2010年下半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题
一、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中．只有一项符合题目要求，请选择相应选项。不选、错选均不得分。(共90题，每题0．5分。共45分)
1．使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。
A．违约风险模型和模型独立控制
B．技术风险模型和模型独立预测
C．系统风险模型和模型独立操作
D．操作风险模型和模型独立验证
2．一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是( )。A．此情形属于市场风险的一种
B．此情形是操作风险的表现
C．此情形会造成交易成本下降
D．此情形不会引发信用风险
3．按照《巴塞尔新资本协议》的规定，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
A．法律风险
B．市场风险
C．操作风险
D．合规风险
4．随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为( )。A．0．68
B．0．95
C．0．9973
D．0．97
5．经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。
A．RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失
B．RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失
C．RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益
D．RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益
6．从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以( )为参照基准。
A．风险价值
B．经济增加值
C．经济资本
D．市场价值
7．下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。
A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B．风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿
C．风险转移只能降低非系统性风险
D．风险规避可分为保险规避和非保险规避
8．有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是( )。
A．内部关联交易频繁
B．连环担保十分普遍
C．系统性风险较高
D．风险监控难度较小
9．下列不属于企业集团横向多元化形式的是( )。
A．下游企业将产成品提供给销售公司销售
B．集团内部两个企业之间大量资产的并购
C．母公司从子公司套取现金
D．母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司
10．授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中( )不是其最常用的组合限额设定维度。A．行业等级
B．产品等级
C．担保
D．授信额度
11．可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是( )。
A．总收益互换
B．信用违约互换
C．信用联动票据
D．信用价差衍生产品
12．下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( )。
A．信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
B．信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的
C．信用衍生产品的交割只采取现金方式
D．信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险13．法律风险与操作风险之间的关系是( )。
A．操作风险和法律风险产生的原因相同
B．外部合规风险与法律风险是相同的
C．法律风险与操作风险相互独立
D．法律风险是操作风险的一种特殊类型
14．全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。
A．市场风险
B．流动风险
C．战略风险
D．法律风险
15．风险报告的职责不包括( )。
A．保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
B，使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
C．传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
D．告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
16．可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( )。
A．单一客户风险限额
B．组合风险限额
C．集团客户风险限额
D．以上都对
17．操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。A．由内而外、自上而下和从已知到未知
B．由表及里、自下而上和从已知到未知
C．由内而外、自下而上和从已知到未知
D．由表及里、自上而下和从已知到未知
18．现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于( )。
A．经营活动的现金流
B．投资活动的现金流
C．融资活动的现金流
D．销售活动的现金流
1 9．关于资本转换因子，下列说法错误的是( )。
A．资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
B．某组合风险越大，其资本转换因子越高
C．同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高
D．通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额20．下列关于久期分析的说法，错误的是( )。
A．久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
21．巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。
A．存款准备金
B．经济资本
C．监管资本
D．风险资本
22．商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是( )。
A．限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露
B．在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债
C．限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖
D．商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑23．国际收支逆差与国际储备之比超过限度( )时，说明风险较大。
A．75%
B．80%
C．100%
D．150%
24．下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。
A．长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
B．经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C．在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20% D．长期次级债务不能计人附属资本
25．( )通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．市值重估价值
26．下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。
A．商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B．按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值C．商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
D．商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
27．( )被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。
A．申请评分
B．风险评分
C．行为评分
D．破产评分
28．( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A．Credit MetriCs模型
D．Credit Risk+模型
C．Credit Portfolio Vien模型
D．Credit Monitor模型
29．如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为( )。
A．平价期权
B．价内期权
C．价外期权
D．买方期权
30．银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是( )。
A．计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险B．银行应对该账户的头寸进行准确估值
C．该账户中的项目通常按市场价格计价
D．银行的存贷款业务归人交易账户
31．在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有
实质性意义。
A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．市值重估价值
32．一般认为，影响国家主权评级的因素不包括( )。
A．实际汇率变量
B．该国通货膨胀率水平
C．违约史指标
D．人口增长率
33．以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是( )。
A．在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B．市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
C．与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D．在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值
34．影响期权价值的主要因素不包括( )。
A．标的资产的市场价格和期权的执行价格
B．期权的到期期权
C．外汇汇率的波动
D．即期市场价格的变化
35．人力资源配置不当的风险是( )。
A．非流程风险
B．流程环节风险
C．控制派生风险
D．以上都不是
36．自我评估法的主要目标是( )。
A．鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制
B．鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化
C．鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围
D．鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理
37．利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会( )。
A．上升
B．下降
C．不变
D．难以判断
38．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。
A．方差协方差法和历史模拟法
B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C．方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D．方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
