计量经济学期末考试大全(含答案)

计量经济学期末考试标准试题

计量经济学试题一 (2)

计量经济学试题一答案 (5)

计量经济学试题二 (12)

计量经济学试题二答案 (14)

计量经济学试题三 (18)

计量经济学试题三答案 (20)

计量经济学试题四 (25)

计量经济学试题四答案 (28)

计量经济学试题一

课程号：课序号：开课系：数量经济系

一、判断题（20分）

1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）

2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（）

3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（）

6．判定系数2R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）7．多重共线性是一种随机误差现象。（）

8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（）

9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。（）

10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。（）

二．简答题（10）

1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）

2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分）

三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。（5分）

ln() 1.37 0.76ln(1)

se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )

GDP M =+

()1.7820.05,12P t >==自由度；

1． 求出空白处的数值，填在括号。（2分） 2． 系数是否显著，给出理由。（3分）

四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分）

五．多重共线性的后果及修正措施。（10分）

六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分）

七． （15分）下面是宏观经济模型

()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t C

t t t t A

t t t

M C P C Y C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+

变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。 1． 指出模型中哪些是是变量，哪些是外生变量。（5分）

2． 对模型进行识别。（4分）

3． 指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分）

八、（20分）应用题

为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：

Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19

Variable

Coefficien

t

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(DEBT)

0.65

0.02

32.8

R-squared 0.981 Mean dependent

var

10.53

Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5

Durbin-Watson stat

0.81 Prob(F-statistic)

2,19, 1.074, 1.536,0.05L U k n d d α====若显著性水平＝

其中， GDP 表示国生产总值，DEBT 表示国债发行量。 （1）写出回归方程。（2分）

（2）解释系数的经济学含义？（4分）

（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7分）

（4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（7分）

计量经济学试题一答案

一、判断题（20分）

1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F ） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F ） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。（F ）

4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （F ）

6．判定系数2

R 的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ F ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。 （F ）

8．当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。 （ F ）

9．在异方差的情况下， OLS 估计量误差放大的原因是从属回归的2

R 变大。（ F ）

10．任何两个计量经济模型的2

R 都是可以比较的。 （ F ） 二． 简答题（10）

1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 答：

1）经济理论或假说的述 2) 收集数据

3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应用

2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 答案：设Y 为个人消费支出；X 表示可支配收入，定义

210t D ?=?

?2季度其他31

t D ?=??3季度其他 1

40

D t ?=?

?4季度其他

如果设定模型为

12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++

此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。

如果设定模型为

()()()12233445627384t t t t t

t t t t t t t

Y B B D B D B D B X B D X B D X B D X u =++++++++

此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。

三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。（5分）

ln() 1.37 0.76ln(1)

se (0.15) ( )t 0.0339.13 ( ) ( 23 ) GDP M =+

()1.7820.05,12P t >==自由度；

3． 求出空白处的数值，填在括号。（2分） 4． 系数是否显著，给出理由。（3分）

答：根据t 统计量，9.13和23都大于5%的临界值，因此系数都是统计显著的。 四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 答案：

后果：OLS 估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立在t 分布和F 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。 补救措施：加权最小二乘法（WLS ）

1．假设2

i σ已知，则对模型进行如下变换：

1

2

i

i

i

i

i

i

i Y X u B B σσσσ=

++

2．如果2

i σ未知

（1）误差与i X 成比例：平方根变换。

2B =

++

可见，此时模型同方差，从而可以利用OLS 估计和假设检验。

（2） 误差方差和2

i X 成比例。即()

222i i E u X σ=

12i i i i i i i Y X u B

B X X X X =++

3． 重新设定模型：

五．多重共线性的后果及修正措施。（10分） 1） 对于完全多重共线性，后果是无法估计。

对于高度多重共线性，理论上不影响OLS 估计量的最优线性无偏性。但对于个别样本的估计量的方差放大，从而影响了假设检验。

实际后果：联合检验显著，但个别系数不显著。估计量的方差放大，置信区间变宽，t 统计量变小。对于样本观测值得微小变化极敏感。某些系数符号可能不对。难以解释自变量对应变量的贡献程度。

