合约当前价格
Price(code)返回合约code的当前价格，code为合约的合约的代码
例：
V AR price；//定义一个变量price
Price=price(“m1009”)；//price的值为合约m1009的当前均价
某合约当前均价
AvPrice(code)返回合约code的当前均价，code为合约的合约代码
例：
V AR Avprice 定义一个变量avprice
Avprice=avprice(“m1009”)；price的值为合约m1009的当前均价
某合约的当前最高价
High(code)返回合约code的当前最高价，code为某合约的合约代码
例：
Var high；
High=High(“m1009”)；high值为合约当前m1009的当前最高价
某合约的当前最低价
Low(code)返回合约code的当前最低价，code为某合约的合约代码
例：
Var low；
Low=low(“m1009”)；low值为合约m1009的当前最低价
某合约的买卖盘报价
Offers(code，strContent)返回某合约的买卖盘报价code为某合约的合约代码(字符串) strContent 为所要取得内容，可选以下内容
“bid1-5”，”ask1-5”，”bidvol1-5”，”askvol1-5”，分别表示买1-5，卖1-5，买1量-5量，卖1量-5量。
例：
V AR bid1；
Bid1=Offers(“m1009”，”bid1”)；bid1为豆粕1009的当前买1价
某合约最小变动价位
Minprice(code)返回合约code的最小变动价位，code为某合约的合约代码
例：
V AR minprice；定义一个变量minprice
Minprice=minprice(“m1009”)；minprice的值为合约m1009的最小变动价位
二、指令状态
模型某合约多头持仓。
F_BuyPosition()返回模型的多头持仓
例：
Var fmlBBo1；
fmlBBo1=F_BuyPosition(); 定义一个变量fmlBVol，FmlBV ol为模型的多头持仓。
模型某合约的空头持仓
F_SellPosition()返回模型的空头持仓
例：
V AR fMLSVon1；
FmlSV ol=F_ellPosition()；定义一个变量fmlSV ol，fmlSV ol为模型的空头持仓。
模型某合约多头持仓成本价。
F_BuyAvgPrice()返回模型多头持仓成本价
例：
V AR price；
Price=F_BuyAvgPrice()；定义一个变量price，price的值为模型多头持仓成本价
模型某合约空头持仓成本价。
F_SellAvgPrice()返回模型空头持仓成本价
例：
V AR price；
Price=F_SellAvgPrice()；定义一个变量price，price的值为模型空头持仓成本价
取得当前模型的合约编码。
F_DealCode()返回模型所加载K图表的合约的合约编码(字符串)
例：
V AR DealCode；
DealCode=F_DealCode()；变量DealCode的内容为模型当前合约的合约编码。
取得当前模型的周期。
F_Period()；
Period=F_Period(); 变量period的内容为当前模型所使用的周期。
取得已经初始化的多头持仓。
F_InitBuyVol() 返回模型初始化的多头持仓(整数)。
例：
V AR initBuyVol；定义一个变量记录初始多头持仓
initBuyVol=F_InitBuyV ol()；取出初始多头持仓赋值给initBuyV ol
取得已经初始化的空头持仓。
F_initSellVol 返回模型初始化的空头持仓(整数)。
例：
V AR initSellVol；定义一个变量记录初始空头持仓
initSellV ol=F_InitSellV ol(); 取出初始空头持仓赋值给initSellV ol
刷新当前信号。
F_FreshSig() 取一个新信号(如果模型已经发出了多个信号，取最早发出的信号，信号兄啊是而是一种信号)返回1表示取到新信号，返回0表示失败即已经没有新信号可取，取到新信号以后可以配合F_sig,F_SigV ol,F_SigValid,F_SigTime,F_sigPos使用
例：
IF(F_FreshSig()) 如果取得了新的信号
取当前的信号(BK│SK│BP│SP│BPK│SPK)。
F_Sig()返回当前的信号是什么类型(BK│SK│BP│SP│BPK│SPK)例：
IF(F_Sig()==BPK&&F_SigValid()==1) 如果信号是BPK且不是信号消失状态
取当前信号发生时的价格。
F_SigPrice()取当前的信号发生时刻的价格。
例：
IF(F_SigPrice()>3500) 如果信号发生的价格大于3500
当前信号是发出的，还是消失的
F_SigValid() 返回模型信号存在两种类型之一(信号发出，信号消失)，返回1表示信号发出。返回0表示信号消失。
例：
IF(F_Sig()==BPK&&F_SigVolid()==1) 如果信号是BPK且不是信号消失状态
当前信号的发出时间
F_SigTime() 返回当前信号的发出时间(以总秒数表示)，
例：
IF(SamePeriod(“m1009”，”min10”，LastOrderTime()，F_SigTime())) 如果取得新信号的时间与上次交易的时间是同一个周期
当前信号在模型中是第几个指令的语句
F_SigPos() 如果当前信号是模型中第5个含信号的语句发出的，返回5
例：
IF(F_SigPos()==5) 如果当前信号是第5行发出的
三、下单接口
最后一次下单的时间。
LastOrderTime() 返回最后一次下单的时间，以总秒数表示
例：
IF(LastOrderTime()-CurrentTime())=300)如果距离上次下单时间超过5分钟
查询合约所属交易所的状态。
T_IsExchangeOpen(Code) 返回合约Code所属的交易所的开闭盘状态，开盘返回1，闭盘返回0，查询失败返回-1.
例：
V AR Status；
Status=T_IsExchangeOpen(“m1009”)；Status为合约m1009所属交易所当前的开盘状态。当Status为1时，说明该交易所开盘；当Status为0时，说明该交易所闭盘；当Status为-1时，说明当前查询失败
交易系统某合约多头持仓。
T_BuyPosition(Code) 返回交易系统中合约Code的多头持仓，Code为某合约的合约代码。例：
V AR BuyVol；
BuyV ol=T_BuyPosition(“m1009”)；BuyV ol为交易系统中合约代码为m1009的合约的多头持仓。
交易系统某合约的多头盈亏。
T_BuyProFitLoss(code) 返回交易系统合约code的多头盈亏
例：
V AR BuyEarn；
BuyEarn=T_BuyProfitLoss(“m1009”); 定义一个变量BuyEarn，Buyearn的值为交易系统合约m1009的多头盈亏
交易系统某合约的空头持仓。
T_SellPosition(Code)返回交易系统中合约Code的空头持仓，Code为某合约的合约代码。例：
V AR SellVol；
SellV ol=T_SellPosition(“m1009”); SV ol 为交易系统中合约代码为m1009的合约的空头持仓。
交易系统某合约空头持仓成本价。
T_SellAvgPrice(code)返回交易系统合约code的空头持仓成本价，code为某合约合约代码，例：
V AR SellPrice
SellPrice=T_SellAvgPrice(“m1009”)；定义一个变量SellPrice，SellPrice的值为交易系统合约m1009空头持仓成本价
