斯坦福大学金融博士课程详细介绍

金融学专业博士研究生培养方案一、培养目标根据金融学的学科特点和社会需求，本研究生培养方案旨在培养具有创新精神和独立研究能力的高级金融学专业人才，具备深厚的理论基础和广泛的金融专业知识，并能在金融领域相关领域的高水平科学研究和金融实务中具备独立分析和解决复杂金融问题的能力。

二、培养内容1.基础理论课程：包括金融理论、金融经济学、金融市场与机构、金融风险管理等课程，以培养学生系统掌握金融学理论和方法。

2.专业知识课程：包括金融工程、投资管理、证券投资学、银行学、国际金融学等专业知识的课程，以培养学生在特定领域的专业能力。

3.专业研究方法：包括计量经济学、统计学、数理金融、大数据分析等课程，以培养学生独立开展科学研究工作所需的方法论素养。

4.学术研究能力：包括金融学术英语写作、学术沙龙、论文写作技巧等课程，以提高学生的学术研究水平和撰写论文的能力。

5.科研项目实践：学生需参与指导教师的科研项目，亲身体验科研工作的流程和方法。

三、培养要求1.修满必修课程学分要求，通过课程考试，并取得一定的学分。

2.通过研究生入学考试和综合考试，取得一定的学业成绩。

3.参加学术研究课题，并完成研究成果，可以包括发表学术论文、参与学术会议等。

4.通过学位论文答辩，获得博士学位。

四、培养方法1.指导教师制度：每位研究生配备一名指导教师，由指导教师进行学术指导、研究计划制定和学术论文撰写等工作。

2.学术研讨班、学术论坛等：培养学生学术交流和研究能力，提供学术互动的平台。

3.科研项目实践：鼓励学生参与指导教师的科研项目，培养学生独立开展科学研究的能力。

4.学术期刊发表：鼓励学生在学术期刊上发表高质量的学术论文，提升学生学术影响力。

五、培养质量评价1.学分制度：根据学生修读课程的学分和学业成绩，评价学生的学术水平。

2.学术研究成果评价：根据学生在科研项目中的表现、发表的学术论文数量和质量以及参与学术会议的情况，评价学生的学术研究能力。

斯坦福大学博士专业有哪些斯坦福大学是在世界排名靠前的大学，在美国更是很出名的私立大学，那么在斯坦福大学读博士有哪些专业呢？店铺带大家一起来看看详细的介绍吧！斯坦福大学博士专业设置丰富，主要有亚洲研究、工程、经济学、英语、历史、国际关系、数学、音乐、哲学、心理学、宗教研究、象征系统学、计算机科学、化学工程、土木工程、电气工程、机械工程学、工程物理学、环境工程、生物工程、计算机系统工程、产品设计等。

