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计量经济学习题及答案1

计量经济学习题及答案1
计量经济学习题及答案1

习题讲解(一)

一、选择题

1、样本回归函数(方程)的表达式为( D )

A.i i i X Y μββ++=10

B.i i X X Y E 10)(ββ+=

C.i i i e X Y ++=10??ββ

D.i

i X Y 10???ββ+= 2、反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( B )

A.总离差平方和

B.回归平方和

C.残差平方和

D.都不是

3、设k 为回归模型中的参数个数(不包括常数项),n 为样本容量,RSS 为残差平方和,ESS 为回归平方和,则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为( B ) A.TSS

ESS F = B.)1(--=k n RSS k ESS F C.)1(1---=k n TSS k ESS F D.TSS

RSS F = 4、对于某样本回归模型,已求得DW 的值为l ,则模型残差的自相关系数∧ρ近似等于

( C )

.0 C

5、下列哪种方法不能用来检验异方差( D )

A.戈德菲尔特——匡特检验

B.怀特检验

C.戈里瑟检验 检验

6、根据一个n =30的样本估计t

t t e X Y ++=10??ββ后计算得.=,已知在5%的显著水平下,35.1=L d ,49.1=U d ,则认为原模型( C )。

A.不存在一阶序列相关

B.不能判断是否存在一阶序列相关

C.存在正的一阶序列相关

D.存在负的一阶序列相关

7、某商品需求函数模型为i i i X Y μββ++=10,其中Y 为需求量,X 为价格。为了考虑“地区”(农村、城市)和“季节”(春、夏、秋、冬)两个因素的影响,拟引入虚拟变量,则应引入虚拟变量的个数为( B )

.4 C

8、可以用于联立方程计量模型方程间误差传递性检验的统计量是( C )

A.均方百分比误差 检验统计量

C.均方根误差

D.滚动预测检验

9、下列属于有限分布滞后模型的是( D )

A. t t t t X X Y μβββ++++=- 1210

B. t t t t t Y Y X Y μββββ++++=--231210

C. t t t t Y Y Y μβββ++++=- 1210

D. t k t k t t t X X X Y μββββ+++++=+--11210

10、估计模型Y t =β0+β1X t +β2Y t-1+μt (其中μt 满足线性模型的全部假设)参数的适当

方法是( D )

A.二阶段最小二乘法

B.间接最小二乘法

C.广义差分法

D.工具变量法

11、考察某地区农作物种植面积与农作物产值的关系,建立一元线性回归模型i i i X Y μββ++=10(X 表示农作物种植面积、Y 表示农作物产值),采用30个样本,根据

OLS 方法得54.0?1=β,对应标准差045.01

?=βS ,那么,1β对应的统计量t 为( ) B.0.0243 C. 、一无线性回归模型 的最小二乘回归结果显示,残差平方和RSS=,样本容量为25,则回归模型的标准差 为( B )

B.1.324

C. 、k 表示模型系统中先决变量的个数(含常数项),i k 表示第i 个方程中先决变量的个数(含常数项),i g 表示第i 个方程中内生变量的个数,识别的阶条件为1-<-i i g k k ,表示( B )

A.第i 个方程恰好识别

B.第i 个方程不可识别

C.第i 个方程过度识别

D.第i 个方程具有唯一的统计形式

14、当随机误差项存在序列相关时,单位根检验采用的是( B )。

检验 检验 检验 检验

15、考虑AR (1)过程t t t X X ε+=-18.0的平稳性,则该过程( A )

A.一定是平稳的

B.一定是非平稳的

C.不一定是平稳的

D.无法判断

16、时间序列平稳性检验的方法有( ABCDE )

A.变量的时间路径图

B.自相关系数时间路径图

C.单位根检验 检验 检验

17、序列相关性的检验方法有( CDE )

A.戈里瑟检验 检验

C.图示法

D.回归检验

E. .检验

18、异方差性的检验方法有( ABCE )

A.图示法

检验 D. .检验 检验

二、简述题

1、应用计量经济学方法研究经济现象的一般步骤是什么

① 建立理论模型,包括确定模型中的变量,确定模型的函数形式。

② 样本数据的收集。

③ 模型参数的估计。

④ 模型的检验,包括参数的显著性检验、模型整体显著性的检验、异方差

性的检验、序列相关性的检验及多重共线性的检验。

⑤ 经济计量模型的应用。

2、计量经济学模型主要有哪些应用领域各自的原理是什么

答:计量经济学模型主要有以下几个方面的用途:

(1)结构分析,即研究一个或几个经济变量发生变化及结构参数的变动对其他变量以至整个经济系统产生何种影响。其原理是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。

(2)经济预测,即进行中短期经济的因果预测。其原理是模拟历史,从已经发生的经济活动中找出变化规律。

(3)政策评价,即利用计量经济学模型定量分析政策变量变化对经济系统运行的影响,

是对不同政策执行情况的模拟仿真。

(4)检验与发展经济理论,即利用计量经济学模型和实际统计资料实证分析某个理论假说正确与否。其原理是如果按照某种经济理论建立的计量经济学模型可以很好的拟合实际观察数据,,则意味着该理论是符合客观事实的,否则,则表明该理论不能解释客观事实。

