云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷（一）
一、单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济模型是指【 】
。
A 、 投入产出模型
B 、数学规划模型
C 、包含随机方程的经济数学模型
D 、 模糊数学模型 2、计量经济模型的基本应用领域有【 】 A 、结构分析 、经济预测、政策评价 B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟
C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析
D 、季度分析、年度分析、中长期分析 3、以下模型中正确的是【 】
$
A 、 e 87X .022.1Y
?++= B 、μ++=99X .034.12Y
C 、 e 99X .034.12Y ++=
D 、e X Y 10++=ββ
4、产量x （台）与单位产品成本y （元/台）之间的回归方程为y
?＝356－，这说明【 】
A 、产量每增加一台，单位产品成本增加356元
B 、 产量每增加一台，单位产品成本减少元
C 、产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元
D 、产量每增加一台，单位产品成本平均减少元
5、以y 表示实际观测值，y
?表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线i
i x y 10???ββ+=满足【 】 、
A 、)?(i i y y -∑＝0
B 、 2)?(y y
i
-∑＝0
C 、
2)?(i i
y
y
-∑＝0 D 、2)(y y i -∑＝0 6、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【 】
A 、只有随机因素
B 、只有系统因素
C 、既有随机因素，又有系统因素
D 、 A 、B 、C 都不对 7、下列模型中拟合优度最高的是【 】
A 、 n=25,k=4,2R =
B 、n=10,k=3,2R =
C 、n=15,k=2,2R =
D 、n=20,k=5,94.0R 2=
￥
8、下列模型不是线性回归模型的是：【 】
A 、)/1(21i i X
B B Y += B 、 i i i u LnX B B Y ++=21
C 、i i i u X B B LnY ++=21
D 、 i i i u LnX B B LnY ++=21 9、以下检验异方差的方法中最具一般性是【 】
A 、Park 检验
B 、 戈里瑟检验
C 、Goldfeld —Quandt 检验
D 、White 检验
10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【 】不宜用于模型的参数估计 A 、 OLS B 、 GLS
！
C 、 一阶差分法
D 、 广义差分法
11、已知在D —W 检验中，d=，k ’=6，n=26，显著水平α=5%，相应的L d =，U d =，可由此判断【 】
A 、存在一阶正的自相关
B 、 存在一阶负的自相关
C 、序列无关
D 、 无法确定
12、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【 】
A 、 多重共线性
B 、异方差性
C 、序列相关
D 、高拟合优度
13、在出现严重的多重共线性时，下面的哪个说法是错误的【 】
A 、 估计量非有效
B 、估计量的经济意义不合理
，
C 、 估计量不能通过 t 检验
D 、模型的预测功能失效
14、在模型t 2t 21t 10t X X Y μβββ+++=中2t X 是随机解释变量，下面不属于随机解释变量问题的是【 】
A 、t ,s 0),X (Cov s t 2对任意=μ
B 、0),X (Cov t t 2≠μ
C 、t s ,0),X Cov 0),X (Cov s t 2t t 2≠≠=μμ（但
D 、0),X (Cov t 1t =μ 15、以下模型中βα,均可以被理解成弹性的是【 】 A 、 μβα++=X Y B 、 μαβX Y = C 、 μβαL AK Y = D 、 )L ,K (Min Y β
α=
16、以加法的方式引进虚拟变量，将会改变【 】
~
A 、 模型的截距
B 、 模型的斜率
C 、 同时改变截距和斜率
D 、误差项 17、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【 】
A 、 虚拟变量
B 、 控制变量
C 、 政策变量
D 、滞后变量
18、在具体的模型中，被认为具有一定概率分布的随机变量是【 】 A 、内生变量 B 、 外生变量 C 、虚拟变量 D 、前定变量
19、在一个结构式模型中，假如有n 个结构式方程需要识别，其中r 个是过度识别，s 个是恰好识别，t 个是不可识别。r>s>t ，r+s+t=n ，则联立方程模型是【 】
{
A 、过渡识别
B 、 恰好识别
C 、 不可识别
D 、部分不可识别 20、下列生产函数中，要素的替代弹性为0的是【 】
A 、线性生产函数
B 、 投入产出生产函数
C 、 C —
D 生产函数 D 、CES 生产函数
二、多选题（每题有2～5个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分，
共5分）
1、一个模型用于预测前必须经过的检验有【 】
A 、 经济检验
B 、统计检验
C 、 计量经济学检验
；
D 、预测检验
E 、实践检验
2、由回归直线t t x y 10???ββ+=估计出来的t y ?值【 】 A 、是一组估计值 B 、 是一组平均值 C 、是一个几何级数 D 、可能等于实际值 E 、与实际值y 的离差和等于零
