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网格交易法今年资本市场最热的一种投资策略就是网格交易法了，我身边有不少投资者都在用这个策略，甚至有人利用网格交易法实现了年化30%以上的收益率…那么网格交易到底好不好，如何操作呢?今天和大家分享一下这个方法。
01本质首先网格交易法也可以称之为等差数列递增交易法或者等比数列递增交易法，一句话概括就是追跌杀涨，特点是回撤小、风险低。
这个方法在震荡市中有着非常好的表现，根据数据统计，A股过去80%的交易时段都处于震荡期，而A股的特点又恰好是牛短熊长，因此网格交易还是值得一提的。
比如上证红利，如果从2009年起投资，中途要震荡5年才迎来暴涨机会。
大图模式在15年牛市过后，上证红利又开始了长达四年的震荡行情。
大图模式下面这张图是网格交易法的精髓，网格交易买入时和定投一样，但不同的是，网格交易过程中每上涨一格就得卖出一份，就好比定投的同时还要“定赎"，因此网格交易的交易频率比较高，不太适合懒人投资。
大图模式由于网格交易模型由于具有低位加码，高位减码的特点，因此可以大幅降低投资回撤，且有效提高获得正收益的概率。
02操作方法网格交易的操作攻略分四步:标的选择、建立底仓、设置网格间距密度、确定每格资金量、执行交易(1) 选择标的首先网格交易最好选择股票账户能交易的标的，因为网格交易要时刻报买单和卖单，以确定价成交，因此场外基金就不是很合适;其次网格交易还要选择长期上涨确定性高的标的，在单边下行的趋势里任何多头策略都无法盈利。
满足这两个条件最好的标的就是指数ETF基金，其次还可以选一些大盘蓝筹股，但我更推荐ETF，因为指数ETF长期上涨确定性比股票更高。
(2)建立底仓操作网格最好的时机就是在熊市，我们首先要建立一个用于网格交易的底仓，这个根据市场估值而定，比如现在估值较低则底仓可以达到40-60%。
以易方达中证500ETF为例，目前中证500的估值处于合理偏低估，假设手头有资金47万元，因此用25万买入收盘价5元的易方达中证500ETF5万份作为底仓，剩余22万暂时不动。
网格交易法如果跟一个土豪打德州1v1，土豪资金无限，每次都推我all in，我每次都拿AA，若干把以后还是会被土豪清光。
虽然AA对随机牌的胜率高达80%，但是，连续3把都不出意外的概率已经降低到50%，而3次翻倍是不足以清空土豪的深筹码的。
5把之后胜率已经低于30%。
网格交易法的思路也差不多，如果一个交易下去错了，浮亏，那么加仓，摊薄成本，后面一个反弹也就解套了。
不过这种方法有几个先决条件：1.只做多，不做空做多做错了，后面补仓所需要的保证金越来越少，而做空做错了，理论上风险是无限的，面临着浮亏和合约保证金增加的双杀，除非起手仓位极低，否则根本扛不住几轮加仓。
2.只做低位震荡的或者已经跌了很多的品种，绝不从高位开始做低位高位非常简单，拿出线图，价格在右上的绝对不能做，如果一个品种跌了很久或者短期回调超过2-30%，应该是比较合适的品种。
跌了30%的品种能不能再跌50%？有可能，比如14-15年的螺纹钢，今年的港股也还没见底不知道要再跌多少，但是起手点位选择一个已经跌了30%以上的时点，从轻仓开始网格，输的概率很小，如果真的输了，肯定是违背了3、5两条。
3.底层资产必须价值稳定，有实用性，能知道其大致的价值范围数字货币这种必须肯定要排除，基本面搞不清楚的个股也要排除，因为可能是造假空壳最后能归零。
权益指数是好的选择，如果不是15年那种疯牛，普通的震荡市或者小牛市中，基本上跌2-30%，政策也要去维稳。
商品更不用说了，有其实用价值在里面，肯定不能跌到0。
去年原油暂时性的跌成负值，但是其实看远月合约，一直没给这种机会。
4.期货标的最好较现货有贴水贴水成为一种保护，长期随着合约临近交割可能会收敛，最典型的就是IC中证500期货。
5.不做无法长期作战的品种期货本身有到期日，到期日价格还没收敛或者盈利只能选择交割或者移仓，很多品种散户是无法参与交割的，交割了没能力收货，合约移仓如果是升水，每移仓一次就会有损失，也是都算无法长期作战的品种。
“网格交易法”说到网格交易，首先要讲一下什么是网格交易法:首先,通过市场盈利，归根结底只有一种途径有且只有唯一的一种途径--低买高卖，如果你的每一次交易都是在低买高卖，那盈利将会与你如影随形。
但是，因为投资者主观地“经验性”判断和“情绪化”地冲动作出非理性地投资决策比比皆是，各种花式作死，追涨杀跌，听风就是雨...所以，各种亏损层出不穷，因此机器人量化交易应运而生。
网格交易就是量化交易的其中之一。
他可以忠实的执行一条规律--低买高卖。
规避因为各种情绪化冲动而导致的高买低卖格，网格交易法的基本原理就是把行情的所有日间上下的波动全部囊括，它不会放过任何一次的行情上下波动。
不管市场价格如何上下波动，不外3种形态:上涨，盘整，下跌。
由于不同的操作方法而有不同的结果表现，依据历史经验，由于盘整行情的神出鬼没，用普通习惯的操作方法在盘整行情中是很难赚到钱的，经常是高买低卖，左右挨耳光。
而网格法由于不依赖人为的思考，完全是一种程序行为，像渔网一样，可以把比网格大的波动一网打尽，所以在盘整行情中网格法也是可以获得收益的。
今天分享网格交易法中较为基础的两种，其一是趋势网格交易法，其二是震荡网格交易法。
趋势网格交易法顾名思义，趋势分析法配合网格交易法，造就出来了【趋势网格交易法】。
利用趋势分析的指标或K线形态，判断当前交易品种的趋势与方向，结合网格交易法只做趋势相同的方向，如果行情回调就能加仓。
它是将【顺势而为】用到了极致，也适用于股票投资的客户选择。
