数学建模案例产业投资对经济循环的最优化模型

投资组合优化的数学模型一、引言投资组合优化是金融领域的一个重要问题，其目的是通过合理地分配不同资产的权重，使得投资组合的收益最大化或风险最小化。

在实际投资中，很多投资者都会采用投资组合优化方法进行资产配置，以期达到最优化的投资效果。

本文将对投资组合优化的数学模型进行分析和探讨。

二、投资组合优化模型投资组合优化模型可以分为两类：均值-方差模型和风险价值模型。

下面将分别进行介绍。

1.均值-方差模型均值-方差模型是目前最为广泛使用的投资组合优化模型。

其核心思想是通过计算投资组合的期望收益和风险来优化资产配置。

具体来说，该模型首先计算出每种资产的预期收益率和标准差，然后在给定预期收益率的条件下，通过调整各资产的权重，使得投资组合的方差最小化。

均值-方差模型的数学表达式如下：$$\begin{aligned} \min \frac{1}{2}w^{T}\Sigma w \\ s.t.\:w^{T}r= \mu,\: w^{T}\mathbb{1}=1, \:w_i \geq 0 \end{aligned}$$其中，$w$为资产权重向量，$\Sigma$为资产之间的协方差矩阵，$r$为资产的预期收益率向量，$\mu$为投资组合的预期收益率，$\mathbb{1}$为全1向量。

该模型通过最小化风险的方式，来达到最大化收益的目的。

但是，由于均值-方差模型假设资产收益率服从正态分布，并且只考虑了资产的一阶统计量，忽略资产之间的非线性关系，因此在实际应用中有着一定的局限性。

2.风险价值模型风险价值模型是一种相对新的投资组合优化模型，与均值-方差模型相比，其考虑的是投资组合的非对称风险。

与传统的风险度量方法不同，风险价值模型采用了风险价值（Value-at-Risk，VaR）作为风险度量。

VaR是指在一定置信水平下，某资产或投资组合的最大可能损失，即在置信水平为$\alpha$的条件下，VaR表示的是在未来一段时间里资产或投资组合可能出现的最大损失。

投资组合优化的数学模型在金融市场中，投资组合优化是一项重要的任务。

它涉及到如何将有限的投资资金分配给不同的资产，以实现最大的收益或最小的风险。

为了解决这个问题，数学模型被广泛应用。

投资组合优化的数学模型的核心是找到最佳的资产配置方案。

这需要考虑到投资者的风险偏好和目标。

例如，一个保守的投资者可能更关注风险控制，而一个追求更高回报的投资者可以承担更大的风险。

首先，我们需要定义投资组合的目标函数。

一个常见的目标函数是最小化投资组合的风险。

风险可以用标准差来衡量，即投资组合收益的波动性。

当然，也可以选择其他的风险衡量指标，如半方差或变异系数。

其次，我们需要考虑资产之间的相关性。

相关性衡量了不同资产之间的运动是否同步。

当相关性较高时，资产的价格倾向于同时上涨或下跌，这增加了投资组合的整体风险。

因此，投资者通常希望通过选择相关性较低的资产来降低风险。

相关矩阵是描述资产相关性的常用工具。

它将每个资产对之间的相关系数整理成一个矩阵。

根据投资组合优化模型，我们可以使用二次规划来确定最佳的资产配置方案。

二次规划是一种常见的优化方法，适用于处理线性和二次项的约束条件。

投资组合中的约束条件可以包括资产权重之和为1，资产权重的非负性限制以及收益期望等方面。

通过求解二次规划问题，我们可以得到最优投资组合的权重分配。

然而，尽管投资组合优化的数学模型提供了一种理论基础，但实际应用时仍然存在一些挑战。

首先，模型假设资产收益率服从正态分布，但实际情况中，收益率往往存在偏离正态分布的情况，这会影响模型的准确性。

其次，模型对输入参数的敏感性较高，如收益预期和相关矩阵的估计误差会直接影响最优权重的计算结果。

此外，模型忽略了交易成本和流动性等实际投资中的限制。

为了应对这些挑战，研究者们提出了许多改进的模型和方法。

例如，可以引入非线性约束条件和风险厌恶函数，以更好地反映投资者的实际需求和特征。

同时，可以使用蒙特卡洛模拟等方法来处理收益率的非正态性。

数学建模优化类问题例子数学建模是一种解决实际问题的方法，通过数学模型对问题进行描述，运用数学方法进行分析和求解。

在优化类问题中，数学建模的目标是通过最小化或最大化某个指标来找到问题的最优解。

在以下的例子中，我将介绍几个典型的优化问题。

1.生产计划优化假设一个公司生产两种不同的产品，每个产品的成本、销售价格和市场需求都不同。

公司希望通过合理调整两种产品的生产量，以最大化利润。

为了达到这个目标，我们可以建立一个数学模型，考虑到每种产品的成本、销售价格和市场需求，以及公司能够生产的总产量限制。

然后，可以使用线性规划等数学方法，求解出最优的生产计划，使得公司利润最大化。

2.路线规划优化考虑一个物流公司要在不同的城市之间进行货物运输，每个城市之间的距离不同，同时还考虑到交通拥堵情况。

公司希望通过合理规划运输路线，以最小化整体运输成本和时间。

为了达到这个目标，我们可以建立一个数学模型，考虑到每个城市之间的距离、交通拥堵情况以及运输成本。

然后，可以使用图论等数学工具，求解出最优的路线规划，使得运输成本和时间最小化。

3.资源分配优化考虑一个学校要为不同的课程安排教师以及教学资源，每个课程的需求和教学资源的供应不同。

学校希望通过合理分配教师和教学资源，以最大化学生的学习效果。

为了达到这个目标，我们可以建立一个数学模型，考虑到每个课程的需求和教学资源的供应，以及教师的专业能力。

然后，可以使用线性规划等数学方法，求解出最优的资源分配方案，使得学生的学习效果最大化。

4.物资库存优化考虑一个零售商要管理不同种类的商品库存，每个商品的销售量和订货周期不同，同时还考虑到库存成本和仓储空间的限制。

零售商希望通过合理管理库存，以最小化库存成本和避免缺货。

为了达到这个目标，我们可以建立一个数学模型，考虑到每个商品的销售量、订货周期以及库存成本和仓储空间的限制。

然后，可以使用动态规划等数学方法，求解出最优的库存管理方案，使得库存成本最小化同时避免缺货。

线性代数在经济分析中的应用：从投入产出到优化问题线性代数在经济分析中有许多应用，以下是其中的一些例子：1.投入产出分析：这是线性代数在经济分析中最直接的应用之一。

