计量经济学练习题
一、单项选择(每题2分)
1、计量经济学是______C 的一个分支学科。
A 、统计学
B 、数学
C 、经济学
D 、数理统计学
2、下面属于横截面数据的是_D _________。
A 、1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值
B 、1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值
C 、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数
D 、某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 3.若一元线性回归模型12i i i Y X u ββ=++满足经典假定，
那么参数1β、2β的普通最小二乘估计量1?β、2?β是所有线性估计量中（ B ） A 、无偏且方差最大的B 、 无偏且方差最小的
C 、有偏且方差最大的
D 、有偏且方差最小的
4.在一元线性回归模型12i i i Y X u ββ=++中，
若回归系数2β通过了t 检验，则在统计意义上表示（ B ）
A 、2
?0β
≠B 、2
0β≠C 、2
0β=D 、2
?0β=
5、在二元线性回归模型i i i i u X X Y +++=22110βββ中，1β表示（ A ）。 A ．当X2不变时，X1每变动一个单位Y 的平均变动。 B ．当X1不变时，X2每变动一个单位Y 的平均变动。 C ．当X1和X2都保持不变时，Y 的平均变动。 D ．当X1和X2都变动一个单位时，Y 的平均变动。
6．按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量， 且（ A ）。
A ．与随机误差项不相关
B ．与残差项不相关
C ．与被解释变量不相关
D ．与回归值不相关
7、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X
的回归模型为 ln()20.75ln()i
i
Y X +＝，这表明
人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ B ）
A ．0.2%
B ．0.75%
C ．2%
D ．7.5%
8、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。 最小二乘准则是指（ D ）
A ．使1
?()n i i
i Y Y =-∑达到最小值 B ．使1
?||n
i i i Y Y =-∑达到最小值 C ．使?max ||i i
Y Y -达到最小值 D ．使21
?()n
i i i Y Y =-∑达到最小值 9、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为21
800n
i i e ==∑，
估计用样本容量为n=24，则随机误差项i u 的方差估计量2?σ是 ( B )
A ．33.33
B ．40
C ．38.09
D ．36.36
10、多元线性回归分析中的 RSS 反映了（ C ） A ．应变量观测值总变差的大小 B ．应变量回归估计值总变差的大小
C ．应变量观测值与估计值之间的总变差
D ．Y 关于X 的边际变化
11、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ B ） A. 确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B ．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C ．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D ．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用
12、在一元线性回归问题中，因变量为Y ，自变量为X 的样本回归方程可表示为（C ）
A 、01t t t Y X u ββ=++
B 、01t t t Y X e ββ=++
C 、01t t Y X ββ=+
D 、()01t t
E Y X ββ=+ 13、对经典一元线性回归模型，用OLS 法得到的样本回归直线 为01t t Y X ββ=+
，则点(,)X Y ( B )
A ．一定不在回归直线上
B ．一定在回归直线上
C ．不一定在回归直线上
D ．在回归直线上方
14、多元线性回归分析中的 RSS （剩余平方和）反映了（ C ） A ．应变量观测值总变差的大小 B ．应变量回归估计值总变差的大小 C ．应变量观测值与估计值之间的总变差 D ．Y 关于X 的边际变化
15、检验多元线性回归模型时，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的F
值确很显著，这说明模型存在（ A ）
A ．多重共线性
B ．异方差
C ．自相关
D ．设定偏误 16、White 检验可用于检验（B ）
A ．自相关性 B. 异方差性 C ．解释变量随机性 D.多重共线性 17、在给定的显著性水平下，若DW 统计量的下限、上限临界值分别为L d 、u d ，则当L u d d d <<时，可以认为随机误差项（ D ）
A ．存在一阶正自相关
B ．存在一阶负自相关
C ．不存在一阶自相关
D ．存在自相关与否不能断定 18、已知模型的形式为12t t y x ββ=+,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW 统计量为0.52,则广义差分变量是( D )
A. 11048 048t t t t y .y ,x .x ----
B. 1107453 07453t t t t y .y ,x .x ----
C. 11052 052t t t t y .y ,x .x ----
D. 11074 074t t t t y .y ,x .x ----
19、某商品需求模型为12t t t Y X u ββ=++，其中Y 为商品需求量，X 为商品价格，为了考察全年12个月份不同的影响，假定模型中引入12个虚拟变量，则会产生（ D ）问题。
A ．异方差 B. 不完全多重共线性 C ．序列相关性 D. 完全多重共线性 20、若季节因素有4个互斥的类型，则在有截距项的模型中需要引入（ C ）个虚拟变量。
A.1
B.2
C.3
D.4
21、同一时间点上，不同单位相同指标组成的观测数据称为（B ） A ．原始数据 B ．横截面数据 C ．时间序列数据D ．虚拟变量数据 22、在古典假设成立的条件下用OLS 方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ C ）的统计性质。
A ．有偏特性 B. 非线性特性 C ．最小方差特性 D. 非一致性特性 23、设估计的回归方程为0906i i Y ..X =+
，则回归系数0.6表示（ A ） A. X 增加一个单位时，Y 平均增加0.6个单位 B. X 增加1%时，Y 平均增加0.6个单位
C. X 增加一个单位时，Y 平均增加0.9+0.6=1.5个单位
D. X 增加1%时，Y 平均增加0.6%
24、在满足古典假定的模型12233t t t t Y X X u βββ=+++的回归分析结果报告中， 有F 值等于128.52，其P 值为0.0000，则表明（B ）
A 、解释变量2X Y 对的影响是显著的
B 、解释变量23X X Y 和对的联合影响是显著的
C 、解释变量3X Y 对的影响是显著的
D 、解释变量23X X Y 和对的影响是均不显著
25、检验多元线性回归模型时，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的F 值确很显著，这说明模型存在（ A ）
A ．多重共线性
B ．异方差
C ．自相关
D ．设定偏误 26、ARCH 检验可用于检验（ B ）
A ．自相关性 B. 异方差性 C ．解释变量随机性 D.多重共线性 27、回归模型中具有异方差性时，仍用最小二乘估计法参数，则以下（ C ）错误
A 参数估计值是无偏非有效的
B 常用T 检验和F 检验失效
C 参数估计量的仍具有最小方差性
D 预测失效
28、已知模型的形式为12t t y x ββ=+,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW 统计量为0.52,则广义差分变量是( D )