(股票投资习惯买入后，下跌再买入)二、趋势网格交易法的优劣喜欢做趋势交易的汇友都深谙【顺势而为】的道理，只要趋势做的对，就算扛着亏损单也不用担心。
就像股票投资一样，早晚会回来的。
在外汇交易中，只要保证金充足，合理控制风险，按趋势交易就会顺风顺水。
优点:1. 【顺势而为】的交易方法，可以规避杂乱无章而频繁交易导致的失误2. 配合网格交易法，只要回调就有赚更多盈利的机会3. 对于股票转入外汇投资的汇友更好理解，其原理就是回调加仓4. 通过把它智能交易化，节省大量的盯盘、挂单、设置订单参数等一系列重复工作的时间缺点:1. 【顺势而为】需要足够的前瞻性，不但要配合全球经济发展趋势导致各国央行对货币的调控，还要会K线走势分析才能有效确认趋势。
网格交易法网格交易法的原理是基于市场价格的波动。
交易者会在市场上下不同的价格水平建立多个交易单，形成一个网格。
当市场价格波动时，交易者可以通过这些交易单来实现盈利。
例如，当市场价格上涨时，交易者会获得多头交易单的盈利，而市场价格下跌时，交易者则可以通过空头交易单来盈利。
这种策略可以在不同的价格水平上建立多个交易单，从而最大限度地利用市场价格的波动。
网格交易法的优点之一是它可以在市场波动时实现盈利。
由于市场价格的波动是不可避免的，网格交易法可以帮助交易者在这种波动中获利。
另一个优点是它可以在不同的价格水平上建立交易单，从而降低风险。
即使市场价格在某一价格水平出现大幅波动，交易者也可以通过其他价格水平上的交易单来平衡盈亏，从而降低整体风险。
然而，网格交易法也有一些缺点。
首先，它需要交易者对市场价格的波动有较为准确的预测。
如果市场价格出现大幅波动，交易者可能会面临较大的亏损。
其次，网格交易法需要交易者不断地调整交易单的价格水平，以适应市场价格的波动。
这需要交易者有较强的操作能力和快速的反应速度。
在实际交易中，交易者可以通过以下步骤来应用网格交易法。
首先，交易者需要选择一个合适的交易品种和时间段。
然后，交易者可以根据市场价格的波动情况，确定合适的价格水平建立交易网格。
在建立交易网格后，交易者需要不断地监控市场价格的波动，并根据情况调整交易单的价格水平。
最后，交易者可以根据交易网格中的交易单来实现盈利。
总的来说，网格交易法是一种常见的交易策略，它可以帮助交易者在市场价格波动时获利。
然而，交易者在应用网格交易法时需要注意市场价格的波动情况，并及时调整交易单的价格水平，以降低风险并实现盈利。
希望本文对您理解网格交易法有所帮助，同时也希望您在实际交易中能够取得成功。
理性的仓位策略——论网格交易法偶然在雪球论坛上看到一篇文章，作者总结了自己在几年的投资生涯中立于不败之地的交易体系的核心——底仓+档位的仓位策略。
对比我自己的交易系统，发觉仓位策略正是我的短板，而作者不止一次的强调对于她而言，仓位策略比选股策略更为重要，因为即使选到了牛股，由于心态和情绪的原因能持有到股价顶峰的也很少；而即使没有选到牛股，借助于理性的仓位策略，也能够通过不断的短差把持有的底仓成本降低，总体的回报水平仍不弱于趋势投资者。
但是在认真地阅读了作者的“底仓+档位”的仓位策略之后，我对作者的方法认识如下：1、策略内容：A.加仓规则：在股票的当下价格和每下降8%设置一个买入价位，当下价格（第一档）为底仓，仓位占总资金的30%，从第二档到第6档平分余下的70%仓位，按照逐渐增加进行排列。
B.减仓规则：除底仓外每一档买入价上升15%为相应仓位的卖出价格，卖出数量比买入数量略多；底仓卖出价格定位买入价格的200%以上。
2、策略特点：A.买入总在下跌中（下跌赚股票），卖出总在上涨中（上涨赚资金）；绝不追涨与杀跌。
B.以股票当下价格为标准，以8%的买入比率和15%的卖出比率编织网格（买入比率与风险系数成正比），将买卖的规则建立在趋势的必然之性上而不是波动的偶然性之上。
C.将风险资金分为最多6批，使风险资金的波动率远远低于股票价格的波动率，以较低的β实现了较高的α。
D.关注焦点远离日常波动，能够保持理性的心态。
3、策略局限：A.趋势决定成败。
股票必须集中于波动大、成长性好的中小市值股票，而且底仓价格必须设置在安全边际内，当股价随着业绩增长而出现趋势时，此种方法才能获取满意的回报；否则选到了不断盘整的周期股、大盘股和业绩渗水的垃圾股，或者在估值顶部设置底仓价格，都会造成不小的损失。
B.牛市表现不佳。
过度分散的仓位策略和脱离价格形态而主观设置的网格，将会在牛市中跑输大部分投资者，因为过低的β必然以较低的α为代价。
![[转载]网格交易法（绝密帖）](https://uimg.taocdn.com/67f626df4128915f804d2b160b4e767f5acf80bb.webp)
[转载]网格交易法（绝密帖）网格交易法（绝密帖）实践体验--网格交易法：厚德用真仓实践了网络交易法，获利比以前多了几倍，但曾经多次面临爆仓威胁。
以下是这段实践的总结，真诚与大家交流共享。
望更多外汇投资者前来交流。
1、永远不认赔钱，死撑到最后，以爆仓为最大风险，同时获利十分丰厚。
2、行情80%是区间走势。
此交易法假设最理想情况是：行情在布网幅度内来回走。
行情达到渔网最高的单获利平仓后就转向下走，达到渔网最低价位单后收网。
3、需要很大的资本，在实践中布网的做法就是对冲锁仓，账户余额不断增多，净值不变。
接着行情反向走，余额不变，净值随着亏损单回本而不断增加，直到与余额一致。
这是对网络交易法的基本认识。