1. 到美国读博士，博士学位的第一年是与1-3不同教授轮流工作。

2. CS 300部门讲座系列研讨会使教师有机会向第一年CS博士学生解释他们的研究。

第一年CS博士学生须参加2/3课程以获得学分。

3. Courses学生必须完成135学分课程才能毕业。

计算机科学赴美国博士生每学期需要修8-10学分。

作业学分（最高可以达到45学分课程）可用于毕业要求。

学生还必须从四个不同的教师至少修三学分。

除了1学分CS 300部门讲座系列和CS 499高级阅读和研究或其等效的课程，计算机科学博士项目没有特别要求。

GPA必须保持在3.0。

国际学生：在整个学术生涯计算机科学系只允许最多3学分课程实习训练（CPT）。

CS390 A，B和C每门只能选修一次（全职/兼职）。

4. Breadth Requirements博士学位课程的Breadth Requirements的目的是确保该项目的每一个毕业生在计算机科学核心领域有足够的知识。

Breadth Requirements分为3个方面：数学&理论基础，计算机系统，以及人工智能与应用。

申请资格必须是申请本校的学生才可以申请本校的奖学金，包括本科生，研究生，博士生。

专业设置任何一个专业的学生都可以申请本校的奖学金，只是申请的类型和金额存在一定的差别。

资助对于有经济需要的申请者，可以在提交经验证明的情况下，申请本校提供的资助。

申请成绩对于成绩来讲，斯坦福大学是有规定的，即要有高的平均绩点，也要有高的标准化考试成绩，一般会看你的托福成绩。

美国留学金融工程MFE专业介绍MFE（金融工程硕士，或者金融数学/数量金融/计算金融等，差别都不大）是90年代新兴的交叉学科项目。

此学科深入使用数学、计算机技术解决金融问题。

因为毕业生是去往金融领域就业的，所以它属于商科类项目。

然而，它的课程的理工味道却非常浓厚。

通常设在工学院或数学系下，由工学院、商学院、数学系联合授课。

MFE教学很短1-2年，大部分学校不提供奖学金（一小部分例外）。

但是投资周期短、回报快，毕业生有机会进入投资银行、基金公司、风险管理部门等金融服务性行业或其他相关行业从事定量和技术性工作，而且也为理工背景的人提供了转行的机会。

因此，这个项目的申请人非常多，而且逐年递增。

今年康奈尔大学的FE program director就说他们的申请者是前年的2倍。

开设MFE的学校不是太多，而且申请人又很多，所以竞争非常激烈。

MFE喜欢理工背景的学生（当然每年也有金融经济背景的学生被录取，但都是很优秀的，或者选过很多数学课），申请者最好有非常高的GPA，G/T成绩，并且有金融方面的实习经历和出色的个人陈述等等。

MFE是非常数量化的学科项目，之所以喜欢理工背景的学生是因为这些学生的数量基础好一些。

当然如果不是数理背景、或是感觉自己数理基础不太好的同学，可以通过选修一些数学系的课程来弥补不足。

以下是我推荐的一些课程（各个学校的偏好不太一样，给出的比较全面，也足够深了）：微积分、线性代数概率论、测度论数理统计偏微分方程实变函数、随机过程数值方法C++编程、算法与数据结构下面详细介绍一下美国的几个MFE项目，毕竟美国的金融市场最发达，MFE的就业前景相对好。

注：以下顺序不完全是排名，以下15个项目也不一定是最好的15个，只不过是我的了解相对多一些而已。

每个项目都有各自的特点，根据自己的需要选择项目是很重要的。

另外，作为没有工作经历的学生，对1年的项目要谨慎，因为它不像1.5或2年的项目中间有个暑假可以找实习。

美国金融博士和经济学博士的区别美国金融工程博士申请和经济学博士申请有哪些不同的地方呢，同学们想要申请美国博士留学选择金融专业的话就需要了解这个问题，下面至美前程留学小编就为大家介绍关于美国金融博士申请介绍吧。

与经济学博士相比，美国金融工程博士申请主要有如下三点不同：· 研究方向：金融学博士的研究方向相对较窄，最大的两块是资产定价和公司金融；而经济学博士里面的研究方向很宽，也有不少经济系的博士生会选择金融作为自己的研究领域。

· 就业导向：金融学博士的主要就业方向是商学院的教职，当然也有不少博士生毕业后去华尔街的对冲基金或者美联储等等；经济学博士主要是去大学的经济系，也有不少人会去业界，相对比较广。

一般认为，商学院的教职工资较高（这几年助理教授的工资在20万美元以上，而经济系助理教授的工资只有这个的一半甚至不到），不过教学任务较重；另外，金融学博士在业界找工作的时候比较有优势，尤其是金融行业。

· 项目大小：美国金融博士项目的一大特点是项目小，一般来说顶级商学院的金融博士一年3-5个（一般申请人是250人左右），所以从录取比例上来说更低；经济学博士项目则要大的多，一般都是20-30人（申请人是800人左右）。

一般认为，商学院的金融学博士项目能够给与每个学生更多的关注，而经济学博士项目在培训上面会更加严谨严格一些。

美国博士其他方面，两者自然还存在不少差异，不过近些年经济学博士对于商学院的渗透越发明显，大有抢占金融学博士饭碗的势头。

首先，各类商学院开始有自己的经济学博士项目，并且在就业市场上表现抢眼。

其次，商学院在招聘助理教授的时候也不仅限于把眼光放在商学院自己培养的博士里面，现在有不少商学院金融系都会招聘经济系的博士生，每年市场上都有不少“明星”（star）来自经济系。

以上内容为大家介绍的便是关于美国金融工程博士申请要点的介绍，美国金融博士和经济学博士有哪些不同之处呢，希望能够帮到要申请美国博士留学的同学们。

博士研究方向公司金融
博士研究方向“公司金融”涉及金融学在公司决策中的应用，主要研究公司如何利用金融市场和金融工具进行有效的资本运作，包括公司融资、投资、经营、风险管理等方面。