39．用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。
A．2
B．3
C．4
D．5
40．A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。
A．债券A的久期大于债券B的久期
B．债券A的久期小于债券B的久期
C．债券A的久期等于债券B的久期
D．无法确定债券A和B的久期大小
41．下列不属于经营绩效类指标的是( )。
A．总资产净回报率
B．资本充足率
C．股本净回报率
D．成本收入比
42．外汇结构性风险来源于( )。
A．代理外汇买卖
B．自营外汇买卖
C．即期外汇买卖
D．银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配
43．某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头l0，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。
A．160
B．1 50
C．120
D．230
44．根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。
A．持有到期的投资
B．持有待售类资产
C．贷款
D．应收款
45．某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为21 38亿元，则该银行人民币超额准备金率为( )。
A．2．53%
B．2．16%
C．2．15%
D．1．78%
46．假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。
A．买入期限较短的金融产品
B．买入期限较长的金融产品
C．买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D．卖出期限较长的金融产品
47．由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的( )危机。
A．操作风险
B．市场风险
C．流动性风险
D．信用风险
48．( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。
A．累计总敞口头寸法
B．短边法
C．净敞口头寸法
D．以上都不对
49．( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
A．缺口分析
B．久期分析
C．外汇敞口分析
D．风险价值方法
50．在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列( )产品线的β因子等于l8%。
A．零售商业银行业务
B．资产管理
C．支付和结算
D．零售经纪
51．高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过( )来给出。
A．内部操作风险计量系统
B．外部操作风险控制系统
C．外部操作风险计量系统
D．内部操作风险识别系统
52．下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是( )。
A．流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
B．核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标
C．流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
D．计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算
53．下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( )。
A．流动性比例一流动性负债余额/流动性资产余额×l00%
B．人民币超额准备金率一在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%
C．核心负债比率一核心负债期末余额/核心期末余额×l00%
D．流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/N期流动性资产×100%
54．监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列( )方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
A．及时性假设
B．相关性假设
C．准确性假设
D．全部性假设
55．巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备( )的内部损失数据。
A．至少5年
B．至少3年
C．至多5年
D．至多3年
56．公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是( )部门的责任。
A．风险管理部门
B．监事会
C．高级管理层
D．业务管理部门
57．我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。
A．技术创新
B．合规问题
C．管理问题
D．风险监管
58．下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。
A．当市场利率上升时，银行资产价值下降
B．当市场利率上升时，银行负债价值上升
C．资产的久期越长，资产的利率风险越大
D．负债的久期越长，负债的利率风险越大
59．市场风险内部模型法的局限性不包括( )。
A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C．只能计量交易业务中的市场风险
D．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
60．银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对( )数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的( )和影响程度作出评估。A．内部操作风险损失，发生频率
B．风险管理风险损失，发生环节
C．内部控制风险损失，发生环节
D．合规管理风险损失，发生时间
61．现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为( )。A．(现金头寸+应收存款)÷总资产
B．现金头寸÷总资产
C．现金头寸÷总负债
D．(现金头寸+应收存款)÷总负债
62．操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列( )属于控制派生风险。
A．人力资源配置不当
B．欺诈
C．操作失误
D．增加人工授权控制产生的内部欺诈
63．商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为( )，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。
A．管理资本
B．信用风险
C．市场风险
D．流动风险
64．下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是( )。
A．风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
B．高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强
C．商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益
D．商业银行是仅仅经营货币的金融机构
65．Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。
A．保险学的精算理论
B．Merton模型
C．经济计量学理论
D．资产组合理论
66．资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。
A．大于
B．小于
C．等于
D．无关
67．一旦商业银行采用了( )，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。
A．标准法
B．基本指标法
C．高级计量法
D．流程分析法
68．下列关于外部审计的说法，不正确的是( )。
A．外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用
B．外部审计已经成为银行监管的重要补充
C．加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本
D．外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用
69．( )是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。
A．风险诱因
B．关键风险指标
C．风险报告
D．风险控制
70．( )作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。
A．风险管理部门
B．高级管理部门
C．业务管理部门
D．内部审计部门
71．当来源金额( )使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。A．小于
B．等于
C．大于
D．无所谓
72．商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了( )。
A．久期缺口
B．现金缺口
C．融资缺口
D．信贷缺口
73．20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了( )阶段。
A．资产风险管理模式
B．负债风险管理模式
C．资产负债风险管理模式
D．全面风险管理模式
74．商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于( )活动的反馈循环。
A．战略方案选择和公司治理
B．战略实施和战略风险管理
C．风险监测和运营绩效
D．风险识别和整体战略
75．商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。下列( )属于商业银行面临的项目风险。
A．我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈
B．银行的信息系统安全性存在风险
C．银行缺乏独特的品牌形象
D．银行产品开发失败
76．下列( )不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。
A．明确商业银行的战略愿景和价值理念
B．深入理解不同利益持有者对自身的期望值
C．建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
D．实现银行利润的最大化
77．商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是( )。
A．解决表面问题，不须深究
B．错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓
C．正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理
D．容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视
78．商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列( )是不正确的假设。
A．准确预测未来风险事件
B．预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C．如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
D．风险是无法避免的
79．下列关于财务比率的表述，正确的是( )。
A．盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B．杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C．流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D．效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力
80．甲企业经营效益提高，为了扩大规模生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请( )。
