X X银行
全面市场风险管理系统可行性分析报告
（讨论稿）
V1.0
2006年10月
目录
概述1
第一部分X X银行全面市场风险管理系统可行性分析 (2)
第一节XX银行资金业务系统的整体规划简述 (2)
一、业务前台系统 (2)
二、业务中台系统 (3)
三、业务后台系统 (3)
第二节XX银行资金业务市场风险管理的现状和业务需求 (3)
第二部分R i s k c o m p市场风险管理系统的优势和特征 (5)
第一节世界领先的应用系统 (5)
一、Risk comp市场风险管理系统的世界领先地位 (5)
（一）适应商业银行资金业务的不断发展 (6)
（二）降低管理成本，增进内部沟通 (6)
（三）全面认识组合风险 (6)
（四）建立高效的报告体系 (6)
（五）减少法定资本需求 (8)
二、提高国际信用评级 (8)
三、国内领先的本土化技术支持 (8)
（一）在项目实施上的技术支持 (9)
（二）系统上线后的建模技术支持 (9)
（三）系统上线后的季度模型校验技术支持 (9)
第二节主要应用和技术优势 (10)
一、应用优势 (11)
（一）适应不断变化的业务需求 (11)
（二）降低运营成本，改善风险表达 (11)
（三）提供组合风险的全面理解 (11)
（四）降低监管资本 (12)
二、技术优势 (12)
（一）覆盖全行的风险报告框架 (12)
（二）丰富的金融模型和分析方法 (12)
（三）先进的基于情景的分析 (13)
（四）高性能的分析方法 (13)
（五）先进的风险管理决策支持 (13)
（六）适合快速应用和直观风险分析的风险解决方案 (14)
（七）为前台提供实时的风险分析 (14)
第三部分R i s k c o m p市场风险管理系统功能描述 (15)
第一节灵活的数据管理功能 (15)
一、集成化的数据输入框架 (16)
（一）企业级风险数据服务器 (17)
（二）分布式处理 (17)
（三）数据过滤和编辑工具 (17)
二、高效的数据映射程序 (17)
（一）元数据驱动 (18)
（二）CSV和XML格式数据的处理 (18)
（三）透明的映射规则 (18)
（四）针对通用国际行情数据供应商的数据接口插件 (18)
三、流程自动化和系统维护 (19)
（一）对全行市场风险的集中控制和管理 (19)
（二）具有集中维护功能，能改善日常运行 (20)
第二节先进的分析方法 (20)
一、MtF架构 (20)
（一）企业级风险的完整集成 (21)
（二）通过灵活的框架，能适应不断发展的市场需求 (22)
（三）先进的性能能满足最苛刻的需求 (22)
（四）方法透明 (22)
二、情景生成 (23)
（一）情景生成方法 (24)
（二）情景生成的特征和优点 (25)
（三）风险因子历史时间序列数据库 (25)
（四）管理时间序列数据 (26)
（五）生成方差－协方差矩阵 (27)
（六）压力测试情景 (27)
（七）敏感性情景 (27)
（八）历史V aR情景 (28)
（九）蒙特卡罗情景 (28)
（十）抽样技术 (31)
三、决策支持分析方法 (32)
（一）边际风险贡献 (33)
（二）V ega V aR (34)
（三）流动性调整V aR (34)
（五）预期厚尾损失 (35)
（六）分析V aR方法 (35)
（七）优化 (36)
（八）动态交易策略 (37)
四、估值和建模环境 (38)
（一）开放的应用程序接口，能容纳新的金融模型 (39)
（二）估值/定价模型 (39)
（三）一揽子/组合信用衍生品模型 (43)
（四）Risk comp公司的专有模型 (45)
（五）需要第三方专业数据的风险计量 (48)
五、优化的MtF模拟器 (53)
第三节灵活的显示和报表功能 (53)
一、易于使用的企业级风险显示和报表包 (54)
（一）全行综合报表 (54)
（二）最坏情况下的情景报表 (55)
（三）企业V aR归因报表 (55)
二、业务中台的显示和报表 (55)
（一）MtF检索工具 (55)
（二）组合分析报告 (56)
三、业务前台显示和报表 (64)
（一）情景分析和敏感性分析 (64)
（二）内嵌的限额功能 (66)
第四部分R i s k c o m p市场风险管理系统的技术结构 (68)
第一节Risk comp市场风险管理系统的整体架构 (68)
一、数据转换模块RM（RiskMapper） (69)
（一）国内行情数据的联接 (69)
（二）彭博公司的国际市场行情数据系统的联接 (70)
二、情景生成引擎ASE（Risk comp Scenario Engine） (71)
三、计算计量引擎RW（RiskWatch） (71)
四、数据汇总和展示模块ARA（Risk comp Risk Application） (72)
第二节软硬件平台配置 (72)
一、服务器系统 (72)
二、操作终端系统 (73)
三、数据需求 (73)
（一）市场行情数据 (73)
（二）业务数据 (74)
（三）限额数据 (74)
第五部分R i s k c o m p市场风险管理系统的工程实施规范 (75)
第一节项目管理 (75)
一、项目管理目标 (75)
二、项目管理内容 (76)
（一）人力资源和设备资源的统一管理 (76)
（二）基于项目计划书协调项目实施进展 (77)
（三）单一接口和项目协调会 (77)
三、项目计划书（PDD，Project Definition Document） (78)
第二节项目实施各阶段内工作单元关系 (78)
一、需求分析阶段各工作单元之间的关系 (79)
二、设计验证阶段各工作单元之间的关系 (79)
三、项目实施阶段各工作单元之间的关系 (80)
第三节需求分析 (80)
一、准备工作 (81)
（一）需求分析准备 (81)
（二）需求分析培训 (82)
二、需求定义 (83)
（一）业务需求定义 (83)
（二）功能需求定义 (83)
（三）技术需求定义 (84)
三、方案分析 (84)
（一）明确功能需求和Risk comp软件功能模块之间的关系 (84)
（二）软件修改分析 (85)
（三）建立解决方案路径图 (85)
（四）设计解决方案示意图 (86)
（五）明确项目实施里程碑 (86)
四、制定基本计划 (86)
（一）制定项目计划 (86)
（二）假设、约束和风险定义 (87)
（三）责任定义表 (87)
（四）需求报告（CDR，Customer Definition Review） (87)
第四节设计验证 (88)
一、项目管理 (89)
二、细化需求 (89)
（一）细化业务需求定义 (89)
（二）详细功能需求定义 (89)
（三）详细技术需求定义 (90)
三、分析和计划 (93)
（一）软件修改分析 (93)
（二）XX银行市场风险管理业务报表客户化配臵 (93)
（三）培训计划 (93)
（四）测试计划 (94)
（五）项目计划书（PDD，Project Definition Document） (94)
四、实施设计和验证 (94)
（一）功能设计 (94)
（二）系统结构设计 (95)
（三）应用结构设计 (95)
（四）接口特征设计 (95)
（五）软件修改设计 (96)
（六）客户化报表设计 (96)
（七）单元实施计划 (97)
（八）生产服务技术支持（SLA，Service Level Agreement）建议 (97)
（九）项目设计报告（SDD，System Design Document） (97)
第五节项目实施 (98)
一、项目实施 (98)
（一）软件安装和产品技术资料交付 (98)
（二）Risk comp市场风险管理系统客户化设臵 (98)
（三）软件修改和XX银行业务报表客户化配臵 (99)
（四）OTC合同的风险模型配臵 (99)
（五）应用培训 (101)
二、项目测试 (101)
（一）测试数据定义 (101)
（二）测试小组和详细计划 (102)
（三）单元测试 (102)
（四）系统完成报告 (102)
（五）系统初验（CIT，Client Integration Testing） (103)
三、系统生产环境上线试运行 (104)
（一）系统生产环境上线试运行计划 (104)
（二）Risk comp市场风险管理系统应用培训 (104)
（三）项目工程技术资料 (105)
（四）生产服务技术支持计划书（SLA，Service Level Agreement）105
（五）系统终验（UA T，User Acceptance Testing） (106)
（六）项目实施总结 (107)
概述
随着国内利率改革的不断深化，和近期推出的汇率改革，市场风险已经越来越具体地反映到了XX银行（以下简称“XX银行”）的资产或投资组合中。可以预见的是，XX银行金融创新步伐必然加快，金融产品将更加丰富，进而使得XX银行面临的市场风险和衍生产品业务交易风险不断增加。有效的风险管理对XX银行资金业务的生产已经日益重要而迫切。
中国银行业监督管理委员会（简称银监会）从2004年底开始明显加快了对商业银行市场风险全面监管的步伐：
2005年3月1日颁布实施了《商业银行市场风险管理指引》，要求国有商业银行和股份制商业银行最迟应于2007年底前，城市商业银行和其他商业银行最迟应于2008年底前达到本指引要求。
2005年9月8日召开第37次主席会议讨论并原则通过《商业银行市场风险监管手册》，提出了五个方面（董事会和高管层的监督；市场风险的政策及程序；市场风险的识别、计量、监测和控制；市场风险资本要求；内部控制和外部审计）对商业银行实施检查的具体指标，并从2006年开始从对国内各商业银行进行检查。