交易系统某合约的空头盈亏。
T_SellProfitLoss(code)返回交易系统合约code的空头盈亏
例：
V AR SellEarn；
SellEarn=T_SellProfitLoss(“m1009”) 定义一个变量SellEarn，SellEarn的值为交易系统合约m1009的空头盈亏
发出委托。
T_Deal(Code,bs,kp,V ol,price)，发出委托。Code(字符串)：合约编码，bs(整数0,1)：0买1卖，bk(整数0,1,2)：0开1平2平今V ol(整数)：下单手数，Price(整数或小数)：下单价格，0为市价返回唯一委托标识OrderID(字符串)
例：
V AR orderID=T_Deal(“m1009”,0,0,5,2900)；发出委托：m1009买开5手限价2900
可用资金。
T_Freemargin(Type)，返回可用资金。Type(整数0,1)0期货1股票，返回可用资金数(小数) 例：
V AR margin；
Margin=T_freeMargin(0); 返回当前期货账户的可用资金数
权益
T_Equity(Type)，返回权益。Type (整数0,1)0期货1股票，返回权益(小数)
例：
V AR margin；
Margin=T_Equity(0); 返回当前期货账户的权益数
某品种最大可开仓手数。
T_MaxOpen(Code,margin,bs)，某品种最大可开仓手数。Code(字符串):合约编码，margin(小数)：保证金比例bs(整数0,1)：0买1卖返回该品种在当前可用资金，当前价格下的可开仓手数(整数)
例：
V AR vol；
Vol=T_MaxOpen(“m1009”,0.1,0); 变量vol为m1009的在保证金比例为0.1下的可开仓手数
查询委托状态。
T_OrderState(OrderID)根据委托唯一标识OrderID(字符串)查委托状态，返回值含义：-1查询失败0挂单1成交2被撤单3部分成交4 其它
例：
IF(T_OrderState(X)=0) 如果委托X是挂单
查询挂单数量
T_OpenOrder(Code,Type)返回未成交委托数量，Code：交易编码，Type：0所有方向；1买开；2卖平；3卖开；4买平
例：
IF(LastOrderTime()-CurrentTime>=300$$T_OpenOrder(ru1009,1)>0)
T_OpenOrder(“ru1009”,1) 如果距离上次下单超过5分钟，且存在买开挂单，撤掉剩余买开委托合约X的未成交委托数量
委托撤掉
T_DeleteOrder(OrderId)根据委托唯一标识orderID(字符串)撤单，返回0撤单发出成功，返回其它失败
例：
IF(T_DeleteOrder(orderID)!=0)如果撤单失败
委托撤单(通过合约代码)
T_DeleteOrder(Code,Tyep)委托撤单。Code：合约代码(字符串)Type：0所有方向；1买开；2卖平；3卖开；4买平返回0撤单发出成功，返回其它失败
例：
T_DelteOrderByCode(“ru1009”,2) 撤单橡胶1009的卖平委托
撤掉所有未成交委托
T_DeleteOrderAll()撤掉所有该模型相关的未成缴委托单，返回0撤单发出成功，返回其它失败
例：
IF(T_DeleteOrderAll()!=0) 如果撤单失败
根据当前成交的量采用买开的手段达到把仓位增加某一数值的目的。
T_AddBuyOpiTo(Code,Price,V ol)把多头仓位增加到某一数值。Code(字符串)；合约代码，Price(小数)：价格，V ol (整数)：成交量对合约代码为Code的字符串以Price价格下单达到最多头vol手持仓
例：
T_AddSellOpiTo(“m1009”,Price(“m1009”)-5,10) 卖开使空头持仓达到10手
根据当前成交的量采用卖平的手段达到把仓位减少到某一数值的目的。
T_ReduceBuyOpiTo(Code,Price,V ol)把多头仓位减少到某一数值。Code(字符串)：合约代码，Price(小数)：价格，V ol(整数)：成交量对合约代码为Code的字符串以Price价格下单达到多头vol手持仓
例：
T_ReduceBuyOpiTo(“m1009”,Price(“m1009”)-5,10)；卖平使多头持仓减少到10手
根据当前成交的量采用买平的手段达到把仓位减少到某一数值的目的。
T_ReduceSellOpiTo(Code,Price,V ol)把空头仓位减少到某一数值。Code(字符串)：合约代码，Price(小数)：价格，V ol(整数)：成交量对合约代码为Code的字符串以Price价格下单达到空头vol手持仓
例：
T_ReduceSellOpiTo(“m1009”,Price(“m1009”)-5,10)；卖开使空头持仓减少到10手
当前算法交易模型产生的某品种的多头持仓。
T_StgBuyVol(Code)返回当前算法交易模型产生的合约代码为Code的合约的多头持仓数。Code(字符串)：合约代码
例：
T_StgBuyVol(“m1009”)；当前算法交易模型产生的某品种多头持仓数
当前算法交易模型产生产生的某品种的空头持仓。
T_StgSellVol(Code)返回当前算法交易模型产生的合约代码为Code的合约的空头持仓数。Code(字符串)：合约代码
例：
T_StgSellVol(“m1009”); 当前算法交易模型产生的某品种空头持仓数
某次委托已经成交的数量。
T_OrderMathVol(OrderID)根据委托唯一标识OrderId查询委托成交手数，返回成交手数。OrderID(字符串)
例：
V AR matchvol；
Matchvol=T_OrderMatchV ol(X); matchvol为某此委托的已成交数量
该算法交易模型无挂单(发出的委托都已经成交，或被撤单)。
T_IsNoOrder()如果没有挂单返回1，否则返回0
例：
IF(T_IsNoOrder()) 如果没有挂单
四、套利
根据套利表达式计算该套利组合的开盘价的价差或价差比并返回。
Arbi_OpenPDiff()，计算并返回该套利组合的开盘价价差或价比。
例：
V AR OpenPd；定义一个变量，用来保存开盘价价差或价比
OpenPD=Arbi_OpenPDiff() 计算开盘价价差或价比并返回给OpenPD
根据套利表达式计算该套利组合的最新价的价差或价比并返回。
Arbi_NewpDiff()，计算并返回该套利组合的最新价价差或价比。
例：
V AR NewPD；定义一个变量，用来保存最新价价差或价比。
NewPd=Arbi_NewPDiff() 计算最新价价差或价比并返回给NewPD
根据套利表达式计算该套利组合的对价的价差或价比并返回。
Arbi_BidpPDiff()，计算并返回该套利组合的对价价差或价比。
例：
V AR BidPD；定义一个变量，用来保存对价价差或价比
BidPD=Arbi_BidpDiff() 计算对价价差或价比并返回给BidPD
根据套利表达式计算该套利组合的挂价的价差或价比并返回。
Arbi_AskPDiff()，计算并返回该套利组合的挂价价差或价比。
例：
V AR AskPD；定义一个变量，用来保存挂价价差或价比
AskPD=Arbi_AskPDiff()；计算挂价价差或价比并返回给AskPD
根据套利表达式计算该套利组合的昨日结算价的价差或价比并返回。
Arbi_YSettlePDiff()，计算并返回该套利组合的昨日结算价价差或价比。
例：
V AR YSettlePD；定义一个变量，用来保存昨日结算价价差或价比
