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股指期货知识测试试题(第1期) (2)
股指期货知识测试试题(第2期) (7)
股指期货知识测试试题(第3期) (11)
股指期货知识测试试题(第4期) (15)
股指期货知识测试试题(第5期) (19)
股指期货知识测试试题解答(第1期) (23)
股指期货知识测试试题解答(第2期) (28)
股指期货知识测试试题解答(第3期) (33)
股指期货知识测试试题解答(第4期) (38)
股指期货知识测试试题解答(第5期) (43)
股指期货知识测试试题(第1期)
一、判断题
1.自然人投资者应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。( )
2.期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的标准、条件及处置措施。( )
3.期货公司客户开发人员不得兼任开户知识测试人员。( )
4.股指期货实行双向交易，既可先买后卖，也可先卖后买。( )
5.中国金融期货交易所上市的沪深300股指期货合约的标的是上证综合指数。( )
6.IF1007合约表示的是2010年7月到期的沪深300股指期货合约。( )
7.沪深300股指期货合约的交割日为最后交易日的下一交易日。( )
8.沪深300股指期货合约报价的最小变动价位是0.2点，某投资者以3660.5点的限价指令申报为无效申报。( )
9.股指期货某合约的收盘价是计算该合约当日未平仓合约盈亏的依据。( )
10.客户在股指期货交易中发生保证金不足，而又未能按照期货公司要求及时追加相应保证金或者主动减仓时，期货公司可以强行平掉该客户部分或者全部持仓。( )
二、选择题
1.证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不得提供下列何种服务( )。
A、协助办理开户手续
B、提供期货行情信息、交易设施
C、利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金
2.沪深300股指期货合约到期时，采用( )。
A、现金交割
B、沪深300成份股股票交割
C、沪深300ETF交割
3.当IF1008合约交割后，下一交易日挂牌交易的合约分别为( )。
A、IF1009合约、IF1010合约、IF1011合约、IF1012合约
B、IF1009合约、IF1010合约、IF1012合约、IF1103合约
C、IF1009合约、IF1012合约、IF1103合约、IF1106合约
4.沪深300股指期货合约在其最后交易日的交易时间为( )。
A、9：15-11：30(第一节)，13：00-15：00(第二节)
B、9：30-11：30(第一节)，13：00-15：00(第二节)
C、9：15-11：30(第一节)，13：00-15：15(第二节)
5.沪深300股指期货合约到期时，将按照( )进行现金交割。
A、最后交易日沪深300指数的收盘价
B、最后交易日沪深300指数最后2小时的算术平均价
C、最后交易日到期合约的收盘价
6.最后交易日，沪深300股指期货合约的涨跌停板幅度为该合约上一交易日结算价( )。
A、±6%
B、±10%
C、±20%
7.若IF1007合约的挂盘基准价为4000点，则在该合约的上市首日，其涨停板价格为( )。
A、4800点
B、4600点
C、4400点
8.沪深300股指期货合约的最后交易日为( )。
A、合约到期月份的第一个交易日
B、合约到期月份的第三个周五
C、合约到期月份的最后一个交易日
9.建立多头持仓应该下达( )指令。
A、买入开仓
B、买入平仓
C、卖出开仓
D、卖出平仓
10.某投资者持有2手IF1006合约多头持仓，可通过( )了结该持仓。
A、买入开仓2手
B、买入平仓2手
C、卖出开仓2手
D、卖出平仓2手
11.沪深300股指期货投资者下达交易指令可以采用( )。
A、书面委托
B、电话委托
C、互联网委托
D、以上均包括
12.沪深300股指期货交易指令每次最小下单数量为1手，市价指令每次最大下单数量为( )手。
A、20
B、50
C、100
13.利用股指期货，可以规避股票市场的( )。
A、系统性风险
B、非系统性风险
14.某投资者以3600点卖出开仓1手沪深300股指期货某合约，以3640点买入平仓1手该合约，当日该合约收盘价为3660点，结算价为3650点，如果不考虑手续费，该笔交易的亏损为( )。
A、18000元
B、15000元
C、12000元
15.中金所发布的某一股指期货合约的持仓量是指期货交易者在该合约上所持有的未平仓合约的( )。
A、单边数量
B、双边数量
16.投资者带现金到期货公司办理入金手续，但遭拒绝，是因为( )。
A、期货公司只接受支票入金
B、投资者入金必须通过其期货结算账户和期货公司保证金账户间以同行转账的形式办理
17.股指期货交易具有杠杆性，既放大盈利也放大亏损，是因为实行了( )。
A、双向交易制度
B、保证金制度
C、当日无负债结算制度
18.沪深300股指期货某合约当天集合竞价未产生成交价格，则该合约的开盘价为该合约( )。
A、集合竞价后第一笔成交价
B、上一交易日收盘价
C、上一交易日结算价
19.沪深300股指期货交易实行持仓限额制度，进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为( )。
A、50手
B、100手
C、200手
20.中国金融期货交易所实行套期保值额度审批制度，客户申请套期保值额度的，应当向( )申报。
A、中国证监会
B、中国金融期货交易所
C、客户开户的期货公司
D、中国期货业协会
股指期货知识测试试题(第2期)
一、判断题
1.投资者应当遵守“买卖自负”的原则，承担股指期货交易的履约责任，不得以不符合投资者适当性标准为由拒绝承担股指期货交易履约责任。( )
2.期货公司为客户开立账户，应当对客户开户资料进行审核，确保开户资料的合规、真实、准确和完整。( )
3.投资者可以通过中国期货业协会网站(https://www.doczj.com/doc/b88762011.html,)查询和核实期货公司期货从业人员的信息。( )
4.股指期货实行T+0交易制度，当天建立的头寸可以当天平仓了结。( )
5.沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的沪深300指数。( )
6.沪深300股指期货有4个合约同时挂牌交易，投资者交易时必须同时买卖4个合约。( )
7.沪深300股指期货合约最后交易日如遇国家法定假日，则以下一交易日为最后交易日和交割日。( )
8.沪深300股指期货市价指令未成交部分继续有效。( )
9.股指期货某合约的当日结算价是计算该合约当日未平仓合约盈亏的依据。( )
10.由于股指期货实行保证金交易制度，投资者在方向判断错误的情况下，亏损将成倍放大，极端行情下亏损可能会超过初始投入的本金。( )
二、选择题
1.欲参与股指期货交易的投资者开户时，需要与( )签署《期货经纪合同》。
A、期货交易所
B、期货保证金存管银行
C、期货公司
2.根据股指期货投资者适当性制度的要求，自然人投资者申请开立股指期货交易编码需要具有累计( )以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录。
A、5个交易日、10笔
B、10个交易日、10笔
C、10个交易日、20笔
D、15个交易日、30笔
3.最后交易日收市后，到期的沪深300股指期货合约按照最后交易日( )进行现金交割。
A、沪深300指数的收盘价
B、沪深300指数最后2小时的算术平均价
C、该合约的收盘价
4.沪深300股指期货有( )个合约同时挂牌交易。
A、4
B、6
C、12
5.沪深300股指期货合约非最后交易日的交易时间为( )。
A、9：15-11：30(第一节)，13：00-15：00(第二节)
B、9：30-11：30(第一节)，13：00-15：00(第二节)
C、9：15-11：30(第一节)，13：00-15：15(第二节)
6.股指期货合约的标准化是指除( )外的所有要素都是统一规定的。
A、价格
B、合约乘数
C、报价单位
7.最后交易日，沪深300股指期货当月合约的涨跌停板幅度为( )。
A、上一交易日结算价的±20%。
B、上一交易日结算价的±10%。
C、当日开盘价的±10%
8.若IF1012合约的挂盘基准价为4000点，则在该合约的上市首日，其涨停板价格为( )。
A、4800点
B、4600点
C、4400点
9.沪深300股指期货合约的交割日为( )。
A、合约到期月份的第一个交易日
B、合约到期月份的第三个周五
C、合约到期月份的最后一个交易日