A．合理，可以用利润来偿还贷款
B．合理，可以给银行带来利息收入
C．不合理，因为短期贷款不能用于长期投资
D．不合理，会产生新的费用，导致利润率下降
81．1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于( )。
A．市场风险
B．操作风险
C．流动性风险
D．信用风险
82．风险因素与风险管理复杂程度的关系是( )。
A．风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B．风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C．风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
D．风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
83．某企业2009年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2008年初所有者权益为40亿元人民币，2009年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为( )。
A．3．33%
B．3．86%
C．4．72%
D．5．05%
84．某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园( )。A．若有超过贷款额的资金可以提供担保
B．可以提供担保
C．不能提供担保
D．经银行同意即可提供担保
85．下列情形中，重新定价风险最大的是( )。
A．以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B．以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C．以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D．以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源
86．2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于( )引发的风险。
A．人员因素
B．系统缺陷
C．内部流程
D．外部事件
87．借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和( )之间做出艰难选择。
A．流动性风险
B．可获得性
C．不可获性
D．最终收益
88．战略风险属于一种( )。
A．短期的显性风险
B．短期的潜在风险
C．长期的显性风险
D．长期的潜在风险
89．下列各项中不是风险处置纠正的内容的是( )。
A．风险纠正
B．风险防范
C．市场退出
D．风险救助
90．贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括( )。
A．分散风险
B．实现利益共享
C．实现资产多元化
D．增加收益来源:考
二、多项选择题。以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目的要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。(共40题．每题1分．共40分)
1．为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取( )等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移种类风险。
A．人员培训
B．总体组合限额
C．资产证券化
D．信用衍生产品
E．授信集中度限额
2．以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的是( )。A．管理层风险分析
B．地区风险分析
C．生产和经营风险分析
D．微观经济分析
E．自然环境分析
3．2007年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收人证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的( )等风险。
A．市场风险
B．信用风险
C．操作风险
D．流动性风险
E．声誉风险
4．可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有( )。
A．预期收益率
B．中位数
C．方差
D．标准差
E．众数
5．公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列( )方面。A．董事会是商业银行的最高风险管理机构
B．董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险
C．董事会是我国商业银行所特有的机构
D．风险管理总监应当是董事会成员
E．董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平
6．商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括( )。
A．良好的企业精神与控制文化
B．科学、有效的激励机制
C．信息交流
D．监督与评价
E．建立内部控制措施
7．下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是( )。
A．某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
B．某借款企业已破产，由此将不归还欠款
C．某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
D．某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现
E．银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少
8．以下关于缺口分析的正确陈述有( )。
A．当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
B．当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降
C．当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降
D．当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升
E．当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
9．下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是( )。
A．贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B．将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C．将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D．相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素
E．贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
10．以下说法中，正确的有( )。
A．违约概率即通常所称的违约损失的概率
B．违约概率和违约频率不是同一个概念
C．违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
D．违约频率是分析模型作出的事前预测
E．违约频率可作为内部评级的直接依据
11．一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有( )。
A．利率水平提高
B．扩张的货币政策
C．借款人财务杠杆提高
D．经济转入萧条
E．借款人收益波动性变大
12．风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括( )。
A．不良贷款迁徙率
B．资本充足程度
C．超额备付金比率
D．盈利能力
E．准备金充足程度
13．保证法律责任一般包括( )。
A．部分责任保证
B．连带责任保证
C．一般责任保证
D．全部责任保证
E．完全责任保证
14．按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为( )。
A．有限责任制企业集团
B．股份合作化企业集团
C．纵向一体化企业集团
D．横向一体化企业集团
E．综合企业集团
15．权利质押的范围包括( )。
A．汇票
B．支票
C．本票
D．债券
E．存款单
16．下列属于“假按揭”的表现形式的是( )。
A．开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款
B．以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款
C．开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制
D．房地产商未获得销售许可证便销售房屋
E．商业银行信贷人员向不具有真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款17．能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是( )。
A．期限弹性分析
B．持续期分析
C．敏感分析
D．外汇敞口分析
E．风险价值分析
18．利率互换的主要作用是( )。
A．规避利率波动的风险
B．降低生产成本
C．交易双方可以降低各自的融资成本
D．规避市场价格下跌
E．有助于风险管理
19．全面风险管理模式阶段的特点有( )。
A．不同类型的业务纳入统一的风险管理范围
B．从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束
C．提出了一系列监管原则
D．继续以资本充足率为核心
E．从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举
20．下列属于风险转移的有( )。
A．不同信用等级的贷款人实行差别定价
B．备用信用证
C．商业银行参加存款保险
D．信用担保
E．利用远期利率协议规避未来利率波动风险
21．有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括( )。
A．按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
B．按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平
C．对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议
D．市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
E．市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理
22．市场风险内部模型的优点包括( )。
A．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(vaR值)来表示
B．是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
C．有利于进行风险监测和管理
D．简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平
E．涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件
23．公允价值的计量方式包括( )。
A．不可以直接使用可获得的市场价格
B．如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
C．直接使用名义价值
D．实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)
E．允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突
24．下列属于商业银行产品线的是( )。
A．交易和销售
B．零售银行业务
C．公开市场业务
D．资产管理
E．贴现率
25．商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列( )属于引发操作风险的外部事件。A．洗钱