3、模型存在异方差性没被注意而继续使用OLS 估计参数将导致【 】 A 、 估计量有偏和非一致 B 、 估计量非有效 C 、 估计量的方差的估计量有偏 D 、 假设检验失效
@
E 、 预测区间变宽
4、多重共线性的解决方法主要有【 】
A 、去掉次要的或可替代的解释变量
B 、利用先验信息改变参数的约束形式
C 、 变换模型的形式
D 、 综合使用时序数据与截面数据
E 、 逐步回归法以及增加样本容量
5、估计联立方程模型的单方程方法有【 】
A 、 工具变量法
B 、 间接最小二乘法
C 、 3LS
D 、完全信息最大似然法
"
E 、 二阶段最小二乘法
三、判断题（正确的写“对”，错误的写“错”每小题1分，共5分）【 】1、最小二乘法只有在模型满足古典假定之下才能使用。
【 】2、在一元线性回归模型中变量显著性检验与方程显著性检验是等价的。 【 】3、可决系数2R 是解释变量数的单调非降函数。
【 】4、方程1
t t t 87Y .037X .044.12Y ?-++=的Watson Durbin -统计量
0041.2W .D =，表明模型不存在序列相关性。
【 】5、和G ranger Engel 获得 2003年诺贝尔经济学奖，理由是在时间序列模型和协整理论上的杰出贡献。 四、名词解释（每小题3分，共12 1、完全共线性
—
2、先决变量
3、虚假序列相关
4、需求函数的零阶齐次性
五、简答题（每小题4分，共8分） 1、 选择工具变量的原则是什么
2、 虚拟变量的作用是什么设置的原则又是什么
{
六、计算与分析题（本题共50分）
1、调查得到消费额Y （百元）与可支配收入X （百元）的数据如下：
要求：（1）估计回归模型：t t t u ++=X Y 10ββ； （2）检验回归系数是否显著（025.0t (5)=）；（3）预测收入为25百元时的消费。（本题满分22分）
2、搜集25户居民的可支配收入I 、家庭财产A 与消费支出CM 间的数据。以下是Eviews 的估计结果：
Dependent Variable: CM Method: Least Squares Date: 12/20/07 Time: 22:50 Sample: 1 25
?
C}
I
·
R-squared Mean dependent var(
Adjusted R-squared. dependent var
. of regression Akaike info criterion@
Sum squared resid Schwarz criterion
Log likelihood F-statistic，
要求：（1）写出回归方程；（2）写出调整的可决系数；
α。（本题满分7分）（3）对变量进行显著性检验（)
=
001
.0
3、依据能源消费量EQ与能源价格P之间的20组数据，以OLS估计EQ关于P
的线性回归，计算残差序列。然后以残差的绝对值为被解释变量，价格为解释变量建立先行回归，结果如下：
$
Dependent Variable: E
Method: Least Squares
Date: 12/20/07 Time: 23:31
Sample: 1 20
Variable…Std. Error t-Statistic Prob.
C，
R-squared)
Mean dependent var
Adjusted R-squared. dependent var
. of regression。
Akaike info criterion
Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood |
F-statistic
Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)
据此可否认为模型存在异方差性（)05.0=α，异方差的形式是什么如何解决（本题满分7分） 4、有均衡价格模型：
<
??
???=++=+++=s d 210S
1210d Q Q P Q P Y Q μββμααα
其中Y 为消费者收入，是外生变量。对模型进行识别。（本题满分7分） 5、 已知C —D 生产函数为：Y=45.084.022.1L K 。相应的产出、资本和劳动的平均增
长速度分别为：%、%、%，求年技术进步速度以及技术进步 对增长的贡献。（本题满分7分）
云南财经大学《计量经济学》课程期末考试题（二）
一、单项选择题（每小题1分，共20分）
1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】 A 、总量数据 B 、 横截面数据
>
C 、平均数据
D 、 相对数据
2、计量经济学分析的基本步骤是【 】 A 、 设定理论模型收集样本资料
估计模型参数检验模型
B 、设定模型估计参数检验模型应用模型
C 、个体设计
总体设计
估计模型
应用模型 D 、确定模型导向确定变量及方程式
估计模型
应用模型 3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】 A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小
—
C 、 参数估计量的相互关系
D 、参数估计量的显著性
4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】 A 、工具变量法 B 、 工具—目标法C 、政策模拟 D 、 最优控制方法
5、在总体回归直线E x y
10)?(ββ+=中，1β表示【 】 A 、 当x 增加一个单位时，y 增加1β个单位 B 、当x 增加一个单位时，y 平均增加1β个单位 C 、当y 增加一个单位时，x 增加1β个单位 D 、当y 增加一个单位时，x 平均增加1β个单位
|
6、用普通最小二乘法估计经典线性模型t t t u x y ++=10ββ，则样本回归线通过点【 】
A 、 (x ，y )
B 、 (x ，y ?)