10.建立空头持仓应该下达( )指令。
A、买入开仓
B、买入平仓
C、卖出开仓
D、卖出平仓
11.某投资者持有2手IF1006合约空头持仓，可通过( )该合约了结该持仓。
A、买入开仓2手
B、买入平仓2手
C、卖出开仓2手
D、卖出平仓2手
12.以下关于市价指令，说法正确的是( )。
A、市价指令只能和限价指令撮合成交
B、集合竞价接受市价指令
C、市价指令相互之间可以撮合成交
13.沪深300股指期货交易指令每次最小下单数量为1手，限价指令每次最大下单数量为( )手。
A、20
B、50
C、100
14.某投资者欲在3个月后买入1000万元股票，担心3个月后股市上涨增加投资成本，可采用的策略是( )。
A、买入股指期货进行套期保值
B、卖出股指期货进行套期保值
C、期现套利
15.某投资者在2010年5月12日只进行了两笔交易：假设以3600点买入开仓2手沪深300股指期货某合约，以3540点卖出平仓1手该合约，当日该合约收盘价为3560点，结算价为3550点，如果该客户没有其他持仓且不考虑手续费，当日结算后其账户的亏损为( )。
A、33000元
B、30000元
C、3000元
16.沪深300股指期货交易中，单边市是指某一合约收市前( )分钟内出现只有停板价格的买入(卖出)申报、没有停板价格的卖出(买入)申报，或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价格的情形。
A、1
B、5
C、10
17.期货公司应当在( )向投资者揭示期货交易风险。
A、投资者开户前
B、投资者开户后
C、交易亏损时
18.股指期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大，损失也可能( )。
A、不变
B、成倍缩小
C、成倍放大
19.在极端行情下，股指期货投资者面临的亏损( )。
A、不可能超过投资本金
B、可能会超过投资本金
20.自然人投资者开户参与股指期货交易，应由( )签署开户文件。
A、投资者本人或其居间人
B、投资者本人或其授权人
C、投资者本人
股指期货知识测试试题(第3期)
一、判断题
1.期货公司不得向客户做获利保证，不得在经纪业务中与客户约定分享利益或者共担风险。( )
2.证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不得代客户接收、保管或者修改交易密码。( )
3.中金所实行交易编码制度，会员应当为每一个客户单独开立专门账户、申请交易编码，不得混码交易。( )
4.股指期货合约与股票一样没有最后交易日，可以长期持有。( )
5.沪深300指数可综合反映沪深A股市场整体表现，其成份股由沪深两市A股中规模大、流动性好的300只股票组成。( )
6.股指期货合约到期时，交易所将按照交割结算价将投资者持有的未平仓合约进行现金交割，投资者将无法继续持有到期合约。( )
7.中金所可以根据市场风险状况调整沪深300股指期货合约的交易保证金标准。( )
8.沪深300股指期货市价指令不需要申报买卖价格。( )
9.按交易目的区分，股指期货市场上的投资者一般分为三类：套期保值者、套利者和投机者。( )
10.期货交易中满仓操作的风险很大。( )
11.投资者用于期货交易的出入金应当通过投资者期货结算账户和期货经纪公司保证金账户以同行转账的形式办理。( )
12.证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不得代理客户进行期货交易、结算或者交割。( )
13.投资者对期货交易结算报告的内容有异议的，应在期货经纪合同约定的时间内向期货公司提出，否则视为对交易结算结果的确认。( )
14.交易所通过情况报告和谈话，发现会员或者客户有违规嫌疑、交易头寸有较大风险的，有权对会员或者客户发出《风险警示函》。( )
二、选择题
1.只有取得中间介绍业务资格的( )方可接受相应期货公司的委托，为该期货公司介绍客户参与股指期货交易。
A、证券公司
B、基金管理公司
C、商业银行
2.根据股指期货投资者适当性制度，自然人投资者申请开立股指期货交易编码，不需要符合下列哪个条件( )。
A、投资者申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元
B、投资者需具备股指期货基础知识，通过相关测试
C、投资者需具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录
D、投资者需具有2年以上的股票交易记录
3.股指期货合约的价格与其标的指数走势密切相关，沪深300股指期货合约的标的指数是( )。
A、上证综合指数
B、深证成份指数
C、沪深300指数
4.IF1009合约表示的是()到期的沪深300股指期货合约。
A、2009年10月
B、2010年9月
C、10月9日
5.沪深300股指期货合约涨跌停板价格的计算一般是以该合约上一交易日的( )为基准确定的。
A、收盘价
B、开盘价
C、结算价
6.沪深300股指期货合约的最小变动价位为( )指数点，该合约交易报价指数点必须为最小报价单位的整数倍。
A、0.05点
B、0.1点
C、0.2 点
7.在沪深300股指期货合约到期交割时，根据到期合约的( )计算双方的盈亏金额。
A、当日收盘价
B、交割结算价
C、当日结算价
8.买入开仓股指期货合约后的持仓叫( )。
A、多头持仓
B、空头持仓
C、总持仓
9.投资者持有1手某股指期货合约多头持仓，可通过( )了结该持仓。
A、卖出开仓1手
B、买入平仓1手
C、卖出平仓1手
10.以下关于市价指令，说法正确的是( )。
A、市价指令只能和限价指令撮合成交
B、市价指令相互之间可以撮合成交
C、市价指令申报时不需要指定价格，按涨停板价格成交
D、市价指令申报时不需要指定价格，按跌停板价格成交
11.某投资者急于卖出平仓其持有的沪深300股指期货某合约，在集合竞价指令申报时间内采用市价指令申报，但总不成功，原因是( )。
A、集合竞价期间不能平仓，只能开仓
B、集合竞价期间不接受市价指令申报
12.某投资者欲在3个月后卖出目前所持有的价值1000万元的股票组合，担心3个月后股市下跌而遭受损失，可采用的策略是( )。
A、买入股指期货进行套期保值
B、卖出股指期货进行套期保值
C、期现套利
13.2010年8月20日是IF1008合约的最后交易日，假设当日某投资者以3500点卖出开仓1手IF1008合约，并一直持有至该合约收盘。当日该合约的收盘价为3550点，交割结算价为3560点，如果不考虑手续费，当日结算后该笔交易的盈亏为( )。
A、赚18000元
B、亏18000元
C、赚15000元
D、亏15000元
14.股指期货交易既放大盈利也放大亏损，是因为实行了( )。
A、双向交易机制
B、保证金制度
C、当日无负债结算制度
15.沪深300股指期货的4个合约月份分别为( )。
A、当月、下月及随后两个季月
B、3月、6月、9月及12月
C、连续4个月
16.沪深300股指期货某合约上一交易日结算价为4000点，收盘价为4100点，当日是该合约的最后交易日，则该合约的当日跌停板价格为( )。
A、3690点
B、3600点
C、3200点
股指期货知识测试试题(第4期)
一、判断题
1.期货公司不得与不符合实名制要求的客户签署期货经纪合同，也不得为未签订期货经纪合同的客户申请交易编码。( )
2.证券公司可以为自己的客户从事期货交易提供融资服务。( )
3.客户参与股指期货交易在不同的会员处开户的，其交易编码中客户号应当相同。( )
4.投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期进行交割。( )
5.沪深300指数的编制采用自由流通股本而非总股本加权，样本股权重分布较为均衡，具有较强的抗操纵能力。( )
6.沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份最后一个交易日。( )
7.沪深300股指期货合约以该合约当天收盘价作为当日结算价。()
8.沪深300股指期货交易集合竞价期间不接受市价指令申报。( )
9.期货公司向客户收取的交易保证金不得低于交易所规定的标准。( )
10.投资者因违反交易规则被强行平仓的，强行平仓产生的亏损由投资者承担。( )
11.期货交易必须在依法设立的期货交易所或者国务院期货监管机构批准的其他交易场所进行。( )
12.证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不得代期货公司、客户收付期货保证金。( )
13.沪深300股指期货交易实行大户持仓报告制度，客户持仓达到交易所规定的报告标准的，应及时向交易所报告。( )
14.客户、从事自营业务的交易会员持仓超出持仓限额标准，且未能在下一交易日第一节结束前平仓的，交易所对其持仓实行强行平仓。( )