B．错误监控/报告
C．政治风险
D．违反用工法
E．自然灾害
26．目前比较流行的高级计量法主要有( )。
A．内部衡量法
B．外部衡量法
C．损失分布法
D．记分卡
E．损失概率法
27．法人信贷业务的流程环节包括( )。
A．信贷审查
B．信贷审批
C．贷款发放
D．贷后管理
E．信贷复核
28．商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括( )等指标的变化。
A．银行的资产质量
B．银行的盈利能力
C．第三方评级
D．银行发行的有价证券的市场表现
E．银行内部有关风险水平
29．自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。
其主要策略是( )。
A．改变企业文化
B．制定与业务战略目标配套的评估机制
C．建立良好的操作风险管理氛围
D．规避监管，在内部解决问题
E．商业银行内部追求盈利高于控制风险
30．以下( )属于银行内部流程中的流程无效因素。
A．缺乏必要的流程
B．依赖手工录入
C．设计不完善
D．管理信息不准确
E．项目资金不足
31．在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是( )。
A．财会制度不完善
B．管理流程不清晰
C．财会系统建设存在缺陷
D．结算/支付系统延迟
E．文件/合同缺陷
32．流动性风险是( )长期积聚、恶化的综合作用结果。
A．信用风险
B．汇率风险
C．操作风险
D．战略风险
E．声誉风险
33．收益率曲线通常表现的形态包括( )。
A．正向收益率曲线
B．正态收益率曲线
C．垂直收益率曲线
D．水平收益率曲线
E．波动收益率曲线
34．下列银行活动中，存在汇率风险的有( )。
A．为客户提供外汇即期交易
B．为客户提供外汇远期交易
C．为客户提供外汇期货交易
D．进行自营外汇交易
E．吸收外币存款
35．下列属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是( )。
A．有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持
B．按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准
C．直接面对风险管理的各项要求
D．是基于会计核算的划分
E．维持良好的公共关系
36．流动性风险预警信号中的融资信号包括( )。
A．商业银行内部有关风险水平
B．债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足
C．存款人提前兑付
D．所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升
E．所发行股票价格下跌
37．风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监旨流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有( )。
A．了解机构
B．准备风险为本的现场检查
C．对监管结果汇总报告
D．实施风险为本的现场检查并确定评级
E．监管措施、效果评价和持续的非现场监测
38．假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8．5%，则利率变化对商业银行的可能影响是( )。
A．损失13亿
B．盈利l3亿
C．资产负债结构变化
D．流动性增强
E．流动性下降
39．下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )。
A．关于银行高比例不良资产的媒体报道
B．银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C．银行呆账收回率大幅减小
D．银行工作人员服务态度恶劣
E．银行不能按时完成客户的兑现要求
40．市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括( )。
A．利率风险
B．汇率风险
C．信用风险
D．商品价格风险
E．流动性风险来源:考试
三、判断题。请对以下各项的描述做出判断，正确的为A，错误的为B。(共15题。每题1分，共1 5分)
1．无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都包括商业银行风险管理的核心要素。( )
2．在商业银行中，起维护市场信心，充当保护存款者的缓冲器作用的是银行现金流。( ) 3．经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。( )
4．根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。( ) 5．计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。( )
6．商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人信用贷款。( )
7．在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。( )
8．信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况良好，减少表明贷款信用状况恶化。( )
9．董事会处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测其对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。( )
10．现在，商业银行危机管理主要采用“化敌为友”方法，以降低利益持有者或公众的持续对抗反应。( )
11．收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。( )
12．商业银行声誉风险管理的核心在于有效管理信用、市场、操作、流动性等风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。( )
13．商业银行通常采用不定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。( ) 14．如果未来面l临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下。收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。( )
15．按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天属于违约的一种情况。( ) 来源:考试大-银行从业考试
一、单项选择题
1．[解析]答案为D。使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型和模型独立验证严格的程序，
2．[解析]答案为B。操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，不但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险。’ 3．[解析]答案为A。按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
4．[解析]答案为A。随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为0．68，其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率为0．95，其观测值落在距均值的距离为3倍标准差范围内的概率为0．9973。
5．[解析]答案为A。经风险调整的资本收益率是指经预期损失(Expected Loss，EL)和以经济资本(Economic Capital)计量的非预期损失(Unexpected Loss，UL)调整后的收益率，其计算公式RAROC=(收益一预期损失)／经济资本(或非预期损失)。
6．[解析]答案为B。从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的激励机制应当以经风险调整的资本收益率和经济增加值为参照基准。如果交易人员(或业务部门)在交易过程中承担了很高的风险，则其所占用的经济资本必然很多，因此即便交易人员(或业务部门)在当期获得了很高的收益，其真正创造的价值(经济增加值)也是有限的。
7．[解析]答案为B。风险可完全消除的表述是错误的。风险转移既可以降低非系统风险，也可以转移部分系统风险，只能降低非系统风险的策略是风险分散。风险规避就是不做业务，不承担风险，并没有保险规避或非保险规避的说法，只有保险转移和非保险转移的说法。8．[解析]答案为D。集团法人客户的特征中风险识别和贷后监管难度较大。
9．[解析]答案为A。A选项属于纵向一体化的内容，B、C、D项是横向多元化的内容。
10．[解析]答案为D。授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中行业等级、产品等级、风险等级和担保是其最常用的组合限额设定维度。
11．[解析]答案为D。信用价差衍生产品是商业银行与交易双方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况恶化，减少则表明贷款信用状况提高。
12．[解析]答案为C。信用衍生产品既可以采取实物方式也可以采取现金方式。
13．[解析]答案为D。按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的探作风险。
14．[解析]答案为A。全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。
15．[解析]答案为B。风险报告的职责之一．是使得员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息，并非独立；A、C、D项是风险报告的职责。
16．[解析]答案为B。组合风险限额是商业银行责产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一。通过设定组合限额，能防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于莱一行业、某一地区、某些产品、某类客户等)，从而有效控制组合信用风险，提高风险管理水平。
17．[解析]答案为B。所遵循的原则实际上是有逻辑关系的：由表及里是由简单到复杂，
层层深入；自下而上是一般管理评估的开展顺序，先基层开始收集数据，然后逐级上报；从已知到未知，就是从历史推测未来。
18．[解析]答案为B。企业买卖房产、购买机器设备或资产租借，借款给附属公司，或者买卖其他公司的股票等投资行为，是投资活动现金流的主要内容。
19．[解析]答案为C。根据资本转换因子将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额。资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在谊组合的计划授信的风险。某组合风险越大，其资本转换因子越高。同样的资本，风险越高的组合其计划授信额越低。
20．[解析]答案为A。久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的其中一种方法，所以A 选项错误；久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险，所以B、C项正确；时于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确，所以D选项正确。
21．[解析]答案为B。巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。
22．[解析]答案为B。在限额管理中，商业银行给予客户的授信额度应当包括贷款、可交易资产、衍生工具及其他或有负债。
23．[解析]答案为A。国际收支逆差与国际储备之比超过75％时。说明风险较大。24．[解析]答案为c。长期次级债务是指原始期限至少在五年以上的次级债务。经银监套认可，商业银行发行的普通的，无担保的、不以银行资产为抵押的长期次级债务工具可以列入附属资本。
25．[解析]答案为A。名义价值通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。26．[解析]答案为C。商业银行应尽可能按照市场价格计值。
27．[解析]答案为C。行为评分被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。28．[解析]答案为B。Credit Ri5k+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违