4、许多爆仓的情况就是在单边行情中，单边行情超过了渔网布网范围，或者渔网密度没有及时调整，或者可用保证金已不足够新成交对冲单，等原因导致空单与多单无法对冲，换句话说就是已经开仓的多单与空单数量一样，这导致账户余额不断增大，而净值不断减少，直至被强制平仓。
5、保护你的净值是渔网交易法重点。
一定要明白使用网络交易中，账户余额与净值是不一致的，而当净值降到0时，你就爆仓了。
使用网络交易法关键在于控制你账户的净值，让其有足够保证金去做对冲。
6、除了懂得对冲外，需要有一定行情方向趋势判断和关键价位判定能力。
7、布网方式一。
每隔20点布一单，每单止盈25点，这样每开仓一新单同时获利平仓一单，账户同时会有一多单一空单。
假设条件：交易没有佣金，只有5个点差。
如果点差佣金较大，需要调大每单的止盈点数，这样会导致同时带有2张空单和2张多单，增大了成本和风险。
如果不调整，这样每新成交一单使净值减少与佣金一样点数。
8、顺势更换布网密度，灵活调整获利点差。
假设每隔10点布一单，在第一单开仓价位与最后一单平仓价位距离100点空间。
每隔10点布一单。
不同获利点差组成不同布网密度。
根据以上条件布网方式如下：a)布网方式二。
每单获利20点，可设9单，点差成本45点，获利总值180点，盈利135点。
股市的网格交易法我一直崇尚的金融理念就是，波动的行业。
有波动才会存在套利空间，而行业的概念是要强调，这个行当和你开个店做生意是一样的，暴利的机会存在，但是并不是你刻意就能够得到的。
得以为之，就像做实体经济一样，明明就是个小破店，却像大公司世界五百强一样分很多部门，然后请来行政财会等等--只会可笑的破产收场。
股市和期汇的一个很大区别就是杠杆的大小，所以这就决定了股市是以百分比的标准为主，而期货外汇贵金属等市场是以价格差为计算标准。
那么无论你是按比例或者按照价格差进行交易，会存在一个问题，那就是随着你的初始价格的不断往下，一旦跌破百分之五十，那么价格差相对的百分比就会不断变大，这就会产生一个很大的问题，是的你的交易按照一定的比例或者价格差进行交易的频率变得很少。
这就像一个实体店，你做生意每天开张的费用就是那么多，一旦没有生意，没有人买你的东西，那么你就无法有收入。
所以百分之五十是一个很重要的断代差。
我们需要记住的是，杠杆很低的股市，百分之五十就是一个投资区域，然后把每个百分之五十的比例区域做成一个独立的量化投资区域，这样其实不仅仅是对网格交易法，还是其他所有的量化投资方法，都是一样的。
请叫这个思想方法叫做，Z公理第二公理论的衍生定律。
这个也成为当下定律，也就是说，我们交易的是当下的价格，和过去的价格是没有关系的。
而当下的价格只和当下的交易区域有关，这样就有效的避免了我们的量化投资无论是按照头寸还是比例都不会进入价格波动的死循环。
假设我们按照五个点的比例来做一个网格如下：我们按照第一单交易的价格百分比设置为1，而后按照罗列的比例做一个网格交易，每个点位交易一份头寸，大上一个点位就抛掉，如此循环。
大家看到，一旦到了百分之五十一下，我们就需呀把50%-25%这一段看做一个单独的交易区域，这样头寸份额就变成50%以上的两倍，这样每一份的差额盈利也是一样的。
那么这样我们需要的总资金是15.5左右，如果算上25%-12.5%这一段区域，也就是23.25份资金总额。
网格交易操作方法全解析网格交易是一种利用价差来实现盈利的策略。
它利用价格波动和交易量差异，通过设置多个买入和卖出单，形成网格状的买卖单，以达到长期稳定盈利的目的。
下面详细介绍网格交易的操作方法。
1.选择交易货币对和时间段在进行网格交易前，要选好交易货币对和时间段。
应选取交易量大、波动性高、流动性好的货币对，如EUR/USD，USD/JPY，GBP/USD等。
另外，还需注意时间段的选择，夜市交易的波动率较高，不宜用网格交易。
2.确定网格交易参数网格交易的关键是确定网格的价格间隔和买卖数量。
网格价格间隔一般不超过50点，数量可以先按照总资金的10%-20%进行划分。
买卖单的数量可以根据个人的风险承受能力进行设置，一般建议不超过5笔。
3.设置网格买卖单网格交易的核心是设置买卖单，根据网格交易的参数，按照设定的价格间隔和数量，下单进行交易。
如按照间隔0.02的网格价格，设置了5笔买单和5笔卖单，总资金10万，每笔交易的数量为1万元，在价格为1.0000时，分别下单于1.0002、1.0004、1.0006、1.0008、1.0010的价位时执行买单。
同理，在价格为1.0000时，分别下单于0.9998、0.9996、0.9994、0.9992、0.9990的价位时执行卖单。
4.止损和止盈止损和止盈对于网格交易来说同样重要。
大部分网格交易策略都采用对冲的方式来防止亏损，如果价格越过某个网格的阈值就会触发一个新的对冲操作，同时出现止损和止盈。
一般来说，止损和止盈设定在每个网格区间的10%-20%左右。
在设定止损和止盈时，要通过技术分析和大盘走势进行预测，以规避风险。
5.持仓和平仓在网格交易中，持仓时间和平仓时机是非常关键的。
持仓时间不宜太长，一般建议持有2-3天左右，避免长时间持仓造成的风险。
平仓时机要通过技术分析和大盘走势进行预测，当价格触及设定的止损或止盈时，应及时平仓。
此外，还需要根据市场走势进行适时平仓，避免损失加大。
加仓详解网格交易法~ “旷世绝招金字塔式加码'金字塔加码'的意思是：在第一次买入某种货币之后，该货币汇率上升，眼看投资正确，若想加码增加投资，应当遵循'每次加码的数量比上次少'的原则。
这样逐次加买数会越来越少，就如：'金字塔'一样。
因为价格越高，接近上涨顶峰的可能性越大，危险也越大。
