计量经济学重要简答题

计量经济学简答题整理版1.请问自回归模型的估计存在什么困难？如何来解决这些苦难？答：主要存在两个问题：(1) 出现了随机解释变量Y，而可能与随机扰动项相关；(2) 随机扰动项可能存在自相关，库伊克模型和自适应预期模型的随机扰动项都会导致自相关，只有局部调整模型的随机扰动项无自相关。

对于第一个问题的解决可以使用工具变量法；对于第二个问题的检验可以用德宾h检验法，目前还没有很好的解决办法，唯一能做的就是模型尽可能的设定正确。

2. 为什么要进行广义差分变换？写出其过程。

答：进行广义差分变换是为了处理自相关，写出其过程如下：以一元模型为例：Y t = b0 + b1 X t +u t假设误差项服从AR(1)过程：u t =ρu t-1 +v t－1 ≤ρ≤1其中，v 满足OLS 假定，并且是已知的。

为了弄清楚如何使变换后模型的误差项不具有自相关性，我们将回归方程中的变量滞后一期，写为：Y t-1 = b+ b1Xt-1+ut-1方程的两边同时乘以ρ，得到：ρY t-1 = ρb0 + ρb1 X t-1 +ρu t-1现在将两方程相减，得到：(Y t－ρY t-1 ) = b0 ( 1 －ρ) + b1 (X t －ρX t-1 ) + v t由于方程中的误差项vt满足标准OLS 假定，方程就是一种变换形式，使得变换后的模型无序列相关。

如果我们将方程写成：Y t* = b0* + b1 X t* +v t，其中，Y t* = (Y t-ρY t-1 ) ，Xt * = (Xt-ρXt-1) ，b* = b( 1 -ρ)。

3. 什么是递归模型？答：递归模型是指在该模型中，第一个方程的内生变量Y1仅由前定变量表示，而无其它内生变量；第二个方程内生变量Y2表示成前定变量和一个内生变量Y1的函数；第三个方程内生变量Y3表示成前定变量和两个内生变量Y1与Y2的函数；按此规律下去，最后一个方程内生变量Ym 可表示成前定变量和m－1个Y1，Y2、，Y3，…、Ym-1的函数。

1.为什么在计量经济模型中要引入随机扰动项？影响因素过多模型中的X不能完全解释Y。

2.什么是内生变量和外生变量，有什么联系？内生变量，是指模型要解释的变量。

外生变量指由模型以外的因素所决定的已知变量，它是模型据以建立的外部条件。

外生变量决定内生变量，外生变量的变化会引起内生变量的变化。

3.什么是线性模型和非线性模型？线性:所有的变量都是一次的，非线性:模型中的方程中的变量至少有1个是以高于1次方的形式出现的4.计量经济学方法研究经济问题的完整步骤是什么？1）建立模型2）估计参数 3）验证理论4）使用模型。

5.对随机扰动项作了哪些基本（古典）假定？这些假定有何作用？1、条件均值假设；2、严格外生性假设；3、同方差假设；其余两个假设（随机抽样和非完全线性相关）与随机误差项无关。

假设1、2是对参数估计一致性的要求，即中心极限定理的规定；假设3是对假设检验做的基本要求，不满足则假设检验失效6.在多元线性回归模型估计中,判定系数2R可用于衡量拟合优度,为什么还要计算修正判定系数2R？因为随着模型中解释变量的增多，人们认为要使模型拟合的好，就必须增加解释变量。

但是，在样本容量一定的情况下，增加解释变量必定使得待估参数的个数增加，从而损失自由度，而实际中如果引入的解释变量并非必要的话可能会产生很多问。

为此用修正的决定系数来估计模型对样本观测的拟合优度。

7.修正判定系数2R？回归参数的显著性检验（t检验）和回归方程的显著性检验（F检验）的区别是什么？是为了克服多重决定系数会随着解释变量的增加而增大的缺陷提出来的，（1）方程的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。

