模和流动性管理水平D. 资本充足率水平和风险管理水平7.(多项选择题)(每题 2.00 分)根据《贷款风险分类指引》（银监发〔2007〕54号）等文件规定，不属于不良贷款的有（）。
A. 正常B. 关注C. 次级D. 可疑E. 损失8.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行应当制定外币流动性应急计划，通常可以使用该外币的备用资源，切忌通过外汇市场将本币转换为外币来补充外币流动性。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题型题库附解析答案单选题（共40题）1、为保全一项请求权而进行的土地登记是（）。
A.更正登记B.异议登记C.预告登记D.查封登记【答案】 C2、商业银行对（）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。
A.存款准备金率B.存贷款基准利率C.票据贴现率D.市场收益率【答案】 B3、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表商业银行在特定产品线的操作风险损失经营与该产品线总收人之间的关系。
巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的β因子等于15%。
A.商业银行业务B.代理业务C.公司金融D.资产管理【答案】 B4、流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在()流动性和()流动性两个方面。
A.安全；收益B.总行；分行C.市场；融资D.贷款；存款【答案】 C5、（2021年真题）下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信息的是（）A.银行股票价值大幅上涨B.资产规模急剧扩张C.资产质量恶化D.银行评级下调【答案】 A6、关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准，下列说法不正确的是（）。
A.两者所要达到的目标不同B.资产分类的监管标准的优点是可操作性相当强，缺点是直接面对风险管理C.资产分类的监管标准是直接面向风险管理D.资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构基础信息支持【答案】 B7、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。
A.1.76%B.1.66%C.1.56%D.1.36%【答案】 A8、因处分抵押财产涉及国有土地使用权转让的，申请人不包括（）。
A.抵押人B.土地所有者C.抵押权人D.受让人【答案】 B9、某企业2019年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2019年年初应收账款为1．4亿元，2019年年末应收账款为1亿元，则该企业2019年应收账款周转天数为（）天。
银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-791、( )是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
【单选题】A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险正确答案:C答案解析:商业银行风险的主要类别：（1）信用风险（2）市场风险（3）操作风险（4）流动性风险（5）国别风险（6）声誉风险（7）法律风险（8）战略风险。
声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险（选项C 符合题意）。
2、管理层素质属于（）指标。
【单选题】A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标正确答案:A答案解析:基本面指标：(1)品质类指标。
包括融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等（选项A正确）。
(2)实力类指标。
包括资金实力、技术及设备的先进性、人力资源、资质等级、运营效率、成本管理、重大投资影响、对外担保因素影响等。
(3)环境类指标。
包括市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等。
3、在银行监管实践中，（）贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
【单选题】A.资本充足率监管B.经济资本监管C.资本监管D.偿付能力指标监管正确答案:A答案解析:选项A正确。
在银行监管实践中，资本充足率监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
4、下列不属于由基于损失事件类型对操作风险进行分类的是（）。
【单选题】A.实物资产的损坏B.外部欺诈事件C.内部欺诈事件D.资产损失正确答案:D答案解析:选项D：资产损失是基于损失形态对操作风险的分类。
5、市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种，其中( )风险尤为重要。
【单选题】A.汇率风险B.利率风险C.股票风险D.商品风险正确答案:B答案解析:市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种，其中利率风险尤为重要（选项B符合题意）。
银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-721.下列属于商业银行风险管理的作用的有（）。
【多选题】A.健全的风险管理体系能为商业银行创造价值B.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力C.风险管理可以改变商业银行的经营模式D.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据E.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力正确答案:A.B.C.D.E答案解析:选项ABCDE正确: 商业银行风险管理的作用: （1）健全的风险管理体系能为商业银行创造价值；（2）良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力；（3）风险管理可以改变商业银行的经营模式；（4）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据；（5）风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。
2、客户信用评级所使用的专家判断法中, 与市场有关的因素不包括（）。
【单选题】A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策正确答案:A答案解析:客户信用评级所使用的专家判断法中, 与市场有关的因素包括: 经济周期、宏观经济政策、利率水平。
选项A: 声誉是指某种事物在他人看来的印象、声望, 与市场因素不相关。
3、根据巴塞尔委员会颁布的《关于资本协议的市场风险补充规定》, 市场风险包括下列哪几种风险？（）。
【多选题】A.汇率风险B.结算风险C.利率风险D.商品风险E.股票风险正确答案:A.C.D.E答案解析:市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种（选项ACDE正确）。