C 、(x ，y
?) D 、 (x ，y) 7、对于i
ki k i i i e x x x y +++++=ββββ????22110 ，统计量∑∑----)1/()?(/)?(22k n y
y k
y y
i i i
服
从【 】
A 、 F(k-1,n-k)
B 、 F(k,n-k-1)
C 、 t(n-k)
D 、 t(n-k-1) 8、下列说法中正确的是：【 】
A 、如果模型的2R 很高，我们可以认为此模型的质量较好
B 、如果模型的2R 较低，我们可以认为此模型的质量较差
;
C 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量
D 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量 9、容易产生异方差的数据是【 】
A 、时间序列数据
B 、横截面数据
C 、修匀数据
D 、 年度数据
10、假设回归模型为i i i u x y ++=βα，其中var(i u )=22i x σ，则使用加权最小二乘
法估计模型时，应将模型变换为【 】
A 、x u x x y ++=βα
B 、 222x u x x
x y ++=βα C 、
x
u x x
x y +
+=
βα
D 、
x
u x
x
y +
+=
βα
*
11、如果模型t t t u x b b y ++=10存在序列相关，则【 】
A 、 cov （t x ，t u ）=0
B 、 cov （t u ，s u ）=0（t s ）
C 、cov （t x ，t u ）0
D 、cov （t u ，s u ）
0（t
s ）
12、根据一个n=30的样本估计i i i e x y ++=10??ββ后计算得DW=，已知在5％的置信度下，L d ＝，U d ＝，则认为原模型【 】
A 、不存在一阶序列自相关
B 、 不能判断是否存在一阶自相关
C 、存在正的一阶自相关
D 、 存在负的一阶自相关 13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于【 】
A 、 0
B 、 1
C 、 2
D 、 4
]
14、在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，即有i i kX X 21=，其中k 为非零常数，则表明模型中存在【 】
A 、 不完全共线性
B 、 完全共线性
C 、 序列相关
D 、 异方差
15、假设回归模型为i i i u X Y ++=βα，其中i X 为随机变量，i X 与i u 高度相关，则的普通最小二乘估计量【 】
A 、无偏且一致
B 、 无偏但不一致
C 、有偏但一致
D 、 有偏且不一致 16、在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的【 】
A 、 与所替代的随机解释变量高度相关
'
B 、与随机误差项不相关
C 、与模型中的其他解释变量不相关
D 、与被解释变量存在因果关系
17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程【 】
A 、 恰好识别
B 、 不可识别
C 、不确定
D 、 恰好识别 18、结构式方程中的系数称为【 】
A 、 短期影响乘数
B 、 长期影响乘数
^
C 、结构式参数
D 、 简化式参数
19、下列生产函数中，要素的替代弹性不变的是【 】
A 、线性生产函数
B 、 投入产出生产函数
C 、C —
D 生产函数 D 、 CES 生产函数
20、线性支出系统的边际预算份额j β和扩展线性支出系统的边际消费倾向*j β的关系是【 】
A 、*j j ββ=
B 、*j β＝*
j β∑
C 、j β＝*
j
β∑ D 、j β＝
∑*
*j
j
β
β
二、多选题（每题有2～5个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分，共5分）
￥
1、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【 】
A 、 误差程度检验
B 、 异方差检验
C 、序列相关检验
D 、超一致性检验
E 、多重共线性检验
2、用普通最小二乘法估计模型t t t u x y ++=10ββ的参数，要使参数估计量具备最佳线性无偏估计性质，则要求：【 】
A 、 0)(=t u E
B 、 2)(σ=t u Var （常数）
C 、 0),cov(=j i u u
D 、t u 服从正态分布
E 、 x 为非随机变量，且0),cov(=t t u x
3、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【 】
#
A 、 DW 检验法
B 、 戈德菲尔德——匡特检验
C 、 怀特检验
D 、 戈里瑟检验
E 、冯诺曼比检验
4、D －W 检验不适用于下列情况下的序列自相关检验【 】
A 、模型包含有随机解释变量
B 、 样本容量<15
C 、含有滞后的被解释变量
D 、 高阶线性自回归形式的序列相关
E 、 一阶线性形式的序列相关
5、 结构式方程的识别情况可能是【 】
*
A 、不可识别
B 、 部分不可识别
C 、 恰好识别
D 、过度识别
E 、 完全识别
三、判断题（正确的写“对”，错误的写“错”。每小题1分，共5分） 【 】1、一元线性回归的OLS 估计与ML 估计相同是有前提的。
【 】2、多元回归分析中，检验的结论“方程显著”表明所有解释变量都显著。
【 】3、多重共线性从本质上讲是一种样本现象。 【 】4、两个序列它们协整的基本前提是单整阶数相同。
【 】5、索洛中性技术进步是指劳动生产L /Y 不变时的技术进步。
（
四、名词解释（每小题3分，共12分） 1、 残差项 2、 多重共线性 3、 过度识别
4、 要素替代弹性
五、简答题（每小题4分，共8分） 1、 建立计量经济学模型的基本思想是什么 2、生产函数有哪些意义和类型
.
六、计算与分析题（本题共50分）
1、已知某种商品的需求量与该商品的价格数据如下：
（1）建立计量经济学模型，并估计参数。（10分）
（3）检验模型关系的显著性。（025.0t （3）=，05.0F （1，3）=）（8分）
？
（3）说明模型中参数的经济意义。（结果保留两位小数）（4分）
2、 搜集贷款余额（Y 亿元）与贷款年利率(%)I 、资金平均利润率R （%）间的数据，并以Eviews 软件估计数据，结果如下：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/21/07 Time: 13:35 Sample: 1 12
Variable ,
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C ~
I
R
"
R-squared Mean dependent var
Adjusted R-squared |
. dependent var
. of regression Akaike info criterion
Sum squared resid —
Schwarz criterion
Log likelihood
F-statistic
、
要求：（1）写出回归方程；（2）模型可能存在什么问题（本题满分7分）。
3、搜集某国1983—2006年的GDP（亿美元）与进出口额M（亿美元）并以Eviews
软件估计线性方程，结果如下：
&
Dependent Variable: M
Method: Least Squares
Date: 12/21/07 Time: 13:54
Sample: 1983 2006
Variable Coefficient Std. Error$Prob.