A. 11048 048t t t t y .y ,x .x ----
B. 1107453 07453t t t t y .y ,x .x ----
C. 11052 052t t t t y .y ,x .x ----
D. 11074 074t t t t y .y ,x .x ---- 29、当定性因素引进经济计量模型时,需要使用( D ).
A 、外生变量
B 、前定变量
C 、内生变量
D 、虚拟变量
30、若季节因素有4个互斥的类型，则在有截距项的模型中需要引入（ C ）个虚拟变量。
A.1
B.2
C.3
D.4
31、在一元线性回归问题中，因变量为Y ，自变量为X 的样本回归方程可表示为（ C ）
A 、01t t t Y X u ββ=++
B 、01t t t Y X e ββ=++
C 、01t t i Y X e ββ=++
D 、()01t t
E Y X ββ=+
32、双对数模型01ln ln ln Y X ββμ=++中，参数1β的含义是（C ）。
A ．Y 关于X 的增加长率
B ．Y 关于X 的发展速度
C ．Y 关于X 的弹性
D ．Y 关于X 的边际变化 33、在满足古典假定的模型12233t t t t Y X X u βββ=+++的回归分析结果报告中，
有2β
的t 值等于8.52，其P 值为0.001，则表明（ A ） A 、解释变量2X Y 对的影响是显著的 B 、解释变量23X X Y 和对的联合影响是显著的
C 、解释变量3X Y 对的影响是显著的
D 、解释变量23X X Y 和对的影响是均不显著
34、多元线性回归分析中的 ESS （回归平方和）反映的是（ B ） A ．应变量观测值总变差的大小 B ．应变量回归估计值总变差的大小
C ．应变量观测值与估计值之间的总变差
D ．Y 关于X 的边际变化
35、在二元线性回归模型中，若解释变量2X 与3X 有关系23i i X kX =，其中k 为非零常数，则表明模型中存在( B ).
A 、 异方差性
B 、多重共线性
C 、序列相关
D 、设定误差
36、在给定的显著性水平下，若DW 统计量的下限、上限临界值分别为L d 、u d ，则当L u d d d <<时，可以认为随机误差项（ D ）
A ．存在一阶正自相关
B ．存在一阶负自相关
C ．不存在一阶自相关
D ．存在自相关与否不能断定 37、在模型有异方差的情况下,常用的修正方法是( D )
A. 广义差分法
B. 工具变量法
C. 逐步回归法
D. 加权最小二乘法
38、某商品需求模型为12t t t Y X u ββ=++，其中Y 为商品需求量，X 为商品价格，为了考察全年12个月份不同的影响，假定模型中引入12个虚拟变量，则会产生（ D ）问题。
A ．异方差 B. 不完全多重共线性 C ．序列相关性 D. 完全多重共
线性
39、若定性因素有m 个互斥的类型，在有截距项的模型中需要引入（ B ）个虚拟变量。
A m
B m-1
C m+1
D m-k
40、在模型的基本假定方面，多元线性回归模型与简单线性回归模型相比，多了如下哪一条假定（ D ）。
A ．随机误差项零均值 B. 随机误差项同方差
C ．随机误差项互不相关 D. 解释变量无多重共线性
41、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量( C )
A.无偏的，有效的
B. 有偏的，非有效的 C ．无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的
42、White 检验可用于检验（ B ）
A ．自相关性 B. 异方差性 C ．解释变量随机性 D.多重共线性 43、某商品需求模型为12t t t Y X u ββ=++，其中Y 为商品需求量，X 为商品价格，为了考察全年12个月份不同的影响，假定模型中引入12个虚拟变量，则会产生（ D ）问题。
A ．异方差 B. 不完全多重共线性 C ．序列相关性 D. 完全多重共线性
44、在一元线性回归问题中，因变量为Y ，自变量为X 的总体回归方程可表示为（ ）
A 、01t t t Y X u ββ=++
B 、01t t t Y X e ββ=++
C 、01t t Y X ββ=+
D 、()01t t i
E Y X u ββ=++
45、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。 A 、横截面数据 B 、时间序列数据 C 、修匀数据 D 、原始数据
46、在古典假设成立的条件下用OLS 方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ C ）的统计性质。
A ．有偏特性 B. 非线性特性 C ．最小方差特性 D. 非一致性特性 47、设估计的回归方程为1208i i Y ..X =+
，则回归系数0.8表示（ A ） A. X 增加一个单位时，Y 平均增加0.8个单位 B. X 增加1%时，Y 平均增加0.8个单位
C. X 增加一个单位时，Y 平均增加1.2+0.8=2个单位
D. X 增加1%时，Y 平均增加0.8%
48、在满足古典假定的模型12233t t t t Y X X u βββ=+++的回归分析结果报告中，
有2β
的t 值等于13.5022，其P 值为0.0000，则表明（ A ） A 、解释变量2X Y 对的影响是显著的 B 、解释变量23X X Y 和对的联合影响是显著的
C 、解释变量3X Y 对的影响是显著的
D 、解释变量23X X Y 和对的影响是均不显著
49、能够检验多重共线性的方法有（ A ）
A. 简单相关系数矩阵法
B. DW 检验法
C. White 检验法
D. ARCH 检验法 50、Goldfeld Quandt -检验法可用于检验 ( A )
A ．异方差性
B ．多重共线性
C ．自相关性
D ．设定误差 51、以下选项中，正确表达了序列相关的是（ A ）
A ．(,)0,i j Cov i j μμ≠≠，
B ．(,)0,i j Cov i j μμ=≠
C ．(,)0,i j Cov X X i j ≠≠
D ．(,)0,i j Cov X i j μ≠≠ 52、当定性因素引进经济计量模型时,需要使用( D ).