目录1 概述 2 方式3 实例 1 概述2 方式在帐户出现浮动利润，走势仍有机会进一步发展时加码，是求取大胜的方法之一，加码，属于资金运用策略范畴。
增加手中的交易，从数量而言. 基本上有三种情况：第一种是倒金字塔式，即是每次加码的数量都比原有的旧货多；第二种是均匀式，即是每次加码的数量都一样；第三种是金字塔式，即是每次加码的数量都比前一批合约少一半。
如果行情是一帆风顺的话，那么上述三种处理都能赚钱。
如果行情逆转的话，这三种处理哪种比较科学、哪种比较合理就立见高下了。
3 实例假设我们在1920 元买入大豆合约，之后价格一路上扬，随后在1955 元加码，到2005 元又再加码。
又假设手头上的资金总共可以做70 手合约，如果以上述三种方式分配，就会产主如下三个不同的平均价：倒金字塔式：在1920 元买10 手，1955 元买20 手，2005 元买40 手，平均价为1978 元。
均匀式：在1920 元、1955 元、2005 元三个价位都买入同等数量的合约，平均价为1960 元。
金字塔式：在1920 元买40 手，1955 元买20 手，2005 元买10 手，平均价只为1942 元。
如果大豆期价继续上扬，手头上的70 手合约，均匀式加码比之倒金字塔式每吨多赚18 元的价位；金字塔式加码更是比倒金字塔式多赚36 元的价位。
赚也是金字塔式优越。
反过来，如果大豆期价出现反复，升破2010 元之后又跌回1965 元，这一来，倒金字塔式由于平均价高，马上由赚钱变为亏钱，原先浮动利润化为乌有，且被套牢；均匀式加码虽勉强力保不失，也前功尽弃；唯有金字塔式加码的货由于平均价低，依然有利可图。
网格交易法网格交易是我最喜欢用的交易策略之一。
在过去两年多，我用网格交易法,在漫漫熊市中，屡试不爽。
下面给大家介绍一下，什么是网格交易。
网格交易法：就是选出低估值的指数基金，确定在一定时间范围内该基金的价格的波动范围，把波动范围平均分割成若干等份，然后根据价格的波动，越跌越买，越涨越卖，进行高抛低吸收割波段。
根据上面的描述，网格交易法的操作如下图:压力位支撑位•・一・♦•・••网格交易有3个核心要点:1、挑选标的（一般是基金）2、波动范3、网格宽度怎样挑选基金？首先必须是低估值的基金，这个毫无疑问。
然后要能有足够理由得出该基金的支撑位和压力位，也就是要大概率知道它的波动范围。
最后一点就是最好找波动率大的基金，波动率越大，进行网格的次数越多，获利也高。
波动范围怎么知道？这就要精选挑选标的了。
首先是要低估值的基金，不建议找个股做网格交易法，因为个股的不确定因素太多了，而且风险大。
然后要根据市场环境, 基金性质等因素，确定未来一段时间，比如是两年内，确定该基金这两年内的波动范围。
网格宽度怎么算？这要结合该基金的波动率。
一般来说3%-10%—格都是可取的。
而且对于网格宽度，有盘感的投资者可以自己根据市场环境来做调整，并非一定是固定的。
比如看好底部获得支撑，就可以大胆越跌越买，如果行情大好, 甚至有涨停的可能，那就可以卖的慢一些甚至锁仓，等到涨势减弱再进行补卖。
当然，如果没有盘感，对市场环境分析能力不足的，严格按照固定的比例设置网格宽度即可。
根据以上思路，我列数据举个例子说明，让大家对网格交易更加容易理解。
假如A基金当前价格是1元，分析已知它在未来两年时间内，价格会在0.5元到1.5元之间波动。
那么，我们假如按照比例设置网格为10格。
满仓为100%,那么，100%/10得出，10%对应一格，即：每涨10%,就卖出一格；每跌10%,就买进一格。
假设张三现在有10000元可以做网格，网格分成10格，那么每格就是1000元。
网格交易法（期货）在金融市场中，交易者们一直在寻找适合自己的交易策略来获得稳定的盈利。
网格交易法是一种常见的期货交易策略，它基于网格原理，将市场行情分成多个网格，并在每个网格内进行买入或卖出操作。
本文将对网格交易法进行详细介绍，并探讨其优势、风险及应用技巧。
一、网格交易法的基本原理网格交易法的基本原理是将市场行情分成多个网格，每个网格的价格水平相对较低或较高。
交易者通过设定网格线来确定每个网格的买卖操作。
通常，网格线的间隔根据市场波动性和交易者的风险承受能力而定。
当价格触及网格线时，交易者执行相应的买入或卖出操作。
通过频繁调整网格线和买卖操作，交易者可以在市场波动中获取利润。
二、网格交易法的优势1. 风险分散：网格交易法通过将市场行情分成多个网格，可以将风险分散到不同的价格区间。
即使某个网格出现亏损，其他网格的盈利也可以弥补，从而降低整体风险。
2. 灵活性：网格交易法可以根据市场行情和交易者的观察进行灵活调整。
交易者可以根据市场波动性的增减、趋势的变化等因素来调整网格线和买卖操作，从而更好地适应市场变化。
3. 盈利机会：网格交易法可以在市场波动中获得频繁的买卖机会，通过买低卖高来获取利润。
尤其是在震荡市场中，网格交易法能够较好地发挥作用，捕捉到市场上下波动的利润机会。
三、网格交易法的风险1. 市场趋势：网格交易法在市场出现明显趋势时效果不佳。
由于网格交易法假设市场始终在波动，对于大趋势的追踪能力较弱，可能导致亏损累积。
2. 资金压力：频繁的买卖操作需要较大的资金实力支撑。
如果资金规模不够大或者杠杆比例过高，交易者可能无法应对买卖操作所需的保证金要求，从而产生强制平仓等风险。
3. 市场风险：市场波动性的变化会对网格交易法的效果产生影响。
当市场波动性降低时，网格交易法的买卖操作频率可能减少，从而减少盈利机会。
四、网格交易法的应用技巧1. 合理设置网格线：网格线的设置应根据市场波动性和风险承受能力来确定。