二、选择题
1.证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不得提供下列何种服务( )。
A、协助办理开户手续
B、提供期货行情信息、交易设施
C、代理客户进行期货交易、结算或者交割
2.沪深300股指期货在( )挂牌交易。
A、中国金融期货交易所
B、上海证券交易所
C、深圳证券交易所
D、上海期货交易所
3.IF1011合约表示的是( )到期的沪深300股指期货合约。
A、2010年10月11日
B、2010年11月
C、2011月10月
4.沪深300股指期货某合约报价为3000点，则1手按此报价成交的合约价值为( )。
A、60万元
B、90万元
C、120万元
5.2010年6月3日(周四)，中国金融期货交易所可供交易的沪深300股指期货合约应该有( )。
A、IF1006 IF1007 IF1008 IF1009
B、IF1006 IF1007 IF1009 IF1012
C、IF1006 IF1009 IF1012 IF1103
6.沪深300股指期货合约的涨跌停板幅度为该合约上一交易日( )的±10%。
A、结算价
B、收盘价
C、开盘价
7.某交易日，IF1005合约的涨跌停板价格分别为2700点和3300点，则以下申报指令无效的是( )。
A、以2700.0点限价指令买入开仓1手IF1005合约
B、以3000.2点限价指令买入开仓1手IF1005合约
C、以3000.5点限价指令卖出开仓1手IF1005合约
D、以3300.0点限价指令卖出开仓1手IF1005合约
8.沪深300股指期货合约的当日结算价为该期货合约的( )。
A、全天成交价格按照成交量的加权平均价
B、收盘价
C、最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价
9.某投资者认为IF1006合约的价格会上涨，应在该合约上( )。
A、买入开仓
B、卖出开仓
10.某投资者卖出开仓IF1005合约10手，再买入平仓该合约4手后，该投资者对该合约的持仓为( )。
A、4手多单
B、6手空单
C、10手空单、4手多单
11.以下关于市价指令，说法正确的是( )。
A、市价指令只能和限价指令撮合成交
B、市价指令的成交价格可以超出涨跌停板价格范围
C、集合竞价接受市价指令
12.投资者以限价指令的方式买入开仓IF1005合约，申报价格为3000点，其成交价不可能为( )点。
A、2999
B、3000
C、3001
13.某投资者持有价值1000万元的某限售股票，担心解禁后股市下跌导致资产缩水，可采用的策略是( )。
A、买入股指期货进行套期保值
B、卖出股指期货进行套期保值
C、期现套利
14.客户在股指期货交易中发生保证金不足，且未能按照经纪合同中的约定及时追加保证金或者主动减仓，该客户部分或全部持仓将被( )。
A、强制减仓
B、强行平仓
C、协议平仓
15.沪深300股指期货某合约上一交易日结算价为4000点，收盘价为4100点，当日(非最后交易日)该合约的跌停板价格为( )。
A、3200 点
B、3600点
C、3690点
16.沪深300股指期货投资者可以通过( )建立的投资者查询服务系统查询其有关期货交易结算信息。
A、中国期货保证金监控中心
B、中国期货业协会
C、中国金融期货交易所
股指期货知识测试试题(第5期)
一、判断题
1.期货公司在为客户开立账户前，应当向客户充分揭示期货交易风险，评估客户的风险承受能力，审慎选择客户。( )
2.投资者可以使用已开立的证券账户进行股指期货交易。( )
3.中金所交易编码由十二位数字构成，前四位为会员号，后八位为客户号。( )
4.持有股票有可能获得股利，持有股指期货合约不会获得股利。( )
5.股指期货价格与所对应的标的指数走势无关。( )
6.沪深300股指期货合约的交割日为合约到期月份最后一个交易日。( )
7.股指期货合约的当日结算价是计算当日持仓盈亏的依据，沪深300股指期货合约的当日结算价为该合约当天的收盘价。( )
8.沪深300股指期货集合竞价中的未成交指令自动参与连续竞价交易。( )
9.股指期货交易导致的亏损有可能不限于初始投入的保证金。( )
10.期货公司不得接受投资者的全权委托进行期货交易。( )
11.沪深300股指期货投资者可以通过中国期货保证金监控中心网站查询自己的期货结算账单。 ( )
12证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不得利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金。( )
13.沪深300股指期货交易实行持仓限额制度，进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为100手。( )
14.客户申请沪深300(2744.001,-27.35,-0.99%)股指期货某合约套期保值额度的，应当向其开户的会员申报，会员对申报材料进行审核后向交易所办理申请手续。( )
二、选择题
1.证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不得提供下列何种服务( )。
A、协助办理开户手续
B、提供期货行情信息、交易设施
C、代期货公司、客户收付期货保证金
2.股指期货交易的对象是( )
A、标的指数股票组合
B、股指期货合约
C、标的指数ETF份额
3.某交易日沪深300股指期货挂牌交易的合约有：IF1005、IF1006、IF1009、IF1012，则该日不可能在( )。
A、2010年4月
B、2010年5月
C、2010年6月
4.通过集合竞价买卖沪深300股指期货合约，交易指令申报时间为( )。
A、9：14—9：15
B、9：10—9：14
C、9：00—9：10
5.某沪深300股指期货合约的价格为4000点，当时沪深300指数为4050点，则一手该合约的价值为( )万元。
A、121.5
B、120
C、81
D、80
6.在非最后交易日，沪深300股指期货合约的涨跌停板幅度为该合约上一交易日结算价的( )。
A、±6%
B、±10%
C、±20%
7.最后交易日，沪深300股指期货合约的涨跌停板幅度为( )。
A、上一交易日结算价的±20%。
B、上一交易日结算价的±10%。
C、当日开盘价的±10%
8.沪深300股指期货合约的最后交易日为( )。
1.沪深300股指期货采用T+0交易方式。() 答案：对。 解释：期货交易实行的是T+0交易，这与股票市场目前实行的T+1交易不同。 2.IF1005合约表示的是2010年5月到期的沪深300股指期货合约。() 答案：对。 解释：IF是沪深300股指期货合约的交易代码。1005前两位数字10表示合约年份，后两位数字05表示合约到期月份。同样IF1102合约表示的则是2011年2月到期的沪深300股指期货合约。 3.沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.01点。() 答案：错。 解释：沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点，合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。 4.投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期进行交割。() 答案：对。 解释：投资者可以在合约到期前平仓，也可以一直持有合约到到期日，参与现金交割。股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。 5.股指期货价木各与所对应的标的指数走势无关。() 答案：错。 解释：股指期货的价木各与所对应的标的指数走势是高度相关的。股指期货价木各是对标的指数未来某一时间的价木各发现。 6.沪深300指数成份股由沪深两市300只股票组成。() 答案：对。 解释：根据规模、流动性等指标，沪深300指数从沪深两市选取300只A股股票作为成份股。 7.市价指令不能成交的部分继续有效。()