投入产出分析是一种研究经济系统中各部门之间相互依赖关系的工具。

它使用线性代数来描述和预测经济系统的行为，特别是在宏观经济分析中。

2.计量经济学：计量经济学是使用数学和统计方法来分析和预测经济现象的学科。

线性代数在计量经济学中用于建立经济模型，例如多元线性回归模型，这些模型可以用来研究各种经济关系，例如消费、投资和经济增长之间的关系。

3.博弈论：博弈论是研究决策和策略互动的数学分支。

在经济分析中，博弈论被用来描述和预测竞争性经济行为，例如价格竞争和寡头垄断市场中的行为。

线性代数用于分析和解决博弈中的均衡问题。

4.时间序列分析：时间序列分析是研究随时间变化的数据序列的学科。

在经济分析中，时间序列数据用于预测未来的经济趋势和行为。

线性代数用于对时间序列数据进行建模和预测，例如使用ARIMA模型或指数平滑技术。

5.成本-收益分析：成本-收益分析是一种评估项目或政策的经济效益的方法。

线性代数用于计算项目的预期成本和收益，并确定其经济可行性。

这种方法在制定政策、投资决策和资源分配方面具有广泛应用。

6.优化问题：线性代数在解决优化问题方面发挥着重要作用，例如线性规划、整数规划和动态规划等。

这些优化问题在经济分析中经常出现，例如在资源分配、生产计划和运输调度等领域。

总的来说，线性代数在经济分析中的应用广泛，涉及宏观和微观经济的各个方面。

通过使用线性代数，经济学家能够更准确地描述和预测经济系统的行为，并为政策制定提供科学依据。

数学建模进行投资最优化资产最优组合摘要本文在充分分析数据的基础上，运用了模糊评价评估产品近期表现的优劣性，利用线性规划模型对多种金融产品进行组合，得到最优解，最后对模型进行评价。

问题一：基于模糊评价模型。

本文使用累计收益率、本月平均涨幅、系数（风险指标）3个指标，建立评估模型，来评估金融产品近期的优劣性表现。

首先用层次分析法给出各项评估指标的权重并进行对指标一致性检验，再用熵权法对权重值进行修正；然后建立评估模型，利用模糊评价法得出景顺长城需增长、中邮战略新兴产业、华夏现金增利货币、工银货币、华能国际（稳健型）、万向钱潮（波动型）、*ST中华A（ST型）、国债⑺、万业债的模糊评估指标分别为0.00971 0.00484 0.00072 0.00090 0.34040 0.45785 0.17205 0.00332 0.01022 通过以上数据比较可知，股票的表现明显优于债券和基金。

问题二：首先构建线性规划模型，通过收益最大目标函数和约束条件，求解出最优产品组合。

其次求解收益对应的系数，绘出收益和风险的折线图。

根据图示，找到风险变化一单位得到最大收益处的值，得到最优解：选择华能国际（稳健型）、万向钱潮（波动型）、国债⑺、万业债、中邮战略新兴产业、华夏现金增利货币的投资量为：3716.556 3752.874、3819.063 52.10025、109.8907、541.8917、41.32636 问题三：本文在对选取的指标运用层次分析法赋予权重后，用熵权法对权值进行修正，使权值更为准确。

同时，利用综合评价得出产品的近期优劣性表现。

但是，本文系数求解考虑较为单一，系数的计算公式可以根据产品公司进行修改。

本文运用EXCEL统计了大量数据，利用SPSS软件进行数据分析，使用MATLAB 进行模型求解，使得模型更具合理性，可行性和科学性。

关键词：层次分析，一致性检验，熵值取权，模糊评价，线性规划一、问题重述我国现有多种多样投资产品，例如银行理财产品，国债，基金，房产，实物黄金, 股票，外汇，期货等等。

数学模型在经济学中的应用案例解析引言：数学模型作为一种工具，已经被广泛应用于各个领域，其中包括经济学。

经济学作为一门研究人类经济活动的学科，需要对经济现象进行建模和分析。

本文将以几个经典案例为例，探讨数学模型在经济学中的应用。

案例一：供求模型供求模型是经济学中最基础的模型之一，用于分析市场的供给和需求关系。

假设有一种商品，其价格和需求量之间存在一定的关系。

通过建立数学模型，可以推导出供给曲线和需求曲线的交点，即市场均衡点。

在市场均衡点上，供给量和需求量相等，价格也达到了最优水平。

通过这个模型，经济学家可以分析价格变动对市场的影响。

例如，当商品价格上涨时，需求量可能会下降，从而导致供给过剩。

而当商品价格下跌时，需求量可能会上升，从而导致供给不足。

这种分析可以帮助企业和政府制定合理的价格策略和市场调控政策。

案例二：经济增长模型经济增长模型用于分析一个国家或地区的经济增长过程。

其中，最经典的模型之一是所罗门模型。

该模型假设经济增长受到资本积累和技术进步的影响。

通过建立数学模型，可以推导出经济增长率与资本积累率和技术进步率之间的关系。

这个模型的应用非常广泛，例如可以用来分析一个国家的经济政策对经济增长的影响。

如果一个国家加大对教育、科技等方面的投资，那么技术进步率可能会提高，从而促进经济增长。

而资本积累率的提高也可以通过各种政策手段来实现，例如减税、鼓励企业投资等。

案例三：风险管理模型风险管理是金融领域中非常重要的一个问题。

数学模型在风险管理中发挥了重要作用。

例如，著名的Black-Scholes期权定价模型就是基于数学模型的。

该模型可以用来计算期权的理论价格，从而帮助投资者进行风险管理和决策。

通过这个模型，投资者可以根据市场价格、期权到期时间、标的资产价格波动率等因素，计算出一个合理的期权价格。

这对于投资者来说是非常有价值的信息，可以帮助他们进行投资决策。

同时，这个模型也可以用来分析市场中的套利机会和风险。

优化问题的数学模型在现代社会中，优化问题是数学领域中非常重要的一个研究方向。

优化问题的数学模型可以帮助我们更好地理解和解决现实中的各种问题，例如最小化成本、最大化利润、最优化生产、最优化调度、最优化投资等。

本文将从优化问题的定义、数学模型及其应用等方面进行阐述和探讨。

一、优化问题的定义优化问题是指在给定的限制条件下，寻找能使某一目标函数取得最优值的决策变量的问题。

这个目标函数可以是最大化、最小化或其他形式的函数。

优化问题的求解过程可以通过数学方法来实现，例如线性规划、非线性规划、整数规划、动态规划等。

二、优化问题的数学模型优化问题的数学模型通常由目标函数、约束条件和决策变量三个部分组成。

1. 目标函数目标函数是优化问题中的一个重要概念，它描述了我们想要优化的目标，可以是最大化、最小化或其他形式的函数。

在数学模型中，目标函数通常表示为：$$max f(x)$$或$$min f(x)$$其中，$x$ 是决策变量，$f(x)$ 是关于 $x$ 的目标函数。

2. 约束条件约束条件是指限制决策变量的取值范围，使其满足一定的条件。

在数学模型中，约束条件通常表示为：$$g_i(x) leq b_i$$或$$g_i(x) geq b_i$$其中，$g_i(x)$ 是关于 $x$ 的约束条件，$b_i$ 是约束条件的上限或下限。