网格交易法（grid trading method）即鱼网交易策略，是一种捕捉盘整行情的隔30点或其他合适的点数设置买点和平仓点的交易策略，弱点是单边行情发生时很容易爆仓。
网格交易法最基本的形式，举例来说：一个做多，一个做空。
做多的仓位手法：当前价位向上和向下每隔30点挂一张买单，获利平仓目标30点，不设止损。
如果某张买单成交后获利平仓了，就在该买单的进入价位再挂同样大小的一张买单。
做空的仓位手法：当前价位向上和向下每隔30点挂一张卖单，获利平仓目标30点，不设止损。
如果某张卖单成交后获利平仓了，就在该卖单的进入价位再挂同样大小的一张卖单。
价格在不同运动情况下的结果：如果行情持续向上，就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓。
同时会在空头仓位留下一串呈现为帐面亏损的空单。
如果行情持续向下，就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓。
同时会在多头仓位留下一串呈现为帐面亏损的多单。
如果行情来回拉锯，就会不断地触发多单和空单平仓，因为所有单子平仓后都重新开设，所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。
因为帐面亏损累积起来的速度很快，所以交易的每张单子都要很小，以保证亏损不会大到超出帐户的风险承受能力。
只要风险管理的好，因为永远只有获利平仓而没有止损，所以永不亏损，只有不断的获利平仓。
网格交易法改进版在震荡行情,上下盘整时,无疑网格交易法是有它适应的一面,因为很多时候市场就是处于盘整行情但是这个处理有很大的风险,第一是资金是否足够的风险;第二是强烈单边市带了的大量亏损单是否能承受住?想回避开这一缺点,可以做个改进,推出一个能用在单边市(包括上和下)和盘整市两者的机械交易法(设置空单或多单也称埋单):下面为操作例子：任选一个货币对,每天严格按趋势操作,当前价格先买一手,我们可以沿两个方向,每隔40点放一单.如在当前价格之下,我们全放的卖手;在当前价格之上,我们全放的是买手.这样下单有啥好处呢：1)如果是单边市,不管是涨还是跌,你总是可以沿这一方向积累起足够强的筹码,并且一定是可以做到整体获利的,能够把全部仓位平出来的.2)如果是盘整市,我们可以把一天获利的单全部平掉(如果前进超过40点),然后再按反方向布上反过来的交易单(假设市场确实到极端点后又反拉40点以上.)3)这种交易法的优点是,行情不到的位置埋单(就是预挂单)是不占用资源的,节省了你的持仓成本.回复∙2楼∙2013-07-23 10:06∙举报 |个人企业举报垃圾信息举报∙∙∙∙壬申7717∙∙融会贯通∙11∙∙4)这种交易对盘整情况也是可以反复处理的.举个例子我们在x点位买了一手,然后如果是空头市场,那我们就有x-40卖一手,x-80卖一手................总之,空头力量足够强我们是就可以获利出来的.我们在x点位卖了一手,然后如果是多头市场,那我们就有x 40买一手,x 80买一手................总之,多头力量足够强我们是就可以获利出来的.如果是盘整的,那我们就会成交x 40买一手,x 80买一手........(然后市场折反)x-40卖一手,x-80卖一手..........比如跑到x 200了,我们就可以把x处开始买到x 200之下的获利盘全部平掉,再反方向过来间隔40点埋上大量卖单. 如果市场行情再反回来,我们又是可以获利(平掉)的,如果不反回来,那埋的那些单也不会成交不占用资源.改进版的弱点改进版也有弱点就是容易陷入恰巧二次诱导的陷阱。
一文教会你网格交易策略1 网格交易法设定价值中枢，利用 " 档位 " 的模式对投资标的进行机械式操作，下跌时，进行分档买入，上涨时，进行分档卖出。
网格法由于不依赖人为的思考 , 完全是一种程序行为 , 像渔网一样 , 利用行情的波动在网格区间内低买高卖，可以合理控制仓位，避免追涨杀跌 , 拥有较强的抗风险能力。
例如国外一个经典的仓位管理系统，某只蓝筹股现价 10 元，本金是 20 万。
则第一次买入 10 万元，另外每下跌 1 元买入 1 万元，每上涨 1 元卖出 1 万元。
这就是经典的网格交易，只要股票不退市，就一直有获利的机会。
2 网格交易法的具体操作步骤第一步：制定网格计划。
假设：总资金：10 万，每格仓位 1 万；那么可以建立 10 个格子的网格系统；10 元开始建仓，每个格子 10% 的密度，那么可以覆盖从 10 元到 3.87 元的价格空间；第二步：买入股票。
按照网格交易操作，从起始价位开始，价格每下跌一格，就买入相应的资金量。
但因为A 股有整数买的限制，所以该价格只能买到整数的数量，使用大部分的资金。
以表格为例，10 元开始，买入 1000 股，10 元跌到 9 元，买入 1100 股，9 月跌倒 8.1 元，买入 1200 股，以此类推。
第三步：卖出股票。
从买入价位开始，价格上升一个，就卖掉买入的仓位。
以表格为例，8.1 买入的 1200 股，当价格回升到 9 元时，就卖掉 1200 股。
9 元买入的 1100 股，当价格回升到 10 元时，就卖掉 1100 股，以此类推。
表网格交易法具体操作情况以上就是基本的网格交易法，定好起始价位，定好网格密度，定好每格资金量，然后开始执行就可以了。
我们根据上面的模拟数据，来计算一下收益率表格中模拟准备10 万资金，价格从10 元下跌到3.87 元，然后从 3.87 元回升到10 元的操作过程。
总计买入97104.47 元，卖出后总计收回 107782.75 元，总体收益 11%，远高于你在 11 块满仓持有最后只有 0% 的收益率。
