金融数据库教学计划_2005
课程名称：金融数据库（Financial Database ）
课程号: 40510602
班级: 经32
教室: 六教6A118 学时: 32
时间: 周四第一大节，8:00—9:35
任课教师: 朱世武
办公室: 伟伦楼北313, 010-********(O)
zhushw@https://www.doczj.com/doc/ef11590463.html,
助教: 刘海燕，62777166, liuhy.04@https://www.doczj.com/doc/ef11590463.html,负责测验题和平时沟通李文龙，62778730, liwl2@https://www.doczj.com/doc/ef11590463.html,改321班电子档作业
宋雯雯，62774334, sww@https://www.doczj.com/doc/ef11590463.html, 改322班电子档作业
张小红，51531389，zhangxh4@https://www.doczj.com/doc/ef11590463.html,讨论区解答
教材：
朱世武著，《SAS编程技术与金融数据处理》,清华大学出版社，2003.7
课件下载：
ftp:
本科生《金融数据库》讨论区已经开设完成了，入口地址在学院主页->分类讨论中。序号为111。学生帐号：s723
学生口令：mj8973
SAS软件下载：
管学院ftp地址: https://www.doczj.com/doc/ef11590463.html, 端口：1321
路径：pub/study/
相关SAS系统：SAS8.2 SAS9 SAS9.1
课程内容简介：内容由三大模块组成。
?中外金融数据库；
?SAS编程技术；
?金融工具收益计算。
中外金融数据库部分介绍了中外著名金融数据库的数据结构及本书所用的数据库。
SAS编程序技术部分系统介绍了基于SAS系统的数据加工整理、数据访问、数据管理和数据展现技术，以及SAS系统的开发工具SAS/IML软件。
金融工具收益计算部分给出了基于SAS系统的简单金融建模和金融计算。
教材所附光盘中的教学数据库及全套程序集，为本课程的学习提供了可靠的实验条件。
教学目的：
通过本课程的学习，使学生掌握中外常用金融数据库的数据结构；通过讲解和自己操作
实验，使学生掌握SAS编程技术，以及基于SAS系统的数据加工整理、数据访问、数据管理和数据展现技术，并使学生掌握使用SAS系统进行金融工具收益计算和简单金融建模。学好本课程将为学生以后的工作和进一步深造打下良好的基础。
课程形式：
课堂上由教师讲授课件.PPT, 随堂带电脑的学生可以在教师讲课的同时，一边运行教材所附光盘上的程序集。
每次教师主讲的内容，至少应有2倍的时间上机操作实验，大机房装有SAS8.2系统。已为每位同学加了60机时。
组织网上SAS编程技术论坛。
电子档作业命名规则：
学号-姓名-章节编号, 如: 02688-张三-02.
作业直接发给助教。
复习题只提供电子解答供同学参考
测验题提供参考答案并进行课堂讲解。
课程成绩：
作业与测验（70%）+期末考试与面试（30%）。
课程教学安排（总32学时）：
第1周（2学时）
THFD介绍---THFD中国金融国际年会演示.ppt
演示thfd网站，thfd数据下载与服务内容介绍
《金融数据库》新书简介
国际通用统计-数学软件包简介
统一为每位同学增加60机时（需课代表找系秘落实）
习题1：
访问网站：https://www.doczj.com/doc/ef11590463.html,, https://www.doczj.com/doc/ef11590463.html,,
https://www.doczj.com/doc/ef11590463.html,, 简述你了解的有关金融数据库thfd(清华金融数据)，crsp,compusta,与数据服务thfd, wrds的内容。
习题2：下载并安装SAS9.1，助教上传安装指南。课代表下周课前汇总安装SAS情况，没安装软件同学说明原因。
第2周（2学时）
02 SAS系统快速入门
03 数据步创建SAS数据集
习题1：SAS编程与数据处理2-3章复习题
注：各章习题需讲完该章内容后才完成。
第3周（2学时）
有代表性疑难问题解答
04 访问外部数据文件
05 SAS函数及其应用
习题1：SAS编程与数据处理4-5章复习题
第4周（2学时）
有代表性疑难问题解答
06 数据步文件管理
测验1：SAS数据处理2-5章测验题
习题1：上机完成《SAS数据处理2-5章测验题》中的编程题，并提交电子答案。
第5周（2学时）
有代表性疑难问题解答
06 数据步文件管理
SAS数据处理2-5章测验题_解答
习题1：SAS编程与数据处理6章复习题
第6周（2学时）
有代表性疑难问题解答
07 数据加工整理-修改与选择观测
测验2：SAS数据处理6章测验题
习题1：SAS编程与数据处理7章复习题
第7周（2学时）
有代表性疑难问题解答
SAS数据处理6章测验题_解答
08 数据加工整理-循环与转移控制
习题1：SAS编程与数据处理8章复习题
第8周（2学时）
有代表性疑难问题解答
09 数据加工整理-变量与信息控制
习题2：SAS编程与数据处理9章复习题
第9周（2学时）
有代表性疑难问题解答
10 过程步通用语句
11 全程通用语句
测验3：SAS数据处理7-9章测验题
习题1：SAS编程与数据处理10-11章复习题
第10周（2学时）
有代表性疑难问题解答
SAS数据处理7-9章测验题_解答
12 输出形式与控制
13 变量输入输出格式控制
习题1：SAS编程与数据处理12-13章复习题
第11周（2学时）
有代表性疑难问题解答
14 SAS宏功能
测验4：SAS数据处理10-13章测验题
习题1：SAS编程与数据处理14章复习题
第12周（2学时）
有代表性疑难问题解答
SAS数据处理10-13章测验题_解答
15 数据管理
测验5：SAS宏测验题
习题1：SAS编程与数据处理15章复习题
第13周（2学时）
有代表性疑难问题解答
SAS宏测验题_解答
16 统计量计算
17 数据展现
习题1：SAS编程与数据处理16-17章复习题
其它应用题布置：（不需要提交）
应用题1：常用统计分布函数SAS实现
应用题2：SAS与TXT和XLS接口程序
应用题3：SAS数据处理应用题
第14周（2学时）
测验与解答
习题1：运行《19 金融资产收益计算》中的程序习题2：运行《20 固定收入证券计算》中的程序
第15周（2学时）
测验与解答
第16周（2学时）
期末考试
近期论文与项目：
论文(Representative Published Articles)
1.