2） 补救措施：剔出不重要变量；增加样本数量；改变模型形式；改变变量形式；利用先验信息。

六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 答案： 使用条件：

1） 回归模型包含一个截距项。 2） 变量X 是非随机变量。

3） 扰动项的产生机制：1t t t u u v ρ-=+ 11ρ-≤≤。 4） 因变量的滞后值不能作为解释变量出现在回归方程中。 检验步骤

1）进行OLS 回归，并获得残差。 2）计算D 值。

3）已知样本容量和解释变量个数，得到临界值。 4）根据下列规则进行判断：

计量经济学模拟考试题第5套(含答案)

计量经济学模拟考试题第5套 一、单项选择题 1、下列说法正确的有（ C ） A.时序数据和横截面数据没有差异 B.对总体回归模型的显著性检验没有必要 C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D.判定系数2R 不可以用于衡量拟合优度 2、所谓异方差是指（ A ） 3、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL

(word完整版)计量经济学期末考试及答案,推荐文档

《计量经济学》课程期末考试题（二） 一、单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】 A 、总量数据 B 、 横截面数据 C 、平均数据 D 、 相对数据 2、计量经济学分析的基本步骤是【 】 A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型 D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】 A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小 C 、 参数估计量的相互关系 D 、参数估计量的显著性 4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】 A 、工具变量法 B 、 工具—目标法C 、政策模拟 D 、 最优控制方法 5、在总体回归直线E x y 10)?(ββ+=中，1β表示【 】 A 、 当x 增加一个单位时，y 增加1β个单位 B 、当x 增加一个单位时，y 平均增加1β个单位 C 、当y 增加一个单位时，x 增加1β个单位 D 、当y 增加一个单位时，x 平均增加1β个单位 6、用普通最小二乘法估计经典线性模型t t t u x y ++=10ββ，则样本回归线通过点【 】 A 、 (x ，y ) B 、 (x ，y ?) C 、(x ，y ?) D 、 (x ，y) 7、对于i ki k i i i e x x x y +++++=ββββ????22110Λ，统计量∑∑----)1/()?(/)?(2 2k n y y k y y i i i 服

计量经济学期末考试及答案3

计量经济学期末考试及答案3

《计量经济学》课程期末考试试卷（三） 一、 单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济学的理论模型设计工作，不包括下面【 】方面。 A 、选择变量 B 、确定变量之间的数学表达式 C 、收集数据 D 、确定待估计参数理论预期值 2、计量经济学模型成功的三要素不包括【 】。 A 、理论 B 、应用 C 、数据 D 、方法 3、相关关系是指变量间的【 】关系。 A 、逻辑依存 B 、因果 C 、函数依存 D 、随机数学 4、截面数据是指同一时间条件下【 】组成的数据。 A 、不同统计单位相同统计指标 B 、相同统计单位相同统计指标 C 、相同统计单位不同统计指标 D 、不同统计单位不同统计指标 5、参数β的估计量β?被称为“最有效估计”是指ββ=)?(E 且【 】。 A 、0)?(=β Var B 、=)?(βVar 最小 C 、0)?(2=-ββ D 、ββ-?最小 6、可决系数2R 的取值范围是【 】。 A 、2R ≤－1 B 、2R ≥1 C 、0≤2R ≤1 D 、－1≤2R ≤1 7、下列关于模型参数估计的说法中正确的是【 】。 A 、一致性是指：样本量趋于无穷时，估计量收敛到参数真值。 B 、方差最小的估计量一定最好。 C 、对于无偏估计而言，均方误差最小与方差最小等价。 D 、对任意线性回归模型而言，最小二乘估计与最大似然估计等价。 8、下列模型不可化为线性回归模型的是【 】。 A 、i i i AX Y μα += B 、i i i LnX Y μββ++=10 C 、i i i X LnY μββ++=10 D 、i i i LnX LnY μββ++=`0

0计量经济学期末复习题库(带答案)

计量经济学题库Array一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学 C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量 C．被解释变量D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据 C．时间序列数据D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量 C．滞后变量D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量 C．内生变量D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量 经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量 它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库 1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技 术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。 2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的 _______随机误差项____。 3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。 （2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。 （3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。 （4） （5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。其中应用最广泛的是回归分析。 a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无 偏估计量____________的特性。 b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。处理。 c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方 差性________。 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型