2006年2月28日发布了《关于进一步加强外汇风险管理的通知》，提出十条具体措施，以督促商业银行在新的外汇市场环境下提升包括外汇风险在内的市场风险管理水平，防止产生重大外汇交易损失。
2006年3月14日颁布了《商业银行风险监管核心指标口径说明》，针对2006年1月13日颁布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》中所定义的核心风险指标，明确了十六个一级指标和八个二级指标的具体计量方法和监管口径。
银监会积极推动商业银行提高市场风险控制能力的目的就是为了引领商业银行加强市场风险管理，弥补这方面与国际上先进银行的差距，从市场风险管理的政策、程序、计量、监控、资本配臵和专业人才等多个方面完善自己，为金融市场开放后与国际银行的竞争做好准备。
有效的市场风险管理使XX银行能够主动地确认、量化并展示各种资金类业务的市场风险及对相关资本的要求，这将对于XX银行的整体资金业务运营产生积极意义。通过对各种市场风险状况的把握，XX银行可以减少不必要的风险承担，从而获得最佳风险调整收益。XX银行风险管理部通过对资金业务风险和收益的统一计量（本外币、场内外、交易帐户和银行帐户），以实现最优均衡，不但可以满足监管要求，而且提高竞争优势，实现稳固的业务收益和最大的回报。
第一部分 X X 银行全面市场风险管理系统可行性分析
第一节 X X 银行资金业务系统的整体规划简述
为了适应XX 银行资金业务的高速发展，需要通过在现有的业务前台系统的基础上整合和升级，逐步建立完善的、可以支撑XX 银行资金业务未来发展的整体系统，这其中自然要包括全面的市场风险管理系统。
由于不同的商业银行在资金业务倾向上有所差异，但总体上讲，国际先进商业银行的资金业务管理系统基本模式如下：
根据上述整体逻辑框架结构，XX 银行资金部的整体规划如下：
一、 业务前台系统
业务前台系统是根据XX 银行资金业务的范畴，针对具体资金业务特征，由多个系统组成，诸如：针对外币业务的路透公司的Kondor+系统和彭博公司的PTS 系统、针对本币业务的资金交易系统、等。随着中国金融市场的发展和XX 银行向海外市场的快速推进，针对不同交易帐户和银行帐户的前台业务系统将会不断增加和更新。
业务前台系统还包括行情信息系统，诸如XX 银行现有的路透和彭博的国外业务行情信息系统、北方之星的国内债券行情信息系统。
业务前台
业务中台 业务后台 外币交易系统
新产品交易系统
本币交易系统
国外行情信息系统
国内行情信息系统 商业银行资金部业务数据库 前台业务数据 风险管理数据
后台管理数据
覆盖交易帐户和银行帐户、本外币、场内外的全面市场风险管理系统 实时限额监控系统 交易授权管理系统 交易监管系统 交易结算系统 交易对帐系统
二、业务中台系统
资金业务中台系统主要负责XX银行全行银行帐户和交易帐户市场风险的管理，以及交易授权和限额管理。主要由两个系统组成：
(1)全行市场风险管理系统，该系统将覆盖全行交易帐户和银行帐户的市场风
险数据采集、风险计量和监控。
(2)实时监控管理系统，该能够对各种交易进行授权监控和实时限额管理。
由于实时限额管理是基于市场风险计量的结果，所以从技术实现的角度上讲，限额管理属于市场风险管理系统中不可分割的一部分。
三、业务后台系统
资金业务后台系统主要是针对XX银行资金类业务的内部监控和管理系统，诸如：
(1)交易监管系统（诸如：交易对手的确认和审核、交易合规和复合）；
(2)本外币的各种交易（银行帐户和交易帐户、场内外）综合结算系统；
(3)本外币的综合对帐系统和会计处理系统。
第二节X X银行资金业务市场风险管理的现状和业务需求
XX银行在市场风险管理上目前只有简单的风险计量工具：
一、在外币业务风险计量上，主要依赖路透公司的Kondor+系统。该系统具有很大
的局限于，比如（1）无法对美国市场的MBS、ABS、CMO产品进行风险分析。
（2）在衍生品的风险计量上需要依赖第三方产品才可以实现，即使如此，有些资产类别诸如：能源类产品，该系统仍然存在问题。而且这本身将对风险计量的整体性产生计量结果集成问题。（3）Kondor+系统最主要的缺陷是无法实现交易帐户和银行帐户在风险计量上的集成和统一，其原因是该系统主要进行VaR值的计量，而不能处理银行帐户的缺口分析、敏感性分析和收益在险值（EaR）的计量。
二、在本币业务风险计量上，主要依赖北方之星公司的Alpha系统进行简单的债
券曲线分析，并没有真正的风险计量。
XX银行在目前的风险计量工具的基础上无法做到对银行帐户和交易帐户的全面、统一的风险计量（比如：不能统一考虑利率风险），因此也无法对全行资金业务的
市场风险实施全面的监控和管理。所以，XX银行需要在现有风险计量工具的基础上，通过引进新的、先进的市场风险管理系统，增强XX银行在市场风险管理上的能力，以适应XX银行在资金业务上的高速发展和海外扩展，并满足银监会在《商业银行市场风险管理指引》中对商业银行实现全面市场风险管理的具体要求和各项指标。
市场风险管理系统属于资金业务管理流程的中台系统，必须具备三个基本要素：
一、灵活的、可配臵的数据接口
由于资金业务前台系统是多个不同的系统，而且会随着XX银行资金业务的高速发展而逐步增加，每个业务前台系统的具体数据格式和数据序列都将不同。所以，市场风险管理系统必须具备灵活的、可通过配臵调整来适应各种不同的业务前台系统的数据自动输入。
二、对银行帐户和交易帐户、本外币、场内外的各种金融产品交易的统一计量
XX银行需要的是一个稳定和可靠、国际领先、集成银行帐户和交易帐户的风险管理系统，其中包括全面覆盖各种金融产品的内部风险计量模型，以及完整和精确的计量手段，以适应XX银行资金业务的高速发展
三、灵活的业务报表配臵能力
市场风险管理系统必须能适应银监会和国外不同国家的监管机构在市场风险方面的各种监管指标和报表要求。
第二部分R i s k c o m p市场风险管理系统的优势和特征
第一节世界领先的应用系统
Risk comp市场风险管理系统是真正意义上的覆盖全行的风险管理系统，它能够横跨所有资产类别和产品类型，计量并管理XX银行的市场风险。通过强大的建模能力，它能够从业务领域、产品类型和行业分支等角度确认风险贡献，从而全面洞察组合风险。另外，Risk comp市场风险管理系统提供多种风险估值技术以及统一的风险/回报架构，使XX银行的市场风险通过不同角度的报表得以清晰、有效地体现。
Risk comp市场风险管理系统能有效地为XX银行高管层提供全行的整体市场风险信息，也能为业务前台提供精确的风险管理工具和先进的分析方法。这些优势使XX 银行能保持较低的运营成本并作出优化的业务决策，从而更好地管理其风险资本，提高风险调整回报。
Risk comp市场风险管理系统以完备的先进的风险分析方法和情景生成能力为核心，能够让XX银行贯穿多种资产类别和风险因子，计量、控制并管理市场风险和流动性风险。Mark-to-Future（MtF）是Risk comprithmics公司（以下简称“Risk comp 公司“）的核心技术，它能够使XX银行在实现全面市场风险管理的基础上实现市场风险和信用风险的高度集成。
Risk comp市场风险管理系统具有最广泛的金融工具覆盖面，能够针对所有的资产类别和所有的区域市场提供全面支持。它具有强大的数据储备功能，能够收集并管理当前的证券价格信息以及历史数据，这些历史数据涉及所有的风险因子，被用于情景生成、模型校准和方差-协方差生成。通过MtF方法，Risk comp市场风险管理系统能够提供功能强大的分析方法和报告框架，这能为XX银行在全行范围内有效的交互式的报告提供便利。该系统能够为行级领导、风险管理部领导、资金部领导、和资金业务前台业务工作人员提供各种所需要的市场风险信息。
一、R i s k c o m p市场风险管理系统的世界领先地位
根据世界权威风险杂志《RISK》连续两年对全球448家各类金融机构的问卷调查统计结果显示，Risk comp市场风险管理系统连续两年名列世界第一。具体排名见附件一。
到目前为止，Risk comp市场风险管理系统已经在超过100家的世界级金融企业中得到应用，是被证实的企业级信用风险管理方案，它能够处理大量事务并能在全面商业操作中提供快速响应。Risk comp市场风险管理系统先进、高性能的分析和数据处理工具能通过多个处理器产生有效的风险计算结果。它可扩展的客户端服务结构适合企业全面的短期和长期需要，并且易于扩展商
业银行的新型商业需求。Risk comp市场风险管理系统到目前为止的主要用户清单见附件二。
Risk comp市场风险管理系统的主要优点是：
（一）适应商业银行资金业务的不断发展
Risk comp市场风险管理系统可以处理涵盖多种资产种类和产品类型
的金融工具，对极少数非常复杂的衍生产品，它提供了非常灵活的平
台，可以增加客户化的内部模型。Risk comp市场风险管理系统的开
放式架构使得系统有能力应对数据量的成倍增长。
（二）降低管理成本，增进内部沟通
Risk comp市场风险管理系统可以支持XX银行全行的市场风险计量和
监控，从根本上杜绝了XX银行目前采用本外币不同的风险计量系统
而带来的不一致造成的各种困扰。另外，Risk comp市场风险管理系
统和Risk comp公司的其它类型的风险管理系统（诸如：信用风险、