YSettlePD=Arbi_YSettlePDiff()；计算昨日结算价价差或价比并返回给YSettlePD
根据套利表达式计算该套利组合的昨日收盘价的价差或价比并返回。
Arbi_YClosePDiff()；计算并返回该套利组合的昨日收盘价价差或价比。
例：
V AR YClosePD；定义一个变量，用来保存昨日收盘价价差或价比
YClosePD=Arbi_YClosePDDiff() 计算昨日收盘价价差或价比并返回给YClosePD
根据套利组合，买卖方向以及下单份数等信息添加一个持仓配对。
Arbi_Add()，添加一个持仓配对，并返回是否成功。
例：
V AR Res；定义一个变量，用来保存配对是否成功。
Res=Arbi_Add()；添加套利配对并返回结果给Res
如果Res是1，配对成功，如果Res是0，配对失败
返回套利对第一腿合约的交易编号。
Arbi_F_DealCode(),返回套利对第一腿的合约的交易编号。
例：
V AR Code；定义一个变量，用来保持交易编号
Code=Arbi_F_DealCode()；返回第一腿合约的交易编号
返回套利对第二腿合约的交易编号。
Arbi_S_DealCode()，返回套利对第二腿的合约的交易编号。
例：
V AR Code；定义一个变量，用来保存交易编号
Code=Arbi_S_DealCode()；返回第二腿合约的交易编号。
返回套利对第三腿合约的交易编号。
Arbi_T_DealCode()，返回套利对第三腿的合约的交易编号。
例：
V AR Code；定义一个变量，用来保存交易编号。
Code=Arbi_T_DealCode()；返回第三腿合约的交易编号。
五、逻辑判断
判断两个世界是否是同一个周期。
SamePeriod(Code，PeriodStr，T1，T2) 如果T1,T2是同一个周期返回1，否则返回0，Code：合约的合约代码，
PeriodStr可以取以下值的其中之一：
“min1”, “min3”,“min5”,“min10”,“min15”,“min30”,“1hour”，“3hour”，“8hour”，“1day”，“week”，“month”，
T1和T2是以总秒数表示的时间
例：
IF(SamePeriod(“m1009”, “min10”,LastOrderTime(),Time(“09:00:00”)))合约为m1009，周期为10分钟情况下，如果最后一次下单时间与09：00：00在同一个周期内
六、数学运算
取整形绝对值。
ABS(Value)返回Value的绝对值，Value是整形值
例：
V AR X；
X=ABS(5); X的值为5
取浮点型的绝对值。
ABSF(ValueF)返回ValueF的绝对值，ValueF是浮点数
例：
V AR X；
X=ABSF(-1.5)；X的值为1.5
七、其他辅助
当前时间。
CurrentTime()返回当前时间
例：
V AR CurTime；
CurTime=CurrentTime()；定义一个变量CurTime，CurTime的值为当前时间。注意返回值是1970年1月1日至今的总秒数
转换字符串为时间。
Time(strTime)转换字符串strTime为时间(以总秒数表示)，strTime的格式应为HH:MM:SS，其中0<=HH<24,0<=MM<60,0<=SS<60，如果不满足此条件，返回0
例：
Tme:Time(“09:15:00”)
时间转换为字符串。
TimeToStr(nSec)把整形数值表示的时间nSec转换为字符串，nSec为时间的总秒数，返回的字符串格式为: HH:MM:SS
例：
MessageOut(TimeToStr(CurrentTime()))，输出当前时间
日期转换为字符串。
DateToStr(nSec)把整形数值表示的时间nSec转换为字符串，nSec为时间的总秒数，返回的字符串格式为：YY:MM:DD
例：
MessageOut(DateToStr(CurrentTime())); 输入当前日期
退出程序。
Exit()退出程序。
例：Exit();退出程序。当组件设置为循环时，遇到Exit将停止循环，请谨慎使用。当组件未设置为循环执行时，应该使用RETURN语句退出。
数字转换为字符。
Itoa(Value)将Value转换成字符串，V alue的为整形数值
例：
V AR str;str=”数字”+Itoa(5); str的值为”数字5”
输出内容。
MessageOut(Content),输出Content的内容。注意：Content可以是字符串也可以是数字
返回已注册的整形变量的值。
ReadGlobal(strName);返回注册的strName的值，strName为已注册的整形变量的注册名称(字符串)。如果strName未被注册过，返回0
例：
WriteGlabal(“limit”,20)；
V AR limitValue；
limitValue=Readglobal(“limit”);limitValue的值为20.
返回已注册的浮点型变量的值
ReadGlobalF(strNameF);返回注册的strNameF的值，strNameF为已注册的浮点型变量的注册名称(字符串)，如果strNameF未被注册过，返回0.0f
例：
WriteGlabalF(“Rate”,0.5);
V AR fRate；
FRate=ReadGlobal(Rate);fRate的值为0.5。
返回已注册的字符串变量的值
ReadglobalStr(NameStr)；返回注册的NameStr的值，NameStr为已注册的字符串变量的注册名称。如果NameStr未被注册过，返回(空字符串)
例：
WriteGalStr(“showStr”，”上升”)；
V AR str；
Str=ReadGlobal(showStr)；str的值为“上升“。
注册一个整形变量。
WriteGlabal(Name,Value)。Name为整形变量的注册名称(字符串)，Value为整形变量的值例：
WriteGlabal(“Period”,5)注册一个整形变量，注册名称为”Period”，值为5。.
注册一个浮点形变量
WriteGlabal(NameF,ValueF)。NameF为浮点形变量的注册名称(字符串)，ValueF为浮点形变量的值
例：
WriteGlabal(NameF，ValueF)。NameF为浮点形变量的注册名称(字符串)，ValueStr为字符串变量的值
例：
WriteGlabalStr(“showStr”，“上升“)注册一个字符串变量，注册名称为“showStr”，值为“上升”。
程序化交易的6个系统模型 俗话说的好：思路决定出路，眼界决定境界。作为一名程序化交易爱好者，仅仅依靠已经掌握了模型编写平台的基本语法和函数，是远远不够的。要想编写出一个真正具有实战价值的自动交易系统模型，设计思想的重要性不言而喻，而设计思想实质上是集成了交易理念、交易思路、交易方法,甚至包括交易经验在内的一种积累与沉淀，绝非一日之功。为缩短程序化交易爱好者的学习探索之路，解决普通投资者缺乏系统设计思路等问题，本文拟从系统入市、离市等两个方面，尝试讨论交易系统模型的常规设计思路。 【入市设计】 系统模型入市的设计思路，事实上应与投资者的交易风格喜好、交易时间框架密切相关，可以分别是趋势跟踪、震荡交易、套利交易等，近年来甚至也出现了基于基本面分析数据的量化模型，以及带有人工智能性质的神经网络、遗传算法等具备自学习、自适应市场能力的高级交易系统模型。不过，最简单、最实用、最适合普通投资者的交易系统入市设计思路仍然是趋势跟踪，而趋势跟踪的实质就是追涨杀跌或者美其名曰：顺势而为。突破，是趋势跟踪系统设计中最为简洁实用的设计思路，具体应用设计思路可能包括： ⒈通道突破。最著名的此类程式设计代表作为：海龟交易法则与四周规则。