A 、外生变量
B 、前定变量
C 、内生变量
D 、虚拟变量
53、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是( A ) A.无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的 C.无偏的，有效的D.有偏的，有效的
54、半对数模型 01ln Y X ββμ=++中，参数1β的含义是(C ) A.X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化 B.Y 关于X 的边际变化
C.X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化
D.Y 关于X 的弹性
55、在一元线性回归模型中，2σ的无偏估计量2?σ
为( C ) A.2i e n
∑ B. 21
i e n -∑ C. 22
i e n -∑ D. 23
i e n -∑
56、在回归模型1223344t t t t t Y X X X u ββββ=++++中，3X 与4X 高度相关，2X 与3
X 无关，2X 与4X 无关，则因为3X 与4X 的高度相关会使2
?β的方差( D ) A.不受影响 B.变小 C.不确定 D.变大
57、在回归模型满足DW 检验的前提条件下，当DW 统计量等于2时，表明( C ) A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关D.不能判定
58、在多元线性回归模型1223344t t t t t Y X X X u ββββ=++++中，对回归系数j β（j=2，3，4)进行显著性检验时，t 统计量为( A ) A. ??()j j
Se ββ B.
()
j
j Se ββ C.
()
j
j Var ββ D.
??()j
j
Var ββ
59、计量经济模型的基本应用领域有( A )
A.结构分析、经济预测、政策评价
B.弹性分析、乘数分析、政策模拟
C.消费需求分析、生产技术分析
D.季度分析、年度分析、中长期分析
60、设样本回归模型为12??i i i Y X e ββ=++，则普通最小二乘法确定的2
?β的公式中，错误．．
的是(D ) A.22
()()
?()
i i i X X Y Y X X β--=-∑∑ B.2
22
?()i i i i i i n X Y X Y n X X β-=-∑∑∑∑∑
C.2
2
2
?i i i
X Y nXY
X nX
β-=-∑∑ D.2
2
?i i i i
x
n X Y X Y βσ-=∑∑∑
61、设截距和斜率同时变动模型为0123()Y D X DX u ββββ=++++，下面哪种情况成立，则该模型为截距变动模型( B )
A.130,0ββ≠≠
B. 130,0ββ≠=
C. 130,0ββ==
D. 130,0ββ=≠
62、在计量经济学的参数估计中，哪一项不属于参数估计“尽可能接近真实值”的判断标准：（ D ）
A 无偏性
B 一致性
C 有效性
D 渐近正态性
63、相比于回归分析，下面哪一项不属于相关分析的局限：（ A ） A 相关系数不能反映线性相关关系的程度 B 相关系数不能确定变量间的因果关系
C 相关系数不能说明相关关系具体接近哪条直线
D 相关系数不能说明一个变量的变动会导致另一个变量变动的具体数量规律
64、可决系数越高，表明：（ C ）
A 每个变量都越显著
B 模型的显著变量越多
C 模型的预测越准确
D 模型的经济学含义越可靠
65、当对模型中变量的显著性做t 检验时，若计算出的t 统计量绝对值小于显著性水平为0.05的t 分布临界值时，( B )
A p<0.05
B p>0.05
C p=0.05
D p 值无法确定
66、在一元回归中，F 检验与t 检验的等价关系是：( B ) A t F = B 2t F = C t F =2 D ||t F =
67、当存在不完全多重共线时，最小二乘估计量是 (D ) A 有偏 B 不一致 C 不有效 D 还是最佳线性无偏估计
68、当存在异方差是，仍然用不存在异常差时的OLS 估计方法估计其方差会 ( C )
A 一定低估方差
B 一定高估方差
C 可能高估可能低估方差
D 仍然准确
69、以下哪种检验不能使用在截面数据上 (B )
A White 检验
B ARCH 检验
C Goldfield-Quandt 检验
D Glejser 检验
70、在DW 检验中，判断为无自相关的区域为 ( B )
A U L d d d <<
B U U d d d -<<4
C L L d d d -<<4
D U L d d d -<<4
71、如果两个变量是协整的，则（D ） A ． 这两个变量一定都是平稳的
B ． 这两个变量的一阶差分一定都是平稳的
C ． 这两个变量的协整回归方程一定有DW ＝0
D ． 这两个变量一定是同阶单整的
72、在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是( C ) A.被解释变量和解释变量均为随机变量 B.被解释变量和解释变量均为非随机变量
C.被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量
D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量
73、相关关系是指（ D ）。
A ．变量间的非独立关系
B ．变量间的因果关系
C ．变量间的函数关系
D ．变量间不确定性 74、在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，即12X X α=，其中α为常数，则表明模型中存在( B )
A.异方差
B.多重共线性
C. 自相关
D.非平稳性
75、平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，它的协方差只与( A ) A.所考察的两期间隔长度有关 B.时间t 有关
C.时间序列的上升趋势有关
D.时间序列的下降趋势有关
76、对回归模型12i i i Y X u ββ+＝＋进行检验时，通常假定i u 服从（ C ）。 A ．20) i N σ（， B ． (-2)t n C ．20)N σ（， D ．()t n
77、Goldfeld-Quandt 方法用于检验（A ）
A.异方差性
B.自相关性
C.随机解释变量
D.多重共线性
78、如果模型12t t t Y X u ββ+＝＋的扰动项存在序列相关，则（ D ）。 A. cov(,)0t t X u = B. cov(,)0t s u u =t s ≠ C. cov(,)0t t X u ≠ D. cov(,)0t s u u ≠t s ≠
79、如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m 个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为( A )。
A.m
B.m-1
C.m-2
D.m+1
80、同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( D )
A.面板数据
B.截面数据
C.虚拟数据
D.时序数据
81、对于二元线性回归模型的总体显著性检验的F 统计量，正确的是( C )。 A. ESS/2RSS/(n-2)F =
B. RSS/1
TSS/(n-2)
F =
C. ESS/2RSS/(n-3) F =
D.RSS/2
TSS/(n-2)
F =
82、DW 统计量值接近2时，随机误差项为( C )。
A. 正自相关
B. 负自相关
C. 无自相关
D. 不能确定是否存在自相关
83、用于检验随机误差项序列相关的方法正确的是( C )。
A. 戈里瑟检验
B. 戈德菲尔德—匡特检验
C. 德宾—瓦森检验
D. 方差膨胀因子检验
84、 经济计量模型中的随机方程又称为（C ） A ．定义方程 B ．技术方程
C ．行为方程