答案：错。 解释：《中国金融期货交易所交易细则》规定，市价指令的未成交部分自动撤销。市价指令是指不限定价木各的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。 8.股指期货投资者可以通过中国期货保证金监控中心网站来查询每日的结算账单。() 答案：对。 解释：通过中国期货保证金监控中心网站的投资者查询服务系统，投资者可以查询交易结算报告等信息。 9.股指期货交易导致的亏损有可能不限于初始投入的保证金。() 答案：对。 解释：由于采取保证金交易制度，股指期货交易的损失有可能超过投资者的全部初始保证金。 10.期货公司可以接受投资者的全权委托。() 答案：错。 解释：期货公司及其工作人员不得接受客户的全权委托，客户也不得要求期货公司或其工作人员以全权委托的方式进行期货交易 二、单项选择题(本大题共20道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中) 1.沪深300股指期货限价指令每次最大下单数量为()手 A.50 B.100 C.200 答案：B. 解释：《中国金融期货交易所交易细则》规定，限价指令每次最大下单数量为100手。 2.在沪深300股指期货合约到期交割时，根据()计算双方的盈亏金额。 A、当日收盘价 B、交割结算价 C、当日结算价 答案：B
金融期货知识测试题库 选择题 股指期货 1. 沪深300 股指期货某合约报价为3000 点，则 1 手按此报价成交的合约价值为（）万元 A. 120 B.60 C.150 D.90 解析：合约价值=合约价格*合约乘数*手数=3000 点*300 点/元*1 手=900000 元，选择D 2. 若上证50 指数期货 5 月合约上一个交易日的结算价为2500 点，涨跌幅度为+10% 则下一 个交易日的涨停板价格为（）点 A. 2250 B.2750 C.2400 D.2600 解析：涨停价=上一个交易日结算价*（1+涨跌幅度）=2500* （1+0.1 ）=2750 , 选择B 3. 某沪深300 指数期货合约 1 手的价值为120 万元，合约乘数为每点300 元，则该合约的成交价为（）点 A. 5000 B.6000 C.3000 D.4000 解析：合约价值=合约价格*合约乘数*手数，合约成交价=120 万/ （300 点/元*1 手）=4000 点，选择D 4. 某投资者以2500 点买入 1 手上证50 股指期货 6 月合约，并在2520 点卖出平仓，合约乘数每点300 元，则该投资者（）元 A. 亏损4000 B. 盈利4000 C.亏损6000 D. 盈利6000 解析：多单盈亏=（平仓价一开仓价）*合约乘数*手数=（2520-2500 ）*300* 仁6000 元，选择D 5. 股指期货套期保值可以规避股票市场的（） A. 系统性风险 B. 非系统性风险 C.所有风险 D. 个股风险 解析：股指期货套期保值可以规避股票市场的系统性风险，选择A 6. 某投资者欲在沪深300 股指期货 6 月合约上买入开仓 5 手，在选择合约时错误的选择了9 月合约，该风险属于（） A. 流动性风险 B. 市场风险 C.操作风险 D. 信用风险 解析：客户以上操作为误操作，属于操作风险，选择C
股指期货基础知识测试试题及答案2
一、判断题（本大题共10 道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1．期货公司为客户开立账户，应当对客户开户资料进行审核，确保开户资料的合规、真实、准确和完整。( ) 2．个人客户应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。( ) 3．期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的标准、条件及处置措施。（）4．客户在不同的会员处开户的，其交易编码中客户号应当相同。（） 5．投资者可以使用已开立的证券账户进行股指期货交易。( ) 6．股指期货实行双向交易，既可先买后卖，也可以先卖后买。（） 7．中国金融期货交易所上市的沪深300 股指期货合约的标的是沪深300 指数。（） 8．沪深300 股指期货合约以该合约当天收盘价作为当日结算价。（） 9．沪深300 股指期货合约的最后交易日为合
约到期月份15 日。（） 10．投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期进行交割。（） 二、单项选择题（本大题共20 道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1. 证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不得提供下列何种服务（）。 A、协助办理开户手续 B、提供期货行情信息、交易设施 C、代期货公司、客户收付期货保证金 2. 当IF1007 月合约交割后，下一交易日挂牌交易的4 个合约分别为（）。 A、IF1008 合约、IF1009 合约、IF1012 合约、IF1103 合约 B、IF1008 合约、IF1009 合约、IF1010 合约、IF1011 合约 C、IF1009 合约、IF1012 合约、IF1103 合约、IF1106 合约
股指期货基础知识测试试题 (共30道题，答对24题为合格。测试时间为30分钟。)客户姓名：答题日期： 客户身份证号码：答对题数： 一、判断题(本大题共10道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中) 1.沪深300股指期货采用T+0交易方式。( ) 答案：对。 解释：期货交易实行的是T+0交易，这与股票市场目前实行的T+1交易不同。 2.IF1005合约表示的是2010年5月到期的沪深300股指期货合约。( ) 答案：对。 解释：IF是沪深300股指期货合约的交易代码。1005前两位数字10表示合约年份，后两位数字05表示合约到期月份。同样IF1102合约表示的则是2011年2月到期的沪深300股指期货合约。 3.沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.01点。( ) 答案：错。 解释：沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点，合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。 4.投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期进行交割。( ) 答案：对。 解释：投资者可以在合约到期前平仓，也可以一直持有合约到到期日，参与现金交割。股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。 5.股指期货价格与所对应的标的指数走势无关。( ) 答案：错。 解释：股指期货的价格与所对应的标的指数走势是高度相关的。股指期货价格是对标的指数未来某一时间的价格发现。
6.沪深300指数成份股由沪深两市300只股票组成。( ) 答案：对。 解释：根据规模、流动性等指标，沪深300指数从沪深两市选取300只A股股票作为成份股。 7.市价指令不能成交的部分继续有效。( ) 答案：错。 解释：《中国金融期货交易所交易细则》规定，市价指令的未成交部分自动撤销。市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。 8.股指期货投资者可以通过中国期货保证金监控中心网站来查询每日的结算账单。( ) 答案：对。 解释：通过中国期货保证金监控中心网站的投资者查询服务系统，投资者可以查询交易结算报告等信息。 9.股指期货交易导致的亏损有可能不限于初始投入的保证金。( ) 答案：对。 解释：由于采取保证金交易制度，股指期货交易的损失有可能超过投资者的全部初始保证金。 10.期货公司可以接受投资者的全权委托。( ) 答案：错。 解释：期货公司及其工作人员不得接受客户的全权委托，客户也不得要求期货公司或其工作人员以全权委托的方式进行期货交易。 二、单项选择题(本大题共20道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中) 1.沪深300股指期货限价指令每次最大下单数量为( )手 A.50 B.100 C.200 答案：B. 解释：《中国金融期货交易所交易细则》规定，限价指令每次最大下单数量为100手。