操作风险、资本管理）使用同样的核心架构，所以可以比较容易地拓
展功能，比如做信用风险相关的计量。
（三）全面认识组合风险
Risk comp市场风险管理系统提供了全面的内部模型和计量方法，通
过它的模型开发工具可以对20多个地区市场的400多种金融工具类
别建立模型，其中包括中国市场的各种金融产品。它的风险分析方法
既包括了参数法，也包括使用情景的模拟法。Risk comp市场风险管
理系统可以将这种分析技术运用到资金业务前、中、后台所需要的风
险分析中，而且可以捕捉到组合中的相关性影响，计算出不同资金业
务的风险贡献，使风险的承担、计量和监控是一个透明的、可操作的
过程。
（四）建立高效的报告体系
Risk comp市场风险管理系统可以支持多种基于WEB的B/S结构报告
工具，它既可以预先设计报表格式然后定期生成，也提供操作人员自
定义设计报表的功能。Risk comp市场风险管理系统可以为XX银行各
个层次的风险管理者（董事会、行级领导、风险管理部领导和风险分
析人员、资金部领导和资金部各个业务处）提供所需要的报表，既可
以进行汇总，又可以从多个角度分解，直至每个具体头寸。Risk comp
市场风险管理系统具有非常友好的操作界面，多种丰富的直观图形，
和可以个性化的灵活配臵。为了保证数据的安全，Risk comp市场风险管理系统可以设臵每个操作用户的权限。
（五）减少法定资本需求
Risk comp市场风险管理系统在世界上超过一百多家银行和金融机构
中上线运行，其中有二十多家银行获得了本地监管机构的认可，可以
使用内部模型法计算需要配臵的市场风险资本。这极大地减少了对市
场风险资本的需求，有助于提高银行总体的资本充足率。比如一家欧
洲中等规模的银行，使用Risk comp市场风险管理系统后可节省两亿
欧元的资本。Risk comp市场风险管理系统对XX银行是透明的，Risk
comp公司将提供所有相关产品、流程、模型、和参数设臵的说明文
档，这不但便于XX银行风险管理部了解系统，也有助于XX银行与
监管机构的沟通。
二、提高国际信用评级
由于使用Risk comp风险管理系统而促进了很多商业银行在内部风险管理流程上的改进，这些商业银行因此而提高了国际信用评级。如同使用Risk comp 风险管理系统的一家著名欧洲商业银行的CEO所说：“当我们随着迅速国际化和高速发展的金融市场而快速增加我们上百亿欧元的业务规模时，提高我们在国际市场的信用评级变的十分重要，这也是Risk comp风险管理系统能够为我们提供的价值之一，和我们投资建立Risk comp风险管理系统所获得的回报。“
Risk comp风险管理系统的使用促进了很多商业银行获得了世界著名国际评级机构的认可，甚至在全球经济不景气而导致很多大型商业银行的信用评级下降的大环境中，也提高了这些商业银行的信用评级。附件三是部分使用Risk comp风险管理系统的商业银行在2002年~2004年间国际评级逐年提升的统计。
所以，使用Risk comp的市场风险管理系统也有助于提高XX银行的国际信用评级，因为XX银行可以向国际评级机构展示世界上最先进的市场风险管理系统、以及借助该系统所产生的强大的市场风险管理能力、和与国际接轨风险计量系统。
三、国内领先的本土化技术支持
Risk comp公司从2004年5月就成立了Risk comp中国金融风险实验室。Risk comp公司2004年5月在北京建立了Risk comp中国金融风险实验室，该实验室在2005年6月完成了对国内所有本币业务的金融建模，在完成Risk comp 产品本土化的同时，实现了符合银监会2005年10月下发给各个商业银行的《市场风险监管手册》和银监会《1104工程》中的全部要求。Risk comp中国
金融风险实验室在进行金融风险分析工具软件和模型本土化的同时，逐步建立了近20人的本地技术支持队伍，包括：数据工程师、金融工程师、软件工程师，可以为XX银行的项目实施和上线生产支持以后提供有效的本地技术支持保障：
（一）在项目实施上的技术支持
在Risk comp风险管理系统的项目实施过程中，会涉及到客户化风险
管理系统设计验证（如同《Risk comp金融风险管理系统实施规范》
中的定义和描述）和大量的场外交易结构性产品的风险模型客户化工
作。Risk comp中国金融风险实验室的金融工程师和安装在实验室的
Risk comp系统平台将为大幅度提高项目实施的效率起到至关重要的
作用。
（二）系统上线后的建模技术支持
可以预见，XX银行将从中国金融市场全面开放的2007年起迅速发展
海内外业务，由此在市场风险管理的生产过程中需要根据业务发展对
很多海内外结构性产品根据具体金融特征完成建模。尽管按照XX银
行业务应用系统的生产惯例，会建立相应的备用系统以防止在生产系
统发生故障的情况下通过备用系统来确保生产的照常进行，但备用系
统毕竟不是新业务模型的研发系统。所以在本、外币结构性产品的建
模过程中一般会采用Risk comp中国金融风险实验室的系统来完成，
并进行测试，而后将模型数据载入XX银行的市场风险管理生产系统
中上线投产。所以，不但Risk comp中国金融风险实验室的专业技术
人员，而且安装在实验室的Risk comp系统平台，都对XX银行的市场
风险管理生产系统上线之后的生产支持至关重要。
（三）系统上线后的季度模型校验技术支持
对XX银行而言，全面市场风险管理系统中的风险模型不但需要具有
广泛的金融工具覆盖率，而且其计量精度必须有所保障。风险模型的
季度校验是保障和不断提高风险模型计量精度的必要措施，Risk comp
中国金融风险实验室的金融工程师可以为XX银行提供这种定期的技
术支持，以确保XX银行的全面市场风险管理系统可以随着应用时间
的推移而在计量精度上获得技术支持保障。
Risk comp公司是目前唯一具备根据国内商业银行业务发展需要在Risk comp中国金融风险实验室完成本、外币的柜内、外业务风险建模能力的公司，该技术支持能力对XX银行资金部实施市场风险管理系统的实际意义是：
（一）可以确保业务数据的不外泄，并得到国内保密法规的保护；
（二）由于没有语言障碍而保证对XX银行新业务理解的准确性；
（三）银行业务人员的便利参与；
（四）保证上线时效以确保新业务按照预定时间表正常开展。
Risk comp中国金融风险实验室不但可以确保XX银行所使用的Risk comp市场风险管理系统不但可以覆盖今天所有的业务产品，而且在系统上线后也可以随着业务的发展凭借Risk comp中国金融实验室的技术力量迅速完成新业务的风险建模，特别是对场外交易结构性产品风险模型的及时建立。在此同时，Risk comp中国金融风险实验室的金融工程师将提供季度校验技术支持，在增加金融工具覆盖率的基础上提高风险计量的精度。
另外，Risk comp中国金融风险实验室已经完成了Risk comp市场风险管理软件的汉化工作和国内资金类产品的建模工作，到目前所支持的国内资金类产品清单见附件五，并可以提供全套的中文风险技术资料。
第二节主要应用和技术优势
XX银行建立现代化的市场风险管理系统的目的是通过该系统能够提高XX银行在资金业务中获得更好的风险收益，所以，现代化的、覆盖全行全部资金业务的市场风险管理系统就必须能对本、外币的柜内、外业务实现统一的、集成化的市场风险计量、监测和控制，以确保风险计量、监测和控制数据的一致性，而不是采用不同的、分散的、针对不同的资金业务的风险管理系统。如下图所示，市场风险管理不同于资金前台业务系统，资金业务系统可以按照不同的币种、或业务类别进行分别管理，而后汇总。但市场风险管理则需要建立在统一的估值模型、情景引擎、和风险计量引擎，以实现在同样情景下，通过同样的风险计量引擎获得完全一致的风险计量结果，比如，全行整体利率风险。
业务前台业务中台业务后台
险、汇率风险、流动性风险，从而提高收益率并满足银监会的市场风险监管要求。
一、应用优势
（一）适应不断变化的业务需求
Risk comp市场风险管理系统是一个高度灵活的风险管理系统，它使
资金部风险管理处能够根据XX银行现在资金业务环境的特定需求，
跨越多种资产类别和风险种类，进行风险的集成或分解。Risk comp
市场风险管理系统具有可扩展的服务器构架，可以根据XX银行的特
定需要而被定制，可以很容易地被扩展从而满足不断出现的新业务需
求。
（二）降低运营成本，改善风险表达
除了能够支持整个XX银行的市场风险管理需要以外，Risk comp市场
风险管理系统同时支持资产负债管理。Risk comp市场风险管理系统
使用统一的数据架构和分析平台，这使风险分析人员能够获悉风险的
完全集成视图，从而消除由于在全行范围内使用多重系统和不统一标
准而导致的额外成本和信息混乱。Risk comp公司的方法已经在很多
商业银行得到了验证，它能够节约实施时间和成本，以及生产服务技
术支持费用。
（三）提供组合风险的全面理解
Risk comp市场风险管理系统提供强大的建模功能，以满足XX银行的
整体需要。它广泛的产品覆盖面横跨了20多个分布在全球各地的区
位市场，包容了400多种金融产品，其中包括固定收益证券、外汇、
股票、能源、商品和信用衍生品。Risk comp市场风险管理系统广泛
的产品覆盖面是和多样的风险估值技术结合在一起的，这些风险估值
技术是基于情景的或基于参数的。Risk comp市场风险管理系统使用
统一的风险/回报分析框架，能够以统一的方式贯穿每个业务领域进
行风险分析，这就使得商业银行能够获得所有投资组合的相关性效