D ．制度方程
85、 如果含有截距项的模型中，解释变量包括1个定量变量和1个具有4种属性的定性变量，此时需引入多少个虚拟变量( C )
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 4个
86、在多元线性回归中，判定系数R 2通常随着解释变量数目的增加而（ B ） A ．减少 B ．增加 C ．不变 D ．变化不定
87、对样本相关系数r ，以下结论中错误．．的是（D ） A ．r 越接近于1，Y 与X 之间线性相关程度越高 B ．r 越接近于0，Y 与X 之间线性相关程度越弱
C ．-1≤r≤1
D ．若r=0,则X 与Y 独立
88、某一时间序列经过两次差分后成为平稳时间序列，此时间序列为（ B ） A ．1阶单整 B ．2阶单整 C ．3阶单整 D ．4阶单整
89、对于随机误差项i u ，22()()i i i Var u E u σ==是指（ B ）
A ．随机误差项的均值为零
B ．随机误差项有些方差不同
C ．两个随机误差互不相关
D ．误差项服从正态分布
90.Goldfeld-Quandt 方法用于检验（ A ）
A.异方差性
B.自相关性
C.随机解释变量
D.多重共线性
91.在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ）
A.一阶差分法
B.广义差分法
C.工具变量法
D.加权最小二乘法
92、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW ＝2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（A ） A 、不存在一阶自相关 B 、存在正的一阶自相关 C 、存在负的一阶自 D 、无法确定
93、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（C ） A 、加权最小二乘法B 、间接最小二乘法 C 、广义差分法 D 、工具变量法
94、根据决定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2＝1时，有______D ____。
A F ＝1
B F ＝-1
C F ＝0
D F ＝∞
95、在C —D 生产函数βαK AL Y =中，____A ______。
A.α和β是弹性
B.A 和α是弹性
C.A 和β是弹性
D.A 是弹性
二、多项选择(每题2分，共10分)
1、从内容角度看，计量经济学可分为（AC ）。
A ．理论计量经济学
B ．狭义计量经济学
C ．应用计量经济学
D ．广义计量经济学
E ．金融计量经济学
2、使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（ ACD ）。 A ．对象及范围可比 B ．时间可比 C ．口径可比 D ．计算方法可比 E ．内容可比
3、?Y
表示OLS 估计回归值，u 表示随机误差项。如果Y 与X 为线性相关关系，则下列哪些是正确的（ BE ）。
A ．01i i Y X ββ+＝
B ．01i i i Y X u ββ+＝＋
C ．01??i i i Y X u ββ++＝
D ．01???i i i Y X u ββ++＝
E ．01???i i
Y X ββ+＝
4、反映多元回归直线拟合优度的指标有（ CDE ）。 A ．相关系数 B ．回归系数 C ．可决系数2R
D ．回归方程的标准差2?σ
E ．剩余变差RSS （或残差平方和）
5、下列说法正确的有（ BE ）。
A.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性
B.当异方差出现时，常用的t 和F 检验失效
C.异方差情况下，通常的OLS 估计一定高估了估计量的标准差
D.如果OLS 回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性
E.如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS 残差必定表现出明显的趋势
6、一个计量经济模型由以下哪些部分构成___ABC _______。
A 、变量
B 、参数
C 、随机误差项
D 、方程式
E 、虚拟变量
7、对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F 统计量可表示为___BC ___。
A 、ESS/(n-k)RSS/(k-1)
B 、ESS/(k-1)
RSS/(n-k) C 、22
R /(k-1)(1-R )/(n-k) D 、22(1-R )/(n-k)R /(k-1) E 、 22R /(n-k)(1-R )/(k-1)
8、下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题（ABE ） A.用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型 B.用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型
C.以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型
D.以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型
E.以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型
9、DW 检验不适用一下列情况的序列相关检验（ ABC ）。
A ．高阶线性自回归形式的序列相关
B ．一阶非线性自回归的序列相关
C ．移动平均形式的序列相关
D ．正的一阶线性自回归形式的序列相关
E ．负的一阶线性自回归形式的序列相关
10、 时间序列平稳性的检验方法有( AE )
A 、DF 检验法
B 、white 检验法
C 、方差膨胀因子法
D 、Durbin 两步法
E 、AD
F 检验法 11、计量经济模型主要应用于（ABC ） A ．经济预测 B ．经济结构分析 C ．评价经济政策 D ．政策模拟 E ．经济决策
12、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线01???i i
Y X ββ=+具有以下特点（ ABC ）
A ．必然通过点（,X Y ）
B ．残差e i 的均值为常数
C ．?i Y 的平均值与i Y 的平均值相等 D. 可能通过点（,X Y ） E ．残差e i 与X i 之间存在一定程度的相关性
13、常用的检验异方差的方法有（ABC ） A ．戈里瑟检验 B ．戈德菲尔德-匡特检验 C ．white 检验 D ．DW 检验 E ．方差膨胀因子检测
14、在回归模型012i i i Y D X u βββ=+++中,模型系数（ ） A ．0β是基础类型截距项
B ．1β是基础类型截距项
C ．0β称为比较类型的截距系数
D ．1β称为比较类型的截距系数
E ．10ββ-为基础类型与比较类型的差别截距系数
15、对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有(ABE )。
A ．无偏性
B ．有效性
C ．一致性
D ．确定性
E ．线性特性
16、在回归模型12t t t Y X u ββ=++中，属于参数的有：（BC ） A.t Y B 1β C 2β D t X E t u
17、能够检验多重共线性的方法有（AB ）
A.简单相关系数矩阵法
B. t 检验与F 检验综合判断法
C. DW 检验法
D.ARCH 检验法
E. White 检验 18、有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的有（BC ）
A. 2R 与2R 均非负
B.模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越大.