选项B: 结算风险属于信用风险。
4、自我评估工作应及时开展, 评估结果应及时报送, 管理行动应及时实施, 对实施效果应及时追踪指的是（）原则。
【单选题】A.全面性B.及时性C.重要性D.客观性正确答案:B答案解析:自评工作需要坚持的原则: （1）全面性。
自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构, 原则上覆盖所有业务品种。
2024年银行从业资格-风险管理（初级）考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下表所示），则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。
A. 36B. 15C. 28D. 42.(单项选择题)(每题 0.50 分) A公司主营业务是产品制造与销售，2010年其产品销售收入为5亿元，销售成本为3.6亿元，2010年期初存货为1120万元，期末存货为880万元，则该公司2010年存货周转天数为（）天。
A. 72B. 10C. 120D. 1403.(单项选择题)(每题 0.50 分) 国家或地区政体稳定，经济政策被证明有效且正确，不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力。
该国家或地区的国别风险属于（）。
A. 低国别风险B. 较低国别风险C. 较高国别风险D. 高国别风险4.(单项选择题)(每题 0.50 分) （）是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
A. 负债流动性B. 表外流动性C. 资产流动性D. 表内流动性5.(单项选择题)(每题 1.00 分)银行监管的公正原则中，（）要求履行法定的完整程序，不因监管对象不同而有差异。
A. 实体公正B. 结果公正C. 执法公正D. 程序公正6.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行在对集团客户授信时应注意的内容不包括（）。
A. 统一识别标准，实施总量控制B. 掌握充分信息，避免过度授信C. 主办银行牵头，协调信贷业务D. 分别制定标准，实施单独控制E. 中央银行牵头，避免权力集中7.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行通过资产证券化的真实出售和破产隔离功能，可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，优化资产负债结构，及时获取高流动性的现金资产，从而有效缓解商业银行的流动性压力。
（）8.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（）。
银行从业考试《风险管理（初级）》历年真题及详解内容简介本书是银行业专业人员职业资格考试科目“风险管理（初级）”历年真题及详解电子书。
精选近几年考试真题，并根据最新版《风险管理（初、中级适用）》教材和考试大纲的要求及相关法律法规，对每道题目从难易程度、考察知识点等方面进行全面、细致的解析。
银行业专业人员职业资格考试《风险管理（初级）》真题及详解（一）一、判断题：（共15题，每小题1分，共15分）正确的选A，错误的选B；不选、错选均不得分。
1商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。
（）【答案】B【解析】操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
2金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。
（）【答案】A【解析】通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。
对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。
3商业银行在制定风险偏好过程中应该考虑利益相关人的期望。
（）【答案】A【解析】风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。
4商业银行的资本充足率水平满足了监管要求，就不会陷入破产困境。
（）【答案】B【解析】资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本（监管资本）与风险加权资产之间的比率。
以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。
金融当局设置资本充足率的监管指标，目的是监测银行抵御风险的能力，并不能保证银行不破产，银行是否破产还与其自身经营状况、经济环境等众多因素有关。
5在正常类贷款迁徙率指标中，期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类的贷款余额之和。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共50题）1、（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。
A.RiskCalc模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG风险中性定价模型【答案】 B2、（）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。
A.信用风险对冲B.信用风险识别C.信用风险监测D.信用风险控制【答案】 C3、（）是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。
A.行业风险B.法律风险C.信用风险D.区域风险【答案】 A4、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据（包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响）的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。
商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循相关原则，其中，“应及时确认、完整记录、准确统计因操作风险事件导致的实际资产损失，避免因提前或延后造成当期统计数据不准确。
对因操作风险损失事件带来的声誉影响，要及时分析和报告，但不要求量化损失”属于（）原则。
A.准确性原则B.重要性原则C.谨慎性原则D.全面性原则【答案】 A5、银行战略风险的影响因素不包括（）。
A.—般环境风险因素B.银行内部风险因素C.项目环境风险因素D.政治风险因素【答案】 D6、健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括的内容是（）。
A.强化内控意识，树立内控优先理念B.完善激励约束机制C.提高内控制度的执行力D.以上都是【答案】 D7、假定组合经理购买了 1年期面值$100M的风险债券。
为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。
如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为（），那么（）。