应，能够从业务领域或其它视角对风险贡献进行识别。这样，风险承
担就变成了透明、可控的过程。
（四）降低监管资本
在降低监管资本方面，Risk comp市场风险管理系统也提供了一个已
被验证、可靠的解决方案。在全球范围内，使用Risk comp市场风险
管理系统的很多金融机构的内部模型（针对市场风险和特定风险）都
获得当地监管机构的批准，使用内部模型能够释放具有关键意义的资
本储备。例如，通过使用Risk comp市场风险管理系统，一家中等规
模的欧洲银行节约了两亿多美元的年度资本。
二、技术优势
（一）覆盖全行的风险报告框架
Risk comp市场风险管理系统提供了强大的显示和报表架构，它具有
完备的基于网络的、配臵性的显示和报表功能。通过显示界面和报表
的配臵功能，可以很容易地被定制，以适应商业银行中各种层次的操
作人员，能够让操作人员从多个角度进行风险分析。Risk comp市场
风险管理系统具有灵活且可扩展的统一框架，能够支持多种显示和报
表技术，满足具体操作人员的显示和报表需求；该框架集成了MtF
与Risk comp市场风险管理系统的风险数据库，既能够提供灵活的向
下逐层分解的分析报告，也能够提供全面的企业级风险报告。
（二）丰富的金融模型和分析方法
为了捕捉所有重要的风险来源，并增加结果的准确性，Risk comp市
场风险管理系统以行业领先的产品覆盖面为根基，加载了庞大的模型
库，其中包括先进的定价模型、情景生成方法、校准方法和统计函数。
这使风险分析人员能够根据自身的特殊需要选择相应工具。自问世至
今，Risk comp市场风险管理系统的金融模型和分析方法已经在世界
参考模式XX分、支行20XX年XX风险分析报告概述（简要概括辖内整体风险状况） 第一部分风险状况分析 一、总体情况 XX月末，全行资产总额XX万元，比上期XX万元。其中，信贷类资产余额XX万元，比上期XX万元；不良余额XX万元，比上期XX万元；不良占比XX%，比上期XX个百分点。非信贷资产余额XX万元，比上期XX万元；不良余额XX万元，比上期XX 万元；不良占比XX%，比上期XX个百分点。 全行负债总额XX万元，比上期XX万元，其中各项存款余额XX万元，比上期XX万元，同比XX万元。 全行利润总额XX万元，比上期XX万元，同比多XX万元。 资产负债情况简表 单位：万元、％ 二、信用风险状况分析 XX月末，全行各项贷款余额XX万元，按贷款五级分类，正常、关注、次级、可疑和损失余额情况，占比情况，较上期变化情况；从期限结构看，中长期贷款贷款情况，占比情况，较上期变化情
况；短期贷款和票据融资情况，占比情况，较上期变化情况。 表外信贷资产余额XX万元，比上期XX万元；垫款余额XX万元，比上期XX万元；表外业务保证金余额为XX万元，比上期XX万元；风险敞口XX万元，比上期XX万元。 （一）不良贷款变动情况 1、处置及新发生不良贷款情况 XX月末，全行处置不良贷款XX万元。其中：清收不良贷款本金XX万元，盘活不良贷款本金XX万元，接收抵债资产XX万元，核销呆账贷款XX万元，其他方式XX万元。 本期新发生不良贷款XX万元，其中法人客户发生XX万元，占比XX%；个人客户发生XX万元，占比XX%。新发生不良贷款较多的支行是：XXXXXX；主要客户是：XXXXXX。 列举新发生不良贷款案例。 不良贷款变动情况表 单位：万元
商业银行个人住房抵押 贷款风险分析 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
我国商业银行个人住房抵押贷款风险分析摘要:个人住房贷款业务开办之初就被视为一种风险低、利润稳定的信贷产品但从目前国内商业银行个人住房贷款的实际来看该项贷款业务仍然具有诸多风险 关键词:个人住房贷款;贷款;风险 随着我国住房制度改革的不断深入个人购买商品住房的意向渐趋强烈房价不断上涨以及住房市场中存在的供给与当期有效需求不足的矛盾使得住房按揭贷款应运而生由于我国房地产企业及城市居民购买住房的融资途径主要是依靠这种单一地产金融机制使各商业银行承受着来自于商品房开发供应链两端的风险压力而且政策、市场及借款人自身情况的变化均可能引起市场环境和借款人的还款能力的变化使得商业银行的贷款风险面临着一定的考验从实际来看面临的风险如下 一、利润风险 1.贷款利率风险 在金融借贷市场上资金的供应关系随着经济波动或政府经济政策的改变而发生变化在住房贷款利率一定的情况下若市场利率上升那么贷款人就会因此减少利息收入就会减少收益造成损失 2.存款利率风险
由于内外部环境的改变导致存款利率上升利率的上升意味着融资成本的增加但是贷款利率是根据当时的利率情况加上一定的利润制定的所以一点存款利率上升贷款人仍需按照合同约定来提供借款人资金这样利润空间就会大大减少 二、市场风险 1.通货膨胀风险 如果市场出现通货膨胀就会导致购买力的下降物价上升往往会伴随着通货膨胀而来就会出现货币贬值即使借款人如约还款但是贷款人也会因此而受到损失 2.机会成本风险 这种风险是指当住房贷款以外的其他金融投资的报酬率上升超过住房贷款的报酬率的时候贷款人把融资资金投入到以住房贷款的形式发放出去所获得的利润就会少于将这部分资金投入到其他投资中的利润从而造成收益的减少 3.房地产市场风险 个人住房贷款本质上是属于抵押性质的贷款因而抵押物的价格是影响风险的重要因素如果开发商故意抬高房价造成房地产价格泡沫当泡沫破碎就会致使房价大幅度缩水银行的贷款风险就会随之提高另外即使开发商准确估价若自然环境政策变化等诸多影响下也会造成同样的风险损失 三、信用风险 1.借款人的违约行为
农商银行市场风险分析对策研究—以北京农商行为例 学生姓名： 学号： 班级： 课程教师：
附件1：非试卷笔试类课程考核评分表 北京城市学院经管学部非试卷笔试类课程考核评分表 2015-2016 学年第 1 学期 课程名称：风险管理考核环节①：期末考核 学生姓名：学号：____ _ 考核题目： 注①：请选择填写：期末考核、阶段考核。 教师签字： 年月日
摘要 在利率、汇率的市场化快速推进中，农商银行不得不面对各种利率与汇率的风险。而在国内，利率和汇率一直以来处于较低的市场化水平，因而农商银行所承载的市场风险压力较小，更多侧重于信用类风险的管控，而对市场风险的管控则重视度较差，几乎不予关注。当下，市场风险成为国际金融界内的重要风险之一，农商银行也亟需将此类风险归入需要管控应对的金融类风险之中。本文针对北京农商行的利率和汇率风险展开深入探究，对北京农商行的市场风险的管理实情予以分析，结合国外农商银行管理市场风险的成功经验，提出了北京农商行可行性市场风险的管理策略。 关键词：北京农商行；风险管理；利率市场化；汇率市场化；对策；
目录 一、绪论 (2) 二、研究背景 (2) （一）国际背景 (2) （二）国内背景 (2) 三、北京农商行风险管理现状 (3) （一）北京农商行利率风险管理现况 (4) （二）北京农商行汇率风险管理现状 (4) 四、国外农商银行市场风险管理方法借鉴--花旗银行、三菱和瑞穗集团 (4) （一）完善的组织结构和职责体系 (5) （二）规范的市场风险管控政策和程序 (5) （三）不同的市场风险计量方法与工具 (5) 五、关于北京农商行市场风险管理体系的合理构建 (6) （一）针对各风险特性实施分层的差别化管理 (6) （二）做实操作风险防控机制 (6) （三）准确把握现阶段市场风险的特性 (7) （四）探索积极主动的组合风险管理 (7) 六、结语 (7) 参考文献 (8)
商业银行信贷风险防范研究 200709级金融学学号:070962883370011学习中心：庆阳财校姓名:段建梅 信贷风险的形成是一个从萌芽、积累直至发生的渐进过程。在还款期限届满之前，借款人财务商务状况的重大不利变化很有可能影响其履约能力，贷款人除了可以通过约定一般性的违约条款、设定担保等方式来确保债权如期受偿之外，还可以在合同中约定“交叉违约条款”。交叉违约的基本含义是：如果本合同项下的债务人在其他贷款合同项下出现违约，则也视为对本合同的违约。一般来说，债权人都是以当事人未履行其在本合同项下的义务为由，追究债务人的违约责任，但交叉违约条款突破了这一限制，它颇有“先下手为强，后下手遭殃”的味道，即试图赶在借款人其他贷款合同项下的债务出现偿还危机之前采取救济措施，以避免自己处于比其他债权人更糟的处境。此种违约形态在我国现行法上虽无明确规定，但它并不违反合同法的有关法理及法律精神，现行《合同法》中的不安抗辩权可以作为其适用的法理依据。因此，交叉违约条款可以作为约定条款订入合同之中，以使贷款人能够及时全面的掌控借款人的信用水平。 论文提纲： 一、信贷风险的形成 二、次贷危机的警示 三、如何防范信贷风险 1、要加强宏观经济运行的分析，高度关注经济周期波动可能带来的风险。 2、要科学设计信贷产品。 3、要把握宏观经济走势与具体产品的关系。 4、要做好预警，控制规模与风险。 5、是金融创新要坚持“谨慎经营”原则。 参考文献: [ 1 ]易宪容.“次贷危机”对中国房市的启示[ J ]. 人民论坛,2007, (17) : 32 - 33. [ 2 ]付敏. 我国资产证券化问题讨论综述[ J ]. 经济理论与经济管理, 2006, (4) : 75 - 79. [ 3 ] [芬兰]大卫·G·梅斯等著. 方文等译. 改进银行监管[M ]. 北京:中国人民大学出版社, 2006. [ 4 ]徐孟洲,徐阳光. 论金融机构破产之理念更新与制度设计[ J ]. 首都师范大学学报(社会科学版) , 2006, (1) : 26 - 32.