具体的研究方向可能包括：
1. 公司融资：研究公司如何通过发行股票、债券等方式筹集资金，以及如何选择最优的融资方式。

2. 投资决策：研究公司如何进行有效的投资决策，包括股票、债券、衍生品等投资工具的选择和风险控制。

3. 公司治理：研究公司治理结构对公司金融决策的影响，包括股东权益、董事会结构、管理层激励等方面。

4. 风险管理：研究公司如何识别和管理经营风险、市场风险、信用风险等，以保障公司的稳健运营。

5. 跨国公司金融：研究跨国公司的金融决策，包括外汇风险管理、国际资本运作、跨国并购等方面。

6. 行为金融学在公司金融中的应用：研究行为金融学在公司决策中的应用，探讨人的心理因素和行为偏差对金融决策的影响。

7. 宏观经济与公司金融：研究宏观经济因素对公司金融决策的影响，包括货币政策、财政政策、经济周期等。

在博士阶段研究公司金融需要具备扎实的金融学基础，熟悉现代金融理论和工具，同时需要具备一定的实证研究和数据分析能力。

研究方法可能包括文献综述、实证研究、案例分析等。

博士生在研究公司金融时需要关注学术前沿和实际应用，了解国内外的研究动态和市场变化，同时需要关注行业的最新发展和政策变化。

此外，还需要具备独立思考和创新的能力，能够提出新的理论框架和研究问题，为学术界和实务界提供有益的启示和借鉴。

金融学博士考试科目
金融学博士考试的科目通常包括以下内容：
1. 金融理论：包括金融市场、金融机构、金融工具等相关理论知识。

2. 宏观经济学：包括经济增长、通货膨胀、货币政策等宏观经济学中的相关理论和模型。

3. 金融计量经济学：包括金融数据分析、计量方法和模型等方面的知识。

4. 投资学：包括投资组合理论、资产定价模型、股票和债券分析等投资相关的知识。

5. 金融市场与机构：包括金融市场的结构与功能、金融机构的运作和监管等内容。

6. 国际金融：包括国际金融市场、汇率运动、国际投资等国际金融领域的知识。

7. 衍生工具：包括期权、期货、远期合约等金融衍生工具的理论和实践。

8. 金融工程与风险管理：包括金融工程的基本原理和方法、风险管理的理论和实践等。

9. 金融会计与财务管理：包括金融机构的会计核算方法、财务管理的相关理论和实践。

10. 金融市场研究方法：包括金融市场研究的方法、数据分析和模型建立等内容。

具体的考试科目和内容可能会因学校和课程设置而有所不同，以上仅为一般性的参考。

金融博士书目经济学、金融学博士书目（A：数学分析微分方程矩阵代数）微观金融学包括金融市场及金融机构研究、投资学金融工程学金融经济学、公司金融财务管理等方面，宏观金融学包括货币经济学货币银行学、国际金融学等方面，实证和数量方法包括数理金融学、金融计量经济学等方面，以下书目侧重数学基础、经济理论和数理金融学部分。

◎函数与分析《什么是数学》，牛津丛书●集合论Paul R. Halmos，Naive Set Theory 朴素集合论（美）哈莫斯（好书，深入浅出但过简洁）集合论(英文版)Thomas Jech（有深度）Moschovakis，Notes on Set Theory集合论基础（英文版）——图灵原版数学·统计学系列（美）恩德滕●数学分析○微积分Tom M. Apostol, Calculus vol Ⅰ&Ⅱ（数学家写的经典高等微积分教材/参考书，写法严谨，40年未再版，致力于更深刻的理解，去除微积分和数学分析间隔，衔接分析学、微分方程、线性代数、微分几何和概率论等的学习，学实分析的前奏，线性代数应用最好的多元微积分书，练习很棒，对初学者会难读难懂，但具有其他教材无法具备的优点。