20XX年10月高等教育自学考试北京市命题考试 项目风险管理试卷 （课程代码：05064） 本试卷分为两部分，共9页，满分100分；考试时间150分钟。 1、第一部分为选择题，应考者必须在“答题卡”上的“选择题答题区”内按要求填涂，答在试卷上无效。 2、第二部分为非选择题，应考者必须在“答题卡”上的“非选择题答题区”内按照试题题号顺序直接答题，答在试卷上无效。 第一部分选择题（共84分） 一、单项选择题（本大题共70小题，每小题1分，共70分） 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。 1．下列不属于项目风险基本特征的是（） A、客观性 B、多样行 C、必然性 D、规律性 2．对某种特定的风险，测定其风险事故发生的概率及其损失程度的工作是（） A、风险识别 B、风险估计 C、风险处理 D、风险管理效果评价 3．运用某种有偿方式将风险转移给资金雄厚的机构，从而改变风险承担主体，是指（）A、风险转移 B、风险规避 C、风险缓解 D、风险自留 4．在风险管理的____过程，我们会用风险的分类作为输入。（） A、风险识别 B、风险定性分析 C、风险定量分析 D、风险应对规划 5．当____时候，需要制定附加风险应对措施。（） A、WBS发生变化 B、成本基准计划发生变化 C、预料之外的风险事件或影响大于预期影响 D、项目计划于更新 6．在以下可用于风险识别的历史信息中，最不可靠的是（） A、项目档案 B、商业数据库 C、项目小组知识 D、经验数据库 7．风险分析最简单的形式是（） A、概率分析 B、敏感分析 C、德尔菲技术 D、效用理论 8．风险管理的基本程序包括（） A、识别、评价、制订对策和控制 B、识别、规划、控制和评估 C、要素识别、缓解管理和对策 D、评价、回避、接受和缓解
注册会计师考试《公司战略与风险管理》历年真题精选及答案0714-54 1、P公司是一家生产经营日化用品的跨国公司，其母公司设立在U国，在其他国家设立了20余个子公司。在该公司的经营过程中，母公司将产品的研发技术和新产品提供给各个子公司，子公司也会把在当地畅销的产品提供给母公司和其他子公司。P公司国际化经营的战略类型属于（）。【单选题】 A.跨国战略 B.全球化战略 C.多国本土化战略 D.国际战略 正确答案:A 答案解析:本题考查的知识点是国际化经营的战略类型。“母公司将产品的研发技术和新产品提供给各个子公司，子公司也会把在当地畅销的产品提供给母公司和其他子公司”，能够形成以经验为基础的成本效益和区位效益，转移企业的核心竞争力，同时注意当地市场的需要，这属于跨国战略的典型特征。因此，选项A符合题意。 2、华胜公司是生产经营手机业务的跨国公司，其组织按照两维结构设计，一维是按照职能专业化原则设立区域组织，
它们为业务单位提供支持、服务和监管；另一维是按照业务专业化原则设立四大业务运营中心，它们对应客户需求来组建管理团队并确定经营目标和考核制度。华胜公司采取的组织结构是（）。【单选题】 A.事业部结构 B.战略业务单位结构 C.矩阵制组织结构 D.职能结构 正确答案:C 答案解析:本题考查的知识点是纵横向分工结构。矩阵制组织结构是指既包含职能专业化又包含产品或项目专业化的二元组织结构。华胜公司按照两维结构设计组织结构，一维是按照职能专业化原则设立区域组织；另一维是按照业务专业化原则设立四大业务运营中心，它们对应客户需求来组建管理团队并确定经营目标和考核制度，属于矩阵制组织结构。因此，选项C符合题意。 3、宏远海运公司为了加强对损失事件的管理成立了一家附属机构，这家附属机构的职责是用母公司提供的资金建立损失储备金，并为母公司提供保险。宏远海运公司管理损失事件的方法属于（）。【单选题】 A.损失融资 B.风险资本
财务管理_风险管理习题 (请将后面答案改成黑色) 一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.大多数纯粹风险属于( ) A.经济风险 B.静态风险 C.特定风险 D.财产风险 2.以下属于投机风险的是( ) A.交通事故 B.买卖股票 C.地震 D.火灾 3．保险属于( ) A.避免风险 B.自留风险 C.中和风险 D.转移风险 4. 安装避雷针属于( ) A.损失抑制 B.损失预防 C.风险避免 D.风险转移 5.医生在手术前要求病人家属签字的行为属于( ) A.风险避免 B.风险隔离 C.风险转移 D.风险自留 6.多米诺骨牌理论的创立者是( ) A.哈顿 B.海因里希 C.加拉格尔 D.马歇尔 7.在风险事故发生前达成的借贷协议属于( ) A.内部借款 B.特别贷款 C.应急贷款 D.抵押借款 8.营业中断损失属于( ) A.直接损失 B.间接损失 C.责任损失 D.额外费用损失 9.当保险方与被保险方对合同的理解不一致时，对合同的解释应有利于( ) A.保险方 B.第三方 C.被保险方 D.具体情况具体确定 10.关于团体保险以下说法正确的是（） A.保险金额无上限 B.增加了逆选择 C.对团体的性质有要求 D.不能免体检 11.实施风险管理的首要步骤是（） A.风险识别 B.风险评价 C.风险处理 D.风险管理决策 12.选择保险人时，以下因素中最重要的是（） A.费率高低 B.规模大小 C.偿付能力 D.折扣多少 13.以下属于特定风险的是（） A.战争 B.通货膨胀 C.自然灾害 D.偷窃 14.在一定的概率水平下，单一风险单位因单一事故所致的最大损失称为（） A.最大可能损失 B.最大预期损失 C.损失期望值 D.年度最大可能损失
2010年注册会计师考试专业阶段《公司战略与风险管理》真题及参考答案 2010年度注册会计师全国统一考试－专业阶段考试 《公司战略与风险管理》试题及答案解析 一、单项选择题（本题型共16小题，每小题1分，共16分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案，在答题卡相应位置上用2B 铅笔填涂相应的答案代码。答案写在试题卷上无效。） 1.某市多年经营免费电视业务的电视台，正考虑向国家广播电影电视总局申请开展收费电视业务和收费视频点播业务，并将电视平台由普通平台升级到高清晰度电视平台，以使该电视台的总体市场占有率在现有基础上提升l5%。该电视台认为这种战略符合其长远发展目标。该电视台利用特定指标来衡量其战略的优劣时，所使用的战略测试类别属于（）。 A.竞争优势检验 B.一致性检验 C.逻辑一致性检验 D.价值增值检验 【答案】D 【解析】良好的战略能够在市场中为企业带来价值增值。价值增值可以表现为盈利能力的提高，也可以表现为可预期的长期收益，其可用市场占有率、创新能力和员工满意度等长期指标来衡量。本题就是用市场占有率来进行价值增值检验的。参见教材第5页。 2.大型超市连锁店为不同地区分店选择重点销售商品时，会考虑到每个地区中
居民的一般消费特性，其中一个分类是按居民的平均收入水平的高低，将居民消费者划分为高收入、中等收入及低收入三个客户群组，该细分过程属于（）。 A.人口细分 B.财富细分 C.购买特性细分 D.价值细分 【答案】A 【解析】人口细分，市场研究常常以年龄、收入、社会阶层、性别、地区、职业、家庭等进行划分，这与有些产品和服务高度相关。本题是根据居民销售收入进行划分的。参见教材第30页。 3.甲公司是牛肉生产、加工及零售企业。近期甲公司开始考虑将其业务扩展到国际市场，在劳工成本较低的越南设立统一的牛肉加工厂，并在多个国家从事牛肉加工食品零售业务。甲公司管理层采用集权式管理方式，为确保牛肉加工食品的质量，甲公司计划将所有原料牛在日本农场饲养。根据以上内容，适合甲公司选择的国际化发展战略是（）。 A.多元化成长战略 B.全球化战略 C.多国化战略 D.跨国化战略 【答案】B 【解析】全球化战略，是指在全世界范围生产和销售同一类型和质量的产品或服务。企业根据最大限度地获取低成本竞争优势的目标来规划其全部的经营活动，它们将研究与开发、生产、营销等活动按照成本最低原则分散在少数几个最有利的
风险管理期末考试试题(A卷) 一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.大多数纯粹风险属于( ) A.经济风险 B.静态风险 C.特定风险 D.财产风险 2.以下属于投机风险的是( ) A.交通事故 B.买卖股票 C.地震 D.火灾 3．保险属于( ) A.避免风险 B.自留风险 C.中和风险 D.转移风险 4. 安装避雷针属于( ) A.损失抑制 B.损失预防 C.风险避免 D.风险转移 5.医生在手术前要求病人家属签字的行为属于( ) A.风险避免 B.风险隔离 C.风险转移 D.风险自留 6.多米诺骨牌理论的创立者是( ) A.哈顿 B.海因里希 C.加拉格尔 D.马歇尔 7.在风险事故发生前达成的借贷协议属于( ) A.内部借款 B.特别贷款 C.应急贷款 D.抵押借款 8.营业中断损失属于( ) A.直接损失 B.间接损失 C.责任损失 D.额外费用损失 9.当保险方与被保险方对合同的理解不一致时，对合同的解释应有利于( ) A.保险方 B.第三方 C.被保险方 D.具体情况具体确定 10.关于团体保险以下说法正确的是（） A.保险金额无上限 B.增加了逆选择 C.对团体的性质有要求 D.不能免体检 11.实施风险管理的首要步骤是（） A.风险识别 B.风险评价 C.风险处理 D.风险管理决策 12.选择保险人时，以下因素中最重要的是（） A.费率高低 B.规模大小 C.偿付能力 D.折扣多少 13.以下属于特定风险的是（） A.战争 B.通货膨胀 C.自然灾害 D.偷窃 14.在一定的概率水平下，单一风险单位因单一事故所致的最大损失称为（） A.最大可能损失 B.最大预期损失 C.损失期望值 D.年度最大可能损失 15.企业普遍采用的风险管理组织是（）
第1题下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是（） A．风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致 B．能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序 C．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求 D．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／利润要求 正确答案:D 解析：所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求，D项明显错误。 第2题资产证券化的作用在于（） A．提高商业银行资产的流动性 B．增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 C．是一种风险转移的风险管理方法 D．以上都正确 正确答案:D 解析：资产证券化的主要目的在于变存量为流量，提高商业银行资产的流动性，增强商业银行关于资产和负债管理的自主性，也是一种分先转移的风险管理方法。 第3题以下负债中对商业银行的风险状况和利率 水平敏感性最低，不容易对商业银行的流动性造成显著影响的是（） A．社团存款 B．个人存款 C．中小企业存款 D．集团公司存款 正确答案:B 解析：零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，存款的意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类和服务质量的感性因素，因此零售存款相对稳定。 第4题对维持本行资本充足率承担最终责任的是（） A．股东大会和董事会 B．董事会和监事会 C．董事会和高级管理层 D．高级管理层和内部审计人员 正确答案:C
解析：董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任。 第5题以下哪项是银行监管的首要环节?（） A．机构准入 B．市场准入 C．高级管理人员准入 D．运营准入 正确答案:B 解析：市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。 第6题对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（） A．标准法 B．基本指标法 C．内部模型法 D．高级计量法 正确答案:C 解析：对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。内部模型法是计算市场风险加权资产的方法，故C选项符合题意，A、B、D选项不符合题意。 第7题进行（）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。 A．情景分析 B．压力测试 C．融资渠道管理 D．应急计划 正确答案:C 解析：融资管理渠道的定义。 第8题在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是（） A．管股东、管风险、管效益、提高透明度 B．管法人、管经营、管风险、提高透明度 C．管法人、管风险、管内控、提高透明度 D．管股东、管经营、管内控、提高透明度 正确答案:C
