备考证券从业资格考试-投资基金-练习-第十章基金监管-资料

2023年基金从业资格-证券投资基金基础知识考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 以下关于基金绝对收益的说法，正确的是（）。

A. 绝对收益是投资组合或证券一股时间内所获回报，是基金业绩评价的初始步步骤B. 基金绝对收益大部分时间是正的，有时也为负C. 绝对收益通常需要选取一定的基准作比较D. 绝对收益是证券或投资组合一股时间内所获正回报，测量的是增值正确答案：A,2.(单项选择题)(每题 1.00 分) 关于风险，下列说法不正确的是（）。

A. 高风险意味着高预期收益B. 风险包括系统性风险与非系统性风险C. 系统性风险是可以通过投资组合来避免的D. 非系统性风险性是可以通过投资组合来避免的正确答案：C,3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 复利终值的计算公式为（）。

A. FV=PV+(1+i)∧nB. FV=PV×(1+j)∧nC. PV=FV+(1+i)∧nD. PV=FV×(1+i)∧n正确答案：B,4.(单项选择题)(每题 1.00 分) 远期合约的交割方式通常采用（）。

A. 对冲平仓B. 实物交割C. 现金交割D. 现券交割正确答案：B,5.(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于期货市场功能的论述中，错误的是（）A. 期货市场最基本的功能就是风险管理，可以使风险在具有不同风险偏好的投资者之间进行转移和再分配B. 投机交易增强了期货市场的流动性，承担了套期保值交易转移的风险，是期货市场正営运行的保证C. 政府可通过期货市场进行宏观调控，増强宏观经济的稳定性D. 期货市场的交易者带来了大量的供求信息，标准化合约增加了市场流动性，可以起到价格发现的功能正确答案：C,6.(单项选择题)(每题 1.00 分)关于常用的VAR估算方法—历史模拟法，下列表述正确的是（）。

A. 历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算B. 历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得C. 历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程D. 历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值正确答案：B,7.(单项选择题)(每题 1.00 分) ()旨在帮助投资者跟上市场交易量，若交易量放大则同样放大这段时间内的下单成交量。

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关考试题库带答案解析单选题（共30题）1、下列关于权证的分类中，错误的是（）。

A.按照持有人权利的性质分类，权证可分为认购权证和认沽权证B.按行权时间分类，权证可分为美式权证、欧式权证、百慕大式权证等C.按基础资产的来源分类，权证可分为认股权证和备兑权证D.按基础资产的来源分类，权证可分为股权类权证、债权类权证及其他权证【答案】 D2、夏普比率是用某一时期内投资组合平均( )除以这个时期收益的标准差。

A.部分收益B.超额收益C.绝对收益D.相对收益【答案】 B3、在计算速动比率时，要把一些项目从流动资产中剔除的原因不包括（）。

A.可能存在部分存货变现净值小于账面价值的情况B.部分存货可能属于安全库存C.预付货款的变现能力较差D.存货可能采用不同的评价方法【答案】 D4、下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是( )。

A.投资组合具有一个特定的预期收益率B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系【答案】 B5、以等额本息法偿还本金为50万元，利率为10％的2年期限住房贷款，若每年偿还一次，则每年需要偿还的本金利息总额为（）元。

A.308095.2B.248095.2C.288095.2D.268095.2【答案】 C6、下列关于个人投资者的个人状况对其投资需求的影响表现，说法错误的是( )。

A.拥有稳定工作的年轻个人投资者，其风险承受能力较强B.处于失业状态或者即将退休的个人投资者其风险承受能力较弱C.中青年人更具有冒险精神D.随着年龄的增长，个人投资者的风险承受能力和风险承受意愿递增【答案】 D7、财务报表分析是指通过对企业财务报表相关财务数据进行解析，挖掘企业经营和发展的相关信息，从而为评估企业的（）提供帮助。