C
GDP~
R-squared Mean dependent var
^
Adjusted R-squared
. dependent var
. of regression Akaike info criterion
:
Sum squared resid
Schwarz criterion
Log likelihood F-statistic
*
Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)
Durbin-Watson stat：Prob(F-statistic)
模型可能有什么问题以残差为被解释变量，GDP 、残差的滞后1期和滞后2期值为解释变量估计得以下结果：
Dependent Variable: E Method: Least Squares 、
Date: 12/21/07 Time: 13:59 Sample(adjusted): 1985 2006
；
C
GDP ·
E(-1)
E(-2)
-
R-squared
Mean dependent var %
Adjusted R-squared . dependent var
. of regression Akaike info criterion {
Sum squared resid Schwarz criterion
Log likelihood F-statistic ~
Prob(F-statistic)
日乘数检验，
991.5)2(205.0=χ）（本题满分7分） 4、考虑模型
t t t t u Y M R 1210+++=βββ t t t u R Y 210++=αα
、
其中：t Y =国内产值，t M =货币供给，t R =利率；（1）指出模型中的内生变量、外生变量和先决变量。（2）判别模型是否可识别。（本题满分7分）
5、已知C —D 生产函数为：Y=74.018.0125.1L K 。相应的产出、资本和劳动的平均增长速度分别为：%、%、%，求年技术进步速度以及技术进步对增长的贡献。（本
题满分7分）
云南财经大学《计量经济学》课程期末考试试卷（三）
一、 单项选择题（每小题1分，共20分）
1、计量经济学的理论模型设计工作，不包括下面【 】方面。
A 、选择变量
B 、确定变量之间的数学表达式
C 、收集数据
D 、确定待估计参数理论预期值
2、计量经济学模型成功的三要素不包括【 】。
【
A 、理论
B 、应用
C 、数据
D 、方法
3、相关关系是指变量间的【 】关系。
A 、逻辑依存
B 、因果
C 、函数依存
D 、随机数学
4、截面数据是指同一时间条件下【 】组成的数据。
A 、不同统计单位相同统计指标
B 、相同统计单位相同统计指标
C 、相同统计单位不同统计指标
D 、不同统计单位不同统计指标
【
5、参数的估计量β?被称为“最有效估计”是指ββ=)?(E 且【 】。
A 、0)?(=β
Var B 、=)?(βVar 最小 C 、0)?(2=-ββ D 、ββ-?最小 6、可决系数2R 的取值范围是【 】。
A 、2
R －1 B 、2
R 1 C 、0
2
R 1 D 、－1
2
R 1
7、下列关于模型参数估计的说法中正确的是【 】。
A 、一致性是指：样本量趋于无穷时，估计量收敛到参数真值。
B 、方差最小的估计量一定最好。
C 、对于无偏估计而言，均方误差最小与方差最小等价。
]
D 、对任意线性回归模型而言，最小二乘估计与最大似然估计等价。
8、下列模型不可化为线性回归模型的是【 】。
A 、i i i AX Y μα
+= B 、i i i LnX Y μββ++=10
C 、i i i X LnY μββ++=10
D 、i i i LnX LnY μββ++=`0 9、下列关于模型统计检验的说法正确的是【 】。
A 、当2R →0，F →0；当2R →1，F →∞；
B 、“回归系数在统计上是显著的”，是指它显著地不为1。
C 、t 检验和F 检验都是双侧检验。
<
D 、“F 检验显著”表明所有解释变量均是统计显著的。
10、用一组n=30的样本估计一个三元线性回归模型，其多重可决系数为=2R ，则调整后的可决系数=2R 【 】。
A 、
B 、0.8389
C 、
D 、
11、如果模型存在“异方差性”，仍然采用OLS 法进行参数估计，那么【 】。
A 、模型预测功能仍然有效
B 、参数估计仍然无偏
C 、参数估计仍然有效
D 、参数的显著性检验仍有意义 12、下列哪种方法中【 】不是检验异方差性的方法。
A 、G — Q 检验
B 、White 检验
/
C 、Gleiser 检验
D 、方差膨胀因子检验
13、以下关于检验的说法中正确的是【 】。
A 、对自相关阶数没有限制
B 、解释变量可以包括被解释变量滞后值
C 、值在0和4之间
D 、解释变量可以包含随机变量 14、下列关于“多重共线性”说法中正确的是【 】。
A 、是一种逻辑现象
B 、简单相关系数绝对值大，一定存在高度共线性
C 、是一种样本现象
D 、OLS 估计量仍然是BLU
E 的 15、以下不属于联立方程模型之“单方程方法”的是【 】。
】
A 、IV 法
B 、I LS 法
C 、2SLS
D 、FI ML 法
16、假设t ε为白噪声序列，那么以下叙述中不正确的是【 】。
A 、0)(=t E ε
B 、0),(≠s t Cov εε（t s ≠）
C 、t s Cov s t ≠=0),(εε
D 、2)(σε=t Var