其入市信号触发设计为：价格突破最近N根K线的高低点。长期来看，这种设计思路虽然简单，但永远也不会失效或显得过时。事实上，越简单的反而越有效！ ⒉均线突破。该设计思路的代表作品有：克罗均线，它由4、9、18等三条均线组成；鳄鱼组线，它由5、8、13等三条移中平均线组成；自适应均线，它由考夫曼博士提出，以市场效率生成弹性浮动参数，以均线拐头为信号触发，而非普通的均线金叉、死叉，有兴趣的读者可以参考其系统交易专著《精明交易者》。 ⒊指标突破。常见的技术分析指标，如MACD、KDJ、RSI、BOLL、SAR、WR、ADX等，均可独立构成一个简单的趋势跟踪系统，当然，是使用系统默认参数，还是使用优化参数,是使用其常规用法，还是使用创新用法，可能存在仁者见仁、智者见智的分歧。笔者可能更倾向于具有一定技术分析功力的投资者，以自创技术分析指标为最佳，这样可以确保你所使用的交易系统模型的专属性。 ⒋形态突破。形态突破，包括K线形态组合突破、经典技术分析形态突破等，K线形态组合的突破，以酒田战法为最经典，著名的红三兵、黑三兵、希望之星等经典K线形态均源于此，共分为酒田战法70型。至于经典的双顶、双底、趋势线突破、横盘突破、头肩顶底、三角形态、楔形、旗形、钻石型、圆弧顶底等技术形态，因普通的模型编写语言较难精确描述而存在一定的设计使用障碍，需要使用转向函数及图形模糊识别技术来克服。 ⒌波动性突破。波动性可以定义为：最高价与最低价、当根K线的最高价与昨收盘、当根K线的最低价与昨收盘，这三组价格差额的最大者即该品种的波动性值，波动性既可以进行横向比较品种间的波动性水平，也可以用于纵向判断价格波动的异常，并作为入市信号的触发器。我们可以直接从文华财经内置指标公式中得到如下源码：
程序化交易系统大全 （收集了主流程序化交易系统） 一、趋势跟踪类 1、海龟交易系统 2、趋势线突破交易系统 3、波动性突破交易系统 4、通道突破交易系统 5、四周规则 6、NEWS交易系统 7、MACD交易系统 8、EMA交易系统 9、均线交易系统 、三重滤网交易系统 1010、三重滤网交易系统 1111、、SAR交易系统 1212、、OBV交易系统 （另有 克罗均线系统、、时间价格 双均线交易系统、、克罗均线系统 （另有：：双均线交易系统 单均线交易系统、、趋势跟踪类全套多空强弱、、单均线交易系统 突破 突破、、LSS多空强弱 鳄鱼法则等系统）） 浮动波动性突破、、鳄鱼法则等系统产品 产品、、不动如山SAR SAR、、浮动波动性突破 二、反趋势振荡类 1、网格交易法 2、海岸线交易系统 3、假突破交易系统
5、薛斯通道交易系统 6、经典K线交易系统 7、RSI交易系统 8、KDJ交易系统 9、乖离率交易系统 、江恩回调带交易系统 1010、江恩回调带交易系统 、技术背离交易系统 1111、技术背离交易系统 、量价背离交易系统 1212、量价背离交易系统 BOLL通道交易、反四周 法则、BOLL （另有：维克多123法则、 规则 单摆震荡原理、、LSS轴点封套 轴点封套、、BIAS交易SLOWKD、、单摆震荡原理 规则、、SLOWKD 动能震荡、、分形交易系统等系价格通道交易、、ROC动能震荡 系统、、价格通道交易 系统 统） 三、波段交易类 1、海浪交易系统 2、天堂地狱交易系统 3、矩形交易系统 4、旗形交易系统 5、楔形交易系统 6、三角形交易系统 7、八段交易系统 8、波浪理论交易系统
1 . 下列不属于程序化交易优点的是（）。 ? A.根据规则自动交易，有利于克服人性弱点 ? B.突破人的生理极限，大幅提高投资效率 ? C.系统性的交易、资金和仓位管理，有利于投资的组合优化管理和风险控制 ? D.交易者只要拥有一套好的交易系统，利用程序化交易平台就可以稳步盈利https://https://www.doczj.com/doc/988656312.html,/view/9b8934810029bd64783e2c7b.html 2 . （）交易策略是指套利者利用程序化交易系统在指数现货市场与指数衍生产品市场之 间，利用两类产品在不同市场上出现的瞬间定价的不同来迅速实现贱买贵卖的交易，并从中获得价差收益。 ? A.组合保险 ? B.久期平均 ? C.指数套利 ? D.算法交易 ?指数套利(Index Arbitrage)交易策略是指是套利者利用程序化交易在指数现货市场与指数衍生产品市场之间，利用两类产品在不同市场上出现的瞬间定价的不同来迅速实现贱买贵卖的交易，并从中获得价差收益[5]。它一般发生在股票指数的现货市场和与其相对应的股票指数期货市场。当股票指数现货与股票指数期货的价差大到足以超过无风险利率并能够抵补所有的交易费用时，从理论上讲，就可以进行指数套利 3 . （）交易策略是运用较为复杂的数学模型来确定订单最佳的执行路径、执行时间、执 行价格及执行数量的交易方法。 ? A.组合保险 ? B.久期平均 ? C.指数套利 ? D.算法交易
算法交易是指使用计算机来确定订单最佳的执行路径、执行时间、执行价格及执行数量的交易方法。 多选题（共4题，每题10分） 1 . 明确禁止的程序化交易包括（）。 ? A.进行股指期货套期保值交易 ? B.频繁报撤且成交较低 ? C.影响收盘价、误导他人交易 ? D.制造趋势以影响价格 https://www.doczj.com/doc/988656312.html,/content/2015-10/10/content_3939157.htm ?《办法》明确列举了禁止的程序化交易，主要包括证券自买自卖、期货自成交、频繁报撤且成交较低、影响收盘价、误导他人交易、制造趋势以影响价格等。 ? 2 . 在国外程序化交易系统建设及应用中，使用完全自主开发的程序化交易系统具有哪些特 点？ ? A.高速、安全、稳定、灵活 ? B.重视界面友好、人机交互 ? C.开发工作量大，业务与技术紧密结合 ? D.策略的技术实现风险和业务管理风险高 3 . 目前开设程序化交易的交易所主要包括（）。 ? A.纽约股票交易所 ? B.纳斯达克市场 ? C.芝加哥期货交易所 ? D.芝加哥期权交易所
赢智程序化交易系统使用说明书 目录 目录 (2 一、登录软件 (7 (一如何登录软件 (7 (二如何选择服务器 (9 (三如何保存交易密码 (9 (四如何使用动态备份 (10 (五如何矫正本机时间与服务器时间一致 (10 二、常用窗口基本操作 (11 (一、自选报价列表 (11 (二、分时走势图 (15 (三、K线图窗口 (19 (四当日分钟K线 (34 (五、OX图 (34 (六、价量运行趋势图 (37 (七、三线反转图 (38 (八、TICK闪电图 (40 (九、盘口报价 (40
(十、逐笔成交表 (42 (十一、大单成交表 (43 (十二、分笔统计 (44 (十三、分价统计 (45 (十四、分笔+分价 (46 (十五、新闻 (46 三、行情模块使用案例 (53 (一如何设置起始页面 (53 (二如何调入行情报价页面 (53 (三如何创建页面 (58 (四如何保存页面 (60 (五如何调出页面 (61 (六如何还原修改后的页面 (62 (七如何设置书签并将个人重要页面设置在书签上,方便调用 (64 (八如何修改报价窗口回撤在分时——K线图循环切换 (67 (九如何保存扩展分析模板 (67 (十如何自定义快捷访问工具条 (69 (十一鼠标滚轴操作如何切换合约 (70 (十二如何区分系统页面和普通页面 (71