网格策略操作方法是什么网格策略是一种常见的投资策略，它通过在价格上方和下方设置一系列固定的买入和卖出单，以期望在价格波动中获得收益。
以下是网格策略的操作方法，供参考：1. 确定投资品种和周期：首先需要选择合适的投资品种和交易周期，例如外汇、股票等，并明确选择的周期，如日线、小时线等。
2. 制定网格参数：网格策略操作最关键的是确定网格的间隔和数量。
间隔是指相邻两个网格之间的价格差，数量是指网格的总数。
这些参数应该根据市场情况和个人风险承受能力来确定，一般来说，间隔越小，数量越多，风险越低，但收益也相应下降。
3. 确定起始价格：根据市场走势和个人判断，选择一个合适的起始价格作为网格的中心线。
可以选择最新的价格或者某个重要的技术指标水平。
4. 设定买入和卖出点位：根据网格间隔和数量，计算出买入和卖出点位。
买入点位一般设定为网格间隔下跌的百分比，而卖出点位则设定为网格间隔上涨的百分比。
例如，如果网格间隔为10个点，买入点位可以设置为价格下跌5%时的水平，卖出点位可以设置为价格上涨5%时的水平。
5. 设置买入和卖出单：根据买入和卖出点位，设置相应的买入和卖出单。
每个网格都应该设置一个固定的数量和金额，例如每个网格都买入1手或者100股，以及每个网格都卖出1手或者100股。
6. 监控市场波动：启动网格策略后，需要实时监控市场波动，并根据实际情况调整买入和卖出点位。
如果价格下跌到某个买入点位时，按照设定的数量和金额进行买入操作；如果价格上涨到某个卖出点位时，按照设定的数量和金额进行卖出操作。
7. 调整网格参数：随着市场的变化，可能需要调整网格参数。
例如，如果价格持续上涨，可以适当调高买入和卖出点位，以跟随市场上涨趋势。
相反，如果价格持续下跌，可以适当调低买入和卖出点位，以跟随市场下跌趋势。
8. 控制风险和收益：在运用网格策略时，需要根据个人风险承受能力和市场情况，合理控制风险和收益。
可以设置止损和止盈点位，当价格超出设定的范围时，自动止损或者止盈，避免进一步的亏损或者错失收益。
一个神奇的策略！网格交易法大家好，这次为大家带来的是网格策略。
实际上，趋势追踪策略和均值回归策略一直是量化投资两大永恒的主题。
两者在相同的条件下，会做出截然相反的操作，所以造成了各有千秋、相得益彰的格局。
这次要讲的网格策略属于后者——均值回归策略。
这类策略适用于震荡行情，即价格在一个相对固定的区间往复的行情。
网格策略概念网格策略具体实现起来有多种方式，但是实质是设定一个相对稳定的加仓策略，只要价格波动满足策略的条件就执行加仓。
我们举个例子，比如说价格每跌5%我们就加仓总资金的20%，这样我们在执行最多五次加仓后将会满额使用资金。
这里我们同样也可以每上涨5%则减掉初始资金20%的仓位，那么五次后我们将清仓，这就是网格策略的基本思路。
根据加减仓条件的标准不同，我们可以衍生出形形色色的网格策略，比如以某固定百分比、以某价格波动、以若干倍标准差、若干倍平均真实波动等等为条件，或者制作出更复杂的加入自适应的策略。
这里我们顺带回顾一下比特币近几个月的行情。
可能关注比特币行情的朋友们会有所感触，近期比特币经常走出一种类似“门”或者“反门”字的走势的行情，也就是价格突然大幅拉升，然后横盘一段时间，再大幅下跌，或者将这个过程反过来。
这种行情相信坑坏了不少趋势追踪投资者，不过如果应用网格策略其实就占了大便宜，这点我们将会在稍后的回测中以数据呈现给读者。
网格策略优缺点在讲解完网格策略的适用情况后，我们来讲一下这种策略的缺陷。
量化交易策略并没有圣杯，怎样的策略其实都会有缺陷以及存在不适合这种策略的行情。
网格策略而言，首先，其资金利用率较低，大量资金都由于仓位控制的限制，都会闲置，所以这部分资金平时可以考虑做些保本、不要求很高回报的但方便赎回的投资。
其次，在单边行情下网格策略将遭受巨大亏损，但是我们又无法预测接下来是否将进入单边行情。
所以这样引申出来第三点，网格策略某种意义上讲其实是一个收益有限但风险巨大的策略。
当然，这并不能否认网格策略存在的意义，而是提醒我们研发策略的组合来争取稳定回报，当然，这属于比较深层次的问题，这里先不做展开。
一个神奇的策略！网格化交易网格化交易，是最近大红大紫的一种交易方式，它不仅有天然的仓位控制能力，还具有天然的高抛低吸能力，是一种异常简单又异常有效的交易策略，既适合每一个散户，经过调整也是适合成熟的投资者的。
网格化交易策略假如有一只股票，均价为75元，它从95元一路下跌到55元，随后涨回95元，什么是网格化的交易策略呢？请看下图如上图所示，所谓网格化操作策略，就是将股价（未来的文章中将摒弃股价，使用估值-PE作为网格化操作的依据，但目前为了直观，使用股价来进行网格操作实验）画上图中所示的网格线，以均价为依据，低于均价每个网格买入一次，高于均价每个网格卖出一次，这就是网格化操作。
在上面的例子中，买入价分别为65元和55元，卖出价分别为85元和95元，成本120元，卖出价总共180元，盈利60元，一次操作盈利50%！这是不是一个神奇的轻松赚钱策略呢~网格交易的魅力之处看完这个例子，大家应该就想到为什么这个策略具有天然的仓位控制能力和天然的高抛低吸能力，因为这个策略要求：一、越跌越买。
在股价跌破均价以后，下跌过程中买入，成本逐步降低，总是能买到历史低位区域。
二、分批买入。
不是股价一旦跌破均价以后满仓梭哈！而是在底部区域逐步吸纳廉价筹码！越廉价越吸纳，这就要求总是保持一定的现金持有，满足股价下跌过程中的分批买入。