一、判断题（本大题共10 道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1．期货公司为客户开立账户，应当对客户开户资料进行审核，确保开户资料的合规、真实、准确和完整。( ) 2．个人客户应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。( ) 3．期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的标准、条件及处置措施。（）4．客户在不同的会员处开户的，其交易编码中客户号应当相同。（） 5．投资者可以使用已开立的证券账户进行股指期货交易。( ) 6．股指期货实行双向交易，既可先买后卖，也可以先卖后买。（） 7．中国金融期货交易所上市的沪深300 股指期货合约的标的是沪深300 指数。（）8．沪深300 股指期货合约以该合约当天收盘价作为当日结算价。（） 9．沪深300 股指期货合约的最后交易日为合约到期月份15 日。（） 10．投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期进行交割。（） 二、单项选择题（本大题共20 道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1. 证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不得提供下列何种服务（）。 A、协助办理开户手续 B、提供期货行情信息、交易设施 C、代期货公司、客户收付期货保证金 2. 当IF1007 月合约交割后，下一交易日挂牌交易的4 个合约分别为（）。 A、IF1008 合约、IF1009 合约、IF1012 合约、IF1103 合约 B、IF1008 合约、IF1009 合约、IF1010 合约、IF1011 合约 C、IF1009 合约、IF1012 合约、IF1103 合约、IF1106 合约 3. 沪深300 股指期货合约在其最后交易日的交易时间为（）。 A、9：15-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节） B、9：30-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节） C、9：15-11：30（第一节），13：00-15：15（第二节） 4. 沪深300 股指期货的交割方式为（） A、现金交割 B、ETF 基金份额交割 C、股票交割 5. 若沪深300 股指期货某合约的价格为4000 点，当时沪深300 指数为4050 点，则一手该合约的价值为（）万元。 A、121.5 B、120 C、81 D、80 6. 沪深300 股指期货合约的涨跌停板幅度为该合约上一交易日（）的±10%。 A、结算价 B、收盘价 C、开盘价 7. 沪深300 股指期货合约的最小变动价位为( )指数点，该合约交易报价指数点必须为最小变动价位的整数倍。 A、0.05 点 B、0.1 点 C、0.2 点
股指期货基础知识测试题一、填空题：（每题2分）1、沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的（沪深300指数）。 2、沪深300股指期货合约的合约乘数为（每点300元）。3.沪深300股指期货合约的最小变动价位为（0.2指数点），合约交易报价指数点为（0.2点）的整数倍。 4.沪深300股指期货合约的合约月份为（当月、下月及随后两个季月）。季月是指3月、6月、9月、12月。 5. 沪深300股指期货合约的最后交易日为（合约到期月份的第三个星期五遇法定节假日顺延），最后交易日即为交割日。 6.新的月份合约开始日是（到期合约交割日的下一交易日）。7. 沪深300股指期货合约的交易时间---交易日（9：15-11：30 13：00-15：15）最后交易日交易时间为（9：15-11：30 13：00-15：00）。 8. 沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度（上一交易日结算价的±10% ）。 9. 沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的（12%）。 10. 席位使用费按年收取。席位年申报量不超
过20万笔的，年使用费为人民币（2万元）；席位年申报量超过20万笔的，年使用费为人民币（3万元）。 11、由于交易系统、通讯系统等交易设施发生故障，致使（ 10% ）以上的会员不能正常交易的，交易所应当暂停交易，直至故障消除为止。 12. 成交量是指某一期货合约在当日所有成交合约的（单边数量）。 13. 持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的（单边数量）。14. 交易指令分为（市价指令）,（限价指令）及交易所规定的其他指令。市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。市价指令的未成交部分自动撤销. 15. 交易指令每次最小下单数量为（1）手，市价指令每次最大下单数量为（50）手，限价指令每次最大下单数量为（100）手。 16. 集合竞价在交易日（9：00-9：15）进行，其中（9：00-9：14 ）为指令申报时间，（9：14-9：15）为指令撮合时间。17.会员应当建立客户开户档案，并应当自期货经纪合同终止之日起至少保存（20年）。18、股指期货的手续费标准为不高于成交金额的（万分之
股指期货基础知识测试试题 （共30道题，答对24题为合格。测试时间为30分钟。） 客户姓名：答题日期： 客户身份证号码：答对题数： 一、判断题（本大题共10道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1．沪深300股指期货采用T+0交易方式。（） 答案：对。 解释：期货交易实行的是T+0交易，这与股票市场目前实行的T+1交易不同。 2．IF1005合约表示的是2010年5月到期的沪深300股指期货合约。（） 答案：对。 解释：IF是沪深300股指期货合约的交易代码。1005前两位数字10表示合约年份，后两位数字05表示合约到期月份。同样IF1102合约表示的则是2011年2月到期的沪深300股指期货合约。3．沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.01点。( ) 答案：错。 解释：沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点，合
约交易报价指数点为0.2点的整数倍。 4．投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期进行交割。（） 答案：对。 解释：投资者可以在合约到期前平仓，也可以一直持有合约到到期日，参与现金交割。股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。5．股指期货价格与所对应的标的指数走势无关。（） 答案：错。 解释：股指期货的价格与所对应的标的指数走势是高度相关的。股指期货价格是对标的指数未来某一时间的价格发现。 6．沪深300指数成份股由沪深两市300只股票组成。（）答案：对。 解释：根据规模、流动性等指标，沪深300指数从沪深两市选取300只A股股票作为成份股。 7．市价指令不能成交的部分继续有效。（） 答案：错。 解释：《中国金融期货交易所交易细则》规定，市价指令的未成交部分自动撤销。市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。 8．股指期货投资者可以通过中国期货保证金监控中心网站来查询每日的结算账单。（）
股指期货基础知识介绍：五类要点需牢记 2010年02月22日06:46上海证券报我要评论(1) 字号：T|T 前言 积极稳妥地发展股指期货等金融期货市场，既是资本市场进一步深入发展的客观需要，也是市场各类投资者进行风险管理的迫切要求。从全球经验来看，股指期货为市场提供了保值避险的工具，增加了做空交易机制，有利于促进股票市场实现健康、持续、稳定发展。构建健康稳定的金融期货市场，离不开成熟理性的市场投资者。为了帮助广大投资者掌握股指期货基础知识与交易规则，了解产品功能及市场特点，中国金融期货交易所推出本期股指期货基础知识专版，供投资者学习参考。有足够知识准备的投资者，才是真正受保护的投资者！希望投资者认真做好知识准备，强化风险防范意识，建立“买者自负”的意识，做一名“知风险、懂规则”的理性投资者。 一、股指期货基础 1、什么是股指期货 期货合约是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物，又叫基础资产或者标的资产，可以是某种商品，如铜或原油，也可以是某种金融资产，如外汇、债券，还可以是某个金融指标，如三个月同业拆借利率或指数等。如果这个标的物是某个股票价格指数，则该期货就是股票价格指数期货，简称股指期货。 2、股指期货的产生与发展过程 股指期货最早出现于美国市场。20世纪70年代，西方各国出现了经济滞胀，经济增长缓慢，物价飞涨，政治局势动荡，当时股票市场经历了二战后最严重的一次危机，在1973-1974年的股市下跌中道琼斯指数跌幅达到了45%，投资者意识到在股市下跌中没有适当的管理金融风险的手段，开始研究用于规避股票市场系统性风险的工具。1982年2月，美国商品期货交易委员会（CFTC）批准推出股指期货。同年2月24日，美国堪萨斯期货交易所（KCBT）推出了全球第一只股指期货合约——价值线综合指数期货合约；4月21日，芝加哥商业交易所（CME）推出了S&P 500指数期货合约。股指期货一经诞生就受到了市场的广泛关注，价值线指数期货推出的当年就成交了35万张，S&P 500指数期货的成交量更达到了150万张。股指期货的成功，不仅扩大了美国期货市场的规模，也引发了世界性的股指期货交易热潮。成熟市场及新兴市场纷纷推出股指期货交易。目前，全部成熟市场以及绝大多数的新兴市场都有股指期货交易，股指期货成为股票市场最为常见、应用最为广泛的风险管理工具。按照世界交易所联合会的统计，2009