3. 决策变量决策变量是指我们需要优化的变量，其取值范围受到约束条件的限制。

在数学模型中，决策变量通常表示为：$$x = (x_1, x_2, ..., x_n)$$其中，$x_i$ 表示第 $i$ 个决策变量的取值。

三、优化问题的应用优化问题的应用非常广泛，包括工业、经济、管理、军事等领域。

下面我们将以几个具体的例子来说明优化问题的应用。

1. 最小化成本在生产过程中，我们希望以最小的成本来生产产品。

这时，我们可以将生产成本作为目标函数，约束条件可以是生产量的限制、材料的限制等。

通过数学模型，我们可以求出最小化成本的生产方案，从而实现成本控制的目的。

产业投资对经济循环的最优化模型摘要：本文分析了经济循环对产业投资，以及产业投资反馈于经济循环的一种自我兹生的循环机能。

产业投资是关系到国民经济健康发展的重要因素。

良好的投资消费循环能极促进国民经济的发展，反之，投资不当会导致经济畸形发展或停滞不前，影响人们生活水平的提高。

产业投资按其来源可分为多种，其中自发行投资和诱发性投资是最重要的两大类。

自发性投资不受产量和消费的限制，是人们根据自己的意向而投入的资本，它的来源也是多方面的，比如政府的财政拨款。

公司或私人赞助等等。

它对经济增长的影响基本上是平稳的。

诱发性投资和产量息息相关，产量增加需要有更多的资本投入生产，从而引起诱发投资的增加。

而诱发投资的增加又促进了产量的增长。

诱发投资对经济增长的影响是非平稳的，对经济的健康发展起着非常重要的作用。

诱发投资进入良性循环，往往会带动经济大幅度增长。

综合考虑了产量构成的几要素：消费函数，自发投资，和诱发投资，我们分析出了对产量增加率起决定性作用的是诱发投资。

由于诱发投资对经济增长的影响是非平稳的，它依赖于本期和前期最终消费的增量，故我们在本文种采取了一种简单的加速数---乘数模型来优化和解释了产业投资和经济循环之间的自我兹生的循环机能.根据加速原理,投资是产量变动的函数,产量增加而引起投资,产量的增加率使投资也增加.根据乘数理论,投资增加通过乘数作用使得产量增加.因此我们结合这两种分析方法,就可以说明产量的变动问题,也可以建立起产量的增长模型,分析一定条件下的生产和投资是否都能良性循环,以及根据我们建立的模型去分析生活实际中的某一业务发展情况,这具有十分现实的意义.关键字:加速原理, 乘数理论, 反馈, 自我兹生, 诱发投资, 消费函数, 自发投资一．问题重述：产业投资分析产量的增加而引起的投资称为诱发投资。

产品的增加，需要更多的资本而诱发了新投资。

诱发投资对经济增长的影响是非平稳的，它依赖于本期和前期最终消费的增量。

数学建模-最优方案[键入文档标题][键入文档副标题]学院：应用工程学院班级：应电1539[键入作者姓名]学号：15041501372016年5月8日投资最优方案问题摘要在商品经济社会中，随着生产要素的多元化，投资的内涵变得越来越丰富，无论是投资的主体和对象，还是投资的工具和方式都有极大的变化，由于投资对企业的生存和发展有着非同寻常的影响，投资已经成为每个企业力图做大做强，扩大规模，增强效益，持续发展的必要条件。

本文讨论了投资所得利润问题，针对投资问题进行全面分析，在不考虑投资项目之间相互影响的前提下，分别讨论有风险与无风险两种情况下产生的不同结果，并制定最优投资方案。

问题1是在不考虑投资风险因素为1500万资金制定投资方案，为其获得最大利润，根据题设以及隐含约束条件，列出目标函数以及线性方程，最后求出最大利润367.1万元。

问题2则是考虑投资风险因素为1500万资金制定投资方案，为其获得最大利润，则该问题则要综合考虑投资风险及所获利润大小，则各个项目投资风险所处金额达到的最小时取得的项目投资方案，即为考虑风险时所获利润最大的方案，最后求出风险损失最小值为354.35万元。

问题3拟写出清晰明确的论文，作为投资商重要的参考依据。

关键字：线性规划、投资风险、投资方案、LINGO。

1 问题重述某私募经理集资1500万资金，准备用于投资，目前共有8个项目可供投资者选择。

为了分散风险，对每个项目投资总额不能太高，应有上限。

这些项目投资一年后所得利润经过估算大致如下表，如表1所示。

请帮该私募经理解决以下问题：问题1：就表1提供的数据，应该投资哪些项，各项目分别投资多少钱，使得第一年所得利润最高？问题2:如果考虑投资风险，则应如何投资，使年总收益不低于300万，而风险尽可能小。

专家预测出各项目的风险率，如表2所示。

问题3:将你所求得的结果写成论文的形式，供该私募经理参考使用。

2 问题分析问题1中有8个投资项目且相互影响着，在不考虑风险前提下1500万投资资金要求如何分配资金以获得最大年利润，这属于线性规划决策性问题。

项目投资的最优问题摘要本文主要讨论项目投资的最优化问题。

首先对该问题进行分析，建立相应的数学模型，以使得投资获得的总利润达到最大值。

这是一个典型的线性规划问题，我们首先建立单目标的优化模型，以资金总额加上各种投资项目的限制为约束条件。

再用lingo软件对问题进行求解，得到比较理想的结果。

在本文最后我们对项目投资最优的建模方法做了评价，对其算法进行综合考虑并做了简要分析关键字：线性规划；LINGO软件；优化模型； 0-1规划一、问题的重述与分析随着市场经济的快速发展，投资各个项目进行盈利已成为许多公司取得利润的主要途径，但盈利的多少与项目的选择息息相关，所以有时需要对项目进行选择性投资。

本题就是针对这样一个问题建立数学优化模型，用数学的眼光看待及解决这个问题。

项目j 所需投资额和预期收益分别为：aj 、cj(j=1,2,...,n) （1）若选择项目1，就必须选择项目2，反之不一定；（2）项目3和4中至少选择一个；（3）项目5、6、7中恰好选择两个。

问题：在各项目只可进行单次投资（模型一）和可重复投资（模型二）两种情况下分别建立一个数学优化模型，如何选择投资项目使投资收益最大化。

二、模型假设1.无交易费和投资费用等的费用开支；2.投资期间市场发展基本稳定；3.投资期间社会政策无较大变化；4.公司的经济发展对投资无较大影响；三、符号说明ja :项目j 所需投资金额； c j :项目j 的预期收益金额； x j :投资项目的决策变量（x j =0,1）； z:投资的最大收益ij a ：项目j 投资i 次所需投资金额； ij c ：项目j 投资i 次的预期收益金额；四、模型建立（1）模型一：各项目只可进行单次投资,通过问题分析，运用线性规划的方法建立模型一。

目标函数为：).....4,3,2,1(max 1n j c x z nj j j ==∑=注：j x = 1表示投资该项目，0表示不投资该项目（运用0-1规划） 约束条件：B xa nj jj ≤∑=1012≥-x x （项目1和项目2的选择投资的限制）143≥+x x （项目3和项目4的选择投资的限制） 2765=++x x x （项目5、6、7的选择投资的限制）（2）模型二：各项目可重复投资, 通过问题分析，运用线性规划的方法建立模型二。