全国2018年1月高等教育自学考试 风险管理试题 课程代码：00086 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填 在题干的括号内。每小题1.5分，共15分) 1.损失抑制是指采取措施使在( )或事故发生后能减少发生范围或损失程度。 A.风险事故发生前 B.风险因素形成前 C.风险事故发生时 D.风险因素形成后 2.专业自保公司是由( )自己设立的保险公司，旨在对本企业、附属企业以及与其相关的其它企业的风险进行保险或再保险。 A.工商企业 B.金融企业 C.投资机构 D.基金会 3.议决投保程度，即安排部分保险，从本质上说，这是风险转移与( )的结合。 A.保险 B.风险抑制 C.风险预防 D.风险自留 4.爆炸可以分为和。( ) A.生物性爆炸、化学性爆炸 B.物理性爆炸、化学性爆炸 C.机械性爆炸、化学性爆炸 D.物理性爆炸、生物性爆炸 5.风险自留是指经济单位( )承担由风险事故所造成的损失。 A.职工 B.工会 C.合作伙伴 D.自身 6.可保风险是指保险可以承担的风险，即经济单位可以通过( )来转移这种风险。 A.购买保险 B.制定计划 C.风险决策 D.风险组合 7.风险避免是指放弃某一活动或拒绝承担某种风险以( )的一种风险控制方法。 A.消灭风险 B.降低风险程度 C.回避风险损失 D.减少风险 8.( )属于风险隔离措施。 A.分包 B.转移 C.承担 D.复制 9.( )属于风险控制措施。 A.分割 B.自留 1
C.购买保险 D.中和 10.风险识别的第一步是( )。 A.发现风险 B.预防风险 C.感知风险 D.分析风险 二、多项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出二至四个正确的答案，并将正确答案的 序号分别填在题干的括号内，多选、少选、错选均不得分。每小题2分，共20分) 1.在损失概率无法确定的情况下，风险管理决策的原则主要有( )。 A.最可能的损失最小者为最优原则 B.最大最小化原则 C.损失期望值最小者为最优原则 D.最小最小化原则 2.保险合同争议的处理方式有( )。 A.调解 B.协商 C.仲裁 D.诉讼 3.按照形成损失的原因为标准，风险可以分为( )。 A.静态风险 B.自然风险 C. 动态风险 D.社会风险 4.( )属于风险管理的实质性阶段。 A.风险衡量 B.风险管理效果评价 C.风险处理 D.风险识别 5.风险衡量以( )为主要测算指标，并据以确定风险的大小或高低。 A.损失时间 B.损失概率 C.损失程度 D.损失形式 6.风险管理部门需要经常接触的合作部门有( )。 A.财务部门 B.购销部门 C.生产部门 D.人事部门 7.企业的责任风险主要有( )和汽车责任风险等。 A.雇主责任风险 B.产品责任风险 C.公众责任风险 D.职业责任风险 8.( )通常被用于描述风险事故发生的次数。 A.泊松分布 B.正态分布 C.二项分布 D.对数正态分布 9.企业人身风险的损失形态主要有( )等。 A.疾病 B.死亡 C.工伤 D.年老 10.造成工伤事故的原因主要有( )等。 2
2019年10月高等教育自学考试北京市命题考试 项目风险管理试卷（课程代码05064） 本试卷分为两部分，共9页，满分100分：考试时间150分钟。 1 第一部分为选择题．应考者必须在“答题卡”上的“选择题答题区”内按要求填涂， 答在试卷上无效。 2 第二部分为非选择题，应考者必须在“答题卡”上的“非选择题答题区”内按照试题 题号顺序直接答题，答在试卷上无效。 第一部分选择题（共84分） 一、单项选择随（本大题共70小题，蒋小题1分，共70分） 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡的相应代码涂黑．错涂、多涂或未涂均无分。 l．下列不属于项目风险基本特征的是 A．客观性B．多样行C．必然性D．规律性 2．对某种特定的风险，测定其风险事故发生的概率及其损失程度的工作是 A．风险识别B．风险估计C．风险处理D．风险管理效果评价 3．运用某种有偿方式将风险转移给资金雄厚的机构，从而改变风险承担主体，是指 A．风险转移B．风险规避C．风险缓解D．风险自留 4．在风险管理的____过程，我们会用风险的分类作为输入。 A．风险识别B风险定性分析C．风险定量分析D．风险应对规划 5．当____时候，需要制定附加风险应对措施。 A．WBS发生变化 B．成本基准计划发生变化 C．预料之外的风险事件或影响大于预期影响 D．项目计划于更新 6．在以下可用于风险识别的历史信息中，最不可靠的是 A．项目档案B．商业数据库C．项目小组知识D．经验数据库 7．风险分析最简单的形式是 A．概率分析B．敏感分析C．德尔菲技术D．效用理论 8．风险管理的基本程序包括 A．识别、评价、制订对策和控制B．识别、规划、控制和评估 C．要素识别、缓解管理和对策D．评价、回避、接受和缓解 9．下列____工具最适合衡量计划进度风险． A．CPM B．决策树C．WBS D．PERT 10．在风险应对控制中，纠错行动主要由组成。 A．执行己计划的风险应对B．改变进度和成本基准计划 C．更新概率和价值的估算D．更新风险管理计划 11．通过风险分析过程决定所识别的一个风险事件无法避免，也不能减轻或保险，这是个关键的风险事件，一旦发生可能造成项目失败，项目经理最佳的选择是 A．贬低风险的重要性，让项目团队找到一个克服任何失败的方法 B．非常关注，加强管理该风险事件和所有的其它相关事件 C．让项目评估小组继续分析该风险事件，直到降低预期负值 D．忽略风险评估，因为不管赋予了什么值，都只是一个估计，绝对不会完全等同于预期的状态 12．个人承担风险的意愿是取决于 A．决策树模型B．蒙特卡罗方法C．敏感分析D．效用功能
《项目风险管理》模拟试题1 一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分) 1.下列属于项目风险的基本特征的是（ D） A．客观性 B．多样性 C．规律性 D．以上都正确 2．对某种特定的风险，测定其风险事故发生的概率及其损失程度的工作是( B ) A．风险识别 B．风险估计 C．风险处理 D．风险管理效果评价 3．运用某种有偿方式将风险转移给资金雄厚的机构，从而改变风险承担主体，是指（ A ） A．风险转移 B．风险规避 C．风险缓解 D．风险自留 4．在风险管理的（ A）过程，我们会用风险的分类作为输入。 A．风险识别 B.风险定性分析 C．风险定量分析 D．风险应对规划 5．当（ C）时候，需要制定附加风险应对措施。 A．WBS发生变化 B．成本基准计划发生变化 C．预料之外的风险事件或影响大于预期影响 D．项目计划于更新 6．在以下可用于风险识别的历史信息中，最不可靠的是（ D） A．项目档案 B．商业数据库 C．项目小组知识 D．以上都可作为风险识别的历史信息7．风险分析最简单的形式是（ B） A．概率分析 B．敏感分析 C．德尔菲技术 D．效用理论 8．风险管理的基本程序包括（ A） A．识别、评价、制订对策和控制 B．识别、规划、控制和评估 C．要素识别、缓解管理和对策 D．评价、回避、接受和缓解 9．下列（ D）工具最适合衡量计划进度风险． A．CPM B．决策树 C．WBS D．PERT 10．在风险应对控制中，纠错行动主要由（ A）组成 A．执行己计划的风险应对 B．改变进度和成本基准计划 C．更新概率和价值的估算 D．更新风险管理计划 11．下列哪项是项目风险识别的特点（ D） A．广泛性 B．信息依赖性 C．全生命周期性 D．以上都正确 12．项目风险评价的依据是（ D ） A．项目围说明书、风险管理计划 B．风险管理计划、风险记录手册、组织管理知识 C．风险管理计划、风险记录手册、项目围说明书 D．风险管理规划、风险识别和估计的成果、项目进展状况、项目类型13．敏感性分析程序是（ B） A．确定分析指标、计算影响程度、选择不确定因素、寻找敏感因素
月全国自考风险管理真题及参考答案
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2007年10月全国自考风险管理真题参考答案 一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均 无分。 1.在国外，人们通常把投资风险称为( ) A.自然风险 B.经济风险 C.社会风险 D.政治风险 答案：D 2.某标的甲保险人承保10万元，乙保险人承保15万元，今发生保险损失12万元，按照责任限 额分摊制，甲保险人应赔偿( ) A. 5.5万元 B. 6.5万元 C.10万元 D.12万元 答案：A 3.在一定的概率水平下，单一风险单位因单一风险事故所致的最大损失称为( ) A.最大可能损失 B.最大预期损失 C.损失期望值 D.年度最大可能损失 答案：B 4.纯粹从保险的立场来进行风险识别的方法是( ) A.保险调查法 B.保单对照法 C.财务报表分析法 D.投入产出分析法 答案：B 5.对于保险费率，以下说法错误的是( ) A.保险费率的厘订是在实际成本发生之后 B.保险费率的厘订要受政府的严格管制 C.保险费率由纯费率和附加费率组成 D.“成本加上利润等于售价”不适用于保险费率的厘订 答案：D
6.转包属于( ) A.风险避免 B.风险隔离 C.风险转移 D.风险自留 答案：C 7.为各企业普遍接受的风险管理组织结构是( ) A.直线制 B.职能制 C.直线—职能制 D.选择制 答案：C 8.以人们的行为为控制着眼点的损失控制技术是( ) A.损失预防 B.损失抑制 C.工程法 D.行为法 答案：D 9.从不同角度，可把失业风险划归不同种类，但不能划归( ) A.经济风险 B.社会风险 C.财产风险 D.人身风险 答案：C 10.某企业原本计划在某一项目上投资，而此项目负责人突遭车祸意外身亡，项目被迫搁置，由此而造成的企业间接损失称之为( ) A.额外费用损失 B.信用损失 C.业务损失 D.重要人物损失 答案：D 11.在火灾保险中，最常用的共保条款比例是( ) A.60% B.70% C.80% D.90% 答案：C
单选题 7、流动性与盈利性的关系是（） 收藏 A. 流动性越高，盈利性就越低 当基准利率发生变化，其他利率相应发生变化时引起的风险属于利率风险中的 （） 收藏 A. 基差风险 人们利用某些合法的交易方式或业务手段，将自己所面临的金融风险转移给其 他经济主体承担的一种策略属于（） B. 转嫁策略 、收益和成本的敏感性分析以及回归分析方法常被用于衡量汇率风险中的（） B. 经济风险 、如果资产与负债的到期时间、数量不对称，则会面临（） C. 流动性风险 VAR 方法度量非交易性金融资产如贷款的受险价值时贷款的价值分布离正态分 布（） B. 偏差较大 无风险资产的预期收益率和任何风险资产的预期收益率之间协方差（） 等于零 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响（） 越大 在息票率和收益率均保持不情况下，债券（或贷款）凸性到期期限的增加而（） D. 提高 指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性 B. 信用风险 、描述有效的投资组合所满足的关系，给出投资组合的预期收益率与其标准差 之间的线性关系的是（） B. 资本市场线 法律法规不健全属于我国商业银行操作风险现实原因中的（） 收藏 A. 外部原因 认为商业银行流动性风险管理的基本目标是在资产方面将其流动性以储存起来的形式进行管理 的流动性风险管理理论是（） D. 资产管理理论 建立首席法律顾问负责制，参与银行重大战略决策，属于法律风险防控措施中的（） D. B. ，属于什么风险（）
C. 决策中法律风险的防控 金融风险监管的总体目标（） 收藏 A. 稳定、公平、效率三者间的均衡 通过风险资本的计量，实现经济资本的分配优化，属于以风险计量为核心的技术创新机制建设中的 （）D. 资本挖掘 、意料之外的汇率变动影响企业的生产销售数量、价格、成本，引起企业未来一定期间收益或现金流量减少的一种潜在损失，属于（） B. 经济汇率风险 资本资产定价模型中的分离定理认为投资者的风险偏好与风险证券构成的选择（） B. 关系不确定 金融衍生工具交易中合约的对方出现违约所引起的风险属于（） B. 信用风险 下列说法正确的是（） 收藏 A. 贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性越高 利率期货中的多头套期保值通常应用于投资者预期市场利率将要（）时。 收藏 A. 下降 以1996年《巴塞尔资本协议》对市场风险的补充为标志，国际银行业的信贷风险管理进入（） B. 第四个阶段 D. 商业银行的贷款集中程度与信用风险呈现（） 正相关 第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标属于流动性风险预警中的（）收藏 A. 外部指标 由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件造成损失的风险属于（）收藏 A.