信用卡电子银行业务风险案例分析调研报告 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
【最新资料，WORD文档，可编辑修改】 【本文摘要】工行江西新余分行依托个人金融业务“专业化经营、系统化管理”改革平台，围绕姜董事长提出的电子银行业务“跑马圈地”战略目标，实施二次创业工程,实现了个人电子银行业务的快速发展。 工行江西新余分行依托个人金融业务“专业化经营、系统化管理”改革平台，围绕姜董事长提出的电子银行业务“跑马圈地”战略目标，实施二次创业工程,实现了个人电子银行业务的快速发展。据统计，截至10月31日，工行新余分行个人网上银行客户、个人网上银行证书客户、个人电话银行客户、手机银行客户营销已完成或超额完成全年任务。工行新余分 行的主要做法是：
一是深化“两化”改革，整合营销渠道。按照个人金融业务“专业化经营、系统化管理”的改革要求，工行新余分行对个人金融业务产品营销渠道进行了整合，将“以客户为中心”的经营思想落实在经营管理的各个环节，改变传统了的部门分割、多头管理、产品分散经营的局面，将个人电子银行产品的营销管理职能整合到个人金融业务部，直接负责各支行、各分理处的个人电子银行产品的宣传、推介和营销管理，在组织模式上实现了对接，在体制上保证了“以客户为中心”的“大个金”经营模式，为个人电子银行业务发展打下了坚 实的基础。 二是加大宣传力度，树立品牌形象。今年以来，工行新余分行加大了对个人电子银行产品的宣传推广力度，努力扩大个人电子银行产品在社会的影响，
提高了个人电子银行品牌产品的知名度。首先是网点宣传。通过经常性地在营业网点悬挂宣传横幅、在咨询台摆放宣传折页、张贴宣传画开展宣传。还专门制作了宣传幻灯在营业网点的电子宣传牌反复播放，加强了对个人电子银行产品宣传。其次是上街宣传。工行新余分行经常组织人员到居民社区、购物广场、休闲广场等公共场所宣传包括个人电子银行产品在内的个人金融产品宣传。最后是上门宣传。工行新余分行积极与政府部门、企事业单位、中职院校联系，上门开展个人金融产品宣传、咨询活动。 三是组织竞赛活动，扰动营销氛围。工行新余分行根据不同的季节组织开展了一系列个人金融产品营销竞赛活动，基本做到了一个季度一个竞赛活动。为认真组织开展好营销竞赛活动，工行新余分行专门成立了竞赛活动领导小组，由行领导亲自担任组长。每项营销竞赛活动开展之前都要召开动员大会，进行层层动员、层层发动。为确保营销竞赛活动取得实效，工行新余分行还组成了督导小组，深入网点进行督导。专业部门每天都要对营销竞赛活动的成效进行监控，及时公布营销竞赛排行榜。同时，工行新余分行还通过编发《个人金融业务“专业化经营、系统化管理”改革简报》，及时反映营销竞赛活动的动态和经验做法，指导和推动营销竞赛活动的开展。据统计，已编发了《“两化”改革简报》99期，对扰动营销竞赛活动起到了关键性的作用。 四是开展定向营销，拓展市场份额。工行新余分行通过走出去请进来的方式开展个人电子银行产品定向营销、职场营销活动，有效地拓展了电子银行市场份额。据统计，截至10月31日，共组织人员深入政府机关、企事业单位、中职院校开展个人电子银行产品定向营销活动41场次，活动中共散发各种宣 传资料、客户需求调查表近60000份。
银行风险分析报告 风险分析报告 第一部分风险状况分析 一、总体情况本期末，全行资产总额×亿元，比上期减少×亿元。其中，各项贷款余额×亿元，比上期增加×亿元；不良余额×亿元，比上期减少×亿元；不良占比×%，比上期下降×个百分点。非信贷资产余额×亿元，比上期减少×亿元；不良余额×亿元，比上期减少×亿元；不良占比×%，比上期下降×个百分点。 全行负债总额×亿元，比上期减少×亿元，其中各项存款余额×亿元，比上期减少×亿元。全行利润总额×亿元，比上期减少×亿元，同比多减少×亿元。 资产负债情况单位：亿元、％ 项目本期 余额比上期不良 余额比上期不良占比比上期 资产总额 各项贷款 非信贷资产 负债总额 各项存款 二、信用风险状况分析 本期末，全行×亿元贷款中，正常、关注、次级、可疑和损失类贷款
分别为×××；从期限结构看，中长期贷款其他贷款分别比上期增加×亿元和×亿元；短期贷款和票据融资分别比上期减少×亿元和×亿元。表外业务余额×亿元，比上期增加×亿元；垫款余额×亿元，比上期减少×亿元；表外业务保证金余额为×亿元，比上期增加×亿元；风险敞口×亿元，比上期增加×亿元。 （一）不良贷款变动情况 1、处置及新发生不良贷款情况（列举新发生不良贷款案例） 本期末，全行处置不良贷款×亿元。其中：清收不良贷款本金×亿元，盘活不良贷款本金×亿元，接收抵债资产×亿元，核销呆账贷款×亿元，其他方式×亿元。新发生的×亿元不良贷款中，法人客户发生×亿元，占比×%；个人客户发生×亿元，占比×%。新发生不良贷款较多的前五家支行是：×××，×家支行新发生法人不良贷款余额为0。 不良贷款变动情况表单位：亿元 序号项目不良贷款 1 上期余额 2 本年新发生 3 本年减少1、清收 4 2、盘活 5 3、以资抵债 6 4、贷款核销 7 5、其他方式 8 小计
信贷资产是商业银行的主要金融业务，也是商业银行实现利润的主要途径，但同时也是诱发银行经营风险，导致银行破产倒闭的主要原因之一。我国由于历史和体制等多方面原因，银行业出现了大量的不良信贷资产，信贷资产风险正在不断积累，尤其是国有独资商业银行。信贷风险的攀升、不良资产的积聚，必然会危及我国金融以至经济安全。近几年，我国政府不断地从多方面进行一系列改革，试图把这个国民经济要害部门的致命风险有效化解。各界专家学者也呼吁要加快我国金融体制改革，提出许多化解防范信贷风险的对策。但各种改革措施均明显成效，商业银行信贷风险问题依然严峻。为此，如何防范我国商业银行信贷风险是本文所要解决的问题。 一、我国商业银行信贷资产现状 信贷资产主要是各类贷款，银行不良信贷资产就是银行投放信贷后形成的信贷资产中不符合安全性、流动性和盈利性的原则，处于逾期、呆滞、呆帐（或按五类分类法为次级、可疑、损失类贷款）状态而使银行资产风险加大，并面临资本损失的那部分贷款。从本质上说，不良信贷资产就是现实或潜在的不能保证贷放出的资金本息安全回收的信贷资产。 从总体来看，我国国有商业银行信贷资产质量成“三高、三差”特点：一是不良资产比率高，信贷资产质量。国有独资商业银行剥离近1.4万亿不良资产后，不良贷款率下降了近10个百分点。截止2001年1月底，按“一逾两呆”口径计算，不良贷款率仍高达25.37%。按五级分类不良率更高，远高于10%的国家警戒线和人民银行15%的监管标准。同时，不良贷款结构形式严峻，呆滞贷款比例最高。据有关部门估计，不良贷款实际形成损失的约占全部不良贷款的7%以上。双呆贷款占不良贷款的80%以上，可疑类与损失类约占全部不良贷款的70%以上。二是信贷资产长期占用率高，信贷资产流动性差。贷款大量投放于固定资产贷款、房地产开发贷款、住房抵押贷款等长期贷款；大量的贷款被企业作为资本金使用，大部分流动资金贷款被企业长期占用，转化为铺底流动资金，部分承兑汇票因到期无法兑付形成垫款被迫转贷。三是信贷资金筹资成本高，盈利能力差。虽然近年银行综合付息率有所降低，但经过几次降息，存贷款利差不断缩小，资金收益率实际下降。 二、我国商业银行信贷风险成因分析 我国商业银行信贷风险高，以至大量不良资产存在的原因是多方面的，既有银行体系本身的内在原因，又有历史和体制的原因；既有社会信用机制的原因，又有银行运作和企业经营方面的原因；既有国内环境的原因，又有国际大环境的原因。（一）外部因素 1、政府的行政干预使银行信贷风险不断累积 在专业银行时期，国有银行作为国民经济宏观调控的工具，不以盈利为目的，根据计划发放贷款，以支持国企改革和地方经济发展为目标。随着商业银行法的出台，政府干预银行信贷工作有所好转，但在某些地方或某个时候，这种现象仍比较普遍，政府的干预导致国有商业银行行为扭曲，使银行资金的安全性和流动性得不到应有的保障。 2、国家宏观经济结构的调整和国际经济形势的变化的影响 在全球经济一体化的大背景下，为了进一步提升我国的综合国力，我国从 “九五”时期就开始对产业结构进行调整，并且步伐也随着加入WTO而加快，在这一转变过程中，必然形成朝阳产业和夕阳产业。一些产业因此而得到迅速发展，
流动性风险—案例分析：北岩银行 [课程目标] 完成本课程后，你将能够： ●详细说明北岩银行业务模式的主要风险 ●描述这场危机、公共干预措施和北岩银行的国有化 ●充分了解在流动性风险管理和监管方面吸取的教训 [预备知识] 为了从本课程中获得最大收益，你应该熟悉流动性风险和流动性风险管理的主要特征。下列课程涉及这些议题： ●流动性风险—介绍 ●压力测试—流动性风险 第一节 学完本节后，你将能够详细说明北岩银行业务模式的主要风险。 特别是，你会了解： ●北岩银行的历史； ●北岩银行的迅猛增长战略，该战略改变了该行的融资结构，并使 该行越来越容易受到市场崩溃的冲击； ●北岩银行的流动性假设和风险管理怎样使它无法应对流动性危 机。 北岩银行的历史和发展战略 北岩银行在1965年因合并而成立。它在1997年前是一家建房互