3、在计量经济模型中为什么要引入随机误差项

① 对模型中省略的变量用随机误差项来统统反映,因为在经济系统中影响某个

变量的因素很多,在建模时不能全部列入,所以,对一些非主要影响因素忽略,而这因素所产生的影响由随机项来反映。

② 用随机误差项来反映一些随机因素的影响。因为经济系统中包含有很多的随

机因素,这引起因素有时又非常重要而又无法准确地加以测度,因此,引入随机误差项,由这误差项来反映这些因素的影响。

③ 用随机误差项来反映统计误差。因为在对变量样本观测值的收集过程中会存

有统计上的误差,这部分误差,有时也通过随机误差项来反映。

④ 模型形式的误差。在设定模型的理论形式时,有时存有设定形式的误差,所

以,这时也可引入随机误差项来加以考虑。

4、以二元线性回归模型为例,阐述运用White 检验法检验模型是否存在异方差性的基本过程。

① 依据变量的样本观测值首先用OLS 法对原模型i

i i i X X Y μβββ+++=22110进行回归,并计算出模型的残差平方2

i e 。

② 估计辅助模型:

i i i i i i i i X X X X X X e εαααααα++++++=215224213221102 这里,交叉项i i X X 21也可以不包括在辅助模型中。

③ 对辅助模型利用在第一步所得的2i e 的样本数据及原模型的解释变量的样本数

据对辅助模型进行OLS 回归,算出辅助回归模型的判定系数2

R 。

④ 对于给定的显著水平?,若)(22q nR ?>χ,(此,q 为上辅助模型中的解释变量的个数,此为5,)5(2

?χ可能查表得出。),则认为模型存在异方差性,反之则认为不存在异方差性。

5、试述联立方程模型参数估计的二段最小二乘估计法的原理和估计过程

① 二段最小二乘法的原理是:寻找一个变量∧Y 来替代模型方程中解释变量中的内生变量Y ,然后对替代后的结构方程用OLS 法进行估计。

② 二段法估计的过程是:⑴ 利用OLS 法估计结构方程中所有内生变量的简化式方 ⑵ 利用估计出的简化式方程计算内生变量的估计值;

⑶ 用内生变量的估计值替代解释变量中的内生变量,再利用 OLS 法估计变量替代后的结构方程。

6、模型存在多重共线性可能产生的后果主要有哪些

(1)各个解释变量对被解释变量的影响很难精确鉴别;

(2) 模型回归系数估计量的方差会很大,从而使模型参数的

显著性检验失效;

(3) 模型参数的估计量对删除或增添少量的观测值及删除一

个不显著的解释变量都可能非常敏感。

7、计量模型的检验包括几个方面其具体含义是什么

答:模型的检验主要包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型的预测检验四个方面。在经济意义

检验中,需要检验模型是否符合经济意义,检验求得的参数估计值符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合;在统计检验中,需要检验模型参数估计值的可靠性,即检验模型的统计学性质;在计量经济学检验中,需要检验模型的计量经济学性质,包括随机干扰项的序列相关性检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验和模型的设定偏误性检验等;模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性及样本容量发生变化时的灵敏度,以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。

8、一元线性回归模型的基本假设主要有哪些违背基本假设的计量经济学模型是否就不可以估计

答:线性回归模型的基本假设有两大类:一类是关于随机干扰项的,包括零均值,同方差,不序列相关,满足正态分布等假设;另一类是关于解释变量的,主要有,解释变量是非随面的,如果是随机变量,则与随机干扰项不相关。实际上,这些假设都是针对普通最小二乘法的。在违背这些基本假设的情况下,普通最小二乘估计量就不再是最佳线性无偏估计量,因此使用普通最小二乘法进行估计已无多大意义。但模型本身还是可以估计的,尤其是可以通过最大似然法等其他原理进行估计。

9、当模型存在异方差性时,会产生什么样的影响

(1)模型参数的最小二乘估计量是线性的,无偏的,但不是有效的。

(2)t 检验的可靠性降低

(3)增大模型的预测误差

10、试述用DW 检验法检验模型中是否存在序列相关性的基本过程。

DW 法的检验步骤:

①建立原假设0H :不存在序列相关性

备假设1H :存在序列相关性

②用OLS 法估计模型,求出随机误差项的估计值

③计算DW 值:

∑∑==--=n i i n i i i

e

e e DW 1

2

221)(

④查DW 临界值表,得出U L d d ,;

⑤将计算的实际值与临界值进行比较:

DW 值 结论

44<<-DW d L 拒绝原假设,存在负一阶序列相关性

L U d DW d -≤≤-44 无法确定

U U d DW d -<<4 接受原假设,无一阶序列相关性

U L d DW d ≤≤ 无法确定

L d DW <<0 拒绝原假设,存在一阶正序列相关性

12 什么是序列相关性,其表现形式是什么

① 序列相关性是对于模型的随机误差项来说的,当模型的随机误差项在不同的样本点之间是不相互独立的,也即当模型违背了基本假定3的时候,这此就称模型存在序列相关性。

② 序列相关性表现于一阶序列相关性和高阶序列相关性,此二种情况下的表现形式可以表示如下

i i i ερμμ+=-1

i p i p i i i εμρμρμρμ++++=--- 2211

三、综合分析题

1 利用下面的样本数据:

X 6 11 17 8 13

Y 1 3 5 2 4

要求完成以下工作:

① 对一元线性回归模型:i i i X Y μββ++=10 进行最小二乘法估计

② 计算决定系数2

R 解:答:①∑∑==∧=51

2

51

1i i i i i

x

y x β

X Y ∧

-=1

0?ββ 由题中样本观测值数据可以计算出∑==5

1

51i i X X =(6+11+17+8+13)/5=11,同理可求出,Y =3,利用样本

数据还可以算出X X x i i -=,Y Y y i i -=,从而得到365.01=∧β,X Y ∧-=1

0?ββ=3-×11=-因此这个行业线性总成本函数模型为X Y 365.4001.1+-=∧

② )(?2

22

12∑∑=i i

y x R β=

2、令Y 表示一名妇女生育孩子的生育率,X 表示该妇女接受过教育的年数。生育孩子对教育年数的简单回归模型为:i i i X Y μββ++=10

① 随机干扰项μ包含什么样的因素它们可能与教育水平相关吗

② 上述简单回归分析能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响

吗请解释。

答:①收入、年龄、家庭状况、政府的相关政策等也是影响生育率的重要因素,在上述简单回归模型中,它们被包含在了随机干扰项中。有些因素可能与教育水平相关,如收入水平与教育水平往往呈正相关,年龄大小与教育水平呈负相关等。

②当归结在随机干扰项中的重要影响因素与模型中的教育水平X 相关时,上述回归模型不能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响,因为这时出现解释变量与随机干扰项相关的情形,违背了基本假定。

3某公司聘请你帮助他们决定在哪里建造下一个连锁店。你决定对已有的30个连锁店的销售额作为他们所处地位置特征的函数进行回归分析,并且用这个回归方程模型预测你考虑的新的连锁店的不同位置的可能销售额。你估计得出(括号内为对应参数估计量的估计标准差,即)(∧

i S β) i i i i i X X X X Y 432131001.01.030++++=∧

()

其中:i Y :表示第i 个分店的日均销售额

i X 1:表示第i 个分店前每小时通过的汽车数量 i X 2第i 个分店所处区域内的平均收入

i X 3:第i 个分店内所有的桌子数量

i X 4:第i 个分店所处地区竞争店面的数量

请回答以下问题:

① 确定每个解释变量前参数的期望符号,并计算t 统计量值,在1﹪的水平上检验模型参数的显著性(注:787.2)25(005.0=t )

② 回归方程模型中可能存在什么问题

解:① 第一、第二及第三个解释变量前的参符号都期望为正,最后一个解释变量前参数的符号期望为负。 ∧∧

=)(111ββS t =502.01.0=>787.2)25(005.0=t 所以,对于物价水平这个变量可以通过显

著性检验,即其前面的参数显著的不为零。 同理,∧∧=)(22

2ββS t =1<787.2)25(005.0=t ,故,对于模型中第二个解释变量通不过检验。 ∧∧=)

(33

3ββS t =10>787.2)25(005.0=t 故,对于模型中第三个解释变量可以通过检验。

∧∧=)

(44

4ββS t =3>787.2)25(005.0=t ,故对模型中第四个解释变量可以通过检验。

② ∧4β的符号显著地与期望符号不同,说明可能遗漏了产生正偏差的变量,遗漏的变量要么和4x 正相关且有正的期望参数,要么和4x 负相关且有负的期望参数。

4、考虑以下模型:

i i i i i X X X Y μββββ++++=4433221

其中,i i i ερμμ+=-1 。请进行变量的差分变换消除此模型中的序列相关性 解:先将模型滞后一期再在二边乘于ρ得,

11,441,331,2211-----++++=i i i i i X X X Y ρμρβρβρβρβρ

再将愿模型与此新模型二边相减得,

i i i i i i i i i X X X X X X Y Y ερβρβρβρβρ+-+-+-+-=-----)()()()1(1,4441,3331,22211 此模型中的随机误差项i ε满足基本假定

作差分变换

1*

--=i i i T Y Y ρ

1,22*2--=i i i X X X ρ

1,33*3--=i i i X X X ρ

1,44*4--=i i i X X X ρ

处理后的模型为:i i i i i X X X Y εβββρβ++++-=*44*33*221*)1(此新模型不存在序列相关性

5 请将下列模型进行适当变换化为标准线性模型:

① μβββ+++=221

011X X Y ② μβαe K AL Q =

③ μββ++=X e Y 10

解:① 设,221/1,/1X Z X Z == 则,原模型化为:

μβββ+++=22110Z Z Y

② 对原模型取对数:

μβα+++=K L A Q ln ln ln ln

设,21ln ,ln ,ln ,ln X K X L a A Y Q ==== ,则原模型化为:

μβα+++=21X X a Y

③ 对原模型取对数:=Y ln μββ++X 10

设Y Z ln = , 则原模型化为:=Z μββ++X 10

6设市场供求模型为:

t t t d t Y P Q 1210μααα+++=

t t s t t P Q 2210μβββ+++=

t s t d t Q Q Q ==

其中,d t Q 为需求量,s

t Q 为供给量,t Q 为成交量,t P 为价格,t 为时间,t Y 为收入,t 1μ和t 2μ为随机项。

请指出模型中的内生变量、外生变量和先决变量。

答:内生变量:t s t d t P Q Q ,, 外生变量:t Y t ,

先决变量:t Y t ,

7、指出下列假想模型中的错误,并说明理由:

i i i IV RI RS 12.124.08300+-=

其中,RS i 为第i 年社会消费品零售总额,RI i 为第i 年居民收入总额,IV i 为第i 年全社会固定资产投资总额。

答:一是居民收入总额RI i 前参数的符号有误,应是正号;二是全社会固定资产投资总额IV i 这一解释变量的选择有误,它对社会消费品零售总额应该没有直接影响。

8、考察凯恩斯(Keyesian )宏观经济模型:。

t t t t T Y C 1210μααα+++=

t t t Y I 2110μββ++=-

t t t Y T 310μγγ++=

t t t t G I C Y ++=

其中,C 为居民消费支出额,I 为投资额,T 为税收额,Y 为国民收入额,G 为政府支出额。

①指出模型中的内生变量、外生变更和先决变量

②判别模型的可识别性。

③若模型不可识别,试作简单的修改使之可以识别。

答:①模型中内生变量有:t C 、t I 、t T 和t Y ;外生变量为t G ;先决变量为t C 和1-t Y 。 ②模型的结构参数矩陈为:

???????

?????????----------=Γ-100101

10010

00001000010110012

1γγββαααt t t t t t G Y Y T I C B 常数

对于第一个方程: ????

? ??---=Γ101000

01100βB 由于312)(00=-<=Γg B R ,故秩条件不成立,方程不可识别。

同理,对于第二个方程判别结果为过度识别的。

对于第三个方程判别结果为过度识别的。

对于第四个方程,由于是恒等方程,故不需要进行识别。

由于第一个方程不可识别,因此,整个模型不可识别。

③由于原模型中第三个方程未包含第一个方程中所没有的变量,因此若要第一个方程可识别,需要在第三个方程中加入第一个方程中所没有的变量,例如,可加入影响税收的制度因素等。

计量经济学题库及答案

计量经济学题库 一、单项选择题(每小题1分) 1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。 A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版 C.1969年诺贝尔经济学奖设立 D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)。 A.控制变量 B.解释变量 C.被解释变量 D.前定变量4.横截面数据是指(A)。 A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。 A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( A )。 A.内生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是( A )。 A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量经济模型 8.经济计量模型的被解释变量一定是( C )。 A.控制变量 B.政策变量 C.内生变量 D.外生变量9.下面属于横截面数据的是( D )。 A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )。 A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用

计量经济学习题及答案汇总

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计量经济学期末考试题库及答案1

计量经济学题库 1、计量经济学是以经济理论为指导,以数据事实为依据,以数学统计为方法、以计算机技 术为手段,研究经济关系和经济活动数量规律及其应用,并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。 2、5、(填空)样本观测值与回归理论值之间的偏差,称为____残差项_______,我们用残差估计线性回归模型中的_______ 随机误差项____。 3、1620(填空)(1)存在近似多重共线性时,回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。 (2)方差膨胀因子(VIF)越大,OLS估计值的____方差标准差_________将越大。 (3)存在完全多重共线性时,OLS估计值是______非有效____,它们的方差是______增大_______。 (4) (5)一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________ 方差分析__等。其中应用最广泛的是回归分析。 a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中,最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏 估计量____________的特性。 b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有:_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。处理。 c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性 ________。 、单项选择题(每小题1分) 1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。 A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学 2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版 C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)。 A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。 A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成

计量经济学第四版习题及参考答案

计量经济学(第四版)习题参考答案 潘省初

第一章 绪论 试列出计量经济分析的主要步骤。 一般说来,计量经济分析按照以下步骤进行: (1)陈述理论(或假说) (2)建立计量经济模型 (3)收集数据 (4)估计参数 (5)假设检验 (6)预测和政策分析 计量经济模型中为何要包括扰动项? 为了使模型更现实,我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素,这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量,以及纯粹的随机因素。 什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。 时间序列数据是按时间周期(即按固定的时间间隔)收集的数据,如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。 横截面数据是在同一时点收集的不同个体(如个人、公司、国家等)的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。 估计量和估计值有何区别? 估计量是指一个公式或方法,它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中,依据估计量算出的一个具体的数值,称为估计值。如Y 就是一个估计量, 1 n i i Y Y n == ∑。现有一样本,共4个数,100,104,96,130,则根据这个样本的数据运用均值估 计量得出的均值估计值为 5.1074 130 96104100=+++。 第二章 计量经济分析的统计学基础 略,参考教材。 请用例中的数据求北京男生平均身高的99%置信区间 N S S x = = 4 5= 用?=,N-1=15个自由度查表得005.0t =,故99%置信限为