请注意，本策略要求摈弃技术分析和趋势投资，在下跌趋势中分批买入，在上涨趋势中分批卖出，力争在历史低位不断吸纳，高位逐步抛出，也只有放弃趋势分析才能够做到这一点，如果你青睐技术和趋势，请无需继续往下看。
实战检验这个神奇的策略能不能进行实战检验？当然可以！我们接下来就来试试实战检验。
在键盘上随意敲打三个数字以后，随机选择了湖南投资，下载数据并计算得出如下图表设立如下网格操作模式：当现价均价比低于1时开始买入，高于1时开始卖出。
具体规则如下：当现价均价比=0.9买入1000股现价均价比=0.8加仓1000股，继续下跌则继续加仓。
理性的仓位策略——论网格交易法偶然在雪球论坛上看到一篇文章，作者总结了自己在几年的投资生涯中立于不败之地的交易体系的核心——底仓+档位的仓位策略。
对比我自己的交易系统，发觉仓位策略正是我的短板，而作者不止一次的强调对于她而言，仓位策略比选股策略更为重要，因为即使选到了牛股，由于心态和情绪的原因能持有到股价顶峰的也很少；而即使没有选到牛股，借助于理性的仓位策略，也能够通过不断的短差把持有的底仓成本降低，总体的回报水平仍不弱于趋势投资者。
但是在认真地阅读了作者的“底仓+档位”的仓位策略之后，我对作者的方法认识如下：1、策略内容：A.加仓规则：在股票的当下价格和每下降8%设置一个买入价位，当下价格（第一档）为底仓，仓位占总资金的30%，从第二档到第6档平分余下的70%仓位，按照逐渐增加进行排列。
B.减仓规则：除底仓外每一档买入价上升15%为相应仓位的卖出价格，卖出数量比买入数量略多；底仓卖出价格定位买入价格的200%以上。
2、策略特点：A.买入总在下跌中（下跌赚股票），卖出总在上涨中（上涨赚资金）；绝不追涨与杀跌。
B.以股票当下价格为标准，以8%的买入比率和15%的卖出比率编织网格（买入比率与风险系数成正比），将买卖的规则建立在趋势的必然之性上而不是波动的偶然性之上。
C.将风险资金分为最多6批，使风险资金的波动率远远低于股票价格的波动率，以较低的β实现了较高的α。
D.关注焦点远离日常波动，能够保持理性的心态。
3、策略局限：A.趋势决定成败。
股票必须集中于波动大、成长性好的中小市值股票，而且底仓价格必须设置在安全边际内，当股价随着业绩增长而出现趋势时，此种方法才能获取满意的回报；否则选到了不断盘整的周期股、大盘股和业绩渗水的垃圾股，或者在估值顶部设置底仓价格，都会造成不小的损失。
B.牛市表现不佳。
过度分散的仓位策略和脱离价格形态而主观设置的网格，将会在牛市中跑输大部分投资者，因为过低的β必然以较低的α为代价。
C.买卖规则呆板：对追涨杀跌的盲目排斥，会导致错过一些突破支撑阻力位置的买点和卖点，这些买卖点虽然位置不具优势，但由于在趋势形成的初期，风报比是很高的。
从作者投资泰格医药案例的描述及最终的目标价来看，她的投资体系能够获得成功的关键并不是网格交易法（即她所命名的机械投资法、底仓+档位买卖法），而是选股能力（泰格医药从买入的价位到最高点涨了接近4倍，双鹭药业相应涨了3.7倍，而作者在泰格医药上实现的收益是4.4倍，双鹭药业是3倍）。
如果选到了正确的股票，即使不用网格，只要捂得住（不管是套住了还是盈利了，未到目标价位不卖），也能够盈利；如果选到了错误的股票，无论如何设置网格，也无法改变亏损的结果。
但这并不表示理性的仓位策略（如网格交易法）是不必要的，恰恰相反，是十分必要的。
因为仓位策略的目的不是提高回报（α），而是降低风险（β）。
正是投资者认识到未来是不可完全预知的，无论借助何种预测手段，选股都会存在失败的可能性，因此为了保护资本，必须牺牲单次交易的回报，以降低总体风险，才能实现更高的总体回报。
复利效应的存在，确保了在快速积累资金的方案中，平均较低但相对稳定的回报率方案要优平均较高但相对不稳定的回报率方案。
那么，有没有什么方法既可以吸收网格交易法的优点，又能破除其局限性吗？答案显然是肯定的。
1、网格交易法的本质是通过将风险资金在价位上分散（相对于品种上分散），平抑价格波动，以降低风险资金的波动率，使风险资金相对于投资组合加权平均价格的波动率β值小于1（β的原始含义是投资组合相对于大盘波动的程度，这里引入β将之定义为风险资金相对与投资组合加权平均价格的波动程度）。
2、仓位策略有加减策略和头寸策略两个维度，作者的网格交易法是最简单的方法，通过执行一刀切的比率（加减策略）和平均化的头寸（头寸策略），以最小的成本解决情绪的干扰问题，但由于比率和头寸标准过于主观而使得资金效率过低。
如果把加减策略建立在价格形态的研判而非一刀切的比率之上，把头寸策略建立在走势级别的研判而非平均化的头寸之上，即以活动的网格取代固定的网格，使网格与走势融为一体，波随浪逐，则可以在保持较低的β值上实现更高的α值。
但此种方法需要投资者需要更强的情绪控制能力。
3、仓位策略有效的前提是选股正确。
所以一个有效的交易系统总是包括对立统一的两个方面：预测和操作。
预测是α值的决定性因素，操作是决定β值的决定性因素。
仓位策略就是操作的核心，包括买卖规则和分批规则。
投资的目标是风险最小、回报最大，因此，预测和操作两面都不可偏废，忽视任何一面都会造成严重的不良后果。
《一》今天下午真是太忙了，查了一下午的会计账。
现在我就把我的分档建仓法也叫机械式投资法给大家细说一下：这是2012年买入泰格医药的计划表，当时打算22万建仓泰格医药。
有些人会问如果你的5档建仓完之后还下跌怎么办？针对这个问题，我给解释下。
1、先举个例子，例如100万的资金，我自己是永远不会满仓，任何时间不会超过80%的仓位，打算持有4只票子，每只计划20%的仓位。
对某只票子的计划投资额的基础上建3-4成的底仓位。