股指期货基础知识测试试题（B卷） （共30道题，答对24题为合格。测试时间为30分钟。） 客户姓名： 答题日期： 客户身份证号码： 答对题数： 一、判断题（本大题共10道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1．中金所交易编码由十二位数字构成，前四位为会员号，后八位为客户号。（ ） 2．沪深300指数可综合反映沪深A股市场整体表现，其成份股由沪深两市A股中规模大、流动性好的300只股票组成。（ ） 3．沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.01点。（ ） 4．投资者用于期货交易的出入金应当通过投资者期货结算账户和期货经纪公司保证金账户以同行转账的形式办理。（ ） 5．证券公司可以为自己的客户从事期货交易提供融资服务。（ ） 6．自然人投资者应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。（ ） 7．沪深300股指期货合约的交割结算价为最后交易日该合约全天成交价按成交量的加权平均价。（ ） 8．股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。（ ） 9．投资者应当如实申报开户材料，不得采取虚假申报等手段规避投
资者适当性制度要求。（ ） 10．股指期货采用保证金交易制度，风险较大，投资者应有止损意识。 （ ） 二、单项选择题（本大题共20道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1.以下关于沪深300股指期货限价指令，说法错误的是（ ）。 A、限价指令按照限定价格或者更优价格成交 B、限价指令每次最大下单数量为100手 C、集合竞价指令申报时间不接受限价指令 2.沪深300股指期货合约的交割日为（ ），遇国家法定假日顺延。 A、合约到期月份的15日 B、合约到期月份的第三个周五 C、合约到期月份的最后一个交易日 3.客户出现交易所规定的异常交易行为并经劝阻、制止无效的，会 员可以采取的措施不包括（ ）。 A、提高交易保证金 B、限制开仓 C、强制减仓 D、拒绝客户委托或终止经纪关系
股指期货基础知识
一、股指期货基本概念 (3) 1、什么是期货 (3) 2、期货的常用概念 (3) 3、期货有哪些种类 (3) 4、什么是股指期货 (4) 5、股指期货的特点 (4) 6、股指期货功能 (4) 7、股指期货合约内容 (4) 8、沪深300指数期货合约 (5) 9、股指期货与股票的区别 (5) 10、股指期货与ETF基金的区别 (5) 11、股指期货的推出对大盘的影响 (6) 二、股指期货交易 (6) 1、股指期货的交易如何进行 (6) 2、交易指令 (6) 3、竞价及撮合原则 (6) 4、涨跌停 (7) 三、股指期货结算 (7) 1、股指期货如何结算 (7) 2、保证金制度 (7) 3、每日无负债结算制度 (7) 4、追加保证金 (8) 5、强行平仓 (8) 6、每日结算价如何确定 (8) 7、股指期货交易帐户如何计算的 (8) 8、强制平仓及爆仓的结算 (9) 9、股指期货如何进行资金管理和止损 (11) 四、利用股指期货套期保值与套利 (11) 1、套期保值 (11) 2、套利 (12)
一、股指期货基本概念 1、什么是期货 期货是指期货合约，由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物可以是某种商品，如铜或原油，也可以是某种金融资产，如外汇、债券，还可以是某个金融指标，如三个月同业拆借利率或股票指数。 2、期货的常用概念 做多：相信价格会涨并买入期货合约，也称“买空”或“多头”。 做空：和“做多”是反的，看跌价格并卖出期货合约，也称“卖空”或“空头”。 头寸：买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸，简称多头；卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。只是在期货交易中有这种做法，在现货交易中还没有这种做法。 头寸限制：指交易所对投资者规定的所能持有某一期货合约数量的最大限度，是从市场份额分配方面对市场风险进行管理。 开仓：开始买入或卖出期货合约的交易行为称为开仓。 平仓：是指期货交易者买入或者卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约，了结期货交易的行为。 总持仓量：是市场上所有投资者在该期货合约上总的“未平仓合约”数量。 爆仓：爆仓是指帐户权益为负数，这意味著保证金不仅全部输光而且还倒欠了。正常情况下，在逐日清算制度及强制平仓制度下，爆仓是不会发生的。然而在有些特殊情况下，比如在行情发生跳空变化时，持仓头寸较多且逆方向的帐户就很可能会爆仓。 斩仓：在交易中，所持头寸与价格走势相反，防止亏损过多而采取的平仓措施。（止损） 交割：是指期货合约到期时，根据期货交易所的规则和程序，交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移，了结到期未平仓合约的过程。股指期货用现金交割。 双开：指某笔成交中，开仓量等于现量，平仓量为零，持仓量增加，差值等于现量，表明多空双方均增仓 双平：指某笔成交中，开仓量等于零，平仓量为现量，持仓量减少，差值等于现量，表明多空双方均减仓。 期货贴水与期货升水：在某一特定地点和特定时间内，某一特定商品的期货价格高于现货价格称为期货升水；期货价格低于现货价格称为期货贴水。 基差：指某一时刻、同一地点、同一品种的现货价格与期货价格的差。 3、期货有哪些种类 期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。 农产品期货 期货商品期货 金属期货（基础金属期货、贵金属期货）
股指期货知识试题 一、判断题 1.股指期货实行双向交易，既可以先买后卖，也可以先卖后买。（） 2.某一股指期货合约的涨跌是指该合约在当日交易期间的最新价与上一交易日 收盘价之差。（） 3.沪深300股指期货合约的当日结算价为该合约的收盘价。（） 4.当投资者保证金不足，且未能在期货公司规定的时间内及时追加保证金或自 行平仓的，期货公司有权对其持仓进行强行平仓。（） 5.期货投资者出入金只能通过其指定的期货结算账户与期货公司保证金专用账 户之间进行划转。（） 6.投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到 期参与交割。（） 7.由于股指期货实行保证金交易制度，投资者在方向判断错误的情况下，可能 会使亏损成倍放大，极端行情下亏损可能会超过初始投入的本金。（） 8.股指期货市场上的投资者一般分为三类：投机者、套保者、套利者。（） 9.股指期货价格与所对应的标的指数走势无关。（） 10.期货交易必须在依法设立的期货交易所或者国务院期货监督管理机构批准 的其他的交易场所进行。（） 11.股指期货自然人投资者应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委 托代理人代为办理开户手续。（） 12.期货公司可适当接受投资者的全权委托。（）
13.期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的标准、条件及处置措 施。（） 14.期货公司不得向客户做获利保证，不得在经纪业务中与客户约定分享利益或 者共担风险。（） 15.沪深300股指期货交易实行持仓限额制度，进行投机交易的客户某一合约 单边持仓限额为100手。（） 16.股指期货非结算会员只能与全面结算会员进行结算。（） 17.沪深300股指期货合约的交易保证金标准是固定的。（） 18.沪深300股指期货实行T+0交易制度。（） 19.沪深300股指期货交易集合竞价期间不接受市价指令申报。（） 20.持有股指期货和股票同样有可能获得股利。（） 二、单项选择题 1.某投资者卖出开仓IF1003合约10手后，误将6手买入平仓单下成买入开仓，全部成交后，该投资者对IF1003合约的持仓为（）。 A、4手空单 B、6手空单 C、6手多单、10手空单 2. 某投资者以3000点卖出1手沪深300股指期货某合约开仓，该合约的收盘价为3080点，结算价为3050点，如果不考虑手续费，结算后该笔持仓的浮动亏损为（）。 A、24000元 B、15000元 C、1500元