Stewart 的书范围相同，也较简单。

）Carol and Robert Ash，The Calculus Tutoring Book（不错的微积分辅导教材）R. Courant, F. John, Introduction to Calculus and Analysis vol Ⅰ&Ⅱ（适合工科，物理和应用多）Morris Kline，Calculus, an intuitive approachRon LarsonCalculus (With Analytic Geometry（微积分入门教材，难得的清晰简化，与Stewart同为流行教材）《高等微积分》Lynn H.Loomis / Shlomo StermbergMorris Kline，Calculus: An Intuitive and Physical Approach （解释清晰的辅导教材）Richard Silverman，Modern Calculus with Analytic GeometryMichael，Spivak，Calculus（有趣味，适合数学系，读完它或者Stewart的就可以读Rudin 的Principles of Mathematical Analysis 或者Marsden的Elementary Classical Analysis，然后读Royden的Real Analysis学勒贝格积分和测度论或者Rudin的Functional Analysis 学习巴拿赫和希尔伯特空间上的算子和谱理论）James Stewart，Calculus（流行教材，适合理科及数学系，可以用Larson书补充，但解释比它略好，如果觉得难就用Larson的吧）Earl W. Swokowski，Cengage Advantage Books: Calculus: The Classic Edition（适合工科）Silvanus P. Thompson，Calculus Made Easy（适合微积分初学者，易读易懂）○实分析（数学本科实变分析水平）（比较静态分析）Understanding Analysis，Stephen Abbott，（实分析入门好书，虽然不面面俱到但清晰简明，Rudin, Bartle, Browder等人毕竟不擅于写入门书，多维讲得少）T. M. Apostol, Mathematical AnalysisProblems in Real Analysis 实分析习题集(美)阿里普兰斯，（美）伯金肖《数学分析》方企勤，北大胡适耕，实变函数《分析学》Elliott H. Lieb / Michael LossH. L. Royden, Real AnalysisW. Rudin, Principles of Mathematical AnalysisElias M.Stein，Rami Shakarchi, Real Analysis：MeasureTheory，Integration and Hilbert Spaces，实分析(英文版) 《数学分析八讲》辛钦《数学分析新讲》张筑生，北大社周民强，实变函数论，北大周民强《数学分析》上海科技社○测度论（与实变分析有重叠）概率与测度论（英文版）（美）阿什（Ash.R.B.），(美)多朗-戴德（Doleans-Dade,C.A.）?Halmos，Measure Theory，测度论(英文版)（德）霍尔姆斯○傅里叶分析（实变分析和小波分析各有一半）小波分析导论（美）崔锦泰H. Davis, Fourier Series and Orthogonal FunctionsFolland，Real Analysis：Modern Techniques and Their ApplicationsFolland，Fourier Analysis and its Applications，数学物理方程：傅里叶分析及其应用（英文版）——时代教育.国外高校优秀教材精选（美）傅兰德傅里叶分析（英文版）——时代教育·国外高校优秀教材精选（美）格拉法科斯B. B. Hubbard, The World According to Wavelets: The Story of a Mathematical Technique in the MakingKatanelson，An Introduction to Harmonic AnalysisR. T. Seeley, An Introduction to Fourier Series and IntegralsStein，Shakarchi，Fourier Analysis：An Introduction○复分析（数学本科复变函数水平）L. V. Ahlfors, Complex Analysis ，复分析——华章数学译丛，（美）阿尔福斯（Ahlfors,L.V.）Brown，Churchill，Complex Variables and Applications Convey, Functions of One Complex Variable Ⅰ&Ⅱ《简明复分析》龚升, 北大社Greene，Krantz，Function Theory of One Complex VariableMarsden，Hoffman，Basic Complex AnalysisPalka，An Introduction to Complex Function TheoryW. Rudin, Real and Complex Analysis 《实分析与复分析》鲁丁（公认标准教材，最好有测度论基础）Siegels，Complex VariablesStein，Shakarchi，Complex Analysis 《复变函数》庄坼泰●泛函分析（资产组合的价值）○基础泛函分析（实变函数、算子理论和小波分析）实变函数与泛函分析基础，程其衰，高教社Friedman，Foundations of Modern Analysis《实变与泛函》胡适耕《泛函分析引论及其应用》克里兹格泛函分析习题集（印）克里希南Problems and methods in analysis，Krysicki夏道行，泛函分析第二教程，高教社夏道行，实变函数与泛函分析《数学分析习题集》谢惠民，高教社泛函分析·第6版（英文版） K.Yosida《泛函分析讲义》张恭庆，北大社○高级泛函分析（算子理论）J.B.Conway, A Course in Functional Analysis，泛函分析教程(英文版)Lax，Functional AnalysisRudin，Functional Analysis，泛函分析（英文版）[美]鲁丁（分布和傅立叶变换经典，要有拓扑基础）Zimmer，Essential Results of Functional Analysis○小波分析Daubeches，Ten Lectures on WaveletsFrazier，An Introduction to Wavelets Throughout Linear Algebra Hernandez，《时间序列的小波方法》PercivalPinsky，Introduction to Fourier Analysis and WaveletsWeiss，A First Course on WaveletsWojtaszczyk，An Mathematical Introduction to Wavelets Analysis●微分方程（期权定价、动态分析）○常微分方程和偏微分方程（微分方程稳定性，最优消费组合）V. I. Arnold, Ordinary Differential Equations，常微分方程（英文版）（现代化，较难）W. F. Boyce, R. C. Diprima, Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems《数学物理方程》陈恕行，复旦E. A. Coddington, Theory