单项选择题(每题0.5分)
1.风险文化中最为重要和最高层次的因素是(B)
A.风险管理方法
B.风险管理理念
C.风险管理制度
D.风险管理系统
2.(C)是针对未来特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断商业银行在不同时段内的流动性是否充足。
A.流动性比率/指标法
B.现金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
3.下列选项中不属于商业银行流动性风险内部预警信号的是(B)
A.资产或负债过于集中
B.资产质量上升
C.盈利水平下降
D.某项或多项业务/产品的风险水平增加
4.按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以分为(B)
A.公共客户和私人客户
B.法人客户和个人客户
C.单一法人客户和集团法人客户
D.企业类客户和机构类客户
5.(B)的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命。
A.资产风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段
D.全面风险管理模式阶段
6.下列属于测量银行流动性的指标是(D)
A.现金头寸指标
B.贷款总额与核心存款的比率
C.大额负债依赖度
D.以上都是
7.在市场风险内部模型法框架下，市场风险的分类不包括(C)
A.利率风险
B.汇率风险
C.特定风险
D.商品风险
8.收益率曲线通常表现的形态不包括(D)
A.正向收益率曲线
B.反向收益率曲线
C.水平收益率曲线
D.垂直收益率曲线
9.下列关于期权内在价值的理解，不正确的是(C)
A.是在期权存续期间，执行期权所能获得的收益
B.期权的执行价格优于即期市场价格时，该期权具有内在价值
C.是期权价值高于其外在价值的部分
D.价外期权和平价期权的内在价值为零
10.资本规划应至少设定内部资本充足率(C)年目标。
A.1
B.2
C.3
D.5
11.下列关于先进风险管理理论的说法错误的是(C)
A.风险管理是创造资本增值和股东回报的重要手段
B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力
C.风险管理的目标是消除风险
D.商业银行应充分了解所有风险
12.不属于风险偏好框架构建过程的主要构成要素的是(D)
A.明确监管约束，界定风险承担能力
B.加强自我约束，确定风险偏好
C.将风险偏好转换成风险限额和风险容忍度
D.不定期对风险轮廓进行评估
13.通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式是指(D)
A.银行监管
B.市场监管
C.内部监管
D.风险监管
14.下列选项中对声誉风险管理的结果负有最终责任的是(D)
A.监事会
B.股东大会
C.公司中层管理者
D.董事会和高级管理层
15.下列指标中不应高于75%的是(C)
A.流动性覆盖率
B.净稳定资金比例
C.存贷比
D.流动性比例
16.战略风险属于一种(D)
A.短期的显性风险
B.短期的潜在风险
C.长期的显性风险
D.长期的潜在风险
17.假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是(D)
A.买入期限较长的金融产品
B.买入期限较短的金融产品
C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D.买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品
18.下列选项中，不属于银行机构的信息披露原则的是(D)
A.侧重披露总量指标
B.谨慎披露结构指标
C.暂不披露机密指标
D.按时披露风险指标
19.下列选项中，不属于交易对手信用风险的计量的是(D)
A.交易对手信用风险暴露的计量
B.交易对手信用风险的定价
C.交对手违约风险加权资产的计量
D.交对手的敞口汇总
20.当资金剩余额与总资产之比小于(A)时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视。
A.3%～5%
B.3%～7%
C.3%～9%
D.3%～12%
21.核心存款指标是(A)
A.核心存款指标=核心存款/总资产
B.核心存款指标=核心存款*总资产
C.核心存款指标=核心存款+总资产
D.核心存款指标=总资产-核心存款
22.下列属于目前普遍认为的声誉风险管理的最佳实践操作的是(B)
A.采用精确的定量分析方法
B.推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备
C.按照风险大小，采取抓大放小的原则
D.采取平等原则对待所有风险
23.信用评分模型的关键在于(C)
A.辨别分析技术的运用
B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集
C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定
D.同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定
24.商业银行计量操作风险的发展目标的方法不包括(B)
A.基本指标法
B.指数法
C.标准法
D.高级计量法
25.下列关于流动性风险的说法，正确的是(B)
A.流动性风险是一种单一风险
B.流动性风险是一种多维风险
C.只有商业银行的流动性计划不完善才会产生流动性风险
D.流动性风险与市场风险没有任何关系
26.存贷比的指标不应高于(A)
A.75%
B.45%
C.35%
D.15%
27.客户风险内生变量的基本面指标不包括(D)
A.实力类指标
B.环境类指标
C.品质类指标
D.营运能力指标
28.我国要求核心一级资本充足率不得低于(C)
A.6%
B.7%
C.5%
D.8%
29.对交易账户头寸重新估算其市场价值是指(D)
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估
30.(B)是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失。
A.法律风险管理
B.战略风险管理
C.合规风险管理
D.国家风险管理
31.下列选项中，属于产品设计不合理的示例的是(A)
A.产品过时
B.流程设计存在漏洞或不具备操作性
C.与监管规定有抵触
D.安保工作控制不足
32.用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的是(C)
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.流动比率
33.常用的风险识别与分析的方法不包括(D)
A.制作风险清单
B.资产财务状况分析法
C.失误树分析法
D.综合分析法
34.银行监管的首要环节是(C)
A.业务准入
B.人员准入
C.市场准入
D.机构准入
35.柜台业务操作风险控制措施不包括(C)
A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险
B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息
C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用
D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平，同时培养柜员岗位安全意识和自我保护意识
36.下列选项中，不属于目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(D)
A.CreditMetrics模型
B.CreditPortfolioView模型
C.CreditRisk+模型
D.RiskCalc模型
37.诱发操作风险转变为操作风险损失事件的缘由，通常一个操作风险损失事件可由一个或多个操作风险原因引发是指(D)
A.操作风险分类
B.操作风险构成
C.操作风险特征
D.操作风险原因
38.下列选项中不属于法人信贷业务操作风险成因的是(C) A.片面追求贷款规模和市场份额
B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制
C.轻视柜台业务内控管理和风险防范
D.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境
39.在客户评级中，违约概率的估计包括(D)
A.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率
C.某一信用等级单一借款人的违约概率
D.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
40.假设某家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头200，欧元多头30，港币空头60，美元空头20，则累计总敞口头寸为(B)
A.150
B.310
C.40
D.260
41.计算总敞口头寸比较激进的方法是(B)
A.累计总敞口头寸法
B.净总敞口头寸法
C.短边法
D.长边法
42.下列部门中对战略风险管理的结果负有最终责任的是(A)
A.董事会和高级管理层
B.基层管理人员
C.规划部门
D.生产部门
43.下列指标中不应高于75%的是(C)
A.流动性覆盖率
B.净稳定资金比例
C.存贷比
D.流动性比例
44.国别风险的主要指标不包括(D)
A.数量指标
B.比例指标
C.等级指标
D.时间指标
45.假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元，关注类200亿元，次级类35亿元，可疑类10亿元，损失类5亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元和5亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为(D)
A.20%
B.80%
C.100%
D.120%
46.不属于对商业银行内控要素信息交流与反馈自我完善的是(D)
A.具有可靠、及时、充分的内部财务数据信息
B.具有能够覆盖所有经营活动的、可靠的信息系统
C.具有有效的沟通渠道
D.确保内部控制的状况能够被连续监控和掌握