17、虽然模型包含有随机解释变量，但只要它与随机误差项不相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计量都是【 】。
A 、无偏估计量
B 、有效估计量
C 、一致估计量
D 、无偏、一致估计量
~
18、某商品需求函数为i i i X Y μββ++=10，其中Y 为需求量，X 为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为【 】。
A 、2
B 、4
C 、5
D 、6 19、【 】统称为前定变量或先决变量。
A 、外生变量和滞后变量
B 、内生变量和外生变量
C 、外生变量和虚拟变量
D 、解释变量和被解释变量 20、CES 模型，是指【 】生产函数模型。
A 、投入产出
B 、线性
C 、变弹性
D 、不变弹性
*
二、多选题（每题有2～5个正确答案，多选、少选和错选不得分；每题1分，共5分）
1、使用时间序列数据进行经济计量分析时，要求指标统计【 】。
A 、对象及范围可比
B 、时间可比
C 、口径可比
D 、计算方法可比
E 、内容可比
2、以Y 表示实际观测值，Y
?表示回归估计值，e 表示残差，则以最小二乘法估计的样本回归直线满足【 】。
A 、通过点(Y X ,)
B 、∑∑=t
t Y Y ? C 、0),(=t t e X Cov
D 、2)?(t t Y Y -∑＝0
E 、0)?(2=-∑Y Y t 3、以下关于虚拟变量的说法中，正确的有【 】。
(
A 、是计量经济学常用数据之一
B 、属于随机解释变量
C 、规定只取“0”和“1”两个值
D 、解决定性因素对被解释变量的影响
E 、“加法形式”只改变原基础模型的截距
4、针对存在“多重共线性”现象模型的参数估计，下述方法可能适用的是【 】。
A 、逐步回归法
B 、改变模型形式
C 、删除引起共线性的变量
D 、广义差分法
E 、Durbin 两步法 5、结构式方程的识别情况可能是【 】识别。
:
A 、不可
B 、部分不可
C 、恰好
D 、过度
E 、完全 三、判断题（每小题1分，共5分）
1、计量经济学模型与数理经济学模型最大的区别是前者含有随机误差项。
2、计量经济学所说的“线性模型”是指模型关于变量与参数都是线性的。
3、计量经济学的建模实践中，一般应该先进行计量经济学检验而后进行统计学检验。
4、两个序列的单整阶数相等，是它们之间协整的充要条件。
5、对恰好识别的结构式方程而言，IV 、ILS 与2SLS 的估计结果在理论上是完全一致的。
~
四、名词解释（每小题3分，共12分）
1、 无偏性
2、多重共线性
3、恰好识别
4、相对资本密集度 五、简答题（每小题4分，共8分）
1、 序列相关性产生的原因。
2、线性回归模型基本假设的内容。
六、计算与分析题（本题共50分）：
1、（本题满分18分）搜集得失业率X （%）与小时工资Y （元/小时）之间的如下数据：
要求：（1）设计一个合适的计量经济学模型，描述二者之间的关系；（3分） （2）以最小二乘法估计模型的参数；（6分） （3）解释回归系数的经济学含义；（2分）
"
（4）检验方程的统计可靠性（)71.7)4,1(,7764.2)4(05.005.0025.0===F t α（5分）。
（5）当失业率降低至%时，预测小时工资约为多少（2分）
2、（本题满分12分）搜集1960至1982年7个OECD 国家（美国、西德、英国、意大利、日本和法国）的总能源需求指数（Y ）、实际GDP （1X ，亿美元）、实际能源价格（2X ）的数据（所有指数均以1970年为100%计算）。采用EViews 软件估计，输出结果为：
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares ~
Date: 12/21/09 Time: 23:56 Sample: 1960 1982
Included observations: 23 !
/
Variable Coefficient
Std. Error t-Statistic
(
Prob.
C
。
LOG( X1)
LOG(X2)
？
R-squared
Mean dependent var '
Adjusted R-squared . dependent var . of regression
Akaike info criterion 】
Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood
Hannan-Quinn criter. 、
F-statistic
Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)
{
要求：（1）写出对数线性回归方程（4分）；（2）解释)(1X LOG 系数的经济学意义（3分）；（3）如果)(1X LOG 保持不变，)(2X LOG 增加1，Y 的变化情况如何（2分）（4）检验解释变量的统计显著性（3分）。
3、(本题满分8分)收集20个国家1969年的股票价格变化率（Y ）和消费者价格变化率)(X 的截面数据。由于怀疑数据存在异方差性，首先，按照消费者价格变化率排序并去掉中间的4对样本数据，分别对两个子样进行最小二乘回归，得残差平方和33154.53,95802.5221==RSS RSS 。其次，进行了怀特检验，其输出结果如下：
Heteroskedasticity Test: White Prob.