计量经济学-期末考试-简答题

计量经济学期末考试简答题 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE的含义。 12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？ 13.给定二元回归模型：，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17. 18观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。 21.检验异方差性的方法有哪些？ 22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。25．简述DW检验的局限性。 26．序列相关性的后果。 27．简述序列相关性的几种检验方法。 28．广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？ 29．解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？ 30．差分法的基本思想是什么？ 31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。 33．序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？ 34．DW值与一阶自相关系数的关系是什么？ 35．什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？ 36．什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？ 37．完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？ 38．不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？ 39．从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？ 40．什么是方差膨胀因子检验法？ 41．模型中引入虚拟变量的作用是什么？ 42．虚拟变量引入的原则是什么？ 43．虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？ 44．判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？ 45．模型设定误差的类型有那些？ 46．工具变量选择必须满足的条件是什么？ 47．设定误差产生的主要原因是什么？ 48．在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？ 49．估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难 50．什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？ 51．简述koyck模型的特点。 52．简述联立方程的类型有哪几种 53．简述联立方程的变量有哪几种类型

计量经济学期末考试试卷B

读书破万卷下笔如有神 山东轻工业学院08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷 （B卷）（本试卷共7 页） 适用班级：经管学院07级所有学生 20 分）共（本题共一、单项选择题10 小题，每小题2 分， 得分请将其代码填写在每小题列出的四个备选项中只有一个 1. 在多元回归中，调整后的判定系数与判定系数的关系有（） A． < B． > C． D．关系不能确定 2R＝1时有（）根据判定系数2. 与F统计量的关系可知，当 A．F＝－1 B．F＝0 C．F＝1 D． F＝∞ 3.DW检验法适用于检验（） A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．设定误差 2=0.98，X1的t值＝如果一个二元回归模型的 4. OLS结果为R0.00001,X2的t 值＝0.0000008，则可能存在（）问题。 A. 异方差 B. 自相关 C. 多重共线 D. 随机解释变量 读书破万卷下笔如有神

5. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（） A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 6.容易产生自相关的数据是（） A．横截面数据 B．时间序列数据 C．年度数据 D．混合数据 ????中，模型：检验7. 线性回归??????x?ux?x?y i20ik1i12kii?时，所用的统计量为：（）),2,(,?0?k?,1H:0? i ?i0????????ii1k?1?t?nt??ttn?k．． B A ?????? ??VV ????ii1??n?tFnk?1,?k?1ktF?．． D C?????? ii22???? ??VV ii2????，8. 对于线性回归模型：检验随机误差项是否u?xxy????????x tkt221ttt0k1存在自相关的统计 量是：（） ???2ee?d61?tti2t?1t??d B． A．??1r nn2? ??n1nn???2e t1?t??2n?r i?t．． D C?t?? ?V2r1?i9. 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（） A．普通最小二乘法 B．加权最小二乘法 C．广义差分法 D．工具变量法 d和d,在给定显著水平下，若DW统计量的下和上临界值分别为则当10. ul d DW d 时，可认为随机误差项（）ul

计量经济学 模拟考试题(第1套)

第一套 一、单项选择题 1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是 （ ） A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的边际变化 D. Y 关于X 的弹性 2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（ ） A. )1() (--k RSS k n ESS B ．) ()1()1(2 2k n R k R --- C ．) 1()1()(2 2---k R k n R D ．)()1/(k n TSS k ESS -- 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指（ ） A. 使() ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B. 使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 C. 使t t Y Y ?max -达到最小值 D. 使?min i i Y Y -达到最小值 4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m 个互斥的类型， 为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ ） A. m B. m+1 C. m-1 D. m-k 5、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ ） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ） A. t t t u X Y ++=10ββ B. i t t X Y E Y μ+=)/( C. t t X Y 10???ββ+= D. ()t t t X X Y E 10/ββ+= 7、 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。 例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变 量?? ?=年以前 ， 年以后 ， 1991019911t D ，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本 消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可

计量经济学期末试卷

第一学期期末考试试卷 《计量经济学》试卷 一、单项选择题(1分×20题＝20分) 1．在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是(c ) A. 被解释变量和解释变量均为随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为非随机变量 C. 被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量 2. 下面哪一个必定是错误的（a ）。 A. 8.02.030^ =+=XY i r X Y B. 91.05.175^ =+=XY i r X Y C. 78.01.25^=-=XY i r X Y D. 96.05.312^ -=--=XY i r X Y 3．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（b ）准则。 A.计量经济 B.经济理论 C.统计 D.统计和经济理论 4. 判定系数r 2 =0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( a ) A. 80% B. 64% C. 20% D. 89% 5.下图中“{”所指的距离是（b ） A. 随机误差项 B. 残差 C. i Y 的离差 D. i Y ?的离差 X 1?β+ i Y