助协会，1997年进行股份化改制，成为一家银行。2006年底，它成为英国第五大按揭贷款银行，在过去十年中，年均增长20%。在此期间，其资产负债表增长了六倍多，达1010亿英镑。 该行的核心业务是在英国提供住房按揭贷款。这些资产起初占资产负债表的四分之三以上。随着时间的推移，该行还开展了风险更高的业务，以便使利润最大化。2006年，该行风险最高的住房按揭贷款占新贷款的四分之一以上。 在1997-2006年期间，违约和损失较低，这主要是由于经济形势相对良好，房地产价格不断上涨。该行利润增长，年资本回报率一直在20%左右。 为了继续取得成功，该战略要求在充裕而廉价的资金支持下，对贷款进行激进的定价并增加贷款数量。这种高增长战略是经过深思熟虑的，但它意味着该行不得不改变融资模式以促进迅速的增长。 北岩银行的融资模式是如何改变的 1997年，北岩银行的融资结构是传统的吸收存款机构的融资结构。零售存款账户构成该行的大部分负债，但其增长率无法满足该行的融资需要。北岩银行随后开始更多地依赖批发融资，从其他银行大量借款，但这仍不能为该行的增长提供足够融资。 1999年，该行开始通过设在泽西的一家名为Granite的特殊目的实体对按揭贷款进行证券化。 2004年，北岩银行开始发行资产担保债券，这是一种有抵押担保的借款，北岩银行用一些最好的按揭贷款作为抵押品来筹集中长期
XX银行年度经营风险分析报告 中国银行业监督管理委员会XX监管分局： 现将XX银行（下称“我行”）年度风险经营分析报告如下： 一、业务经营基本情况分析 (一) 负债情况分析 截至年末，我行各项存款总额X万元，比年初增加X万元，增幅X%。其中：对公活期存款为X万元，比年初增加X万元；对公定期存款为X万元，比年初增加X万元；个人活期存款X万元，比年初增加X万元；个人定期存款为X万元，比年初增加了X万元；银行卡存款为X万元，比年初增加X万元。 我行各项存款指标均比年初有较大幅度的增长，主要原因有以下几个方面的原因：一是经多方面努力，争取到部分有实力的大企业客户，例如X上市公司在我行开立监管资金专户，带来对公定期存款一定幅度的增长；二是继续加代发工资业务及批量开卡的营销，在提高开户数和发卡量的同时，也使居民储蓄存款能够稳步增长；三是持续进行产品创新和开展主题营销活动；四是我行在本年新开展了间联POS机业务，在为我行发展出一批合作商户的同时也带来了部分新增存款；五是我行在年初原有总行营业部、X支行2个营业网点的基础上，新增了X支行等X个营业网点，延伸了我行的服务半径，扩大了我行在本地区的影响力和知名度。
（二）资产情况分析 1、信贷资产 （1）基本情况：截至年末，我行各项贷款余额X元，比年初增加X 万元，增幅X%。其中，短期贷款X万元，比年初增加X万元；中长期贷款X万元，比年初增加X万元。按五级分类口径统计，正常类贷款X万元，关注类贷款X万元，暂无不良贷款。 （2）贷款集中度情况：针对贷款集中度偏高的情况，我行根据实际情况，采取有保有压、重点支持的政策逐步降低贷款集中度，保证符合生产经营状况良好，有发展潜力的贷款户，压缩产品落后、经营不善的企业贷款，同时重点扶植国家产业政策方向的新兴产业及“三农”和小微企业。截至X年底，“单户500万以下贷款余额占比”指标已从X月末的X%大幅提高至X%，达到监管要求；“户均贷款余额”指标从X万元降低至X万元，力争逐步达标。 （3）贯彻落实“两个不低于”情况：自开业以来，我行一直对自身的市场定位非常明确，为此，根据XX经济发展及行业特点，在确保风险可控的情况下，将信贷资金重点倾斜于“三农”、小微企业等基础经济，达到“两个不低于”要求的目标。其中，支持农业贷款X万元，支持小微企业贷款金额X万元，两项合计占贷款总额的X%，有力地支持了当地民营经济的发展，体现了我行服务“三农”和小微企业的金融定位。 2、非信贷资产
商业银行信贷风险管理及对策分析 【摘要】在当前经济金融背景下，商业银行在对企业进行授信的过程中也存在着较多的风险。信贷风险的成因可能是一个，也可能是多个因素共同作用的结果。故本文通过对业银行信贷风险管理及对策进行探讨，分析商业银行个人信贷风险识别，找出存在哪些风险，最后从信用管理方面的对策、管理制度方面的对策两个方面来有效防贷款风险。 【关键词】商业银行个人信贷风险管理风险识别 近几年，伴随着国际金融市场波动加剧，国经济增速换挡，经济增长放缓、外部需求萎缩，企业经营困难等多种因素的影响，商业银行个人信贷业务出现了区域性风险加剧、行业性风险突出并蔓延、房地产市场分化潜在系统性风险增加的情况，各银行的不良贷款余额和不良贷款率均呈现整体上升的态势，个人信贷风险已成为信贷业务进一步发展的重大不利因素，严重影响各大商业银行的经营发展。并且在金融体系不稳定因素增加，GDP增速放缓和个人人均收入同比增速放慢的形势下，个人信贷业务的预期风险只会进一步增大，对银行个人信贷结构和资产资量将形成持续性的严峻考验。因此，结合银行现状及现存问题，分析成因并探讨个人信贷风险管理的对策是商业银行生存发展的现实需求。
一、商业银行信贷风险相关理论 （一）个人信贷风险的定义 商业银行的个人信贷风险指的是由于风险的不确定性这一特征所引发的贷款收益的波动性或者不确定性。具体地说，个人信贷对于商业银行来说是一项具有风险的资产业务。在个人信贷业务操作过程中，银行向个人借款人投放一定数额的借款的预期效果是获得预期的收益，但是因为各种风险因素的存在，可能导致预期收益减少或者本金损失的实际效果。具体表现为银行信贷资金不能按时全额收回。 （二）个人信贷风险管理的流程 目前商业银行信贷风险管理的流程主要包括风险识别、风险计量、风险监测、风险控制。 1.风险识别。风险识别是风险管理的第一步，是信贷风险管理的基础。风险识别是指在风险事故发生么前，运用各种方法系统的、连续的认识所面临的各种风险以及分析导致风险事故发生的潜在原因。信贷风险识别首先要感知风险，其次对感知到的风险进行分析。 2.风险计量。通过有效的风险计量，有利于商业银行对银行资本进行有效的监管、对经济资本进行有效的配置，从而进行全面的风险管理。根据贷款的品种、时间、金额大小等，来设定风险的系数，从而对不同的信贷业务进行风险的计量，从而通过商业银斤该笔业务收益来覆盖对应的风险。
商业银行操作风险的案例分析 一、操作风险的基本内容 1998年巴塞尔银行监管委员会发布了名为《操作风险管理》的咨询文件，之后操作风险作为一个单独的风险范畴引起人们的重视。2004年巴塞尔委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，将操作风险纳入风险监管范围，为其设定最低资本要求。操作风险已成为与信用风险、市场风险并列的银行业三大风险。 根据巴塞尔委员会的定义，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员、系统及外部事件所造成损失的风险。2007年6月中国银监会发布了《商业银行操作风险管理指引》，确定了操作风险的定义。 二、商业银行操作风险的国际案例 案例一：巴林银行。1995年2月英国中央银行英格兰银行宣布了一条消息：巴林银行不得继续从事交易活动并将申请资产清理。10天后，以1英镑的象征性价格被荷兰国际集团收购。巴林银行总损失为13亿美元；资本损失100%；从违规到灾难发生的时间为三年；违规内容是未经授权及隐匿的期权和期货交易、隐匿亏损；违规者为新加坡附属机构交易员；操作风险发生的原因在组织因素上，治理、管理、文化多元、沟通失败；在政策因素上，违反政策、不合规、职责不清；在人员因素上，雇员不当、雇主判断失误。 具体分析巴林银行倒闭的原因，首先，巴林银行没有将交易与清算业务分开，允许里森既作为首席交易员，又负责其交易的清算工作。在大多数银行，这两项业务是分立的。因为让一个交易员清算自己的交易会使其很容易隐瞒交易风险或亏掉的金钱。这是一种制度上的缺陷。其次，巴林银行的内部审计极其松散，在损失达到5，000万英镑时，巴林银行总部曾派人调查里森的账目，资产负债表也明显记录了这些亏损，但巴林银行高层对资产负债表反映出的问题视而不见，轻信了里森的谎言。里森假造花旗银行有5，000万英镑存款，也没有人去核实
银行风险分析报告 篇一：农商银行2013年度合规风险评估报告 **农商银行**年度合规风险评估报告 **年，**农商银行以加快业务发展为主题，以落实各项制度为基础，以加强合规风险管理为重点，全行业务运行稳健，各项业务经营情况呈良性发展态势。现将我行**年度合规风险评估情况报告如下： 一、基本情况 今年以来，全行通过人员调整、机构整合，全面完成了管理重构，各项基础工作得到进一步夯实。通过开展案件防控、不规范经营整治、风险排查及风险经理派驻制等活动，风险管控能力持续提升；通过完善绩效考核办法、劳动用工制度、与政府合作机制等，使体制机制发生了质的变化并焕发出新的活力。今年，全行对各部门职责，员工岗位职责进行了一次全面清理规范；对全行管理制度进行了一次清理，流程银行工作正有序进行。 目前本行组织架构基本清晰,董事会下设提名与薪酬委员会、风险管理与关联交易控制委员会；监事会下设审计委员会；经营管理层、全行部门、营业网点协同经营管理，各项工作有效开展，截止**年**月底，**农商银行下设*个部门、**个中心、**个支行。共有员工**人，其中在岗**人、内退**人、退休**人、劳务派遣**