公司最优投资方案的数学模型摘要本文解决的是某公司在未来5年内最优的投资方案问题,通过对该公司财务分析人员提供的数据〔附录一到四〕的统计分析,我们建立了三个最优化模型.对于问题一,在考虑该公司现有资本与收益的情况下,以第五年末所得利润的最大值作为目标函数,以每年的投资上限和各项目投资方式限制作为约束条件,建立了单目标最优化模型.然后利用Lingo编程求得该公司在第五年末可以获利大,我们采用将灰色预测和时间序列模型的二次指数平滑法组合的预测方式进行预测,预测了今后五年各项目独立投资与项目之间相互影响下的投资的到期利润率,以样本数据的方差值作为各项目的风险损失率,运用Matlab编程求出到期利润率,并利用Excel求出风险损失率,其具体结果见表十、十一和十二.对于问题三,结合问题二的预测结果,考虑该公司争取到的资金捐赠,建立了与问题一相同的目标函数,即第五年末所得利润的最大值,改变了约束条件.然后利用Lingo编程求得该公司在第五年末可以获利润38.1238亿元,最佳的投资方案见表十三.对于问题四,建立了与问题三相同的模型,即目标函数相同.问题四是在问题三的基础上考虑了风险投资率,即增加了约束条件.依照该模型求得该公司在第五年末可以获利润13.2814亿元,最佳的投资方案见表十四.对于问题五,根据题目要求,采用同样的思想建立模型五,以第五年末还贷款后回收的总金额〔包括投资本利和,存款本金与利息〕作为目标函数,建立新的约束条件〔考虑投资风险率〕.利用Lingo求得该公司在第五年末可以获利润33.9814亿元,最佳的投资方案见表十五.关键词：单目标最优化灰色预测模型二次指数平滑法组合预测1.问题重述1.1 问题背景某公司现有数额为20亿的一笔资金可作为未来5年内的投资资金,市场上有8个投资项目〔如股票、债券、房地产、…〕可供公司作投资选择.其中项目1、项目2每年初投资,当年年末回收本利〔本金和利润〕；项目3、项目4每年初投资,要到第二年末才可回收本利；项目5、项目6每年初投资,要到第三年末才可回收本利；项目7只能在第二年年初投资,到第五年末回收本利；项目8只能在第三年年初投资,到第五年末回收本利.在本文中,我们考虑提出该公司最优的投资方案.该公司的财务分析人员收集了8个项目近20年的投资额与到期利润数据时发现,在具体对这些项目投资时,实际还会出现项目之间相互影响等情况.而在未来5年的投资计划中,还包含了对投资项目1,公司管理层争取到一笔资金捐赠,若在项目1中投资超过20000万,则同时可获得该笔投资金额的1%的捐赠,用于当年对各项目的投资；项目5的投资额固定为500万,可重复投资以与各投资项目都有投资上限〔见附录四〕的情况.1.2 需要解决的问题问题一：根据附录一给出的数据,确定五年内如何安排该公司的投资计划,并使得第五年末所得利润最大.问题二：根据附录二和三提供的数据,预测今后五年各项目独立投资与项目之间相互影响下的投资的到期利润率、风险损失率.问题三：考虑到未来5年的投资计划中的其他情况,根据问题二预测结果,确定5年内如何安排20亿的投资并使得第五年末所得利润最大.问题四：将投资风险考虑到问题三中的投资问题,又该如何决策.问题五：为了降低投资风险,公司可拿一部分资金存银行,为了获得更高的收益,公司可在银行贷款进行投资,在此情况下,公司又应该如何对5年的投资进行决策？2.模型的假设与符号说明2.1 模型的假设假设一：在投资期内,我们只考虑不可预测因素引起的平均风险损失；假设二：投资项目以与银行的利润率在预测期内是稳定不变的；假设三：附录一中给定的数据真实可靠,具有较好的代表性.假设四：只考虑项目3、4、5、6和5、6、8同时投资时之间存在相互影响,其他情况不做考虑.假设五：当用20亿资金投资若干种项目时,总体风险可用所投资的项目中最大的一个风险来度量假设六：银行未来五年内的存款年利润率和贷款年利润率不变3.问题分析此题研究的是某公司未来5年内的投资资金的使用问题,属于经济模型中的决策模型.虽然我们针对问题一、三和四建立的三个单目标最优化模型的目标函数相同,但由于各个项目都有投资要求和回收本利的时间限制,所以对于不同的情况,就具有不同的约束条件.针对问题一,考虑到项目1、2每年初投资,当年年末回收本利；项目3、4每年初投资,要到第二年末才可回收本利；项目5、6每年初投资,第三年末才可回收本利；项目7只能在第二年年初投资,到第五年末回收本利；项目8只能在第三年年初投资,到第五年末回收本利作为约束条件,以与初始资金共20亿.以第五年末所得利润最大为目标函数,建立了一个单目标最优化模型.针对问题二,要对各项目独立投资与项目之间相互影响下的投资的到期利润率进行预测,首先,要求出历年来的各项目独立投资与项目之间相互影响下的投资的到期利润率,然后考虑采用插值拟合对附录二、三的缺省值进行预测,在选择适合本问题精度较高的预测模型,进行对比后,我们采用了综合灰色预测模型和二次指数平滑法的预测方式.对于风险投资率,以样本数据的方差值作为各项目的风险损失率.针对问题三,在问题一的模型上改变了约束条件,即各项目的投资上限,项目5的投资额固定为500万且可重复投资和资金捐赠问题.结合问题二的预测结果,和问题一相同的目标函数的单目标最优化问题.针对问题四,是在问题三的投资问题上增加了风险投资率.也就是将问题三中的到期利润率换成实际利润率即可求解.即目标函数不变,增加了约束条件的单目标最优化问题.针对问题五,考虑到降低风险投资,该公司决定拿出一部分资金存入银行.为了获得更高的收益,当投资风险率高时,公司应选择在银行存大部分资金,而用小部分资金投资；当投资风险率低时,应选择在银行贷款进行投资.所以,我们以第五年末还贷款后回收的总金额〔包括投资本利和,存款本金与利息〕最大作为目标函数的单目标最优化模型.4.数据分析4.1 数据处理题目附录四中给出了各种投资项目的方案以与投资上限,我们利用Excel软件和Matlab编程对这些数据进行了相关统计分析和处理.首先,我们根据附录二、三求出项目独立投资与项目之间相互影响下的投资的到期利润率.其中,整理求得后的数据见附录五、六〔相关程序见附录〕.4.2 数据预测为方便分析以与组合预测法预测,我们对附录二、三的到期利润率的缺省值进行预测,采用多项式插值拟合的方式.4.2.1 多项式插值拟合的建立所谓插值,就是由有限个已知数据点,构造一个解析表达式,由此计算数据点之间的函数值.曲线拟合就是计算出两组数据之间的一种函数关系,由此可描绘其变化曲线与估计非采集数据对应的变量信息.我们选择项目一历年的到期利润率利用Excel软件对其分析,见下图.可见历年来,项目一的利润率变化波动比较大,同样的操作,发现所有项目的到期利润率波动都比较大.而且经过我们统计分析,这8个项目不管是独立投资还是同时投资时,历年来到期利润率的波动性都比较大.所以,我们采用三次多项式的插值拟合对数据进行预测.通过对每组数据,使用matlab构造解析表达式,再进行预测<相关程序见附录>.在本题中,我们将年份即从1986年开始到20##之间的时间作为自变量,设为t；到期利润率作为因变量,设为y.其中时间t,从1986年开始,即设为单位1,以此类推.4.2.2 预测结果通过插值拟合对各投资项目独立投资和一些项目同时投资时历年的到期利润率的缺省值进行预测的结果记录于下表〔具体数据见附录五、六〕：表一：各投资项目独立投资时03—05年的到期利润率与预测值〔加粗斜体为预测值〕5.问题一的解答问题一要求确定5年内的投资方案使得第五年末所得利润最大,且属于无风险投资.这是线性规划中的最优解问题.针对问题一,我们建立了模型一. 5.1 模型一的建立 5.1.1 确定目标函数该模型是为了解决公司在五年内如何安排投资和在第五年末所获得的最大利润.为解决此问题,我们将公司在第五年末所得利润的最大值作为目标函数. 该公司第一年年初只能对前六个项目〔项目1,项目2项目6〕进行投资,且6个投资项目预计到期利润率都大于0〔见附录一〕,所以第一年20亿全用于投资.