6. 已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ? 近似等于（a ）。 A.0 B. -1 C.1 D. 0.5 7.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为800e 2t =∑，估计用 样本容量为n=24，则随机误差项t ε的方差估计量为(b )。 A.33.3 B.40 C.38.09 D.36.36 8.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是(b )。 A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 D.离差和 9. 某企业的生产决策是由模型t t t u P S ++=10ββ描述（其中t S 为产量，t P 为价格），又知：如果该企业在1-t 期生产过剩，决策者会削减t 期的产量。由此判断上述模型存在（b ）。 A. 异方差问题 B. 序列相关问题 C. 多重共线性问题 D. 随机解释变量问题 10.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为5X .1356Y ?-=，这说明（d ）。 A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元 11.回归模型25,1i ,X Y i i 10i Λ=++=εββ，中，总体方差未知，检验0 :H 10=β时，所用的检验统计量) ?(S ?111βββ-服从（d ）。 A.)2n (2 -χ B. )1n (t - C. )1n (2-χ D. )2n (t - 12.线性回归模型的参数估计量β?是随机变量i Y 的函数，即Y X )X X (?1''=-β。所以β?是（a ）。

计量经济学期末考试试卷A(1).doc

本科课程考试试卷 考试课程与试卷类型： 计量经济学A 姓 名： 学年学期：2010-2011-1 学 号： 考试时间：2011-01- 班 级： 可自带普通计算器，计算题需写出计算过程 一、单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号写在答题纸相应位置处。答案错选或未选者，该题不得分。每小题2分，共20分。） 1.计量经济学的研究对象是（ ） A .经济理论 B .经济数学方法 C .经济数学模型 D .经济统计 2.判定系数2R 的正确的表示形式是（ ） A .RSS/ESS B .ESS/RSS C .ESS/(TS S －ESS) D .ESS/(ESS+RSS) 3.下列检验可用于检验随机干扰项正态性假定的是（ ） A .戈德菲尔德-匡特检验 B .雅克-贝拉检验 C .怀特检验 D .F 检验 4.DW 检验适用于检验（ ） A .异方差 B .序列相关 C .多重共线性 D .设定偏误 5.设某商品需求模型为01t t t Y X u ββ=++，其中Y 是商品需求量，X 是商品价格，为考虑全年四个季节变动的影响，需引入虚拟变量个数为（ ） A .3个 B .4个 C .2个 D .5个 6.根据实际样本数据建立的回归模型是（ ） A .理论模型 B .总体回归模型 C .样本回归模型 D .确定性模型 7.给定一个模型区间估计的置信水平为99%时，则该模型检验的显著性水平为（ ） A .5% B .99% C .95% D .1% 8.方差分析中检验时使用的检验统计量是（ ） A .t 统计量 B .τ统计量 C .DW 统计量 D .F 统计量 9.在双对数线性模型01ln ln i i i Y X u ββ=++中，1β的含义是（ ） A .Y 关于X 的增长量 B .Y 关于X 的弹性 C .Y 关于X 的边际倾向 D .Y 关于X 的发展速度 【第1页 共 4页】

计量经济学期末考试试题-是模拟试卷

练习题一 一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A. 0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( ) A.20β= B.2?0β≠ C.20β=,2?0β≠ D.22 ?0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β?是（ ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2 R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2 R 与2 R 均非负 B.模型中包含的解释个数越多，2 R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2 2 R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ） A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL

计量经济学期末考试题库完整版)及答案

计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性

计量经济学期末考试范围

一、单项选择题（10×1分=10分）。 1、“计量经济学”一词最早是由（B ）依照“生物计量学”创造出来的。 A 、恩格尔（R.Engle ） B 、弗瑞希（R.Frisch ） C 、萨缪尔森（P.Smuelson ） D 、丁伯根（J.Tinbergen ） 2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来， 这样的数据称为（ B ）。 A 、横截面数据； B 、 时间序列数据； C 、修匀数据； D 、随机数据 3、总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（ B ）。 A 、RSS=TSS+ESS B 、TSS=RSS+ESS C 、ESS=RSS-TSS D 、ESS=TSS+RSS 4、多元线性回归模型的“线性”是指对（ C ）而言是线性的。 （A ）解释变量； （B ）被解释变量；（C ）回归参数； （D ）剩余项 5、用一组有30个观测值的样本估计模型01122i i i i y x x u βββ=+++后，在0.05的显著性 水平下对1β的显著性做t 检验，则1β显著地不等于零地条件是其统计量大于等于（ D ） （A ）t 0.05（30）；（B ）t 0.025（28）；（C ）t 0.025（27）；（D ）F 0.025（1，28） 6、完全多重共线性产生的后果包括参数估计量的方差（ C ） （A ）增大；（B ）减小；（C ）无穷大； （D ）无穷小 7．更容易产生异方差的数据为（ C ） A.时序数据 B.平均数据 C.横截面数据 D.年度数据 8．在修正异方差的方法中，不正确的是（ D ） A.加权最小二乘法； B.对原模型变换的方法； C.对模型的对数变换法； D.两阶段最小二乘法 9、在分段线性回归分析中，如果只有一个属性变量，且其有三种类型，则引入虚拟变量个数应为（ B ） A 、 1个， B 、 2个， C 、3个， D 、4个； 10、根据样本资料建立某消费函数如下： t t t X D C 45.035.555.100?++=，其中C 为消费，x 为收入，虚拟变量???=农村家庭 城镇家庭01D ，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为( A )。 A 、t t X C 45.058.551?+= B 、 t t X C 45.005.001?+= C 、t t X C 35.5550.100?+= D 、 t t X C 35.5595.100?+= 二、多项选择题（10×2分=20分）。 1、经济计量分析工作的几个步骤是（BCDE ）。 A 、经济理论研究 B 、设定模型 C 、估计参数 D 、检验模型 E 、应用模型 2、计量经济模型的检验一般包括内容有（ABCD ）。 A 、经济意义检验 B 、统计推断检验 C 、计量经济学检验 D 、预测检验 E 、对比检验

计量经济学期末考试试题()

计量经济学期末考试试题 1、选择题（每题2分，共60分） 1、下列数据中属于面板数据（panel data ）的是：（ ） A 、某地区1991-2004年各年20个乡镇的平均农业产值； B 、某地区1991-2004年各年20个乡镇的各镇农业产值； C 、某年某地区20个乡镇农业产值的总和； D 、某年某地区20个乡镇各镇的农业产值。 2、参数 β 的估计量β? 具有有效性是指：（ ） A 、0)?var(=β ； B 、)?var(β为最小； C 、0)?(=-ββ ； D 、)?(ββ-为最小。 3、对于i i u x y ++=110??ββ，以σ?表示估计的标准误，i y ?表示回归的估计值，则：（ ） A 、σ?=0时，∑-)?(i i y y =0； B 、σ?=0时，2 )?(∑-i i y y =0； C 、σ ?=0时，∑-)?(i i y y 为最小； D 、σ?=0时，2)?(∑-i i y y 为最小。 4、对回归模型i i u x y ++=110ββ进行统计检验时，通常假定i u 服从：（ ） A 、),0(2i N σ； B 、t (n-2) ； C 、 ),0(2 σN ； D 、t (n)。 5、用OLS 估计经典线性模型i i u x y ++=110ββ，则样本回归线通过点：（ ） A 、),(y x ； B 、)?,(y x ； C 、)?,(y x ； D 、),(y x 。 6、已知回归模型i i u x y ++=110ββ的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量之间的相关系数为： （ ） A 、0.64； B 、0.8； C 、0.4； D 、0.32

2014年计量经济学期末试题(A卷)