(十三如何利用我的指标区保存多组指标参数 (71 (十四如何进行指标设置周期化 (73 (十五如何设置坐标显示方式 (73 (十六如何在数据出现问题时重新申请数据 (74 (十七如何申请更多数据及设置K线显示密度 (75 (十八如何设置报价列表排序 (77 (十九如何设置盘口报价买卖横竖排列 (77 (二十如何设定报价红绿定义 (78 (二十一如何设定成交明细红绿定义 (78 (二十二如何显示小报价框 (79 (二十三如何显示持仓成本线 (79 (二十四如何调出信息灯塔 (80 (二十五如何显示技术分析图上的十字光标 (81 (二十六如何设置今天昨天分割线 (81 (二十七如何设置K线形状 (82 (二十八如何调整报价页面的字体及字体大小 (82 (二十九如何进行颜色字体风格的设置 (83 (三十如何进行合约代码、指令快捷键、分析周期快捷键的设置 (84 (三十一如何进行涨跌停定义的设置 (85
股票程序化案例 2018-11 上海文华财经资讯股份有限公司Webstock Information Systems Co.,Ltd
股票程序化： (1) 1、选股回测 (1) 2、模组对一篮子合约做程序化 (3) 案例：在波段中实现低买高卖 (3) 3、T+1股票程序化交易案例 (7) 案例：高抛低吸，共用资金 (7) 股票程序化： 股票交易中，盲目地进行买卖并不是明智的做法。要想在股市中取得较好的收益，要有正确的理论来指导。传统的股票交易方式着眼于对于单只股票的选择，投资者在一次交易中只能买入或者卖出同一只股票。程序化交易为股票交易提供了新的投资策略。股票程序化的优势体现在以下几点： 1、股票程序化可以帮助投资者同时管理一篮子股票的运行情况，并且在买入某些股票的同时投资者还可以卖出其他股票。通过这种组合交易的方式，投资者可以更为方便的构建、持有以及更改投资组合，以达到分散风险的目的。 2、程序化交易利用计算机高速、快捷的处理能力,抓住股市上价格的瞬间变化,获得利润。 1、选股回测 公式选股是我们在股票交易过程中常用的工具，是否能选出入场位置优越的股票，是评判选股公式优劣的唯一标准。我们如果确定一个选股公式是否有效呢？下面我们看看如何使用选股回测功能对选股公式进行历史检测的。 例： 利用选股公式，选出指定的历史时间段中每天符合选股条件的股票，并且可以逐日查看股票明细及K线图 如：选出满足5日内阳线根数多于阴线的股票 选股公式：COUNT(ISDOWN,5) 还可以在这次选股结果的基础上，进一步使用其他选股公式进行筛选 选股公式： B:=VOL>REF(VOL,1); COUNT(B,3)=3,SELECT; 在进一步优选中选择该选股公式，即可之前选股基础上再次选股 我们通过对历史数据中选出的股票进行分析，便会很快的对选股公式进行判断，是否可以使 Q-Trader程序化交易平台 Q-Trader平台为程序化交易者和套利对冲交易者提供了交易、行情、分析、研发和资讯为一体的综合平台，其先进的交易技术和强大的研发功能在全球同类产品中领先。 产品简介 Q-Trader程序化交易平台是由宏源寰球科技公司拥有15年华尔街交易技术研发经验的团队为职业投资者和机构开发的一站式多市场交易平台。平台为投资者提供了集下单技术、研发平台和资管平台三位一体的解决方案，帮助用户实现在一个平台进行跨市场跨境的交易投资。投资者可以使用平台程序化编程Q语言开发策略交易，也支持API接口，另外还提供交易工具定制和策略研发服务。宏源寰球公司官网可以通过电话和客服人员申请试用账号可以免费试用Q-Trader平台。 截止到2014年，Q-Trader平台与十多家期货公司、基金和投资机构展开合作，如：南华期货、海通期货、华安期货、天风期货、宝城期货、汇添富基金、铸铭投资、大岩资本等。目前Q-Trader交易平台经纪商通道在天风期货和南华期货已经上线，后续也将在其他合作经纪公司上线交易平台。为机构和基金公司定制的产品陆续交付使用。 产品特点 1.一站式多市场平台 平台集合交易、策略研发、资产管理三大模块功能一体化，支持多账号、不同法人账号、跨市场账号的一站式登录、管理和交易。2.个性化定制功能 Q-Trader平台是基于按需定制的用户体验，用户可以根据自己的需求来定制操作环境。比如，您可以对界面的模块进行自由拖拽组合，多页面卡片式切换，无固化的多屏系统布设以及调用多样化的交易工具。 3.完备的交易工具库 普通单：将行情和交易进行了有机集成，可以方便快捷设置下单参数和预埋多笔订单。 一键单：相比同类型软件的炒单工具，Q-Trader平台提供的一键单有六大亮点，亮点1：预设所有参数。亮点2：鼠标开仓；亮点3：拖拽改单、抢单；亮点4：便捷撤单；亮点5：多账号炒单；亮点6：多屏布置。 程序化下单工具 四种批量单：提供有三种批量单，可以实现在参数设置范围内对每笔订单下单时间间隔和每笔拆单数量智能随机变动，对拆单的价格支持在设定范围随机变动和循环递增两种变化方式。 VWAP批量单，运用成熟的交易量加权平均价格（Volume Weighted 文华财经程序化策略加载步骤 河北稳升软件科技有限公司云量网文华8.2版本策略加载步骤: 加载策略可按以下要点进行: 导入策略—打开K线—补充数据—设置手数—设置时间—加载策略下面介绍具体操作方法: 1. 启动软件，单击“账户”|“登录”|“国内期货下单” 菜单，登录账号。 4. 在弹出的窗口中选择“文件”|“导入”命令。 2. 弹出登录窗口，输入资金账号、密码及验证码，单击“注册/找回模拟交易登录账号”超链接，在弹出的网页里注册模拟账号。 5. 选择发给您的策略，单击“打开”按钮(不用解压缩)。导入成功后关闭策略编写窗口。 3. 单击“编写”|“编写趋势策略”命令 河北稳升软件科技有限公司云量网 6. 打开合约，系统默认为日K线，在K线图空白位置10. 返回K线图，再次右击，选择“补充历史数据”命 令右击，在弹出的快捷菜单中选择“分析周期”|“自定义 分析周期”命令。(常用周期可在“分析周期”子菜单下 直接选择) 11. 单击“下载”按钮，使本机数据至少在30天以上。 7. 启用自定义分析周期，输入周期数，这里设置为2 分钟周期，单击“应用”按钮，关闭该对话框。 8. 切换到2分钟周期上，在K线图空白位置右击，在弹出的快捷菜单中选择“设置技术指标”命令。 12. 下载完毕单击“确定”按钮。 13. 返回K线图，在回测工作区中单击“重设回测参数” 9. 弹出对话框，选择“MA组合”选项，单击“卸载”按钮。 按钮，单击“确定”按钮。 河北稳升软件科技有限公司云量网 14. 设置回测手数，或者需要开仓的手数。实盘中，资 金和手续费不用管。 18. 设置完毕，单击“重新回测”按钮。 1、 DRAWBKBMP(ISUP,'1378087707309'); DRAWBKBMP(ISDOWN,'1967530_114434019157_2'); DRAWBKBMP(ISEQUAL,'1378087806954'); //请参考学习DRAWBKBMP函数 2、 MA50:MA(C,50); MA100:MA(C,100); MA200:MA(C,200); DRAWBMP(CROSSUP(MA50,MA100),H,'赢智截图20140825141543.BMP'); DRAWBMP(CROSSDOWN(MA50,MA100),L,'赢智截图20140825141525.BMP'); DRAWBMP(CROSSUP(MA50,MA200),H,'赢智截图20140825141652.BMP'); DRAWBMP(CROSSDOWN(MA50,MA200),L,'赢智截图20140825141606.BMP'); //请参考学习DRAWBMP函数 3、 DRAWGBK(C>REF(C,1),COLORLIGHTGREEN,COLORLIGHTBLUE,1); DRAWGBK(C 程序化交易系统建设及相关研究 程序化交易系统建设及相关研究 本文选自《交易技术前沿》第十七期（2014年12月）。 