根据保费原理修正Black-Scholes期权定价模型

大连理工大学

硕士学位论文

根据保费原理修正Black-Scholes期权定价模型

姓名：李妍

申请学位级别：硕士

专业：金融数学与保险精算

指导教师：宋立新

20090623