C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22R R <.
D. 2R 有可能大于2R
E. 2R 有可能小于0，但2R 却始终是非负 19、检验序列自相关的方法是（CE ） A. F 检验法 B. White 检验法
C. 图形法
D. ARCH 检验法
E. DW 检验法
F. Goldfeld-Quandt 检验法
20、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F 统计量可表示为（BE ）
A.)1()(--k RSS k n ESS
B. )()1(k n RSS k ESS --
C. )1()1()(22---k R k n R
D. )(k n RSS ESS -
E. 22
(1)(1)()
R k R n k ---
21、计量经济模型的应用在于___ABCD _______。
A 、结构分析
B 、经济预测
C 、政策评价
D 、检验和发展经济理论
E 、 设定和检验模型
22.以Y 表示实际观测值，?Y
表示OLS 估计回归值，e 表示残差，则回归直线满足（ ABE ）。
A 、通过样本均值点(,)X Y
B 、i
i ?Y Y ∑
∑
＝ C 、2i i
?Y Y 0∑
（－）＝ D 、2i i ?Y Y 0∑（－）＝
E 、i i cov(X ,e )=0
23．多重共线性产生的原因主要有（ ABCDE ）。 A ．经济变量之间往往存在同方向的变化趋势 B ．经济变量之间往往存在着密切的关联
C ．在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性
D ．在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性
E ．以上都正确
24．虚拟变量的取值为0和1，分别代表某种属性的存在与否，其中（ BC ） A ．0表示存在某种属性 B ．0表示不存在某种属性 C ．1表示存在某种属性
D ．1表示不存在某种属性
E ．0和1代表的内容可以随意设定
25.回归变差（或ESS ）是指（ BCD ）。
A. 被解释变量的实际值与平均值的离差平方和
B. 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和
C. 被解释变量的总变差与剩余变差之差
D. 解释变量变动所引起的被解释变量的变差
E. 随机因素影响所引起的被解释变量的变差
26、计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科_____ADE _____。
A 统计学
B 数理经济学
C 经济统计学
D 数学
E 经济学
27、从内容角度看，计量经济学可分为____AC ______。
A 理论计量经济学
B 狭义计量经济学
C 应用计量经济学
D 广义计量经济学
E 金融计量经济学
28、从变量的性质看，经济变量可分为___DC _______。
A 解释变量
B 被解释变量
C 内生变量
D 外生变量
E 控制变量
29．使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（ CD ）。
A ．对象及范围可比
B ．时间可比
C ．口径可比
D ．计算方法可比
E ．内容可比
30、一个计量经济模型由以下哪些部分构成____ABC ______。
A 变量
B 参数
C 随机误差项
D 方程式
E 虚拟变量
31、与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点_____BC_____。
A确定性 B经验性 C随机性
D动态性 E灵活性
32、计量经济模型的应用在于_____ABDC_____。
A 结构分析
B 经济预测
C 政策评价
D 检验和发展经济理论
E 设定和检验模型
33.下列哪些变量属于前定变量( CD )。
A.内生变量
B.随机变量
C.滞后变量
D.外生变量
E.工具变量
34.经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数(ABC )
A.折旧率
B.税率
C.利息率
D.凭经验估计的参数
E.运用统计方法估计得到的参数
35．对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有（ABE ）
A．无偏性 B．有效性
C．一致性 D．确定性
E．线性特性
三、简答题(每题10分，共50分)
1、计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
答：基本分析步骤是：模型设定、估计参数、模型检验和模型应用。
2、回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们适用于什么情况？
作用：（1）可以描述和测量定性因素的影响；
（2）能够正确反映经济变量之间的关系，提高模型的精度；
（3）便于处理异常数据
引入方式：在模型中引入虚拟变量的主要方式有加法方式与乘法方式，前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。除此外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。
3.简述什么是异方差?为什么异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关？
异方差性是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质，古典线性回归模型的一个重要假定是：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足，则称线性回归模型存在异方差性。产生原因主要是模型中缺失
了某些解释变量，样本数据的观测误差所导致。
4.在多元线性回归分析中，t检验与F检验有何不同?在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用?