47.关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是(C) A.危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一 B.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南 C.管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一 D.商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击48.商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对商业银行的投诉和批评，下列说法正确的是(C) A.解决表面问题，不须深究 B.错误已经发生，商业银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓 C.正确处理有助于深入发掘商业银行潜在的风险，有助于商业银行的声誉风险管理
D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视
49.下列选项中不属于我国银行业的“三性原则”的是(C)
A.安全性
B.流动性
C.保密性
D.效益性
50.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是(D)
A.账面资本即资产负债表上的所有者权益
B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等
C.监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本
D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本
51.通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择属于(D)风险管理策略。
A.风险对冲
B.风险转移
C.风险规避
D.风险分散
52.下列选项中不属于优质流动性资产的特征的是(A)
A.高信用风险和市场风险
B.于定价且价值平稳
C.具有负责任的做市商
D.存在多元化的买卖方，市场集中度低
53.某家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，对此下列说法正确的是(B)
A.此情形属于市场风险的一种
B.此情形是操作风险的表现
C.此情形会造成交易成本下降
D.此情形不会引发信用风险
54.(C)是国内商业银行竞相发展的零售银行业务。
A.法人信贷业务
B.柜台业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务
55.资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产与(A)的构成状况。
A.到期负债
B.未到期负债
C.立刻负债
D.将来负债
56.商业银行存款净流量为(A)
A.流入量-流出量
B.流入量+流出量
C.流入量-到期贷款+流出量
D.流入量+到期贷款-流出量
57.下列担保形式主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的是(A)
A.留置
B.抵押
C.质押
D.定金
58.商业银行公司治理是(C)
A.在所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系
B.在所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束
C.在所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制
D.在所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力59.市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以(D)
A.10.5
B.15.5
C.6.5
D.12.5
60.资本规划采用的方式为(D)
A.固定预测
B.顺序预测
C.流动预测
D.滚动预测
61.如果某家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于(C)
A.-1
B.1
C.-0.1
D.0.1
62.货币互换与利率互换的区别是(C)
A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金
B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率
C.货币互换需要在期初和期末交换本金
D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币
63.资产净利率的计算公式是(C)
A.资产净利率=净利润/平均总资产
B.资产净利率=（负债总额/资产总额）*100%
C.资产净利率=净利润/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]*100%
D.资产净利率=[(销售收入-销售成本)/销售收入]*100%
64.下列关于压力测试的说法，不正确的是(A)
A.商业银行除了监测在正常市场条件下的资金净需求外，没有必要定期进行压力测试
B.压力测试的假设情景应当审慎合理，对假设理由应当进行详细说明
C.压力测试应当充分考虑各类风险与流动性风险的内在关联性
D.实施压力测试的频度应当与其规模、风险水平及市场影响力相适应，至少每季度应当进行一次常规压力测试
65.在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失所需要持有的资本数额是指(D)
A.账面资本
B.监管资本
C.实收资本
D.经济资本
66.产品设计缺陷属于(C)操作风险点。
A.人员因素
B.外部事件
C.内部流程
D.系统缺陷
67.不属于OECD提出的良好的公司治理应符合的原则的是(A)
A.公司治理框架应当避免披露公司重要事务的信息
B.公司治理框架应当促进透明和有效的市场，符合法治原则
C.公司治理框架应当保护和促进股东权利的行使
D.公司治理框架应当确保所有股东受到平等对待
68.下列选项中不属于客户、产品和业务活动事件的二级分类的是(C)
A.不良的业务或市场行为
B.产品瑕疵
C.盗窃和欺诈
D.咨询业务
69.商业银行的风险管理模式不包括(C)
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.综合风险管理模式
D.全面风险管理模式
70.(A)是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。
A.账面资本
B.监管资本
C.经济资本
D.实收资本
71.从客户风险的内生变量来看，财务指标不包括(C)
A.偿债能力指标
B.盈利能力指标
C.品质类指标
D.营运能力指标
72.下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法不正确的是(C)
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值
C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务
D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求
73.下列选项中不属于商业银行的多级流动性准备的是(B)
A.现金备付
B.一级备付
C.二级备付
D.法定准备
74.监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度是指银行监管基本原则的(C)
A.依法原则
B.效率原则
C.公开原则
D.公正原则
75.下列属于商业银行内部控制的内容的是(D)
A.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系
B.为遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段
C.及时防范、发现和动态调整管理风险的机制
D.以上都是
76.下列关于风险管理策略的说法，正确的是(B)
A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B.风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择
C.风险转移只能降低非系统性风险
D.风险规避可分为保险规避和非保险规避
77.下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是(A)
A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系
B.声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险交叉存在、相互作用
C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理
D.声誉危机管理规划能够给商业银行创造附加值
78.商业银行的核心存款除了极少部分外，几乎不会在一年内提取，商业银行可将其(A)投入流动资产。
A.15%
B.20%
C.40%
D.50%
79.不属于风险管理“三道防线”的是(B)
A.前台业务部门
B.外部审计
C.风险管理职能部门
D.内部审计
80.商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度，其中，第一维度是客户评级，第二维度是(C)
A.债务人评级
B.借款人评级
C.债项评级
D.贷款评级
81.下列关于国别风险管理的基本做法错误的是(D)
A.明确董事会的责任
B.建立清晰的国别风险管理政策流程
C.明确高级管理层的责任
D.不需要内部控制和审计
82.下列不是风险处置纠正的内容的是(B)
A.风险纠正
B.风险防范
C.市场退出
D.风险救助
83.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响指的是(A)
A.流动性风险与操作风险的关系
B.流动性风险与信用风险的关系
C.流动性风险与市场风险的关系
D.流动性风险与战略风险的关系
84.上市公司从维护投资者权益和资本市场运行秩序出发，依法将自身财务经营情况等会计信息向证券监管部门报告，并向社会公众投资者公告的行为是(D)