基金从业资格证之证券投资基金基础知识练习试题包含答案单选题（共20题）1. 以下不属于信托型基金基金托管人职责的是（）。

以下不属于信托型基金基金托管人职责的是（）。

A.保管基金资产B.执行管理人有关指令C.基金的经营和管理操作D.办理基金名下的资金往来【答案】 C2. 允许基金组合在满足特定的披露要求后投资股权挂钩的掉期协议等衍生金融工具的指令是（）。

允许基金组合在满足特定的披露要求后投资股权挂钩的掉期协议等衍生金融工具的指令是（）。

A.UCITS一号指令B.UCITS二号指令C.UCITS三号指令D.UCITS四号指令【答案】 C3. 可转换债券面值为100元，转换比例为2.5，则转换价格为（）元。

可转换债券面值为100元，转换比例为2.5，则转换价格为（）元。

A.400B.25C.40D.250【答案】 C4. 关于合格境内机构投资者（QDII）制度，以下表述错误的是（）关于合格境内机构投资者（QDII）制度，以下表述错误的是（）A.境内机构投资者开展境外证券投资业务时，应当由符合条件的资产托管机构负责资产托管业务B.境内机构投资者可以委托符合条件的境外投资顾问进行境外证券投资C.QDII的托管人可以委托符合条件的境外资产托管人负责境外资产托管业务D.若境内机构投资者决定聘请境外投资顾问的，该投资顾问不得由境内基金管理公司、证券公司在境外设立的分支机构兼任【答案】 D5. 下列有关投资管理部门的交易部的描述，错误的是（）。

下列有关投资管理部门的交易部的描述，错误的是（）。

A.基金采取集中交易制度，即基金的投资决策与交易执行职能分别由基金经理和基金交易部门承担B.交易部是基金投资运作的具体执行部门，负责投资组合交易指令的审核、执行和反馈C.交易部在交易过程中严格执行相关规定，并采用技术手段避免违规行为的出现D.交易部属于基金公司的普通保密部门，与其他部门的保密要求相同【答案】 D6. 关于此案例，分析师甲和分析师乙分别做出了评述。

2015年证券从业资格考试内部资料2015证券投资基金第十章 基金监管知识点：基金管理公司对投资管理人员的管理职责● 定义：包括保密制度、档案管理制度、利益冲突制度等● 详细描述：1．建立健全信息管理及保密制度。

投资管理人员应当严格遵守公司信息管理的有关规定以及聘用合同中的保密条款，不得利用未公开信息为自己或者他人谋取利益，不得违反有关规定向公司股东、与公司有业务联系的机构、公司其他部门和员工传递与投资活动有关的未公开信息。

2．建立健全记录和档案管理制度：3．建立健全利益冲突管理制度。

投资管理人员不得直接或间接为其他任何机构和个人进行证券投资活动，不得直接或间接接受证券公司、投资公司、上市公司等其他任何机构和个人提供的札金、旅游服务等各种形式的利益。

公司所管理基金的交易与员工直系亲属买卖股票的交易应当避免利益冲突。

4．建立健全对外宣传管理制度：未经公司允许，投资管理人员不得以公司或个人名义参加与履行职责有关的社会活动或会议。

公司应当加强投资管理人员对外公开发表与基金投资有关言论的管理。

投资管理人员不得误导、欺诈基金份额持有人，不得对基金业绩进行不实陈述。

5．建立健全通信管理制度。

公司应当加强对各类通信工具的管理，公司固定电话应进行录音，交易时间投资管理人员的移动电话、掌上电脑等移动通讯工具应集中保管，MSN、QQ等各类即时通信工具和电子邮件应实施全程监控并留痕，录音、即时通信、电子邮件等资料应当保存5年以上。