人、工勤人员**人、实习生**人。各岗位能做到互相补充与监督，整体风险控制机制基本健全，风险控制能力较好。 二、主要业务指标 （一）各项存款。截止**月末，全行各项存款余额达 **亿元，较年初净增**亿元，增幅**%，高于全市平均增幅 **个百分点， 增幅居全市农商（合）银行机构第一位。 （二）各项贷款。**月末，全行各项贷款余额 **亿元，较年 初净增**亿元，增幅** %，高于全市平均增幅 **个百分点，增幅 排名全市农商（合）银行机构第三位。存贷占比为**%。 （三）到期贷款。**月末，全行**年当年到期贷款总额**亿元，到期未收回贷款余额**亿元，收回到期贷款**亿元，当年到期贷 款综合收回率**%。 （四）控新降旧。**月末，全行不良贷款余额 **万元，比年 初下降**万元,不良贷款占比为**%,较年初下降了**个百分点，累 计清收已置换、核销表外不良贷款**万元。 （五）经营效益。**月末，全行各项收入**万元，其中实现利息收入**万元，中间业务收入 **万元；各项支出**万元，实现账 面盈余 23400万元，同比增盈 2647万元。 （六）电子银行。全行累计福卡发行 **张，其中当年新发行 **张；新增网银客户**户；新增签约短信银行客户**户；新增手 机银行客户**户；新增卡乐付终端**户；新增电话银行**户。
银行信贷风险分析论文 第一,历史问题长期积累的集中反映。过去在计划经济体制下,银行实行的是分级经营、分级管理。作为国有商业银行,由计划经济体制下的行政决策,向市场经济条件下按规范程序科学决策转轨,在这一过程中,原有的旧体制下潜伏的信贷问题,逐渐暴露出来,其具体表现为两个方面: 一是企业风险长期隐藏、积累后集中暴露,不良贷款集中出现。由于历史原因,银行与国有企业建立了密切关系,企业大部分资金来自银行,而银行的大部分资产也是对企业的贷款,两者唇齿相依,有着唇亡齿寒的关系。在计划经济体制下,企业是按照国家计划,以完成计划任务为主要目的开展生产经营活动,生产的产品由国家统一调拨,不会卖不出去,经营亏损由国家弥补,不需要企业自身承担。这时,企业的经营风险还没有形成,或者没有暴露出来。相应的银行贷款也没有风险或风险较小。但随着改革的深化,市场调节取代了计划管理,企业拥有自主经营权的同时,也要承担自负盈亏的责任。于是,企业长期积累的问题开始集中暴露出来。从而使不良贷款开始出现,企业的经营风险也就转移为银行的信贷风险。特别是在国有企业转换经营机制过程中,把历史遗留的人员负担、债务负担、社会负担大量留在老企业,使原来改制前的银行贷款被大量悬空。因此,目前银行的贷款质量问题,在很大程度上是企业经营风险长期隐藏、积累后集中暴露的结果。 二是银行在过去发放了许多政策性贷款,现在基本上都成为不良贷款。在《商业银行法》未出台以前,国有商业银行的企业法人地位尚未确立,自主经营权没有落实,在地方政府行政干预下发放了许多政策性贷款。特别是在成立国家政策性银行之前,各商业银行都承担了相当数量的政策性贷款任务,这些政策性贷款是经政府协调后银行对单户企业、单个项目发放的。这些贷款的绝大部分风险很高。目前贷款质量问题,有相当一部分是政策性因素造成的。 第二,与国有企业负债过多、效益较差密切相关。 在计划经济体制下,国有企业的固定资产投资以及相当一部分流动资金,都依靠国家财政拨款。到80年代中期,实行“拨改贷”以后,财政基本不向企业增资,企业扩大再生产的资金来源,从财政拨款转向银行借款。随着生产规模的不断扩大,资金占用逐步增加。但国有企业的折旧率普遍偏低,自我积累不足,资产负
参考模式 银行支行（季度/上半年/年度）风险分析报告 概述（简要概括辖内整体风险状况） 第一部分风险状况分析 一、总体情况 XX月末，全行资产总额XX万元，比上期XX万元。其中，信贷类资产余额XX万元，比上期XX万元；不良余额XX万元，比上期XX万元；不良占比XX%，比上期XX个百分点。非信贷资产余额XX万元，比上期XX万元；不良余额XX万元，比上期XX万元；不良占比XX%，比上期XX个百分点。 全行负债总额XX万元，比上期XX万元，其中各项存款余额XX万元，比上期XX万元，同比XX万元。 全行利润总额XX万元，比上期XX万元，同比多XX万元。 资产负债情况简表 单位：万元、％ 二、信用风险状况分析 XX月末，全行各项贷款余额XX万元，按贷款五级分类，正常、关注、次级、可疑和损失余额情况，占比情况，较上期变化
情况；从期限结构看，中长期贷款贷款情况，占比情况，较上期变化情况；短期贷款和票据融资情况，占比情况，较上期变化情况。 表外信贷资产余额XX万元，比上期XX万元；垫款余额XX 万元，比上期XX万元；表外业务保证金余额为XX万元，比上期XX万元；风险敞口XX万元，比上期XX万元。 （一）不良贷款变动情况 1、处置及新发生不良贷款情况 XX月末，全行处置不良贷款XX万元。其中：清收不良贷款本金XX万元，盘活不良贷款本金XX万元，接收抵债资产XX万元，核销呆账贷款XX万元，其他方式XX万元。 本期新发生不良贷款XX万元，其中法人客户发生XX万元，占比XX%；个人客户发生XX万元，占比XX%。新发生不良贷款较多的支行是：XXXXXX；主要客户是：XXXXXX。 列举新发生不良贷款案例。 不良贷款变动情况表 单位：万元
商业银行信贷风险防范研究调查报告 摘要 关键词 为了了解行信贷风险情况，近期，我校组成学生调研组，深入各商业银行，采取听汇报、看材料，现场考察等形式，开展商业银行信贷风险调研活动。我们调查的XX商业银行主要采取以下一些手段来防范本银行信贷风险，现形成调研报告如下： 一、严格授信审查制度，有效防范信贷风险。 （1）强化管理和防范风险是商业银行管理的永恒主题，严格执行审查制度，有效防范和减少信贷风险，确保信贷资金的安全性、流动性和效益性。XX商业银行在实际工作中，一是严格主体资格审查，确保借款人主体资格合法。对从事特殊行业的客户，还要求提供有权部门颁发的特殊行业生产许可证或企业资质等级证明等。对提供资料不齐全的，及时与客户经理沟通，要求补充合法有效的主体资格类文件，确保借款人主体资格合法。二是严格贷款政策性审查，确保贷款投向符合国家金融政策。对每一笔用信的用途是否符合国家经济、金融、产业政策进行严格审查，对国家禁止、限制的行业和项目，严禁信贷资金进入。三是严格贷款新规的执行，确保贷款用途的规范。对申请用信用途有关的市场前景调查及分析资料是否全面进行审查，对其用途进行分析，审查其是否合理、真实，申请用信理由是否充分，确保用信用途符合规定。四是严格借款人财务及偿债能力审查，确保第一还款来源有保障。并根据相关财务信息，对客户的各项财务指标进行认真的测算和分析，对其是否处于正常水平予以客观评价，审查其还款来源是否充分。 （2）进一步制度化、程序化执行授信业务集体决策体系，明确集体决策组织的委员组成、委员职责、议事程序、惩罚规定、考核管理，确定授信管理部联审会专家意见作为贷审会的参谋地位，在制度层面完善了我行授信决策体系，保证银行集体审议、集体决策授信风险要求的全面落实和贯彻。 （3）完善担保抵押机制和保险机制,规避信贷风险
银行信贷风险分析系统 产品概述 以风险监测为核心，运用先进的商业智能技术和数据挖掘技术，从商业风险、信用风险、法律风险、决策性风险和操作性风险等多个方面，将信贷风险管理和银行的盈利情况进行联动分析，使银行的管理者能够借助智能分析手段找出信贷风险产生的规律，从而提高银行的风险管理水平，达到有效地预测风险、防范风险、提高盈利的目的，提高市场竞争力，迎接中国加入WTO、以客户为中心的经营模式的转变。 Tiancom CAS是一套具有决策支持分析和管理能力的系统，主要面向银行决策部门及信贷管理部门。主要数据来源为银行综合业务系统、OA系统、外汇系统、信贷管理系统和部分手工数据。 Tiancom CAS技术组成主要包括前端基于Brio Enterprise的商业智能分析平台分析应用、后台部分的IBM Visual Warehouse，IBM DB2 OLAP Server、以及后端与原有集成应用系统(Legacy Application)的集成等部分。 Tiancom CAS采用Browser/Server三层体系结构，即后台数据库应用服务器、WEB/应用服务器、客户端Browser浏览器，后台数据库应用服务器的运行安全可靠，应用服务器的开发与维护方便，客户端不需要开发专门的应用软件，并且和美国同行合作，全面引进美国大通银行(CHASE)的信贷风险管理体系，结合国内银行实际特点，为中国用户提供世界先进水平的信贷风险管理系统，在中国加入WTO的情况下，迅速提高中国银行的管理水平和竞争力。 产品功能 系统以多种形式，进行动、静态分析，全面监控信贷风险，规范信贷业务管理，从多个角度分析和观察当前银行整体信贷业务情况，强调风险监测与控制，分析角度包括外部风险和内部风险，同时以信贷风险管理为核心，帮助银行决策者及时、正确地做出决策，防范和化解信贷风险，优化信贷资产结构。 ?客户分类分析 ?贷款分类分析 ?贷款流动分析 ?风险分析与预警管理 ?趋势预测分析 ?主成份分析 ?最佳路径分析 ?相关性分析 ?What-If分析 ?模式发现 ?利率风险与赢利分析 ?贷款经营成本赢利分析 ?投资决策分析 ?综合贷款经营指标分析与预警 产品特点 ?和美国同行合作，全面引进美国大通银行(CHASE)的信贷风险管理体系，结合国内银行实际特点，为中国用户提供世界先进水平的信贷风险管理系统，在中国加入WTO的情况下，迅速提高中国银行的管理水平和竞争力