A.监管要求信息披露
B.风险管理状况披露
C.公司治理信息披露
D.会计信息披露
85.下列各项中，不应列入商业银行二级资本的是(D)
A.二级资本工具及其溢价
B.超额贷款损失准备可计入部分
C.少数股东资本可计入部分
D.公开储备
86.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是(C)
A.外部欺诈
B.实物资产损坏
C.声誉受损
D.就业制度和工作场所安全事件
87.客户信用评级的发展过程是(A)
A.专家判断法—信用评分模型—违约概率模型
B.专家判断法—违约概率模型—信用评分模型
C.信用风险模型—专家判断法—信用评分模型
D.信用风险模型—专家判断法—违约概率模型
88.操作风险的资本计量标准法中，公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为(B)
A.15%
B.18%
C.19%
D.21%
89.下列关于公允价值的说法，不正确的是(D)
A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B.公允价值可以直接使用可获得的市场价格
C.如不能获得市场价格，则应使用公认的模型估算市场价格
D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值无法获得
90.影响商业银行违约损失率的因素有很多，抵押品属于(A)
A.项目因素
B.地区因素
C.行业因素
D.宏观经济因素
多项选择题(每题1分)
91.商业银行的资本不包括(DE) A.账面资本 B.经济资本 C.监管资本 D.实体资本 E.证券资本
92.我国对于商业银行流动性监管采用的主要指标有(ABCD)
A.流动性覆盖率
B.净稳定资金比例
C.存贷比
D.流动性比例
E.信贷比系数
93.国别风险的主要类型有(ABCDE)
A.间接国别风险
B.主权风险
C.传染风险
D.货币风险
E.政治风险
94.商业银行应当定期对自身的流动性状况进行情景分析的情景包括(ABCDE)
A.流动性资产价值的侵蚀
B.零售存款的大量流失
C.主要交易对手违约或破产
D.信用评级下调或声誉风险上升
E.多个市场突然出现流动性枯竭
95.管理层风险分析的内容包括(ABC)
A.品德与诚信度
B.决策过程
C.管理的政策、计划
D.行业特征
E.行业竞争力
96.下列选项中属于交易和销售的2级目录是(ABCE)
A.销售
B.做市商交易
C.自营业务
D.咨询服务
E.资金管理
97.具体来看，关键风险指标监控由(ABCD)等步骤组成。
A.设置关键风险指标
B.监控分析关键风险指标
C.报告关键风险指标
D.更新关键风险指标
E.删除关键风险指标
98.根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括(ABC)
A.机构准入
B.业务准入
C.高级管理人员准入
D.资金准入
E.雇员准入
99.市场风险限额指标主要包括(ABCDE)
A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额
E.期限限额
100.下列选项中属于融资预警信号内容的是(ABCDE)
A.存款大量流失
B.融资成本上升
C.融资交易对手开始要求抵（质）押物且不愿提供中长期融资
D.愿意提供融资的对手数量减少且单笔融资的金额显著上升
E.被迫从市场上购回已发行的债券等
101.交易对手信用风险管理的具体做法有(ABCD)
A.在管理理念上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理
B.在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度
C.在管理框架上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理
D.在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议
E.在未来管理中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度
102.声誉风险管理的具体做法有(ABCDE)
A.强化声誉风险管理培训
B.确保实现承诺
C.确保及时处理投诉和批评
D.尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致
E.保持与媒体的良好接触103.利率互换的主要作用是(AC)
A.转移利率波动的风险
B.降低生产成本
C.交易双方可以降低各自的融资成本
D.规避市场价格下跌
E.有助于风险管理
104.信用风险存在于(CDE)等表外业务中。
A.贷款
B.债券投资
C.信用担保
D.贷款承诺
E.衍生产品交易
105.巴塞尔委员会提出的稳健公司治理应遵循的基本原则包括(ABCDE)
A.董事会对银行总体负责
B.董事会和高管层应有效运用内部审计、外部审计和内控部门的工作成果
C.员工薪酬应与审慎风险行为有效挂钩
D.董事会应具备并保持履职所需的资质
E.董事会应积极审查薪酬体系的设计及运行情况，并进行监控评估，确保其按既定目标运作
106.资本充足率压力测试分为(AB)
A.定期压力测试
B.不定期压力测试
C.定量压力测试
D.定性压力测试
E.阶段性压力测试
107.下列选项中，属于加拿大皇家银行确定的自我约束涉及的七个方面的是(ABCDE)
A.维持或超过AA评级
B.对压力事件保持较低的风险暴露
C.保持收益稳定
D.实现对流动性和融资风险的稳健管理
E.维持整体风险不超过同业平均水平
108.财务报表分析应特别关注的内容有(ABCD)
A.识别和评价财务报表风险
B.识别和评价经营管理状况
C.识别和评价资产管理状况
D.识别和评价负债管理状况
E.识别和评价领导管理能力
109.内部资本充足评估报告应至少包括(ABC)
A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响
B.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险
C.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议
D.提出导致风险发生的原因
E.提出防范风险的具体办法
110.担保方式主要有(ABCE)
A.保证
B.抵押
C.质押
D.贷款
E.留置与定金
111.内部流程因素引起的操作风险主要包括(ABCDE)
A.财务/会计错误
B.文件/合同缺陷
C.产品设计缺陷
D.错误监控/报告
E.结算/支付错误
112.集中度风险的情形有(ABCD)
A.交易对手或借款人集中风险
B.信用风险缓释工具集中风险
C.行业集中风险
D.资产集中风险
E.表内项目集中风险
113.在设计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的实用性和可操作性，需要注意的问题包括(BDE)
A.资本规划的频率
B.定性与定量相结合
C.考虑风险缓释措施
D.合理整合现有资源
E.保证系统可延伸性
114.在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从(ABC)进行识别。
A.宏观战略层面
B.中观管理层面
C.微观执行层面
D.全局管理层面
E.战术管理层面
115.市场风险内部模型法的实施要素包括(ABCDE)
A.压力测试
B.风险因素识别与构建
C.新增风险
D.返回检验
E.特定风险116.声誉危机管理的主要内容包括(ABDE)
A.预先制定战略性的危机管理规划
B.提高日常解决问题的能力
C.确保实现承诺
D.危机现场处理
E.提高发言人的沟通技能
117.资本充足率压力测试框架的主要内容包括(ABCD)
A.情景选择
B.定量压力测试
C.定性压力测试及管理行动
D.结果输出
E.整合资源
118.关于期货的说法正确的有(ABCDE)
A.期货是在场内（交易所）进行交易的标准化远期合约
B.期货包括金融期货和商品期货等交易品种
C.当前，全球金融期货的交易量占整个期货市场交易量的80%以上
D.金融期货主要有三大类
E.货币期货是适应跨境贸易和金融服务的需要而产生的，目的是管理汇率风险
119.下列关于流动性监督指标的说法中正确的是(AD)
A.商业银行的净稳定资金比例应当不低于100%
B.商业银行的流动性覆盖率应当不低于90%
C.商业银行的净稳定资金比例应当不高于100‰
D.商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%
E.商业银行的流动性覆盖率应当不低于120%
120.信息披露的目的有(ABC)
A.从监管的角度来看，起到配合监管机构、强化银行外部监督的作用
B.从银行自身的角度来看，提升银行自身资本管理和风险管理水平
C.从投资者等利益相关方的角度来看，有利于利益相关方作出决策并保障他们的利益
D.保护存款人
E.监控贷款人
121.商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，需要关注和了解的内容包括(ABD) A.客户的类型 B.基本经营情况 C.企业员工的数量 D.信用状况
E.企业的资产规模
122.监管机构规定的可能造成实质性损失的操作风险事件有(ABCDE)
A.内部欺诈事件
B.外部欺诈事件
C.就业制度和工作场所安全事件
D.实物资产的损坏
E.信息科技系统事件
123.银行监管的基本原则有(ABCDE)
A.监管原则
B.依法原则
C.公开原则
D.公正原则
E.效率原则
124.利率风险按照来源不同可以分为(ABCD)
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险
E.流动性风
险
125.根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本分为(ABC)
A.账面资本
B.经济资本
C.监管资本
D.社会资本
E.证券资本
126.国际银行业开展风险评估，在建立风险评估体系时，一般要坚持的基本原则有(ABC)
A.符合监管要求
B.符合银行实际
C.保证一定的前瞻性
D.符合客户的要求
E.保持方法的先进性
127.我国对于商业银行流动性监管采用的主要指标有(ABCD)
A.流动性覆盖率
B.净稳定资金比例
C.存贷比
D.流动性比例
E.净利润比例128.系统缺陷引发的风险具体表现为(ABCDE)
A.数据/信息质量
B.违反系统安全规定
C.系统设计/开发的战略风险
D.系统的稳定性
E.系统兼容性
129.国别风险管理体系的基本要素包括(ABD)