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计量经济学题库 计算与分析题(每小题10分) 1 X:年均汇率(日元/美元) Y:汽车出口数量(万辆) 问题:(1)画出X 与Y 关系的散点图。 (2)计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3=,Y 554.2=,2X X 4432.1∑(-)=,2Y Y 68113.6∑ (-)=,()()X X Y Y ∑--=16195.4 (3)采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y X =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2.已知一模型的最小二乘的回归结果如下: i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 (45.2) (1.53) n=30 R 2=0.31 其中,Y :政府债券价格(百美元),X :利率(%)。 回答以下问题:(1)系数的符号是否正确,并说明理由;(2)为什么左边是i ?Y 而不是i Y ; (3)在此模型中是否漏了误差项i u ;(4)该模型参数的经济意义是什么。 3.估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得 i i ?C =150.81Y + t 值 (13.1)(18.7) n=19 R 2=0.81 其中,C :消费(元) Y :收入(元) 已知0.025(19) 2.0930t =,0.05(19) 1.729t =,0.025(17) 2.1098t =,0.05(17) 1.7396t =。 问:(1)利用t 值检验参数β的显著性(α=0.05);(2)确定参数β的标准差;(3)判断一下该模型的拟合情况。 4.已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ (-)=,2Y Y 68113.6∑(-)=, 求判定系数和相关系数。 5.有如下表数据

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《计量经济学》复习资料 第一章绪论 一、填空题: 1.计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科,挪威经济学家弗里希,将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。 2.数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系,用______确定____性的数学方程加以描述,计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系,用_____随机_____性的数学方程加以描述。3.经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。第一章绪论 4.计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同,可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。 5.计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。 6.建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作,即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。 7.确定理论模型中所包含的变量,主要指确定__解释变量________。 8.可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。 9.选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。 10.研究经济问题时,一般要处理三种类型的数据:_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。 11.样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。

12.模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。 13.计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。 14.计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。 15.计量经济学模型的应用可以概括为四个方面,即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。 16.结构分析所采用的主要方法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分析_。 二、单选题: 1.计量经济学是一门(B)学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量 2.狭义计量经济模型是指(C)。 A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 3.计量经济模型分为单方程模型和(C)。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 4.经济计量分析的工作程序(B) A.设定模型,检验模型,估计模型,改进模型 B.设定模型,估计参数,检验模型,应用模型 C.估计模型,应用模型,检验模型,改进模型 D.搜集资料,设定模型,估计参数,应用模型 5.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为(B) A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据

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计量经济学题库一、单项选择题(每小题1分) 1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。 A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学 2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版 C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)。 A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。 A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。 A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是()。 A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是()。 A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型 8.经济计量模型的被解释变量一定是()。 A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9.下面属于横截面数据的是()。

A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是()。 A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为()。 A.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量 12.()是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。 A.外生变量B.内生变量C.前定变量D.滞后变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为()。 A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据 14.计量经济模型的基本应用领域有()。 A.结构分析、经济预测、政策评价B.弹性分析、乘数分析、政策模拟 C.消费需求分析、生产技术分析、D.季度分析、年度分析、中长期分析 15.变量之间的关系可以分为两大类,它们是()。 A.函数关系与相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系 C.正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 16.相关关系是指()。 A.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系D.变量间不确定性

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2.已知一模型的最小二乘的回归结果如下: i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 () () n=30 R 2 = 其中,Y :政府债券价格(百美元),X :利率(%)。 回答以下问题:(1)系数的符号是否正确,并说明理由;(2)为什么左边是i ?Y 而不是i Y ; (3)在此模型中是否漏了误差项i u ;(4)该模型参数的经济意义是什么。 13.假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程,利用Eivews 软件输出结果为: Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问:(1)写出回归模型的方程形式,并说明回归系数的显着性() 。 (2)解释回归系数的含义。 (2)如果希望1997年国民收入达到15,那么应该把货币供给量定在什么水平? 14.假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中,Y 表示美国的咖啡消费量(每天每人消费的杯数),X 表示咖啡的零售价格(单位:美元/杯),t 表示时间。问: (1)这是一个时间序列回归还是横截面回归?做出回归线。 (2)如何解释截距的意义?它有经济含义吗?如何解释斜率?(3)能否救出真实的总体回归函数? (4)根据需求的价格弹性定义: Y X ?弹性=斜率,依据上述回归结果,你能救出对咖啡需求的价格弹性吗?如果不能,计算此弹性还需要其他什么信息? 15.下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的: 1110=∑i Y ,1680 =∑i X ,204200=∑i i Y X ,315400 2=∑ i X ,133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设,求0β,1β的估计值; 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据,运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程:

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四、简答题(每小题5分) 令狐采学 1.简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2.计量经济模型有哪些应用? 3.简述建立与应用计量经济模型的主要步调。4.对计量经济模型的检验应从几个方面入手? 5.计量经济学应用的数据是怎样进行分类的?6.在计量经济模型中,为什么会存在随机误差项? 7.古典线性回归模型的基本假定是什么?8.总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9.试述回归阐发与相关阐发的联系和区别。 10.在满足古典假定条件下,一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质?11.简述BLUE 的含义。 12.对多元线性回归模型,为什么在进行了总体显著性F 检验之后,还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验? 13.给定二元回归模型:01122t t t t y b b x b x u =+++,请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归阐发中,为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度? 15.修正的决定系数2R 及其作用。16.罕见的非线性回归模型有几种情况? 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性,系数是否呈线性,或