（2）方程的总体线性关系显著每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。

（3）因此，必须对每个解释变量进行显著性检验，以决定是否作为解释变量被保留在模型中，这一检验是由对变量的 t 检验完成的。

8.回归模型的总体显著性检验与参数显著性检验相同吗？是否可以互相替代？答：t检验与F 检验都是检验解释变量对被解释变量的显著性，不同的是t检验是检验单个解释变量的显著性，而F检验则检验的是所有解释变量对被解释变量的显著性，是对整体拟合的一种检验。

计量经济学简答题及答案简答：1、时间序列数据和横截面数据有何不同？时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据。

截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。

这两类数据都是反映经济规律的经济现象的数量信息，不同点：时间序列数据是含义、口径相同的同一指标按时间先后排列的统计数据列；而横截面数据是一批发生在同一时间截面上不同统计单元的相同统计指标组成的数据列。

2、建立计量经济模型赖以成功的三要素。

P16（课本）成功的要素有三：理论、方法和数据。

理论：即经济理论，所研究的经济现象的行为理论，是计量经济学研究的基础；方法：主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的工具与手段，是计量经济学不同于其他经济学分支科学的主要特征；数据：反映研究对象的活动水平、相互间以及外部环境的数据，更广义讲是信息，是计量经济学研究的原料。

三者缺一不可。

3、什么是相关关系、因果关系；相关关系与因果关系的区别与联系。

相关关系是指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系，用相关系数来衡量。

因果关系是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性，作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的，原因变量的变化引起结果变量的变化。

因果关系有单向因果关系和互为因果关系之分。

具有因果关系的变量之间一定具有数学上的相关关系。

而具有相关关系的变量之间并不一定具有因果关系。

4、回归分析与相关分析的区别与关系。

P23-P24（课本）相关分析与回归分析既有联系又有区别。

首先，两者都是研究非确定性变量间的统计依赖关系，并能测度线性依赖程度的大小。

其次，两者间又有明显的区别。

相关分析仅仅是从统计数据上测度变量间的相关程度，而无需考察两者间是否有因果关系，因此，变量的地位在相关分析中饰对称的，而且都是随机变量；回归分析则更关注具有统计相关关系的变量间的因果关系分析，变量的地位是不对称的，有解释变量与被解释变量之分，而且解释变量也往往被假设为非随机变量。

1.什么是计量经济学？它与经济学、统计学和数学的关系怎样？答:1、计量经济学是一门运用经济理论和统计技术来分析经济数据的科学和艺术，它以经济理论为指导，以客观事实为依据，运用数学、统计学的方法和计算机技术，研究带有随机影响的经济变量之间的数量关系和规律。

2、经济理论、数学和统计学知识是在计量经济学这一领域进行研究的必要前提，这三者中的每一个对于真正理解现代经济生活中的数量关系是必要的，但不充分，只有结合在一起才行。

2计量经济学三个要素是什么？经济理论、经济数据和统计方法。

3.计量经济学模型的检验包括哪几个方面？其具体含义是什么？答:(1)统计检答:1在解释变量中被忽略的因素的影响（影响不显着的因素、未知的影响因素、无法获得数据的因素）；变量观测值的观测误差的影响；模型关系的设定误差的影响；其它随机因素的影响。

11.为什么要计算调整后的可决系数？在应用过程中发现，如果在模型中增加一个解释变量，?往往增大。

这是因为残差平方和往往随着解释变量的增加而减少，至少不会增加。

这就给人一个错觉：要使得模型拟合得好，只要增加解释变量即可。

但是，现实情况往往是，由增加解释变量个数引起的的增大与拟合好坏无关，需调整。

=0.89表示被解释变量Y的变异性的89%能用估计的回归方程解释。

12.叙述多重共线性的概念、后果和补救措施。

概念:如果两个或多于两个解释变量之间出现了相关性，则称模型存在多重共线性。

后果:1、估计量仍然是无偏的2、参数估计量的方差和标准差增大3、置信区间变宽4、t统计量会变小5、估计量对模型设定的变化及其敏感6、对方程的整体拟合程度几乎没有影响7、回归系数符号有误补救措施:1、什么都不做2、去掉多余的变量3、增大样本容量13.叙述异方差性的概念、后果和补救措施。