A.董事会和高级管理层的有效监控
B.完善的国别风险管理政策
C.完善的管理架构
D.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程
E.完善的外部控制和审计
130.国际银行业在开展风险评估，建立风险评估体系时，一般要坚持的原则有(ACD)
A.符合监管要求
B.符合评价的要求
C.保证一定的前瞻性
D.符合银行实际
E.费用尽量低
判断题(每题1分)
131.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度小，流动性也随之减弱。(×)
132.商业银行管理战略是商业银行前进、发展的航标灯，指引商业银行的前进方向以及如何到达目的地。(√)
133.良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势之一，有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标。(√)
134.资本充足率压力测试不需要覆盖全行范围内的实质性风险。(×)
135.增强企业社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。(×)
136.内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方，包括歧视及差别待遇事件。(×)
137.高级管理层向股东大会负责，是商业银行监督机构。(×)
138.银行监管的效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，努力提高监管成本。(×)
139.政治风险是指违法分子通过各种手段将非法所得合法化的行为。(×)
140.商业银行进行操作风险自我评估的主要目的是鼓励各级机构主动承担责任，加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理。(√)
141.外包非核心业务有助于商业银行将重点放在核心业务上，从而提高效率、降低成本。(×) 142.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高。(×)
143.战略风险也与其他主要风险密切联系且相互作用，因此同样是一种单维风险。(×)
144.COSO认为“内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规，合规是内部控制的目标之一”。(√)
145.质押不需要债务人或第三方转移财产的使用权。(×)
参考答案：
1.B
2.C
3.B
4.B
5.B
6.D
7.C
8.D
9.C 10.C 11.C 12.D 13.D 14.D 15.C 16.D 17.D 18.D 19.D 20.A 21.A 22.B 23.C 24.B 25.B 26.A 27.D 28.C 29.D 30.B 31.A 32.C 33.D 34.C 35.C 36.D 37.D 38.C 39.D 40.B 41.B 42.A 43.C 44.D 45.D 46.D 47.C 48.C 49.C 50.D 51.D 52.A 53.B 54.C 55.A 56.A 57.A 58.C 59.D 60.D 61.C 62.C 63.C 64.A 65.D 66.C 67.A 68.C 69.C 70.A 71.C 72.C 73.B 74.C 75.D 76.B 77.A 78.A 79.B 80.C 81.D 82.B 83.A 84.D 85.D 86.C 87.A 88.B 89.D 90.A 91.DE 92.ABCD 93.ABCDE 94.ABCDE 95.ABC
96.ABCE 97.ABCD 98.ABC 99.ABCDE 100.ABCDE 101.ABCD 102.ABCDE 103.AC 104.CDE 105.ABCDE 106.AB 107.ABCDE 108.ABCD 109.ABC 110.ABCE 111.ABCDE 112.ABCD 113.BDE 114.ABC 115.ABCDE 116.ABDE 117.ABCD 118.ABCDE 119.AD 120.ABC 121.ABD 122.ABCDE 123.ABCDE 124.ABCD 125.ABC 126.ABC 127.ABCD 128.ABCDE 129.ABD 130.ACD 131.N 132.Y 133.Y 134.N 135.N 136.N 137.N 138.N 139.N 140.Y 141.N 142.N 143.N 144.Y 145.N
金融风险管理作业1 一、单项选择题 1.按金融风险的性质可将风险划为(C)。 A.纯粹风险和投机风险 B.可管理风险和不可管理风险 C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险 2.(A)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 3.(C)是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。 A.回避策略 B.抑制策略 C.转移策略 D.补偿策略 4.下列各种风险管理策略中，采用(A)来降低非系统性风险最为直接、有效? A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿 5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为(C)。 A.关注类贷款 B.次级类贷款 C.可疑类贷款 D.损失类贷款 二、多项选择题 1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为(ABC)。 A.国家金融风险 B.金融机构风险 C.居民金融风险 D.企业金融风险 2.金融风险的特征是(ABCD)。 A.隐蔽性 B.扩散性 C.加速性 D.可控性 3.信息不对称又导致信贷市场的(AC)，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。 A.逆向选择 B.收入下降 C.道德风险 D.逆向撤资 4.金融风险管理的目的主要包括(ABCD)。 A.保证各种金融机构和体系的稳健安全 B.保证国家宏观货币政策贯彻执行 C.保证金融机构的公平竞争和较高效率 D.维护社会公众利益 5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为(BCD)。A.无效市场B.弱有效市场C.强有效市场D.中度有效市场 三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由) 1.风险就是指损失的大小。(×)错误理由：风险是指产生损失后果的不确定性 2.20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。(×)错误理由：主要表现出金融的自由化、金融行为的证券化和金融的一体化特征
1 加强风险管理的重要意义 房地产开发风险管理是房地产开发企业采用科学的方法，对开发过程中存在的风险进行预测、识别、分析、评价，选择最佳风险管理措施，保证以较低的耗费最大限度地降低风险损失，获得安全保障的过程。加强房地产开发风险管理对房 地产开发企业而言，意义重大：风险管理为全面、合理地处置风险提供了可能性，风险管理既能够为风险损失的出现与衡量提供科学、准确的计算基础，又能够用科学、系统的方法，对各种风险对策的成本及效益加以比较，从而得到各种对策的最佳组合；风险管理能够促进房地产投资主体决策的科学化、合理化，减少决策的风险性；风险管理有利于房地产开发商增强风险意识，从被动成为主动管理型，为项目开发提供安全的生产经营环境。 房地产开发过程的风险类别 2．1 决策风险 在可行性研究阶段，由于信息的不完备，引起建设项目定位不准确，往往导致建设项目的收益损失，形成决策失误。 2．2 财务风险 建设资金不到位，工程款无法按时支付，容易导致施工承包商的索赔，造成工期延期，甚至会出现“烂尾楼”。 2．3 技术风险 由于建设项目所选用的工艺、设备在项目建成时已过时，或由于设计施工单位的技术管理水平不高，使工程项目出现质量缺陷或事故等。2．4 经济风险 项目建成后遇到强有力的竞争或由于居民购买力有限而导致工程项目滞销，通货膨胀利率浮动等因素导致工程造价上涨或政策法规的变化导致担保、保险、税等额外费用的增加。 2．5 不可抗力风险 如台风、洪水、地震，由此蒙受的投资损失。 2．6 管理失误风险 缺乏管理和常识，与承包商签订的合同不严密，致使施工现场协调和监督指导不利而出现管理混乱、工程质量和安全事故的风险。 2．7 组织风险 项目业主若是联合体，则可能由于各合伙人对应尽的业务和应享有的权利等的理解或态度的不同而造成项目进展缓慢，即使在项目执行组织内部、项目管理班子也会因同各职能部门之问的配合不利而导致不能对各部门实施有效的管理。 3 加强风险管理的对策 房地产开发企业要加强风险的防范，强化风险管理，可以从以下几方面进行风险管理： 3．1 正确对待开发风险 风险是一种客观存在，是不可避免的，只要房地产开发商开展业务，就必然伴随着风险。对待风险，不能过于保守，要合理承担，不能为了回避风险，而降低工作效率，从而失去竞争力；但也不能盲目乐观，有的风险虽然较少发生，但它一旦发生，带来的后果较为严重，损失巨大，甚至有可能“拖垮”一个企业，所以要正确衡量风险的发生概率及其后果，使“风险与收益对等”。 3．2 主动进行风险识别 风险识别是风险管理的首要内容和基础工作，任何风险，尤其是重大风险，如被忽略都可能导致风险管理的失误和失败。房地产开发企业应周密分析企业所处的社会经济环境，剖析企业在房地产开发活动中客观存在的种种不利因素和弱点，以及对企业利益可能造成的威胁。 3．3 科学进行风险评估 对房地产开发风险进行量化和测定，确定开发活动中各种风险发生的概率及确定风险可能给开发活动带来的损失程度。 3．4 强化风险防范与控制 在市场经济下，房地产市场是瞬息万变的，风险无处不在，制订一系统的防范风险措施有利于开发商管理业务、优化资源。重视前期可行性研究工作。可行性研究是开发建设项目投资决策的基础，是防范开发风险的保证，因此必须重视加强项目的可行性研究工作，加大可行性研究的人力、物力、财力和时间投入；科学、全面而不失重点地开展可行性研究工作，在进行可行性研究时，尤其要注重对市场需求预测和竞争情况分析；同时要保证可行性研究工作的独立性。研究小组按科学的路子，独立、客观地去调查、分析和研究，从而保证项目决策的科学化。 合理安排项目资金。根据可能的建设进度和将会发生的实际付款时间和金额，同时考虑各种投资款项的付款特点，编制资金使用计划；实施建设项目全过程投资控制，这是实现项目投资管理目标和企业投资效益的有力保证，要重视多方案