目录程序化交易系统建设及相关研究1 前言2 程序化交易简介及主要策略2.1 久期平均（duration averaging）2.2 组合保险（portfolio insurance）2.3 指数套利（Index Arbitrage）2.4 数量化交易（Quantitative trading）3 国外程序化交易系统建设及应用情况4 我国程序化交易系统建设及应用情况4.1 基于CEP的开放式程序化交易系统4.2 商业专用程序化交易系统4.3 国内软件厂商开发的程序化交易系统4.4 机械化交易系统4.5 其它程序化交易相关软件5 我司程序化交易系统建设及应用6 程序化交易策略开发技术规范与建议思考 程序化交易 上海市证券同业公会信息技术专业委员会 程序化交易研究课题组 光大证券股份有限公司 Email:zhouzhaoyang@https://www.doczj.com/doc/988656312.html,1 前言 随着计算机技术的飞速发展，程序化交易已成为信息技术与投资管理的最佳结合点。由于完全凭借投资经理经验以及手工操作的资产管理模式受到了资金规模扩大、市场风险加剧、波动频繁等问题的挑战，引入程序化交易系统可解决操作效率、风险管理等难题。因此，各大投资机构纷纷投入研究，去开发专门的交易系统。这使程序化交易在交易决策、交易辅助方面发挥了巨大的作用。因此，现在程序化交易泛指利用计算机技术制定交易策略、自动或半自动交易、实行风险控制等行为。 程序化交易得以发展的原因是多方面的：首先，因其参与者主要为机构或资金量较为庞大的个人，他们的交易操作总量大，对交易成本、交易效率提出了更高的要求，对引入更先进的交易技术有内在的需求；其次，市场有效性理论盛行，简单的指数套利空间越来越小，交易者转而在交易频率上寻求突破；最后，借助程序化交易系统的分析功能， 文华 wh3中策略编写、下单组件编写新增函数汇总2 二.下单组件编写新增函数 1.引用数据函数 AvPrice(Code) 某合约当前均价。 用法： AvPrice(Code)返回合约Code的当前均价，Code为某合约的合约代码 例：VAR avprice;辑判断函数 SamePeriod(Code,PeriodStr,T1,T2) 判断两个时间是否是同一个周期。 用法： SamePeriod(Code,PeriodStr,T1,T2)如果T1,T2是同一个周期返回1， 否则返回0,Code:合约的合约代码，PeriodStr可以取以下值的其中之一： "min1","min3","min5","min10","min15","min30","1hour","3hour", "8hour","1day","week","month"，T1和T2是以总秒数表示的时间 例： IF(SamePeriod("m1109","min10",LastOrderTime(),Time("09:00:00"))合约为m1109，周期为10分钟情况下，如果最后一次下单时间与09:00:00在同一个周期内 3.辅助函数 CurrentTime() 当前时间。 用法： CurrentTime()返回当前时间 例： VAR CurTime; CurTime=CurrentTime(); 学运算函数 ABS(Value) 取整形绝对值。 用法： ABS(Value)返回Value的绝对值，Value是整形值 例： VAR X; X=ABS(5); F_Period 取得当前模型的周期。 用法： F_Period() 返回当前模型的周期(字符串) 例： VAR period; period=F_Period(); 操盘必会技巧 1、发现趋势 关于技术分析，您首先听说的可能会是下面这句箴言：“趋势是您的朋友”。找到主导趋势将帮助您统观市场全局导向，并且能赋予您更加敏锐的洞察力－－特别是当更短期的市场波动搅乱市场全局时。每周和每月的图表分析最适合用于识别较长期的趋势。一旦发现整体趋势，您就能在希望交易的时间跨度中选择走势。这样，您能够在涨势中买跌，并且在跌势中卖涨。 2、支撑和阻力你我必须承认：在这世界上，100%保证能绝对赚钱的交易方法是不存在的。如果有这样的方法，那么满街都是百万富翁了，但留心便可发现，市场中总有那么一部分人能稳定赢利、在长期交易中不败……难道他们都是能预知未来的交易之神？请百度搜索“云易汇智能交易系统”为您独家揭秘！ 支撑和阻力水准是图表中经受持续向上或向下压力的点。支撑水准通常是所有图表模式(每小时、每周或者每年)中的最低点，而阻力水准是图表中的最高点(峰点)。当这些点显示出再现的趋势时，它们即被识别为支撑和阻力。买入/卖出的最佳时机就是在不易被打破的支撑/阻力水准附近。一旦这些水准被打破，它们就会趋向于成为反向障碍。因此，在涨势市场中，被打破的阻力水准可能成为对向上趋势的支撑；然而在跌势市场中，一旦支撑水准被打破，它就会转变成阻力。 3、线条和通道 趋势线在识别市场趋势方向方面是简单而实用的工具。向上直线由至少两个连继低点相连接而成。很自然，第二点必须高于第一点。直线的延伸帮助判断市场将沿以运动的路径。向上趋势是一种用于识别支持线/水准的具体方法。反而言之，向下线条是通过连接两点或更多点绘成。交易线条的易变性在一定程度上与连接点的数量有关。然而值得一提的是，各个点不必靠得过近。通道被定义为与相应向下趋势线平行的向上趋势线。两条线可表示价格向上、向下或者水平的走廊。支持趋势线连接点的通道的常见属性应位于其反向线条的两连接点之间。 4、平均线 如果您相信技术分析中“趋势是您的朋友”的信条，那么移动平均线将使您获益匪浅。移动平均线显示了在特定周期内某一特定时间的平均价格。它们被称作“移动”，因为它们依照同一时间度量，且反映了最新平均线。 移动平均线的不足之一在于它们滞后于市场，因此并不一定能作为趋势转变的标志。为解决这一问题，使用5或10天的较短周期移动平均线将比40或200天的移动平均线更能反映出近期价格动向。或者，移动平均线也可以通过组合两种不同时间跨度的平均线加以使用。无论使用5和20天的移动平均线，还是40和200天的移动平均线，买入信号通常在较短期平均线向上穿过较长期平均线时 《期货交易软件之文华一键通交易系统操作指南附图(追价下单、超价下单、止损止盈、条件单) 》中国最著名博客女王干群精美作品编号2016061601 中国最著名博客女王干群精美作品编号2016061601 《期货交易软件之文华一键通交易系统操作指南附图(追价下单、超价下单、止损止盈、条件单) 》 期货交易软件之文华一键通交易系统操作指南附图(追价下单、超价下单、止损止盈、条件单) 一、如何下单 方法：点击“买卖”按钮可以下单。 二、如何指定价格下单 方法：在价格输入框输入价格，下单按钮会自动显示您输入的价格，然后点击“买入”或者“卖出”即可。 三、如何撤单 方法：如需撤掉挂单，只要双击挂单列表中的挂单即可。也可选择挂单合约后点击撤单按钮实现撤单 四、如何平仓 方法一：鼠标点击持仓，光标焦点会根据持仓方向落在“买 卖”按钮上，点击“买卖”按钮即可平仓。同时可以调节数量和价格微调按钮，对平仓手数和平仓价格进行设置 方法二：鼠标点击持仓，点击“平仓”按钮进行平仓。 方法三：双击持仓，实现快速平仓。 五、如何设置默认下单手数 方法：点击一键通交易软件中“数量”后面的“…”即可针对合约设置默认的下单手数 六、如何使用追价下单？ 追价下单启动后，系统会自动撤单然后自动按照最新报价重新发出委托，直到完全成交。 方法：将一键通交易界面右上角的“追价下单”勾选即可。可以点击“追价下单” 后面的“…设置触发条件、追价范围和追价机制。 追价触发条件：以时间为条件，即下单后N秒钟没有成交就触发追价下单。 手动开仓、平仓追价范围：系统可以对手动下单设置追价范围，如果价格变化超过设置的追价范围，就停止追价。 追价机制：即对追价触发自动发出委托的委托价格进行设置。 