概念:对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。

后果:参数估计非有效，变量的显着性检验失去意义，模型的预测失效补救措施:1、加权最小二乘法(WLS)(对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用OLS估计其参数)。

计量经济学简答题第一章绪论（一）基本知识类题型1-1．什么是计量经济学？1-2．简述当代计量经济学发展的动向。

1-3．计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？1-4．为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？试述三者之关系。

1-5．为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的作用和地位是什么？1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？1-7．试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。

1-8．建立计量经济学模型的基本思想是什么？1-9．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？1-10．试分别举出五个时间序列数据和横截面数据，并说明时间序列数据和横截面数据有和异同？1-11．试解释单方程模型和联立方程模型的概念，并举例说明两者之间的联系与区别。

1-12．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？1-13．常用的样本数据有哪些？1-14．计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。

1-15．估计量和估计值有何区别？哪些类型的关系式不存在估计问题？1-16．经济数据在计量经济分析中的作用是什么？1-20．模型参数对模型有什么意义？习题参考答案第一章绪论1-1．答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。

1-2．答：计量经济学自20年代末、30年代初形成以来，无论在技术方法还是在应用方面发展都十分迅速，尤其是经过50年代的发展阶段和60年代的扩张阶段，使其在经济学科占据重要的地位，主要表现在：①在西方大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课程表中有权威的一部分；②从1969~2003年诺贝尔经济学奖的XX位获奖者中有XX位是与研究和应用计量经济学有关；著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森甚至说：“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代”。

第一章三、简答题1. 简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。

答：计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。

经济学着重经济现象的定性研究，而计量经济学着重于定量方面的研究。

统计学是关于如何惧、整理和分析数据的科学，而计量经济学则利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证。

数量统计各种数据的惧、整理与分析提供切实可靠的数学方法，是计量经济学建立计量经济模型的主要工具，但它与经济理论、经济统计学结合而形成的计量经济学则仅限于经济领域。

计量经济模型建立的过程，是综合应用理论、统计和数学方法的过程。

因此计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的统一。

2. 计量经济模型有哪些应用。

答：①结构分析，即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究，分析当其他条件不变时，模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度。

②经济预测，即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算。

③政策评价，对不同的政策方案可能产生的后果进行评价对比，从中做出选择的过程。

④检验和发展经济理论，计量经济模型可用来检验经济理论的正确性，并揭示经济活动所遵循的经济规律。

3. 简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。

答：一般分为5个步骤：①根据经济理论建立计量经济模型；②样本数据的收集；③估计参数；④模型的检验；⑤计量经济模型的应用。

4. 对计量经济模型的检验应从几个方面入手。

答：①经济意义检验；②统计准则检验；③计量经济学准则检验；④模型预测检验。

第二章三、简答题1. 简述用普通最小二乘法求解模型i i i X Y μββ++=10的参数估计量的过程。

答：一元线性回归模型i i i X Y μββ++=10，采用普通最小二乘法进行参数估计的基本准则：22010111ˆˆˆˆmin (,)()n ni i i i i Q e Y X ββββ====--∑∑ （1） 利用微积分多元函数极值原理，要使01ˆˆ(,)Q ββ达到最小，（1）式对01ˆˆββ、的一阶偏导数都等于零，即：由（2）式可知，01011ˆˆ01ˆ ˆˆ()11== (4)i i i i i i Y n X Y X Y X nY Y X X n nβββββ+-=⇒=-=-∑∑∑∑∑∑（令，） 并将式（4）代入（3），可得： 或0111112ˆˆˆˆ0()()ˆ()()()()()ˆ=()()()(==)0?i i i i i ii i i i i i i i ii i i i i i i i i i Y X X Y Y X X X Y Y X X X X X Y Y X X Y Y x yX X X X X X X x x X X y Y Y ββββββ=--=-+-⇒------==-----=⇒∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑令， 因此，可得0101112221ˆˆˆˆ()()()ˆˆ()()()i i i i i i i i i i i i i i i Y X Y X n n X Y X Y X X Y Y x y n X X X X X X x ββββββ=-=----===---∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑或或 2. 计量经济学模型中随机误差项一般包括哪几个因素？答： ①内在随机性的因素，有人们的随机行为和客观存在的随机因素；②模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；③模型的设定误差；④经济变量之间的合并误差；⑤变量的测量误差（数据观测误差）；⑥未知的影响因素。