风险管理 在企业中如控制商业风险、技术风险与管理风险，及其采取的规避措施。（举例说明） A4纸打印，小四宋体，行间距20磅（1000字左右，论文形式完成）在知识经济条件下, 市场竞争日趋激烈, 企业成败往往取决于其技术创新活动的效果, 而在企业的整个技术创新往取决于其技术创新活动的效果, 而在企业的整个技术创新过程中, 始终存在着各种风险, 它对企业技术创新战略的实现与核心竞争力的培育具有重大影响, 对于企业特别是中小型企业, 技术创新是进入并占领市场的关键。技术创新具有高回报特点的同时, 又具有高风险性。中小型企业由于资产规模小、型企业, 技术创新是进入并占领市场的关键。技术创新具有技术和资金力量薄弱以及受市场波动冲击影响大, 技术创新中各种因素的不确定性导致的高风险性成为其创新一大障碍, 企业在技术创新过程中进行风险分析与防范, 新一大障碍, 企业在技术创新过程中进行风险分析与防范, 适时采取措施规避或降低风险是十分重要的。 在市场经济条件下, 技术创新是企业发展的根本动力, 是培育和增强核心竞争力的源泉, 特别是对于中小型企业, 技术创新是企业占领市场, 发展壮大的机会。而技术创新给企业带来高回报的同时又具有高风险性。因此, 在对主要风险进行分析的基础上, 结合实际, 对中小型企业提出几点规避或降低技术创新风险的对策。 1. 增强创新风险意识, 重视风险管理。技术创新的过程中存在的各种风险, 关系到技术创新的成功与否, 甚至企业的生死存亡。中小型企业必须增强技术创新风险意识, 重视 风险的预测、分析、评估及防范。加强市场研究, 调查市场需求的实际状况, 分析市场环境因素的变化, 预测市场发展的趋势, 了解并分析各种风险的活动规律, 实施技术创新风险的动态管理, 采取回避、转嫁、预防、抑制等措施降低风险。 2. 加强信息管理, 降低创新风险。加强信息管理是减少创新不确定性、降低技术创新风险的重要方面。中小型企业应该及时掌握技术发展、市场变化、政策调整等信息的最新态势, 结合企业自身的条件, 分析和确定技术创新攻关方向。加强对技术创新风险的预警和监控, 根据国外及国内政策、法律的变动、市场需求的变动、产业结构的调整、供给与需求的变化, 对技术创新活动提供警示信息, 降低技术创新的风险。 3. 积极寻求合作创新, 分担技术风险。合作创新是以资源共享或优势互补为前提, 合作各方在技术创新的整个过程或某些环节中, 共同投入、共同参与、共享成果、共担风险。产学研合作是合作创新中的比较广泛的途径, 产学研合作是优化企业科技行为、降低企业技术创新风险的有效实现形式途径, 是回避、转移等多种风险防范手段的综合。
第一章风险与风险管理含答案 一、名词解释 1、风险 2、可保风险 3、风险管理 4、静态风险 5、动态风险 6、纯粹风险 7、投机风险 二、填空题 1、风险的特征是______、_______、_______、______和_______。 2、按风险所产生的环境分类，风险可分为______和_______。 3、按风险_________的分类，风险可分为纯粹风险和投机风险。 4、风险管理的基本程序是_____、_____、_______、_______和______。 5、最常用的风险处理方式是______、_____、______、_____和_______。 三、单项选择题 1．( )是指对潜在的和客观存在的各种风险系统地、连续地进行识别和归类，并分析产生风险事故原因的过程。 A.风险识别 B．风险估测 C．风险评价 D．风险分析 2.调查和了解潜在的以及客观存在的各种风险，称为( )。 A.分析风险 B．感知风险 C．暴露风险 D．管理风险 3．( )是指掌握风险产生的原因和条件，分析引起风险事故的各种风险因素。A．风险评价 B．识别风险 C．分析风险 D．感知风险 4．( )是指那些可能导致消极后果或积极后果的因素和危害的来源。 A.风险环境 B．风险条件 C．风险暴露 D．风险源 5．从事件的起始状态出发，利用逻辑推理的方法，设想事故发展的过程，进而了解事故发生的原因和条件，称为( )。 A.事件树分析法 B．事故树分析法 C．风险识别 D．风险估测 6．从某一风险事故开始，运用逻辑学分析原则，由结果分析原因，找出各种可能引起事故的潜在的风险因素，并能够分析出风险因素引起事故发生的重要程度，求出事故发生
1．概述2．风险管理人员及其职责分工3．风险的可接受性准则4．预期用途和与安全性有关的特征的判定5．危害、可预见的事件序列和危害处境6．风险评价、风险控制和风险控制措施验证7．综合剩余风险的可接受性评价8．生产和生产后信息9．风险管理评审结论
1．概述 1.1 目的和适用范围 本文是对XXX 进行风险管理的报告，报告中对XXX 在上市后风险管理情况进行总体评价，所有的可能危 害以及每一个危害产生的原因进行了判定 , 对于每种危害可能产生损害的严重度和危害的发生概率进行了 估计, 在某一风险水平不可接受时，采取了降低风险的控制措施，同时，对采取风险措施后的剩余风险进行 了可接受性评价，证实对产品的风险已进行了管理，并且控制在可接受范围内。 1.2 引用相关标准及产品有关资料 1)YY0316-2008医疗器械一一风险管理对医疗器械的应用 2) 注册产品标准 3) 质量手册 4) 使用说明书 5) xx 使用情况、维修记录、顾客投诉、意外事故记录等 6) 专业文献中的文章和其他信息 1.3. 产品描述 1.3.1. 概况 所属安全类别为XX 类；所属防护类型为XX 型；电源种类为市电网供电，供电电源电压为 XXV ,频率为 50Hz ± 1Hz ;输入功率为xxVA;具有应用部分：XX ;属于XXX 安装设备；具有信号输入部分；运行方式：连 续运行。 1.3. 2. 预期用途 XXX 是对XX 进行XXX 的一种设备。 1.3.3. 预期目的 XX 是XX ，以此达到XX 的目的。 1.3.4. 适用环境 温度： XX 0 C ? +XX 0 C ； XX 由XXX 组成。 1.3.6. 适应症 XXX 1.3.7. 禁忌症 XXX 。 相对湿度： XX% ?XX%； 大气压力： XXkPa ? XXkPa ； 额定电压： 1.3.5. 设备组成 XXV 、频率 50HZ ± 1HZ
第一章风险与风险管理 第一节风险概述 单选选择题 1、风险事故产生的过程为（A ）。 A.风险暴露（遭受风险的可能性）→风险因素（条件）→风险事故（具体事件）→损失 B.风险因素（条件）→风险暴露（遭受风险的可能性）→风险事故（具体事件）→损失 C.风险暴露（遭受风险的可能性）→风险事故（具体事件）→风险 因素（条件）→损失 D.风险暴露（遭受风险的可能性）→风险因素（条件）→损失→风 险事故（具体事件） 2、保险风险的集合与分散应具备两个前提条件，一是同质风险，二 是（A ）。 A.多数人的风险 B.风险必须具有不确定性 C.风险必须是意外的 D.风险不是投机性的 3、（B ）使风险的可能性转化为现实性。 A.风险因素 B.风险事故 C.风险增加 D.风险结果 4、按风险产生的原因可将风险分为自然风险、社会风险、经济风险、
政治风险和技术风险。（A ）风险属于社会风险。 A.盗抢 B.通货膨胀 C.叛乱 D.罢工 5、在保险经营中，其保险费率的计算依据是风险发生的概率及其所 导致标的损失的概率，这说明保险公司的可保风险必须具有（B ）。 A.不确定性 B.现实的可测性 C.损失的大量性 D.损失的集中性 6、风险是一种不以人的意志为转移，独立于人的意识之外的存在， 表明了风险的（D ）。 A.发展性 B.可测定性 C.普遍性 D.客观性 7、风险渗入到社会、企业、个人生活的方方面面，风险无处不在， 无时不有，表明了风险的（C ）。 A.不确定性 B.可测定性 C.普遍性 D.客观性 8、下列哪项不属于依据风险产生的根源分类项（D ）。 A.自然风险 B.社会风险 C.政治风险 D.动态风险 9、风险的构成要素包括风险因素、风险事故和（D）。 A.风险单位 B.风险责任 C.风险原因 D.损失 10、按风险标的分类，风险可分为人身风险、责任风险、信用风险 和（C）。 A.纯粹风险 B.投机风险 C.财产风险 D.基本风险
风险与风险管理：风险的种类（一）按风险的性质分为纯粹风险和投机风险 纯粹风险：是指只有造成损失而无获利可能性的风险。其所致结果只有两种：损失和无损失。 投机风险：是指既可能造成损失也可能产生收益的风险。其所致结果有三种可能：损失、无损失和获利。如股市行情的变动、价格涨落、赌博等。 纯粹风险和投机风险的区别在于：前者总是不幸的，事故发生可能带来损失，故为人们所畏惧和厌恶；后者由于有可能获利，具有诱惑力，故有些人为了获利，甘愿冒这种风险。 （二）按产生风险的环境分为静态风险和动态风险 静态风险：是由于自然力变动或人的行为失常所引起的风险。前者如地震、海难、雹灾等； 动态风险：是由于人类社会活动而产生的各种风险。 （三）按风险影响的范围对象分为基本风险和特定风险 基本风险：是风险的起源与影响方面都不与特定的人有关，至少是个人所不能阻止的风险。即全社会普遍存在的风险。 特定风险：是与某特定的人有因果关系的风险。即由特定的个人所引起且损失仅涉及。 （四）按风险损失的对象分为财产风险、人身风险、责任风险和信用风险 财产风险：是可能导致财产发生毁损、灭失和贬值的风险。 人身风险：是指人们因生、老、病、死、伤残等原因而导致经济损失的风险。如因为疾病、伤残、死亡、失业等导致个人、家庭或企业经济收入减少。 责任风险：是指因侵权或违约依法对他人遭受的人身伤亡或财产损失应负赔偿责任的风险。 信用风险：是指在经济交往中，权利人与义务人之间，由于一方违约或犯罪而给对方造成经济损失的风险。 （五）按损失发生的原因分为自然风险、社会风险、经济风险和政治风险 自然风险：是指由于自然现象或物理现象所导致的风险。 社会风险：是指由于个人行为的反常或不可预料的团体行为所致损失的风险。如偷窃、抢劫、罢工、动乱等。 经济风险：是指在产销过程中，由于各种因素的变动或估计的错误，导致产量减少或价格涨跌所致损失的风险。 政治风险：是由于种族宗教的冲突、叛乱、战争所引起的风险。 风险管理的概念、目标与基本程序 （一）风险管理的概念 风险管理：是经济单位透过对风险的认识、衡量和分析，以最小的成本取得最大安全保障的管理方法。风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门新兴管理学科，各经济单位通过风险识别、风险估测、风险评价，并在此基础上优化组合各种风险管理技术对风险实施有效的控制和妥善处理风险所致损失的后果，期望达到以最小的成本获得最大安全保障的目标。 （二）风险管理的目标 风险管理目标由两个部分组成：损失发生前的风险管理目标和损失发生后的风险管理目标，前者的目标是避免或减少风险事故形成的机会，包括节约经营成本、减少忧虑心理；后者的目标是努力使损失的标的恢复到损失前的状态，包括维持企业的继续生存、生产服务的持续、稳定的收入、生产的持续增长、社会责任。二者有效结合，构成完整而系统的风险管理目标。 （三）风险管理的基本程序 风险管理的基本程序包括风险识别、风险估测、风险评价、风险控制和管理效果评价等环节。 1．风险的识别 风险的识别：是经济单位和个人对所面临的以及潜在的风险加以判断、归类整理，并对风险的性质进行鉴定的过程。