股指期货基础知识测试题 一、填空题：（每题2分） 1、沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的（沪深300指数）。 2、沪深300股指期货合约的合约乘数为（每点300元）。 3.沪深300股指期货合约的最小变动价位为（0.2指数点），合约交易 报价指数点为（0.2点）的整数倍。 4.沪深300股指期货合约的合约月份为（当月、下月及随后两个季月）。季月是指3月、6月、9月、12月。 5. 沪深300股指期货合约的最后交易日为（合约到期月份的第三个星期五遇法定节假日顺延），最后交易日即为交割日。 6.新的月份合约开始日是（到期合约交割日的下一交易日）。 7. 沪深300股指期货合约的交易时间---交易日（9：15-11：30 13：00-15：15）最后交易日交易时间为（9：15-11：30 13：00-15：00）。 8. 沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度（上一交易日结算价的±10% ）。 9. 沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的（12%）。 10. 席位使用费按年收取。席位年申报量不超过20万笔的，年使用费为人民币（2万元）；席位年申报量超过20万笔的，年使用费为人民币 （3万元）。 11、由于交易系统、通讯系统等交易设施发生故障，致使（10% ）以上的会员不能正常交易的，交易所应当暂停交易，直至故障消除为止。
12. 成交量是指某一期货合约在当日所有成交合约的（单边数量）。 13. 持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的（单边数量）。 14. 交易指令分为（市价指令）,（限价指令）及交易所规定的其他指令。市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。市价指令的未成交部分自动撤销. 15. 交易指令每次最小下单数量为（1）手，市价指令每次最大下单数量为（50）手，限价指令每次最大下单数量为（100）手。 16. 集合竞价在交易日（9：00-9：15）进行，其中（9：00-9：14 ）为指令申报时间，（9：14-9：15）为指令撮合时间。 17.会员应当建立客户开户档案，并应当自期货经纪合同终止之日起至少保存（20年）。 18、股指期货的手续费标准为不高于成交金额的（万分之0.5）。 19. 股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的 （±20%）。 20. 进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为（100手）。 21. 各类结算会员的基础结算担保金为：交易结算会员人民币（1000万元）， 全面结算会员人民币（2000万元），特别结算会员人民币（3000万元）。 22. 沪深300股指期货采用（集合竞价和连续竞价）交易方式. 23. 股指期货投资者可以通过（中国期货保证金监控中心）网站来查询每日的结算账单。 24. 若沪深300股指期货某个合约报价为3000点，则1手合约的价值为（90万元）.
股指期货基础知识测试：22 日试题及答案 2 月22 日是股指期货开户的第一天。根据股指期货投资者适当性制度的规定，在开户之前，投资者必须先参加股指期货基础知识测试且得分不能低于80 分。为了帮助投资者学习和掌握与股指期货相关的各项知识，做好参与股指期货交易的知识准备，现公布 2 月22 日的《股指期货基础知识测试试题》及其答案、解释，供广大投资者参考。 1. 沪深300股指期货采用T+0交易方式。() 答案：对。 解释：期货交易实行的是T+0交易，这与股票市场目前实行的T+1交易不同。 2.IF1005 合约表示的是2010年5月到期的沪深300股指期货合约。( ) 答案：对。 解释：IF 是沪深300股指期货合约的交易代码。 1 005前两位数字 1 0表示合约年份，后两位数字05表示合约到期月份。同样IF1 1 02合约表示的则是2011年2 月到期的沪深300股指期货合约。 3. 沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.01 点。( ) 答案：错。 解释：沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2 指数点，合约交易报价指数点为0.2 点的整数倍。 4. 投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期 进行交割。( ) 答案：对。 解释：投资者可以在合约到期前平仓，也可以一直持有合约到到期日，参与现金交割。股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。 5. 股指期货价格与所对应的标的指数走势无关。( ) 答案：错。 解释：股指期货的价格与所对应的标的指数走势是高度相关的。股指期货价格是对标的指数未来某一时间的价格发现。 6. 沪深300指数成份股由沪深两市300只股票组成。()
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 金融期货基础知识测试试题（B 卷） （共30道题，答对24题为合格。测试时间为30分钟。）客户姓名：客户身份证号码： 答题日期： 答对题数： 测试时间：_____：______—_____：______（测试时间不足15分钟或超过30分钟须重新测试）一、判断题（本大题共10道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）1.期货交易必须在依法设立的期货交易所或者国务院期货监管机构批准的其他交易场所进行。（ ） 2.股指期货合约的当日结算价是计算当日持仓盈亏的依据，沪深300股指期货合约以该合约当天收盘价作为当日结算价。（ ） 3.IF1007合约表示的是2010年7月到期的沪深300股指期货合约。（ ） 4.期货公司向客户收取的交易保证金不得低于交易所规定的标准。（ ） 5.沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的最后一个交易日，遇国家法定假日顺延。（ ） 6.中金所5年期国债期货的交割过程中，卖方具有选择对自己最有利的国债来交割的权利。( ) 7.交易所可以根据市场风险状况调整交易保证金标准，并向中国证
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121314 151617181920 8.5年期国债期货交易，因市场出现异常情况等原因导致交割无法顺利进行的，交易所有权对交割流程进行调整。（ ） 9.中金所5年期国债期货限价指令每次最大下单数量为200手。（） 10.中金所5年期国债期货合约采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。（ ） 二、单项选择题（本大题共20道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中）1.在极端行情下，股指期货投资者面临的亏损（A．不可能超过投资本金B．可能会超过投资本金）。 2.期货公司应当在（）向投资者揭示期货交易风险。 A．投资者开户前B．投资者开户后C．交易亏损时
股指期货基础知识测试试题（A卷） （共30道题，答对24题为合格。测试时间为30分钟。） 客户姓名： 答题日期： 客户身份证号码： 答对题数： 一、判断题（本大题共10道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1．期货公司为客户开立账户，应当对客户开户资料进行审核，确保开户资料的合规、真实、准确和完整。（ ） 2．IF1007合约表示的是2010年7月到期的沪深300股指期货合约。 （ ） 3．客户申请沪深300股指期货某合约套期保值额度的，应当向其开户的会员申报，会员对申报材料进行审核后向交易所办理申请手续。（ ） 4．沪深300股指期货市价指令未成交部分自动转为限价指令。（ ）5．沪深300指数可综合反映沪深A股市场整体表现，其成份股由沪深两市A股中规模大、流动性好的300只股票组成。（ ） 6．期货公司客户开发人员不得兼任开户知识测试人员。（ ） 7．股指期货合约的当日结算价是计算当日持仓盈亏的依据，沪深300股指期货合约以该合约当天收盘价作为当日结算价。（ ） 8．中金所实行交易编码制度，会员应当为每一个客户单独开立专门