在多元线性回归分析中，t检验常被用作检验回归方程中各个参数的显著性，而F检验则被用作检验整个回归关系的显著性。各解释变量联合起来对被解释变量有显著的线性关系，并不意味着每一个解释变量分别对被解释变量有显著的线性关系。在一元线性回归分析中，二者具有等价作用，因为二者都是对共同的假设——解释变量的参数等于零——进行检验。
5、如果线性回归模型存在自相关，那会导致什么后果？检验自相关的方法有哪些？
6、总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
：简单线性回归模型与多元线性回归模型的区别与联系：
模型类型
区别
联系参数估计检验方法经济意义
简单线性回归模型采用普通最小
二乘法（OLS）
和极大似然估
计法。
回归系数显著性
检验（Z-检验、T-
检验、F-检验）
虽然建立在某些假定条件
不变前提下抽象出来的回
归函数不能百分之百地再
现所研究的经济过程。从另
一方面看，也正是由于这些
假定，才能对经济问题进行
高度抽象，从而更深刻地揭
示经济问题的内在规律，变
量之间的因果关系。
1、多元线性回归
模型和简单线性
回归模型基本类
似，解释变量由一
个增加到两个以
上。
2、两种模型解决
的主要问题相同：
根据观测样本估
多元线性回归模型结构参数即回
归系数采用最
小二乘法估计；
随机扰动项参
数对其方差进
行估计。
判定系数检验
（R检验），回
归系数显著性检
验（T检验），
回归方程显著性
检验（F检验）。
计模型中的各个
参数；对估计的参
数及回归方程进
行统计检验；利用
回归模型进行预
测和经济分析。
7、对于多元线性回归模型，调整的可决系数的作用是什么？为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行t检验？
8、加权最小二乘法的基本原理是什么？为什么要使用加权最小二乘法估计参数？
9、序列自相关性的后果是什么？简述DW检验的局限性？
后果：第六章ppt6/7/8
局限:（1）有假定前提条件（ 5个条件）
（2）要求有足够样本量（一般要求n≥15）
(3）有不确定区域 (4)只能检验一阶自相关
10、虚拟变量引入的原则是什么？虚拟变量引入的方式及及其作用是什么？
原则：（1）如果一个定性因素有m方面的特征，则在模型中引入m-1个虚拟变量；（1分）
（2）如果模型中有m个定性因素，而每个定性因素只有两方面的属性或特征，则在模型中引入m个虚拟变量；如果定性因素有两个及以上个属性，则参照“一个因素多个属性”的设置虚拟变量。（2分）
（3）虚拟变量取值应从分析问题的目的出发予以界定；（1分）
（4）虚拟变量在单一方程中可以作为解释变量也可以作为被解释变量。（1分）
作用：（1）加法方式：其作用是改变了模型的截距水平；（2分）
（2）乘法方式：其作用在于两个模型间的比较、因素间的交互影响分析和提高模型的描述精度；（2分）??
（3）一般方式：即影响模型的截距有影响模型的斜率。（1分）
11、可决系数2R说明了什么？在简单线性回归中它与斜率系数的t检验的关系是什么？
第二章PPT31/32/33
12、White检验异方差的基本思想及其检验步骤是什么？
基本思想：第五章ppt17 检验步骤：第五章ppt19
13、什么是总体回归函数和样本回归函数，它们之间的区别是什么？
总体回归函数：将总体应变量的条件期望表示为解释变量的某种函数，样本回归函数：将应变量Y的样本观测值的条件均值表示为解释变量的某种函数。
样本回归函数与总体回归函数的联系：
（1）样本回归函数的函数形式应与设定的总体回归函数的函数形式保持一致；
（2）样本回归函数的回归系数是对总体回归函数参数的估计；
（3）样本回归函数的因变量估计值是总体回归函数因变量估计值的估计；
（4）回归分析的目的是用样本回归函数去估计总体回归函数。
样本回归函数与总体回归函数的区别：
（1）总体回归线是未知，但它是确定的；样本回归线随抽样波动而变化，可以有许多条。（2）总体回归函数的参数虽未知，但是确定的常数；样本回归函数的回归系数可估计，但是随抽样而变化的随机变量；
（3）总体回归函数中的随机误差项ut 是不可直接观测的；而样本回归函数中的残差et 是只要估计出样本回归估计值就可以计算的数值。
14、假如你是中国人民银行的顾问，需要你对增加货币供应量促进经济增长提出建议，你将考虑哪些因素？你认为可以怎样运用计量经济学的研究方法？
答：可以考虑以下因素：投资规模、通货膨胀、物价总水平、失业率、就业者人数及其受教育程度、资本存量、技术进步，国民生产总值等等；
我们从这些所有因素中选择一些因素，比如投资规模、劳动人口数、技术进步速度、通货膨胀率对国民生产总值回归，建立回归方程；收集数据；作回归；然后检验、修正。
15、多元线性回归模型的古典假定有哪些？为什么要做古典假定？
16、什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？
（1）多重共线性分为完全多重共线性与不完全多重共线性。
（2）完全多重共线性是指，一个具有k 个解释变量的线性回归模型里，如果存在不全为零的数使得成立，则称这些解释变量之间存在完全的多重共线性。
产生完全的多重共线性的后果是：①参数估计值不确定；②参数估计值的方差无限大。
（3）不完全多重共线性是指，一个具有k 个解释变量的线性回归模型里，如果存在不全为零的数使得成立，其中μ为随机误差项，则称这些解释变量之间存在不完全的多重共线性。 产生不完全的多重共线性的后果是：①有可能求出参数的估计值，但估计值很不稳定②参数估计值的方差会随多重共线性（近似）程度的提高而增大。导致的直接结果是：①对总体参数的区间估计将会降低可靠性（区间变宽）。②对总体参数的显著性检验（t 检验）在统计上将会不显著。
17、自相关性产生的原因有那些？简述序列相关性的几种检验方法。 第六章原因：PPT5 检验方法：ppt9/10 18、在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数2R 衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？修正的决定系数2R 有什么作用。
因为人们发现随着模型中解释变量的增多，多重决定系数2R 的值往往会变大，
从而增加了模型的解释功能。这样就使得人们认为要使模型拟合得好，就必须增加解释变量。但是，在样本容量一定的情况下，增加解释变量必定使得待估参数的个数增加，从而损失自由度，而实际中如果引入的解释变量并非必要的话可能会产生很多问题，比如，降低预测精确度、引起多重共线性等等。为此用修正的决定系数来估计模型对样本观测值的拟合优度。
2
2
2
/11()/1t
t
e n k R y y n --=---∑∑
，其作用有：（1）用自由度调整后，可以消除拟合优度评价中解释变量多少对决定系数计算的影响；（2）对于包含解释变量个数不同的模型，可以用调整后的决定系数直接比较它们的拟合优度的高低，但不能用
k x x x ,,,32 ,,,,32k λλλ 02222=+++k k x x x λλλ k x x x ,,,32 ,,,,32k λλλ 02222=++++μλλλk k x x x
计量经济学题库 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用
计量经济学题库Array一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学 C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量 C．被解释变量D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据 C．时间序列数据D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量 C．滞后变量D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量 C．内生变量D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型
《 期中练习题 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ） A ．使 ∑=-n t t t Y Y 1)?(达到最小值 B.使∑=-n t t t Y Y 1达到最小值 C. 使 ∑=-n t t t Y Y 1 2 )(达到最小值 D.使∑=-n t t t Y Y 1 2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ?ln 2.00.75ln i i Y X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ） A. B. % C. 2 D. % 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) ~ A.)1/()1()/(R 2 2---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. ) 1()1/(2 2R k R F --= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为（ ） 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误 差项μ的方差估计量2 ?σ 为（ ） D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2 i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ ) D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2 i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211???ββα，下列各式成立的有（ ） A.0 =∑i e B. 0 1=∑i i X e C. 0 2=∑i i X e D. =∑i i Y e E. 21=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有（ ）
计量经济学题库 1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技 术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。 2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______ 随机误差项____。 3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。 （2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。 （3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。 （4） （5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________ 方差分析__等。其中应用最广泛的是回归分析。 a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏 估计量____________的特性。 b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。处理。 c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性 ________。 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成