6．建立健全代理人管理制度：投资管理人员受公司委托以基金份额持有人的名义行使权利时应当遵守有关规定，不得利用履行职责之便获取不正当利益。

7．建立健全合规培训制度：每个投资管理人员每年接受合规培训的时间不得少于20小时。

8．建立健全代行职责制度：拟由其他人员代为履行基金经理职责时间超过30日的，公司应当自决定之日起3个工作日内报告中国证监会相关派出机构，并进行相关信息披露。

例题：1.目前,我国对基金信息披露进行管理的部门主要是中国证监会及其派出机构和沪、深交易所,但各自的职责和权限不同。

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识练习题附有答案详解单选题（共20题）1. 基金业绩归因的方法有很多种，对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（）。

A.Brinson方法B.CAPM方法C.W-T方法D.Campisi方法【答案】 A2. 一般情况下，通过证券交易所达成的交易需采取（）的方式。

A.净额清算B.全额结算C.双边净额清算D.单边净额清算【答案】 A3. 全美范围内标准化的期权合约是从1973年()的看涨期权交易开始的。

A.美国商品交易所B.芝加哥期权交易所C.纽约期权交易所D.英国期权交易所【答案】 B4. 期权买方只能在期权到期日执行的期权叫做（）A.认购期权B.美式期权C.认沽期权D.欧式期权【答案】 D5. （）一般指短期的、具有高流动性的低风险证券。

A.债券B.基金C.股票D.货币市场工具【答案】 D6. 关于中期票据的说法错误的是（）A.中期债券的期限一般为1年以上，10年以下B.我国中期票据大多采用信用发行；接受担保增信C.发行人的发行费用较高D.中期票据募集资金的用途并无严格限制【答案】 C7. ()是在尽量不造成大的市场冲击的情况下，尽快以接近客户委托时的市场成交价格来完成交易的最优化算法。

A.成交量加权平均价格算法B.时间加权平均价格算法C.跟量算法D.执行偏差算法【答案】 D8. 下列关于远期合约、期货合约、期权合约和互换合约区别的表述，不正确的是（）。

A.期货合约只在交易所交易，期权合约大部分在交易所交易，远期合约和互换合约通常在场外交易，采用非标准形式进行B.远期合约和互换合约通常用保证金交易，因此有明显的杠杆，期货合约通常没有杠杆效应C.一般而言，远期合约和互换合约通常是用实物进行交割，期货合约绝大多数通过对冲相抵消，通常使用现金结算，极少实物交割D.远期合约、期货合约和大部分互换合约都包括买卖双方在未来应尽的义务，期权合约和信用违约互换合约只有一方在未来有义务【答案】 B9. 承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是（）。

2023年基金从业资格-证券投资基金基础知识考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 基金暂停估值的情形不包括（）。

A. 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时B. 因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时C. 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益已决定延迟估值D. 基金托管人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的正确答案：D,2.(单项选择题)(每题 1.00 分)以下不应由基金资产承担的费用是( )。

A. 基金合同成立后的会计费B. 基金上市年费C. 基金开户费用D. 基金合同生效前的律师费正确答案：D,3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 在报价驱动中，买卖价格由（）报出。

A. 买方B. 卖方C. 证券交易所4.(单项选择题)(每题 1.00 分) 根据投资目标不同，可以将基金分为（）。

A公募基金和私募基金B封闭式基金和开放式基金C成长型基金、收入型基金和平衡型基金D契约型基金和公司型基金正确答案：C,5.(单项选择题)(每题 1.00 分) 黄金投资在本质上可以认为是（）投资，但同时黄金投资又体现出货币金融产品的特性。

A. 房地产B. 大宗商品C. 私募股权D. 收藏品正确答案：B,6.(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于基金资产估值的说法中，错误的是（）。

A我国封闭式基金每个交易日估值，每周披露一次份额净值B要注意估值方法的一致性及公开性C交易活跃的证券，直接采用交易价格对其估值D海外基金的估值频率较低，—般是每月估值一次正确答案：D,7.(单项选择题)(每题 1.00 分) 可以发行政策性金融债的机构不包括（）A. 中国人民银行B. 国家开发银行C. 中国农业发展银行D. 中国进出口银行正确答案：A,8.(单项选择题)(每题 1.00 分)流动性风险管理的主要措施不包括（）。