当第一年年末将本金和利息都回收后再在第二年利用该资金对一部分项目进行再次投资即可,所以建立了如下的目标函数〔第五年末所得利润值〕： 5.1.2 确定约束条件〔1〕对于这8个项目,每年年初该公司的投资金额应不大于其各自的投资上限〔见附录一〕,即：〔2〕每年年初总投资金额应不大于所有可投资的金额〔前一年回收的本金利润和〕,即：其中,第一年的总投资金额不应大于20亿,则j Z 为： 注：1Z =20亿元表示第一年年初可用于投资的总金额〔3〕对于项目1,2,每年初投资,当年年末回收本利；对于项目7只能在第二年年初投资,到第五年末回收本利；对于项目8只能在第三年年初投资,到第五年末回收本利；则： 特别地,〔4〕对于项目3,4,每年年初投资,第二年末回收本利,则：,1(1)i j i j i y x p -=+,3,4i =,2,3,4,5j = 〔5〕对于项目5,6每年年初投资,第三年末回收本利,则：,2(1)i j i j i y x p -=+,5,6i =,3,4,5j =综合〔1〕、〔2〕、〔3〕、〔4〕和〔5〕可得到,问题一的约束条件.5.1.3 综上所述,得到问题一的单目标最优化模型 5.2 模型一的求解根据上述的目标函数,我们利用Lingo 编程〔相关程序见附录八〕,求出了该公司5年内最佳的投资方案〔投资金额〔单位：亿元〕〕,具体数据见下表：数据的灵敏度分析同样适用Lingo 求解,具体结果见附录八.6.问题二的解答对于问题二,要预测今后五年各项目独立投资与项目之间相互影响下的投资的到期利润率、风险损失率,首先要对提供的数据进行处理.我们已经通过插值拟合对附录表二、三的数据的缺省值进行了预测,见附录五、六. 6.1 模型二的准备首先对今后五年各项目独立投资与项目之间相互影响下的投资的到期利润率进行灰色预测,得到的结果误差较大〔最高的百分绝对误差为5.3704%〕, 又利用时间序列预测模型中的一、二、三次指数平滑预测法进行预测,结果也都不理想.通过用一、二、三次的指数平滑法来预测1986—20##的到期利润率,与真实值比较后发现,二次指数平滑法的预测效果要好于其他两种〔具体对比数据见附录七〕.所以我们采用组合预测方法,组合预测方法就是先利用两种或两种以上不同的单项预测法对同一预测对象进行预测,然后对各个单独的预测结果做适当的加权平均,最后取其加权平均值作为最终的预测结果的一种预测方法. 6.2 模型二的建立在本题中,我们采用灰色GM<1,1〕法和二次指数平滑法的组合预测模型来预测今后五年各项目独立投资与项目之间相互影响下的投资的到期利润率.这里采用均方误差确定加权系数.首先,我们把1986-20##分为两个时间段,即：前十年为一段,后十年为一段.然后,我们分别用灰色GM<1,1〕法和二次指数平滑法根据1986-1995年到期利润率预测1996-20##的到期利润率. 6.2.1 灰色预测模型的建立⑴原始数据,原始数据1986-1995年的到期利润率数据〔即〕表示为⑵ 计算生成序列(1)X ,用GM<1,1>建模时,首先我们对原始数据(0)X作一次累加得到(1)X序列(1)(0)1()()(1,2...)i m x i x m i n == =∑可以得到相应的K的递增系列()()()()(1)(1)(1)(1)1,2,,X x x xn = ⑶得到模型的白化方程,首先对(1)X 计算紧邻均值生成(1)jZ：接着我们根据GM<1,1>建模,写出灰色函数：()()()()01x k a z k b +=根据最小二乘参数估计法估计参数矩阵再利用离散数据系列建立近似的微分方程模型,得到GM<1,1>的白化方程即：()()()()11d x t a x t b d t+=⑷ 白化方程的求解,得到预测值(0)^X表达式,其白色方程的解为时间响应函数()()()()()1011a t b b x k x e a a--⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭通过改变k 的值我们可以得出原始数据序列(0)X 的预测值为：6.2.2 灰色模型的预测在已知各投资项目独立投资和一些同时投资的项目从1986年到20##到期利润率的前提下,应用灰色预测对06—10年的到期利润率进行预测.预测结果见表四、五.[1]原始数据,原始数据1986-1995年设为时间序列为T t y y y y ,,,,21,[2]取移动平均的项数T N <,则移动平均数的递推公式有 以)1(t M 作为N t y -的最佳估计,则有)1(1)1(1)1(1)1()11(----+=-+=t t t t t tM NN y N M y MM；[3]计算一次指数平滑公式,令N1=α,α为加权系数,对于该模型我们采用.20=α〔通过比较8.0,6.0,2.0分别取α后的预测结果,我们采用误差较小的0.2作为加权系数〕,以t S 代替)1(t M ,即得:∑∞=----=-+=0)1(1)1()1()1(j j t jt t ty S y Sαααα,其中,1)1(1)1(0=--=-∑∞=ααααj j得到一次指数平滑公式为：[4]建立二次平滑指数公式,根据一次指数平滑公式,再做二次指数平滑,利用滞后偏差的规律建立直线趋势模型,计算公式为当时间序列{}t y ,从某时期开始具有直线趋势时,可用直线趋势模型进行预测.由于时间序列的数据较多,为20个,初始值对以后的预测值影响较小,所以,我们选用第一个数据为初始值. 6.2.4 二次指数平滑法的预测应用二次指数平滑法对2006—20##的到期利润率进行预测.预测结果见表六、七.应用两种预测法对1996-20##的到期利润率进行预测.这10年的实际值与预测值见附录五.由1996-20##预测值与实际值的均方误差〔MSE 〕确定加权系数. 〔1〕设n x y t t ,,〔nt ,2,1=〕分别表示预测值,实际值和预测数据个数,那么由公式 ∑=-⋅=n t tt x y n 12)(1MSE 可分别求出灰色GM<1,1〕法和二次指数平滑法的均方误差1MSE ,2MSE .故 ：灰色GM<1,1〕法的权系数： 211MSE MSE MSE 1+-=α二次指数平滑法的权系数： 212MSE MSE MSE 1+-=β〔2〕设21,y y 分别表示灰色GM<1,1〕法和二次指数平滑法的预测值,则组合预测值为21y y y βα+=. 6.2.6组合预测模型的预测应用Excel 求出灰色GM<1,1〕法和二次指数平滑法的均方误差1MSE ,2MSE 与权系数α,β见下表八,表九：为了检验预测效果,我们引入均方根误差〔Root Mean Squared Error,简称RMSE 〕对预测性能进行评价,它是一种常用的误差度量标准,其计算公式为： 其中,i x 是实测值,'i x 为预测值,n 为预测检验个数.显然,该指标的值越小说明预测精度越高.我们采用均方根误差对组合预测法进行精度检验,使用的数据中,预测值为对1996—20##五年的组合预测法计算出的数据,实测值是这五年的真实数据.采用EXCEL 软件对数据统计分析,将计算得到结果记录于下表中：从上表可以看出得到的均方差的值都较小,将其与灰色预测模型和二次指数平滑法相比较,发现其效果稍好.说明检验效果很好. 6.3 模型二的求解 〔1〕对该公司从2006—20##的各项目独立投资与项目之间相互影响下的投资的到期利润率的组合预测值为：由于投资越分散.总的风险越小,预测风险损失率可以通过方差分析来实现.由此建立了如下的方差模型：根据该方差模型可分别计算出今后五年各项目独立投资与项目之间相互影响下的投资的风险损失率. 6.4 问题二的结果最终今后五年各项目独立投资与项目之间相互影响下的投资的到期利润率的预测结果见表十、十一；风险损失率的预测结果见表十二.7.问题三的解答问题三是在问题二的预测结果基础上,利用公司争取到的资金捐赠,确定合理的投资方案,使得第五年年末公司所得利润最大,且属于无风险有捐赠投资.模型三同模型一,建立以公司在第五年末所得利润的最大为目标的单目标最优化模型.7.1 模型三的建立 7.1.1 确定目标函数由于问题三与问题一的目标函数相同,即使第五年末所得利润值最大,我们建立了如模型一的目标函数： 7.1.2 确定约束条件由问题三可知,模型三与模型一在各项目的投资回收要求上具有相同的约束条件,再结合问题二的预测结果,得到关于各项目投资回收的新约束条件为： 〔1〕对于项目1,2,7,8：(1)i j i j i j y x p =+,1,2,7,8i =,1,2,3,4,5j = 特别地,70,1,3,4,5j x j ==；80,1,2,4,5j x j ==〔2〕对于项目3,4：,1(1)i j i j i j y x p -=+,3,4i =,2,3,4,5j = 〔3〕对于项目5,6：,2(1)i j i j i j y x p -=+,5,6i =,3,4,5j =而对于问题三,该公司未来5年的投资计划中,还包含以下情况：〔4〕项目5的投资额固定,为500万,可重复投资,即：〔5〕对投资项目1,公司管理层争取到一笔资金捐赠,若在项目1中投资超过20000万,则同时可获得该笔投资金额的1%的捐赠,用于当年对各项目的投资.为方便建模,我们定义了一个判别函数：即当在项目1中投资超过20000万时,1)(=t f ；反之,0)(=t f .