of ordinary differential equationsA. A. Dezin, Partial differential equationsL. C. Evans, Partial Differential Equations丁同仁《常微分方程教程》高教《常微分方程习题集》菲利波夫，上海科技社G. B. Folland, Introduction to Partial Differential EquationsFritz John, Partial Differential Equations《常微分方程》李勇The Laplace Transform: Theory and Applications，Joel L. Schiff（适合自学）G. Simmons, Differntial Equations With Applications and Historecal Notes索托梅约尔《微分方程定义的曲线》《常微分方程》王高雄，中山大学社《微分方程与边界值问题》Zill○偏微分方程的有限差分方法（期权定价）福西斯，偏微分方程的有限差分方法Kwok，Mathematical Models of Financial Derivatives（有限差分方法美式期权定价）?Wilmott，Dewynne，Howison，The Mathematics of Financial Derivatives （有限差分方法美式期权定价）○统计模拟方法、蒙特卡洛方法Monte Carlo method in finance （美式期权定价）D. Dacunha-Castelle, M. Duflo，Probabilités et Statistiques IIFisherman，Monte Carlo Glasserman，Monte Carlo Mathods in Financial Engineering （金融蒙特卡洛方法的经典书，汇集了各类金融产品）Peter Jaeckel，Monte Carlo Methods in Finance（金融数学好，没Glasserman的好）?D. P. Heyman and M. J. Sobel, editors，Stochastic Models, volume 2 of Handbooks in O. R. and M. S., pages 331-434. Elsevier Science Publishers B.V. (North Holland) Jouini，Option Pricing，Interest Rates and Risk ManagementD. Lamberton, B. Lapeyre, Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance （连续时间）N. Newton，Variance reduction methods for diffusion process :H. Niederreiter，Random Number Generation and Quasi-Monte Carlo Methods. CBMS-NSF Regional Conference Series in Appl. Math. SIAMW.H. Press and al.，Numerical recepies.B.D. Ripley. Stochastic SimulationL.C.G. Rogers et D. Talay, editors，Numerical Methods in Finance. Publicationsof the Newton Institute.D.V. Stroock, S.R.S. Varadhan，Multidimensional diffusion processesD. Talay，Simulation and numerical analysis of stochastic differential systems, a review. In P. Krée and W. Wedig, editors,Probabilistic Methods in Applied Physics, volume 451 of Lecture Notes in Physics, chapter 3, pages 54-96.P.Wilmott and al.，Option Pricing (Mathematical models and computation). Benninga，Czaczkes，Financial Modeling ○数值方法、数值实现方法Numerical Linear Algebra and Its Applications，科学社K. E. Atkinson, An Introduction to Numerical AnalysisR. Burden, J. Faires, Numerical Methods《逼近论教程》CheneyP. Ciarlet, Introduction to Numerical Linear Algebra and Optimisation, Cambridge Texts in Applied MathematicsA. Iserles, A First Course in the Numerical Analysis of Differential Equations, Cambridge Texts in Applied Mathematics 《数值逼近》蒋尔雄《数值分析》李庆杨，清华《数值计算方法》林成森J. Stoer, R. Bulirsch, An Introduction to Numerical AnalysisJ. C. Strikwerda, Finite Difference Schemes and Partial Differential Equations L. Trefethen, D. Bau, Numerical Linear Algebra《数值线性代数》徐树芳，北大其他（不必）《数学建模》Giordano《离散数学及其应用》Rosen《组合数学教程》Van Lint◎几何学和拓扑学（凸集、凹集）●拓扑学○点集拓扑学Munkres，Topology：A First Course《拓扑学》James R.MunkresSpivak，Calculus on Manifolds◎代数学（深于数学系高等代数）（静态均衡分析）○线性代数、矩阵论（资产组合的价值）M. Artin，AlgebraAxler, Linear Algebra Done RightCurtis，Linear Algeria：An Introductory ApproachW. Fleming, Functions of Several VariablesFriedberg, Linear Algebra Hoffman & Kunz, Linear AlgebraP.R. Halmos，Finite-Dimensional Vector Spaces（经典教材，数学专业的线性代数，注意它讲抽象代数结构而不是矩阵计算，难读）J. Hubbard, B. Hubbard, Vector Calculus, Linear Algebra, and Differential Forms: A Unified ApproachN. Jacobson，Basic Algebra Ⅰ&ⅡJain《线性代数》Lang，Undergraduate AlgeriaPeter D. Lax，Linear Algebra and Its