2024年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题型题库附解析答案单选题（共45题）1、下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是()。
A.维持现有的红利水平B.零容忍度类指标C.收益类指标D.资本类指标【答案】 A2、()并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。
A.缺口分析B.利率预测C.久期分析D.敏感性分析【答案】 B3、某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是（）。
A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降低B.银行储蓄流动性传导路径可能受阻C.有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险D.个别风险也可能会引起系统性金融风险【答案】 A4、自制吊杆的规格应符合设计要求，采用螺纹连接时，拧入连接螺母的螺纹长度应（）吊杆直径，并有防松措施。
A.小于B.大于C.等于D.不大于【答案】 B5、下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是（）。
A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制【答案】 B6、下列属于商业银行客户风险基本面指标的是（）。
A.品质类指标B.偿债能力指标C.营运能力指标D.盈利能力指标【答案】 A7、在距长期次级债务到期日前最后五年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣为()。
A.10％B.20％C.30％D.40％【答案】 B8、下列金属风管制作机械中，（）主要用于矩形风管板材间联合角的合缝，使风管成型。
A.自动风管生产线B.角钢法兰液压铆接机C.主要用于矩形风管的折方D.电动联合角合缝机【答案】 D9、以下关于久期的论述，正确的是(?)。
A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要具体分析【答案】 A10、（2020年真题）某商业银行风险加权资产为20000亿元，在不考虑扣减项因素的情况下，根据我国《商业银行资本管理办法（试行）》，其核心一级资本不得______亿元，一级资本不得______亿元，总资本要求不得______亿元。
2024年银行从业资格-风险管理（初级）考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。
A. 建立多层次的流动性屏障B. 提高流动性管理的预见性C. 通过金融市场控制风险D. 提高负债的流动性2.(单项选择题)(每题 1.00 分)债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）天以上，视为违约。
A. 10B. 30C. 60D. 903.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。
A. 违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B. 违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产C. 违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D. 违约风险暴露只针对银行的表外资产4.(多项选择题)(每题 1.00 分) 下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括（）。
A. 及时处理投诉和批评B. 制定危机管理应急计划C. 对所有个别风险一视同仁、集中处理D. 增加对客户、公众的透明度E. 与媒体保持良好接触5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用缓释工具。
A. 上市公司发行的债券B. 人民银行发行的票据C. 黄金D. 商业银行承兑汇票6.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行在风险管理中引入经济资本与经风险调整的收益率（RAROC），有利于（）。
A. 优化经济资本在各类业务间的配置B. 揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平C. 有效控制商业银行的总体风险水平D. 反映盈利的长期稳定性E. 完全代替股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）7.(判断题)(每题 1.00 分) 当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客户违约风险引致的损失，商业银行可以对所有该类贷款进行重组。
（）8.(单项选择题)(每题 1.00 分)《商业银行公司治理指引》中强调，高级管理人员应当按照( )要求，及时、准确、完整地向其报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。
2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共200题）1、（2018年真题）下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。
A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险C.根据本行统一的操作风险管理评估方法识别、监测本部门的操作风险D.建立适用于全行的操作风险基本控制标准【答案】 C2、特种设备起重机械，其范围规定的额定起重量大于或者等于（）t的升降机；额定起重量大于或者等于（）t，且提升高度大于或者等于（）m的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。
A.0.511B.0.522C.0.512D.0.521【答案】 C3、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载内容的是()。
A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时问【答案】 D4、案例一A公司接到B公司的施工总进度计划后，应策划价值设备安装施工接到计划：第一阶段是（）。
A.与土建工程施工全面配合阶段B.全面安装的高峰阶段C.安装工程由高峰转入收尾，全面进行试运转阶段D.安装工程结束阶段【答案】 A5、下列机电安装施工过程中，属于特殊过程的是（）。
A.压力管道焊接B.高压设备或高压管道耐压严密性试验C.大型设备吊装D.大型设备现场组装【答案】 A6、根据巴塞尔协议Ⅱ,法律风险是一种特殊类型的（）,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
A.声誉风险B.操作风险C.信用风险D.战略风险【答案】 B7、流动性风险的( )就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。
A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 A8、假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。