都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310②t t t u x b b y ++=log 10 ③t t t u x b b y ++=log log 10④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性,系数是否呈线性,或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10②t t t u x b b b y ++=)(210 ③t t t u x b b y +=)/(10④t b t t u x b y +-+=)1(11 0 19.什么是异方差性?试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。21.检验异方差性的办法有哪些? 22.异方差性的解决办法有哪些?23.什么是加权最小二乘法?它的基本思想是什么? 24.样天职段法(即戈德菲尔特——匡特检验)检验异方差性的基来源根基理及其使用条件。 25.简述DW 检验的局限性。26.序列相关性的后果。27.简述序列相关性的几种检验办法。 28.广义最小二乘法(GLS )的基本思想是什么?29.解决序列相关性的问题主要有哪几种办法? 30.差分法的基本思想是什么?31.差分法和广义差分法主要区别是什么? 32.请简述什么是虚假序列相关。33.序列相关和自相关的概念和规模是否是一个意思? 34.DW 值与一阶自相关系数的关系是什么?35.什么是多重共线

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第一章绪论 一、填空题: 1.计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科,挪威经济学家弗里希,将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2.数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系,用__________性的数学方程加以描述,计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系,用__________性的数学方程加以描述。 3.经济数学模型是用__________描述经济活动。 4.计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同,可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5.计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6.建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作,即__________、____________________、____________________。 7.确定理论模型中所包含的变量,主要指确定__________。 8.可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。 9.选择模型数学形式的主要依据是__________。 10.研究经济问题时,一般要处理三种类型的数据:__________数据、__________数据和__________数据。 11.样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。 12.模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。 13.计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。 14.计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。 15.计量经济学模型的应用可以概括为四个方面,即__________、__________、__________、__________。 16.结构分析所采用的主要方法是__________、__________和__________。 二、单选题: 1.计量经济学是一门()学科。 A.数学 B.经济

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计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。 A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版 C.1969年诺贝尔经济学奖设立 D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)。 A.控制变量 B.解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)。 A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。 A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( B )。 A.内生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是( A )。 A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量经济模型 8.经济计量模型的被解释变量一定是( C )。 A.控制变量 B.政策变量 C.内生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是( D )。 A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )。 A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( D )。 A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。 A.外生变量 B.内生变量 C.前定变量 D.滞后变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( B )。 A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据 14.计量经济模型的基本应用领域有( A )。 A.结构分析、经济预测、政策评价 B.弹性分析、乘数分析、政策模拟 C.消费需求分析、生产技术分析、 D.季度分析、年度分析、中长期分析 15.变量之间的关系可以分为两大类,它们是( A )。 A.函数关系与相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系 C.正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 16.相关关系是指( D )。 A.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系 D.变量间不确定性的依存关系

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计量经济学题库、单项选择题(每小题1分) 1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。 A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学 2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版 C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)。 A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。 A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。 A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( B )。 A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )。 A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型 8.经济计量模型的被解释变量一定是( C )。 A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9.下面属于横截面数据的是( D )。

A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )。 A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( D )。 A.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。 A.外生变量B.内生变量C.前定变量D.滞后变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( B )。 A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据 14.计量经济模型的基本应用领域有( A )。 A.结构分析、经济预测、政策评价B.弹性分析、乘数分析、政策模拟 C.消费需求分析、生产技术分析、D.季度分析、年度分析、中长期分析 15.变量之间的关系可以分为两大类,它们是( A )。 A.函数关系与相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系 C.正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 16.相关关系是指( D )。 A.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系D.变量间不确定性

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计量经济学试题及答案(3) ⒈(12分)某人试图建立我国煤炭行业生产方程,以煤炭产量为被解释变量,经过理论和经验分析,确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量,变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型: 煤炭产量= 固定资产原值+ 职工人数+ 电力消耗量+μ 选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值;固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量,其它采用实物量单位;采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误,并简单说明理由。 ⒉(12分)以表示粮食产量,表示播种面积,表示化肥施用量,经检验,它们取对数后都是变量且互相之间存在关系。同时经过检验并剔除不显著的变量(包括滞后变量),得到如下粮食生产模型: (1) ⑴写出长期均衡方程的理论形式; ⑵写出误差修正项ecm的理论形式; ⑶写出误差修正模型的理论形式; ⑷指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。 ⒊(6分)对于上述粮食生产模型(1),假设所有解释变量与随机误差项都不相关。 ⑴如果采用普通最小二乘法估计,用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组; ⑵从以上正规方程组出发说明,为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数; ⒋(9分)投资函数模型 为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程,模型系统包含的内生变量为C(居民消费总额)、I(投资总额)和Y(国内生产总值),先决变量为(政府消费)、和。样本容量为。 ⑴可否用狭义的工具变量法估计该方程?为什么? ⑵如果采用2SLS估计该方程,分别写出2SLS估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式; ⑶如果采用GMM方法估计该投资函数模型,写出一组等于0的矩条件。 ⒌(6分)建立城镇居民食品类需求函数模型如下: 其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。 ⑴指出参数估计量的经济意义是否合理,为什么? ⑵为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型? ⒍(9分)选择两要素一级CES生产函数的近似形式建立中国电力行业的生产函数模型: 其中Y为发电量,K、L分别为投入的资本与劳动数量,t为时间变量。 ⑴指出参数γ、ρ、m的经济含义和数值范围;