一级风险管控方案 为全面落实公司安全生产风险分级管控主体责任，确保风险有效受控，构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。结合公司实际，特制订此方案。 一、适用范围： 本方案适用于在建工程施工作业现场，生产经营活动的正常和非正常情况的一级风险，包括项目工程范围内各个施工阶段的风险管理、风险评价、风险控制。 二、一级风险管控组织机构 组长：王伟 副组长：杨新芳 成员：崔保贺、尚海根、刘道平、刘传波、张本跃、王玉林、王贤鹏 三、职责 1．建工集团总经理负责一级风险管理和风险评价的领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险管理的目的和范围。 2．主管安全的副经理协助风险管理和评价工作，成立风险管理组织，进行风险评价，确定风险等级，主持风险评审工作。 3．安全生产处是风险管理的归口管理部门，负责对项目一级风险分析记录的审查与控制。 4.项目经理必须对项目的风险源进行分析，对项目的施工人员进行教育和培训，并组织施工人员进行定期的风险巡查，主持处理施工过程中出现的安全风险问题。 四、风险分级
公司及项目采用作业条件危险性分析法或风险矩阵分析法对施工现场存在安全风险点进行分级，根据风险危险程度，按照从高到低的原则划分为一、二、三、四等四个风险级别，分为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高）。 1.一级风险，即重大风险，意指现场的作业条件或作业环境非常危险，现场的危险源多且难以控制，如继续施工，极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失。 2.二级风险，即较大风险，意指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态，现场的危险源较多且管控难度较大，如继续施工，极易引发一般生产安全事故，或造成较大经济损失。 3.三级风险，即一般风险，意指现场的风险基本可控，但依然存在着导致生产安全事故的诱因，如继续施工，可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失。 4.四级风险，即低风险，意指现场所存在的风险基本可控，如继续施工，可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失。对于现场所存在的低风险，虽不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改进。 五、一级风险控制措施 1.公司对在建项目各个阶段存在一级风险的风险点实行挂牌督办，下发《重大事故隐患挂牌督办通知书》。 2.公司安全生产处组织对一级风险的分部分项工程制定专项安全施工方案。超过一定规模危险性较大分部分项工程专项施工方案进行专家论证。
风险管理复习资料 第一章风险管理导论 1、风险和不确定因素的区别和联系？ 答：区别（1）不确定因素——对未来经济活动的结果具有无知性。（2）风险——对未来经济活动的结果具有已知性。联系：理论中两者严格区分；但实务中，不确定因素通过概率转换为风险因素研究。 2、风险的要素和特征 答：风险三要素：风险因素、风险事故、风险损失。风险与风险因素、风险事故、损失密切相关，它们构成了风险存在与否的基本条件。（1）风险因素，是每时促使或引起风险事故发生的条件，以及风险事故发生时，致使损失增加、扩大的条件。根据其性质，通常把风险因素分成实质风险因素、道德风险因素、心理风险因素三种。（2）风险事故，又称风险事件，是指引起损失的直接或外在的原因，它是使风险造成损失的可能性转化为现实性的媒介。（3）损失，是指非故意、非计划、非预期的经济价值减少的事实。损失可以分为直接损失和间接损失两种。三者关系：风险因素引起风险事故，风险事故导致损失风险的特征——客观性、偶然性、可变性。 3、四个重要概念 静态风险：是指由于自然力的不规则作用，或者由于人们的错误或失当行为而招致的风险。动态风险：是指以社会经济的变动为直接原因的风险，通常由人们欲望的变化、生产方式和生产技术以及产业
组织的变化等所引起。纯粹风险：是指那此只有损失没有获利机会的风险。（大部分由静态风险引起）投机风险：是指那此既有损失可能也有获利机会的风险。（大部分由动态风险引起） 4、风险管理的必要性（原因） 答：风险要进行管理，主要基于以下两个原因：一是人类的安全需求，二是风险的代价。人类的需要可以分为五个层次：生理需要、安全需要、社交需要、自尊需要、自我实现需要。风险的代价包括：风险事故的代价、风险因素的代价、处理风险的费用。 5、试述风险的代价（风险损失的货币化付出，消极化影响） 答：（1）风险事故的代价：（2）风险因素的代价：（3）处理风险的费用： 6、简述风险管理的内容（过程）？ 答：风险管理过程的四个实质性阶段是——风险识别、风险衡量、风险处理、风险管理效果评价。（1）风险识别：是指风险管理人员通过对大量来源可靠的信息资料进行系统了解和分析，认清经济单位存在的各种风险因素，进而确定经济单位所面临的风险及其性质，并把握其发展趋势。（2）风险衡量：是对某种特定的风险，测定其风险事故发生的概率及其损失程度。是在风险识别的基础上进行的。（3）风险处理：是指针对经过风险识别和风险衡量之后的风险问题采取行动或不采取行动，它是风险管理过程的最后一个关键性阶段。（4）风险管理效果评价：是指对风险处理手段的适用性和效益性进行分析、检查、修正和评估。
第一章风险与风险管理练习题 1、风险含义是指（） A、某种事件发生的不确定性 B、某种事件盈利的不确定定性 C、某种事件损失的不确定性 D、某种事件发生的确定性 2、一般认为，风险的构成要素包括（） A、风险因素、风险事故和标的 B、风险因素、风险性格和损失 C、风险行为、风险事故和损失 D、风险因素、风险事故和损失 3、风险因素是风险事故发生的潜在原因。对人而言，风险因素是指（） A、收入 B、住处 C、民族 D、年龄 4、由于下雪导致路滑造成交通事故使人员受伤，则在该事件中下雪属于（） A、技术风险 B、风险事故 C、风险因素 D、动态风险 5、在一次火箭发射中，因发射当天遇到恶劣的天气导致火箭发射失败，引起火箭发射失败的风险因素是（） A、火箭设计没有达到技术要求 B、操作人员操作失误 C、发射当天遇到恶劣天气 D、火箭坠毁损失 6、根据风险与保险理论，风险概念中所指的损失形式包括（） A、人身伤害 B、精神打击 C、政治迫害 D、折旧 7、非个人行为引起的风险称为（） A、动态风险 B、特定风险 C、基本风险 D、静态风险 8、在社会经济正常的情况下，由自然力的不规则变化或人们的过失行为所致损失或损害的风险称为（） A、投机风险 B、基本风险 C、动态风险 D、静态风险 9、依据产生风险的行为分类，风险可以分为（） A、基本风险和特定风险 B、财产风险、人身风险、责任风险和信用风险 C、纯粹风险和投机风险 D、静态风险和动态风险 10、依据风险产生的社会环境对风险进行分类，可以分为（） A、自然风险、社会风险、政治风险、经济风险和技术风险 B、财产风险、人身风险、责任风险和信用风险 C、纯粹风险和投机风险 D、静态风险和动态风险 11、由于社会、经济、政治、技术以及组织等方面发生变动所致损失或损害的风险称为（） A、特定风险 B、自然风险 C、动态风险 D、静态风险 12、在风险管理发展过程中，像安全工程、法律风险管理、信息安全系统等风险防范手段的出现意味着（） A、巨灾事故频发 B、出现了一些全球性的风险管理联合体 C、保险与其他风险管理组织行为相融合 D、许多国家政府介入风险管理领域 13、在风险管理理论中，一个组织或者个人用以降低消极结果的决策过程被称为（） A、风险评价 B、风险估测 C、风险管理 D、保险
风险与风险管理 一、风险的概念（★） 2006年，我国国务院国有资产监督管理委员会发布《中央企业全面风险管理指引》，将企业风险定义为“未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响”。理解这个定义需要从以下几个方面把握： （一）企业风险与企业战略相关。企业风险是影响企业实现战略目标的各种因素和事项，公司经营中战略目标不同，企业面临的风险也就不同。 （二）风险是一系列可能发生的结果，不能简单理解为最有可能的结果。由于风险的可能结果不是单一的，而是一系列的，所以理解和评估风险时，“范围”这个概念对应了众多的不确定性。 （三）风险既具有客观性，又具有主观性。风险是事件本身的不确定性，但却是在一定具体情况下的风险，可以由人的主观判断来决定选择不同的风险。 （四）风险总是与机遇并存。必须学会把握风险可能导致的相反结果所带来的机遇。有风险才有机会，风险是机会存在的基础。为此，可以把负面的风险称为威胁，而把正面的风险称为机会。 二、公司面对的风险种类（★★） 企业面对的主要风险可以分为两大类：外部风险和内部风险。外部风险主要包括政治风险、法律风险、社会文化风险、技术风险、自然环境风险、市场风险、产业风险等。内部风险主要包括：战略风险、操作风险、运营风险、财务风险等。 （一）外部风险 1.政治风险
（1）政治风险是指完全或部分由政府官员行使权力和政府组织的行为而产生的不确定性。 （2）政治风险常常分为：①外汇管制的规定；②进口配额和关税；③组织结构及要求最低持股比例；④限制向东道国的银行借款；⑤没收资产。 2.法律风险与合规风险 （1）定义：合规风险是指因违反法律或监管要求而受到制裁、遭受金融损失以及因未能遵守所有适用法律、法规、行为准则或相关标准而给企业信誉带来的损失的可能性。法律风险是指企业在经营过程中因自身经营行为的不规范或者外部法律环境发生重大变化而导致不利法律后果的可能性。 （2）类别：法律风险通常包括以下三方面：①法律环境因素，包括立法不完备、执法不公正等；②市场主体自身法律意识淡薄，在经营活动中不考虑法律因素等；③交易相对方的失信、违约或欺诈等。 （3）区别：合规风险侧重于行政责任和道德责任的承担，而法律风险则侧重于民事责任的承担。 3.社会文化风险 （1）定义：文化风险是指文化这一不确定性因素给企业经营活动带来的影响。 （2）类别：从文化风险成因来看，文化风险存在并作用于企业经营的更深领域，主要有以下方面： ①跨国经营活动引发的文化风险。跨国经营使企业面临东道国文化与母国文化的差异，这种文化的差异直接影响着管理的实践，构成经营中的文化风险。在一种特定文化环境中行之有效的管理方法，应用到另一种文化环境中，也许会产生截然相反的结果。