2.朱世武，邢丽. 利率期限结构对通货膨胀预测能力的实证分析
3.朱世武，李璇. 利用套利模型对可赎回或可回售债券定价.
4.朱世武，陈健恒. 基于利率期限结构分析的积极债券投资策略实证研究
5.中国管理科学_中国银行间债券市场买卖价差成本构成实证研究
6.金融研究_银行间债券市场利率期限结构建模分析
7.朱世武，李豫，何剑波. 中国股票市场风险值标准的有效性检验. 上海金融2004年第
11期，p38-42.
8.朱世武, 崔嵬，谢邦昌. 移动电话客户流失数据挖掘.《数理统计与管理》2005年第1
期，p62-69.
9.朱世武, 刑丽. 中国债券市场次级债定价研究. 《中国货币市场》2004年第10期，p52-56.
10.朱世武, 许凯. 银行间债券市场流动性研究.《统计研究》2004年第11期，p41-46.
11.朱世武，刑丽. 中国债券市场新债定价研究. 《财经研究》2005年第4期，p48-61.
12.朱世武，李豫，董乐. 交易所债券组合动态套期保值策略研究. 《金融研究》.2004年第
9期, p65-76.
13.朱世武. 基于Copula函数度量违约相关性. 《统计研究》. 2005年第4期, p61-64.
14.朱世武, 陈健恒. 利用均衡利率模型对浮动利率债券定价. 《世界经济》2005年第2期,
p48-60.
15.朱世武, 陈健恒. 利率期限结构理论实证检验与期限风险溢价研究.《金融研究》. 2004
年第5期, p78-89
16.朱世武, 陈健恒. 交易所国债利率期限结构实证研究. 《金融研究》. 2003年第10期，
p63-74
17.朱世武，郑淳. 中国资本市场股权风险溢价研究. 《世界经济》. 2003年第11期，总期
303, p62-71
18.魏先华，朱世武，梁衡义. 衡量基金经理波段时机选择能力的方法. 《管理科学学报》
V ol.6，2003年第6期, p21-28
19.魏先华，朱世武，梁衡义. 中国基金经理能正确把握市场时机吗？《世界经济》. 2003
年第6期，总期298, p65-72
20.朱世武, 崔嵬, 张尧庭, 谢邦昌. 数据挖掘运用的理论与技术.《统计研究》. 2003年第8
期，总期142, p45-50
21.朱世武, 崔嵬, 张尧庭, 谢邦昌. 数据挖掘与其他技术的比较.《统计研究》.2003年第7
期，总期141, p58-61
22.崔嵬，张尧庭，朱世武，谢邦昌. 如何选择度量金融风险的指标.《统计研究》.2003年
第6期, 总期140, p52-55
23.袁丽胜，朱世武. 事后检验在市场风险管理中的应用.《金融研究》. 2002年第10期,
P55-60.
24.朱世武，张尧庭，徐小庆. 一种新的股市风险度量指标及其应用. 《经济数学》V ol19, No.2.
2002年第2期，p1-10
科研项目及奖励(Honors, Grants & Awards)
2005.8- 《人民币市场化利率中长期预测模型》. 中国人寿资产管理有限公司（负责人）2004.7-2004.12 《银行间债券市场利率期限结构与收益曲线的优化》. 中国外汇交易中心（负责人）
2003.6-2005.12 《管理学科学科建设》. 清华大学211工程项目（研究平台建设---数据库开发负责人）
2003.1-2005.12《违约相关性度量与信用衍生工具定价研究》. 国家自然科学基金(批准号：70273016. 负责人)
2002.5-2004.5《中国股票市场风险溢价和股市监管》. 国家社会科学基金项目(批准号：02BJY132. 负责人)
正在完成的工作（Works under Progress）
见《个人研究专题》，有兴趣同学可通过邮件直接向老师索取。