Applications（适合数学系）G. Strang, Linear Algebra and its Applications（适合理工科，线性代数最清晰教材，应用讲得很多，他的网上讲座很重要）●经济最优化Dixit，Optimization in Economic Theory●一般均衡Debreu，Theory of Value●分离定理Hildenbrand，Kirman，Equilibrium Analysis（均衡问题一般处理）Magill，Quinzii，Theory of Incomplete Markets（非完备市场的均衡）Mas-Dollel，Whinston，Microeconomic Theory（均衡问题一般处理）Stokey，Lucas，Recursive Methods in Economic Dynamics （一般宏观均衡）经济学、金融学博士书目（B：概率论、数理统计、随机）◎概率统计●概率论（金融产品收益估计、不确定条件下的决策、期权定价）○基础概率理论（数学系概率论水平）《概率论》（三册）复旦Davidson，Stochastic Limit TheoryDurrett，The Essential of Probability，概率论第3版（英文版）W. Feller，An Introduction to Probability Theory and its Applications概率论及其应用（第3版）——图灵数学·统计学丛书《概率论基础》李贤平，高教G. R. Grimmett, D. R. Stirzaker, Probability and Random ProcessesRoss，S. A first couse in probability，中国统计影印版；概率论基础教程（第7版）——图灵数学·统计学丛书（例子多）《概率论》汪仁官，北大王寿仁，概率论基础和随机过程，科学社《概率论》杨振明，南开，科学社○基于测度论的概率论测度论与概率论基础，程式宏，北大D. L. Cohn, Measure TheoryDudley，Real Analysis and ProbabilityDurrett，Probability：Theory and ExamplesJacod，Protter，Probability Essentials Resnick，A Probability PathShirayev，Probability严加安，测度论讲义，科学社钟开莱，A Course in Probability Theory○随机过程微积分Introduction of diffusion processes (期权定价)K. L. Chung, Elementary Probability Theory with Stochastic ProcessesCox，Miller，The Theory of StochasticR. Durrett, Stochastic calculus黄志远，随机分析入门黄志远《随机分析学基础》科学社姜礼尚，期权定价的数学模型和方法，高教社《随机过程导论》KaoKarlin，Taylor，A First Course in Stochastic Prosses（适合硕士生）Karlin，Taylor，A Second Course in Stochastic Prosses（适合硕士生）随机过程，劳斯，中国统计J. R. Norris，Markov Chains（需要一定基础）Bernt Oksendal, Stochastic differential equations（绝佳随机微分方程入门书，专注于布朗运动，比Karatsas和Shreve的书简短好读，最好有概率论基础，看完该书能看懂金融学术文献，金融部分没有Shreve的好）Protter，Stochastic Integration and Differential Equations （文笔优美）D. Revuz, M. Yor, Continuous martingales and Brownian motion（连续鞅）Ross，Introduction to probability model（适合入门）Steel，Stochastic Calculus and Financial Application（与Oksendal的水平相当，侧重金融，叙述有趣味而削弱了学术性，随机微分、鞅）《随机过程通论》王梓坤，北师大○概率论、随机微积分应用（连续时间金融）Arnold，Stochastic Differential Equations《概率论及其在投资、保险、工程中的应用》BeanDamien Lamberton,Bernard Lapeyre. Introduction to stochastic calculus applied t o finance.David Freedman.Browian motion and diffusion.Dykin E. B. Markov Processes.Gihman I.I., Skorohod A. V.The theory of Stochastic processes 基赫曼，随机过程论，科学Lipster R. ,Shiryaev A.N. Statistics of random processes.Malliaris，Brock，Stochastic Methods in Economics and FinanceMerton，Continuous-time FinanceSalih N. Neftci，Introduction to the Mathematics of Financial DerivativesSteven E. Shreve ，Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pric ing Model；II: Continuous-Time Models（最佳的随机微积分金融（定价理论）入门书，易读的金融工程书，没有测度论基础最初几章会难些，离散时间模型，比Naftci的清晰，S hreve的网上教程也很优秀）Sheryayev A. N. Ottimal stopping rules.Wilmott p., J.Dewynne,S. Howison. Option Pricing: Mathematical Models and Compu tations.Stokey，Lucas，Recursive Methods in Economic Dynamics Wentzell A. D. A Course in the Theory of Stochastic Processes.Ziemba，Vickson，Stochastic Optimization Models in Finance○概率论、随机微积分应用（高级）Nielsen，Pricing and Hedging of Derivative SecuritiesRoss，《数理金融初步》An Introduction to Mathematical Finance：Options and othe r TopicsShimko，Finance in Continuous Time：A Primer○概率论、鞅论P. Billingsley，Probability and MeasureK. L. Chung & R. J. Williams，Introduction to Stochastic IntegrationDoob，Stochastic Processes严加安，随机分析选讲，科学○概率论、鞅论Stochastic processes and derivative products （高级）J. Cox et