2015年证券从业资格考试内部资料2015证券投资基金第十章 基金监管知识点：基金管理公司对投资管理人员的聘用制度● 定义：包括聘用、离任、投资和研究制度● 详细描述：1．建立健全聘用制度及离任管理制度。

(1)公司在聘任投资管理人员时，应当充分了解拟任人选的工作背景、遵规守法情况、诚信情况、从业资格、业务素质、工作能力及工作变动情况等，对其能否胜任拟任职岗位进行认真评估，审慎作出聘用决定。

公司聘用投资管理人员应签订聘用合同。

(2)公司应当依照有关规定及时对拟离职投资管理人员进行离任审查，自其离职之日起30个工作日内为其出具工作经历证明及真实客观的离任审查报告或鉴定意见，并采取切实有效的措施，确保投资业务正常进行。

(3)公司应当及时披露基金经理的变更情况：公司对外公告基金经理变更情况时，至少应当包括以下内容：基金经理变更原因。

新任基金经理的基本情况、工作经历、是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施，如管理过公募基金还应详细列明其管理基金的名称及管理时间。

基金经理应当督促公司及时披露本人任免情况。

(4)公司不得聘用从其他公司离任未满3个月的基金经理从事投资、研究、交易等相关业务。

基金经理管理基金未满1年的，公司不得变更基金经理。

如有特殊情况需要变更的，应当向中国证监会及相关派出机构书面说明理由。

2．建立健全投资和研究内部控制制度和风险控制机制。

(1)公司应当完善并严格实行投资分析和投资决策机制，加强研究对投资决策的支持，防止投资决策的随意性。

(2)公司应当建立健全投资风险控制机制，设立专门机构，配备专门人员，制定相应的风险处置预案。

(3)公司应当建立公平交易制度，明确公平交易的原则及实施措施，对反向交易、交叉交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为加强跟踪监测、及时分析并按规定履行报告义务。

例题：1.基金管理公司不得聘用从其他公司历任未满（）的基金经理从事投资、研究等相关业务。

A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月正确答案：B解析：基金管理公司不得聘用从其他公司历任未满3的基金经理从事投资、研究等相关业务。

1 基金管理人运用基金财产进行证券投资，不得有以下（）等情形。

A．单只基金持有一家上市公司的股票，其市值超过资金资产净值的10%B．同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，其持有比例占该证券发行数量的比例超过10%C．基金财产参与股票发行申购，单只基金申报的金额超过该基金的总资产D．投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%2 下列关于基金投资范围的说法正确的是（）。

A．股票基金应有60%以上的资产投资于股票B．基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券C．货币市场基金可投资于股票、可转债、剩余期限超过397天地债券等D．货币市场基金仅投资于货币市场工具3.判断题中国证监会对基金销售机构内部控制情况的监督检查是日常监管的重点。

（）参考答案对4.判断题基金管理公司公平交易制度的完善程度，将作为监管部门评判公司诚信水平和规范程度、进行日常监管及做出行政许可的重要依据。

（）参考答案对 5 中国证监会对基金管理公司进行现场检查的内容包括（）。

A．进入基金管理公司及其分支机构进行检查B．要求基金管理公司提供与检查事项有关的文件、会议记录、报表、凭证和其他资料C．询问基金管理公司的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明D．查阅、复制基金管理公司与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存6 基金管理公司申请境内机构投资者资格，应在（）等方面符合《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》规定的条件。

A．总资产B．基金管理年限与管理规模C．具有境外投资管理经验的人员数量D．公司治理与内部控制7 中国证监会自受理基金管理公司设立申请之日起（）个月内，以审慎监管原则依法审查，做出批准或不予批准的决定。