F-statistic Prob. F(2,17)
Obs*R-squared
]
Prob. Chi-Square(2) Scaled explained SS
Prob. Chi-Square(2)
$
计量经济学模拟考试题第5套 一、单项选择题 1、下列说法正确的有（ C ） A.时序数据和横截面数据没有差异 B.对总体回归模型的显著性检验没有必要 C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D.判定系数2R 不可以用于衡量拟合优度 2、所谓异方差是指（ A ） 3、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL 《计量经济学》课程期末考试题（二） 一、单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】 A 、总量数据 B 、 横截面数据 C 、平均数据 D 、 相对数据 2、计量经济学分析的基本步骤是【 】 A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型 D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】 A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小 C 、 参数估计量的相互关系 D 、参数估计量的显著性 4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】 A 、工具变量法 B 、 工具—目标法C 、政策模拟 D 、 最优控制方法 5、在总体回归直线E x y 10)?(ββ+=中，1β表示【 】 A 、 当x 增加一个单位时，y 增加1β个单位 B 、当x 增加一个单位时，y 平均增加1β个单位 C 、当y 增加一个单位时，x 增加1β个单位 D 、当y 增加一个单位时，x 平均增加1β个单位 6、用普通最小二乘法估计经典线性模型t t t u x y ++=10ββ，则样本回归线通过点【 】 A 、 (x ，y ) B 、 (x ，y ?) C 、(x ，y ?) D 、 (x ，y) 7、对于i ki k i i i e x x x y +++++=ββββ????22110Λ，统计量∑∑----)1/()?(/)?(2 2k n y y k y y i i i 服 计量经济学期末考试及答案3 《计量经济学》课程期末考试试卷（三） 一、 单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济学的理论模型设计工作，不包括下面【 】方面。 A 、选择变量 B 、确定变量之间的数学表达式 C 、收集数据 D 、确定待估计参数理论预期值 2、计量经济学模型成功的三要素不包括【 】。 A 、理论 B 、应用 C 、数据 D 、方法 3、相关关系是指变量间的【 】关系。 A 、逻辑依存 B 、因果 C 、函数依存 D 、随机数学 4、截面数据是指同一时间条件下【 】组成的数据。 A 、不同统计单位相同统计指标 B 、相同统计单位相同统计指标 C 、相同统计单位不同统计指标 D 、不同统计单位不同统计指标 5、参数β的估计量β?被称为“最有效估计”是指ββ=)?(E 且【 】。 A 、0)?(=β Var B 、=)?(βVar 最小 C 、0)?(2=-ββ D 、ββ-?最小 6、可决系数2R 的取值范围是【 】。 A 、2R ≤－1 B 、2R ≥1 C 、0≤2R ≤1 D 、－1≤2R ≤1 7、下列关于模型参数估计的说法中正确的是【 】。 A 、一致性是指：样本量趋于无穷时，估计量收敛到参数真值。 B 、方差最小的估计量一定最好。 C 、对于无偏估计而言，均方误差最小与方差最小等价。 D 、对任意线性回归模型而言，最小二乘估计与最大似然估计等价。 8、下列模型不可化为线性回归模型的是【 】。 A 、i i i AX Y μα += B 、i i i LnX Y μββ++=10 C 、i i i X LnY μββ++=10 D 、i i i LnX LnY μββ++=`0 《 期中练习题 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ） A ．使 ∑=-n t t t Y Y 1)?(达到最小值 B.使∑=-n t t t Y Y 1达到最小值 C. 使 ∑=-n t t t Y Y 1 2 )(达到最小值 D.使∑=-n t t t Y Y 1 2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ?ln 2.00.75ln i i Y X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ） A. B. % C. 2 D. % 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) ~ A.)1/()1()/(R 2 2---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. ) 1()1/(2 2R k R F --= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为（ ） 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误 差项μ的方差估计量2 ?σ 为（ ） D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2 i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ ) D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2 i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211???ββα，下列各式成立的有（ ） A.0 =∑i e B. 0 1=∑i i X e C. 0 2=∑i i X e D. =∑i i Y e E. 21=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有（ ） 计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量 经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量 它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数 计量经济学题库 1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技 术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。 2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的 _______随机误差项____。 3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。 （2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。 （3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。 （4） （5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。其中应用最广泛的是回归分析。 a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无 偏估计量____________的特性。 b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。处理。 c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方 差性________。 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 计量经济学期末考试简答题 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE的含义。 12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？ 13.给定二元回归模型：，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17. 18观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。 21.检验异方差性的方法有哪些？ 22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。25．简述DW检验的局限性。 26．序列相关性的后果。 27．简述序列相关性的几种检验方法。 28．广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？ 29．解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？ 30．差分法的基本思想是什么？ 31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。 33．序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？ 34．DW值与一阶自相关系数的关系是什么？ 35．什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？ 36．什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？ 37．完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？ 38．不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？ 39．从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？ 40．什么是方差膨胀因子检验法？ 41．模型中引入虚拟变量的作用是什么？ 42．虚拟变量引入的原则是什么？ 43．虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？ 