《企业项目管理》模拟试题1（考试时间：150分钟） 一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1．对于一个成功的企业来说，（）是最可怕的 A．货币政策的变化 B．职业经理人员变动C．原材料价格上涨 D．过去成功的经验2．微笑曲线中，附加值最低的是（）A．销售物流 B．研发C．加工制造 D．服务 3．项目的目的是（） A．为了占领某一市场 B．为了获得预期的利润 C．为了推出新产品或新服务 D．项目是为了完成绩效考核任务 4．以下哪一项不是项目管理目标的“铁三角”（）A．时间 B．形象C．费用 D．质量5．（）是在项目启动阶段最后完成的，也是项目计划编制阶段的开始 A．利益相关方的确定 B．项目章程的编制签发C．项目经理的任命 D．项目范围的沟通确定 6．项目团队在成果期的管理风格是（）A．参与为主 B．授权为主C．集权为主 D．参与和集权结合 7．李立具体负责春游活动采购任务，王妍具体负责联系旅行社。它是指（） A．工作分解结构 B．项目责任矩阵C．组织分解结构 D．合同分解结构 8．王刚将IT项目分为系统分析、系统设计、系统开发、系统测试和系统交付等内容，该分解是属于（） A．按组织结构进行分解 B．按工作范围进行分解C．按项目实施过程进行分解 D．按项目模块结构进行分解 9．以下说法正确的是（） A．项目立项可行性研究要考察项目与企业的发展战略是否有关联关系 B．判定项目经理是否胜任主要依据其社交能力的高低 C．项目按时成功完成一定对企业的发展有帮助 D．小型的项目经理可以不具备项目管理的技术和方法 10．项目实施过程中，可能会有客户经常提出一些不需要花费很多精力就能实现的小要求，（）
风险是指在特定的客观情况下，在特定的期间内，某种损失发生的（可能性） 保险市场进行交易的对象是一种专门商品，即（保险保障） 有符合（《保险法》和《公司法》）规定的章程，是我国保险公司设立应当具备的条件之一 只有（保险合是最大诚信合同）不属于保险合同一般特性 财产保险差不多险所承保的风险是下列中的（D） A 台风 B 盗窃 C 地震 D 雷击 人身保险中的医疗保险，既能够采纳补偿，也能够采取（约定给付） 保险代理人与保险人之间的关系是（合同关系） 风险是由风险因素、（风险事故）、损失三者构成的统一体 现在大部分发达国家采纳的保险市场模式是（垄断和竞争并存型）
经营寿险业务的保险公司至少要有（1）名经国家保险监督治理机关认可的精算人员 下列中的（B）不属于财产保险合同的特点 A 是补偿性合同 B 是给付性合同 C 是具有代位求偿法律效力的合同 D 是短期合同 在下列风险中，（B）是财产保险差不多险与综合险都不承保 A 泥石流 B 地震 C 洪水 D 龙卷风 人寿保险的纯保费是依据被保险人在一定时期内（死亡或生存）的概率来计算 适用于无行为能力或限制行为能力且没有法定代理人的人 A 明示代理 B 默示代理 C 托付代理 D 指定代理 依照《保险法》的规定，下列中（）属于行政处罚形式之一 A 赔偿损失 B 刑事责任 C 拘役 D 责令停业整顿 由于恶劣的气候、疾病传染而引起或增加风险事故发生机会或扩大损失幅度的条件的风险因素，称之为（物质风险因素） （保险深度）是指保险费总额占国内生产总值的比重 射幸合同是指当事人之间因基于（不确定）的事件缺的利益或损失而达成的协议
《风险管理》复习纲要 第一章风险管理导论 一.名词解释 1.风险：指在给定的客观情形下，在特定的期间内，那些可能发生的结果之间的差异程度。 2.风险管理：是经济单位通过对风险的识别和衡量，采用合理的经济和技术手段对风险加以处理，以最小的成本获得最大安 全保障的一种管理行为。 3.静态风险：指由于自然力的不规则作用，或者由于人们的错误或不当行为而招致的风险。 4.纯粹风险：指那些只有损失机会而没有获利可能的风险，纯粹风险的风险事故发生，必定对当事人造成损失。 5.投机风险：指那些既有损失可能也有获利机会的风险。 6.责任风险：指由于社会个体（经济单位）的侵权行为造成他人财产损失或人身伤亡，依照法律负有经济赔偿责任，以及无法履行合同致使对方受损而应负的合同责任，所形成的风险。 二.试述风险因素、风险事故、损失及其相互关系。 风险因素是指促使或引起风险事故发生的条件，以及风险事故发生时，致使损失增加、扩大的条件。 风险事故又称风险事件，是指引起损失的直接或外在的原因，它是使风险造成损失的可能性转化为现实性的媒介，也 就是说风险是通过风险事故的发生来导致损失的。 损失是指非故意、非计划、非预期、的经济价值减少的事实。 风险因素、风险事故、损失三者之间的关系是，风险因素引起风险事故，风险事故导致损失。 三.试述风险的代价。 风险的代价包括风险事故的代价、风险因素的代价、处理风险的费用。 1.风险事故的代价是指风险发生所带来的直接或间接的损失。 2.风险因素的代价是指一种为防范风险而付出的无形代价。 A）风险因素所导致的社会生产力和社会个体福利水平的下降。 B）风险因素所导致的社会资源分配的失衡。 3.处理风险的费用，意识到自己面临的风险，经济单位就会采取各种措施，于是费用便产生。 四.试述风险管理的作用。 1.对企业的贡献 A风险管理有利于维持企业生产经营的稳定。 B）风险管理有利于提高企业经济效益。 a）直接贡献：降低费用 b）间接贡献：对于提高企业经济效益具有间接贡献 1.有效的风险管理会使企业上下获得安全感，并增强扩展业务的信心。 ii.风险管理有助于增加领导层经营管理决策的正确性。 iii.在决策从事某种业务时，如果能对其纯粹风险进行正确的处理，那末其业务经营会变得更为明智与有效。 2.对家庭贡献 使家庭免受巨灾损失影响；节省保费而不减少安全保障；使家庭成员充满信心，敢于承担风险投资；解除后顾之忧， 促进身心健康，改善形象。 3.对社会贡献 使各经济单位的资源得以有效利用，使使社会成本下降、全社会经济效益增加。 第二章风险管理计划 .试述风险管理的总目标：以最小的风险管理成本获得最大的安全保障。 .试述风险管理的损前目标和损后目标：
2007年10月全国自考风险管理真题参考答案 一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的四个备选项
中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.在国外，人们通常把投资风险称为( ) A.自然风险 B.经济风险 C.社会风险 D.政治风险 答案：D 2.某标的甲保险人承保10万元，乙保险人承保15万元，今发生保险损失12万元，按照责任限 额分摊制，甲保险人应赔偿( ) A. 5.5万元 B. 6.5万元 C.10万元 D.12万元 答案：A 3.在一定的概率水平下，单一风险单位因单一风险事故所致的最大损失称为( ) A.最大可能损失 B.最大预期损失 C.损失期望值 D.年度最大可能损失 答案：B 4.纯粹从保险的立场来进行风险识别的方法是( ) A.保险调查法 B.保单对照法 C.财务报表分析法 D.投入产出分析法 答案：B 5.对于保险费率，以下说法错误的是( ) A.保险费率的厘订是在实际成本发生之后 B.保险费率的厘订要受政府的严格管制 C.保险费率由纯费率和附加费率组成 D.“成本加上利润等于售价”不适用于保险费率的厘订 答案：D
6.转包属于( ) A.风险避免 B.风险隔离 C.风险转移 D.风险自留 答案：C 7.为各企业普遍接受的风险管理组织结构是( ) A.直线制 B.职能制 C.直线—职能制 D.选择制 答案：C 8.以人们的行为为控制着眼点的损失控制技术是( ) A.损失预防 B.损失抑制 C.工程法 D.行为法 答案：D 9.从不同角度，可把失业风险划归不同种类，但不能划归( ) A.经济风险 B.社会风险 C.财产风险 D.人身风险 答案：C 10.某企业原本计划在某一项目上投资，而此项目负责人突遭车祸意外身亡，项目被迫搁置，由此而造成的企业间接损失称之为( ) A.额外费用损失 B.信用损失 C.业务损失 D.重要人物损失 答案：D 11.在火灾保险中，最常用的共保条款比例是( ) A.60% B.70% C.80% D.90% 答案：C
风险管理试题及答案 风险管理试题及参考答案 一、单项选择题（每小题1分，共20分）在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代码写在题干后面的括号内。不选、错选或多选者，该题无分。 1. 下列不属于风险的特征的是（）A. 客观性 B. 随机性 C. 偶然性 D. 可变性答案：B 2. 构成风险存在与否的三个基本条件是:风险因素、风险事故和（）A. 风险发生的地点B. 风险发生的时间C. 损失 D. 获利的可能答案：C 3. 按照风险所涉及的范围来分类，风险可以分为（）A. 企业风险和国家风险B. 静态风险和动态风险C. 主观风险和客观风险 D. 基本风险和特定风险答案：D 4. 企业风险管理最早的一种组织结构形式是（）A. 职能制组织结构B. 直线制 C. 职能—直线制 D. 直线—职能制答案：B 5. 在每项活动开展之前，分析整个系统所存在的风险因素及其类型，估计可能发生的后果的 一种方法叫做（）A. 威胁分析 B. 事故分析 C. 风险因素预先分析 D. 风险清单答案：C 6. 财务报表分析法和流程图分析法较多地被用于风险识别的（）A. 风险评价阶段B. 风险管理阶段C. 风险感知阶段 D. 风险分析阶段答案：C 7. 下列不属于损失资料图形描述的是（）A. 条形图B. 圆形图C. 盒状图D. 直方图答案：C 8. 损失控制措施按所采取措施的性质可分为（）A. 损失预防和损失抑制B. 工程法和行
为法 C. 损失前控制和损失后控制 D. 损失风险隔离和损失风险转移答案：B 9. 下列不属于风险转移方式的是（）A. 出售B. 分包C. 分割D. 免责约定答案：C 10. 使在事故发生时或事故发生后能减少损失发生范围或损失程度所采取的措施被称之为（）A. 损失抑制B. 损失预防 C. 安全教育 D. 风险避免答案：A 11. 保险金额是保险人承担赔偿或给付保险金责任的（）A. 最低限额B. 最高限额C. 期望金额D. 法定金额答案：B 12. 重复保险的赔偿适合()原则。A. 一次付清B. 可变性C. 分摊D. 客观性答案：C 13. 以保险为手段对付人身保险可分为三个层次，处于第一层的是（） A. 社会保险 B. 员工福利计划 C. 个人保险 D. 团体保险答案：A 14. 按业务范围的不同，专业自保公司可分为（）A. 单国专业自保公司和多国专业自保公司B. 单边专业自保公司和多边专业自保公司 C. 纯粹专业自保公司和公开市场的专业自保公司 D. 纯粹专业自保公司和公会专业自保公司答案：C 15. 团体保险以（）为投保人。A. 企业的职工B. 集体 C. 企业管理层 D. 企业法人代表答案：B 16. 损失概率在风险评估中有（）、空间性两种说法。A. 完整性B. 一致性C. 系统性D. 时间性答案：D 17. 美国率先在火灾保险中采用的一种特别附加保险条款是（）A. 定值赔偿B. 比例赔偿C. 共同保险 D. 共保条款答案：D 18. 风险处理是风险管理的第（）阶段。A. 一B. 二C. 三D. 四答案：C 19. 保险理赔的第二步是（）A. 查勘定损B. 给付保险金 C. 确定理赔责任 D. 损失处理答案：A 20. 在损失概率能够确定的情形下，最为常用的损失决策原则是（）A. 最大最小化原则B.