计量经济学简答题及答案1、比较普通最小二乘法、加权最小二乘法和广义最小二乘法的异同.答:普通最小二乘法的思想是使样本回归函数尽可能好的拟合样本数据，反映在图上就是是样本点偏离样本回归线的距离总体上最小，即残差平方和最小.只有在满足了线性回归模型的古典假设时候,采用OLS才能保证参数估计结果的可靠性。

在不满足基本假设时，如出现异方差，就不能采用OLS。

加权最小二乘法是对原模型加权,对较小残差平方和赋予较大的权重，对较大赋予较小的权重，消除异方差，然后在采用OLS估计其参数。

在出现序列相关时，可以采用广义最小二乘法，这是最具有普遍意义的最小二乘法.最小二乘法是加权最小二乘法的特例,普通最小二乘法和加权最小二乘法是广义最小二乘法的特列。

6、虚拟变量有哪几种基本的引入方式？它们各适用于什么情况？答：在模型中引入虚拟变量的主要方式有加法方式与乘法方式，前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况.除此外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量,这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。

7、联立方程计量经济学模型中结构式方程的结构参数为什么不能直接应用OLS估计?答:主要的原因有三:第一,结构方程解释变量中的内生解释变量是随机解释变量，不能直接用OLS来估计;第二，在估计联立方程系统中某一个随机方程参数时，需要考虑没有包含在该方程中的变量的数据信息，而单方程的OLS 估计做不到这一点;第三，联立方程计量经济学模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性，表现于不同方程随机干扰项之间，如果采用单方程方法估计某一个方程,是不可能考虑这种相关性的，造成信息的损失.2、计量经济模型有哪些应用。

答:①结构分析，即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究，分析当其他条件不变时，模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度.②经济预测,即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算。

简答：1.简述最小二乘估计量的性质：（1）线性性，即它是否是另一随机变量的线性函数；（2）无偏性，即它的均值或期望值是否等于总体的真实值；（3）有效性，即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。

（4）一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值；（5）渐近无偏性，即样本容量趋于无穷大时，是否它的均值序列趋于总体真值；（6）渐近有效性，即样本容量趋于无穷大时，是否它在所有的一致估计量中具有最小的渐近方差。

（1）－（3）准则也称作估计量的小样本性质，拥有这类性质的估计量称为最佳线性无偏估计量（BLUE）。

（4）－（6）准则考察估计量的大样本或渐进性质。

2.单方程OLS基本假设与条件：P64 或 P303.违背假设条件的情况：（1）随机误差项序列存在异方差性；（2）随机误差项序列存在序列相关性；（3）解释变量之间存在多重共线性；（4）解释变量是随机变量；（5）模型设定有偏误；（6）解释变量的方差不随样本容量递增而收敛。

4.异方差性的后果即克服：1.参数估计量仍然是线性无偏的，但不是有效的；异方差模型中的方差不再具有最小方差性；t检验失去作用；模型的预测作用遭到破坏。

2 .加权最小二乘法、异方差稳健标准误法。

5.序列相关性的后果及补救：（1）参数估计量无偏非有效；（2）模型的显著性检验失效；（3）区间估计和预测区间的精度降低。

广义最小二乘法、广义差分法、序列相关稳健标准误法。

6.多重共线性的后果及补救：完全共线性：（1）无法估计模型的参数，即不能独立分辨各个解释变量对因变量的影响。

（2）参数估计量的方差无穷大。

近似共线性：（1）可以估计参数，但参数估计不稳定。

OLS参数估计量的方差变大。

（2）参数估计量经济意义不合理。

（3）变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义排除引起共线性的变量、差分法、减小参数估计量的方差。

7.随机解释变量的后果及补救：1 如果X与μ相互独立，得到的参数估计量仍然是无偏一致估计量。

计量经济学重点（简答题）一、什么是计量经济学？计量经济学，又称经济计量学，它是以一定的经济理论和实际统计资料为依据，运用数学、统计学和计算机技术，通过建立计量经济学模型，定量分析经济变量之间的随机因果关系.。