44．判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？ 45．模型设定误差的类型有那些？ 46．工具变量选择必须满足的条件是什么？ 47．设定误差产生的主要原因是什么？ 48．在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？ 49．估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难 50．什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？ 51．简述koyck模型的特点。 52．简述联立方程的类型有哪几种 53．简述联立方程的变量有哪几种类型 《计量经济学》期末考试试卷（A ）（课程代码：070403014） 1．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验。 2. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性，无偏性，有效性统计性质。 3.对计量经济学模型作统计检验包括_拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验。 4.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型β α+= X X Y 线性 化的变量变换形式为Y *=1/Y X *=1/X ，变换后的模型形式为Y *=α+βX *。 5.联立方程计量模型在完成估计后，还需要进行检验，包括单方程检验和方程系统检验。 1．计量经济模型分为单方程模型和（C ）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 2．经济计量分析的工作程序（B ） A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 3．对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B ）。 A.i C （消费）i I 8.0500+=（收入） B.di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格） C.si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格） D.i Y （产出量）6.065.0i K =（资本）4 .0i L （劳动） 4.回归分析中定义的（B ） A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 5.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（A ）。 A.方程的显著性检验 B.多重共线性检验 C.异方差性检验 D.预测检验 6.总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（B ）。 A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS 7.下面哪一个必定是错误的（C ）。 A. i i X Y 2.030?+= 8.0=XY r B. i i X Y 5.175? +-= 91.0=XY r 第一套 一、单项选择题 1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是 （ ） A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的边际变化 D. Y 关于X 的弹性 2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（ ） A. )1() (--k RSS k n ESS B ．) ()1()1(2 2k n R k R --- C ．) 1()1()(2 2---k R k n R D ．)()1/(k n TSS k ESS -- 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指（ ） A. 使() ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B. 使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 C. 使t t Y Y ?max -达到最小值 D. 使?min i i Y Y -达到最小值 4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m 个互斥的类型， 为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ ） A. m B. m+1 C. m-1 D. m-k 5、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ ） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ） A. t t t u X Y ++=10ββ B. i t t X Y E Y μ+=)/( C. t t X Y 10???ββ+= D. ()t t t X X Y E 10/ββ+= 7、 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。 例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变 量?? ?=年以前 ， 年以后 ， 1991019911t D ，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本 消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可 第一学期期末考试试卷 《计量经济学》试卷 一、单项选择题(1分×20题＝20分) 1．在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是(c ) A. 被解释变量和解释变量均为随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为非随机变量 C. 被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量 2. 下面哪一个必定是错误的（a ）。 A. 8.02.030^ =+=XY i r X Y B. 91.05.175^ =+=XY i r X Y C. 78.01.25^=-=XY i r X Y D. 96.05.312^ -=--=XY i r X Y 3．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（b ）准则。 A.计量经济 B.经济理论 C.统计 D.统计和经济理论 4. 判定系数r 2 =0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( a ) A. 80% B. 64% C. 20% D. 89% 5.下图中“{”所指的距离是（b ） A. 随机误差项 B. 残差 C. i Y 的离差 D. i Y ?的离差 X 1?β+ i Y 6. 已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ? 近似等于（a ）。 A.0 B. -1 C.1 D. 0.5 7.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为800e 2t =∑，估计用 样本容量为n=24，则随机误差项t ε的方差估计量为(b )。 A.33.3 B.40 C.38.09 D.36.36 8.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是(b )。 A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 D.离差和 9. 某企业的生产决策是由模型t t t u P S ++=10ββ描述（其中t S 为产量，t P 为价格），又知：如果该企业在1-t 期生产过剩，决策者会削减t 期的产量。由此判断上述模型存在（b ）。 A. 异方差问题 B. 序列相关问题 C. 多重共线性问题 D. 随机解释变量问题 10.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为5X .1356Y ?-=，这说明（d ）。 A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元 11.回归模型25,1i ,X Y i i 10i Λ=++=εββ，中，总体方差未知，检验0 :H 10=β时，所用的检验统计量) ?(S ?111βββ-服从（d ）。 A.)2n (2 -χ B. )1n (t - C. )1n (2-χ D. )2n (t - 12.线性回归模型的参数估计量β?是随机变量i Y 的函数，即Y X )X X (?1''=-β。所以β?是（a ）。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。 （2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数 （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： ，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入 期中练习题 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ） A ．使∑=-n t t t Y Y 1 )?(达到最小值 B.使∑=-n t t t Y Y 1 达到最小值 C. 使 ∑=-n t t t Y Y 1 2 )(达到最小值 D.