M. Rubinstein : Options MarketIoannis Karatzas and Steven E. Shreve，Brownian Motion and Stochastic Calculu s（难读的重要的高级随机过程教材，若没有相当数学功底，还是先读Oksendal的吧，结合Rogers & Williams的书读会好些，期权定价，鞅）M. Musiela - M. Rutkowski : (1998) Martingales Methods in Financial Modelling ?Rogers & Williams，Diffusions, Markov Processes, and Martingales: Volume 1, F oundations；Volume 2, Ito Calculus （深入浅出，要会实复分析、马尔可夫链、拉普拉斯转换，特别要读第1卷）David Williams，Probability with Martingales（易读，测度论的鞅论方法入门书，概率论高级教材）○鞅论、随机过程应用Duffie，Rahi，Financial Market Innovation and Security Design：An Introduction，Journal of Economic Theory Kallianpur，Karandikar，Introduction to Option Pricing TheoryDothan，Prices in Financial Markets （离散时间模型）Hunt，Kennedy，Financial Derivatives in Theory and Practice何声武，汪家冈，严加安，半鞅与随机分析，科学社Ingersoll，Theory of Financial Decision MakingElliott Kopp，Mathematics of Financial Markets（连续时间）Marek Musiela，Rutkowski，Martingale Methods in Financial Modeling（资产定价的鞅论方法最佳入门书，读完Hull书后的首选，先读Rogers & Williams、Karatzas and Sh reve以及Bjork打好基础）○弱收敛与随机过程收敛Billingsley，Convergence of Probability MeasureDavidson，Stochastic Limit TheoremEthier，Kurtz，Markov Process：Characterization and Convergence Hall，Marting ale Limit TheoremsJocod，Shereve，Limited Theorems for Stochastic Process Van der Vart，Weller，Weak Convergence and Empirical Process◎运筹学●最优化、博弈论、数学规划○随机控制、最优控制（资产组合构建）Borkar，Optimal control of diffusion processesBensoussan，Lions，Controle Impulsionnel et Inequations Variationnelles Chiang，Elements of Dynamic Optimization Dixit，Pindyck，Investment under UncertaintyFleming，Rishel，Deterministic and Stochastic Optimal ControlHarrison，Brownian Motion and Stochastic Flow SystemsKamien，Schwartz，Dynamic OptimizationKrylov，Controlled diffusion processes○控制论（最优化问题）●数理统计（资产组合决策、风险管理）○基础数理统计（非基于测度论）R. L. Berger, Cassell, Statistical InferenceBickel，Dokosum，Mathematical Stasistics：Basic Ideas andSelected TopicsBirrens，Introdution to the Mathematical and Statistical Foundation of Econom etrics数理统计学讲义，陈家鼎，高教Gallant，An Introduction to Econometric TheoryR. Larsen, M. Mars, An Introduction to Mathematical Statistics《概率论及数理统计》李贤平，复旦社Papoulis，Probability，random vaiables，and stochastic processStone，《概率统计》《概率论及数理统计》中山大学统计系，高教社○基于测度论的数理统计(计量理论研究)Berger，Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis陈希儒，高等数理统计Shao Jun，Mathematical StatisticsLehmann，Casella，Theory of Piont EstimationLehmann，Romano，Testing Statistical Hypotheses《数理统计与数据分析》Rice○渐近统计Van der Vart，Asymptotic Statistics○现代统计理论、参数估计方法、非参数统计方法参数计量经济学、半参数计量经济学、自助法计量经济学、经验似然经济学、金融学博士书目（C：计量经济学、数理金融）统计学基础部分1、《统计学》《探索性数据分析》 David Freedman等，中国统计（统计思想讲得好）2、Mind on statistics 机械工业（只需高中数学水平）3、Mathematical Statistics and Data Analysis 机械工业（这本书理念很好，讲了很多新东西）4、Business Statistics a decision making approach 中国统计（实用）5、Understanding Statistics in the behavioral science 中国统计回归部分1、《应用线性回归》中国统计（蓝皮书系列，有一定的深度，非常精彩）2、Regression Analysis by example，（吸引人，推导少）3、《Logistics回归模型——方法与应用》王济川郭志刚高教（不多的国内经典统计教材）多元1、《应用多元分析》王学民上海财大（国内很好的多元统计教材）2、Analyzing Multivariate Data，Lattin等机械工业（直观，对数学要求不高）3、Applied Multivariate Statistical Analysis，Johnson & Wichem，中国统计（评价很高）《应用回归分析和其他多元方法》Kleinbaum《多元数据分析》Lattin时间序列1、《商务和经济预测中的时间序列模型》弗朗西斯著（侧重应用，经典）2、Forecasting and Time Series an applied approach，Bowerman & Connell（主讲Box-Jenkins(ARIMA)方法，附上了SAS和Minitab程序）3、《时间序列分析：预测与控制》 Box，Jenkins 中国统计《预测与时间序列》Bowerman抽样1、《抽样技术》科克伦著（该领域权威，经典的书。