A．4B．5C．6D．128 基金管理公司下列事项变更不需经中国证监会批准的有（）。

A．变更股东、注册资本或者股东出资比例B．变更名称、住所C．修改章程D．计提风险准备金。

2023年基金从业资格-证券投资基金基础知识考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 目前，我国银行间债券交易的结算主要采用（）A. 纯券过户B. 见券付款C. 见款付券D. 券款对付正确答案：D,2.(单项选择题)(每题 1.00 分) 已知某公司的净资产收益率是10%，销售利润率是10%，权益乘数是2，年均总资产是1000万元，该公司的年销售收入是()A. 2000万元B. 1000万元C. 500万元D. 100万元正确答案：C,3.(单项选择题)(每题 1.00 分)马科（可）维茨于1952年开创了以（）为基础的投资组合理论。

A. 最大方差法B. 最小方差法C. 均值方差法D. 资本资产定价模型正确答案：C,4.(单项选择题)(每题 1.00 分) 衡量基金绩效的指标有多种，其中属于风险调整收益指标的是（）。

A. 平均收益率B. 特雷诺指数C. 加权收益率D. 年化收益率正确答案：B,5.(单项选择题)(每题 1.00 分) 某债券基金其期期初可分配利润是100000元，其中未分配利润已实现为200000元，未分配利润未实现为-100000元，当期已实现利润为-10000元,未实现利润为-20000元，则期末可分配利润为（）A. 110000元B. 190000元C. 90000元D. 70000元正确答案：A,6.(单项选择题)(每题 1.00 分) 关于公司制私募股权基金，以下表述错误的是()。

A. 公司制私募股权基金的投资者一般享有作为股东的一切权利B. 公司制私募股权基金的基金管理人会受到股东的严格监督管理C. 公司制私募股权基金的投资者需要承担无限责任D. 公司制私募股权基金通常具有较为完整的公司结构正确答案：C,7.(单项选择题)(每题 1.00 分)（）在报价驱动市场中处于关键性地位。

A. 保荐人B. 托管人C. 做市商D. 经纪人正确答案：C,8.(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列不属于构成利润表的项目是（）。

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识真题精选附答案单选题（共48题）1、关于资产收益率和净资产收益率，下列表述错误的是（）。

A.资产收益率相比净资产收益率，更能衡量企业获利对于股东的价值B.对于同一个企业，资产负债率越低，资产收益率与净资产收益率越接近C.净资产收益率是衡量企业最大化股东财富能力的比率D.资产收益率高，说明企业有较强的利用资产创造利润的能力，在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好效果【答案】A2、无论是哪一种衍生工具，都会影响交易者在未来一段时间内或未来某时点上的现金流，这体现了衍生工具的（）特征。

A.不确定性或高风险性B.联动性C.跨期性D.杠杆性【答案】C3、由某公司2014年年末资产负债表中的数据得知，该公司2014年年末总资产价值2000万元，负债总额为500万元，所有者权益总额为1500万元。

则该公司权益乘数为（）。

A.1.33B.4C.0.75D.0.25【答案】A4、()是指将应分配的净利润按除息后的份额净值折算为等值的新的基金份额进行基金分配。

A.现金分红方式B.股票分红方式C.分红再投资转换为基金份额D.股票买卖差价【答案】C5、关于β系数，以下表述错误的是（）。

A.反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性B.β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小C.β系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强D.β系数是对放弃即期消费的补偿【答案】D6、（）是指私募股权基金将其持有的项目在私募股权二级市场出售的行为。

A.首次公开发行B.管理层回购C.二次出售D.借壳上市【答案】C7、如果以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，那么欧式看跌期权多头的损益为（）。

A.max（ST-X，0）B.min（X-ST，0）C.max（X-ST，0）D.min（ST-X，0）【答案】C8、以下不属于权益类资产面临的非系统性风险的是()。

A.汇率变动B.股票停牌C.公司因违规经营被处罚D.企业投资项目失败【答案】A9、境内一家A证券公司成立于2009年6月，2014年3月A公司根据公司发展，需要申请QDII资格。