使∑=-n t t t Y Y 1 2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ?ln 2.00.75ln i i Y X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ） A. 0.75 B. 0.75% C. 2 D. 7.5% 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) A.)1/()1()/(R 2 2---=k R k n F B. )/(1)-(k ) R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. ) 1()1/(22R k R F --= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为（ ） A.1 B.n-2 C.2 D.n-3 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ，样本容量为46，则随机 误差项μ的方差估计量2 ?σ 为（ ） A.33.33 B.40 C.38.09 D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2 i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2 i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211???ββα，下列各式成立的有（ ） A.0 =∑i e B. 0 1=∑i i X e C. 0 2=∑i i X e D. =∑i i Y e E. 21=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有（ ） A.简单相关系数矩阵法 B. t 检验与F 检验综合判断法 C. DW 检验法 D.ARCH 检验法 E.辅助回归法 练习题一 一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A. 0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( ) A.20β= B.2?0β≠ C.20β=,2?0β≠ D.22 ?0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β?是（ ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2 R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2 R 与2 R 均非负 B.模型中包含的解释个数越多，2 R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2 2 R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ） A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL 计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性 四、简答题（每小题5分） 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。 12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型： 01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10 ③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210 ③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(110 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 一、单项选择题（10×1分=10分）。 1、“计量经济学”一词最早是由（B ）依照“生物计量学”创造出来的。 A 、恩格尔（R.Engle ） B 、弗瑞希（R.Frisch ） C 、萨缪尔森（P.Smuelson ） D 、丁伯根（J.Tinbergen ） 2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来， 这样的数据称为（ B ）。 A 、横截面数据； B 、 时间序列数据； C 、修匀数据； D 、随机数据 3、总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（ B ）。 A 、RSS=TSS+ESS B 、TSS=RSS+ESS C 、ESS=RSS-TSS D 、ESS=TSS+RSS 4、多元线性回归模型的“线性”是指对（ C ）而言是线性的。 （A ）解释变量； （B ）被解释变量；（C ）回归参数； （D ）剩余项 5、用一组有30个观测值的样本估计模型01122i i i i y x x u βββ=+++后，在0.05的显著性 水平下对1β的显著性做t 检验，则1β显著地不等于零地条件是其统计量大于等于（ D ） （A ）t 0.05（30）；（B ）t 0.025（28）；（C ）t 0.025（27）；（D ）F 0.025（1，28） 6、完全多重共线性产生的后果包括参数估计量的方差（ C ） （A ）增大；（B ）减小；（C ）无穷大； （D ）无穷小 7．更容易产生异方差的数据为（ C ） A.时序数据 B.平均数据 C.横截面数据 D.年度数据 8．在修正异方差的方法中，不正确的是（ D ） A.加权最小二乘法； B.对原模型变换的方法； C.对模型的对数变换法； D.两阶段最小二乘法 9、在分段线性回归分析中，如果只有一个属性变量，且其有三种类型，则引入虚拟变量个数应为（ B ） A 、 1个， B 、 2个， C 、3个， D 、4个； 10、根据样本资料建立某消费函数如下： t t t X D C 45.035.555.100?++=，其中C 为消费，x 为收入，虚拟变量???=农村家庭 城镇家庭01D ，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为( A )。 A 、t t X C 45.058.551?+= B 、 t t X C 45.005.001?+= C 、t t X C 35.5550.100?+= D 、 t t X C 35.5595.100?+= 二、多项选择题（10×2分=20分）。 1、经济计量分析工作的几个步骤是（BCDE ）。 A 、经济理论研究 B 、设定模型 C 、估计参数 D 、检验模型 E 、应用模型 2、计量经济模型的检验一般包括内容有（ABCD ）。 A 、经济意义检验 B 、统计推断检验 C 、计量经济学检验 D 、预测检验 E 、对比检验 计量经济学期末考试试题 1、选择题（每题2分，共60分） 1、下列数据中属于面板数据（panel data ）的是：（ ） A 、某地区1991-2004年各年20个乡镇的平均农业产值； B 、某地区1991-2004年各年20个乡镇的各镇农业产值； C 、某年某地区20个乡镇农业产值的总和； D 、某年某地区20个乡镇各镇的农业产值。 2、参数 β 的估计量β? 具有有效性是指：（ ） A 、0)?var(=β ； B 、)?var(β为最小； C 、0)?(=-ββ ； D 、)?(ββ-为最小。 3、对于i i u x y ++=110??ββ，以σ?表示估计的标准误，i y ?表示回归的估计值，则：（ ） A 、σ?=0时，∑-)?(i i y y =0； B 、σ?=0时，2 )?(∑-i i y y =0； C 、σ ?=0时，∑-)?(i i y y 为最小； D 、σ?=0时，2)?(∑-i i y y 为最小。 4、对回归模型i i u x y ++=110ββ进行统计检验时，通常假定i u 服从：（ ） A 、),0(2i N σ； B 、t (n-2) ； C 、 ),0(2 σN ； D 、t (n)。 5、用OLS 估计经典线性模型i i u x y ++=110ββ，则样本回归线通过点：（ ） A 、),(y x ； B 、)?,(y x ； C 、)?,(y x ； D 、),(y x 。 6、已知回归模型i i u x y ++=110ββ的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量之间的相关系数为： （ ） A 、0.64； B 、0.8； C 、0.4； D 、0.32 财大计量经济学期末考试标准试题 计量经济学试题一 (1) 计量经济学试题一答案 (4) 计量经济学试题二 (9) 计量经济学试题二答案 (11) 计量经济学试题三 (15) 计量经济学试题三答案 (18) 计量经济学试题四 (22) 计量经济学试题四答案 (25) 计量经济学试题一 课程号：课序号：开课系：数量经济系 一、判断题（20分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显着是指模型中每个变量都是统计显着的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（） R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）6．判定系数2 7．多重共线性是一种随机误差现象。（） 8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（） 9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。（） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分） 1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2．系数是否显着，给出理由。（3分） 四．试述异方差的后果及其补救措施。（10分） 五．多重共线性的后果及修正措施。（10分） 六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 七．（15分）下面是宏观经济模型 变量分别为货币供给M、投资I、价格指数P和产出Y。 1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分） 2．对模型进行识别。（4分） 3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分） 八、（20分）应用题 为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.(word完整版)计量经济学期末考试及答案,推荐文档
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