计量经济学题库 计算与分析题（每小题10分） 1 X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆） 问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。 （2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑ （－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y X =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得 i i ?C =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81 其中，C ：消费（元） Y ：收入（元） 已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。 问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ （－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据
第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用__________描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。 8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是__________。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。 11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。 12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即__________、__________、__________、__________。 16．结构分析所采用的主要方法是__________、__________和__________。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（）学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量
2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。 （2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数 （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： ，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性
四、简答题（每小题5分） 令狐采学 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步调。4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归阐发与相关阐发的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE 的含义。 12．对多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归阐发中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。16.罕见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或
都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310②t t t u x b b y ++=log 10 ③t t t u x b b y ++=log log 10④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10②t t t u x b b b y ++=)(210 ③t t t u x b b y +=)/(10④t b t t u x b y +-+=)1(11 0 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。21.检验异方差性的办法有哪些？ 22.异方差性的解决办法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样天职段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基来源根基理及其使用条件。 25．简述DW 检验的局限性。26．序列相关性的后果。27．简述序列相关性的几种检验办法。 28．广义最小二乘法（GLS ）的基本思想是什么？29．解决序列相关性的问题主要有哪几种办法？ 30．差分法的基本思想是什么？31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。33．序列相关和自相关的概念和规模是否是一个意思？ 34．DW 值与一阶自相关系数的关系是什么？35．什么是多重共线
计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量 经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量 它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数
计量经济学题库(超完整版)及答案 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。 A ．统计学 B ．数学 C ．经济学 D ．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。 A ．1930年世界计量经济学会成立 B ．1933年《计量经济学》会刊出版 C ．1969年诺贝尔经济学奖设立 D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。 A ．控制变量 B ．解释变量 C ．被解释变量 D ．前定变量 4．横截面数据是指（A ）。 A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。 A ．时期数据 B ．混合数据 C ．时间序列数据 D ．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A ．内生变量 B ．外生变量 C ．滞后变量 D ．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A ．微观计量经济模型 B ．宏观计量经济模型 C ．理论计量经济模型 D ．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（）。 A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A ．虚拟变量 B ．控制变量 C ．政策变量 D ．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A ．结构分析、经济预测、政策评价 B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C ．消费需求分析、生产技术分析、 D ．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A ．函数关系与相关关系 B ．线性相关关系和非线性相关关系
计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性
期中练习题 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ） A ．使∑=-n t t t Y Y 1)?(达到最小值 B.使∑=-n t t t Y Y 1达到最小值 C. 使 ∑=-n t t t Y Y 1 2 ) (达到最小值 D.使 ∑=-n t t t Y Y 1 2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ?ln 2.00.75ln i i Y X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ） A. 0.75 B. 0.75% C. 2 D. 7.5% 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) A.)1/()1()/(R 2 2---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. ) 1()1/(22R k R F --= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为（ ） A.1 B.n-2 C.2 D.n-3 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误 差项μ的方差估计量2 ?σ 为（ ） A.33.33 B.40 C.38.09 D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2i )Var(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211???ββα，下列各式成立的有（ ） A.0 =∑i e B. 0 1=∑i i X e C. 0 2=∑i i X e D. =∑i i Y e E. 21=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有（ ） A.简单相关系数矩阵法 B. t 检验与F 检验综合判断法 C. DW 检验法 D.ARCH 检验法 E.辅助回归法
四、简答题（每小题5分） 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。 12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型： 01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10 ③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210 ③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(110 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