二、计量经济学的研究的步骤是什么？1)理论模型的设计A.理论或假说的陈述；B.理论的数学模型的设定；C.理论的计量经济模型的设定。

i.把模型中不重要的变量放进随机误差项中；ii.拟定待估参数的理论期望值。

2)获取数据数据来源：网络、统计年鉴、报纸、杂志数据类别：时间序列数据、截面数据、混合数据、虚变量数据。

数据要求：完整性、准确性、可比性、一致性i.完整性：模型中包含的所有变量都必须得到相同容量的样本观察值。

ii.准确性：统计数据或调查数据本身是准确的。

iii.可比性：数据口径问题。

iv.一致性：指母体与样本的一致性。

3)模型的参数估计：普通最小二乘法。

4)模型的检验：经济学检验；统计学检验；计量经济学检验；模型的预测检验。

5)模型的应用：结构分析；经济预测；政策评价；经济理论的检验与发展。

三、简述统计数据的类别？时间序列数据、截面数据、混合数据、虚变量数据。

1)时间序列数据：按时间先后排列收集的数据。

采纳时间序列数据的注意事项：A.所选择的样本区间的经济行为一致性问题。

B.样本数据在不同样本点之间的可比性问题。

C.样本数据过于集中的问题。

不能反映经济变量间的结构关系，应增大观察区间。

D.模型的随机误差项序列相关问题。

2)截面数据：又称横向数据，是一批发生在同一时间截面上的调查数据。

研究某时点上的变化情况。

采纳截面数据的注意事项：A.样本与母体的一致性问题。

B.随机误差项的异方差问题。

3)混合数据：也称面板数据，既有时间序列数据，又有截面数据。

4)虚变量数据：又称二进制数据，只能取0和1两个值，表示的是某个对象的质量特征。

四、模型的检验包括哪几个方面？具体含义是什么？1)经济学检验：参数的符合和大致取值。

1.什么是计量经济学？它与经济学、统计学和数学的关系怎样？答:1、计量经济学是一门运用经济理论和统计技术来分析经济数据的科学和艺术，它以经济理论为指导，以客观事实为依据，运用数学、统计学的方法和计算机技术，研究带有随机影响的经济变量之间的数量关系和规律。

2、经济理论、数学和统计学知识是在计量经济学这一领域进行研究的必要前提，这三者中的每一个对于真正理解现代经济生活中的数量关系是必要的，但不充分，只有结合在一起才行。

2计量经济学三个要素是什么？经济理论、经济数据和统计方法。

3.计量经济学模型的检验包括哪几个方面？其具体含义是什么？答:(1)经济意义检验，即根据拟定的符号、大小、关系，对参数估计结果的可靠性进行判断(2)统计检验，由数理统计理论决定。

包括:拟合优度检验、总体显著性检验。

(3)计量经济学检验，由计量经济学理论决定。

包括:异方差性检验、序列相关性检验、多重共线性检验。

(4)模型预测检验，由模型应用要求决定。

包括:稳定性检验:扩大样本重新估计;预测性能检验:对样本外一点进行实际预测。

4.计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？答:计量经济学揭示经济活动中各因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述;一般经济数学方法揭示经济活动中各因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。

5.计量经济学模型研究的经济关系有那两个基本特征？答：一是随机关系，二是因果关系6.计量经济学研究的对象和核心内容是什么？答：计量经济学的研究对象是经济现象，是研究经济现象中的具体数量规律。

计量经济学的核心内容包括两个方面:一是方法论，即计量经济学方法或者理论计量经济学。

二是应用，即应用计量经济学。

无论是理论计量经济学还是应用计量经济学，都包括理论、方法和数据三种要素。

7.计量经济学中应用的数据类型怎样？举例解释其中三种数据类型的结构。

答：计量经济模型:WAGE=f(EDU,EXP,GEND,μ)1)时间序列数据是按时间周期收集的数据，如年度或季度的国民生产总值。