一填空题（每个1分，共15分） 1,对于线性回归模型：绻二L 「梯匚?叫，i =1, ,n 2 写出扰动项同方差的表达式—畑⑴）"，Cov （屮j ）=0,i 工j ________________ ；无序列 相关的表达式 ____________ 。 2, 一元线性回归模型丫二飞「“X i ?叫,i =1,…，n 的解释变量的单位扩大10倍，则新 1 的回归模型的截距 ____ 不变 _____ 斜率 ____ ■为原回归系数的10 3,在模型Y 二飞「Xi —X 2i 」i ,i =1,…，n 的回归分析结果报告中，如果有 F 统 计量的P 值=0， 则说明 _____________________ 。 两个解释变量对 Y 的联合 影响显著 4，样本容量为 n 的一元线性回归分析中，总离差平方和 TSS 的自由度为 ______ n-1 ,1_，回归平方和ESS 的自由度是___________ 。 5, 回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离，最小二乘准则是指 ____________ 为 最残差平方和 小。 6, 已知三元线性回归模型估计的残差平方和为 800,估计用样本容量为44,则随机 误差项片的方差估计量^?2为 ________ 。20 7, ______________________________________ 简单相关系数矩阵方法主要用于检验 。 多重共线性 8, 假设「t *是一个均值为0,方差为1的白噪声序列，定义序列X t = ■:t -0.5；2 则 Var （X 」= _______ , Cov （Xt,Xz ）= ________ 。1.25 -0.5（P280 页） 9, 模型设定偏误主要有两大类：一类是 _____________ ;另一类是 __________ 。解 释变量选取的偏误，模型函数形式选取偏误 10, 下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。 C 西安交通大学考试题 成绩 课程 学 院 专业班号 姓 名 计量经济学（A 卷） 经济与金融 考试日期2014年1月13日 ____________________ 学号 期中 期末

计量经济学期中考试试题答案

1．已知回归模型μβα++=N E ，式中E 为某类公司一名新员工的起始薪金（元），N 为所受教育水平（年）。随机扰动项μ的分布未知，其他所有假设都满足。 （1）从直观及经济角度解释α和β。 （2）OLS 估计量α ?和β?满足线性性、无偏性及有效性吗简单陈述理由。 （3）对参数的假设检验还能进行吗简单陈述理由。 答案： （1）N βα+为接受过N 年教育的员工的总体平均起始薪金。当N 为零时，平均薪金为α，因此α表示没有接受过教育员工的平均起始薪金。β是每单位N 变化所引起的E 的变化，即表示每多接受一年学校教育所对应的薪金增加值。 （2）OLS 估计量α ?和仍β?（点估计）满足线性性、无偏性及有效性，因为这些性质的的成立无需随机扰动项μ的正态分布假设。正态分布假设用于区间估计和假设检验。 （3）如果t μ的分布未知，则所有的假设检验都是无效的。因为t 检验与F 检验是建立在μ的正态分布假设之上的。 2．在第1题中，如果被解释变量新员工起始薪金的计量单位由元改为100元，估计的截距项与斜率项有无变化如果解释变量所受教育水平的度量单位由年改为月，估计的截距项与斜率项有无变化 答案： 首先考察被解释变量度量单位变化的情形。以E*表示以百元为度量单位的薪金，则 μβα++=?=N E E 100* 由此有如下新模型 )100/()100/()100/(*μβα++=N E 或 ****μβα++=N E 这里100/*αα=，100/*ββ=。所以新的回归系数将为原始模型回归系数的1/100。 再考虑解释变量度量单位变化的情形。设N*为用月份表示的新员工受教育的时间长度，则N*=12N ，于是 μβαμβα++=++=)12/*(N N E 或 μβα++=*)12/(N E 可见，估计的截距项不变，而斜率项将为原回归系数的1/12。 3．假定有如下的回归结果：t t X Y 4795.06911.2-=∧ ，其中，Y 表示美国的咖啡的消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（美元/杯），t 表示时间。

计量经济学期末考试试卷集含答案

财大计量经济学期末考试标准试题 计量经济学试题一 (1) 计量经济学试题一答案 (4) 计量经济学试题二 (9) 计量经济学试题二答案 (11) 计量经济学试题三 (15) 计量经济学试题三答案 (18) 计量经济学试题四 (22) 计量经济学试题四答案 (25) 计量经济学试题一 课程号：课序号：开课系：数量经济系 一、判断题（20分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显着是指模型中每个变量都是统计显着的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（） R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）6．判定系数2 7．多重共线性是一种随机误差现象。（）

8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（） 9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。（） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分） 1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2．系数是否显着，给出理由。（3分） 四．试述异方差的后果及其补救措施。（10分） 五．多重共线性的后果及修正措施。（10分） 六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 七．（15分）下面是宏观经济模型 变量分别为货币供给M、投资I、价格指数P和产出Y。 1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分） 2．对模型进行识别。（4分） 3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分） 八、（20分）应用题 为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.