精细化作为现代工业化时代的一个管理概念，最早是由日本的企业在20世纪50年代提出的。“天下大事，必做于细。”精细化管理的理论已经被越来越多的企业管理者所接受，精细化管理就是一种先进的管理文化和管理方式。 管理，从古至今的哲学，也作为一种艺术，被世人研磨。市面上林林总总的管理论著、管理模式，大多一如翩翩的候鸟，从黎明飞至黄昏，从激荡归于静默。勤恳的企业家们在中国这块被古老文明熏染过的国度里，好像从来就不缺乏勤恳，全面质量管理、ISO9000、流程再造、零库存管理、无边界管理、SCM(现代物流与供应链管理)、CRM(客户关系管理)、ERP(企业资源管理)……每一种模式基本上都掀起过一阵热潮，热潮过后留下更多的是：无奈的沉寂与渐趋理性的思考。 精细化是一种意识、一种观念、一种认真的态度、一种精益求精的文化。 现代企业对精细化管理的定义是“五精四细”，即精华(文化、技术、智慧)、精髓(管理的精髓、掌握管理精髓的管理者)、精品(质量、品牌)、精通(专家型管理者和员工)、精密(各种管理、生产关系链接有序、精准)，以及细分对象、细分职能和岗位、细化分解每一项具体工作、细化管理制度的各个落实环节。“精”可以理解为更好、更优，精益求精；“细”可以解释为更加具体，细针密缕，细大不捐。精细化管理最基本的特征就是重细节、重过程、重基础、重具体、重
落实、重质量、重效果，讲究专注地做好每一件事，在每一个细节上精益求精、力争最佳。 关于精细化管理，已经有很多专家研究这个课题，也有相当的成就，同时对精细化管理，也有很多的定义方式。综合各方面对精细化管理的认识，暂时还不能对精细化有一个全面与系统的认识。我们先来看看目前多位专家对精细化的几种定义。 定义一：精细化管理的特征，可以用精、准、细、严四个字来概括。精：精是做精，精益求精，追求最好，不仅把产品做精，也把服务和管理工作做到极致，挑战极限。准：准是准确的信息与决策，准确的数据与计量，准确的时间衔接和正确的工作方法。细：工作细化、管理细化特别是执行细化。严：严是严格控制偏差，严格执行标准和制度。 分析：这是典型中国式的定义，基本上是用形容词来定义概念，优点是形象生动，容易理解；缺点是可能会以偏概全、以点带面，没有触及本质。 定义二：精细化管理是管理者用来调整产品、服务和运营过程的技术方法。它以专业化为前提,系统化为保证,数据化为标准,信息化为手段,把服务者的焦点聚集到满足被服务者的需求上,以获得更高 效率、更多效益和更强竞争力。 分析：文中提到专业化、系统化、数据化、信息化几个概念，应该是一个贡献，但是为什么四化就是精细化，而不是五化六化，没有告诉其所以然，感觉缺少依据。
参考答案及详细解析： 单项选择题 1. B 2. D 系统解析：D「解析」对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源，故A选项说法不正确。信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中，故B选项说法不正确。衍生产品因信用风险造成的损失一般小于其名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险不容忽视，故C选项说法不正确。交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失，故D选项说法正确。 3. A 4. B 5. B 6. A 7. D 系统解析：通过本题，要提醒考生的是，风险不光产生于交易中，也产生于无法交易中。C所描述的就是这样一个问题。所以，不能盲目判断C是错误的。而D的错误比较明显，因为已经有了“海外”这样一个国际要素，属于跨境转移风险。国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及ERS(高压力风险事件情景)风险。 8. B 系统解析： B [答案解析]商业银行的管理策略之一就是要分散风险。 9. D 系统解析：作为单选题，答案要选最适合的。本题中考查基准风险，通过比较四个选项，就会判断出D项是风险最大的，换句话说，如果其他选项都会发生基准风险的话，D的风险就必然发生，因此D是最适合选项。
10. A 11. A 12. C 13. C 14. D 15. B 16. D 系统解析： D [答案解析]A项中应为贷款而不是存款。B项中信用风险不仅存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中。对于衍生品而言，由于衍生品的名义价值通常非常巨大，潜在的风险是很大的，一旦运用不当，将极大地加剧银行所面临的风险。 17. B 18. B 系统解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。市场风险是由于市场价格波动而导致银行表内、表外头寸遭受损失的风险。流动性风险是无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的可能性。国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。故选B。 19. D 20. C 21. C 系统解析：专项风险报告主要是仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告。故选C。 22. D
品牌是一种复杂的关系符合，它包含了产品、消费者与企业三者之间的关系总和。品牌是这三者关系属性通过一定时期的商业整合与互动所形成的相对统一的符号化的关系模式，并为关系三者创造和带来价值的一种商业行为。 品牌战略分单一品牌战略和多品牌战略，由此而产生了单一品牌的品牌延伸风险和多品牌的战略风险： 品牌延伸风险 品牌延伸，是集团公司进行品牌管理常用的一种方式，就是指一个品牌从原有的业务或产品延伸到新业务或产品上，多项业务或产品共享同一品牌;或以原品牌的核心概念来创造新的延伸性品牌。用来进行延伸的品牌，即核心品牌，既可以是产品品牌也可以是企业品牌。品牌组合是企业经营者提供给顾客的一组品牌，它包括所有的品牌线和品牌名目。品牌组合的概念给品牌经营者提供了进行品牌延伸的大方向，经营者可在以下4个方面进行品牌延伸: 第一，企业可增加新的品牌线，以扩大品牌组合的广度。品牌线是指密切相关的组品牌，它们可以用类似的方式发挥功能，销售给同类型消费者群，使用同一类型的销售渠道，或者售价在一定的幅度内变动。品牌组合的广度是指企业具有多少条不同的品牌线。 第二，企业可延长现有的品牌线，以成为拥有更完全品牌线的企业。 第三，企业可为每一品牌增加更多的品种，以增加其品牌组合的深度。
第四，企业可使品牌线有较强或较弱的粘度，这取决于品牌经营者是考虑仅在单一的领域内还是在若干领域内获得良好的声誉。品牌组合的粘度是指各条品牌线在最终用途、生产条件、分销渠道或者其它方面相互关联的程度。 品牌延伸策略作为一种有效的经营策略越来越多地受到了企业界的重视，精心策划、良好实施的品牌延伸有许多优点，能够增强企业的竞争优势。但是，品牌延伸也是有风险的，如果运用品牌延伸策略不当，盲目进行品牌延伸，其结果必然是掉入品牌延伸的陷阱，导致失败。 一、品牌延伸策略的内部风险 1.损害原品牌的品质形象 无约束、无策略的品牌延伸的真止危险之处在于品牌形象的消耗，而品牌形象是品牌价值的来源之一。产品品牌是产品独特性的代表，即只有能充分体现产品属性的品牌才能在消费者心目中占据有利地位，这就是心理学上所说的“莱斯托夫”效应，如“奔驰”意味着稳重和气派。如果视目标市场的差异于不顾，在各个细分市场上进行品牌延伸，不但会造成目标市场的混乱，更可悲的是使原具有独特属性的产品在目标市场上的品质形象受到极大损害。例如，一向以质优价贵着称、象征身份和体面的美国“派克”钢笔，以其高品质的形象成为“钢笔之王”。后来公司采取品牌延伸策略，把“派克”品牌用于每支售价仅3美元的低档笔，由此破坏了“派克”钢笔在消费者心目中的高贵形象致使派克公司非但没有打入低档笔市场，反而在高档笔市场大为失利，更悲惨的是为竞争对手克罗斯公司进入高档笔市场打开了方便之门。 2.淡化原品牌定位个性
风险管控 一.危险源辨识分级 1.危险源划分 应在资料收集的基础上划分辨识范围和对象，进行安全风险辨识，辨识危险源，分析可能发生事故类别。为便于危险源辨识，企业可根据实际情况按照生产功能明确、管理责任和空间界限清晰的原则，将本单位划分成若干个相对独立的单元，确定辨识范围和对象，形成风险网格。 企业危险单元（点）划分可按照区域、建（构）筑物、生产装置、工艺单元等进行划分，对于规模较大、情况复杂的单元可按照所包含的设备、设施、装置、工艺等再进行细分，做到辨识内容指向性明确，内容具体，便于操作。 危险源的辨识不必拘泥于层数限制，可建立一层，也可延伸为多层，然后进行风险分析。分层的意义在于不断的分割最小单元，做到风险无遗漏，并落实每一层级、每一个危险源的监管级别及人员。
具体操作如下： 通过新键进行添加，添加后填写场所（危险点）名称，写好排序，选择是否为危险源节点。 新建危险源按表格要求填写相关信息，需要进行危险源与对应企业相关人员关联。
2.风险辨识 可通过三种方式添加 针对最末层的风险单元（点）开展风险的辨识工作，将风险分为高危险工艺、设备、物品、场所、岗位、作业六类风险，辨识内容包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境因素和管理因素，各种危险有害因素处于失控状态可能导致的各种生产安全事故，如火灾爆炸、触电、机械伤害、容器爆炸、物体打击、高处坠落等20类事故。 对于风险辨识内容企业可参照六大行业较大危险有害因素辨识，同时可利用做过的安全评价报告、安全生产标准化报告、安全生产事故应急预案等，将风险辨识内容进行完善。（可按照框里提示填写）
风险评估、分级:安全风险评估是在安全风险辨识的基础上，根据危险源可能发生的每种事故类型的可能性和后果严重程度确定风险的大小和等级的过程。 通过选定相应的条件，判断出这个岗位、地点、设备的风险等级。按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。 安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色代表，以最高的风险单元（点）风险等级作为风险网格的风险等级。 3.风险管控措施