项目风险管理复习资料 第一章绪论 1.（选择）所谓项目，就是具有一定时间、费用和技术性能目标的非常规性、非重复性、一次性的任务，即项目是要在一定时间里，在预算规定范围内，有一定的组织完成的，并达到预定质量水平的一项一次性任务。 2.（选择）项目的基本要素：1.项目的系统属性。2.项目的过程。 3.项目的结果。 4.项目的共性 3.选择）项目的基本特征：项目实施的一次性和非重复性；项目目标的明确性;项目组织的整体性；项目的多目标性；项目的不确定性；项目的临时性；项目资源的有限性；项目的开放性； 4.（名词解释）所谓项目管理，是以项目为对象，对项目组织资源进行有效整合以达成项目预定目标与责任的动态创造性活动过程。 管理的核心是在于对资源的有效整合 5.项目管理的主体即项目的决策者和管理者，即由项目管理者组成的工作集体——管理组织机构 6.（选择）了解风险的几个方面：风险是与人们的行为相联系的；客观条件的变化时风险 的重要成因；风险是可能的后果与目标发生负偏离；尽管风险强调负偏离，但实际中也 存在正偏离 美国人认为：风险应是损害和损害暴露度两种因素综合 风险是指损失发生的不确定性 7.（选择）风险的特征：客观性；突发性；多变形；相对性；无形性 8.（填空）项目风险就是为实现项目目标的活动或事件的不确定性和可能发生的危险 9.（选择）按风险后果划分风险：纯粹风险和投机风险 纯粹风险造成损失和不造成损失两种结果 投机风险造成损失、不造成损失和获得利益三种结果 10.（选择）按风险来源划分：自然风险和人为风险 人为风险包括行为、经济、技术、政治和组织风险 按风险是否可管理划分：可管理风险和不可管理风险 按风险影响范围划分：局部风险和总体风险 按风险后果的承担者划分：项目业主风险、政府风险、承包商风险、投资方风险、设计单位风险、监理单位风险、供应商风险、担保方风险和保险公司风险。 按风险的可预测划分：已知风险、可预测风险和不可预测风险 项目风险的归类分析：1）项目风险归属于基本风险，2）项目风险归属于纯粹风险，3）项目风险归属于经济、组织和技术风险 11.（填空）项目风险管理是指项目管理组织对项目可能遇到的风险进行规划、识别、估计、应对、监控的过程，是以科学的管理方法实现最大安全保障的实践活动的总称。 12.（填空）项目风险管理的目标通常分为两部分，一是损失发生前的目标，二是损失发生后的目标 13.（填空）管理项目风险的主体是项目管理组织，特别是项目经理 14.(选择)风险规划是指确定一套完整全面、有机配合、协调一致的策略和方法，并将其形成文件的过程。 15.（选择）项目风险管理有关的几个基本概念：风险规划；风险事件；风险评估；风险处理；风险监控；风险文档 16.（选择）风险管理的基本原则：经济性原则；“二战”原则，即战略上蔑视而战术上重视的原则；满意原则，社会性原则 17.（选择）风险管理问题最先起源于第一次世界大战后的德国 18.（选择）风险管理尤其适用的项目：研发项目；现代大型工程项目；国际承包工程项目 19.（选择）项目风险管理侧重研究项目中的经济风险、技术风险、和组织风险 20.（选择）风险管理与项目管理的关系如下：风险管理是项目管理的一种手段；风险管理是一个正式的过程；风险管理要有前瞻性；风险管理的目标性；风险的范围管理；风险管理的计划性；风险管理的经济性；风险的可管理性21.（填空）项目风险管理组织结构最上层应该是项目经理 项目风险管理的作用： 1）项目风险管理能促进项目实施决策的科学化、合理化、降低决策的风险水平。 2）项目风险管理能为项目组织提供安全的经营环境
1.风险是指在给定客观情形下， 在特定期间内，那些也许发生 成果之间差别限度。风险大小 则是有损失盼望值和均方差或 原则差决定。风险大小本质上 决定与不行时间发生概率及其 发生后果严重性。 2.低也许性与轻微后果则为低风 险；高也许性与严重后果则为 高风险；高也许性与轻微后果 则为低风险。 3.构成风险存在与否基本条件涉 及了：风险因素、风险事故、 风险损失。 4.风险因素：是指促使或引起风 险事故发生条件，以及风险事 故发生时，致使损失增长、扩 大条件。涉及实质风险因素(是 指对某一标增长风险事故发生 机会或损失严重限度直接条 件，是一种有形风险因素)、道 德风险因素（是指与人不合法 社会行为相联系一种无形风险 因素）、心理风险因素（是指由 于人主观上疏忽或过错，导致 增长风险事故发生机会或扩大 损失限度，是无形）。 5.风险事故：又称风险事件，指 引起损失直接或外在因素，它 是指风险导致也许性转化为现 实性媒介，也说风险是通过风 险事故发生来导致损失。 6.损失：是指非故意、非筹划、 非预期经济价值减少事实。涉 及（实质损失、费用损失、收 入损失、责任损失）（直接损失、 间接损失） 7.风险因素引起风险事故，风险 事故导致风险损失。 8.风险特性：客观性、偶尔性、 可变性（科技进步、经济体制 与构造转变、政治与社会构造 变化）。 9.风险分类：由社会经济变动而 引起为原则：静态风险（实质 由于自然力不规则作用，或者 由于人们错误或失当行为而招 致风险）、动态风险（是指以社 会经济变动为直接因素风险）。 按照与否有获利机会为原则： 纯粹风险和投机风险。按照潜 在损失形态分：财产风险（指 财产发生损毁、灭失和贬值风 险）、人身风险（是指由于人死 亡、残废、疾病、衰老及死亡 或减少劳动能力等所导致风 险）、责任风险（是指由于社会 个体侵权行为导致她人财产损 失或人身伤亡，依照法律负有 经济补偿责任，以及无法履行 合同致使对方受损而应付合同 责任）。按照形成损失因素：自 然风险、社会风险、经济风险、 政治风险。 10.风险管理：是经济单位通过对 风险辨认和衡量，采用合理经 济和技术手段对风险加以解 决，以最小成本获得最大安全 保障一种管理行为。涉及：家 庭风险管理、公司风险管理、 政府或公共机关风险管理、国 际风险管理。 11.风险管理与危机管理差别：危 机管理是为了解决国际政治方 面和社会经济方面意外事故而