则对各项目投资的总金额和到期回收的本利总金额,有：第一年,对于投资项目1,2,3,4,5,6,有 第二年,对于投资项目1,2,3,4,5,6,8 ,有 第三年,对于投资项目1,2,3,4,5,6,8 , 第四年,对于投资项目1,2,3,4,有 第五年,对于投资项目1,2,有综合〔1〕、〔2〕、〔3〕、〔4〕和〔5〕可得到,问题三的约束条件. 7.1.3 综上所述,得到问题三的单目标最优化模型 7.2 模型三的求解根据上述的目标函数,我们利用Lingo 编程〔相关程序见附录八〕,求出了该公司5年内最佳的投资方案〔投资金额〔单位：亿元〕〕,具体数据见下表十三：8.问题四的解答问题四是在问题三的基础上,考虑投资风险,即问题四是有风险有捐赠的投资.目标函数相同,针对问题四,我们建立了模型四. 8.1 模型四的建立 8.1.1 确定目标函数为使第五年末所得利润值最大,我们建立了目标函数： 8.1.2 确定约束条件对于问题四,当考虑投资风险时,那么投资时就要考虑投资风险率,即实际利润率=到期利润率—风险损失率；表示为：所以,对于问题四,是在问题三的基础上考虑了风险投资率；所以问题四只需在问题三的模型中,将到期利润率换成实际利润率即可求解.得到关于各项目投资回收的新约束条件为：〔1〕对于项目1,2,7,8：(1)i j i j i j y x R =+,1,2,7,8i =,1,2,3,4,5j = 特别地,70,1,3,4,5j x j ==；80,1,2,4,5j x j ==〔2〕对于项目3,4：,1(1)i j i j i j y x R -=+,3,4i =,2,3,4,5j = 〔3〕对于项目5,6：,2(1)i j i j i j y x R -=+,5,6i =,3,4,5j =特别地,50.05,1,2,3,4,5j x j == （4）对于问题四,考虑投资项目1的捐赠问题,同问题三,使用判别函数)(t f ,即：对于第一年,投资项目1,2,3,4,5,6,有对于第二年,投资项目1,2,3,4,5,6,7 ,有 对于第三年,投资项目1,2,3,4,5,6,8 ,有 对于第四年,投资项目1,2,3,4,有 对于第五年,投资项目1,2,有 综合〔1〕、〔2〕、〔3〕和〔4〕可得到,问题四的约束条件. 8.1.3综上所述,得到问题四的单目标最优化模型 8.2 模型四的求解根据上述的目标函数,我们利用Lingo 编程〔相关程序见附录八〕,求出了该公司5年内最佳的投资方案〔投资金额〔单位：亿元〕〕,具体数据见下表十四：9.问题五的解答在问题五中,为了降低投资风险,该公司选择拿出一部分资金存银行.针对该问题,我们建立了模型五. 9.1 模型五的准备为了获得更高的收益,当投资风险率高时,公司应选择在银行存大部分资金,而用小部分资金投资；当投资风险率低时,公司应选择在银行贷款进行投资.我们在网上查得银行的存款利润率为3.50%〔取中国人民银行一年定期存款年利率〕,设为k ,银行的贷款利润率为6.40%〔取中国人民银行中长期贷款年利率〕,设为l . 9.2 模型五的建立 9.2.1 确定目标函数模型五的目标函数是在模型一的基础上考虑了存款本息以与利息,即第五年末还贷款后回收的总金额〔包括投资本利和,存款本金与利息〕,所以建立了如下的目标函数：9.2.2 确定约束条件 〔1〕对于项目1,2,7,8：(1)i j i j i j y x R =+,1,2,7,8i =,1,2,3,4,5j =特别地,70,1,3,4,5j x j ==；80,1,2,4,5j x j ==〔2〕对于项目3,4：,1(1)i j i j i j y x R -=+,3,4i =,2,3,4,5j = 〔3〕对于项目5,6：,2(1)i j i j i j y x R -=+,5,6i =,3,4,5j =特别地,〔4〕考虑到投资项目的风险损失率与银行存款和贷款,为方便建模,定义了如下的判别函数：11,0.5()0,0.5i i q g t q >⎧=⎨≤⎩,21,0.5()0,0.5i i q g t q ≤⎧=⎨>⎩它们分别表示当投资风险率高时,公司应选择在银行存大部分资金,而用小部分资金投资；当投资风险率低时,公司应选择在银行贷款进行投资.则对各项目投资金额和存款金额的总和以与还贷款后回收的总金额,有： 第一年,对于投资项目1,2,3,4,5,6,有 第二年,对于投资项目1,2,3,4,5,6,8 ,有 第三年,对于投资项目1,2,3,4,5,6,8 ,有 第四年,对于投资项目1,2,3,4,有 第五年,对于投资项目1,2,有 综合〔1〕、〔2〕、〔3〕和〔4〕可得到,问题五的约束条件. 9.2.3 综上所述,得到问题五的单目标最优化模型 9.3 模型五的求解根据上述的目标函数,我们利用Lingo 编程〔相关程序见附录八〕,求出了该公司5年内最佳的投资方案〔投资金额〔单位：亿元〕〕,具体数据见下表十五：10.模型的评价、改进与推广10.1模型的评价优点：〔1〕我们考虑各个项目都有投资要求和回收本利的时间限制这些要求以与该公司现有的资本,综合以上,建立的模型在一定程度上可使该公司在第五年末获得利润.〔2〕在预测分析中,现有的很多方法预测结果往往不够准确,问题二中我们采用了由预测精度都较高的灰色模型和时间序列模型中的二次指数平滑法组成的预测法,使预测结果较为理想.缺点：〔1〕没有对所有模型进行模拟仿真.〔2〕由于所给数据太少且1986—20##之间的到期利润率的波动较大,在统计数据时不是很准确,也给提高预测的精确度带来了困难.〔3〕问题五中,由于没有提供银行每年的贷款利润率与存款利润率,所以我们假定该值在这五年内没有变化.然而,事实上银行的利润率根据情况每年是有所改变的.所以,导致我们的投资计划具有不合理性.10.2 模型的改进〔1〕查询更多的数据,可以将年到期率提高为月到期率,以使得统计数据和预测值更准确.〔2〕所见模型是针对当前数据给出的,而银行贷款以与利润都是不断变化的,所以,如果建立了动态模型,能得出更加合理化的投资方案.10.3模型的推广本文针对公司投资这一随机变化的动态系统,提出的组合预测法可以应用与工程项目投资和股票预测的中长期预测,且预测率精度较高.参考文献[1] 宋来忠,王志明,数学建模与实验,：科学,2005.[2] 张志宇, 亢政刚,马尔可夫灰色模拟模型与其程序实现,##商学院学报,第21卷,第3期,20##5月.[3]平平,刘大有,杨博等,组合预测模型在猪肉价格预测中的应用研究,计算机工程与科学, 第32卷,第5期,20##3月.附录附录七：一、二、三次的指数平滑法来预测1986—20##的到期利润率和真实值的图表附录八：程序<1>Matlab 程序〔求到期利润率〕各项目独立投资以与一些项目同时投资时的到期利润率的计算程序：a1=[4791261338910-79555586225918987353749204115487044-2291-396914570403787000000];72326886507079297480546330414830 53086272633367494034739264424092 7403503368596707537747835202635530825083000000];c1=a1./b120502778344447330021549108203005244831810874750-17914000201526095168-29303170-2351446015101724-1248984-4299330710170320424887598-4722-96814900-2294325826468671-655111460-4521-80393047368200000];5070792974805463748054634830633367494034739240347392409254746473507363455073634530446859670753774783537747836355487738447434422274344222596062556925659860436598604379886471776000000];c2=a2./b2<2>三次多项式插值拟合的求解代码:x=1:1:20;y=[%到期利润率];n=3;p=polyfit<x,y,n>xi=linspace<0,1,100>;z=polyval<p,xi>; %多项式求值plot<x,y,’o’,xi,z,’k:’,x,y,’b’>legend<‘原始数据’,’3阶曲线’><3>问题一用lingo求解的代码:model:sets:lr/1..8/:p;。