一、趋势跟踪类 ⒈海龟交易系统 ⒉趋势线突破交易系统 ⒊波动性突破交易系统 ⒋通道突破交易系统 ⒌四周规则 ⒍NEWS交易系统 ⒎MACD交易系统 ⒏EMA交易系统 ⒐均线交易系统 ⒑三重滤网交易系统⒒SAR交易系统 ⒓OBV交易系统 二、反趋势振荡类 ⒈网格交易法 ⒉海岸线交易系统 ⒊假突破交易系统 ⒋布林带交易系统 ⒌薛斯通道交易系统 ⒍经典K线交易系统 ⒎RSI交易系统 ⒏KDJ交易系统 ⒑江恩回调带交易系统 ⒒技术背离交易系统 ⒓量价背离交易系统 三、波段交易类 ⒈海浪交易系统 ⒉天堂地狱交易系统 ⒊矩形交易系统 ⒋旗形交易系统 ⒌楔形交易系统 ⒍三角形交易系统 ⒎八段交易系统 ⒏波浪理论交易系统 ⒐123法则交易系统 ⒑唉呀跳空交易系统 ⒒江恩轮中轮交易系统 ⒓时间周期交易系统 四、套利套保类 ⒈无风险跨期套利交易系统（分品种） ⒉跨品种套利交易系统 ⒊大豆提油套利交易系统 ⒋跨市场套利交易系统（分品种、分市场） ⒍企业套期保值交易系统 ⒎价差趋势交易系统 五、日内短线交易类 ⒈早盘心理交易系统 ⒉缺口交易系统 ⒊早盘突破交易系统 ⒋横盘突破交易系统 ⒌日内海浪交易系统 ⒍高低点交易系统 ⒎日内趋势线交易系统 ⒏分时图三角形交易系统 ⒐日内网格交易系统 ⒑BTOB交易系统 ⒒100%回撤交易系统 ⒓成交量交易系统 程序化交易的兴起得益于电子计算机的普及，它是借助市场技术指标，由预定的程序计算买卖点位，然后由计算机进行操作的一种交易系统。在发达国家，程序化交易目前已经被广泛的应用于外汇、证券、期货等市场的交易。在美国，程序化起源于于上世纪七十年代。而我国由于期货市场起步较晚，程序化交易的步伐也相对落后发达国家。 程序化交易的优点——避免了人为的主观性，避免人为主观性既是程序化交易的优点也是程序化交易的缺点，在进行期货交易时，正是人的主观判断得以利润的攫取，有一部分非常优秀的炒单手在期货市场的交易中获得了巨大的利润，他们的主观性是程序化交易所不能替代的。但是，更多的投资者的主观性可以说在期货市场的交易中是不合理的，该进场的时候退却，该离场的时候却是犹豫。采用程序化交易可以避免这些思想也就是避免绝大多数人在期货交易中不恰当的主观性。程序化交易最后获得的利润会低于优秀炒单手的利润，却会大 国海良时期货 文华财经 程序化交易系统 使用说明书 程序化交易是一种在计算机和网络技术的支持下，瞬间完成你预先设置好的组合交易指令的一种交易手段。您可以将您的交易思路，通过文华提供的函数、语法及编辑平台，编写成交易模型，实现自动开仓、自动止损、自动止赢。程序化交易在投资实战中不仅可以提高下单速度，而且可以帮助投资者在交易过程中避免受到情绪波动的影响，实现理性投资。 Mytrader2009的程序化交易功能在Webstock2008的基础上增加了追踪止损功能、在全自动状态下系统默认按照最后的信号方向执行，解决了交易指令消失不做任何处理的问题、使用算法交易确保下单成交、并且升级了效果测试和参数优化的功能，使程序化交易又前进了一步，让投资更加的轻松和快乐。 启动程序化交易进行自动交易 打开交易软件，输入账号和密码 启动自动交易模型，选择模型后点击加载或新建模型。 使用算法交易 可以选择是否启用“追价下单”“分批下单”“超价下单” 追价下单： 如果下单没有成交，可以设置追价下单，单子在几秒钟之内没有成交，系统会自动撤单并按市场最新价追价下单，直至预设手数全部成交（也可设置追价范围，防范风险）。（模型触发、价格价格条件单、画线条件单都可以支持追价下单） 分批下单： 如果下单手数过大，启动分批下单，系统会根据默认的分批下单手数，将总手数分批下单超价下单：在市价基础上调整[ ]最小变动价位，以提高成交几率。 算法交易参数的设置 点击图中程序化交易窗口的红色方框可以对算法交易功能进行设置 在下图中对算法交易参数进行设置 “程序化交易自动下单”的其他设置说明： “按市价下单，下单手数” ：模型每次下单的数量 “只进行多头交易”：选择此项设置后，模型自动过滤掉卖开和买平的交易指令，只进行多头交易。 “只进行空头交易”：选择此项设置后，模型自动过滤掉买开和卖平的交易指令，只进行空头交易。 “双向交易”：选择此项设置后，模型可以发出买开、卖平、卖开和买平指令，进行双向交易。 “下单方式”：可以选择全自动（不需要确认）、半自动（需要确认）或者只显示信号。 “信号确认”：可以设置信号出现后几秒钟发出委托。 在全自动状态下，系统默认使用“程序化交易按最后信号方向执行”来解决指令反复的问题，设置如下图： 我比较熟悉计算机，但我不是程序员出身。两年前，我首先接触到文华财经交易系统，用了一段时间，感觉它只是为不懂一点程序的人开发的，傻瓜化的，但无法实现比较复杂的实时运算交易委托，半年后放弃了，后采用交易开拓者，不错很好，很快上手，遗憾的是可能是系统本身设计原因，连设计程序中最基本的功能：对同一个变量不能反复赋值，如a:=0;a:=1;a:=a+1;这是不可以的（现在是否可以，我不知道），使得我很难实现我的交易思路，并且是按交易所的收费的一定比例（25%）收费，对于我做日内交易成本特高，勉强用了几个月。直到有一天我到期货公司一个计算机管理员告诉我，金字塔比较容易实现我的思想，更适合懂一点编程知识的人使用，确实如此，因为后来我只用了一周的时间就将程序移植到了金字塔平台，就可以用图表交易了，当然还是花了很长时间才搞定后台交易，因为金字塔的对函数的说明文件太少太简单，对后台交易提供的代码案例太少，很多后台函数和语句的用法只用自己去反复试验才能知道是怎么回事。实事求是的说，金字塔系统应该是我所知道的目前最适合那些有些编程知识背景，想做程式化交易的最合适的平台，但是好像最近也仿照交易开拓者按交易所费用的比例收费了，我认为这可能是一着臭棋，因为做后台程式化交易的用户基本上是做日内短线或高频交易，交易成本会高的离谱。 按照我的期货启蒙老师交我的，其实大家都在用的最简单的进出场思路，采用原始的资金管理方法：做股指日内波段交易，一天自动开平仓次数一般不会超过3次个来回，从不过夜，满仓进满仓出，当日亏损超过总资金5%，自动平仓退出系统，用平仓反手做止损，不设止盈直到收市平仓。胜率45%左右，用大赚抹平众多小亏，最近一年无亏损月份，最大一月盈利18%，最小一月盈利5.1%。我晒这个账单的目的是想告诉众多的小散，不要老是想赚大钱，为什么很多人用测试的程式能赚钱，而且业绩不差，但实战确亏损，这也是我经历过的，主要的原因是没有能充分相信你的系统，老是因为恐惧和贪婪，管不住自己的手去干预，其实如果你放心让系统自己去做，一段时间后你再看你的业绩，其实比你的半自动交易效果要好很多，因为你远离了贪婪和恐惧。说了这么多，只是让大家相信无人值守的程式化交易是能赚钱的。 我的无人值守工作站目前的现状，已平稳运行差不多一年： 一、交易平台：金字塔专业版2.8版，win7-64位系统，实现后台交易。 二、电源和网络保证：计算机放在家中，安装了一台可供一台电脑连续工作（关闭显示器）4小时的UPS（1000多元），网络除了4M的ADSL宽带外，开通了联通的无线网卡（限流量型，每月20多元），保证电源和网络通畅，一年来电源停断过2次，网络因为双接入不知道是否断过，只是有时发生金字塔行情信息掉线，个别时候交易账户断线。 三、在后台交易程序中设置了以下情况发送邮件报警：1、交易账户断线超过时限2、每次开仓平仓时的数量和价格3，收市前5分钟的持仓和盈亏情况（验证系统正常，避免隔夜单产生）。开通了网易的随身邮，所有邮件达到短信通知到手机，基本上收到邮件时间延迟10秒，短信通知时间延迟20秒，包月每月10元费用。 四、在计算机BOIS中设置每天8点50分自动起计算机，设置：将BOIS中Resume By RTC Alarm 菜单设置成[Enabled]后，在Time(hh)Alarm设置小时，在Time(mm)Alarm设置分钟，每个 如何建立自己的程序化交易系统 程序化交易其功能主要有两点： 一.可规避人性心理面的弱点 当市场行情巨幅波动或非客观的市场消息面弥漫时，人为心理易形成恐慌以致误判行情。或是操作习性包括：过于自信，或没自信？过于贪心或是容易满足？老是觉得价格过高，要等回档才买进，甚至认为涨多了一定会回档，所以忍不住放空赚短差？赚了钱先出场，赔了守长线…等等。