根据自己的偏好建底仓吧。
2、当时是在创业板低迷时期我设的分档买入价位按8%的比例。
在低迷时期最后一档30元离买入价52元调整42%的票子应该也要反弹了。
3、分档卖出我设置的是15%的差价，例如我第二档47.85元买入的，卖出价格就对应的是55.03元。
不到55.03元不会卖，纪律最重要。
4、分档建仓法适合于大部分的绩优中小盘成长股，据历史证明，只要有业绩保证的中小盘绩优成长股最多调整50%左右也就已经到顶了。
所以我是不担心如果建仓完还会再跌怎么办，这种可能性非常小。
就算跌了，建仓完毕就等呗，没办法的办法，但还是要控制好仓位。
5、分档建仓法不怎么适用于周期股以及大盘股。
周期股如果遇到行业不景气，业绩持续低迷，漫漫熊途，分档建仓法进去也是会被套。
至于大盘股，尤其是像银行这类的行业，虽然高股息，但是底仓仓位本来就不高，还会在乎那点股息吗？而且大盘股波动小，业绩弹性小，不适合分档建仓。
6、分档建仓法的底仓目标肯定就是最后的目标市值，例如我当时买入泰格医药当时设置的目标价就是120亿，对应的目标价就是224元附近。
（目标价都是自己估算主观判定，这个问题请不要问我）目前泰格市值72亿，离120亿还较远，这就是我能长期拿住的原因。
不过可惜当时只让我买入了底仓和二档，当时就留了1600股的底仓，后期经过送转，目前的股数为6400股。
不过后面就按此计划表做了几次差价，目前的泰格医药成本为7.3元，对应的成本只有4.4万，目前盈利17万。
至于泰格医药何时卖出：1、达到我的底仓目标价位，不过如果真的达到了还要根据当时的业绩再去判断。
2、从成长期步入成熟期，拐点出现 3、基本面发生质的变化。
再来看看双鹭药业：当时2009年买入双鹭药业的计划表，是给我姑姑的账户打理的，总资金60万，打算建仓3只股票，每只15万，共计45万股票，留足15万现金。
当时就建了2000股的底仓，底仓成本67400元，后期买卖档位做差价。
目前只留了底仓，也是经过后期送转股，目前股数3600股，成本做到5.2万，盈利接近10万。
获取2倍收益。
目前离400亿市值还有很远，我会继续等。
这是最近20万用于建仓苏大维格的计划表，底仓买入7.8万。
因为现在创业板出于高位，风险比较大，本人的买入档位比例控制在12%，第五档离底仓位价格几乎调整50%，市值19亿，几乎也接近反弹。
卖出档位依然控制在15%，坚决按计划执行。
在这里我给大家补充下，分档买入不是一味的瞎买，一定要提前制定计划，按计划去执行。
提前把买入某只股票的资金总额规划好，是多少就是多少，就算5档全部买入，也要留出现金流，切记不要满仓。
因为本人是每个月往账户里放钱的，虽然不是很多，但是也有点用。
这几年我的账户股票资金就算在牛市几乎都不会超过80%，这就为我逢低建档位提供了后盾。
分档的好处： 1、计划执行，涨不高兴，跌不悲伤。
2、能够有效的应对熊市3、稳定收益 4、始终都有现金流作为后盾5、操作灵活，设置4-5只股票，哪只跌了买哪只，不可能全跌，也不可能全涨，除非系统性风险）6、忽视短期波动，可以保证中长线持有。
7、可以适用于大多数优质中小盘成长股。
分档的不好之处：1、如果买入底仓价位是低位，后期不追涨，只能获得部分收益。
（我是不会追涨的）2、不怎么适用于周期股以及大盘股。
周期股如果遇到行业不景气，业绩持续低迷，漫漫熊途，分档建仓法进去也是会被套。
大盘股波动小，业绩弹性小，不适合分档建仓。
3、如果在牛市，由于分档建仓4-5只股票，仓位3-4成，获取收益有限。
不过牛市也不是一路上涨的，如果在底仓成本之下档也可建仓。
我之所以不买大盘股的原因就是现在大家都在羡慕格力电器、苏宁电器、贵州茅台等上市之后涨了多少倍的价值股，谁无想到这些公司也是从上市的小市值公司逐渐才成长到目前的大市值公司的。
我们现在唯一做的就是要追求后期能够成长为大市值公司的小公司，然后和这些企业一路成长。
这就要看自己怎么去研究了，像对于大部分中小投资者而言，选出好公司是投资过程中经常会有的事情，但是持有到最后达到自己当初预期目标的人却很少。
于是经常会有一卖就涨甚至错过10倍股的投资者，后面我也就不说了，就是一个字“悔” ！其实我也有坚持不下来的时候，比如这次买腾信股份，当时买入底仓目标市值就是120亿，但是后期这厮短期价格一路狂涨，我又受到一哥贵州茅台股价所左右。
于是在93亿市值对应的145元就全部出货了。
不过我也不后悔，因为市场当中没有“后悔”二字。
只能当做买经验了。
股市当中操作的思路是操作容易行动难，那些投资格言大家都很清楚，但是能做到的没有几个。
而最终能坚持下来的都是成功的人士。
看到有些人说赚了多少多少收益，我只想说的是，行情好的时候，每个投资者都是股神，谁进去都会有收益，但是还是有好多投资者收益甚微或者说无收益，我只能想说都是这些投资者经常换票的结果。
而那些赚了很多收益的投资者在这点上就有优势，因为他们要么是短线高手要么就是能拿的住票子的投资者，不过也不能太乐观，除非自己从此远离股市，如果方法不当，迟早会还回去的。
如果投资者都是给自己投资犯错去找借口，不肯承认自己的错误，那样怎么会有进步，又怎么会在错综复杂的股市当中获取高额的收益呢。
投资犯错乃兵家常识，但是一定要去面对，而不是躲避。
更何况，投资大师们还都会犯错。
我想说的还是那些话，股票还是那个股票，只是每天的账面公允价值在变化。
每个人买入股票都会被套，没有不被套的票子，只有被套住的是自己的心。
买股票不是为了解套而买的，是为了让公司给自己赚取更多的利润，实现自己的财富自由。
屁股一定要坐的稳，一定要把选对的股票拿住、如果前期买入被套，忍不住要割肉。