数学建模中经济与金融优化模型分析在当今复杂多变的经济与金融领域，数学建模已成为一种不可或缺的工具。

通过建立数学模型，我们能够对经济和金融现象进行定量分析，预测趋势，制定优化策略，从而为决策提供有力支持。

本文将深入探讨数学建模中常见的经济与金融优化模型，分析它们的原理、应用以及优缺点。

一、线性规划模型线性规划是数学建模中最基本也是应用最广泛的优化模型之一。

它主要用于解决在一组线性约束条件下，如何使线性目标函数达到最优值的问题。

在经济领域，线性规划常用于生产计划的制定。

例如，一家工厂生产多种产品，每种产品需要不同的原材料、生产时间和劳动力，同时市场对每种产品的需求也有限制。

通过建立线性规划模型，工厂可以确定每种产品的生产数量，以在满足各种约束条件的前提下，实现利润最大化。

在金融领域，线性规划可用于资产配置。

投资者拥有一定的资金，并希望在多种资产（如股票、债券、基金等）之间进行分配，以在风险限制和预期收益目标下，实现投资组合的最优配置。

线性规划模型的优点在于计算简单、易于理解和求解。

然而，它也有局限性，比如只能处理线性关系，无法准确描述现实中许多复杂的非线性现象。

二、整数规划模型整数规划是在线性规划的基础上，要求决策变量取整数值的优化模型。

在经济领域，整数规划常用于项目选择和人员分配问题。

例如，一个企业有多个项目可供投资，但每个项目的投资金额是整数，且资源有限。

通过整数规划模型，可以确定投资哪些项目，以实现企业的长期发展目标。

在金融领域，整数规划可用于股票的买卖决策。

假设投资者只能以整数股买卖股票，且有资金和风险限制，整数规划可以帮助确定购买哪些股票以及购买的数量。

整数规划模型相较于线性规划更加符合实际情况，但求解难度也更大，往往需要更复杂的算法和计算资源。

三、非线性规划模型非线性规划用于处理目标函数或约束条件中包含非线性函数的优化问题。

在经济领域，非线性规划可用于研究成本函数和需求函数为非线性的企业生产决策。

数学建模之优化模型在我们的日常生活和工作中，优化问题无处不在。

从如何规划一条最短的送货路线，到如何安排生产以最小化成本并最大化利润，从如何分配资源以满足不同的需求，到如何设计一个系统以达到最佳的性能，这些都涉及到优化的概念。

而数学建模中的优化模型，就是帮助我们解决这些复杂问题的有力工具。

优化模型，简单来说，就是在一定的约束条件下，寻求一个最优的解决方案。

这个最优解可以是最大值，比如利润的最大化；也可以是最小值，比如成本的最小化；或者是满足特定目标的最佳组合。

为了更好地理解优化模型，让我们先来看一个简单的例子。

假设你有一家小工厂，生产两种产品 A 和 B。

生产一个 A 产品需要 2 小时的加工时间和 1 个单位的原材料，生产一个 B 产品需要 3 小时的加工时间和 2 个单位的原材料。

每天你的工厂有 10 小时的加工时间和 8 个单位的原材料可用。

A 产品每个能带来 5 元的利润，B 产品每个能带来 8 元的利润。

那么，为了使每天的利润最大化，你应该分别生产多少个A 产品和 B 产品呢？这就是一个典型的优化问题。

我们可以用数学语言来描述它。

设生产 A 产品的数量为 x，生产 B 产品的数量为 y。

那么我们的目标就是最大化利润函数 P ＝ 5x ＋ 8y。

同时，我们有加工时间的约束条件 2x ＋3y ≤ 10，原材料的约束条件 x ＋2y ≤ 8，以及 x 和 y 都必须是非负整数的约束条件。

接下来，我们就可以使用各种优化方法来求解这个模型。

常见的优化方法有线性规划、整数规划、非线性规划、动态规划等等。

对于上面这个简单的例子，我们可以使用线性规划的方法来求解。

线性规划是一种用于求解线性目标函数在线性约束条件下的最优解的方法。

通过将约束条件转化为等式，并引入松弛变量，我们可以将问题转化为一个标准的线性规划形式。

然后，使用单纯形法或者图解法等方法，就可以求出最优解。

在这个例子中，通过求解线性规划问题，我们可以得到最优的生产方案是生产 2 个 A 产品和 2 个 B 产品，此时的最大利润为 26 元。

国民经济建设、生产、投资等关系的数学建模与分析【摘要】对于国民经济建设、生产、投资等关系的数学建模问题，由于涉及较广，所以在本文中，我们特别针对GDP、CPI、M1等指标间存在的一元或者多元关系进行了讨论，得知各指标间都具有线性、非线性相关关系和一元线性、非线性回归关系。