计量经济学试题及答案

注意:答题不能超过密封线!本套试卷共 3 页,此页是第 1 页。

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注意:答题不能超过密封线!本套试卷共 3 页,此页是第 3 页。 2007-2008学年第二学期计量经济学期末考试答案(A 套) 一、1、╳;2、╳;3、√;4、╳;5、√; 6、√; 7、√; 8、╳; 9、╳;10、╳; 二、1、B ;2、B ;3、C ;4、D ;5、B ;6、D ;7、A ;8、C ;9、A ;10、C ; 三、1、(1)随机误差项期望值或均值为零; (2)对应每个解释变量的所有观测值,随机误差项有相同的方差; (3)随机误差项彼此之间不相关; (4)解释变量是确定性变量,与随机误差项不相关; (5)解释变量之间不存在精确(完全的)线性关系; (6)随机误差项服从正态分布。 每条1分 2、计量经济模型中的随机误差项一般包括以下几方面的因素: (1)非重要解释变量的省略(或回归模型中省略了部分解释变量); (2)人的随机行为; (3)模型设定不够完善; (4)经济变量之间的合并误差; (5)测量误差 每条1分 3、(1)异方差性指随机误差项的方差随样本点的不同而变化的现象; 1分 (2)后果:参数的最小二乘估计量仍然满足线性性和无偏性,但不再具有有效性。此时参数的显著性检验失效、方程的显著性检验失效、模型预测失效。 4分 (3)加权最小二乘法,WLS 。 1分 4、(1)方程的显著性检验,旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。2分 (2)方程的总体线性关系显著≠每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。2分 (3)因此,必须对每个解释变量进行显著性检验,以决定是否作为解释变量被保留在模型中,这一检验是由对变量的 t 检验完成的。1分 5、(1)n=29; 1分 (2)由R 2= RSS/TSS=>TSS=RSS/R 2=2000 1分 (3) ESS=TSS-RSS=200 1分 (4) RSS 的自由度为3,ESS 的自由度为25 2分(各1分) (5)1800375200 (1) 25 RSS k F ESS n k = = =--; 3分 四、1、样本回归方程为: 695.14330.087774Save Income =-+ 5分 自变量Income 前回归系数的经济含义是:个人可支配收入每增加1元,其储蓄会相应增加0.08774元(即个人的边际储蓄倾向为0.08774) 5分 2、R2=0.9173,表明在储蓄的变动中,91.73%可由个人可支配收入的变动得到解释。4分 3、在计量经济分析中,t 检验主要用于判断自变量是否对因变量具有显著影响。通常用t 统计量检验真实总体参数是否显著异于零。 2分 检验步骤: ①提出假设:原假设H 0: β1=0, 备择假设H 1:β1≠0 1分 ②构造统计量:1 1? ?~(1)t t n k S ββ= -- 1分

计量经济学题目和答案

计量经济学期中考试题 一、写出多元线性回归模型得经典假设。 二、多重共线性、异方差、自相关分别违背了经典假设哪个条件?分别造成得后果就是什么? 三、739家上市公司绩效(NER)与基金持股比例(RATE)关系得OLS估计结果与残差值表如下: 残差值表: 1.计算(1)、(2)、(3)、(4)、(5)划线处得5个数字,并给出计算步骤(保留4位小数)。 2.根据计算机输出结果,写出一元回归模型表达式。 3.您认为上述回归式用考虑自相关问题吗? 4.异方差得White检验式估计结果如下, = 0、0604+0、0008RATE t-0、00004(RA TE t)2 (1、3) (0、1) (—0、3)R2=0、000327, F=739 (1)White统计量=?(2)White统计量服从何种分布?(3)结合

本例,相应自由度就是多少?(4)EViews给出得相应概率就是0、89,试判断原回归式误差项中就是否存在异方差。 5.假设上市公司绩效值(NER)服从正态分布,模型满足同方差假定条件。(1)作为样本,739个上市公司绩效值得(NER)分布得均值与方差就是多少?当基金持股比例(RATE)为0、40时,上市公司绩效值条件分布得均值与方差就是多少?(方差写出公式即可) 四、我们想要研究国内生产总值(GDP)、平均国外生产总值(FGDP)与实际有效汇率指数(REER)对出口贸易额(EX)得影响,建立线性模型: 样本区间为1979年-2002年,GDP与FGDP均以亿美元为计量单位.用普通最小二乘法估计上述模型,回归结果如下(括号内得数字为回归系数估计量得标准差): = —2200、90 +0、02*GDP+1、02*FGDP +9、49*R EER (830、52)(0、0026)(0、3895)(3、4315) R2=0、98, DW=0、50 white检验(有交叉)得统计量为:T*R2=20、96;GDP、FGDP =0、87,rGDP,REE与REER之间得相关系数分别为:rG DP,FGDP R= —0、24,rFGDP,REER= —0、28 1。判断上述模型就是否满足经典假定条件;如果不满足,简要写出修正方法(15分) 2.检验原假设:与()(5分) 3.检验整个方程得显著性()(6分) 4.解释回归参数估计值=0、02得经济意义(4)