如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。
银行业专业人员职业资格考试《风险管理（初级）》真题及详解（一）
一、判断题：（共15题，每小题1分，共15分）正确的选A，错误的选B；不选、错选均不得分。
1．商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。
（）
【答案】B
【解析】操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
2．金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。
（）
【答案】A
【解析】通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。
对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。
3．商业银行在制定风险偏好过程中应该考虑利益相关人的期望。
（）
【答案】A
【解析】风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。
4．商业银行的资本充足率水平满足了监管要求，就不会陷入破产困境。
（）
【答案】B
【解析】资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本（监管资本）与风险加权资产之间的比率。
以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。
金融当局设置资本充足率的监管指标，目的是监测银行抵御风险的能力，并不能保证银行不破产，银行是否破产还与其自身经营状况、经济环境等众多因素有关。
5．在正常类贷款迁徙率指标中，期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类的贷款余额之和。
（）【答案】B
【解析】期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。
6．纵向一体化企业集团内部的关联交易主要通过上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，从而转移价格、换成利润。
（）
【答案】B
【解析】纵向一体化企业集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售。
7．行业风险分析不但能够帮助商业银行对行业的整体共性风险有所认识，而且可以由
此对行业中的每个企业都有一个准确定位。
（）
【答案】B
【解析】行业风险分析只能够帮助商业银行对行业整体的系统性风险有所认识，但行业中的每个企业又都有其各自的特点。
8．在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。
（）【答案】B
【解析】贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。
一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备；专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备；特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。
9．久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。
（）
【答案】A
【解析】久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。
10．商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。
（）
【答案】A
【解析】商业银行的市场风险限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。
市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。
11．商业银行的流动性是指在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务的能力。
（）
【答案】B
【解析】商业银行的流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。
12．如果商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识/技能，仍按照自己认为正确而实际错误的方式工作，那么这种行为归属于操作风险中的内部欺诈类别。
（）【答案】B
【解析】内部欺诈事件，是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。
此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。
13．商业银行采用高级计量法计算操作风险资本时，需要加强内外部损失数据的收集。
（）
【答案】A
【解析】高级计量法，是银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。
商业银行采用高级计量法，建立模型使用的内部损失数据应充分反映本行操作风险的实际情况。
14．利用风险缓释工具来缓释信用风险，即使没有转移国别风险，也应列入风险转移中。
（）
【答案】B
【解析】“风险转移”指风险主体由直接风险主体转移至最终风险主体，以及相应的国别风险所在国家由直接风险主体所在国家转移至最终风险主体所在国家的情况。
最终风险主体即提供国别风险缓释的主体。
如风险缓释工具只缓释信用风险，但并不转移国别风险的，不应列入风险转移。
15．商业银行应充分评估战略风险可能给银行带来的损失及对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。
（）
【答案】A
【解析】战略风险的评估要求之一是商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。
二、单选题：（共80题，每小题0.5分，共40分）下列选项中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。
1．商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。
A．购买保险
B．计提损失准备金
C．计提资本金
D．冲减经营利润
【答案】C
【解析】商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险转移风险；对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。
2．历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（）。
A．法律风险
B．政策风险
C．操作风险
D．策略风险
【答案】C
【解析】本题中银行面临的这种风险属于由人员因素引起的操作风险。
3．商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。
A．－0.05%～0.1%
B．－0.05%～0.25%
C．0.1%～0.25%
D．－0.2%～0.4%。