然后建立数学模型对这些关系统一进行分析。

针对问题一，模型中首先通过借助matlab画出散点图观察各指标间相关关系，然后利用相关函数公式，借助Excel软件算出各个指标变量之间的相关系数和偏相关系数。

对于问题二、三、四，我们在线性相关的基础上，先找出各指标变量的回归关系，然后建立一元线性或者非线性回归模型，分析其变量间存在的不确定关系，找出回归系数，确立曲线方程，再对某些指标进行预测评估。

之后利用显著性检验方法来验证我们的结果。

本文充分利用数理统计分析和回归分析等数学知识来对问题进行分析，然后借助matlab、Excel等软件模拟的方法对数据进行处理，其间也运用了最小二乘法来对变量参数进行估计，最后对模型的优缺点进行了评价并给出了改进的方案。

关键词：相关系数回归分析 Excel最小二乘法 matlab数据拟合1.问题重述B题请查阅相关文献资料、各统计局网站、各网络数据库等资源，收集近年来的中国GDP、CPI、M0、M1、M2、进出口量、工业生产总值、农业生产总值、居民非商品支出、波罗的海散干货指数、黄金价格、大中城市房价、汇率、利率等指标数据。

请选取全部或部分指标进行如下数学建模与分析：1、考虑指标间的相关关系，如简单相关、复相关、偏相关、典型相关关系等。

2、分析哪些是可作为解释变量，哪些可作为依赖变量，建立统计模型阐述影响这些依赖变量的因素，并对模型进行检验。

3、对其中某些指标如GDP、房价、黄金价格等进行预测建模和未来走势分析。

4、若将GDP、CPI、房价等多个指标作为因变量，请建立多因变量和多影响因素的模型，分析其影响的大小，并对未来进行预测分析。

基于数学建模的经济金融优化模型数学建模在经济金融领域中扮演着重要的角色，它可以帮助我们分析和解决经济金融问题。

数学建模技术通过建立模型，利用数学方法和工具对经济金融系统进行优化，从而实现经济效益的最大化。

投资组合优化模型是一种经典的优化模型，它通过建立数学模型来帮助投资者决策。

该模型的目标是在给定的投资资产类别和约束条件下，确定最佳的投资组合。

模型中的数学方法包括线性规划、非线性规划和动态规划等。

投资组合优化模型主要考虑的因素包括预期收益、风险、流动性以及市场和行业的因素等。

通过建立数学模型，可以帮助投资者找到最优的投资组合，从而获得最大的收益。

风险管理模型是在金融市场中应用广泛的一个数学模型。

金融市场存在着各种风险，如市场风险、信用风险、操作风险等。

风险管理模型的目标是通过建立数学模型，对金融市场中的风险进行分析和管理。

常用的数学方法包括概率统计、时间序列分析、蒙特卡洛模拟等。

风险管理模型可以帮助金融机构和投资者评估和控制风险，从而保证金融市场的稳定和可持续发展。

除了投资组合优化模型和风险管理模型，基于数学建模的经济金融优化模型还有很多其他应用领域，如货币政策制定、期权定价、资产定价等。

这些模型利用数学方法来分析和解决经济金融问题，对实际经济活动具有指导意义和决策支持作用。

总之，基于数学建模的经济金融优化模型在经济金融领域起到了重要的作用。

它通过建立数学模型，运用数学方法和工具来分析和解决经济金融问题，从而实现经济效益的最大化。

这些优化模型在投资管理、风险管理、货币政策制定等方面发挥了重要的作用，对经济金融的发展具有指导意义和决策支持作用。

数学建模动态优化模型例题例题：动态投资组合优化假设有一个投资者，在每年初都需要重新配置其投资组合。

该投资者面临两个主要问题：首先，选择在哪些资产上进行投资；其次，在每个资产上分配多少资金。

假设该投资者有n个不同的资产可供选择，每个资产的预期收益率和风险不同。

此外，该投资者还有一个总共可投资的资金总额B。

为了最大化预期收益并控制风险，投资者希望找到一个最优的投资组合。

假设每年初的投资组合决策可以视为一个动态优化问题。

投资者可以在每个年初选择不同的投资组合来适应市场的变化。

投资者需要考虑以下因素：1. 资产的预期收益率和风险。

2. 投资组合的总收益率和风险。

3. 投资组合在不同时间点的波动。

数学建模：1. 定义变量：- x(i, t): 在第t年开始时投资于第i个资产的金额。

- r(i): 第i个资产的预期年收益率。

- σ(i): 第i个资产的年波动率。

- R(t): 第t年的总投资组合收益率。

- Σ(t): 第t年的总投资组合波动率。

2. 约束条件：- ∑(i=1 to n) x(i, t) = B，总投资金额等于可投资的资金总额。

3. 目标函数：- max ∑(t=1 to T) R(t)，总收益最大化。

4. 模型建立：- 目标函数为最大化投资组合的总收益。

- 约束条件为总投资金额等于可投资的资金总额。

- 根据预期收益率和波动率，计算每一年投资组合的收益率和波动率。

- 使用动态规划等方法，通过逐年调整投资组合来找到最优解。

以上是一个简化的动态投资组合优化模型。

在实际应用中，还需要考虑更多的因素，例如纳税规则、市场交易成本等。

此外，还需要根据实际情况进行数据收集、参数估计和模型求解。

投资组合优化的数学模型投资组合优化是指通过对投资资产进行适当配置，以使得投资组合的风险降低，同时收益最大化。

在实际投资中，很多投资者会面临如何合理配置资金的问题，而数学模型可以提供一种科学的方法来解决这个问题。

1. 投资组合优化的基本原理在投资组合优化中，我们首先需要确定一组可选的投资资产，每个资产都有相应的收益和风险。

然后，我们需要选择一个适当的优化目标，例如最小化风险或最大化收益。

接下来，我们需要建立一个数学模型来描述投资组合的收益和风险之间的关系。

2. 投资组合优化的数学模型最经典的投资组合优化模型是马科维茨模型，它是由诺贝尔经济学奖得主哈里·马科维茨提出的。

该模型将投资者的目标定义为最小化投资组合的方差或标准差，并在给定风险水平下，最大化投资组合的预期收益。

马科维茨模型的数学表示如下：假设有n个投资资产，每个资产的收益率为ri，投资组合的权重为wi，投资组合的预期收益率为E(Rp)，协方差矩阵为Σ。

那么，投资组合的方差可以表示为：Var(Rp) = wTΣw其中，w为权重向量，T表示转置。

通过求解上述方程，可以得到最优权重向量w*，使投资组合的方差最小。

3. 投资组合优化的约束条件在实际投资中，我们通常会面临一些约束条件，例如资产分配比例、最大持仓限制、风险控制约束等。

为了使模型更贴近实际情况，我们需要将这些约束条件加入到数学模型中。

通常，这些约束条件可以表示为一个线性约束条件矩阵A和一个约束条件向量b。

例如，最大持仓限制可以表示为：Aw ≤ b通过将约束条件引入数学模型，可以保证得到的最优解符合实际的投资要求。

4. 投资组合优化的计算方法求解投资组合优化模型的一种常用方法是使用数值计算的优化算法，例如线性规划、二次规划、遗传算法等。

线性规划方法适用于线性约束条件的模型，可以通过求解线性方程组来得到最优解。

二次规划方法适用于马科维茨模型等非线性模型，可以通过求解二次规划问题来得到最优解。