习题讲解（一） 一、选择题 1、样本回归函数（方程）的表达式为（ D ） A.i i i X Y μββ++=10 B.i i X X Y E 10)(ββ+= C.i i i e X Y ++=10??ββ D.i i X Y 10???ββ+= 2、反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（ B ） A.总离差平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 D.都不是 3、设k 为回归模型中的参数个数（不包括常数项），n 为样本容量，RSS 为残差平方和，ESS 为回归平方和，则对总体回归模型进行显着性检验时构造的F 统计量为（ B ） A.TSS ESS F = B.)1(--=k n RSS k ESS F C.)1(1---=k n TSS k ESS F D.TSS RSS F = 4、对于某样本回归模型，已求得DW 的值为l ，则模型残差的自相关系数∧ρ近似等于（ C ） .0 C 5、下列哪种方法不能用来检验异方差（ D ） A.戈德菲尔特——匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 检验 6、根据一个n =30的样本估计t t t e X Y ++=10??ββ后计算得.=，已知在5%的显着水平下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型（ C ）。 A.不存在一阶序列相关 B.不能判断是否存在一阶序列相关 C.存在正的一阶序列相关 D.存在负的一阶序列相关 7、某商品需求函数模型为i i i X Y μββ++=10，其中Y 为需求量，X 为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ B ） .4 C 8、可以用于联立方程计量模型方程间误差传递性检验的统计量是（ C ） A.均方百分比误差 检验统计量 C.均方根误差 D.滚动预测检验 9、下列属于有限分布滞后模型的是（ D ） A. t t t t X X Y μβββ++++=-Λ1210 B. t t t t t Y Y X Y μββββ++++=--231210 C. t t t t Y Y Y μβββ++++=-Λ1210 D. t k t k t t t X X X Y μββββ+++++=+--11210Λ 10、估计模型Y t =β0+β1X t +β2Y t-1+μt （其中μt 满足线性模型的全部假设）参数的适当方法是（ D ） A.二阶段最小二乘法 B.间接最小二乘法
计量经济学题库 计算与分析题 （每小题10分） 1．下表为日本的汇率与汽车出口数量数据， 年度1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 X Y 168 661 145 631 128 610 138 588 145 583 135 575 127 567 111 502 102 446 94 379 X:年均汇率（日元/美元）Y:汽车出口数量（万辆）问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。 （2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2 X X 4432.1（－）＝， 2 Y Y 68113.6（－）＝， X X Y Y －－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的 模型为 ?81.72 3.65Y X t 值 1.2427 7.2797 R 2 =0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差（45.2）（1.53）n=30 R 2 =0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ；（3）在此模型中是否漏了误差项 i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u 得 i i ?C =150.81Y t 值 （13.1）（18.7）n=19 R 2 =0.81 其中，C ：消费（元）Y ：收入（元） 已知0.025(19) 2.0930t ，0.05(19) 1.729t ，0.025(17) 2.1098t ，0.05(17) 1.7396t 。 问：（1）利用t 值检验参数的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数的标准差；（3）判断一 下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X 且 2 X X 4432.1（－）＝，2 Y Y 68113.6（－）＝， 求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据 日本物价上涨率与失业率的关系
计量经济学习题 一、名词解释 1、普通最小二乘法：为使被解释变量的估计值与观测值在总体上最为接近使Q= 最小，从而求出参数估计量的方法，即之。 2、总平方和、回归平方和、残差平方和的定义：TSS度量Y自身的差异程度，称为总平方和。TSS除以自由度n-1=因变量的方差，度量因变量自身的变化；RSS度量因变量Y的拟合值自身的差异程度，称为回归平方和，RSS除以自由度（自变量个数-1）=回归方差，度量由自变量的变化引起的因变量变化部分；ESS度量实际值与拟合值之间的差异程度，称为残差平方和。RSS除以自由度（n-自变量个数-1）=残差（误差）方差，度量由非自变量的变化引起的因变量变化部分。 3、计量经济学：计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计学为方法，以电脑技术为工具，从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用经济计量模型为核心的一门经济学科。而且必须指出，这些经济计量模型是具有随机性特征的。 4、最小样本容量：即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限；即样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包扩常数项），即之。 5、序列相关性：模型的随机误差项违背了相互独立的基本假设的情况。 6、多重共线性：在线性回归模型中，如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。 7、工具变量法：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。这种估计方法称为工具变量法。 8、时间序列数据：按照时间先后排列的统计数据。 9、截面数据：发生在同一时间截面上的调查数据。 10、相关系数：指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系。 11、异方差：对于线性回归模型提出了若干基本假设，其中包括随机误差项具有同方差；如果对于不同样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。 12、外生变量：外生变量是模型以外决定的变量，作为自变量影响内生变量，外生变量决定内生变量，其参数不是模型系统的元素。因此，外生变量本身不能在模型体系内得到说明。外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量。外生变量影响系统，但本身并不受系统的影响。外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。一般情况下，外生变量与随机项不相关。
A．增大B．减小C．有偏D．非有效 88．如果方差膨胀因子VIF＝10，则什么问题是严重的（）。 A．异方差问题B．序列相关问题 C．多重共线性问题D．解释变量与随机项的相关性 89．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( )。 A 异方差 B 序列相关 C 多重共线性 D 高拟合优度 90．存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（）。 A．变大B．变小C．无法估计D．无穷大 91．完全多重共线性时，下列判断不正确的是（）。 A．参数无法估计B．只能估计参数的线性组合 C．模型的拟合程度不能判断D．可以计算模型的拟合程度 92．设某地区消费函数y i =c 0+c 1x i + 中，消μ费i 支出不仅与收入x 有关，而且与消费者的 年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人 4 个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（） A.1 个 B.2 个 C.3 个 D.4 个 93．当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（） A. 外生变量 B. 前定变量 C. 内生变量 D. 虚拟变量 94．由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为（） A. 系统变参数模型 B.系统模型 C. 变参数模型 D. 分段线性回归模型 95．假设回归模型为y i = α+βx i，+其中μiXi 为随机变量，Xi 与Ui 相关则β的普通最小二 乘估计量( ) A. 无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 96．假定正确回归模型为y i = α+β1x 1i + β2，x若2i遗+ 漏μ了解i 释变量X2，且X1、X2 线性 相关则β1的普通最小二乘法估计量( ) A. 无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 99．虚拟变量( ) A. 主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C. 只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素 100．分段线性回归模型的几何图形是( )。 A. 平行线 B.垂直线 C.光滑曲线 D.折线 101．如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m 个特征的质的因素要引入虚拟变 量数目为 ( )。 A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 102．设某商品需求模型为y t =b 0+b 1x t +u t ，其中Y 是商品的需求量，X 是商品的价格， 为了考虑全年12 个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12 个虚拟变量，则会产生的问题为（）。 A ．异方差性B．序列相关C．不完全的多重共线性D．完全的多重共线性 103. 对于模型y t =b 0+b 1x t +u t ，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入 2 个虚拟变量 形成截距变动模型，则会产生（）。 A. 序列的完全相关 B.序列不完全相关 C.完全多重共线性 D.不完全多重共线性 106．对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（）。