第一章风险管理基础 课后测试 测试成绩：76.67分。恭喜您顺利通过考试！ 单选题 1、下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。（3.33 分） A 风险管理主要是事后管理 B 风险管理应当实现风险与收益的合理平衡 C 风险管理应当以客户为中心 ?D 风险管理主要是控制风险 正确答案:B 2、某金融产品的收益率为20％的概率是0.8，收益率为10％的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。（3.33 分） A 0.17 ?B 0.07 C 0.1 D 0.15 正确答案:B 3、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。（3.33 分） A 市场风险 B 流动性风险 C 操作风险 ?D 信用风险 正确答案:D 4、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。（3.33 分） A 信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗货 B 未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款” ?C 金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失 D 2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失 正确答案:B 5、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。（3.33 分） ?A 内部流程执行失败 B 外部欺诈 C 内部欺诈 D 未经授权进行交易 正确答案:A
6、（）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给银行造成损失的风险。（3.33 分） ?A 操作风险 B 国家风险 C 流动性风险 D 市场风险 正确答案:A 7、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。（3.33 分） A 汇率风险 ?B 操作风险 C 商品价格风险 D 利率风险 正确答案:B 8、在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。（3.33 分） A 违反内部流程 B 人员因素 C 系统缺陷 ?D 外部事件 正确答案:D 9、现有A、B、C三种产品，其资产收益率的相关系数如表1-1所示，则（）。表1－1三种产品资产收益率的相关系数（3.33 分） A B与C的组合可以很好的起到风险对冲的作用 B A与B的组合可以很好地分散风险 ?C A与C的组合不能起到风险分散的作用 D B与C的组合不能很好地分散风险 正确答案:A 10、（）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。（3.33 分） ?A 风险转移 B 风险规避 C 风险分散 D 风险对冲 正确答案:A 11、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。（3.33 分） A 市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 B 结算风险是一种市场风险 C 信用风险具有明显的系统性风险特征 ?D 与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取 正确答案:D
风险管理1 一、单项选择题 1.作为商业银行内部评级法指标的是( )。 A.违约频率 B.违约概率 C.不良率 D.违约率 2.下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL.)系统的是( )。 A.个人因素 B.资本充足性 C.管理水平 D.流动性 3.下列因素中，不是Airman的z基本模型所关注的因素是( )。 A.流动性 B.盈利性 C.资本化程度 D.杠杆比率 4.下列关于客户评级/评分的验证，说法错误的是( )。 A.验证客户违约风险区分能力的常用方法有CAP曲线与AR值,ROC曲线与A值、贝叶斯错误率等 B.在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践、AR值在0.5以下的评分模型方可投入使用 C.验证违约概率预测准确性的基本原则是运用统计学的假设检验，当实际违约发生情况超过给定阀值，则认为PD预测不准确 D.在验证违约概率预测准确性中，二项分布检验一般用来检验给定年份某一登记PD预测正确性;正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级PD预测正确性 5.下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是()。 A.正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还 B.关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素 C.次级，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失 D.可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失 6.贷款组合信用风险包括( )。 A.系统性风险 B.非系统性风险 C.既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险 D.以上都不对 7.下面关于信用风险经济资本的说法，错误的是( )。 A.经济资本的计量取决于置信水平 B.经济资本就是会计资本 C.经济资本的计量取决于银行风险计量水平 D.商业银行可以将银行总体资本基于非预期损失占比的经济资本配置. 8.风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列内容中属于综合报告的是()。 A.重大风险事项描述
风险管理 第 51题：单选题(本题0.5分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) （）针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。 A.流动性比率或指标法 B.现金流分析法 C.缺口分析法 D.久期分析法 【正确答案】：C 【试题解析】： 缺口分析法针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。 第 52题：单选题(本题0.5分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 下列关于风险监管特征的说法中，错误的是( )。 A.目标明确 B.计划性弱 C.提高效率 D.节省资源 【正确答案】：B 【试题解析】： 风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。 第 53题：单选题(本题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 巴塞尔委员会于( )公布了第三版《加强银行公司治理的原则》。 A.2006年 B.2010年 C.2013年 D.2015年 【正确答案】：B 【试题解析】： 2010年，巴塞尔委员会公布了第三版《加强银行公司治理的原则》。 第 54题：单选题(本题0.5分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 风险报告的职责不包括（）。 A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识 B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立 C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度 D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
【正确答案】：B 【试题解析】： 风险报告负责报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果，并随时关注多采取的风险管理／控制措施的实施质量／效果。风险报告的职责之一是使得员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息；A、C、D三个选项符合风险报告的职责。 第 55题：单选题(本题0.5分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) （）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。 A.净头寸 B.总头寸 C.交易 D.头寸 【正确答案】：A 【试题解析】： 总头寸限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制；净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。 第 56题：单选题(本题0.5分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择属于( )。 A.风险对冲 B.风险转移 C.风险规避 D.风险分散 【正确答案】：D 【试题解析】： 风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。 第 57题：单选题(本题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 下列关于首席风险官的说法中，错误的是（ ）。 A.首席风险官的聘任和解聘由董事会负责并及时向公众披露 B.负责对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督 C.负责商业银行的全面风险管理，并可以直接向董事会及其风险管理委员会报告 D.应当具有完整、可靠、独立的信息来源，具备判断商业银行整体风险状况的能力，及时提出改进方案 【正确答案】：B 【试题解析】： 监事会负责对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督。选项B错误。 第 58题：单选题(本题0.5分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)