账户、申请交易编码，不得混码交易。（ ） 9．沪深300股指期货合约的交易保证金标准是固定的。（ ） 10．期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的标准、条件及处置措施。（ ） 二、单项选择题（本大题共20道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1.某投资者卖出开仓沪深300股指期货某合约10手，再买入开仓该 合约4手后，该投资者对该合约的持仓为（ ）。 A、4手多单 B、6手空单 C、10手空单、4手多单 2.甲投资者买入平仓10手沪深300股指期货某合约，乙投资者卖出 开仓10手，甲乙恰好相互成交后，市场上该合约的总持仓量将（ ）。 A、增加10手 B、增加20手 C、减少10手 D、没有变化 3.沪深300股指期货合约以（ ）作为合约的标的。 A、上证50指数 B、深证100指数 C、沪深300指数
（共30 道题，答对24 题为合格。测试时间为30 分钟。） 客户姓名：答题日期： 客户身份证号码：答对题数： 一、判断题（本大题共10 道小题，对的打“√”，错的打“X”）1．股指期货实行双向交易，既可先买后卖，也可以先卖后买。（）2．期货公司不得为证券、期货市场禁入者以及法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止从事股指期货交易和存在严重不良诚信记 录的投资者申请开立股指期货交易编码。（） 3．根据股指期货投资者适当性制度的相关要求，期货公司不得为综合评估得分在70 分以下的自然人投资者申请开立股指期货交易编码。（） 4．当日分配的客户交易编码，期货交易所应当于下一交易日允许客户使用。（） 5．沪深300 指数的编制采用自由流通股本而非总股本加权，样本股权重分布较为均衡，具有较强的抗操纵性。( ) 6．沪深300 股指期货有4 个合约同时挂牌交易，投资者交易时必须同时买卖4 个合约。（） 7．期货公司不得接受投资者的全权委托进行期货交易。（）
8．沪深300 股指期货合约的最后交易日为合约到期月份最后一个交易日。（） 9．沪深300 股指期货市价指令未成交部分自动转为限价指令。（）10．沪深300 股指期货交易实行大户持仓报告制度，客户持仓达到交易所规定的报告标准的，应及时向交易所报告。( ) 二、单项选择题（本大题共20 道小题，每题仅有一个正确答案） 1. 期货公司应当在（）向投资者揭示期货交易风险。 A、投资者开户前 B、投资者开户后 C、交易亏损时 2. 证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不得提供下列何种服务（）。 A、协助办理开户手续 B、提供期货行情信息、交易设施 C、代期货公司、客户收付期货保证金 3. 股指期货交易的对象是（）
金融期货基础知识测试题题库 一、选择题（20个） 1.期货公司应当在（A）向投资者揭示期货交易风险。 A、投资者开户前 B、投资者开户后 C、交易亏损时 2.建立空头持仓应该下达（C）指令。 A、买入开仓 B、买入平仓 C、卖出开仓 D、卖出平仓 3.沪深300 股指期货交易中，单边市是指某一合约收市前（B）分钟内出现只有停板价格的买入（卖出）申报、 没有停板价格的卖出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交、但未打开停板价格的情形。 A、1 B、5 C、10 4.沪深 300 股指期货合约的合约标的是（C）。 A、上证综合指数 B、深证成份指数 C、沪深 300 指数 D、上证50指数 5.金融期货交易具有杠杆性，既放大盈利也放大亏损，是因为实行了（B）。 A、双向交易制度 B、保证金制度 C、当日无负债结算制度 D、强制平仓制度 6.金融期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大，损失也可能（C）。 A、不变 B、成倍缩小 C、成倍放大 7.金融期货投资者不得采用（D）下达交易指令。 A、书面委托 B、电话委托 C、互联网委托 D、全权委托期货公司 8.在极端行情下，金融期货投资者面临的亏损（B）。 A、不可能超过投资本金 B、可能会超过投资本金 9.客户在金融期货交易中发生保证金不足，且未能按照经纪合同中的约定及时追加保证金或者主动减仓，该客户
A、强制减仓 B、强行平仓 C、协议平仓 10.某交易日收盘后，某投资者持有 1 手沪深300 股指期货某合约多单，该合约收盘价为3660 点，结算价为 3650 点。下一交易日该投资者未进行任何操作，该合约的收盘价为 3600 点，结算价为3610 点，结算后该笔持仓的当日亏损为（C）。 A、18000 元 B、15000 元 C、12000 元 11.中金所上市的 5 年期国债期货属于：（B） A、短期国债期货 B、中期国债期货 C、长期国债期货 D、超长期国债期货合约 12.中金所 5 年期国债期货合约的面值为（A）元人民币。 A、100 万 B、120 万 C、150 万 D、200 万 13.中金所 5 年期国债期货合约票面利率为：（B） A、2.5% B、3% C、3.5% D、4% 14.中金所 5 年期国债期货合约对应的可交割国债的剩余期限为:（C） A、距离合约交割月首日剩余期限为 2 至 5 年 B、距离合约交割月首日剩余期限为 3 至 6 年 C、距离合约交割月首日剩余期限为 4 至 5.25 年 D、距离合约交割月首日剩余期限为 5 至 8 年 15.中金所 5 年期国债期货合约对应的可交割国债是：（A） A、固定利率国债 B、浮动利率国债 C、固定或浮动利率国债 D、以上都不是 16.中金所 5 年期国债期货合约的最小变动价位为：（D） A、0.001 元 B、0.0012 元 C、0.0015 元 D、0.005 元 17.中金所 5 年期国债期货的交易代码为：（C） A、IF B、IE C、TF D、TE 18.中金所 5 年期国债期货合约交割方式为：（B） A、现金交割 B、实物交割
股指期货基础知识测试试题及答案 股指期货基础知识测试试题 （共30 道题，答对24 题为合格。测试时间为30 分钟。）客户姓名：答题日期： 客户身份证号码：答对题数： 一、判断题（本大题共10道小题，对的打“V” ，错的打“ X”） 1 ．根据股指期货投资者适当性制度的相关要求，期货公司不得为综合评估得分在70 分以下的自然人投资者申请开立股指期货交易编码。（）2．证券公司可以为自己的客户从事期货交易提供融资服务。（） 3．期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的标准、条件及处置措施。（） 4．现金交割是指合约到期时，按照交易所的规则和程序，交易双方按照规定结算价格进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程。（）5．客户参与股指期货交易在不同的会员处开户的，其交易编码中客户号应当相同。（） 6．股指期货合约到期时必须交割股票。（） 7．中国金融期货交易所上市的沪深300 股指期货合约的标的是上证综合指数。（） 8．按交易目的区分，股指期货市场上的投资者一般分为三类：套期保值者、套利者和投机者。（） 9．股指期货交易导致的亏损有可能不限于初始投入的保证金。（）10．期货公司不得接受投资者的全权委托进行期货交易。（）二、单项
选择题（本大题共20 道小题，每题仅有一个正确答案） 1.自然人投资者开户参与股指期货交易，应由（）签署开户文件。 A、投资者本人或其居间人 B、投资者本人或其授权人 C、投资者本人 2.只有取得中间介绍业务资格的（）方可接受相应的期货公司委托，为该期货公司介绍客户参与股指期货交易。 A、基金管理公司 B、咨询服务公司 C、证券公司 3.某沪深300 股指期货合约的价格为4000 点，当时沪深300 指数为4050 点，则一手该合约的价值为（）万元。 A、121.5 B、120 C、81 D、80 4.根据股指期货投资者适当性制度，自然人投资者申请开立股指期货交易编码，不需要符合下列哪个条件（）。 A、投资者申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50 万元 B、投资者需具备股指期货基础知识，通过相关测试 C、投资者需具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10 笔以上的商品期货交易成交记录 D、投资者需具有2年以上的股票交易记录 5.2010 年6 月3 日（周四），中国金融期货交易所可供交易的沪深 300 股指期货合约应该有（）。