而且这些“人性弱点”很难克服--江山易改，本性难移，连专业投资者也不例外，所以国外各大基金经理人都习惯采用“机械式电脑程式操作法”。 二.可增加操盘时效性及准确度 电脑可以即时大量运算并以最短时间找出最合适的买进或卖出点，协助交易人规避以往的失误点以提高获利。 1.电脑不预设立场，不会有恐惧，贪婪…等情绪。 （过多的主观意愿或者偏见往往是您操作失利的主因） 2.讯号简单明了，容易顺势赚取波段利润。 3.可以追求稳定的报酬率。 如何建立自己的程序化交易系统 孙喆良 成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。 什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。 交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。 大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。 投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题：1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分；2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。 大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。 交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、 30分钟突破法的程序化交易系统介绍 30分钟突破法非常易于使用、理解、执行，但它同样要求交易者最大限度的严格自律并富有充分勇气。而对交易商而言，这两点是很难做到的。值得一提的是，30分钟突破法要求交易者在价格突破当日价格高点时买入，或者在价格创下当日价格新低时卖出，除非被止损掉，否则要一直持有其头寸至当日交易结束。 30分钟突破基本规则如下： 1 .使用30分钟突破法时，不要在市场开始交易的头30分钟入场。 2 .搞清楚头30分钟交易的最高价和最低价。 3 .头30分钟过后，在分时图中，当30分钟线收盘价高于头30分钟线收盘价时买入。 4 .头30分钟过后，在分时图中，当30分钟收盘价低于头30分钟线收盘价时卖出。 5 .止损指标可以是预先设定的信号（比如自动安全信号或者收盘止损），或者一些对立的信号出现（比如，在最初的买入信号后出现了一个卖出信号，反之亦然）。 6 .对一个已经达到获利目标的头寸，需要持用跟踪止损法。 7 .对立止损信号出现，迅速对现有头寸平仓，并新建立反向头寸。在一日交易收盘前几分钟就平仓或者采取收盘时市价平仓。 8 .只在活跃的市场交易。 9 .如果你持有多单，价格达致涨停板，或者你持有空单，价格达致跌停板，那么应该获利了结。 30分钟突破法系统中理想买入信号：头30分钟过后，任何一根30分钟线收盘价高于头30分钟最高价时，买入信号触发。至于是第几个30分钟出现这个信号，得有 市场来决定。请记住：买入信号可以在头30分钟之后的任何一个30分钟结束时出现。买入信号之后，则需要关注止损或者跟踪止损程序。 30分钟突破法系统中理想卖出信号：头30分钟之后，任何一根30分钟线收盘价低于头30分钟最低价时，卖出信号触发。请记住：卖出信号可以在头30分钟之后的任何一个30分钟结束时出现。开仓信号之后，对该交易则需要关注止损或者在达到预期赢利目标之后采取跟踪止损法。 合约当前价格 Price(code)返回合约code的当前价格，code为合约的合约的代码 例： VAR price；//定义一个变量price Price=price(“m1009”)；//price的值为合约m1009的当前均价 某合约当前均价 AvPrice(code)返回合约code的当前均价，code为合约的合约代码 例： VAR Avprice 定义一个变量avprice Avprice=avprice(“m1009”)；price的值为合约m1009的当前均价 某合约的当前最高价 High(code)返回合约code的当前最高价，code为某合约的合约代码 例： Var high； High=High(“m1009”)；high值为合约当前m1009的当前最高价 某合约的当前最低价 Low(code)返回合约code的当前最低价，code为某合约的合约代码 例： Var low； Low=low(“m1009”)；low值为合约m1009的当前最低价 某合约的买卖盘报价 Offers(code，strContent)返回某合约的买卖盘报价code为某合约的合约代码(字符串) strContent 为所要取得内容，可选以下内容 “bid1-5”，”ask1-5”，”bidvol1-5”，”askvol1-5”，分别表示买1-5，卖1-5，买1量-5量，卖1量-5量。 例： VAR bid1； Bid1=Offers(“m1009”，”bid1”)；bid1为豆粕1009的当前买1价 某合约最小变动价位 Minprice(code)返回合约code的最小变动价位，code为某合约的合约代码 例： VAR minprice；定义一个变量minprice Minprice=minprice(“m1009”)；minprice的值为合约m1009的最小变动价位二、指令状态 模型某合约多头持仓。 F_BuyPosition()返回模型的多头持仓 例： 文华财经模型与函数详解一[程序化新手] 自编公式支持的操作符： ⒈＋操作符，表示“加法运算”。 ⒉－操作符，表示“减法运算”。 ⒊* 操作符，表示“乘法运算”。 ⒋/ 操作符，表示“除法运算”。 例如： CLOSE＋OPEN表示求收盘价及开盘价的和。 CLOSE－OPEN表示求收盘价及开盘价的差。 CLOSE*OPEN 表示求收盘价及开盘价的积。 CLOSE/OPEN 表示求收盘价及开盘价的商。 ⒌&&操作符，表示“与运算”。 ⒍|| 操作符，表示“或运算”。 ⒎> 操作符，表示“大于运算”。 ⒏< 操作符，表示“小于运算”。 ⒐>=操作符，表示“大于等于运算”。 ⒑<=操作符，表示“小于等于运算”。 ⒒<>操作符，表示“不等于运算”。 ⒓= 操作符，表示“等于操作符”。 例如： CLOSE>OPEN表示判断当前周期是否收阳。 CLOSE=OPEN表示判断当前周期是否平盘。 ⒔:=操作符，表示定义一个局部变量（这个变量在画图时是不画的）。 ⒕: 操作符，表示声明了一个变量，并且在画图时画出它并且按这个名字显示。 例如： TMP1:=(OPEN CLOSE)/2; MA(TMP1,10); 上面的公式的第一个语句定义了一个局部变量TMP1，在下面一行中引用了这个局部变量，但是要注意的是这个公式在画图的时候只画了第二条语句所求出的结果。 相反下面这个公式则需要画出两条线，第一条是自己定义的均价线，同时显示了均价的名称为AVP,第二条线是均价的简单移动平均线。 AVP:(OPEN CLOSE)/2; MA(AVP,10); 1.引用数据 AVPRICE 取得均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价) SETTLE 取得结算价(只有在日线周期盘后才能取得当日的结算价) 说明：如果用在周期小于'日'的K线上如5分钟K线，一小时k线，每根k线返回的值表示这根k线当日开盘时到这根k线的为止的结算价(均价) 如果用在周期大于等于'日'的K线上，返回当根K线结束时间所在日的结算价. CLOSE程序化交易内外盘套利
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