巴林银行倒闭的原因及教训[论文宝] 巴林银行事件发生后，英国监管当局进行了全面深入的调查，形成了一份300余页的研究报告《巴林银行倒闭的教训》（Lessons Arising From the Collapse of Barings），对改善跨国银行的内部控制，提高其风险防范能力提出了具体的建议和要求。 巴林银行的倒闭看起来像是因为个人的越权行为所致，实际不然，巴林银行事件反映出现代跨国银行管理和内部控制体制的缺陷。巴林银行的管理层可谓在各个层面、各个步骤都存在失职现象，外部审计师和监管者对此也负有不可推卸的责任。巴林银行事件的原因并不在衍生业务的复杂性，而主要在于业务人员的行为超出了管理层的控制范围。外部审计师的行为准则在英国审计业务委员会的相关规则中有明确规定，其中包括了对银行审计师的特殊要求。但其中缺乏内部审计师与外部审计师工作关系的标准和要求，造成实践中内外审计的脱节，内外审计师之间无法实现重大审计信息的有效沟通。为此，英国银行监管部门总结了如下五条重要的经验教训： 1、管理层必须对其所经营管理的业务有充分的认识。 现今跨国银行的业务正日益复杂和多元化：（1）以前在同一国家内以同一实体经营的业务现在可以在多个金融中心以不同法律实体的形式经营，这意味着以前仅受一国监管机构管辖的业务现在必须由多个监管当局联合管辖。（2）银行交易业务的不断拓展使银行的利润来源日益多元化，同时也改变了银行业务的性质，使银行的风险来源日益多元化。（3）金融产品创新和信息技术的飞速发展使银行内舞弊和欺诈行为变得更加隐蔽和快捷，造成的损失也更大。 在巴林银行中，最高管理层和日常管理层都没有充分理解新加坡分行所从事的衍生业务的性质，他们只注意到新加坡分行每年账面上的盈利，却没有发现这些巨额盈利背后的风险。因此，管理层对业务风险的清醒认识是内控机制建立和完善的前提。这种认识必须是对银行内每种业务的盈利和风险有客观的分析，必须分清各种业务之间的关系，以及每种业务所要求的内控程序有何不同，以减少发生业务错误或舞弊的可能性。对于风险较大的业务，不能因为其收入和盈利较高就回避其面临的风险，而应对其适用更严格的避险和内控措施，因为金融业的多次危机证明，盈利收入越高，尤其是收入增长最快的业务，往往也是风险最为集中的领域。巴林银行的教训在于高级管理层与业务操作人员的信息沟通渠道严重脱节，高级管理层对巴林银行所从事的业务缺乏足够的了解，即使是在一些危险的信号出现时，管理层也对此缺乏足够的重视。建议相关管理人员定期巡视从事相关交易的海外分支机构。巡视包括向交易员、风险管理人员、后勤人员了解情况，进入交易所进行实地调查，对分支机构和交易员的具体业务情况有所了解。 2、银行内各项业务的职责必须确立并明示。 无论银行的分支机构采取何种组织形式，都必须建立起明确的责任机制。所有的管理人员和雇员必须明确自己的职责，在各个职责之间必须作到不疏不漏。报告特别指出，对于“矩阵”（matrix）组织结构的银行，即由一名业务人员负责多项业务的部分或全部的情况下，必须特别注意管理职责的明晰。巴林银行无疑就是采取“矩阵”模式的典型，它的主要教训有三个：（1）在跨国银行组织系统内，当地分支机构的管理层必须承担一线监管责任。尽管业务人员可能不直接对当地分支机构的管理层负责并报告，但当地分支机构的管理人员必须对其所从事的业务情况及其后果有清醒的认识。（2）对于银行的非主流业务（activities out of mainstream），即所谓的创新或表外业务，银行管理层必须有足够的并表和监控措施；（3）在“矩阵”模式下，可能存在着“多头汇报”的信息沟通体系，即业务人员可能既向当地管理层汇报，又向总部业务管理部门汇报，因此在接纳信息的管理层之间必须要有充分的信息沟通渠道。
某银行风险治理报告 一、近年来风险治理采取的措施 (3) 1、完善风险治理体系及组织架构 (3) 2、改善审计监督模式，加强内部审计的独立性 (6) 3、完善风险治理工具方法，开发先进的风险治理信息系统 (7) 二、风险治理体系 (10) 1、本行风险治理体系的要紧架构 (10) 2、董事会及其专门委员会 (12) 3、监事会及其专门委员会 (13) 4、高级治理层及其下属委员会 (13) （1）行长 (13) （2）治理层下设专门委员会 (14) 5、其他 (15) （1）总行风险治理板块 (15) （2）审计部 (18) （3）监察室及保卫部 (19) （4）业务条线风险治理 (19)
（5）分行风险治理架构 (19) 三、要紧风险治理 (22) 1、信贷风险治理 (22) （1）信贷政策及指引 (23) （2）贷款审批及监控程序 (24) 2、市场风险治理 (39) （1）利率风险治理 (40) （2）汇率风险治理 (41) 3、流淌性风险治理 (42) 4、操作风险治理 (43) （1）采取有效措施，加强会计风险的防范和监控44 （2）依托数据大集中工程，提高操作风险治理水平 (44) （3）本行的流程银行建设，强化了本行对操作风险的 治理 (45) 5、合规风险治理 (46) 四、进一步完善风险治理的措施 (49) 1、推进风险治理转型，进一步深化全面风险治理 (49) 2、查找有效载体，进一步贯彻落实先进风险文化 (49)
3、大力推广内部评级法，进一步强化信用风险治理 (49) 4、进一步落实、推进、完善和提高市场风险治理 (50) 5、明确治理思路，切实有效推进操作风险治理 (50) 6、进一步强化对会计领域的操作风险治理 (50) 7、更新理念，转变思路，改进和创新资产保全工作 (50) 8、加快系统建设，提升科技对风险治理的支撑作用 (50) 9、推进流程银行建设 (51) 10、重视和进一步加强风险治理人员的队伍建设 (51) 本行风险治理的目标是以有效的内部操纵持续改善本行的风险治理系统，逐步实施全面风险治理，确保全行在合理的风险水平下安全、稳健经营。 一、近年来风险治理采取的措施 1、完善风险治理体系及组织架构 风险治理体系和组织架构是商业银行风险治理的基础。本行一直坚持进行适当的改革，以不断完善风险治理体系和组织架构，从而达到有效地操纵全行风险的目的。 2004 年，本行进行了以风险操纵为核心的财务重组、架构再造、引资等一系列的改革，其特点为“实现全面风险治理，
商业银行个人消费信贷的风险分析与对策研究
商业银行个人消费信贷的风险分析与对策研究 摘要随着我国经济改革的不断深化,城镇居民消费热情不断升温,个人消费信贷业务已成为商业银行贷款业务的主要组成部分然而,现阶段我国个人消费信贷业务处于发展初期,还存在很大的风险和隐患本文分析了个人消费信贷业务中存在的风险,并提出了相应的风险防范对策 关键词商业银行;个人信贷;风险分析 一、个人消费信贷中的风险因素分析 (一)个人征信系统不健全个人消费信贷风险主要来自借款人的还款能力与个人信用风险,也即个人收入的波动幅度和道德品质修养水平,其中个人信用状况还与整个社会的信用环境密切相关在收入水平较为稳定的前提下,商业银行对消费者信用的把握决定了消费信贷的开展程度当前,我国尚
未建立起一套完备有效的个人信用制度,人民银行的个人征信系统尚在运行初期,可利用资源储备不足,商业银行缺乏征询和调查借款人资信的有效手段,加之个人收入的不透明和个人征税机制的不完善,以及其它征信部门的系统资源不相互共享,银行难以对借款人的自有净资产、个人收入的完整性、稳定性和还款意愿等资信状况做出正确判断在消费信贷过程中,各种恶意欺诈行为时有发生,银行采用询问或实地察看等原始征询方式已经不能保证信用信息的时效性和可靠性 (二)商业银行自身管理存在缺陷,致使潜在风险增大目前,国内商业银行虽然不断加强制度建设,但整体管理水平依然不高,难以跳出“一放就乱,一抓就死”的怪圈由于个人消费信贷业务在我国开办时间不长,所以在这方面更缺乏先进的管理经验通常,商业银行信贷人员仅仅凭借款人身份证明、个人收入证明等比较原始的征询材料进行判断和决策,对个人的信用调查基本上依赖于借款人的自报及其就职单位的说明,对借款人的资产负债状况、社会活动及最为重要的有无违法纪录和有无失信情况等缺乏正常程序和渠道进行了解征询,导致银行和客户之间的信息不对称银行内部在责任界定上也往往依据书面上反映的问题进行处理,使得就材料而谈贷款的问题更为严重同时在贷款发放上,重放轻管的问题相当突出由于在放贷时对客户的实际情况就只停留在资料上,因而