计量经济学题库及答案71408

计量经济学题库(超完整版)及答案 一、单项选择题(每小题1分) 1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C )。 A .统计学 B .数学 C .经济学 D .数理统计学 2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B )。 A .1930年世界计量经济学会成立 B .1933年《计量经济学》会刊出版 C .1969年诺贝尔经济学奖设立 D .1926年计量经济学(Economics )一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D )。 A .控制变量 B .解释变量 C .被解释变量 D .前定变量 4.横截面数据是指(A )。 A .同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B .同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C .同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D .同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C )。 A .时期数据 B .混合数据 C .时间序列数据 D .横截面数据 6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是()。 A .内生变量 B .外生变量 C .滞后变量 D .前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是()。 A .微观计量经济模型 B .宏观计量经济模型 C .理论计量经济模型 D .应用计量经济模型 8.经济计量模型的被解释变量一定是()。 A .控制变量 B .政策变量 C .内生变量 D .外生变量 9.下面属于横截面数据的是()。 A .1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B .1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C .某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D .某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是()。 A .设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B .设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C .个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D .确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为()。 A .虚拟变量 B .控制变量 C .政策变量 D .滞后变量 12.()是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。 A .外生变量 B .内生变量 C .前定变量 D .滞后变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为()。 A .横截面数据 B .时间序列数据 C .修匀数据 D .原始数据 14.计量经济模型的基本应用领域有()。 A .结构分析、经济预测、政策评价 B .弹性分析、乘数分析、政策模拟 C .消费需求分析、生产技术分析、 D .季度分析、年度分析、中长期分析 15.变量之间的关系可以分为两大类,它们是()。 A .函数关系与相关关系 B .线性相关关系和非线性相关关系

计量经济学习题及答案 ()

计量经济学习题 一、名词解释 1、普通最小二乘法:为使被解释变量的估计值与观测值在总体上最为接近使Q= 最小,从而求出参数估计量的方法,即之。 2、总平方和、回归平方和、残差平方和的定义:TSS度量Y自身的差异程度,称为总平方和。TSS除以自由度n-1=因变量的方差,度量因变量自身的变化;RSS度量因变量Y的拟合值自身的差异程度,称为回归平方和,RSS除以自由度(自变量个数-1)=回归方差,度量由自变量的变化引起的因变量变化部分;ESS度量实际值与拟合值之间的差异程度,称为残差平方和。RSS除以自由度(n-自变量个数-1)=残差(误差)方差,度量由非自变量的变化引起的因变量变化部分。 3、计量经济学:计量经济学是以经济理论为指导,以事实为依据,以数学和统计学为方法,以电脑技术为工具,从事经济关系与经济活动数量规律的研究,并以建立和应用经济计量模型为核心的一门经济学科。而且必须指出,这些经济计量模型是具有随机性特征的。 4、最小样本容量:即从最小二乘原理和最大似然原理出发,欲得到参数估计量,不管其质量如何,所要求的样本容量的下限;即样本容量必须不少于模型中解释变量的数目(包扩常数项),即之。 5、序列相关性:模型的随机误差项违背了相互独立的基本假设的情况。 6、多重共线性:在线性回归模型中,如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性,则称为多重共线性。 7、工具变量法:在模型估计过程中被作为工具使用,以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。这种估计方法称为工具变量法。 8、时间序列数据:按照时间先后排列的统计数据。 9、截面数据:发生在同一时间截面上的调查数据。 10、相关系数:指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系。 11、异方差:对于线性回归模型提出了若干基本假设,其中包括随机误差项具有同方差;如果对于不同样本点,随机误差项的方差不再是常数,而互不相同,则认为出现了异方差性。 12、外生变量:外生变量是模型以外决定的变量,作为自变量影响内生变量,外生变量决定内生变量,其参数不是模型系统的元素。因此,外生变量本身不能在模型体系内得到说明。外生变量一般是确定性变量,或者是具有临界概率分布的随机变量。外生变量影响系统,但本身并不受系统的影响。外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。一般情况下,外生变量与随机项不相关。

计量经济学题库(超完整版)及答案

四、简答题(每小题5分) 1.简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。2.计量经济模型有哪些应用? 3.简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4.对计量经济模型的检验应从几个方面入手? 5.计量经济学应用的数据是怎样进行分类的? 6.在计量经济模型中,为什么会存在随机误差项? 7.古典线性回归模型的基本假定是什么? 8.总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9.试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10.在满足古典假定条件下,一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质? 11.简述BLUE 的含义。 12.对于多元线性回归模型,为什么在进行了总体显著性F 检验之后,还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验? 13.给定二元回归模型: 01122t t t t y b b x b x u =+++,请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中,为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度? 15.修正的决定系数2R 及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况? 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性,系数是否呈线性,或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10 ③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性,系数是否呈线性,或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210 ③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(110 19.什么是异方差性?试举例说明经济现象中的异方差性。

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