斯坦福大学金融博士课程详细介绍斯坦福大学金融博士课程详细介绍，跟着来看看吧。

斯坦福大学临近世界著名高科技园区硅谷，是世界著名私立研究型大学。

下面，我就为大家介绍202X年斯坦福大学金融博士简介和课程设置。

202X年斯坦福大学金融博士简介：斯坦福商学院的金融教师和博士生研究的金融话题广泛，包括定价和资产评估(the pricing and valuation ofassets)、金融市场的结构和行为(the behavior of financial markets, and thestructure)，企业和金融机构的金融决策(financial decision-making of firms and financialintermediaries)。

通过理论模型的发展以及通过这些模型的实证检验对在这些领域出现的问题进行调查。

博士课程的目的是让学生了解在理论模型和实证检验使用的方法。

202X年斯坦福大学金融博士课程设置：1. 前置课程要求：主题课程微积分MATH41 & 42：微积分线性代数MATH51：线性代数和多变量微积分MATH113：线性代数和矩阵理论统计/概率STATS200：数据统计推断简介STATS116：概率论强烈建议，如果学生们在微积分学、线性代数或统计学方面没有一个强有力的、近期的背景，那么六月到斯坦福来修读课程加强任何薄弱环节。

在课程学习和研究中计算机编程技能是必要。

如果学生没有足够的计算机编程技能，他们可能希望在到达斯坦福之前参加计算机编程课程，或者在这里学习适当的斯坦福计算机科学课程。

2. 课程要求经济学（三门课程）MGTECON600微观经济分析IMGTECON601微观经济分析II下面的一门经济学课程：ECON210宏观经济学IMGTECON602拍卖，讨价还价，与定价MGTECON 610宏观经济学统计方法（三门课程）MGTECON603计量经济学方法MGTECON 604计量经济学方法IIMGTECON605计量经济学方法III专业领域要求（九门课程）学生必须在第一年必须修读以下五门课程。